View
20
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 25
VIII. Anexo de información cuantitativa
Se incluye el anexo cuantitativo relativo a información corporativa, financiera, técnica, de Reaseguro,
de Reafianzamiento, de administración de riesgos, regulatoria, administrativa, operacional,
económica, de nivel de riesgo, de solvencia y jurídica, de conformidad con los formatos establecidos
en el Anexo 24.2.2.
Sección A: Portada
Tabla A1. Información General, Requerimientos Estatutarios, Estado de Resultados y
Balance General
Sección B: Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS)
Tabla B1. Requerimiento de Capital de Solvencia por componente
Tabla B2. Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y
Financieros de Pensiones ( RCTyFP )
Tabla B6. Elementos del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de
los Seguros de Pensiones (RCTYFP)
Tabla B8. Elementos del Requerimiento de Capital por Otros Riesgos de Contraparte
(RCOC)
Tabla B9. Elementos del Requerimiento de Capital por Riesgo Operativo (RCOP)
Sección C: Fondos Propios y Capital
Tabla C1. Fondos Propios y Capital
Sección D: Información Financiera
Tabla D1. Balance General
Tabla D2 Estado de Resultados -Vida
Sección E: Portafolios de Inversión
Tabla E1. Portafolio de Inversiones en Valores
Tabla E2. Desglose de Inversiones en Valores que representen más del 3% del total de
portafolio de inversiones
Tabla E3. Desglose de Operaciones Financieras Derivadas
Tabla E4. Inversiones con partes relacionadas con las que existen vínculos patrimoniales o
de responsabilidad
Tabla E5. Inversiones Inmobiliarias
Tabla E6. Desglose de la Cartera de Crédito
Tabla E7. Deudor por Prima
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 26
Sección F: Reservas Técnicas
Tabla F1. Reserva de Riesgos en Curso
Tabla F2. Reservas para Obligaciones Pendientes de Cumplir
Tabla F4. Otras reservas técnicas
Tabla F5. Reserva de riesgos en curso de los Seguros de Pensiones
Tabla F6. Reserva de contingencia de los Seguros de Pensiones
Tabla F7. Reserva para fluctuación de inversiones de los Seguros de Pensiones (RFI)
Sección G: Desempeño y resultados de operación
Tabla G1. Número de pólizas, asegurados o certificados, incisos o fiados en vigor, así como
primas emitidas por operaciones y ramos
Tabla G2. Costo medio de siniestralidad por operaciones y ramos
Tabla G3. Costo medio de adquisición por operaciones y ramos
Tabla G4. Costo medio de operación por operaciones y ramos
Tabla G5. Índice combinado por operaciones y ramos
Tabla G10. Información sobre Primas de Vida Seguros de Pensiones
Sección J: Otros formatos (No aplican para la operación de seguros de pensiones)
Tabla B3 Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y
Financieros de Seguros (RCTyFS)
Tabla B4. Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y
Financieros de Seguros (RCTyFS)
Tabla B5. Elementos del Requerimiento de Capital para Riesgos Basados en la Pérdida
Máxima Probable
Tabla B7. Elementos del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de
Finanzas (RCTyFF)
Tabla D3. Estado de Resultados-Accidentes y Enfermedades
Tabla D4. Estado de Resultados- Daños
Tabla D5. Estado de Resultados- Fianzas
Tabla F3. Reservas de riesgos catastróficos
Tabla F8. Reservas Técnicas. Fianzas
Tabla G6. Resultado de la Operación de Vida
Tabla G7. Información sobre Primas de Vida
Tabla G8. Resultado de la Operación de Accidentes y Enfermedades
Tabla G9. Resultado de la Operación de Daños
Tabla G11. Resultado de la Operación de Fianzas
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 27
Tabla G12. Reporte de garantías de recuperación en relación a los montos de
responsabilidades de fianzas
Tabla G13. Comisiones de Reaseguro, participación de utilidades de Reaseguro y cobertura
de exceso de pérdida
Tabla H1. Operación de vida
Tabla H2. Operación de accidentes y enfermedades
Tabla H3. Operación de daños sin automóviles
Tabla H4. Automóviles
Tabla H5. Fianzas
Tabla I1. Límites máximos de retención de Instituciones de Seguros y Sociedades
Mutualistas
Tabla I2. Límites máximos de retención
Tabla I3. Estrategia de Reaseguro contratos proporcionales vigentes a la fecha del reporte
Tabla I4. Estrategia de Reaseguro contratos no proporcionales vigentes a la fecha del
reporte
Tabla I5. Nombre, Calificación Crediticia y porcentaje de cesión a los reaseguradores
Tabla I6. Nombre y porcentaje de participación de los Intermediarios de reaseguro a través
de los cuales la Institución cedió riesgos
Tabla I7. Importes recuperables de reaseguro
Tabla I8. Integración de saldos por cobrar y pagar de reaseguradores e intermediarios de
reaseguro
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 28
Sección A
Portada
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 29
HSBC Pensiones S.A.
Pensiones
P0903
31/12/2016
Mexicana
Grupo Financiero
30/04/1997
Seguros de Pensiones
1,003
1,289
286
129%
8,498
8,878
379
104%
151
1,339
1,188
888%
Información General
SECCIÓN A. PORTADA
(cantidades en millones de pesos)
Tabla A1
Nombre de la Institución:
Tipo de Institución:
Clave de la Institución:
Fecha de reporte:
Grupo Financiero: NO
De capital mayoritariamente mexicano o Filial:
Institución Financiera del Exterior (IFE):
Sociedad Relacionada (SR):
Fecha de autorización:
Operaciones y ramos autorizados
Modelo interno NO
Fecha de autorización del modelo interno
Requerimientos Estatutarios
Requerimiento de Capital de Solvencia
Fondos Propios Admisibles
Sobrante / faltante
Índice de cobertura
Base de Inversión de reservas técnicas
Inversiones afectas a reservas técnicas
Sobrante / faltante
Índice de cobertura
Estado de Resultados
Vida Daños Accs y Enf Fianzas Total
Prima emitida 13 13
Prima cedida - -
Prima retenida 13 13
Inc. Reserva de Riesgos en Curso 19 19
Prima de retención devengada - 5 - 5
Costo de adquisición 0 0
Costo neto de siniestralidad 547 547
Utilidad o pérdida técnica - 552 - 552
Inc. otras Reservas Técnicas 39 39
Resultado de operaciones análogas y conexas - -
Utilidad o pérdida bruta - 591 - 591
Gastos de operación netos 23 23
Utilidad o pérdida de operación - 614 - 614
Resultado integral de financiamiento 751 751
Participación en el resultado de subsidiarias 0 0
Utilidad o pérdida antes de impuestos 136 136
Provisión para el pago de Impuestos a la Utilidad 43 43
Utilidad o pérdida del ejercicio 93 93
Balance General
Activo 9,843
Inversiones 9,788
Inversiones para obligaciones laborales al retiro 0
Disponibilidad 4
Deudores 0
Reaseguradores y Reafianzadores 0
Inversiones permanentes 0
Otros activos 51
Pasivo 8,504
Reservas Técnicas 8,498
Reserva para obligaciones laborales al retiro 0
Acreedores 2
Reaseguradores y Reafianzadores 0
Otros pasivos 4
Capital Contable 1,339
Capital social pagado 845
Reservas 141
Superávit por valuación -5
Inversiones permanentes 0
Resultado ejercicios anteriores 264
Resultado del ejercicio 93
Resultado por tenencia de activos no monetarios 0
Capital mínimo pagado
Recursos susceptibles de cubrir el capital mínimo
pagado Suficiencia / déficit
Índice de cobertura
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 30
Sección B
Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS)
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 31
0
0
964,551,579
0
69,958
38,242,888
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)
(cantidades en pesos)
Tabla B1
RCS por componente Importe
I
II
Por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros
Para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable
RCTyFS
RCPML
III
Por los Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de
Pensiones
RCTyFP
IV
Por los Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas
RCTyFF
V
VI
Por Otros Riesgos de Contraparte
Por Riesgo Operativo
RCOC
RCOP
Total RCS 1,002,864,426
Desglose RCPML
VIII.A Requerimientos
PML de
Retención/R 0
C
VIII.B Deducciones RRCAT+CX
0 L
Desglose RCTyFP
RCSPT + III.A Requerimientos RCSPD + 1,322,171,842
RCA III.B Deducciones RFI + RC 357,620,263
Desglose RCTyFF
IV.A Requerimientos ∑RCk +
0
RCA
IV.B Deducciones RCF 0
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 32
A(0) A(1) Var 0.5% -A(1)+A(0)
10,043,308,910 9,988,801,128 54,507,782
Instrumentos de deuda:
1) Emitidos o avalados por el
Gobierno Federal o emitidos por el
Banco de México
2) Emitidos en el mercado mexicano
de conformidad con la Ley del
Mercado de Valores, o en mercados
extranjeros que cumplan con lo
establecido en la Disposición 8.2.2
1,111,455,432 1,056,947,650 54,507,782
1,092,871,787
1,039,450,553
53,421,235
18,583,644
16,852,572
1,731,073
Instrumentos de renta variable
1) Acciones
i. Cotizadas en mercados nacionales
ii. Cotizadas en mercados
extranjeros, inscritas en el Sistema
Internacional de Cotizaciones de la
Bolsa Mexicana de Valores
2) Fondos de inversión en
instrumentos de deuda y fondos de
inversión de renta variable
3) Certificados bursátiles fiduciarios
indizados o vehículos que confieren
derechos sobre instrumentos de
deuda, de renta variable o de
mercancías
i. Denominados en moneda nacional
ii. Denominados en moneda
extranjera
4) Fondos de inversión de capitales,
fondos de inversión de objeto
limitado, fondos de capital privado o
fideicomisos que tengan como
propósito capitalizar empresas del
país.
5) Instrumentos estructurados
Títulos estructurados
1) De capital protegido
2) De capital no protegido
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
8,931,853,478
8,931,853,478
0
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)
(cantidades en pesos)
Tabla B2
Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por
Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros
(RCTyFS )
Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones
( RCTyFP )
Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas
( RCTyFF )
Para las Instituciones de Seguros se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%) de la variable de pérdida en el valor de los fondos
propios ajustados L:
Dónde:
L = L A + L P + L PML
L A :=-∆A=-A(1)+ A(0)
L P :=∆P=P(1)- P(0)
L PML = -∆REA PML = -REA PML (1) + REA PML (0)
Para las Instituciones de Pensiones y Fianzas corresponde al Requerimiento de Capital relativo a las pérdidas ocasionadas por el cambio en el valor de los activos, RCA.
LA : Pérdidas en el valor de los activos sujetos al riesgo, que considera:
Clasificación de los Activos
Total Activos
a)
b)
c)
d) Operaciones de préstamos de valores
e)
Instrumentos no bursátiles
f)
Operaciones Financieras Derivadas
Importes recuperables
g) procedentes de contratos de
reaseguro y reafianzamiento
h)
Inmuebles urbanos de productos regulares
i) Activos utilizados para el calce
*
(Instituciones de Pensiones).
La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general.
* En el caso de Instituciones de Seguros de Pensiones, la variable activo a tiempo cero A(0) corresponde a la proyección de los instrumentos de calce al primer año, y la
variable A(1) corresponde a la proyección de los instrumentos de calce al primer año añadiendo riesgo de contraparte.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 33
SECCIÓN B. REQUERIMIENT O DE CAPIT AL DE SOLVENCIA (RCS)
(cantidades en pesos)
T abla B6
Elem entos del Requerim iento de Capital por
Riesgos T écnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones
(RC TyFP)
RC SPT (I) 318,489,67 0.51
RC SPD (II) 949,17 4,389.39
RFI (III) 198,37 5,427 .66
RCSaldo de la reserva de
contingencia(IV) 159,244,835.25
RCA
Requerimiento de capital
relativo a las pérdidas
ocasionadas por el
cambio en el valor de los
activos
(V) 54,507 ,7 82.25
964,551,57 9.23
I)
RC SPT
RCSPT = RCa + RCb (I) RCSPT 318,489,67 0.51
II)
RC SPD(II)
RCSPD949,17 4,389.39
III)
RCA
Requerim iento de
capital relativo a las
pérdidas ocasionadas
por el cam bio en el
valor de los activos
(V) RCA 54,507 ,7 82.25
VPRAk : Valor presente del requerimiento adicional por
descalce entre los activos y pasivos correspondientes al
tramo de medición k, y N es el número total de
intervalos anuales de medición durante los cuales la
Institución de Seguros sigue manteniendo obligaciones
RCTy FP = máx {(RCSPT + RCSPD + RCA - RFI-
RC), 0}
Requerimiento de capital relativo a los
riesgos técnicos de suscripción
Requerimiento de capital de descalce entre
activos y pasivos
Saldo de la reserva para fluctuación de
inversiones
Requerim iento de capital relativo a los riesgos técnicos de
suscripción
Requerim iento de capital de descalce
entre activos y pasivos
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 34
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)
(cantidades en pesos)
Tabla B8
Elementos del Requerimiento de Capital por
Otros Riesgos de Contraparte
(RC OC )
Operaciones que generan Otros Riesgos de Contraparte (OORC)
Clasificación de las OORC
Monto
Ponderado*
$
Tipo I
a) Créditos a la vivienda 0
b) Créditos quirografarios 0
Tipo II
a) Créditos comerciales 0
b) Depósitos y operaciones en instituciones de crédito, que
correspondan a instrumentos no negociables
874,478
c) Operaciones de reporto y préstamo de valores
0
d) Operaciones de descuento y redescuento que se celebren
con instituciones de crédito, organizaciones auxiliares del
crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
o no reguladas, así como con fondos de fomento económico
constituidos por el Gobierno Federal en instituciones de
crédito
0
Tipo III
a) Depósitos y operaciones en instituciones de banca de
desarrollo, que correspondan a instrumentos no negociables
0
Tipo IV
a) La parte no garantizada de cualquier crédito, neto de
provisiones específicas, que se encuentre en cartera vencida
0
Total Monto Ponderado 874,478
Factor 0
Requerimiento de Capital por Otros Riesgos de
Contraparte 69,958
*El monto ponderado considera el importe de la operación descontando el saldo
de las reservas preventivas que correspondan, así como la aplicación del factor
de riesgo de la contraparte en la operación, y en su caso, el factor de riesgo
asociado a la garantía correspondiente.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,498,419,590
0
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)
(cantidades en pesos)
Tabla B9
Elementos del Requerimiento de Capital por
Riesgo Operativo
(RCOP)
RCOP 38,242,888
RC :
Op :
Suma de requerimientos de capital de Riesgos Técnicos y Financieros de
Seguros, Pensiones y Fianzas, Riesgos Basados en la Pérdida Máxima
Probable y Otros Riesgos de Contraparte
Requerimiento de capital por riesgo operativo de todos los productos de
seguros distintos a los seguros de vida en los que el asegurado asume el
riesgo de inversión y las fianzas
964,621,537
38,242,888
Op = máx (Op PrimasCp ; Op reservasCp ) + Op reservasLp
Op calculado con base en las primas emitidas devengadas de todos los
OpprimasCp productos de seguros de vida corto plazo, no vida y fianzas, excluyendo a 0
los seguros de vida corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo
de inversión
OpreservasC Op calculado con base en las reservas técnicas de todos los productos de
p seguros de vida corto plazo, no vida y fianzas distintos a los seguros de 0 vida corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión
Op calculado con base en las reservas técnicas de todos los productos de
la operación de vida no comprendidos dentro del OpreservasCp
OpreservasL anterior distintos a los seguros de vida en los que el asegurado asume el
38,242,888
p riesgo de inversión
OPprimasCp
Op primasCp
= 0.04 * (PDev V - PDev
V,inv
) + 0.03 * PDev NV +
A : OPprimasCp
0
PDev V
PDev V,inv
PDev NV
pPDev V
Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para la
operación de vida de los seguros de corto plazo, correspondientes a los
últimos doce meses, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro
Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para los seguros
de vida de corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión,
correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir las primas cedidas
en Reaseguro
Primas emitidas devengadas para los seguros de no vida y fianzas,
correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir las primas
cedidas en Reaseguro
Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para la
operación de vida de los seguros de corto plazo, correspondientes a los
doce meses anteriores a las empleadas en PDev V , sin deducir las primas
cedidas en Reaseguro
pPDev V,inv Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para los seguros
de vida de corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión,
correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas en PDev V,inv
, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro
pPDev NV Primas emitidas devengadas para los seguros de no vida y fianzas,
correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas en PDev
NV , sin deducir las primas cedidas en Reaseguro
RT VCp
RT VCp,inv
RT NV
OpreservasCp
Op reservasCp = 0.0045 * max(0,RT VCp - RT VCp,inv ) + 0.03
Reservas técnicas y las demás obligaciones derivadas de los seguros con
componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la
operación de vida de corto plazo.
Reservas técnicas y demás obligaciones derivadas de los seguros con
componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la
operación de vida de corto plazo, donde el asegurado asume el riesgo de
inversión.
Reservas técnicas de la Institución para los seguros de no vida y fianzas
sin considerar la reserva de riesgos catastróficos ni la reserva de
contingencia.
B: OpreservasCp
0
RT VLp
RT VLp,inv
OpreservasLp
Op reservasLp = 0.0045 * max(0,RT VLp - RT VLp,inv )
Reservas técnicas y las demás obligaciones derivadas de los seguros con
componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la
operación de vida distintas a las las señaladas en RT VCp .
Reservas técnicas y demás obligaciones derivadas de los seguros con
componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la
operación de vida distintas a las señaladas en RT VCp,inv , donde el
asegurado asume el riesgo de inversión.
C: OpreservasLp
38,242,888
Gastos V,inv
Gastos V,inv Monto anual de gastos incurridos por la Institución de Seguros correspondientes a los seguros de vida en los que el asegurado asume el 0
riesgo de inversión.
Gastos Fdc
Gastos Fdc
Monto anual de gastos incurridos por la Institución derivados de fondos
administrados en términos de lo previsto en las fracciones I, XXI, XXII y
XXIII del artículo 118 de la LISF, y de las fracciones I y XVII del artículo 0
144 de la LISF, que se encuentren registrados en cuentas de orden
Rva Cat
Monto de las reservas de riesgos catastróficos y de contingencia
Rva Cat
0
I {calificación=∅}
I {calificación=∅} Función indicadora que toma el valor de uno si la Institución no cuenta con la calificación de calidad crediticia en términos del artículo 307 de la 0 LISF, y toma el valor cero en cualquier otro caso.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 36
Sección C
Fondos Propios y Capital Social
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 37
0
0
2.13
0.00
Monto
845
0
-5
357
1,197
0
0
0
0
0
0
SECCIÓN C. FONDOS PROPIOS Y CAPITAL
(cantidades en millones de pesos)
Tabla C1
Activo Total 9,843
Pasivo Total 8,504
Fondos Propios 1,339 1,339 Menos:
Acciones propias que posea directamente la Institución
Reserva para la adquisición de acciones propias
Impuestos diferidos
El faltante que, en su caso, presente en la cobertura de su Base de Inversión.
Fondos Propios Admisibles 1,336
Clasificación de los Fondos Propios Admisibles
Nivel 1
I. Capital social pagado sin derecho a retiro representado por acciones ordinarias de la
Institución
II. Reservas de capital
III. Superávit por valuación que no respalda la Base de Inversión
IV. Resultado del ejercicio y de ejercicios anteriores
Total Nivel 1
Nivel 2
I. Los Fondos Propios Admisibles señalados en la Disposición 7.1.6 que no se
encuentren respaldados con activos en términos de lo previsto en la Disposición 7.1.7;
II. Capital Social Pagado Con Derecho A Retiro, Representado Por Acciones Ordinarias;
III. Capital Social Pagado Representado Por Acciones Preferentes;
IV. Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital
V. Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria en acciones, en términos de lo
previsto por los artículos 118, fracción XIX, y 144, fracción XVI, de la LISF emitan las
Instituciones
Total Nivel 2
Nivel 3 Fondos propios Admisibles, que en cumplimiento a la Disposición 7.1.4, no se ubican en
niveles anteriores 141
Total Nivel 3 141
Total Fondos Propios 1,339
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 38
Sección D
Información Financiera
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 39
SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA
(cantidades en millones de pesos)
Tabla D1 Balance General
Activo Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Variación
%
Inversiones 9,788 8,959 9%
Inversiones en Valores y Operaciones con Productos Derivados
9,788 8,959 9%
Valores 9,788 8,959 9%
Gubernamentales 9,698 8,869 9%
Empresas Privadas. Tasa Conocida 90 90 0%
Empresas Privadas. Renta Variable - -
Extranjeros - -
Dividendos por Cobrar sobre Títulos de Capital - -
Deterioro de Valores (-) - -
Inversiones en Valores dados en Préstamo - -
Valores Restringidos - -
Operaciones con Productos Derivados - -
Deudor por Reporto - -
Cartera de Crédito (Neto) - -
Inmobiliarias -
Inversiones para Obligaciones Laborales - 1 -100%
Disponibilidad 4 4 13%
Deudores - 1 -100%
Reaseguradores y Reafianzadores - -
Inversiones Permanentes 0 0 42%
Otros Activos 51 86 -41%
Total Activo 9,843 9,050 9%
Pasivo Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Variación
%
Reservas Técnicas 8,498 8,449 1%
Reserva de Riesgos en Curso 8,090 8,082 0%
Reserva de Obligaciones Pendientes de Cumplir 51 49 5%
Reserva de Contingencia 159 159 0%
Reservas para Seguros Especializados 198 160 24%
Reservas de Riesgos Catastróficos -
Reservas para Obligaciones Laborales 0 1 -99%
Acreedores 2 3 -31%
Reaseguradores y Reafianzadores - -
Operaciones con Productos Derivados. Valor razonable (parte pasiva) al momento de la adquisición
-
Financiamientos Obtenidos -
Otros Pasivos 4 47 -92%
Total Pasivo 8,504 8,500 0%
Capital Contable Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Variación
%
Capital Contribuido 845 145 483%
Capital o Fondo Social Pagado 845 145 483%
Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital
-
Capital Ganado 494 405 22%
Reservas 141 132 7%
Superávit por Valuación - 5 - 0 8191%
Inversiones Permanentes 0 0 -34%
Resultados o Remanentes de Ejercicios Anteriores 264 177 49%
Resultado o Remanente del Ejercicio 93 96 -3%
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios -
Participación Controladora -
Participación No Controladora -
Total Capital Contable 1,339 550 143%
Nota: Para el ejercicio del 2016 no se hacen comparables los financieros debido a los cambios regulatorios que tuvimos por
agrupación
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 40
Estado de Resultados
SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA
(cantidades en millones de pesos)
Tabla D2
VIDA
Individual
Grupo
Pensiones derivadas de las
leyes de seguridad social
Total
Primas Emitida 13 13
Cedida - -
Retenida 13 13
Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso 19 19
Prima de retención devengada - 5 - 5
Costo neto de adquisición -
Comisiones a agentes - -
Compensaciones adicionales a agentes - -
Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado - -
(-) Comisiones por Reaseguro cedido - -
Cobertura de exceso de pérdida - -
Otros 0 0
Total costo neto de adquisición 0 0
Siniestros / reclamaciones -
Bruto 547 547
Recuperaciones - -
Neto 547 547
Utilidad o pérdida técnica - 552 - 552
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 41
Sección E
Portafolios de Inversión
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 42
Portafolio de Inversiones en Valores
SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla E1
Costo de adquisición Valor de mercado
Ejercicio actual Ejercicio anterior Ejercicio actual Ejercicio anterior
Monto
% con
relación al
total
Monto
% con
relación al
total
Monto
% con
relación al
total
Monto
% con
relación al
total
Moneda Nacional Valores gubernamentales 687 7% 101 2% 679 7% 101 1%
Valores de Empresas privadas. Tasa conocida
19
0%
42
1%
19
0%
42
0%
Valores de Empresas privadas. Tasa renta
variable
Valores extranjeros Inversiones en valores dados en préstamo Reportos Operaciones Financieras Derivadas
Moneda Extranjera Valores gubernamentales
Valores de Empresas privadas. Tasa conocida
Valores de Empresas privadas. Tasa renta
variable
Valores extranjeros Inversiones en valores dados en préstamo Reportos Operaciones Financieras Derivadas
Moneda Indizada Valores gubernamentales 8,894 92% 5,666 97% 9,019 92% 8,747 98%
Valores de Empresas privadas. Tasa conocida
70
1%
48
1%
71
1%
69
1%
Valores de Empresas privadas. Tasa renta
variable
Valores extranjeros Inversiones en valores dados en préstamo Reportos Operaciones Financieras Derivadas
TOTAL 9,669 100% 5,857 100% 9,788 100% 8,959 100%
Para las Operaciones Financieras Derivadas los importes corresponden a las primas pagadas de títulos opcionales y/o warrants y contratos de opción, y aportaciones
de futuros.
Nota.- En el Valor de Mercado se reporta el Valor de Cotización más los Intereses.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 43
Desglose de Inversiones en Valores que representen más del 3% del total del portafolio de inversiones
SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla E2
Tipo Emisor Serie Tipo de valor Categoría Fecha de
adquisición
Fecha de
vencimiento Valor nominal Títulos
Costo de
adquisición
Valor de
mercado Premio Calificación Contraparte
Valores gubernamentales
GOBFED CBIC002 300117 2U Conservados a Vencimiento 27/07/2000 17/01/2030 44 79,290 20 42
mxAAA
GOBFED CBIC002 300117 2U Conservados a Vencimiento 16/12/1999 17/01/2030 28 50,000 12 26
mxAAA
GOBFED CBIC002 300117 2U Conservados a Vencimiento 28/09/2000 17/01/2030 134 240,000 60 126
mxAAA
GOBFED CBIC002 300117 2U Conservados a Vencimiento 16/12/1999 17/01/2030 28 50,000 12 26
mxAAA
GOBFED CBIC002 300117 2U Conservados a Vencimiento 20/01/2000 17/01/2030 42 75,000 17 39
mxAAA
GOBFED CBIC002 300117 2U Conservados a Vencimiento 13/04/2000 17/01/2030 67 120,000 32 67
mxAAA
GOBFED CBIC002 300117 2U Conservados a Vencimiento 20/01/2000 17/01/2030 42 75,000 17 38
mxAAA
GOBFED CBIC002 300117 2U Conservados a Vencimiento 31/08/2000 17/01/2030 56 100,000 25 53
mxAAA
GOBFED CBIC002 300117 2U Conservados a Vencimiento 31/08/2000 17/01/2030 56 100,000 26 53
mxAAA
GOBFED CBIC002 300117 2U Conservados a Vencimiento 13/04/2000 17/01/2030 67 120,000 32 67
mxAAA
GOBFED CBIC002 300117 2U Conservados a Vencimiento 13/04/2000 17/01/2030 67 120,000 32 67
mxAAA
GOBFED CBIC002 300117 2U Conservados a Vencimiento 20/01/2000 17/01/2030 42 75,000 18 39
mxAAA
GOBFED CBIC002 300117 2U Conservados a Vencimiento 31/08/2000 17/01/2030 83 150,000 38 80
mxAAA
GOBFED CBIC002 300117 2U Conservados a Vencimiento 17/02/2000 17/01/2030 200 360,000 87 190
mxAAA
GOBFED CBIC002 300117 2U Conservados a Vencimiento 23/12/2003 17/01/2030 73 131,830 48 79
mxAAA
GOBFED CBIC002 300117 2U Conservados a Vencimiento 19/12/2003 17/01/2030 603 1,084,084 396 653
mxAAA
GOBFED CBIC003 210128 2U Conservados a Vencimiento 28/06/2002 28/01/2021 35 62,398 19 35
mxAAA
GOBFED CBIC003 210128 2U Conservados a Vencimiento 26/04/2001 28/01/2021 32 57,000 15 31
mxAAA
GOBFED CBIC003 210128 2U Conservados a Vencimiento 29/11/2001 28/01/2021 334 600,000 175 337
mxAAA
GOBFED CBIC003 210128 2U Conservados a Vencimiento 27/03/2002 28/01/2021 139 249,000 75 141
mxAAA
