Scoring una herramienta para evaluación de microcrédito

Gustavo Vásconez Espinosa

Consultor

DGRV - Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V.

Confederación Alemana de Cooperativas

Asunción, Abril 2012

Scoring, una herramienta para evaluación de crédito

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MODELOS DE EVALUACION

SCORING Individuos Auto empleados PYMES Microempresas

1. Información homogénea2. Reducir costos3. Atención a mercado masivo4. Rapidez de decisión

RATING Grandes Empresas Prestatarios Especiales

1. Información y análisis heterogénea2. Análisis experto3. Riesgo elevado4. Rapidez no indispensable5. Homogeneizar criterios de análisis

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QUE ES SCORING?

Toda técnica que se use para predecir riesgos futuros, a

partir de las características actuales, utilizando el

conocimiento de relaciones entre riesgo y características

históricas es scoring

Los principales enfoques son:

Estadístico

Experto

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BENEFICIOS DE SCORING

SCORING

SERVICIO

CONTROL

MORA

COSTOS

SERVICIO

• Rapidez de respuesta

• Objetividad

• Despersonalización de la negación

• Normalización de criterios de riesgo

CONTROL

• Proceso Controlado

• Normas cuantitativas

• Registro de la información

COSTOS

• Reducción de Costos de:

• Análisis

• Tramitación

• Recuperación

MORA

• Normalización de Riesgos

• Fiabilidad

• Reducción de la Mora

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APLICACIONES DEL SCORING

Modelos de Calificación de Crédito

Modelos de Cobranza de Crédito

Modelos de Simulación de Nuevos Productos

Modelos de Pre- calificación de Crédito

Modelos de Deserción

Modelos de Pre- calificación de candidatos

Determinación de tasa vs. riesgo

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Como funcionan los modelos?

Futuro es igual al pasado

Fórmula matemáticas Estadística Expertos

• Información histórica

• Riesgo está atado a características medibles

• No sustituye a oficiales de crédito

• Se procesa créditos “buenos”: Hay características NO predecibles. Hay riesgos no relacionados con las características

medidas

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EL PROCESO DE DESARROLLO

Análisis de las variables que influyen

Definición de “buenos” y “malos”

Determinación de una muestra

Desarrollo del modelo

Determinación de puntos de corte

Fijación de parámetros de aplicación: montos máximos

Validación del modelo

Seguimiento y ajuste

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DESARROLLO MODELO

IMPLEMENTACION Y PRUEBA

APLICACION

SEGUIMIENTO RESULTADOS

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Ventajas vs. Desventajas

VENTAJAS

Mejora eficiencia de la evaluación de créditoAdministra riesgo “Aceptable”Criterio UnificadoControla Calidad de carteraLibera tiempo de oficiales para análisis y cobranzaProcesamiento no requiere expertos

DESVENTAJAS

Requiere un “administrador” del sistemaRevisión permanenteDebe rediseñarse si cambian las condiciones macroeconómicasNo es universalSe mezclan algunos malos y buenos

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EL SCORING:

No sustituye al oficial de

crédito.

No elimina requerimiento

de proceso de cobranza.

No reemplaza al buen

criterio ni la experiencia.

No hace bueno un mal

crédito

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SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Definir buenos y malos: Morosidad mas de 5 veces o más

de 90 días

Eliminar: empleados, directivos, relacionados, fraudes, sin

información suficiente.

Generar una muestra representativa de nuestro mercado

objetivo.

Seleccionados al azar

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DETERMINACION DE VARIABLES

Deben cubrir las 5 C´s de crédito

Deben ser estadísticamente representativas

Relativamente fáciles de obtener

No influenciadas por políticas de la institución

Ser legales

Fácilmente interpretadas

Fáciles de manejar

Poco afectadas por condiciones externas

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Determinación de Punto de Corte

Aprobar

Negar

Malos Buenos

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IMPLEMENTACION

Apoyo gerencial

Redefinición de procesos

Normas de Auditoría y control a la aplicación

Capacitación

Modificación de manuales de crédito:

Aplicación de Modelo

Aprobación para excepciones

Proceso de seguimiento: SIG

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FACTORES DE EXITO

Profesionales a cargo del desarrollo

Equipo involucrado empoderado

Sistemas de reporte adecuados y oportunos

Apoyo de alta dirección

Políticas y procedimientos desarrollados y comunicados

Seguimiento a resultados

Activa gestión de Cobranza

Proceso formal de validación y ajuste (conocido por gerencia)

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DEFINICIONES CLAVE

PARA QUÉ? Objetivo

PARA QUIÉN? Mercado objetivo, perfil de usuario, características del mercado.

DÓNDE SE APLICARÁ? Centralizado, en todas las sucursales, etc.

COMO? Resultados esperados, mecanismos de aplicación, tecnología,

controles, etc.

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MODELO SCORING EXPERTO

REQUISITO: EXPERTOS

DETERMINACION PESO 5 C´s

DEFINICION VARIABLES PARA CUANTIFICAR CADA UNA

PESOS RELATIVOS DE CADA VARIABLE

EVALUACION CON MUESTRA

DETERMINACION DE PUNTO DE CORTE

APLICACIÓN PILOTO

LANZAMIENTO Y SEGUIMIENTO

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PUNTO DE CORTE

Definir curva de “buenos”

Definir curva de “malos”

Identificar su superposición

Marcar puntos de corte para:

Aprobación

Negación

Revisión

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IMPLEMENTACIÓN

1. Incorporar requerimientos de

información del modelo en

solicitudes de crédito

2. Ajustar manual para aprobación

automática

3. Determinar y aplicar máximo monto

de aprobación automático

4. Capacitar al personal involucrado

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IMPLEMENTACION ...

5. Aplicación Modelo en plan piloto controlado

6. Aplicar a TODAS las solicitudes de crédito y comparar contra

calificación manual

7. Realizar control estricto de proceso de cobranza y

recuperación

8. Codificar producto para identificar resultados de manera

independiente

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IMPLEMENTACION...

9. Hacer seguimiento durante 90 días

10. Lanzamiento general a todas las oficinas

11. Seguimiento mensual a resultados

12. Realizar ajustes a modelo conforme lo requiera

según resultados de seguimiento.

gfvasconez@gmail.com

Confederación Alemana de CooperativasCon apoyo de:

!MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION