Información general del proyecto Aplicación de Tesorería Banco de España Supervisión E.C.A....

Información general del proyectoInformación general del proyecto

Aplicación de Tesorería

Banco de España

Supervisión E.C.A.

Objetivos Generales

Esquema de la Aplicación

Fuentes de Información

Procesos Principales

Productos Finales

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Objetivos de la AplicaciónObjetivos de la Aplicación

Dotar al Grupo de Tesorería y a toda la Inspección de una herramienta útil y flexible de uso general

Coordinación y aprovechamiento de esfuerzos individuales Utilización de la información disponible en el Banco de

España Homogeneización de criterios (valoración, generación de

curvas, etc.) Estandarización de procesos, tendentes a la simplificación

de trabajos Mejorar el control de riesgos, contabilidad y valoración de

entidades, por medio de la exigencia de ficheros

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Esquema de la AplicaciónEsquema de la Aplicación

Procesos de Depuración

Bases de Datos de la Aplicación

Operac. Entidad STMD

Tipos y Precios

EntidadBE

Ficheros con formato BE

Selección Operaciones

R5-R3 VaR CURVAS Valor FC Valor FI

Conciliación

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Fuentes de Información (I)Fuentes de Información (I)

Banco de España:

– Series Históricas Servicio de Estudios• Tipos cambio

• Tipos de interés

• Cotizaciones e índices bursátiles

• Volatilidades de tipos de interés

– Series Hist. Mercados Financieros (Of. Operaciones)• Precios de Renta Fija

– Características de Valores Anotados

– Operaciones de la entidad(Central de Anotaciones y SLBE ( Antes STMD))

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Fuentes de Información (II)Fuentes de Información (II) Entidad Supervisada– Petición estandarizada de ficheros de carteras,

operaciones e instrumentos derivados• Depósitos Interbancarios• FRA• IRS y CSW• C/V Divisas• Call Money Swap• Opciones (T. Cambio, T.Interés, Valores)• Futuros (T. Interés, Valores)

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Fuentes de Información (III)Fuentes de Información (III)

Entidad Supervisada– Petición estandarizada de ficheros de

carteras, operaciones e instrumentos derivados• Posiciones Cartera Renta Fija• Acreedores por valores (posiciones cortas)• Repos y Simultáneas• Compra/Ventas a plazo• Posiciones Cartera Renta Variable• Futuros y Opciones en Mercados Organizados

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Fuentes de Información (IV)Fuentes de Información (IV)

Entidad Supervisada– Otros Ficheros• Flujos de operaciones exóticas y

estructuradas• Series de tipos originales• Curvas Cupón Cero• Volatilidades• Información contable

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Fuentes de Información Fuentes de Información

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Fuentes de Información (V)Fuentes de Información (V)

Entidad Supervisada– Con la definición de los ficheros informáticos,

también se persigue que las entidades se acostumbren a registrar TODOS los datos necesarios para la realización correcta de:• Contabilidad según Circular 4/91• Recursos Propios Circular 5/93 (R5, R3)• Medición de Riesgos de Mercado y Contraparte

(VAR)

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Procesos Principales (I)Procesos Principales (I)

Generación de Curvas Cupón Cero– Curva Cupón cero en base a tipos del

interbancario y tipos de IRS (*)– Curva Cupón Cero en base a tipos del

interbancario, tipos FRA y tipos IRS(*)– Curvas cupón cero homogeneizadas a

determinadas bases de cálculo

(*) Ambas curvas se generan con tipos compuestos y bases de cálculo a largo de cada divisa

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Procesos Principales (I)Procesos Principales (I)

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Procesos Principales (II)Procesos Principales (II)

Selección de Operaciones– Una operación individual– Un grupo de operaciones o instrumentos de un

mismo tipo– Grupo de operaciones o instrumentos que

determinen un conjunto específico (Cartera, microcobertura o macrocobertura, estructurado, etc.)

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Procesos Principales (II)Procesos Principales (II)

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Procesos Principales (III)Procesos Principales (III)

Generación de Flujos– Para cálculo de Recursos Propios– Para Valoración de Operaciones• Desde la fecha de contratación• Desde la fecha de inspección

– Para Medición de Riesgos• Desde la fecha de inspección

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Procesos Principales (III)Procesos Principales (III)

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Procesos Principales (IV)Procesos Principales (IV)

Valoración de Operaciones– Valoración a la Fecha de Contratación

(Comparación precios de mercado)– Valoración a la Fecha de Inspección

(Plusvalías y Minusvalías latentes)– Cálculo de dotación a fondos especiales– Periodificación – Resultados

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Procesos Principales (IV)Procesos Principales (IV)

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Procesos Principales (V)Procesos Principales (V)

Medición de Riesgos– De precio o mercado– De crédito/contraparte

Cálculo de Recursos Propios– Estado R5 (Riesgo de precio de la cartera

de negociación)– Estado R3 (Riesgo de contraparte para

carteras de inversión y derivados no de la cartera de negociación)

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Procesos Principales (V)Procesos Principales (V)

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Procesos Principales (VI)Procesos Principales (VI)Calculadora– Se podrán realizar los procesos principales para

operaciones reales o supuestas, mediante introducción manual de los datos

– Otros cálculos financieros sencillosDefinición de Funciones– Fórmulas de valoración

– Curvas Cupón Cero

–Matrices Varianzas/Covarianzas

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Procesos Principales (VI)Procesos Principales (VI)

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Productos FinalesProductos Finales

Informes y Consultas– Datos resumidos– Detallados por operación– Información estadística– Estados oficiales

Ayudas– Información sobre fórmulas y criterios

empleados en los cálculos– Ayuda para navegación por la aplicación