GOBFED CBIC003 210128 2U Conservados a Vencimiento 09/11/2006 28/01/2021 85 152,585 69 93
mxAAA
GOBFED CBIC003 210128 2U Conservados a Vencimiento 22/03/2002 28/01/2021 91 164,000 50 93
mxAAA
GOBFED CBIC003 210128 2U Conservados a Vencimiento 30/05/2002 28/01/2021 43 78,000 24 44
mxAAA
GOBFED CBIC003 210128 2U Conservados a Vencimiento 26/04/2001 28/01/2021 32 57,000 15 31
mxAAA
GOBFED CBIC003 210128 2U Conservados a Vencimiento 22/02/2001 28/01/2021 32 56,966 14 31
mxAAA
GOBFED CBIC003 210128 2U Conservados a Vencimiento 29/03/2001 28/01/2021 67 120,000 30 65
mxAAA
GOBFED CBIC003 210128 2U Conservados a Vencimiento 23/01/2002 28/01/2021 93 167,528 51 95
mxAAA
GOBFED CBIC003 210128 2U Conservados a Vencimiento 07/11/2002 28/01/2021 38 68,000 20 38
mxAAA
GOBFED CBIC004 310116 2U Conservados a Vencimiento 24/05/2001 16/01/2031 24 44,000 12 24
mxAAA
GOBFED CBIC004 310116 2U Conservados a Vencimiento 24/05/2001 16/01/2031 48 86,000 24 46
mxAAA
GOBFED CBIC004 310116 2U Conservados a Vencimiento 05/09/2002 16/01/2031 113 204,000 60 111
mxAAA
GOBFED CBIC004 310116 2U Conservados a Vencimiento 20/12/2001 16/01/2031 227 408,000 119 225
mxAAA
GOBFED CBIC004 310116 2U Conservados a Vencimiento 12/06/2002 16/01/2031 130 234,282 71 131
mxAAA
GOBFED CBIC004 310116 2U Conservados a Vencimiento 26/04/2001 16/01/2031 42 76,000 20 40
mxAAA
GOBFED CBIC004 310116 2U Conservados a Vencimiento 28/06/2001 16/01/2031 95 171,000 49 95
mxAAA
GOBFED CBIC004 310116 2U Conservados a Vencimiento 22/02/2001 16/01/2031 56 100,000 25 51
mxAAA
GOBFED CBIC004 310116 2U Conservados a Vencimiento 19/06/2002 16/01/2031 90 161,200 49 90
mxAAA
GOBFED CBIC004 310116 2U Conservados a Vencimiento 17/09/2002 16/01/2031 37 66,883 20 37
mxAAA
GOBFED CBIC004 310116 2U Conservados a Vencimiento 26/07/2001 16/01/2031 160 286,865 82 158
mxAAA
GOBFED CBIC004 310116 2U Conservados a Vencimiento 17/04/2002 16/01/2031 27 47,950 15 27
mxAAA
GOBFED CBIC004 310116 2U Conservados a Vencimiento 02/05/2002 16/01/2031 475 853,350 262 482
mxAAA
GOBFED CBIC004 310116 2U Conservados a Vencimiento 18/06/2002 16/01/2031 90 161,200 49 90
mxAAA
GOBFED CBIC004 310116 2U Conservados a Vencimiento 27/06/2002 16/01/2031 167 300,000 89 164
mxAAA
GOBFED CBIC004 310116 2U Conservados a Vencimiento 18/12/2003 16/01/2031 276 497,018 182 301
mxAAA
GOBFED CBIC004 310116 2U Conservados a Vencimiento 22/12/2003 16/01/2031 233 419,697 154 254
mxAAA
GOBFED CBIC006 321125 2U Conservados a Vencimiento 20/04/2004 25/11/2032 32 58,350 22 35
mxAAA
GOBFED CBIC006 321125 2U Conservados a Vencimiento 19/12/2003 25/11/2032 194 348,000 137 219
mxAAA
GOBFED CBIC006 321125 2U Conservados a Vencimiento 06/04/2004 25/11/2032 11 20,000 8 12
mxAAA
GOBFED CBIC006 321125 2U Conservados a Vencimiento 06/04/2004 25/11/2032 41 73,432 28 44
mxAAA
GOBFED CBIC006 321125 2U Conservados a Vencimiento 18/12/2003 25/11/2032 157 282,849 104 169
mxAAA
GOBFED CBIC006 321125 2U Conservados a Vencimiento 07/04/2004 25/11/2032 4 6,505 2 4
mxAAA
GOBFED CBIC006 321125 2U Conservados a Vencimiento 23/02/2004 25/11/2032 34 60,750 24 38
mxAAA
GOBFED CBIC007 221208 2U Fines de negociación 29/08/2005 08/12/2022 14 25,180 10 16
mxAAA
GOBFED CBIC007 221208 2U Conservados a Vencimiento 22/12/2003 08/12/2022 17 29,876 11 17
mxAAA
GOBFED CBIC008 231207 2U Conservados a Vencimiento 24/10/2006 07/12/2023 37 66,112 25 37
mxAAA
GOBFED CBIC009 331124 2U Conservados a Vencimiento 04/03/2004 24/11/2033 174 312,000 93 159
mxAAA
GOBFED CBIC009 331124 2U Conservados a Vencimiento 12/08/2004 24/11/2033 191 344,000 90 157
mxAAA
GOBFED CBIC009 331124 2U Conservados a Vencimiento 07/04/2004 24/11/2033 57 102,556 30 51
mxAAA
GOBFED CBIC009 331124 2U Conservados a Vencimiento 07/04/2004 24/11/2033 50 90,000 26 44
mxAAA
GOBFED CBIC009 331124 2U Conservados a Vencimiento 30/04/2004 24/11/2033 1 2,000 1 1
mxAAA
GOBFED CBIC009 331124 2U Conservados a Vencimiento 15/01/2004 24/11/2033 95 170,000 52 89
mxAAA
GOBFED UDIBONO 171214 S Disponibles para su venta 23/03/2016 14/12/2017 78 140,960 79 80
mxAAA
GOBFED UDIBONO 190613 S Disponibles para su venta 23/03/2016 13/06/2019 60 108,720 62 63
mxAAA
GOBFED UDIBONO 201210 S Disponibles para su venta 27/10/2016 10/12/2020 120 215,604 119 120
mxAAA
GOBFED UDIBONO 171214 S Disponibles para su venta 05/10/2016 14/12/2017 69 123,548 69 71
mxAAA
GOBFED UDIBONO 201210 S Disponibles para su venta 05/10/2016 10/12/2020 71 127,221 69 71
mxAAA
GOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 23/08/2007 22/11/2035 16 28,212 13 18
mxAAA
GOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 21/08/2007 22/11/2035 62 111,918 50 70
mxAAA
GOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 22/11/2007 22/11/2035 3 5,110 2 3
mxAAA
GOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 23/10/2007 22/11/2035 37 66,296 29 41
mxAAA
GOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 05/06/2008 22/11/2035 55 98,958 43 58
mxAAA
GOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 17/01/2008 22/11/2035 50 90,300 39 55
mxAAA
GOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 22/11/2007 22/11/2035 62 111,000 49 68
mxAAA
GOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 22/11/2007 22/11/2035 62 111,000 49 68
mxAAA
GOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 25/10/2007 22/11/2035 246 442,650 196 273
mxAAA
GOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 25/10/2007 22/11/2035 62 110,802 49 69
mxAAA
GOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 22/10/2007 22/11/2035 38 68,984 31 43
mxAAA
GOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 14/09/2007 22/11/2035 122 219,998 99 139
mxAAA
GOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 24/08/2007 22/11/2035 62 110,708 50 70
mxAAA
GOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 29/03/2007 22/11/2035 70 124,965 55 77
mxAAA
GOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 26/06/2006 22/11/2035 13 22,878 8 12
mxAAA
GOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 03/07/2008 22/11/2035 28 50,900 20 28
mxAAA
GOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 07/03/2007 22/11/2035 44 78,412 34 48
mxAAA
GOBFED UDIBONO 251204 S Conservados a Vencimiento 03/04/2009 04/12/2025 122 218,803 99 127
mxAAA
GOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 08/04/2009 22/11/2035 101 182,200 78 102
mxAAA
GOBFED UDIBONO 171214 S Conservados a Vencimiento 30/04/2009 14/12/2017 53 94,473 40 53
mxAAA
GOBFED UDIBONO 171214 S Conservados a Vencimiento 30/04/2009 14/12/2017 13 23,618 10 13
mxAAA
GOBFED UDIBONO 171214 S Conservados a Vencimiento 05/05/2009 14/12/2017 39 70,733 30 39
mxAAA
GOBFED UDIBONO 251204 S Conservados a Vencimiento 18/05/2009 04/12/2025 73 131,000 59 76
mxAAA
GOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 02/10/2009 22/11/2035 204 367,414 163 211
mxAAA
GOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 02/10/2009 22/11/2035 94 168,770 75 97
mxAAA
GOBFED UDIBONO 251204 S Conservados a Vencimiento 02/10/2009 04/12/2025 69 124,612 58 73
mxAAA
GOBFED UDIBONO 401115 S Conservados a Vencimiento 25/11/2013 15/11/2040 108 193,409 98 109
mxAAA
GOBFED UDIBONO 401115 S Conservados a Vencimiento 06/12/2013 15/11/2040 22 39,089 20 22
mxAAA
GOBFED UDIBONO 461108 S Conservados a Vencimiento 28/04/2016 08/11/2046 95 171,146 99 101
mxAAA
GOBFED UDIBONO 461108 S Conservados a Vencimiento 24/06/2016 08/11/2046 97 174,473 100 103
mxAAA
GOBFED UDIBONO 201210 S Fines de negociación 24/06/2016 10/12/2020 102 183,189 100 102
mxAAA
GOBFED UDIBONO 461108 S Conservados a Vencimiento 24/06/2016 08/11/2046 97 174,316 100 103
mxAAA
GOBFED BONOS 180614 M Disponibles para su venta 05/10/2016 14/06/2018 776 1,394,109 138 136
mxAAA
GOBFED BONOS 171214 M Disponibles para su venta 05/10/2016 14/12/2017 553 994,885 103 101
mxAAA
GOBFED BONOS 181213 M Disponibles para su venta 05/10/2016 13/12/2018 716 1,287,847 137 133
mxAAA
Valores de Empresas privadas. Tasa renta variable
Valores extranjeros
Inversiones en valores dados en préstamo
Reportos
TOTAL 6,203 9,456
Categoría: Se deberá señalar la categoría en que fueron clasificados los instrumentos financieros para su valuación:
* Fines de negociación
* Disponibles para su venta
* Conservados a vencimiento
Contraparte: Se deberá indicar el nombre de la institución que actúa como contraparte de las inversiones que correspondan.
