View
633
Download
3
Category
Preview:
Citation preview
DE INTERVENCION ADE INTERVENCION AREGIMEN TRANSITORIOREGIMEN TRANSITORIO
VIABILIDAD VIABILIDAD ECONOMICAECONOMICAY FINANCIERAY FINANCIERA
RESULTADOS DELRESULTADOS DELPROCESO DE INTERVENCIONPROCESO DE INTERVENCION
BANCO BANCO BANCO BANCO
NUEVO MUNDO NUEVO MUNDO NUEVO MUNDO NUEVO MUNDO
Sostenido crecimiento y viabilidad demostradaSostenido crecimiento y viabilidad demostrada
DETERMINACIONDETERMINACIONDEL IMPACTODEL IMPACTO
APORTES PARA APORTES PARA FUTUROS PROCESOSFUTUROS PROCESOS
• Acontecimientos importantes– 1ra. Administración Judicial de un banco intervenido– 1ra. Gestión de la SBS en un banco comercial (+ de 7 meses)– Propuestas del Dr. Jesús Alvarado, Presidente de la Comisión
de Economía del Congreso• Viabilidad del Banco del Nuevo Mundo
– Filosofía de los accionistas– Crecimiento sostenido/Valorización– Aporte económico al país– Decisión de venta del BNM por parte del Estado
• Resultados del proceso de Intervención del banco
Agenda
• Resultados del proceso de Intervención del banco– 16 días de Administración Judicial– 7 meses de Intervención por la SBS
• Aportes para mejorar futuras intervenciones– Colegiar las decisiones en la SBS– Capacitación integral
DispositivoLegal
ResoluciónSBS 885-2000
5-dic-2000
ResoluciónSBS 284-200118-abr-2001
OBJETIVOS MEDICION METAPerformance
Actual
Definir gravedad de causal de intervenciónLimitar funciones de Organos de DirecciónEvitar embargos y acciones legalesDeterminar si procede liquidación del banco
Tomar control del bancoSometer al Regimen Especial TransitorioValorizar el bancoImplementar reorganización societaria
Capacidad de Solvencia del bancoPartes a RRPP y entidades involucradasProtección de activosValorización del banco
Instalación de InterventoresComunicación a entidades involucradasConvocar licitaciónSegún Programa de Consolidación
1T 2T 3T YTD4T
RM 174-2000-EF (3-dic-2000) + RESOLUCION MINISTERIAL 024-2001-EF/10Aprueban Reglamento Operativo del Programa de Conso lidación del Sistema Financiero y Constitución dede Comisión Especial de Promoción para Reorganizació n Societaria (CEPRE) que promueva la venta del banc o
1.
1.2.3.4.
1.2.3.4.
De Intervención a Régimen
Especial Transitorio
AdministraciónJudicial
RM 174-2000-EF3-dic-2000
RM 124-2001-EF12-abr-2001
Cautelar intereses de las partesVerificar eficiencia del proceso de intervenciónEstablecer políticas para reducción de costos y reforzar mecanismos de recuperación de créditos
Aprobar Reglamento Operativo del Programa de Consolidación del Sistema FinancieroIncorporar 6 artículos coordinados entre el CEPRE y la SBS
Informe de los Administradores Judiciales
Transferencias de entidades 1. Transferir un bloque patrimonial o la totalidad del Valor Patrimonial del Banco Nuevo Mundo al Banco Interameircano de Finanzas BIF
1.2.3.4.
DU 108-200028-Nov-2000DU 108-200028-Nov-2000
INTERVENCION5-DIC-2000
REGIMENESPECIAL
TRANSITORIO18-abr-2001
VENTA DEL BANCO PORLA CEPRE
ENTREGA DEENTREGA DEBONOS DELBONOS DELESTADO ESTADO PERUANOPERUANOAL BANCOAL BANCO
ADQUIRIENTEADQUIRIENTE(US$)(US$)
DU 027-20012-Mar-2001DU 027-20012-Mar-2001
Cronología del proceso
Evaluar siProcede liqui-
dación
AdministrarEl banco
ValorizaciónDel banco
Hasta 2 vecesHasta 2 vecesPatrimonioPatrimonio
PORQUEDESDE LA FECHA
La potencial venta del
Banco Nuevo Mundo
DESDE LA FECHADE INTERVENCION
EL ESTADO PERUANO CONSIDERA QUE TIENE
VALOR
RAZONES DE ILIQUIDEZ DEL BANCO DEL NUEVO MUNDO SEGÚN LA SBS(según site de la SBS)
BANCO DEL NUEVO MUNDO
(S/.000)
SISTEMA BANCARIO
COMERCIAL(S/. 000)
Reducción de Depósitos entre agosto-noviembre 2000S/. 301.9 millones de reducción24.1% de reducción
S/. 1,248,898 ago 00S/. 939,643 nov 00
S/. -309,255-32.9%
44,316,27143,467,768
-848,503-1.9%
Reducción del Adeudado entre marzo-noviembre 2000
S/. 1,041,488 mar 00S/. 1,042,272 nov 00
11,557,84711,444,861
Iliquidez del BNM
marzo-noviembre 2000S/. 184.4 millones de reducción22.8% de reducción
S/. 1,042,272 nov 00
S/. +784 +0.08%
11,444,861
-112,986-0.99%
NOTA:Cifras tomadas de los estados financieros de la Banca Múltiple exhibidos en el site de la SBS www.sbs.org.pe
• OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS– Gerencia inadecuada de la
SBS– Situación del gerente
general– Gasto mensual de $900M
por mantener misma planilla.
