€¦ · XLS file · Web view2018-04-20 · Total de activos de nivel 1 sin ajustes, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada (030) ... Otras obligaciones fuera de

Tabla de contenidosPLANTILLAS DE COBERTURA DE LA LIQUIDEZ

[3572] Cobertura de la liquidez —Activos líquidos. Total (DA)[3572] Cobertura de la liquidez —Activos líquidos. Monedas significativas (DA)[3573] Cobertura de la liquidez— Salidas. Total (DA)[3573] Cobertura de la liquidez— Salidas. Monedas significativas (DA)[3574] Cobertura de la liquidez— Entradas. Total (DA)[3574] Cobertura de la liquidez—Entradas. Monedas significativas (DA)[3575] Cobertura de la liquidez—Permutas de garantías reales. Total (DA)[3575] Cobertura de la liquidez— Permutas de garantías reales. Monedas significativas (DA)[3576] Cobertura de la liquidez— Cálculos. Total (DA)[3576] Cobertura de la liquidez— Cálculos. Monedas significativas (DA)

C 72.00.aC 72.00.wC 73.00.aC 73.00.wC 74.00.aC 74.00.wC 75.00.aC 75.00.wC 76.00.aC 76.00.w

C_72.00.a Cobertura de la liquidez - Activos líquidos [3572]

Moneda

1 TOTAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS SIN AJUSTES (010) 0001 02011.1 Total de activos de nivel 1 sin ajustes (020) 0002 02021.1.1 Total de activos de nivel 1 sin ajustes, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada (030) 0003 02031.1.1.1 Monedas y billetes (040) 0004 1.00 0104 02041.1.1.2 Reservas en bancos centrales que puedan ser retiradas (050) 0005 1.00 0105 02051.1.1.3 Activos de bancos centrales (060) 0006 1.00 0106 02061.1.1.4 Activos de administraciones centrales (070) 0007 1.00 0107 02071.1.1.5 Activos de administraciones regionales o autoridades locales (080) 0008 1.00 0108 02081.1.1.6 Activos de entes del sector público (090) 0009 1.00 0109 02091.1.1.7 Activos de administraciones centrales y bancos centrales reconocibles en moneda nacional y divisas (100) 0010 1.00 0110 02101.1.1.8 Activos de entidades de crédito (protegidas por la administración de un Estado miembro, que concedan préstamos promocionales) (110) 0011 1.00 0111 02111.1.1.9 Activos de bancos multilaterales de desarrollo y organizaciones internacionales (120) 0012 1.00 0112 02121.1.1.10 Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en monedas/billetes o exposiciones frente a bancos centrales (130) 0013 1.00 0113 02131.1.1.11 Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en activos de nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada (140) 0014 0.95 0114 02141.1.1.12 Enfoques alternativos de tratamiento de la liquidez: línea de crédito de un banco central (150) 0015 1.00 0115 0215

1.1.1.13 Entidades centrales: activos de nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada que se consideren activos líquidos de la entidad de crédito depositante (160) 0016 0116 0216

1.1.1.14 Enfoques alternativos de tratamiento de la liquidez: inclusión de activos de nivel 2A reconocidos como de nivel 1 (170) 0017 0.80 0117 02171.1.2 Total de bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1 sin ajustes (180) 0018 0118 02181.1.2.1 Bonos garantizados de calidad sumamente elevada (190) 0019 0.93 0119 02191.1.2.2 Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en bonos garantizados de calidad sumamente elevada (200) 0020 0.88 0120 02201.1.2.3 Entidades centrales: bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1 que se consideren activos líquidos de la entidad de crédito depositante (210) 0021 0121 02211.2 Total de activos de nivel 2 sin ajustes (220) 0022 0122 02221.2.1 Total de activos de nivel 2A sin ajustes (230) 0023 0123 02231.2.1.1 Activos de administraciones regionales/ autoridades locales o entes del sector público (Estados miembros, ponderación de riesgo 20 %) (240) 0024 0.85 0124 02241.2.1.2 Activos de bancos centrales, administraciones centrales/regionales, autoridades locales o entes del sector público (terceros países, ponderación de riesgo 20 %) (250) 0025 0.85 0125 02251.2.1.3 Bonos garantizados de calidad elevada (nivel de calidad crediticia 2) (260) 0026 0.85 0126 02261.2.1.4 Bonos garantizados de calidad elevada (terceros países, nivel de calidad crediticia 1) (270) 0027 0.85 0127 02271.2.1.5 Valores representativos de deuda de empresas (nivel de calidad crediticia 1) (280) 0028 0.85 0128 02281.2.1.6 Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en activos de nivel 2A (290) 0029 0.80 0129 02291.2.1.7 Entidades centrales: activos de nivel 2A que se consideren activos líquidos de la entidad de crédito depositante (300) 0030 0130 02301.2.2 Total de activos de nivel 2B sin ajustes (310) 0031 0131 02311.2.2.1 Bonos de titulización de activos (residenciales, nivel de calidad crediticia 1) (320) 0032 0.75 0132 02321.2.2.2 Bonos de titulización de activos (automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (330) 0033 0.75 0133 02331.2.2.3 Bonos garantizados de calidad elevada (ponderación de riesgo 35 %) (340) 0034 0.70 0134 02341.2.2.4 Bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (350) 0035 0.65 0135 02351.2.2.5 Valores representativos de deuda de empresas (nivel de calidad crediticia 2/3) (360) 0036 0.50 0136 0236

1.2.2.6 Valores representativos de deuda de empresas — activos no generadores de intereses (en poder de entidades de crédito por motivos religiosos) (nivel de calidad crediticia 1/2/3) (370) 00370.50

0137 0237

1.2.2.7 Acciones (índice bursátil importante) (380) 0038 0.50 0138 02381.2.2.8 Activos no generadores de intereses (en poder de entidades de crédito por motivos religiosos) (nivel de calidad crediticia 3-5) (390) 0039 0.50 0139 02391.2.2.9 Líneas de liquidez comprometidas de uso restringido de bancos centrales (400) 0040 1.00 0140 02401.2.2.10 Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (410) 0041 0.70 0141 02411.2.2.11 Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en bonos garantizados de calidad elevada (ponderación de riesgo 35 %) (420) 0042 0.65 0142 0242

1.2.2.12 Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (430) 0043 0.60 0143 0243

1.2.2.13 0044 0.45 0144 0244

Importe/valor de mercado (010)

Ponderación estándar (020)

Ponderación aplicable (030)

Valor con arreglo al artículo 9 (040)

Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en valores representativos de deuda de empresas (nivel de calidad crediticia 2/3), acciones (índice bursátil importante) o activos no generadores de intereses (en poder de entidades de crédito por motivos religiosos) (nivel de calidad crediticia 3-5) (440)

C_72.00.a Cobertura de la liquidez - Activos líquidos [3572]

Moneda





1.2.2.14 Depósitos por los miembros de la red en la entidad central (inversión no obligada) (450) 0045 0.75 0145 02451.2.2.15 Financiación de liquidez de la entidad central a disposición de los miembros de la red (garantías reales no especificadas) (460) 0046 0.75 0146 02461.2.2.16 Entidades centrales: activos de nivel 2B que se consideren activos líquidos de la entidad de crédito depositante (470) 0047 0147 0247

PRO MEMORIA (479)

20048

3 Depósitos por miembros de la red en la entidad central (inversión obligada en nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (490) 00494 Depósitos por miembros de la red en la entidad central (inversión obligada en activos de nivel 1 consistentes en bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (500) 00505 Depósitos por miembros de la red en la entidad central (inversión obligada en activos de nivel 2A) (510) 00516 Depósitos por miembros de la red en la entidad central (inversión obligada en activos de nivel 2B) (520) 00527 Ajustes a los activos debidos a salidas netas de liquidez por liquidación temprana de coberturas (530) 00538 Ajustes a los activos debidos a entradas netas de liquidez por liquidación temprana de coberturas (540) 00549 Activos bancarios garantizados por Estados miembros sujetos a disposiciones de anterioridad (550) 005510 Agencias de gestión de activos deteriorados patrocinadas por Estados miembros y sujetas a la disposición transitoria (560) 005611 Titulizaciones respaldadas por préstamos sobre inmuebles residenciales y sujetas a la disposición transitoria (570) 005712 Activos de nivel 1/2A/2B excluidos por razones monetarias (580) 005813 Activos de nivel 1/2A/2B excluidos por razones operativas, excepto las monetarias (590) 005914 Activos de nivel 1 no generadores de intereses (en poder de entidades de crédito por motivos religiosos) (600) 006015 Activos de nivel 2A no generadores de intereses (en poder de entidades de crédito por motivos religiosos) (610) 0061

Enfoques alternativos de tratamiento de la liquidez: activos de nivel 1/2A/2B adicionales incluidos al no aplicarse la coherencia entre divisas por motivos relacionados con enfoques alternativos de tratamiento de la liquidez (480)

C_72.00.w Cobertura de la liquidez - Activos líquidos [3572]

Moneda

1 TOTAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS SIN AJUSTES (010) 0001 02011.1 Total de activos de nivel 1 sin ajustes (020) 0002 02021.1.1 Total de activos de nivel 1 sin ajustes, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada (030) 0003 02031.1.1.1 Monedas y billetes (040) 0004 1.00 0104 02041.1.1.2 Reservas en bancos centrales que puedan ser retiradas (050) 0005 1.00 0105 02051.1.1.3 Activos de bancos centrales (060) 0006 1.00 0106 02061.1.1.4 Activos de administraciones centrales (070) 0007 1.00 0107 02071.1.1.5 Activos de administraciones regionales o autoridades locales (080) 0008 1.00 0108 02081.1.1.6 Activos de entes del sector público (090) 0009 1.00 0109 02091.1.1.7 Activos de administraciones centrales y bancos centrales reconocibles en moneda nacional y divisas (100) 0010 1.00 0110 02101.1.1.8 Activos de entidades de crédito (protegidas por la administración de un Estado miembro, que concedan préstamos promocionales) (110) 0011 1.00 0111 02111.1.1.9 Activos de bancos multilaterales de desarrollo y organizaciones internacionales (120) 0012 1.00 0112 02121.1.1.10 Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en monedas/billetes o exposiciones frente a bancos centrales (130) 0013 1.00 0113 02131.1.1.11 Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en activos de nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada (140) 0014 0.95 0114 02141.1.1.12 Enfoques alternativos de tratamiento de la liquidez: línea de crédito de un banco central (150) 0015 1.00 0115 0215

1.1.1.13 Entidades centrales: activos de nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada que se consideren activos líquidos de la entidad de crédito depositante (160) 0016 0116 0216

1.1.1.14 Enfoques alternativos de tratamiento de la liquidez: inclusión de activos de nivel 2A reconocidos como de nivel 1 (170) 0017 0.80 0117 02171.1.2 Total de bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1 sin ajustes (180) 0018 0118 02181.1.2.1 Bonos garantizados de calidad sumamente elevada (190) 0019 0.93 0119 02191.1.2.2 Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en bonos garantizados de calidad sumamente elevada (200) 0020 0.88 0120 02201.1.2.3 Entidades centrales: bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1 que se consideren activos líquidos de la entidad de crédito depositante (210) 0021 0121 02211.2 Total de activos de nivel 2 sin ajustes (220) 0022 0122 02221.2.1 Total de activos de nivel 2A sin ajustes (230) 0023 0123 02231.2.1.1 Activos de administraciones regionales/ autoridades locales o entes del sector público (Estados miembros, ponderación de riesgo 20 %) (240) 0024 0.85 0124 02241.2.1.2 Activos de bancos centrales, administraciones centrales/regionales, autoridades locales o entes del sector público (terceros países, ponderación de riesgo 20 %) (250) 0025 0.85 0125 02251.2.1.3 Bonos garantizados de calidad elevada (nivel de calidad crediticia 2) (260) 0026 0.85 0126 02261.2.1.4 Bonos garantizados de calidad elevada (terceros países, nivel de calidad crediticia 1) (270) 0027 0.85 0127 02271.2.1.5 Valores representativos de deuda de empresas (nivel de calidad crediticia 1) (280) 0028 0.85 0128 02281.2.1.6 Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en activos de nivel 2A (290) 0029 0.80 0129 02291.2.1.7 Entidades centrales: activos de nivel 2A que se consideren activos líquidos de la entidad de crédito depositante (300) 0030 0130 02301.2.2 Total de activos de nivel 2B sin ajustes (310) 0031 0131 02311.2.2.1 Bonos de titulización de activos (residenciales, nivel de calidad crediticia 1) (320) 0032 0.75 0132 02321.2.2.2 Bonos de titulización de activos (automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (330) 0033 0.75 0133 02331.2.2.3 Bonos garantizados de calidad elevada (ponderación de riesgo 35 %) (340) 0034 0.70 0134 02341.2.2.4 Bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (350) 0035 0.65 0135 02351.2.2.5 Valores representativos de deuda de empresas (nivel de calidad crediticia 2/3) (360) 0036 0.50 0136 0236

1.2.2.6 Valores representativos de deuda de empresas — activos no generadores de intereses (en poder de entidades de crédito por motivos religiosos) (nivel de calidad crediticia 1/2/3) (370) 0037 0.50 0137 0237

1.2.2.7 Acciones (índice bursátil importante) (380) 0038 0.50 0138 02381.2.2.8 Activos no generadores de intereses (en poder de entidades de crédito por motivos religiosos) (nivel de calidad crediticia 3-5) (390) 0039 0.50 0139 02391.2.2.9 Líneas de liquidez comprometidas de uso restringido de bancos centrales (400) 0040 1.00 0140 02401.2.2.10 Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (410) 0041 0.70 0141 02411.2.2.11 Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en bonos garantizados de calidad elevada (ponderación de riesgo 35 %) (420) 0042 0.65 0142 0242

1.2.2.12 Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (430) 0043 0.60 0143 0243

1.2.2.13 0044 0.45 0144 0244

1.2.2.14 Depósitos por los miembros de la red en la entidad central (inversión no obligada) (450) 0045 0.75 0145 0245





Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en valores representativos de deuda de empresas (nivel de calidad crediticia 2/3), acciones (índice bursátil importante) o activos no generadores de intereses (en poder de entidades de crédito por motivos religiosos) (nivel de calidad crediticia 3-5) (440)

C_72.00.w Cobertura de la liquidez - Activos líquidos [3572]

Moneda





1.2.2.15 Financiación de liquidez de la entidad central a disposición de los miembros de la red (garantías reales no especificadas) (460) 0046 0.75 0146 02461.2.2.16 Entidades centrales: activos de nivel 2B que se consideren activos líquidos de la entidad de crédito depositante (470) 0047 0147 0247

PRO MEMORIA (479)

20048

3 Depósitos por miembros de la red en la entidad central (inversión obligada en nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (490) 00494 Depósitos por miembros de la red en la entidad central (inversión obligada en activos de nivel 1 consistentes en bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (500) 00505 Depósitos por miembros de la red en la entidad central (inversión obligada en activos de nivel 2A) (510) 00516 Depósitos por miembros de la red en la entidad central (inversión obligada en activos de nivel 2B) (520) 00527 Ajustes a los activos debidos a salidas netas de liquidez por liquidación temprana de coberturas (530) 00538 Ajustes a los activos debidos a entradas netas de liquidez por liquidación temprana de coberturas (540) 00549 Activos bancarios garantizados por Estados miembros sujetos a disposiciones de anterioridad (550) 005510 Agencias de gestión de activos deteriorados patrocinadas por Estados miembros y sujetas a la disposición transitoria (560) 005611 Titulizaciones respaldadas por préstamos sobre inmuebles residenciales y sujetas a la disposición transitoria (570) 005712 Activos de nivel 1/2A/2B excluidos por razones monetarias (580) 005813 Activos de nivel 1/2A/2B excluidos por razones operativas, excepto las monetarias (590) 005914 Activos de nivel 1 no generadores de intereses (en poder de entidades de crédito por motivos religiosos) (600) 006015 Activos de nivel 2A no generadores de intereses (en poder de entidades de crédito por motivos religiosos) (610) 0061

Enfoques alternativos de tratamiento de la liquidez: activos de nivel 1/2A/2B adicionales incluidos al no aplicarse la coherencia entre divisas por motivos relacionados con enfoques alternativos de tratamiento de la liquidez (480)

C_73.00.a Cobertura de la liquidez - Salidas [3573]

Moneda

Importe (010) Salida (060)

1. Salidas (010) 0001 06011.1 Salidas derivadas de operaciones/depósitos no garantizados (020) 0002 06021.1.1 Depósitos minoristas (030) 0003 06031.1.1.1 Depósitos con un plazo de pago de 30 días (040) 0004 1.00 0454 06041.1.1.2 Depósitos sujetos a un índice de salida superior (050) 0005 06051.1.1.2.1 Categoría 1 (060) 0006 0,10-0,15 0456 06061.1.1.2.2 Categoría 2 (070) 0007 0,15-0,20 0457 06071.1.1.3 Depósitos estables (080) 0008 0.05 0458 06081.1.1.4 Depósitos estables objeto de una excepción (090) 0009 0.03 0459 06091.1.1.5 Depósitos en terceros países en los que se aplica un índice de salida superior (100) 0010 0460 06101.1.1.6 Otros depósitos minoristas (110) 0011 0.10 0461 06111.1.2 Depósitos operativos (120) 0012 06121.1.2.1 Mantenidos con fines de compensación, custodia, gestión de efectivo u otros servicios comparables en el contexto de una relación operativa asentada (130) 0013 06131.1.2.1.1 Cubiertos por sistemas de garantía de depósitos (140) 0014 0.05 0464 06141.1.2.1.2 No cubiertos por sistemas de garantía de depósitos (150) 0015 0.25 0465 06151.1.2.2 Mantenidos en el marco de un sistema institucional de protección o de una red de cooperativas (160) 0016 06161.1.2.2.1 No tratados como activos líquidos de la entidad depositante (170) 0017 0.25 0467 06171.1.2.2.2 Tratados como activos líquidos de la entidad de crédito depositante (180) 0018 1.00 0468 06181.1.2.3 Mantenidos en el contexto de una relación operativa asentada (distinta) con clientes no financieros (190) 0019 0.25 0469 06191.1.2.4 Mantenidos para obtener servicios de compensación de efectivo y de entidad de crédito central dentro de una red (200) 0020 0.25 0470 06201.1.3 Depósitos no operativos (210) 0021 06211.1.3.1 Depósitos derivados de corresponsalías bancarias o prestaciones de servicios de corretaje preferencial (220) 0022 1.00 0472 06221.1.3.2 Depósitos de clientes financieros (230) 0023 1.00 0473 06231.1.3.3 Depósitos de otros clientes (240) 0024 06241.1.3.3.1 Cubiertos por sistemas de garantía de depósitos (250) 0025 0.20 0475 06251.1.3.3.2 No cubiertos por sistemas de garantía de depósitos (260) 0026 0.40 0476 06261.1.4 Salidas adicionales (270) 0027 06271.1.4.1 Garantías reales distintas de activos de nivel 1 aportadas en relación con derivados (280) 0028 0.20 0478 06281.1.4.2 Garantías reales consistentes en activos de nivel 1 en forma de bonos garantizados de calidad sumamente elevada aportadas en relación con derivados (290) 0029 0.10 0479 06291.1.4.3 Salidas significativas debidas al deterioro de la calidad crediticia propia (300) 0030 1.00 0480 06301.1.4.4 Efectos de condiciones adversas del mercado en las operaciones con derivados, las operaciones de financiación u otros contratos (310) 0031 06311.1.4.4.1 Método de la perspectiva histórica (320) 0032 1.00 0482 06321.1.4.4.2 Método avanzado relativo a las salidas adicionales (330) 0033 1.00 0483 06331.1.4.5 Salidas correspondientes a derivados (340) 0034 1.00 0484 06341.1.4.6 Posiciones cortas (350) 0035 06351.1.4.6.1 Cubiertas por operaciones de financiación de valores con garantías reales (360) 0036 0.00 0486 06361.1.4.6.2 Otras (370) 0037 1.00 0487 06371.1.4.7 Garantías reales excedentarias exigibles (380) 0038 1.00 0488 06381.1.4.8 Garantías reales a prestar (390) 0039 1.00 0489 06391.1.4.9 Garantías reales consistentes en activos líquidos sustituibles por garantías reales consistentes en activos no líquidos (400) 0040 1.00 0490 06401.1.4.10 Pérdida de financiación en actividades de financiación estructurada (410) 0041 06411.1.4.10.1 Instrumentos de financiación estructurada (420) 0042 1.00 0492 06421.1.4.10.2 Líneas de financiación (430) 0043 1.00 0493 06431.1.4.11 Activos obtenidos mediante préstamo de forma no garantizada (440) 0044 1.00 0494 06441.1.4.12 Compensación interna de posiciones de clientes (450) 0045 0.50 0495 06451.1.5 Líneas comprometidas (460) 0046 06461.1.5.1 Líneas de crédito (470) 0047 06471.1.5.1.1 A clientes minoristas (480) 0048 0.05 0498 06481.1.5.1.2 A clientes no financieros distintos de los clientes minoristas (490) 0049 0.10 0499 06491.1.5.1.3 A entidades de crédito (500) 0050 06501.1.5.1.3.1 Para financiar préstamos promocionales de clientes minoristas (510) 0051 0.05 0501 06511.1.5.1.3.2 Para financiar préstamos promocionales de clientes no financieros (520) 0052 0.10 0502 06521.1.5.1.3.3 Otros (530) 0053 0.40 0503 06531.1.5.1.4 A entidades financieras reguladas distintas de entidades de crédito (540) 0054 0.40 0504 06541.1.5.1.5 Dentro de un grupo o un sistema institucional de protección si se aplica un trato preferencial (550) 0055 0505 06551.1.5.1.6 Dentro de un sistema institucional de protección o una red de cooperativas si la entidad depositante las trata como activos líquidos (560) 0056 0.75 0506 06561.1.5.1.7 A otros clientes financieros (570) 0057 1.00 0507 06571.1.5.2 Líneas de liquidez (580) 0058 06581.1.5.2.1 A clientes minoristas (590) 0059 0.05 0509 06591.1.5.2.2 A clientes no financieros distintos de los clientes minoristas (600) 0060 0.30 0510 06601.1.5.2.3 A sociedades de inversión personales (610) 0061 0.40 0511 0661

Valor de mercado de las garantías reales concedidas (020)

Valor de las garantías reales concedidas

con arreglo al artículo 9 (030)




Moneda

Importe (010) Salida (060)Valor de mercado de las garantías reales concedidas (020)





1.1.5.2.4 A SSPE (620) 0062 06621.1.5.2.4.1 Para adquirir de clientes que no sean clientes financieros activos distintos de valores (630) 0063 0.10 0513 06631.1.5.2.4.2 Otros (640) 0064 1.00 0514 06641.1.5.2.5 A entidades de crédito (650) 0065 06651.1.5.2.5.1 Para financiar préstamos promocionales de clientes minoristas (660) 0066 0.05 0516 06661.1.5.2.5.2 Para financiar préstamos promocionales de clientes no financieros (670) 0067 0.30 0517 06671.1.5.2.5.3 Otros (680) 0068 0.40 0518 06681.1.5.2.6 Dentro de un grupo o un sistema institucional de protección si se aplica un trato preferencial (690) 0069 0519 06691.1.5.2.7 Dentro de un sistema institucional de protección o una red de cooperativas si la entidad depositante las trata como activos líquidos (700) 0070 0.75 0520 06701.1.5.2.8 A otros clientes financieros (710) 0071 1.00 0521 06711.1.6 Otros productos y servicios (720) 0072 06721.1.6.1 Otras obligaciones fuera de balance y obligaciones contingentes en materia de financiación (730) 0073 0523 06731.1.6.2 Préstamos y anticipos no utilizados a contrapartes mayoristas (740) 0074 0524 06741.1.6.3 Hipotecas acordadas pero pendientes de detracción (750) 0075 0525 06751.1.6.4 Tarjetas de crédito (760) 0076 0526 06761.1.6.5 Descubiertos (770) 0077 0527 06771.1.6.6 Salidas previstas en relación con la renovación o ampliación de nuevos préstamos minoristas y no minoristas (780) 0078 06781.1.6.6.1 Excedente de financiación a clientes no financieros (790) 0079 06791.1.6.6.1.1 Excedente de financiación a clientes minoristas (800) 0080 0530 06801.1.6.6.1.2 Excedente de financiación a empresas no financieras (810) 0081 0531 06811.1.6.6.1.3 Excedente de financiación a emisores soberanos, bancos multilaterales de desarrollo y entes del sector público (820) 0082 0532 06821.1.6.6.1.4 Excedente de financiación a otras personas jurídicas (830) 0083 0533 06831.1.6.6.2 Otros (840) 0084 0534 06841.1.6.7 Efectos pagaderos derivados planificados (850) 0085 0535 06851.1.6.8 Productos relacionados con las partidas fuera de balance de financiación comercial (860) 0086 0536 06861.1.6.9 Otros (870) 0087 0537 06871.1.7 Otros pasivos (880) 0088 06881.1.7.1 Pasivos resultantes de gastos de explotación (890) 0089 0.00 0539 06891.1.7.2 En forma de valores representativos de deuda si no se tratan como depósitos minoristas (900) 0090 1.00 0540 06901.1.7.3 Otros (910) 0091 1.00 0541 06911.2 Salidas derivadas de operaciones de préstamo garantizadas y de operaciones vinculadas al mercado de capitales (920) 0092 06921.2.1 Cuya contraparte sea un banco central (930) 0093 0243 0393 06931.2.1.1 Garantías reales de nivel 1 excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada (940) 0094 0244 0394 0.00 0544 06941.2.1.2 Garantías reales de nivel 1 consistentes en bonos garantizados de calidad sumamente elevada (950) 0095 0245 0395 0.00 0545 06951.2.1.3 Garantías reales de nivel 2A (960) 0096 0246 0396 0.00 0546 06961.2.1.4 Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (970) 0097 0247 0397 0.00 0547 06971.2.1.5 Bonos garantizados de nivel 2B (980) 0098 0248 0398 0.00 0548 06981.2.1.6 Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (990) 0099 0249 0399 0.00 0549 06991.2.1.7 Garantías reales de nivel 2B consistentes en otros activos (1000) 0100 0250 0400 0.00 0550 07001.2.1.8 Garantías reales consistentes en activos no líquidos (1010) 0101 0251 0.00 0551 07011.2.2 Cuya contraparte no sea un banco central (1020) 0102 0252 0402 07021.2.2.1 Garantías reales de nivel 1 excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada (1030) 0103 0253 0403 0.00 0553 07031.2.2.2 Garantías reales de nivel 1 consistentes en bonos garantizados de calidad sumamente elevada (1040) 0104 0254 0404 0.07 0554 07041.2.2.3 Garantías reales de nivel 2A (1050) 0105 0255 0405 0.15 0555 07051.2.2.4 Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (1060) 0106 0256 0406 0.25 0556 07061.2.2.5 Bonos garantizados de nivel 2B (1070) 0107 0257 0407 0.30 0557 07071.2.2.6 Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (1080) 0108 0258 0408 0.35 0558 07081.2.2.7 Garantías reales de nivel 2B consistentes en otros activos (1090) 0109 0259 0409 0.50 0559 07091.2.2.8 Garantías reales consistentes en activos no líquidos (1100) 0110 07101.2.2.8.1 Cuya contraparte sea una administración central, un ente del sector público con ponderación de riesgo ≤ 20 % o un banco multilateral de desarrollo (1110) 0111 0261 0.25 0561 07111.2.2.8.2 Otras contrapartes (1120) 0112 0262 1.00 0562 07121.3 Total de salidas derivadas de permutas de garantías reales (1130) 0713

PRO MEMORIA (1139)2 Bonos minoristas con un vencimiento residual inferior a 30 días (1140) 01143 Depósitos minoristas exentos del cálculo de las salidas (1150) 01154 Depósitos minoristas no evaluados (1160) 01165 Salidas de liquidez a compensar con entradas interdependientes (1170) 0117

6 Depósitos operativos mantenidos con fines de compensación, custodia, gestión de efectivo u otros servicios comparables en el contexto de una relación operativa asentada (1179)6.1 Constituidos por entidades de crédito (1180) 0118 0568 07186.2 Constituidos por clientes financieros distintos de entidades de crédito (1190) 0119 0569 0719


Moneda






6.3 Constituidos por emisores soberanos, bancos centrales, bancos multilaterales de desarrollo y entes del sector público (1200) 0120 0570 0720


Moneda






6.4 Constituidos por otros clientes (1210) 0121 0571 07217 Depósitos no operativos mantenidos por clientes financieros y otros clientes (1219)7.1 Constituidos por entidades de crédito (1220) 0122 0572 07227.2 Constituidos por clientes financieros distintos de entidades de crédito (1230) 0123 0573 07237.3 Constituidos por emisores soberanos, bancos centrales, bancos multilaterales de desarrollo y entes del sector público (1240) 0124 0574 07247.4 Constituidos por otros clientes (1250) 0125 0575 07258 Compromisos de financiación con clientes no financieros (1260) 01269 Garantías reales de nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada, aportadas en relación con derivados (1270) 012710 Seguimiento de las operaciones de financiación de valores (1280) 012811 Salidas intragrupo o dentro de un sistema institucional de protección (1289)11.1 De las cuales: a clientes financieros (1290) 0129 0579 072911.2 De las cuales: a clientes no financieros (1300) 0130 0580 073011.3 De las cuales: garantizadas (1310) 0131 0281 0431 0581 073111.4 De las cuales: líneas de crédito sin trato preferencial (1320) 0132 0582 073211.5 De las cuales: líneas de liquidez sin trato preferencial (1330) 0133 0583 073311.6 De las cuales: depósitos operativos (1340) 0134 0584 073411.7 De las cuales: depósitos no operativos (1350) 0135 0585 073511.8 De las cuales: pasivos en forma de valores representativos de deuda si no se tratan como depósitos minoristas (1360) 0136 0586 073612 Salidas de divisas (1370) 0137 0587 073713 Salidas de terceros países — restricciones de transferencia o divisas no convertibles (1380) 0138 0588 073814 Saldos adicionales requeridos en las reservas en bancos centrales (1390) 0739

C_73.00.w Cobertura de la liquidez - Salidas [3573]

Moneda

Importe (010) Salida (060)

1. Salidas (010) 0001 06011.1 Salidas derivadas de operaciones/depósitos no garantizados (020) 0002 06021.1.1 Depósitos minoristas (030) 0003 06031.1.1.1 Depósitos con un plazo de pago de 30 días (040) 0004 1.00 0454 06041.1.1.2 Depósitos sujetos a un índice de salida superior (050) 0005 06051.1.1.2.1 Categoría 1 (060) 0006 0,10-0,15 0456 06061.1.1.2.2 Categoría 2 (070) 0007 0,15-0,20 0457 06071.1.1.3 Depósitos estables (080) 0008 0.05 0458 06081.1.1.4 Depósitos estables objeto de una excepción (090) 0009 0.03 0459 06091.1.1.5 Depósitos en terceros países en los que se aplica un índice de salida superior (100) 0010 0460 06101.1.1.6 Otros depósitos minoristas (110) 0011 0.10 0461 06111.1.2 Depósitos operativos (120) 0012 06121.1.2.1 Mantenidos con fines de compensación, custodia, gestión de efectivo u otros servicios comparables en el contexto de una relación operativa asentada (130) 0013 06131.1.2.1.1 Cubiertos por sistemas de garantía de depósitos (140) 0014 0.05 0464 06141.1.2.1.2 No cubiertos por sistemas de garantía de depósitos (150) 0015 0.25 0465 06151.1.2.2 Mantenidos en el marco de un sistema institucional de protección o de una red de cooperativas (160) 0016 06161.1.2.2.1 No tratados como activos líquidos de la entidad depositante (170) 0017 0.25 0467 06171.1.2.2.2 Tratados como activos líquidos de la entidad de crédito depositante (180) 0018 1.00 0468 06181.1.2.3 Mantenidos en el contexto de una relación operativa asentada (distinta) con clientes no financieros (190) 0019 0.25 0469 06191.1.2.4 Mantenidos para obtener servicios de compensación de efectivo y de entidad de crédito central dentro de una red (200) 0020 0.25 0470 06201.1.3 Depósitos no operativos (210) 0021 06211.1.3.1 Depósitos derivados de corresponsalías bancarias o prestaciones de servicios de corretaje preferencial (220) 0022 1.00 0472 06221.1.3.2 Depósitos de clientes financieros (230) 0023 1.00 0473 06231.1.3.3 Depósitos de otros clientes (240) 0024 06241.1.3.3.1 Cubiertos por sistemas de garantía de depósitos (250) 0025 0.20 0475 06251.1.3.3.2 No cubiertos por sistemas de garantía de depósitos (260) 0026 0.40 0476 06261.1.4 Salidas adicionales (270) 0027 06271.1.4.1 Garantías reales distintas de activos de nivel 1 aportadas en relación con derivados (280) 0028 0.20 0478 06281.1.4.2 Garantías reales consistentes en activos de nivel 1 en forma de bonos garantizados de calidad sumamente elevada aportadas en relación con derivados (290) 0029 0.10 0479 06291.1.4.3 Salidas significativas debidas al deterioro de la calidad crediticia propia (300) 0030 1.00 0480 06301.1.4.4 Efectos de condiciones adversas del mercado en las operaciones con derivados, las operaciones de financiación u otros contratos (310) 0031 06311.1.4.4.1 Método de la perspectiva histórica (320) 0032 1.00 0482 06321.1.4.4.2 Método avanzado relativo a las salidas adicionales (330) 0033 1.00 0483 06331.1.4.5 Salidas correspondientes a derivados (340) 0034 1.00 0484 06341.1.4.6 Posiciones cortas (350) 0035 06351.1.4.6.1 Cubiertas por operaciones de financiación de valores con garantías reales (360) 0036 0.00 0486 06361.1.4.6.2 Otras (370) 0037 1.00 0487 06371.1.4.7 Garantías reales excedentarias exigibles (380) 0038 1.00 0488 06381.1.4.8 Garantías reales a prestar (390) 0039 1.00 0489 06391.1.4.9 Garantías reales consistentes en activos líquidos sustituibles por garantías reales consistentes en activos no líquidos (400) 0040 1.00 0490 06401.1.4.10 Pérdida de financiación en actividades de financiación estructurada (410) 0041 06411.1.4.10.1 Instrumentos de financiación estructurada (420) 0042 1.00 0492 06421.1.4.10.2 Líneas de financiación (430) 0043 1.00 0493 06431.1.4.11 Activos obtenidos mediante préstamo de forma no garantizada (440) 0044 1.00 0494 06441.1.4.12 Compensación interna de posiciones de clientes (450) 0045 0.50 0495 06451.1.5 Líneas comprometidas (460) 0046 06461.1.5.1 Líneas de crédito (470) 0047 06471.1.5.1.1 A clientes minoristas (480) 0048 0.05 0498 06481.1.5.1.2 A clientes no financieros distintos de los clientes minoristas (490) 0049 0.10 0499 06491.1.5.1.3 A entidades de crédito (500) 0050 06501.1.5.1.3.1 Para financiar préstamos promocionales de clientes minoristas (510) 0051 0.05 0501 06511.1.5.1.3.2 Para financiar préstamos promocionales de clientes no financieros (520) 0052 0.10 0502 06521.1.5.1.3.3 Otros (530) 0053 0.40 0503 06531.1.5.1.4 A entidades financieras reguladas distintas de entidades de crédito (540) 0054 0.40 0504 06541.1.5.1.5 Dentro de un grupo o un sistema institucional de protección si se aplica un trato preferencial (550) 0055 0505 06551.1.5.1.6 Dentro de un sistema institucional de protección o una red de cooperativas si la entidad depositante las trata como activos líquidos (560) 0056 0.75 0506 06561.1.5.1.7 A otros clientes financieros (570) 0057 1.00 0507 06571.1.5.2 Líneas de liquidez (580) 0058 06581.1.5.2.1 A clientes minoristas (590) 0059 0.05 0509 06591.1.5.2.2 A clientes no financieros distintos de los clientes minoristas (600) 0060 0.30 0510 06601.1.5.2.3 A sociedades de inversión personales (610) 0061 0.40 0511 06611.1.5.2.4 A SSPE (620) 0062 0662

Valor de mercado de las garantías reales

concedidas (020)

Valor de las garantías reales concedidas con

arreglo al artículo 9 (030)Ponderación estándar

(040) Ponderación aplicable

(050)


Moneda

Importe (010) Salida (060)Valor de mercado de las

garantías reales concedidas (020)




(050)

1.1.5.2.4.1 Para adquirir de clientes que no sean clientes financieros activos distintos de valores (630) 0063 0.10 0513 06631.1.5.2.4.2 Otros (640) 0064 1.00 0514 06641.1.5.2.5 A entidades de crédito (650) 0065 06651.1.5.2.5.1 Para financiar préstamos promocionales de clientes minoristas (660) 0066 0.05 0516 06661.1.5.2.5.2 Para financiar préstamos promocionales de clientes no financieros (670) 0067 0.30 0517 06671.1.5.2.5.3 Otros (680) 0068 0.40 0518 06681.1.5.2.6 Dentro de un grupo o un sistema institucional de protección si se aplica un trato preferencial (690) 0069 0519 06691.1.5.2.7 Dentro de un sistema institucional de protección o una red de cooperativas si la entidad depositante las trata como activos líquidos (700) 0070 0.75 0520 06701.1.5.2.8 A otros clientes financieros (710) 0071 1.00 0521 06711.1.6 Otros productos y servicios (720) 0072 06721.1.6.1 Otras obligaciones fuera de balance y obligaciones contingentes en materia de financiación (730) 0073 0523 06731.1.6.2 Préstamos y anticipos no utilizados a contrapartes mayoristas (740) 0074 0524 06741.1.6.3 Hipotecas acordadas pero pendientes de detracción (750) 0075 0525 06751.1.6.4 Tarjetas de crédito (760) 0076 0526 06761.1.6.5 Descubiertos (770) 0077 0527 06771.1.6.6 Salidas previstas en relación con la renovación o ampliación de nuevos préstamos minoristas y no minoristas (780) 0078 06781.1.6.6.1 Excedente de financiación a clientes no financieros (790) 0079 06791.1.6.6.1.1 Excedente de financiación a clientes minoristas (800) 0080 0530 06801.1.6.6.1.2 Excedente de financiación a empresas no financieras (810) 0081 0531 06811.1.6.6.1.3 Excedente de financiación a emisores soberanos, bancos multilaterales de desarrollo y entes del sector público (820) 0082 0532 06821.1.6.6.1.4 Excedente de financiación a otras personas jurídicas (830) 0083 0533 06831.1.6.6.2 Otros (840) 0084 0534 06841.1.6.7 Efectos pagaderos derivados planificados (850) 0085 0535 06851.1.6.8 Productos relacionados con las partidas fuera de balance de financiación comercial (860) 0086 0536 06861.1.6.9 Otros (870) 0087 0537 06871.1.7 Otros pasivos (880) 0088 06881.1.7.1 Pasivos resultantes de gastos de explotación (890) 0089 0.00 0539 06891.1.7.2 En forma de valores representativos de deuda si no se tratan como depósitos minoristas (900) 0090 1.00 0540 06901.1.7.3 Otros (910) 0091 1.00 0541 06911.2 Salidas derivadas de operaciones de préstamo garantizadas y de operaciones vinculadas al mercado de capitales (920) 0092 06921.2.1 Cuya contraparte sea un banco central (930) 0093 0243 0393 06931.2.1.1 Garantías reales de nivel 1 excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada (940) 0094 0244 0394 0.00 0544 06941.2.1.2 Garantías reales de nivel 1 consistentes en bonos garantizados de calidad sumamente elevada (950) 0095 0245 0395 0.00 0545 06951.2.1.3 Garantías reales de nivel 2A (960) 0096 0246 0396 0.00 0546 06961.2.1.4 Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (970) 0097 0247 0397 0.00 0547 06971.2.1.5 Bonos garantizados de nivel 2B (980) 0098 0248 0398 0.00 0548 06981.2.1.6 Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (990) 0099 0249 0399 0.00 0549 06991.2.1.7 Garantías reales de nivel 2B consistentes en otros activos (1000) 0100 0250 0400 0.00 0550 07001.2.1.8 Garantías reales consistentes en activos no líquidos (1010) 0101 0251 0.00 0551 07011.2.2 Cuya contraparte no sea un banco central (1020) 0102 0252 0402 07021.2.2.1 Garantías reales de nivel 1 excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada (1030) 0103 0253 0403 0.00 0553 07031.2.2.2 Garantías reales de nivel 1 consistentes en bonos garantizados de calidad sumamente elevada (1040) 0104 0254 0404 0.07 0554 07041.2.2.3 Garantías reales de nivel 2A (1050) 0105 0255 0405 0.15 0555 07051.2.2.4 Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (1060) 0106 0256 0406 0.25 0556 07061.2.2.5 Bonos garantizados de nivel 2B (1070) 0107 0257 0407 0.30 0557 07071.2.2.6 Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (1080) 0108 0258 0408 0.35 0558 07081.2.2.7 Garantías reales de nivel 2B consistentes en otros activos (1090) 0109 0259 0409 0.50 0559 07091.2.2.8 Garantías reales consistentes en activos no líquidos (1100) 0110 07101.2.2.8.1 Cuya contraparte sea una administración central, un ente del sector público con ponderación de riesgo ≤ 20 % o un banco multilateral de desarrollo (1110) 0111 0261 0.25 0561 07111.2.2.8.2 Otras contrapartes (1120) 0112 0262 1.00 0562 07121.3 Total de salidas derivadas de permutas de garantías reales (1130) 0713

PRO MEMORIA (1139)2 Bonos minoristas con un vencimiento residual inferior a 30 días (1140) 01143 Depósitos minoristas exentos del cálculo de las salidas (1150) 01154 Depósitos minoristas no evaluados (1160) 01165 Salidas de liquidez a compensar con entradas interdependientes (1170) 01176 Depósitos operativos mantenidos con fines de compensación, custodia, gestión de efectivo u otros servicios comparables en el contexto de una relación operativa asentada (1179)6.1 Constituidos por entidades de crédito (1180) 0118 0568 07186.2 Constituidos por clientes financieros distintos de entidades de crédito (1190) 0119 0569 07196.3 Constituidos por emisores soberanos, bancos centrales, bancos multilaterales de desarrollo y entes del sector público (1200) 0120 0570 07206.4 Constituidos por otros clientes (1210) 0121 0571 07217 Depósitos no operativos mantenidos por clientes financieros y otros clientes (1219)


Moneda

Importe (010) Salida (060)Valor de mercado de las

garantías reales concedidas (020)




(050)

7.1 Constituidos por entidades de crédito (1220) 0122 0572 07227.2 Constituidos por clientes financieros distintos de entidades de crédito (1230) 0123 0573 07237.3 Constituidos por emisores soberanos, bancos centrales, bancos multilaterales de desarrollo y entes del sector público (1240) 0124 0574 07247.4 Constituidos por otros clientes (1250) 0125 0575 07258 Compromisos de financiación con clientes no financieros (1260) 01269 Garantías reales de nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada, aportadas en relación con derivados (1270) 012710 Seguimiento de las operaciones de financiación de valores (1280) 012811 Salidas intragrupo o dentro de un sistema institucional de protección (1289)11.1 De las cuales: a clientes financieros (1290) 0129 0579 072911.2 De las cuales: a clientes no financieros (1300) 0130 0580 073011.3 De las cuales: garantizadas (1310) 0131 0281 0431 0581 073111.4 De las cuales: líneas de crédito sin trato preferencial (1320) 0132 0582 073211.5 De las cuales: líneas de liquidez sin trato preferencial (1330) 0133 0583 073311.6 De las cuales: depósitos operativos (1340) 0134 0584 073411.7 De las cuales: depósitos no operativos (1350) 0135 0585 073511.8 De las cuales: pasivos en forma de valores representativos de deuda si no se tratan como depósitos minoristas (1360) 0136 0586 073612 Salidas de divisas (1370) 0137 0587 073713 Salidas de terceros países — restricciones de transferencia o divisas no convertibles (1380) 0138 0588 073814 Saldos adicionales requeridos en las reservas en bancos centrales (1390) 0739

C_74.00.a Cobertura de la liquidez - Entradas [3574]

Moneda

Importe (009) Valor de mercado de las garantías reales recibidas (039)

1. TOTAL DE ENTRADAS (010) 0001 0101 02011.1 Entradas derivadas de operaciones/depósitos no garantizados (020) 0002 0102 02021.1.1 Pagos pendientes de clientes no financieros (excepto bancos centrales) (030) 0003 0103 0203

1.1.1.1 Pagos pendientes de clientes no financieros (excepto bancos centrales) que no correspondan al reembolso del principal (040)0004 0104 0204

1.1.1.2 Otros pagos pendientes de clientes no financieros (excepto bancos centrales) (050) 0005 0105 02051.1.1.2.1 Pagos pendientes de clientes minoristas (060) 0006 0106 02061.1.1.2.2 Pagos pendientes de empresas no financieras (070) 0007 0107 02071.1.1.2.3 Pagos pendientes de emisores soberanos, bancos multilaterales de desarrollo y entes del sector público (080) 0008 0108 02081.1.1.2.4 Pagos pendientes de otras personas jurídicas (090) 0009 0109 02091.1.2 Pagos pendientes de bancos centrales y clientes financieros (100) 0010 0110 02101.1.2.1 Pagos pendientes de clientes financieros clasificados como depósitos operativos (110) 0011 0111 0211

1.1.2.1.1 Pagos pendientes de clientes financieros clasificados como depósitos operativos respecto de los cuales la entidad de crédito pueda establecer un índice de entrada simétrica correspondiente (120)0012 0112 0212

1.1.2.1.2 Pagos pendientes de clientes financieros clasificados como depósitos operativos respecto de los cuales la entidad de crédito no pueda establecer un índice de entrada simétrica correspondiente (130)0013 0113 0213

1.1.2.2. Pagos pendientes de bancos centrales y clientes financieros no clasificados como depósitos operativos (140) 0014 0114 02141.1.2.2.1 Pagos pendientes de bancos centrales (150) 0015 0115 02151.1.2.2.2 Pagos pendientes de clientes financieros (160) 0016 0116 0216

1.1.3 Entradas correspondientes a salidas de conformidad con los compromisos de préstamos promocionales a que se refiere el artículo 31, apartado 9, del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 (170)0017 0117 0217

1.1.4 Pagos pendientes procedentes de operaciones de financiación comercial (180) 0018 0118 02181.1.5 Pagos pendientes procedentes de valores que venzan en el plazo de 30 días (190) 0019 0119 02191.1.6 Activos con una fecha de vencimiento contractual no definida (200) 0020 0120 0220

1.1.7 Pagos pendientes procedentes de posiciones en instrumentos de patrimonio vinculados a un índice importante, siempre que no haya un doble cómputo con activos líquidos (210)0021 0121 0221

1.1.8 Entradas derivadas de líneas de crédito o de liquidez no utilizadas y cualesquiera otros compromisos concedidos por bancos centrales, siempre que no haya un doble cómputo con activos líquidos (220)0022 0122 0222

1.1.9 Entradas procedentes de la liberación de saldos mantenidos en cuentas segregadas conforme a los requisitos normativos relativos a la protección de los activos comerciales de los clientes (230)0023 0123 0223

1.1.10 Entradas procedentes de derivados (240) 0024 0124 0224

1.1.11 0025 0125 0225

1.1.12 Otras entradas (260) 0026 0126 0226

1.2 Entradas derivadas de operaciones de préstamo garantizadas y de operaciones vinculadas al mercado de capitales (270)0027 0127 0227

1.2.1 Garantías reales que pueden considerarse activos líquidos (280) 0028 0128 0228 0328 0428 05281.2.1.1 Garantías reales de nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada (290) 0029 0129 0229 0329 0429 05291.2.1.2 Garantías reales de nivel 1 consistentes en bonos garantizados de calidad sumamente elevada (300) 0030 0130 0230 0330 0430 05301.2.1.3 Garantías reales de nivel 2A (310) 0031 0131 0231 0331 0431 05311.2.1.4 Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles) (320) 0032 0132 0232 0332 0432 05321.2.1.5 Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos garantizados de calidad elevada (330) 0033 0133 0233 0333 0433 05331.2.1.6 Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos de titulización de activos (comerciales o particulares) (340) 0034 0134 0234 0334 0434 05341.2.1.7 Garantías reales de nivel 2B no incluidas ya en 1.2.1.4, 1.2.1.5 o 1.2.1.6 (350) 0035 0135 0235 0335 0435 05351.2.2 Garantías reales utilizadas para cubrir una posición corta (360) 0036 0136 02361.2.3 Garantías reales que no pueden considerarse activos líquidos (370) 0037 0137 02371.2.3.1 Préstamos de margen: garantías reales no líquidas (380) 0038 0138 02381.2.3.2 Garantías reales consistentes en instrumentos de patrimonio no líquidos (390) 0039 0139 02391.2.3.3 Todas las demás garantías reales no líquidas (400) 0040 0140 02401.3 Total de entradas derivadas de permutas de garantías reales (410)

1.4

1.5 (Entradas excedentarias procedentes de una entidad de crédito especializada vinculada) (430)PRO MEMORIA (439)

2 Entradas interdependientes (440) 0044 0144 02443 Entradas de divisas (450) 0045 0145 02454 Entradas en el marco de un grupo o un sistema institucional de protección (460) 0046 0146 02464.1 Pagos pendientes de clientes no financieros (excepto bancos centrales) (470) 0047 0147 02474.2 Pagos pendientes de clientes financieros (480) 0048 0148 02484.3 Operaciones garantizadas (490) 0049 0149 0249 0349 0449 05494.4 Pagos pendientes procedentes de valores que venzan en el plazo de 30 días (500) 0050 0150 02504.5 Otras entradas en el marco de un grupo o un sistema institucional de protección (510) 0051 0151 0251

4.6 0052 0152 0252

Sujeción al límite máximo del 75 %

sobre las entradas (010)



Exención del límite máximo sobre las

entradas (030)






entradas (060)

Entradas derivadas de líneas de crédito o de liquidez no utilizadas concedidas por miembros de un grupo o un sistema institucional de protección, cuando las autoridades competentes hayan autorizado la aplicación de un índice de entrada superior (250)

(Diferencia entre el total de entradas ponderadas y el total de salidas ponderadas derivadas de operaciones en terceros países en los que existan restricciones de transferencia u operaciones denominadas en divisas no convertibles) (420)

Entradas derivadas de líneas de crédito o de liquidez no utilizadas concedidas por miembros de un grupo o un sistema institucional de protección, cuando las autoridades competentes no hayan autorizado la aplicación de un índice de entrada superior (520)


Moneda

1. TOTAL DE ENTRADAS (010)1.1 Entradas derivadas de operaciones/depósitos no garantizados (020)1.1.1 Pagos pendientes de clientes no financieros (excepto bancos centrales) (030)

1.1.1.1 Pagos pendientes de clientes no financieros (excepto bancos centrales) que no correspondan al reembolso del principal (040)

1.1.1.2 Otros pagos pendientes de clientes no financieros (excepto bancos centrales) (050)1.1.1.2.1 Pagos pendientes de clientes minoristas (060)1.1.1.2.2 Pagos pendientes de empresas no financieras (070)1.1.1.2.3 Pagos pendientes de emisores soberanos, bancos multilaterales de desarrollo y entes del sector público (080)1.1.1.2.4 Pagos pendientes de otras personas jurídicas (090)1.1.2 Pagos pendientes de bancos centrales y clientes financieros (100)1.1.2.1 Pagos pendientes de clientes financieros clasificados como depósitos operativos (110)

1.1.2.1.1 Pagos pendientes de clientes financieros clasificados como depósitos operativos respecto de los cuales la entidad de crédito pueda establecer un índice de entrada simétrica correspondiente (120)

1.1.2.1.2 Pagos pendientes de clientes financieros clasificados como depósitos operativos respecto de los cuales la entidad de crédito no pueda establecer un índice de entrada simétrica correspondiente (130)

1.1.2.2. Pagos pendientes de bancos centrales y clientes financieros no clasificados como depósitos operativos (140)1.1.2.2.1 Pagos pendientes de bancos centrales (150)1.1.2.2.2 Pagos pendientes de clientes financieros (160)

1.1.3 Entradas correspondientes a salidas de conformidad con los compromisos de préstamos promocionales a que se refiere el artículo 31, apartado 9, del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 (170)

1.1.4 Pagos pendientes procedentes de operaciones de financiación comercial (180)1.1.5 Pagos pendientes procedentes de valores que venzan en el plazo de 30 días (190)1.1.6 Activos con una fecha de vencimiento contractual no definida (200)

1.1.7 Pagos pendientes procedentes de posiciones en instrumentos de patrimonio vinculados a un índice importante, siempre que no haya un doble cómputo con activos líquidos (210)

1.1.8 Entradas derivadas de líneas de crédito o de liquidez no utilizadas y cualesquiera otros compromisos concedidos por bancos centrales, siempre que no haya un doble cómputo con activos líquidos (220)

1.1.9 Entradas procedentes de la liberación de saldos mantenidos en cuentas segregadas conforme a los requisitos normativos relativos a la protección de los activos comerciales de los clientes (230)

1.1.10 Entradas procedentes de derivados (240)

1.1.11

1.1.12 Otras entradas (260)

1.2 Entradas derivadas de operaciones de préstamo garantizadas y de operaciones vinculadas al mercado de capitales (270)

1.2.1 Garantías reales que pueden considerarse activos líquidos (280)1.2.1.1 Garantías reales de nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada (290)1.2.1.2 Garantías reales de nivel 1 consistentes en bonos garantizados de calidad sumamente elevada (300)1.2.1.3 Garantías reales de nivel 2A (310)1.2.1.4 Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles) (320)1.2.1.5 Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos garantizados de calidad elevada (330)1.2.1.6 Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos de titulización de activos (comerciales o particulares) (340)1.2.1.7 Garantías reales de nivel 2B no incluidas ya en 1.2.1.4, 1.2.1.5 o 1.2.1.6 (350)1.2.2 Garantías reales utilizadas para cubrir una posición corta (360)1.2.3 Garantías reales que no pueden considerarse activos líquidos (370)1.2.3.1 Préstamos de margen: garantías reales no líquidas (380)1.2.3.2 Garantías reales consistentes en instrumentos de patrimonio no líquidos (390)1.2.3.3 Todas las demás garantías reales no líquidas (400)1.3 Total de entradas derivadas de permutas de garantías reales (410)

1.4


2 Entradas interdependientes (440)3 Entradas de divisas (450)4 Entradas en el marco de un grupo o un sistema institucional de protección (460)4.1 Pagos pendientes de clientes no financieros (excepto bancos centrales) (470)4.2 Pagos pendientes de clientes financieros (480)4.3 Operaciones garantizadas (490)4.4 Pagos pendientes procedentes de valores que venzan en el plazo de 30 días (500)4.5 Otras entradas en el marco de un grupo o un sistema institucional de protección (510)

4.6




Ponderación aplicable (079) Valor de las garantías reales recibidas con arreglo al artículo 9 (109)

1.000604 0704 0804

0.50 0606 0706 08060.50 0607 0707 08070.50 0608 0708 08080.50 0609 0709 0809

0612 0712 0812

0.050613 0713 0813

1.00 0615 0715 08151.00 0616 0716 0816

1.000617 0717 0817

1.00 0618 0718 08181.00 0619 0719 08190.20 0620 0720 0820

1.000621 0721 0821

1.000622 0722 0822

1.000623 0723 0823

1.00 0624 0724 0824

0625 0725 0825

1.00 0626 0726 0826

0928 1028 11281.00 0629 0729 0829 0929 1029 11290.93 0630 0730 0830 0930 1030 11300.85 0631 0731 0831 0931 1031 11310.75 0632 0732 0832 0932 1032 11320.70 0633 0733 0833 0933 1033 11330.65 0634 0734 0834 0934 1034 11340.50 0635 0735 0835 0935 1035 1135

0.50 0638 0738 08381.00 0639 0739 08391.00 0640 0740 0840

0645 0745 0845

0647 0747 08470648 0748 08480649 0749 0849 0949 1049 11490650 0750 08500651 0751 0851

Ponderación estándar

(070) Sujeción al límite máximo del 75 %





entradas (100)






entradas (130)


Moneda













1.1.11




1.4



4.6




Entrada (139)

1201 1301 14011202 1302 14021203 1303 1403

1204 1304 14041205 1305 14051206 1306 14061207 1307 14071208 1308 14081209 1309 14091210 1310 14101211 1311 1411

1212 1312 1412

1213 1313 14131214 1314 14141215 1315 14151216 1316 1416

1217 1317 14171218 1318 14181219 1319 14191220 1320 1420

1221 1321 1421

1222 1322 1422

1223 1323 14231224 1324 1424

1225 1325 1425

1226 1326 1426

1227 1327 14271228 1328 14281229 1329 14291230 1330 14301231 1331 14311232 1332 14321233 1333 14331234 1334 14341235 1335 1435

1237 1337 14371238 1338 14381239 1339 14391240 1340 14401241 1341 1441

1242 1342 1442

1243 1343 1443

1245 1345 14451246 1346 14461247 1347 14471248 1348 14481249 1349 14491250 1350 14501251 1351 1451






entradas (160)

C_74.00.w Cobertura de la liquidez - Entradas [3574]

Moneda

Importe (009) Valor de mercado de las garantías reales recibidas (039)

1. TOTAL DE ENTRADAS (010) 0001 0101 02011.1 Entradas derivadas de operaciones/depósitos no garantizados (020) 0002 0102 02021.1.1 Pagos pendientes de clientes no financieros (excepto bancos centrales) (030) 0003 0103 0203

1.1.1.1 Pagos pendientes de clientes no financieros (excepto bancos centrales) que no correspondan al reembolso del principal (040)0004 0104 0204

1.1.1.2 Otros pagos pendientes de clientes no financieros (excepto bancos centrales) (050) 0005 0105 02051.1.1.2.1 Pagos pendientes de clientes minoristas (060) 0006 0106 02061.1.1.2.2 Pagos pendientes de empresas no financieras (070) 0007 0107 02071.1.1.2.3 Pagos pendientes de emisores soberanos, bancos multilaterales de desarrollo y entes del sector público (080) 0008 0108 02081.1.1.2.4 Pagos pendientes de otras personas jurídicas (090) 0009 0109 02091.1.2 Pagos pendientes de bancos centrales y clientes financieros (100) 0010 0110 02101.1.2.1 Pagos pendientes de clientes financieros clasificados como depósitos operativos (110) 0011 0111 0211

1.1.2.1.1 Pagos pendientes de clientes financieros clasificados como depósitos operativos respecto de los cuales la entidad de crédito pueda establecer un índice de entrada simétrica correspondiente (120)0012 0112 0212

1.1.2.1.2 Pagos pendientes de clientes financieros clasificados como depósitos operativos respecto de los cuales la entidad de crédito no pueda establecer un índice de entrada simétrica correspondiente (130)0013 0113 0213

1.1.2.2. Pagos pendientes de bancos centrales y clientes financieros no clasificados como depósitos operativos (140) 0014 0114 02141.1.2.2.1 Pagos pendientes de bancos centrales (150) 0015 0115 02151.1.2.2.2 Pagos pendientes de clientes financieros (160) 0016 0116 0216

1.1.3 Entradas correspondientes a salidas de conformidad con los compromisos de préstamos promocionales a que se refiere el artículo 31, apartado 9, del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 (170)0017 0117 0217

1.1.4 Pagos pendientes procedentes de operaciones de financiación comercial (180) 0018 0118 02181.1.5 Pagos pendientes procedentes de valores que venzan en el plazo de 30 días (190) 0019 0119 02191.1.6 Activos con una fecha de vencimiento contractual no definida (200) 0020 0120 0220

1.1.7 Pagos pendientes procedentes de posiciones en instrumentos de patrimonio vinculados a un índice importante, siempre que no haya un doble cómputo con activos líquidos (210) 0021 0121 0221

1.1.8 Entradas derivadas de líneas de crédito o de liquidez no utilizadas y cualesquiera otros compromisos concedidos por bancos centrales, siempre que no haya un doble cómputo con activos líquidos (220) 0022 0122 0222

1.1.9 Entradas procedentes de la liberación de saldos mantenidos en cuentas segregadas conforme a los requisitos normativos relativos a la protección de los activos comerciales de los clientes (230) 0023 0123 02231.1.10 Entradas procedentes de derivados (240) 0024 0124 0224

1.1.11 0025 0125 0225

1.1.12 Otras entradas (260) 0026 0126 0226

1.2 Entradas derivadas de operaciones de préstamo garantizadas y de operaciones vinculadas al mercado de capitales (270) 0027 0127 02271.2.1 Garantías reales que pueden considerarse activos líquidos (280) 0028 0128 0228 0328 0428 05281.2.1.1 Garantías reales de nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada (290) 0029 0129 0229 0329 0429 05291.2.1.2 Garantías reales de nivel 1 consistentes en bonos garantizados de calidad sumamente elevada (300) 0030 0130 0230 0330 0430 05301.2.1.3 Garantías reales de nivel 2A (310) 0031 0131 0231 0331 0431 05311.2.1.4 Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles) (320) 0032 0132 0232 0332 0432 05321.2.1.5 Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos garantizados de calidad elevada (330) 0033 0133 0233 0333 0433 05331.2.1.6 Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos de titulización de activos (comerciales o particulares) (340) 0034 0134 0234 0334 0434 05341.2.1.7 Garantías reales de nivel 2B no incluidas ya en 1.2.1.4, 1.2.1.5 o 1.2.1.6 (350) 0035 0135 0235 0335 0435 05351.2.2 Garantías reales utilizadas para cubrir una posición corta (360) 0036 0136 02361.2.3 Garantías reales que no pueden considerarse activos líquidos (370) 0037 0137 02371.2.3.1 Préstamos de margen: garantías reales no líquidas (380) 0038 0138 02381.2.3.2 Garantías reales consistentes en instrumentos de patrimonio no líquidos (390) 0039 0139 02391.2.3.3 Todas las demás garantías reales no líquidas (400) 0040 0140 02401.3 Total de entradas derivadas de permutas de garantías reales (410)

1.4


2 Entradas interdependientes (440) 0044 0144 02443 Entradas de divisas (450) 0045 0145 02454 Entradas en el marco de un grupo o un sistema institucional de protección (460) 0046 0146 02464.1 Pagos pendientes de clientes no financieros (excepto bancos centrales) (470) 0047 0147 02474.2 Pagos pendientes de clientes financieros (480) 0048 0148 02484.3 Operaciones garantizadas (490) 0049 0149 0249 0349 0449 05494.4 Pagos pendientes procedentes de valores que venzan en el plazo de 30 días (500) 0050 0150 02504.5 Otras entradas en el marco de un grupo o un sistema institucional de protección (510) 0051 0151 0251

4.6 0052 0152 0252






entradas (030)






entradas (060)





Moneda













1.1.11




1.4



4.6




Ponderación aplicable (079) Valor de las garantías reales recibidas con arreglo al artículo 9 (109)