Nota.- En el Valor de Mercado se reporta el Valor de Cotización más los Intereses.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 44
Tipo de
contrato
Emisor
Serie
Tipo de
valor
Riesgo
cubierto
Fecha de
adquisición
Fecha de
vencimiento
No de
contratos
Valor
unitario
Precio de ejercicio o
pactado
Costo de adquisición
posición activa
Costo de adquisición
posición
pasiva
Valor de mercado
posición
activa
Valor de mercado
posición
pasiva
Valor de mercado
neto
Prima pagada de
opciones
Prima pagada de
opciones a
mercado
Aportación inicial mínima
por futuros
Indice de
efectividad
Calificación
Organismo
contraparte
Calificación de
contraparte
Desglose de Operaciones Financieras Derivadas
Tipo de contrato:
Futuros
Forwards
Swaps
Opciones
SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla E3
Precio de ejercicio o pactado:
Precio o equivalente determinado en el presente para comprar o vender el bien subyacente en una fecha determinada
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 45
SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla E4
Inversiones con partes relacionadas con las que existen vínculos patrimoniales o de responsabilidad
Nombre completo
del emisor
Emisor
Serie Tipo de
valor
Tipo de relación Fecha de
adquisición
Costo
histórico
Valor de
mercado
% del
activo
HSBC Mexico HSBC 13 94 Subsidiaria 41617 10 10.001678 0.15%
Se registrarán las inversiones en entidades relacionadas de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.
Tipo de relación:
*Subsidiaria
*Asociada
*Otras inversiones permanentes
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 46
Inversiones Inmobiliarias
SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla E5
Desglose de inmuebles que representen más del 5% del total de inversiones inmobiliarias.
Descripción del
Inmueble
Tipo de
inmueble
Uso del
inmueble
Fecha de
adquisición
Valor de
adquisición
Importe % con
relación al
Importe
Avalúo
Anterior Último total de
Avalúo Inmuebles
Número de inmuebles
que representan menos
del 5% del total de
inversiones inmobiliarias:
Tipo de Inmueble: Edificio, Casa, Local, Otro
Uso del Inmueble:
*Destinado a oficinas de uso propio
*Destinado a oficinas con rentas imputadas
*De productos regulares
*Otros
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 47
Desglose de la Cartera de Crédito
SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla E6
Créditos que representen el 5% o más del total de dicho rubro.
Consecutivo
Clave de
crédito
Tipo de
crédito
Fecha en que
se otorgó el
crédito
Antigüedad en
años
Monto
original del
préstamo
Saldo
insoluto
Valor de la
garantía
% con
relación
al total
TOTAL (total) (total)
Clave de Crédito: CV: Crédito a la Vivienda Tipo de Crédito: GH: Con garantía hipotecaria
CC: Crédito Comercial GF: Con garantía fiduciaria sobre bienes inmuebles
CQ: Crédito Quirografario GP: Con garantía prendaria de títulos o valores
Q: Quirografario
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 48
Deudor por Prima
SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla E7
Importe menor a 30 días Importe mayor a 30 días Total
% del activo
Operación/Ramo Moneda
nacional
Moneda
extranjera
Moneda
indizada
Moneda
nacional
Moneda
extranjera
Moneda
indizada
Vida Individual Grupo Pensiones derivadas de la seguridad
social
0
0
0
0
0
0
0
Accidentes y Enfermedades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños Responsabilidad civil y riesgos
profesionales
Marítimo y Transportes Incendio Agrícola y de Animales Automóviles Crédito Caución Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos catastróficos Diversos Fianzas Fidelidad Judiciales Administrativas De crédito Total 0 0 0 0 0 0 0
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 49
Sección F
Reservas Técnicas
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 50
SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS
(cantidades en millones de pesos)
Tabla F1
Reserva de Riesgos en Curso
Concepto/operación
Vida* Accidentes y
enfermedades
Daños
Total
Reserva de Riesgos
Curso
en
8,090
0
0
8,090
Mejor estimador 0 0 0 0
Margen de riesgo 0 0 0 0
Importes Recuperables de
Reaseguro
0
0
0
0
*Este monto corresponde a Seguros de Pensiones
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 51
Reserva/operación
Vida* Accidentes y
enfermedades
Daños
Total
Por siniestros pendientes de pago de
montos conocidos
51
0
0
51
Por siniestros ocurridos no reportados y
de gastos de ajustes asignados al
siniestro
0
0
0
0
Por reserva de dividendos 0 0 0 0
Otros saldos de obligaciones
pendientes de cumplir
0
0
0
0
Total 51 0 0 51
SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS
(cantidades en millones de pesos)
Tabla F2
Reservas para Obligaciones Pendientes de Cumplir
Importes recuperables de reaseguro** 0 0 0 0
*Este monto corresponde a Seguros de Pensiones
**Para la operación de Pensiones, no aplican los importes recuperables de reaseguro
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 52
SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS
(cantidades en millones de pesos)
Tabla F4
Otras reservas técnicas
Reserva
Importe Límite de la
reserva* Reserva técnica especial por uso de tarifas
experimentales
Otras reservas técnicas** 159 De contingencia (Sociedades Mutualistas)
Total 159 *Límite legal de la reserva de riesgos
catastróficos
**Se refiere a la reserva de contingencia de pensiones
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 53
SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS
(cantidades en millones de pesos)
Tabla F5
Reserva de riesgos en curso de los Seguros de Pensiones
Monto de la Reserva de Riesgos en Curso
Beneficios
Básicos de
Pensión (sin
considerar reserva
matemática
especial)
Reserva
matemática
especial
Total Reserva de
Riesgos en Curso
de Beneficios
Básicos de
Pensión
Beneficios
Adicionales
Beneficios Básicos
de Pensión +
Beneficios
Adicionales)
Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema
Operativo (IMSS)
Riesgos de trabajo 1,317 17 1,334 17 1,350
Invalidez y Vida 6,542 111 6,653 86 6,739
Total Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema
Operativo (IMSS)
7,859
128
7,987
103
8,090
Pólizas del Nuevo Esquema Operativo Riesgos de trabajo (IMSS) 0 0 0 0 0
Invalidez y Vida (IMSS) 0 0 0 0 0
Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (IMSS) 0 0 0 0 0
Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo
(IMSS)
0
0
0
0
0
Riesgos de trabajo (ISSSTE) 0 0 0 0 0
Invalidez y Vida (ISSSTE) 0 0 0 0 0
Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (ISSSTE)
0
0
0
0
0
Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo
(ISSSTE)
0
0
0
0
0
Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo
(IMSS) + (ISSSTE)
0
0
0
0
0
Total General (Pólizas Anteriores al Nuevo
Esquema Operativo + Pólizas del Nuevo
Esquema Operativo)
7,859
128
7,987
103
8,090
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 54
SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS
(cantidades en millones de pesos)
Tabla F6
Reserva de contingencia de los Seguros de Pensiones
MONTO DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA
Beneficios
Básicos de
Pensión
Beneficios
Adicionales
Beneficios Básicos
de Pensión +
Beneficios
Adicionales)
Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema Operativo Riesgos de Trabajo 26 0 27
Invalidez y Vida 131 2 133
Total Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema Operativo 157 2 159
Pólizas del Nuevo Esquema Operativo Riesgos de Trabajo (IMSS) 0 0 0
Invalidez y Vida (IMSS) 0 0 0
Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (IMSS) 0 0 0
Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (IMSS) 0 0 0
Riesgos de Trabajo (ISSSTE) 0 0 0
Invalidez y Vida (ISSSTE) 0 0 0
Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (ISSSTE) 0 0 0
Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (ISSSTE) 0 0 0
Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (IMSS) + 0 0 0
Total General (Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema
Operativo + Pólizas del Nuevo Esquema Operativo)
157
2
159
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 55
SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS
(cantidades en millones de pesos)
Tabla F7
Reserva para fluctuación de inversiones de los Seguros de Pensiones (RFI) Rendimientos reales
Rendimientos
mínimos acreditables
Aportación
anual a la RFI
Rendimiento mínimo
acreditable a la RFI
Saldo de la RFI
723 574 37 22 198
*Rendimientos reales, se refiere al rendimiento obtenido por la Institución de Seguros por concepto de los activos que respaldan
sus reservas técnicas durante el ejercicio anterior.
*Rendimientos mínimos acreditables, se refiere a la suma de los rendimientos mínimos acreditables a las reservas técnicas señaladas en la Disposición 5.11.2 registrados durante el ejercicio anterior.
Aportación anual a la RFI, se refiere a la suma de las aportaciones mensuales a la reserva para fluctuación de inversiones a que se refiere la Disposición 5.11.2 registradas durante el ejercicio anterior.
Rendimiento mínimo acreditable a la RFI, se refiere a la suma de los rendimientos mínimos acreditables mensuales a la RFI registrados durante el ejercicio anterior.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 56
Sección G
Desempeño y Resultados de Operación
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 57
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla G1
Número de pólizas, asegurados o certificados, incisos o fiados en vigor,
así como primas emitidas por operaciones y ramos
Ejercicio
Número de pólizas por
operación y ramo
Certificados / Incisos /
Asegurados /
Pensionados / Fiados
Prima emitida
Vida
2016
2015
2014
Individual
2016
2015
2014
Grupo
2016
2015
2014
Pensiones derivadas de las Leyes de Seguridad Social
2016 12,986 20,946 13
2015 13,143 21,995 10
2014 13,309 39,588 16
Accidentes y Enfermedades
2016
2015
2014
Accidentes Personales
2016
2015
2014
Gastos Médicos
2016
2015
2014
Salud
2016
2015
2014
Daños
2016
2015
2014
Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales
2016
2015
2014
Marítimo y Transportes
2016
2015
2014
Incendio
2016
2015
2014
Agrícola y de Animales
2016
2015
2014
Automóviles
2016
2015
2014
Crédito
2016
2015
2014
Caución
2016
2015
2014
Crédito a la Vivienda
2016
2015
2014
Garantía Financiera
2016
2015
2014
Riesgos Catastróficos
2016
2015
2014
Diversos
2016
2015
2014
Fianzas
2016
2015
2014
Fidelidad
2016
2015
2014
Judiciales
2016
2015
2014
Administrativas
2016
2015
2014
De Crédito
2016
2015
2014
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 58
Operaciones/Ramos 2016 2015 2014
Vida Individual Grupo Pensiones derivadas de las leyes de seguridad
social
100%
101%
96%
Accidentes y Enfermedades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales Marítimo y Transportes Incendio Agrícola y de Animales Automóviles Crédito Caución Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos Catastróficos Diversos Fianzas Fidelidad Judiciales Administrativas De crédito Operación Total
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla G2
Costo medio de siniestralidad por operaciones y ramos
El índice de costo medio de siniestralidad expresa el cociente del costo de siniestralidad retenida y
la prima devengada retenida
En el caso de los Seguros de Pensiones derivados de las leyes de seguridad social, el índice de
costo medio de siniestralidad incluye el interés mínimo acreditable como parte de la prima
devengada retenida.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 59
Operaciones/Ramos 2016 2015 2014
Vida Individual Grupo Pensiones derivadas de las leyes de seguridad social 0.35% 0.31% 0.12%
Accidentes y Enfermedades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales Marítimo y Transportes Incendio Agrícola y de Animales Automóviles Crédito Caución Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos Catastróficos Diversos Fianzas Fidelidad Judiciales Administrativas De crédito Operación Total
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla G3
Costo medio de adquisición por operaciones y ramos
El índice de costo medio de adquisición expresa el cociente del costo neto de adquisición y la prima retenida.