– Mantener abiertas oficinas evita ahorros de $200M
• OBSERVACIONES CONTABLES– Se genera una pérdida
neta al 31-dic-2000 por provisiones y gastos de S/. 200MM determinados meses despues (17-jul-2001) pero obligados a reprocesar y contabilizar con fecha valor 31 -dic -2000.
Administración Judicial-1
evita ahorros de $200M– CEPRE encargó a la misma
firma auditora para que promueva la venta del banco
valor 31 -dic -2000.– EEFF cerrados y
presentados a SUNAT– Ordenamiento jurídico no
admite retroactividad de una norma
• GESTION FINANCIERA– Errónea información de la SBS
sobre un faltante de $82.91MM que estaba depositado en bancos.
– Liquidez del banco es depositada en el BIF generando riesgos por:
• Concentración de depósitos• Mayor riesgos de este banco que
otros del sistema
– Pérdida permanente del margen (spread)
– Tasas activas no permiten recuperar créditos
• GESTION CREDITICIA– Reducción de cobranzas de
créditos y deterioro de indicadores crediticios por:
• Inadecuadas prácticas• Duplicidad de controles
operativos• Demora en decisiones• No delegación de funciones
– Controles inadecuados para otorgamiento, refinanciación, evaluación y clasificación de cartera
– 111 operaciones por $19MM
Administración Judicial-2
recuperar créditos– Tasas moratorias del 180% en
Soles y 38% en Dólares– El resultado de 7 meses de
gestión de la SBS es negativo
– 111 operaciones por $19MM pendientes de desembolso x+ de 30 días
– 450 operaciones vencidas no atendidas por políticas crediticias inadecuadas y comunicaciones no fluidas
PerspectivaFinanciera
Perspectivadel Mercado
Perspectiva
FLUJO DECAJA
VENTAS Y COBRANZADE ACTIVOS
PAGO DEOBLIGACIONES
REDUCIRCOSTOS YGASTOS
MANTENERINGRESOS
DEVOLUCIONDE DEPOSITOS
VALOR DEL BANCO
PAGO AACREEDORES
TASASCONTROLESCAMBIO
ECONOMIA
Valor de una Intervención
PerspectivaInterna
PerspectivaDe Supervisión
DEFINIR EQUIPODE TRABAJO
APLICAR POLITICAS
MODIFICARPROCESOS
REFORZARCONTROLES
ADMINISTRARACTIVOS YPASIVOS
MODIFICARPOLITICAS
DETERMINARVIABILIDADDEL BANCO
GERENCIAREL BANCO
INTERVENIDO
ADECUAR LAORGANIZACION
EVALUACIONBUSQUEDA DEALTERNATIVAS
““ A PESAR DEL DETERIORO DE LA CARTERA DE A PESAR DEL DETERIORO DE LA CARTERA DE COLOCACIONESCOLOCACIONES CONSIDERAMOS QUE EXISTE UN
POTENCIAL GENERADOR DE INGRESOS AL BANCO NUEVO MUNDO SI SE APLICARA UNA CORRECTA POLITICA DE
SANEAMIENTO CREDITICIO, COMPUESTO POR LOS INTERESES EN SUSPENSO Y LA LIBERACION DE
PROVISIONES QUE SE PRODUCIRIA DE NEGOCIAR CON LOS DEUDORES DE MANERA EFICIENTE, TOMANDO EN
CUENTA LA CAPACIDAD DE PAGO DEL CLIENTE, SITUACION FINANCIERA Y ACTIVIDAD ECONOMICA QUE DESARROLLA.