1.000604 0704 0804

0.50 0606 0706 08060.50 0607 0707 08070.50 0608 0708 08080.50 0609 0709 0809

0612 0712 0812

0.050613 0713 0813

1.00 0615 0715 08151.00 0616 0716 0816

1.000617 0717 0817

1.00 0618 0718 08181.00 0619 0719 08190.20 0620 0720 0820

1.00 0621 0721 0821

1.00 0622 0722 0822

1.00 0623 0723 08231.00 0624 0724 0824

0625 0725 0825

1.00 0626 0726 0826

0928 1028 11281.00 0629 0729 0829 0929 1029 11290.93 0630 0730 0830 0930 1030 11300.85 0631 0731 0831 0931 1031 11310.75 0632 0732 0832 0932 1032 11320.70 0633 0733 0833 0933 1033 11330.65 0634 0734 0834 0934 1034 11340.50 0635 0735 0835 0935 1035 1135

0.50 0638 0738 08381.00 0639 0739 08391.00 0640 0740 0840

0645 0745 0845

0647 0747 08470648 0748 08480649 0749 0849 0949 1049 11490650 0750 08500651 0751 0851

Ponderación estándar

(070) Sujeción al límite máximo del 75 %





entradas (100)






entradas (130)


Moneda













1.1.11




1.4



4.6




Entrada (139)

1201 1301 14011202 1302 14021203 1303 1403

1204 1304 14041205 1305 14051206 1306 14061207 1307 14071208 1308 14081209 1309 14091210 1310 14101211 1311 1411

1212 1312 1412

1213 1313 14131214 1314 14141215 1315 14151216 1316 1416

1217 1317 14171218 1318 14181219 1319 14191220 1320 1420

1221 1321 1421

1222 1322 1422

1223 1323 14231224 1324 1424

1225 1325 1425

1226 1326 1426

1227 1327 14271228 1328 14281229 1329 14291230 1330 14301231 1331 14311232 1332 14321233 1333 14331234 1334 14341235 1335 1435

1237 1337 14371238 1338 14381239 1339 14391240 1340 14401241 1341 1441

1242 1342 1442

1243 1343 1443

1245 1345 14451246 1346 14461247 1347 14471248 1348 14481249 1349 14491250 1350 14501251 1351 1451






entradas (160)

C_75.00.a Cobertura de la liquidez - Permutas de garantías reales [3575]

Moneda

Salidas (050)

Únicamente derivados con garantía real (089)

1 TOTAL DE PERMUTAS DE GARANTÍAS REALES Y DERIVADOS CON GARANTÍA REAL (010) 0001 0101 0201 0301 0401 0501 0601 0701 0801 0901 1001 1101

1.1 0002 0102 0202 0302 0402 0502 0602 0702 0802 0902 1002 1102

1.1.1 Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (030) 0003 0103 0203 0303 0403 0503 0603 0703 0803 0903 1003 11031.1.2 Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (040) 0004 0104 0204 0304 0404 0504 0604 0704 0804 0904 1004 11041.1.3 Activos de nivel 2A (050) 0005 0105 0205 0305 0405 0505 0605 0705 0805 0905 1005 11051.1.4 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (060) 0006 0106 0206 0306 0406 0506 0606 0706 0806 0906 1006 11061.1.5 Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (070) 0007 0107 0207 0307 0407 0507 0607 0707 0807 0907 1007 11071.1.6 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (080) 0008 0108 0208 0308 0408 0508 0608 0708 0808 0908 1008 11081.1.7 Otros de nivel 2B (090) 0009 0109 0209 0309 0409 0509 0609 0709 0809 0909 1009 11091.1.8 Activos no líquidos (100) 0010 0110 0210 0410 0510 0610 0710 0810 0910 10101.2 Totales de las operaciones en las que se prestan bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1 y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (110) 0011 0111 0211 0311 0411 0511 0611 0711 0811 0911 1011 11111.2.1 Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (120) 0012 0112 0212 0312 0412 0512 0612 0712 0812 0912 1012 11121.2.2 Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (130) 0013 0113 0213 0313 0413 0513 0613 0713 0813 0913 1013 11131.2.3 Activos de nivel 2A (140) 0014 0114 0214 0314 0414 0514 0614 0714 0814 0914 1014 11141.2.4 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (150) 0015 0115 0215 0315 0415 0515 0615 0715 0815 0915 1015 11151.2.5 Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (160) 0016 0116 0216 0316 0416 0516 0616 0716 0816 0916 1016 11161.2.6 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (170) 0017 0117 0217 0317 0417 0517 0617 0717 0817 0917 1017 11171.2.7 Otros de nivel 2B (180) 0018 0118 0218 0318 0418 0518 0618 0718 0818 0918 1018 11181.2.8 Activos no líquidos (190) 0019 0119 0219 0419 0519 0619 0719 0819 0919 10191.3 Totales de las operaciones en las que se prestan activos de nivel 2A y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (200) 0020 0120 0220 0320 0420 0520 0620 0720 0820 0920 1020 11201.3.1 Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (210) 0021 0121 0221 0321 0421 0521 0621 0721 0821 0921 1021 11211.3.2 Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (220) 0022 0122 0222 0322 0422 0522 0622 0722 0822 0922 1022 11221.3.3 Activos de nivel 2A (230) 0023 0123 0223 0323 0423 0523 0623 0723 0823 0923 1023 11231.3.4 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (240) 0024 0124 0224 0324 0424 0524 0624 0724 0824 0924 1024 11241.3.5 Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (250) 0025 0125 0225 0325 0425 0525 0625 0725 0825 0925 1025 11251.3.6 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (260) 0026 0126 0226 0326 0426 0526 0626 0726 0826 0926 1026 11261.3.7 Otros de nivel 2B (270) 0027 0127 0227 0327 0427 0527 0627 0727 0827 0927 1027 11271.3.8 Activos no líquidos (280) 0028 0128 0228 0428 0528 0628 0728 0828 0928 1028

1.4 0029 0129 0229 0329 0429 0529 0629 0729 0829 0929 1029 1129

1.4.1 Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (300) 0030 0130 0230 0330 0430 0530 0630 0730 0830 0930 1030 11301.4.2 Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (310) 0031 0131 0231 0331 0431 0531 0631 0731 0831 0931 1031 11311.4.3 Activos de nivel 2A (320) 0032 0132 0232 0332 0432 0532 0632 0732 0832 0932 1032 11321.4.4 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (330) 0033 0133 0233 0333 0433 0533 0633 0733 0833 0933 1033 11331.4.5 Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (340) 0034 0134 0234 0334 0434 0534 0634 0734 0834 0934 1034 11341.4.6 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (350) 0035 0135 0235 0335 0435 0535 0635 0735 0835 0935 1035 11351.4.7 Otros de nivel 2B (360) 0036 0136 0236 0336 0436 0536 0636 0736 0836 0936 1036 11361.4.8 Activos no líquidos (370) 0037 0137 0237 0437 0537 0637 0737 0837 0937 1037

1.5 Totales de las operaciones en las que se prestan bonos garantizados de calidad elevada de nivel 2B y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (380) 0038 0138 0238 0338 0438 0538 0638 0738 0838 0938 1038 11381.5.1 Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (390) 0039 0139 0239 0339 0439 0539 0639 0739 0839 0939 1039 11391.5.2 Level 1: extremely high quality covered bonds (400) 0040 0140 0240 0340 0440 0540 0640 0740 0840 0940 1040 11401.5.3 Activos de nivel 2A (410) 0041 0141 0241 0341 0441 0541 0641 0741 0841 0941 1041 11411.5.4 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (420) 0042 0142 0242 0342 0442 0542 0642 0742 0842 0942 1042 11421.5.5 Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (430) 0043 0143 0243 0343 0443 0543 0643 0743 0843 0943 1043 11431.5.6 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (440) 0044 0144 0244 0344 0444 0544 0644 0744 0844 0944 1044 11441.5.7 Otros de nivel 2B (450) 0045 0145 0245 0345 0445 0545 0645 0745 0845 0945 1045 11451.5.8 Activos no líquidos (460) 0046 0146 0246 0446 0546 0646 0746 0846 0946 1046

1.6 0047 0147 0247 0347 0447 0547 0647 0747 0847 0947 1047 1147


1.7 Totales de las operaciones en las que se prestan otros activos de nivel 2B y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (560) 0056 0156 0256 0356 0456 0556 0656 0756 0856 0956 1056 11561.7.1 Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (570) 0057 0157 0257 0357 0457 0557 0657 0757 0857 0957 1057 11571.7.2 Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (580) 0058 0158 0258 0358 0458 0558 0658 0758 0858 0958 1058 11581.7.3 Activos de nivel 2A (590) 0059 0159 0259 0359 0459 0559 0659 0759 0859 0959 1059 11591.7.4 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (600) 0060 0160 0260 0360 0460 0560 0660 0760 0860 0960 1060 11601.7.5 Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (610) 0061 0161 0261 0361 0461 0561 0661 0761 0861 0961 1061 11611.7.6 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (620) 0062 0162 0262 0362 0462 0562 0662 0762 0862 0962 1062 11621.7.7 Otros de nivel 2B (630) 0063 0163 0263 0363 0463 0563 0663 0763 0863 0963 1063 11631.7.8 Activos no líquidos (640) 0064 0164 0264 0464 0564 0664 0764 0864 0964 10641.8 Totales de las operaciones en las que se prestan activos no líquidos y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (650) 0065 0265 0365 0465 0565 0665 0765 0865 1065 11651.8.1 Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (660) 0066 0266 0366 0466 0566 0666 0766 0866 1066 11661.8.2 Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (670) 0067 0267 0367 0467 0567 0667 0767 0867 1067 11671.8.3 Activos de nivel 2A (680) 0068 0268 0368 0468 0568 0668 0768 0868 1068 11681.8.4 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (690) 0069 0269 0369 0469 0569 0669 0769 0869 1069 11691.8.5 Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (700) 0070 0270 0370 0470 0570 0670 0770 0870 1070 11701.8.6 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (710) 0071 0271 0371 0471 0571 0671 0771 0871 1071 11711.8.7 Otros de nivel 2B (720) 0072 0272 0372 0472 0572 0672 0772 0872 1072 11721.8.8 Activos no líquidos (730) 0073 0273

PRO MEMORIA (735)2 Total de permutas de garantías reales (todas las contrapartes) en las que se han utilizado garantías reales tomadas en préstamo para cubrir posiciones cortas (740) 0074 02743 Total de permutas de garantías reales con contrapartes pertenecientes al grupo (750) 0075 0275 0475 0575 0675 07754 Total de permutas de garantías reales con bancos centrales como contrapartes (760) 0076 0276

Valor de mercado de las garantías reales prestadas

(010)

Valor de liquidez de las garantías reales

prestadas (020)

Valor de mercado de las garantías

reales tomadas en préstamo (030)

Valor de liquidez de las garantías


Entradas sujetas al límite máximo del

75 % (060)


90 % (070)Entradas exentas del límite máximo (080)


prestadas (090)


prestadas (100)


tomadas en préstamo (110)



Totales de las operaciones en las que se prestan activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (020)