En el caso de los Seguros de Pensiones derivados de las leyes de seguridad social el índice de costo medio de adquisición incluye el costo del otorgamiento de beneficios adicionales.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 60
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla G4
Costo medio de operación por operaciones y ramos
Operaciones/Ramos 2016 2015 2014
Vida Individual Grupo Pensiones derivadas de las leyes de seguridad
social
171%
251%
166%
Accidentes y Enfermedades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales Marítimo y Transportes Incendio Agrícola y de Animales Automóviles Crédito Caución Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos Catastróficos Diversos Fianzas Fidelidad Judiciales Administrativas De crédito Operación Total
El índice de costo medio de operación expresa el cociente de los gastos de operación netos y la
prima directa.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 61
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla G5
Índice combinado por operaciones y ramos
Operaciones/Ramos 2016 2015 2014
Vida Individual Grupo Pensiones derivadas de las leyes de seguridad
social
271%
352%
262%
Accidentes y Enfermedades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales Marítimo y Transportes Incendio Agrícola y de Animales Automóviles Crédito Caución Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos Catastróficos Diversos Fianzas Fidelidad Judiciales Administrativas De crédito Operación Total
El índice combinado expresa la suma de los índices de costos medios de siniestralidad,
adquisición y operación.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 62
Prima
Emitida
Prima Cedida Número de
Pólizas
Número de
pensionados
Pólizas anteriores al Nuevo Esquema Operativo 13 12,986 18,223
Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (IMSS) Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (ISSSTE) Pólizas anteriores al Nuevo Esquema Operativo
(IMSS + ISSSTE)
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla G10
Información sobre Primas de Vida
Seguros de Pensiones
Total General 13 - 12,986 18,223
-Los conceptos emitidos son: Emisión de Casos dinámicos 11% y Emisión de Cambios de Estatus en la
composición familiar.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 63
Sección J
Otros formatos
En esta sección se enlistan los formatos que son parte del Anexo 24.2.2 de la CUSF. Dichos
formatos no aplican para la compañía.
Formato
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 64
PRet(0) PRet(1)
Var99.5%
PRet(1)-
P (0)
PBrt(0) PBrt(1)
Var99.5%
PBrt(1)-
P (0)
IRR(0) IRR(1)
Var99.5% IRR(1)- IRR(0)
Seguros de Vida
1) Corto Plazo
2) Largo Plazo
Seguros de Daños
1) Automóviles
i. Automóviles Individual
ii. Automóviles Flotilla
Seguros de Daños sin Automóviles
2) Crédito
3) Diversos
i. Diversos Misceláneos
ii. Diversos Técnicos
4) Incendio
5) Marítimo y Transporte
6) Responsabilidad Civil
7) Caución
Seguros de accidentes y enfermedades:
1) Accidentes Personales
i. Accidentes Personales Individual
ii. Accidentes Personales Colectivo
2) Gastos Médicos
i. Gastos Médicos Individual
ii. Gastos Médicos Colectivo
3) Salud
i. Salud Individual
ii. Salud Colectivo
P(0)-A(0) P(1)-A(1) Var99.5%
ΔP-ΔA
P(0) P(1)
Var99.5% P(1)-P(0)
A(0) A(1)
Var99.5% A(1)-A(0)
A(0)-P(0)
A(1)-P(1)
Var 0.5%
ΔA-ΔP
-((ΔA- ΔP)ᴧR)ᴠ0
P(0)
P(1) Var99.5%
P(1)-P(0)
A(0)
A(1) Var 0.5%
-A(1)+A(0)
RRCAT(0) RRCAT(1) Var99.5%
RRCAT(1)- RRCAT(0)
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)
(cantidades en pesos)
Tabla B3
Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros (RC TyFS )
Se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%) de la variable de pérdida en el valor de los Fondos Propios ajustados L :
L = L A + L P + L PML
Dónde:
L A :=-∆A=-A(1)+ A(0)
L P :=∆P=P(1)- P(0)
L PML = -∆REA PML = -REA PML (1) + REA PML (0)
L P : Pérdidas generadas por el incremento en el valor de los pasivos, que considera:
Clasificación de los Pasivos Ret
Brt
Total de Seguros
a)
b)
c)
Seguros de Vida Flexibles
Sin garantía de tasa
1
Con garantía de tasa2
Seguros de Riesgos Catastróficos
Seguros de Riesgos Catastróficos
1) Agrícola y Animales
2) Terremoto
3) Huracán y Riesgos Hidrometeorológicos
4) Crédito a la Vivienda
5) Garantía Financiera
1. La información corresponde a la proyección del fondo. Los activos y pasivos reportados en esta sección son adicionales a los presentados en B2 - Activos y la sección a) Seguros de vida de la presente hoja.
2. La información corresponde a la totalidad del riesgo. Los activos y pasivos reportados en esta sección forman parte de los presentados en B2 - Activos y la sección a) Seguros de vida de la presente hoja.
La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 65
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)
(cantidades en pesos)
Tabla B4
Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por
Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros
(RC TyFS )
Se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%) de la variable de pérdida en el valor
de los Fondos Propios ajustados L :
L = L A + L P + L PML
Dónde:
L A :=-∆A=-A(1)+ A(0)
L P :=∆P=P(1)- P(0)
L PML = -∆REA PML = -REA PML (1) + REA PML (0)
L PML : Pérdidas ocasionadas por los incumplimientos de entidades reaseguradoras (contrapartes)
REAPML(0) REAPML(1) VAR 0.5% -REAPML(1)+REAPML(0)
La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 66
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)
(cantidades en pesos)
Tabla B5
Elementos del Requerimiento de Capital para
Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable
(RC PML )
PML de
Retención/RC*
Deducciones
RCPML Reserva de
Riesgos
Catastróficos
Coberturas XL
efectivamente
disponibles
I Agrícola y de Animales
II Terremoto
III Huracán y Riesgos Hidrometeorológicos
IV Crédito a la Vivienda
V Garantía Financiera
(RRCAT) (CXL)
Total RCPML 0
* RC se reportará para el ramo Garantía Financiera
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 67
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)
(cantidades en pesos)
Tabla B7
Elementos del Requerimiento de Capital por
Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas
(RC TyFF )
RCTyFF = RCsf + RCA
RCsf
RCA
(I) RCsf
Requerimiento de capital relativo a los riesgos (I)
técnicos para la práctica de las operaciones de
fianzas
Requerimiento de capital relativo a las
(II)
pérdidas ocasionadas por el cambio en el
valor de los activos
Requerimiento de capital relativo a los
riesgos técnicos para la práctica de las (I)
operaciones de fianzas
(A) R1k
(B) R2k
RCk = R1k + R2k + R3k
Requerimiento por reclamaciones recibidas
(A)
con expectativa de pago
Fidelidad
Judiciales
Administrativas
Crédito
Reafianzamiento tomado
Requerimiento por reclamaciones esperadas
(B)
futuras y recuperación de garantías
Fidelidad
Judiciales
Administrativas
Crédito
Reafianzamiento tomado
(C) R3k Requerimiento por la suscripción de fianzas
en condiciones de riesgo
(C)
Fidelidad
Judiciales
Administrativas
Crédito
Reafianzamiento tomado
(D) Suma del total de requerimientos (D)
(E) RCF
Saldo de la reserva de contingencia de fianzas (E)
(II) RCA
Requerimiento de capital relativo a las
(II) pérdidas ocasionadas
por el cambio en el valor de los activos
Elementos adicionales del Requerimiento de Capital por
Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas
( RCTyFF )
Ramo RFNT99.5% RFNT_EXT w 99.5%
Otras fianzas
de fidelidad Fianzas de
fidelidad a
primer riesgo
Otras fianzas
judiciales Fianzas
judiciales
que amparen
a
conductores
de vehículos
automotores
Administrati
vas Crédito
Límite de la Reserva de
Contingencia R2*
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 68
Estado de Resultados
SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA
(cantidades en millones de pesos)
Tabla D3
ACCIDENTES Y ENFERMEDAES Accidentes
Personales
Gastos
Médicos
Salud
Total
Primas (total)
Emitida (total)
Cedida (total)
Retenida (total)
Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso
(total)
Prima de retención devengada (total)
Costo neto de adquisición (total)
Comisiones a agentes (total)
Compensaciones adicionales a agentes (total)
Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento
tomado
(total)
(-) Comisiones por Reaseguro cedido (total)
Cobertura de exceso de pérdida (total)
Otros (total)
Total costo neto de adquisición (total)
Siniestros / reclamaciones (total)
Bruto (total)
Recuperaciones (total)
Neto (total)
Utilidad o pérdida técnica (total)
(Continúa en la Cuarta Sección)
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 69
Estado de Resultados
SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA
(cantidades en millones de pesos)
Tabla D4
DAÑOS
Responsabilidad
Civil y Riesgos
Profesionales
Marítimo y
Transportes
Incendio
Agrícola y de
Animales
Automóviles
Crédito
Caución
Crédito a la
Vivienda
Garantía
Financiera
Riesgos
catastróficos
Diversos
Total
Primas (total)
Emitida (total)
Cedida (total)
Retenida (total)
Incremento a la Reserva de Riesgos en
Curso (total)
Prima de retención devengada (total)
Costo neto de adquisición (total)
Comisiones a agentes (total)
Compensaciones adicionales a agentes (total)
Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento
tomado (total)
(-) Comisiones por Reaseguro cedido (total)
Cobertura de exceso de pérdida (total)
Otros (total)
Total costo neto de adquisición (total)
Siniestros / reclamaciones (total)