Administración Judicial-3
FINANCIERA Y ACTIVIDAD ECONOMICA QUE DESARROLLA. LOS INTERESES EN SUSPENSO AL 31-JUL-2001 BORDEAN
NIVELES DE S/. 200MM Y LAS PROVISIONES, PARA ESA MISMA FECHA, ALCANZA S/. 383MM” (sic)
CONCEPTO (cifras SBS a mayo 2001)(cifras SBS a mayo 2001)(cifras SBS a mayo 2001)(cifras SBS a mayo 2001) US$ MM
Déficit de caja por la liquidación de activos y pasivos del banco
276.0
Impuesto a la renta no percibido (por año) 0.9
Contribuciones sociales no percibidas (por año) 0.3
Capacidad de financiamiento a clientes (Dto. + Conting) 460.0
Líneas de crédito del exterior perdidas 240.9
Salarios dejados de percibir (387 trab./ $700 puesto) x año 3.8
Potencial costo
para el Estado
Salarios dejados de percibir (387 trab./ $700 puesto) x año 3.8
DE VENDERSE BNM AL BIF, ADICIONAR:
Costo de Bonos del Tesoro a ser entregados al BIF 80.0 - 110
• Indisimulado apuro para Intervenir primero y vender luego el banco
• Directos afectados por la decisión de la SBS:– Ahorristas, acreedores, accionistas y el Estado
• Posición ambivalente del Estado con el BNM:– SBS ordena contabilizar la pérdida del Patrimonio– CEPRE promueve y venderá el banco a terceros
• Negativa experiencia gerencial de la SBS• Urge evaluar la propuesta del Presidente de la
Conclusiones
• Urge evaluar la propuesta del Presidente de la Comisión de Economía del Congreso:– Colegiar las decisiones de la SBS– Reducir su capacidad discrecional
MUCHAS GRACIAS
TECNOLOGIAPARA
GERENCIARRIESGOS(Risk
Management Technology)
ANTICIPARDESARROLLOY FUERZASDE LOS
MERCADOS
ACCIONISTASDEL BANCOY EL VALOR
DE SUINVERSION
ESTRUCTURASESTRUCTURASAVANZADASAVANZADAS
PARAPARATRANSFERIRTRANSFERIRY PROTEGERY PROTEGERRIESGOSRIESGOS
CREDITICIOSCREDITICIOS
Calidad del Portafolio Crediticio
Interrelación dinámica
GerenciarPortafolios
PlanificaciónEstratégica
EPS/ PERDefine InversiónDefine Inversión
CrediticiaCrediticia
RETORNOSRETORNOS RIESGOSRIESGOS
RIESGOS CREDITICIOS-Riesgos Comerciales-Riesgos SoberanosRIESGO DE LIQUIDEZ- Riesgo de Tasas, Forex, etc- Riesgo por DescalceRIESGO OPERACIONAL
MAXIMIZAR EL VALOR DEL
BANCO
- RENTABILIDAD INTEGRAL
- RETORNO SOBRE ACTIVOS EN RIESGO (RORAC)
- RETORNO SOBRE ACTIVOS ROA
- ACTIVOS PRODUCTIVOS NETOS
OBJETIVOOBJETIVO
MEDICION RIESGO OPERACIONAL- Riesgo Gerencial- Riesgo Tecnológico- Riesgo Controles Internos- Riesgo de Fraudes/ Deslealtad- Riesgo Estratégico/PlanificaciónRIESGOS DEL MERCADO- Riesgo del Valor Activos/Pasivos- Riesgo de Competitividad-Riesgo RegulatorioRIESGO LEGALRIESGO REPUTACIONLa ecuación
Riesgo-Beneficio
- ACTIVOS PRODUCTIVOS NETOS
- RETORNO SOBRE PATRIMONIO
- MOROSIDAD/ COBERTURA
- EPS/ PER
MEDICION
1) Créditos nombre (name lending) y créditos garantía
2) Propósito/ objeto del crédito
3) Inexistente o ilíquida 2da. fuente de pago (garantías)
4) Inadecuado análisis de riesgos (Proyecciones???)
5) Superficial análisis grupos económicos/ holdings.
6) Evaluación incorrecta de la calidad gerencial
7) Clientes reactivos a condiciones del mercado
8) Ablandamiento de requisitos ante presiones competitivas8) Ablandamiento de requisitos ante presiones competitivas
9) Confundir tamaño del cliente con análisis crediticio
10) Ignorar cambios en las condiciones económicas
11) Inadecuados cronogramas de pago
12) Confundir amistad con riesgo crediticio
Vulnerabilidades crediticias
hhGerenciamientoGerenciamiento dede RiesgosRiesgos NormalesNormalesii MercadoMercado Objetivo/Objetivo/BusinessBusiness PlansPlansii Análisis/Negociación/AprobaciónAnálisis/Negociación/Aprobaciónii DocumentaciónDocumentación yy DesembolsoDesembolsoii AdministraciónAdministración Crediticia/Crediticia/Policy,Policy, practicepractice && procedureprocedureii DetecciónDetección oportunaoportuna dede CréditosCréditos ProblemaProblema
hhGerenciamientoGerenciamiento dede CréditosCréditos ProblemaProblemahhGerenciamientoGerenciamiento dede CréditosCréditos ProblemaProblemaii VigilanciaVigilancia EspecialEspecial ((WatchWatch ListList SystemSystem))ii RecuperacionesRecuperaciones ((RiskRisk ManagementManagement))
hhOrganizaciónOrganización FuncionalFuncional yy PersonalPersonal
Calidad del portafolio
crediticio
Recommended