Webinar Oscar Cagigas: De las Ondas de Elliott a los Sistemas de Trading: 11 años de evolución...

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WEBINAR ONDA4

9 JULIO. Oscar G. Cagigas

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TEMARIO

◦Qué es Onda4 – Historia y evolución◦Las Ondas de Elliott – Situación del mercado◦El análisis Técnico, el chartismo, y las

técnicas visuales ◦La Gestión de Capital◦Los Sistemas de Trading◦Nuestros sistemas de Trading◦El Servicio actual y perspectivas de futuro

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QUÉ ES Onda4?

Fundado en 2002 enfocado inicialmente en las Ondas de Elliott. Complementado con análisis técnico y chartismo

Aparece la GdC como imprescindible para limitar el riesgo y mejorar los resultados de la operativa.

◦ Problema: Cómo aplicar GdC a unos resultados arbitrarios? Qué garantías hay que podamos repetir esas operaciones?

◦ Solución: Aparecen los SISTEMAS DE TRADING Operaciones regladas y repetibles!!!

Actualidad: Cartera de Sistemas con GdC

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QUÉ ES Onda4? 11 años de investigación continua sobre métodos y

estrategias en finanzas. Libros:

Teoría y Práctica Moderna de las Ondas de Elliott Trading con Gestión de Capital Trading con sistemas Automáticos Estrategias y Gestión de Capital con Acciones

Artículos en S&C: El porcentaje de aciertos de un sistema El ratio MEGAN Estrategia de 4 niveles de riesgo Operar la curva de capital (julio 2013)

Software: SIZER Ahora es gratuito (instrucciones de desbloqueo al final)

Manuales, informes….

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Las ondas de Elliott Es un catálogo de patrones de ondas Las ondas impulsivas tienen 5 segmentos y las correctivas 3

o combinaciones de treses aquí es donde se complica todo Es fractal (se repite a distintas escalas)

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Las ondas de Elliott

Ninguna técnica da más perspectivas de futuro

Hay que adaptar los recuentos según evoluciona el mercado

Algunas reglas para ayudar en los recuentos son:

Solapamientos: Ondas correctivas (exc. diagonal inicio y pauta terminal)

Ondas fuertes no solapadas: Ondas terceras Proyección del 100% distingue impulsos y correcciones Retroceso 62% es un punto de no-retorno Extensión del 162% de Fischer anticipa giros

Más detalles en: libros TPMOE y EGCA

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Las ondas de Elliott

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ANÁLISIS TÉCNICO◦ Soporte/Resistencia

+Simple y efectivo -Qué referencias tomar (ambiguo y subjetivo).

◦ Tendencia +Aplicación Universal -Cuando la tendencia se gira hay pérdidas

◦ Sobrecompra/Sobreventa +Localizan extremos con precisión -Solo funcionan en mercados laterales

◦ Divergencias +Es un indicador adelantado -Una divergencia se convierte en otra mayor

◦ Demasiados osciladores. Demasiado subjetivo. Funciona muy bien en retrospectiva

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Análisis Técnico, un ejemplo

Superada la resistencia

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CHARTISMO

+Sencillo -Hay que ir redibujando las líneas según

avanza el precio -Ya no tiene poder predictivo. Funciona

mejor al revés (cuando las figuras rompen por el lado contrario) actuar ante lo inesperado!

Demasiado subjetivo Cómo vamos a aplicar Gestión de

Capital si no podemos repetir los resultados?

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Chartismo, un ejemplo

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GESTIÓN DE CAPITAL◦ Calcula el tamaño de la posición para la próxima

operación◦ Multiplica los beneficios de un buen sistema pero

no puede convertir un sistema malo en bueno ◦ Hay dos escuelas de GdC:

Determinista (f óptima de Vince) Estadística (Montecarlo)

◦ Es un tema complejo que requiere conocimientos de estadística y matemáticas

◦ DETERMINA LOS RESULTADOS DE UN SISTEMA DE TRADING

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SISTEMAS DE TRADING

◦ Una aproximación cuantitativa y mecánica al trading

◦ Podemos hacer operaciones igual que las de la simulación y aplicarles gestión de capital!!!

◦ Podemos simular y saber si nuestra estrategia funciona en datos históricos

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LOS RATIOS

PROFIT FACTOR GANANCIA PROMEDIO POR

OPERACIÓN DRAWDOWN EN EUROS (En % no sirve de

mucho)

RF = BENEFICIO NETO / DRAWDOWN RATIO SHARPE ULCER INDEX OPERABILIDAD:

% ACIERTOS, OPERACIONES POR AÑO, etc

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QUÉ SISTEMAS FUNCIONAN?

◦ Quedan englobados en estas cinco categorías (Pruitt&Hill):

Medias móviles Canal de Donchian Open Range Breakout SP500 en intradiario Patrones de precios

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SISTEMAS DE ONDA4El conjunto de sistemas siempre ha sido

rentableNo todos rentables individualmenteLos más sencillos han ido mejor

entropía

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SISTEMAS DE ONDA4◦ SISTEMA DEL SP500

SWING TRADING. ALTO PORCENTAJE DE ACIERTOS LLEVA UN AÑO ESPECTACULAR: +11.000, +2650, +15.000, 0

◦ SISTEMA DEL NASDAQ100 LARGO PLAZO. OPERA POCO Y LONG ONLY. ESTE AÑO SOLO

UNA OPERACIÓN

◦ SISTEMA DE MATERIAS PRIMAS OPERA ORO, PLATA, PALADIO, TRIGO, ETC. OPERA

TENDENCIAS PERO TAMBIÉN GANA EN MERCADOS LATERALES

◦ SISTEMA PARA DIVISAS ES DE CODIGO ABIERTO Y MUY SENCILLO

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Cómo es el servicio de Onda4?

Martes: vídeo resumenMiércoles: Informe detallado (PDF)Jueves: Vídeo resumenViernes: Vídeo resumenSábado: Informe detallado (PDF)ALERTAS para seguir los sistemas

en tiempo realSuscripción con descuento en

RANKIA!

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ALERTAS DE SISTEMAS

Uno o varios sistemas genera una operación

Se envía un SMS Se envía un e-mail Se actualiza la tabla resumen

de las posiciones en la zona de clientes

FUNCIONAMIENTO

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MÁS INFORMACIÓN

Desbloquear SIZER: (PF, pág14) http://www.onda4.com/files/PF.pdf

Susc10% DESCUENTO CON RANKIA:

http://www.rankia.com/promociones/portada

Los sistemas de Onda4 http://www.onda4.com/files/SISMA13.pdf

Alertas de sistemas (10% desc RANKIA)

http://www.rankia.com/promociones/curso-bolsa-online/alertas-sistemas-onda4

Mi blog:http://www.rankia.com/usuarios/oscar-cagigas