Bruto (total)
Recuperaciones (total)
Neto (total)
Utilidad o pérdida técnica (total)
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 70
Estado de Resultados
SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA
(cantidades en millones de pesos)
Tabla D5
FIANZAS Fidelidad Judiciales Administrativas De crédito Total
Primas (total)
Emitida (total)
Cedida (total)
Retenida (total)
Incremento a la Reserva de Riesgos en
Curso
(total)
Prima de retención devengada (total)
Costo neto de adquisición (total)
Comisiones a agentes (total)
Compensaciones adicionales a agentes (total)
Comisiones por Reaseguro y
Reafianzamiento tomado
(total)
(-) Comisiones por Reaseguro cedido (total)
Cobertura de exceso de pérdida (total)
Otros (total)
Total costo neto de adquisición (total)
Siniestros / reclamaciones (total)
Bruto (total)
Recuperaciones (total)
Neto (total)
Utilidad o pérdida técnica (total)
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 71
SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS
(cantidades en millones de pesos)
Tabla F3
Reservas de riesgos catastróficos
Ramo o tipo de seguro
Importe
Límite de
la reserva*
Seguros agrícola y de animales
Seguros de crédito Seguros de caución
Seguros de crédito a la vivienda
Seguros de garantía financiera
Seguros de terremoto
Seguros de huracán
hidrometeorológicos
y otros riesgo
Total (total) *Límite legal de la reserva de riesgos catastroficos
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 72
Reservas Técnicas. Fianzas
SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS
(cantidades en millones de pesos)
Tabla F8
Fidelidad Judiciales Administrativas Crédito Total
Reserva de fianzas en vigor (total)
Reserva de contingencia (total)
Importes Recuperables de Reaseguro
(total)
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 73
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla G6
Resultado de la Operación de Vida
Seguro
directo
Reaseguro
tomado
Reaseguro
cedido
Neto
Primas
Corto Plazo (suma)
Largo Plazo (suma)
Primas Totales (suma) (suma) (suma) (suma)
Siniestros Bruto (suma)
Recuperado (suma)
Neto (suma)
Costo neto de adquisición
Comisiones a agentes (suma)
Compensaciones adicionales a agentes (suma)
Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento
tomado
(suma)
(-) Comisiones por Reaseguro cedido (suma)
Cobertura de exceso de pérdida (suma)
Otros (suma)
Total costo neto de adquisición (suma) (suma) (suma) (suma)
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 74
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla G7
Información sobre Primas de Vida
Prima
emitida
Prima
cedida
Prima
retenida
Número de
pólizas
Número de
certificados
Primas de Primer Año Corto Plazo (suma) Largo Plazo (suma) Total (suma) (suma) (suma) (suma) (suma)
Primas de Renovación Corto Plazo (suma) Largo Plazo (suma) Total (suma) (suma) (suma) (suma) (suma)
Primas Totales (suma) (suma) (suma) (suma) (suma)
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 75
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla G8
Resultado de la Operación de Accidentes y Enfermedades
Accidentes
Personales
Gastos
Médicos
Salud
Total
Primas (total)
Emitida (total)
Cedida (total)
Retenida (total)
Siniestros / reclamaciones (total)
Bruto (total)
Recuperaciones (total)
Neto (total)
Costo neto de adquisición (total)
Comisiones a agentes (total)
Compensaciones adicionales a agentes (total)
Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento
tomado
(total)
(-) Comisiones por Reaseguro cedido (total)
Cobertura de exceso de pérdida (total)
Otros (total)
Total costo neto de adquisición (total)
Incremento a la Reserva de Riesgos en
Curso
(total)
Incremento mejor estimador bruto (total)
Incremento mejor estimador de Importes
Recuperables de Reaseguro
(total)
Incremento mejor estimador neto (total)
Incremento margen de riesgo (total)
Total incremento a la Reserva de Riesgos en Curso
(total)
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 76
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla G9
Resultado de la Operación de Daños
Responsabilidad Civil
y Riesgos
Profesionales
Marítimo y
Transportes
Incendio
Agrícola y de
Animales
Automóviles
Crédito
Caución
Crédito a la
Vivienda
Garantía
Financiera
Riesgos
Catastróficos
Diversos
Total
Primas (total)
Emitida (total)
Cedida (total)
Retenida (total)
Siniestros / reclamaciones (total)
Bruto (total)
Recuperaciones (total)
Neto (total)
Costo neto de adquisición (total)
Comisiones a agentes (total)
Compensaciones adicionales a agentes (total)
Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento
tomado (total)
(-) Comisiones por Reaseguro cedido (total)
Cobertura de exceso de pérdida (total)
Otros (total)
Total Costo neto de adquisición (total)
Incremento a la Reserva de Riesgos en
Curso (total)
Incremento mejor estimador bruto (total)
Incremento mejor estimador de Importes
Recuperables de Reaseguro (total)
Incremento mejor estimador neto (total)
Incremento margen de riesgo (total)
Total Incremento a la Reserva de Riesgos en
Curso (total)
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 77
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla G11
Resultado de la Operación de Fianzas
Fidelidad Judiciales Administrativas De crédito Total
Primas (total)
Emitida (total)
Cedida (total)
Retenida (total)
Siniestros / reclamaciones (total)
Bruto (total)
Recuperaciones (total)
Neto (total)
Costo neto de adquisición (total)
Comisiones a agentes (total)
Compensaciones adicionales a agentes (total)
Comisiones por Reaseguro
y Reafianzamiento tomado
(total)
(-) Comisiones por Reaseguro cedido (total)
Cobertura de exceso de pérdida (total)
Otros (total)
Total costo neto de adquisición (total)
Incremento a la Reserva de Riesgos en
Curso
(total)
Incremento mejor estimador bruto (total)
Incremento mejor estimador de Importes
Recuperables de Reaseguro
(total)
Incremento mejor estimador neto (total)
Incremento margen de riesgo (total)
Total Incremento a la Reserva de Riesgos en
Curso
(total)
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 78
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla G12
Reporte de garantías de recuperación en relación a los montos de responsabilidades de fianzas
Tipo de Garantías
Importe de
la garantía
Factor de
calificación de
garantía de
recuperación
Importe de la
garantía
ponderada
Monto de responsabilidades de
fianzas en vigor relacionadas con el
tipo de garantía
Prenda consistente en dinero en efectivo, o valores emitidos o garantizados por el
Gobierno Federal. 1 Coberturas de riesgo de cumplimiento que otorguen las instituciones de banca de
desarrollo 1 Prenda consistente en valores calificados emitidos por Instituciones de crédito o en
valores que cumplan con lo previsto en el primer párrafo de los artículos 131 y 156 de la
LISF, cuando dichos valores cuenten con una calificación "Superior"
o "Excelente".
1
Prenda consistente en depósitos en Instituciones de crédito.
1
Prenda consistente en préstamos y créditos en Instituciones de crédito.
1
Carta de crédito de Instituciones de crédito.
1
Carta de Crédito “Stand By” o carta de crédito de Instituciones de crédito extranjeras
calificadas cuando las Instituciones de crédito extranjeras cuenten con calificación de
“Superior” o “Excelente”.
1
Contrafianza de Instituciones o bien de Instituciones del extranjero que estén inscritas en
el RGRE que cuenten con calificación de “Superior” o “Excelente”. 1 Manejo de Cuentas.
1
Prenda consistente en valores calificados emitidos por Instituciones de crédito o en
valores que cumplan con lo previsto en el primer párrafo de los artículos 131 y 156 de la
LISF, cuando dichos valores cuenten con una calificación de "Bueno"
o "Adecuado".
0.8
Carta de Crédito “Stand By” o carta de crédito de Instituciones de crédito extranjeras
calificadas cuando las Instituciones de crédito extranjeras cuenten con calificación de
“Bueno” o “Adecuado”.
0.8
Contrafianza de instituciones del extranjero que estén inscritas en el RGRE que cuenten con calificación de “Bueno” o “Adecuado” 0.8 Fideicomisos celebrados sobre valores que cumplan con lo previsto en los artículos 131 y 156 de la LISF. 0.75 Hipoteca.
0.75
Afectación en Garantía.
0.75
Fideicomisos de garantía sobre bienes inmuebles.
0.75
Contrato de Indemnidad de empresa calificada del extranjero cuando la empresa del
extranjero cuente con una calificación de “Superior”, “Excelente” o “Bueno”. 0.75 Obligación solidaria de una empresa calificada, mexicana o del extranjero.
0.75
Carta de crédito “stand by” notificada o carta de crédito de garantía o contingente
notificada de instituciones de crédito extranjeras calificadas, cuando la institución de
crédito extranjera cuente con una calificación de “Superior” o “Excelente”.
0.7
Prenda consistente en valores calificados emitidos por Instituciones de crédito o de
valores que cumplan con lo previsto en el primer párrafo de los artículos 131 y 156 de la
LISF, cuando dichos valores cuenten con una calificación menor
0.5
de "Adecuado".
Prenda consistente en valores calificados emitidos por instituciones de crédito o de
valores objeto de inversión conforme a los artículos 131 y 156 de la LISF, cuando dichos
valores cuenten con una calificación menor de “Adecuado”.
0.5
Fideicomisos de garantía sobre valores distintos a los previstos en los
artículos 131 y 156 de la LISF. 0.5 Fideicomisos de garantía sobre bienes muebles.
0.5
Prenda consistente en bienes muebles.
0.5
Prenda consistente en valores distintos a los previstos en los artículos 131 y 156 de la LISF. 0.4 Acreditada Solvencia
0.4
Ratificación de firmas.
0.35
Carta de crédito “stand by” o carta de crédito de garantía o contingente de instituciones
de crédito extranjeras calificadas, cuando las instituciones de crédito extranjeras cuenten
con calificación menor de “Adecuado”.
0.25
Contrato de indemnidad de empresa calificada del extranjero, cuando la empresa del
extranjero cuente con una calificación de “Adecuado”. 0.25 Firma de obligado solidario persona física con una relación patrimonial verificada. 0.25 Contrafianza de cualquier otra persona que cumpla con lo establecido en el artículo 188
de la LISF 0.25 Acreditada solvencia, cuando el análisis de los estados financieros del fiado u obligados
solidarios señalado en la Disposición 11.2.2, muestre un retraso en su actualización de
hasta ciento ochenta días naturales.
0.2
Prenda de créditos en libros
0.1
Acreditada solvencia, cuando el análisis de los estados financieros del fiado u obligados
solidarios señalado en la Disposición 11.2.2, muestre un retraso en su actualización de
más de ciento ochenta días naturales.
0
Garantías de recuperación que no se apeguen a los requisitos previstos en las Disposiciones 11.1.1 y 11.2.2. 0
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 79
Operaciones/Ejercicio 2014 2015 2016
Vida Comisiones de Reaseguro Participación de Utilidades de reaseguro Costo XL Accidentes y enfermedades Comisiones de Reaseguro Participación de Utilidades de reaseguro Costo XL Daños sin autos Comisiones de Reaseguro Participación de Utilidades de reaseguro Costo XL Autos Comisiones de Reaseguro Participación de Utilidades de reaseguro Costo XL Fianzas Comisiones de Reaseguro Participación de Utilidades de reaseguro Costo XL
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla G13
Comisiones de Reaseguro, participación de utilidades de Reaseguro y cobertura
de exceso de pérdida
Notas:
1) % Comisiones de Reaseguro entre primas cedidas.
2) % Participación de utilidades de Reaseguro entre primas cedidas.
3) % Cobertura de exceso de pérdida entre primas retenidas
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 80
SECCIÓN H. SINIESTROS
(cantidades en millones de pesos)
Tabla H1
Operación de vida
Año Prima Siniestros registrados brutos en cada periodo de desarrollo Total
emitida 0 1 2 3 4 5 6 7 ó + siniestros
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Año Prima Siniestros registrados retenidos en cada periodo de desarrollo Total
retenida 0 1 2 3 4 5 6 7 ó + siniestros
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
El número de años que se deberán considerar, está en función de la siniestralidad correspondiente a los tipos de seguros que opere cada institución.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 81
SECCIÓN H. SINIESTROS
(cantidades en millones de pesos)
Tabla H2
Operación de accidentes y enfermedades
Año Prima Siniestros registrados brutos en cada periodo de desarrollo Total
emitida 0 1 2 3 4 5 6 7 ó + siniestros
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Año Prima Siniestros registrados retenidos en cada periodo de desarrollo Total
retenida 0 1 2 3 4 5 6 7 ó + siniestros
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
El número de años que se deberán considerar, está en función de la siniestralidad correspondiente a los tipos de seguros que opere cada institución.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 82
Operación de daños sin automóviles
SECCIÓN H. SINIESTROS
(cantidades en millones de pesos)
Tabla H3
Año Prima
emitida
Siniestros registrados brutos en cada periodo de desarrollo Total
siniestros 0 1 2 3 4 5 6 7 ó +
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Año Prima
retenida
Siniestros registrados retenidos en cada periodo de desarrollo Total
siniestros 0 1 2 3 4 5 6 7 ó +
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
El número de años que se deberán considerar, está en función de la siniestralidad correspondiente a los tipos de seguros que opere cada institución.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 83
SECCIÓN H. SINIESTROS
(cantidades en millones de pesos)
Tabla H4
Automóviles
Año Prima
emitida
Siniestros registrados brutos en cada periodo de desarrollo Total
siniestros 0 1 2 3 4 5 6 7 ó +
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Año Prima
retenida
Siniestros registrados retenidos en cada periodo de desarrollo Total
siniestros 0 1 2 3 4 5 6 7 ó +
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
El número de años que se deberán considerar, está en función de la siniestralidad correspondiente a los tipos de seguros que opere cada institución.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 84
SECCIÓN H. SINIESTROS
(cantidades en millones de pesos)
Tabla H5
Fianzas
Año
Monto Monto afianzado en cada periodo de desarrollo Total
afianzado
0
1
2
3
4
5
6
7 ó + reclamacione
s
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Año
Monto Monto afianzado en cada periodo de desarrollo Total
afianzado
0
1
2
3
4
5
6
7 ó + reclamacione
s
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
El número de años que se deberán considerar, está en función de las reclamaciones correspondientes a los tipos de fianzas que opere cada institución.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 85
SECCIÓN I. REASEGURO
(cantidades en millones de pesos)
Tabla I1
Límites máximos de retención de Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas.
Concepto 2016 2015 2014
Concepto corresponde al ramo, subramo o producto, de acuerdo al límite aprobado por
el consejo de administración de la Institución.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 86
Límites máximos de retención
SECCIÓN I. REASEGURO
(cantidades en millones de pesos)
Tabla I2
Concepto
2016 2016 2015 2015 2014 2014
Fianza
Fiado o
grupo de
fiados
Fianza
Fiado o
grupo de
fiados
Fianzas
Fiado o
grupo de
fiados
Concepto corresponde al ramo, subramo o producto, de acuerdo al límite aprobado por el consejo
de administración de la Institución.
Se informarán los límites de retención aplicables al cuarto trimestre de dichos ejercicios.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 87
SECCIÓN I. REASEGURO
(cantidades en millones de pesos)
Tabla I3
Estrategia de Reaseguro contratos proporcionales vigentes a la fecha del reporte
Ramo
Emitido
Cedido
contratos
automáticos
Cedido en
contratos
facultativos
Retenido
Suma
asegurada o
afianzada
Primas
Suma
asegurada o
afianzada
Primas
Suma
asegurada
o afianzada
Primas
Suma
asegurada
o afianzada
Primas
-1 (a) -2 (b) -3 (c ) 1-(2+3) a-(b+c)
1 2 3 … …
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 88
SECCIÓN I. REASEGURO
(cantidades en millones de pesos)
Tabla I4
Estrategia de Reaseguro contratos no proporcionales vigentes a la fecha del reporte
Ramo
Suma
asegurada o
afianzada
retenida
PML
Recuperación máxima
Límite de
Responsabili
dad del(os)
reasegurador
es
Por evento Agregado
Anual
1 2 3 … …
La columna PML aplica para los ramos que cuenten con dicho cálculo.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 89
SECCIÓN I. REASEGURO
(cantidades en millones de pesos)
Tabla I5
Nombre, Calificación Crediticia y porcentaje de cesión a los reaseguradores
Número
Nombre del
reasegurador*
Registro en el
RGRE**
Calificación de
Fortaleza
Financiera
% cedido del
total***
% de
colocaciones
no
proporcionales
del total ****
Total 100% 100%
* Incluye instituciones mexicanas y extranjeras.
** Registro General de Reaseguradoras Extranjeras
*** Porcentaje de prima cedida total respecto de la prima emitida total.
**** Porcentaje del costo pagado por contratos de reaseguro no proporcional respecto del
costo pagado por contratos de reaseguro no proporcional total.
La información corresponde a los últimos doce meses.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 90
SECCIÓN I. REASEGURO
(cantidades en millones de pesos)
Tabla I6
Nombre y porcentaje de participación de los Intermediarios de reaseguro a través de los
cuales la Institución cedió riesgos
Monto
Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional Total Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional colocado en directo
Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional colocado con intermediario
Número
Nombre de Intermediario de
% Participación*
Reaseguro Total 100%
*Porcentaje de cesión por intermediarios de reaseguro respecto del total de prima cedida.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 91
SECCIÓN I. REASEGURO
(cantidades en millones de pesos)
Tabla I7
Importes recuperables de reaseguro
Clave del reasegurador
Denominación
Calificación del
reasegurador
Participación de
Instituciones o
Reaseguradores
Extranjeros por
Riesgos en Curso
Participación de
Instituciones o
Reaseguradores
Extranjeros por
Siniestros
Pendientes de monto
conocido
Participación de
Instituciones o
Reaseguradores
Extranjeros por
Siniestros Pendientes
de monto no conocido
Participación de
Instituciones o
Reaseguradores
Extranjeros en la Reserva
de Fianzas en Vigor
Nota: La clave del reasegurador corresponde al número del Registro General de Reaseguradoras Extranjeras (RGRE) o número de las Instituciones en México.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2016 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 92
SECCIÓN I. REASEGURO
(cantidades en millones de pesos)
Tabla I8
Integración de saldos por cobrar y pagar de reaseguradores e intermediarios de reaseguro
Antigüedad
Clave o
RGRE
Nombre del
Reasegurador/
Intermediario de
Reaseguro
Saldo por
cobrar *
% Saldo/Total
Saldo por
pagar *
% Saldo/Total
Menor a 1 años
Subtotal
Mayor a 1 año y
menor a 2 años
Subtotal
Mayor a 2 años y
menor a 3 años
Subtotal
Mayor a 3 años
Subtotal Total (total) (total) (total) (total)
Las Instituciones deberán reportar la integración de saldos de los rubros de Instituciones de Seguros y Fianzas cuenta
corriente, Participación de Instituciones y Reaseguradoras Extranjeras por Siniestros Pendientes, Participación de
Reaseguro por coberturas de Reaseguradores y Reafianzamiento no proporcional e Intermediarios de Reaseguro y
Reafianzamiento cuenta corriente, que representen más del 2% del total de dichos rubros.
Recommended