Totales de las operaciones en las que se prestan bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) de nivel 2B y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (290)

Totales de las operaciones en las que se prestan bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) de nivel 2B y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (470)

C_75.00.w Cobertura de la liquidez - Permutas de garantías reales [3575]

Moneda

Salidas (050)

Únicamente derivados con garantía real (089)

1 TOTAL DE PERMUTAS DE GARANTÍAS REALES Y DERIVADOS CON GARANTÍA REAL (010) 0001 0101 0201 0301 0401 0501 0601 0701 0801 0901 1001 1101

1.1 0002 0102 0202 0302 0402 0502 0602 0702 0802 0902 1002 1102


1.2 Totales de las operaciones en las que se prestan bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1 y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (110) 0011 0111 0211 0311 0411 0511 0611 0711 0811 0911 1011 11111.2.1 Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (120) 0012 0112 0212 0312 0412 0512 0612 0712 0812 0912 1012 11121.2.2 Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (130) 0013 0113 0213 0313 0413 0513 0613 0713 0813 0913 1013 11131.2.3 Activos de nivel 2A (140) 0014 0114 0214 0314 0414 0514 0614 0714 0814 0914 1014 11141.2.4 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (150) 0015 0115 0215 0315 0415 0515 0615 0715 0815 0915 1015 11151.2.5 Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (160) 0016 0116 0216 0316 0416 0516 0616 0716 0816 0916 1016 11161.2.6 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (170) 0017 0117 0217 0317 0417 0517 0617 0717 0817 0917 1017 11171.2.7 Otros de nivel 2B (180) 0018 0118 0218 0318 0418 0518 0618 0718 0818 0918 1018 11181.2.8 Activos no líquidos (190) 0019 0119 0219 0419 0519 0619 0719 0819 0919 10191.3 Totales de las operaciones en las que se prestan activos de nivel 2A y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (200) 0020 0120 0220 0320 0420 0520 0620 0720 0820 0920 1020 11201.3.1 Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (210) 0021 0121 0221 0321 0421 0521 0621 0721 0821 0921 1021 11211.3.2 Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (220) 0022 0122 0222 0322 0422 0522 0622 0722 0822 0922 1022 11221.3.3 Activos de nivel 2A (230) 0023 0123 0223 0323 0423 0523 0623 0723 0823 0923 1023 11231.3.4 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (240) 0024 0124 0224 0324 0424 0524 0624 0724 0824 0924 1024 11241.3.5 Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (250) 0025 0125 0225 0325 0425 0525 0625 0725 0825 0925 1025 11251.3.6 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (260) 0026 0126 0226 0326 0426 0526 0626 0726 0826 0926 1026 11261.3.7 Otros de nivel 2B (270) 0027 0127 0227 0327 0427 0527 0627 0727 0827 0927 1027 11271.3.8 Activos no líquidos (280) 0028 0128 0228 0428 0528 0628 0728 0828 0928 1028

1.4 0029 0129 0229 0329 0429 0529 0629 0729 0829 0929 1029 1129

1.4.1 Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (300) 0030 0130 0230 0330 0430 0530 0630 0730 0830 0930 1030 11301.4.2 Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (310) 0031 0131 0231 0331 0431 0531 0631 0731 0831 0931 1031 11311.4.3 Activos de nivel 2A (320) 0032 0132 0232 0332 0432 0532 0632 0732 0832 0932 1032 11321.4.4 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (330) 0033 0133 0233 0333 0433 0533 0633 0733 0833 0933 1033 11331.4.5 Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (340) 0034 0134 0234 0334 0434 0534 0634 0734 0834 0934 1034 11341.4.6 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (350) 0035 0135 0235 0335 0435 0535 0635 0735 0835 0935 1035 11351.4.7 Otros de nivel 2B (360) 0036 0136 0236 0336 0436 0536 0636 0736 0836 0936 1036 11361.4.8 Activos no líquidos (370) 0037 0137 0237 0437 0537 0637 0737 0837 0937 10371.5 Totales de las operaciones en las que se prestan bonos garantizados de calidad elevada de nivel 2B y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (380) 0038 0138 0238 0338 0438 0538 0638 0738 0838 0938 1038 11381.5.1 Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (390) 0039 0139 0239 0339 0439 0539 0639 0739 0839 0939 1039 11391.5.2 Level 1: extremely high quality covered bonds (400) 0040 0140 0240 0340 0440 0540 0640 0740 0840 0940 1040 11401.5.3 Activos de nivel 2A (410) 0041 0141 0241 0341 0441 0541 0641 0741 0841 0941 1041 11411.5.4 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (420) 0042 0142 0242 0342 0442 0542 0642 0742 0842 0942 1042 11421.5.5 Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (430) 0043 0143 0243 0343 0443 0543 0643 0743 0843 0943 1043 11431.5.6 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (440) 0044 0144 0244 0344 0444 0544 0644 0744 0844 0944 1044 11441.5.7 Otros de nivel 2B (450) 0045 0145 0245 0345 0445 0545 0645 0745 0845 0945 1045 11451.5.8 Activos no líquidos (460) 0046 0146 0246 0446 0546 0646 0746 0846 0946 1046

1.6 0047 0147 0247 0347 0447 0547 0647 0747 0847 0947 1047 1147

1.6.1 Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (480) 0048 0148 0248 0348 0448 0548 0648 0748 0848 0948 1048 11481.6.2 Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (490) 0049 0149 0249 0349 0449 0549 0649 0749 0849 0949 1049 11491.6.3 Activos de nivel 2A (500) 0050 0150 0250 0350 0450 0550 0650 0750 0850 0950 1050 11501.6.4 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (510) 0051 0151 0251 0351 0451 0551 0651 0751 0851 0951 1051 11511.6.5 Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (520) 0052 0152 0252 0352 0452 0552 0652 0752 0852 0952 1052 11521.6.6 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (530) 0053 0153 0253 0353 0453 0553 0653 0753 0853 0953 1053 11531.6.7 Otros de nivel 2B (540) 0054 0154 0254 0354 0454 0554 0654 0754 0854 0954 1054 11541.6.8 Activos no líquidos (550) 0055 0155 0255 0455 0555 0655 0755 0855 0955 10551.7 Totales de las operaciones en las que se prestan otros activos de nivel 2B y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (560) 0056 0156 0256 0356 0456 0556 0656 0756 0856 0956 1056 11561.7.1 Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (570) 0057 0157 0257 0357 0457 0557 0657 0757 0857 0957 1057 11571.7.2 Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (580) 0058 0158 0258 0358 0458 0558 0658 0758 0858 0958 1058 11581.7.3 Activos de nivel 2A (590) 0059 0159 0259 0359 0459 0559 0659 0759 0859 0959 1059 11591.7.4 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (600) 0060 0160 0260 0360 0460 0560 0660 0760 0860 0960 1060 11601.7.5 Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (610) 0061 0161 0261 0361 0461 0561 0661 0761 0861 0961 1061 11611.7.6 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (620) 0062 0162 0262 0362 0462 0562 0662 0762 0862 0962 1062 11621.7.7 Otros de nivel 2B (630) 0063 0163 0263 0363 0463 0563 0663 0763 0863 0963 1063 11631.7.8 Activos no líquidos (640) 0064 0164 0264 0464 0564 0664 0764 0864 0964 10641.8 Totales de las operaciones en las que se prestan activos no líquidos y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (650) 0065 0265 0365 0465 0565 0665 0765 0865 1065 11651.8.1 Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (660) 0066 0266 0366 0466 0566 0666 0766 0866 1066 11661.8.2 Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (670) 0067 0267 0367 0467 0567 0667 0767 0867 1067 11671.8.3 Activos de nivel 2A (680) 0068 0268 0368 0468 0568 0668 0768 0868 1068 11681.8.4 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (690) 0069 0269 0369 0469 0569 0669 0769 0869 1069 11691.8.5 Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (700) 0070 0270 0370 0470 0570 0670 0770 0870 1070 11701.8.6 Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (710) 0071 0271 0371 0471 0571 0671 0771 0871 1071 11711.8.7 Otros de nivel 2B (720) 0072 0272 0372 0472 0572 0672 0772 0872 1072 11721.8.8 Activos no líquidos (730) 0073 0273

PRO MEMORIA (735)2 Total de permutas de garantías reales (todas las contrapartes) en las que se han utilizado garantías reales tomadas en préstamo para cubrir posiciones cortas (740) 0074 02743 Total de permutas de garantías reales con contrapartes pertenecientes al grupo (750) 0075 0275 0475 0575 0675 07754 Total de permutas de garantías reales con bancos centrales como contrapartes (760) 0076 0276

Valor de mercado de las garantías reales prestadas (010)

Valor de liquidez de las garantías reales prestadas

(020)

Valor de mercado de las garantías




Entradas sujetas al límite máximo

del 75 % (060)


90 % (070)

Entradas exentas del límite máximo

(080)Valor de mercado de las garantías reales

prestadas (090)


prestadas (100)





Totales de las operaciones en las que se prestan activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (020)

Totales de las operaciones en las que se prestan bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) de nivel 2B y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (290)

Totales de las operaciones en las que se prestan bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) de nivel 2B y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (470)

C_76.00.a Cobertura de la liquidez - Cálculos [3576]

Moneda

CÁLCULOS (008) Numerador, denominador, ratio (009)

1 Colchón de liquidez (010) 00012 Salida neta de liquidez (020) 00023 Ratio de cobertura de liquidez (%) (030) 0003

Cálculos del numerador (039)4 Colchón de liquidez de nivel 1 excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada (valor conforme al artículo 9): sin ajustar (040) 00045 Salidas a 30 días de garantías reales de nivel 1 excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada (050) 00056 Entradas a 30 días de garantías reales de nivel 1 excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada (060) 00067 Salidas a 30 días de efectivo con garantía (070) 00078 Entradas a 30 días de efectivo con garantía (080) 00089 Importe ajustado de activos de nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada, antes de aplicar el límite máximo (090) 000910 Valor de los bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1 conforme al artículo 9: sin ajustar (100) 001011 Salidas a 30 días de garantías reales de nivel 1 consistentes en bonos garantizados de calidad sumamente elevada (110) 001112 Entradas a 30 días de garantías reales de nivel 1 consistentes en bonos garantizados de calidad sumamente elevada (120) 001213 Importe ajustado de los bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1 antes de aplicar el límite máximo (130) 001314 Importe ajustado de los bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1 después de aplicar el límite máximo (140) 001415 “Importe excedentario de activos líquidos” constituidos por bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1 (150) 001516 Activos de nivel 2A conforme al artículo 9: sin ajustar (160) 001617 Salidas a 30 días de garantías reales de nivel 2A (170) 001718 Entradas a 30 días de garantías reales de nivel 2A (180) 001819 Importe ajustado de los activos de nivel 2A antes de aplicar el límite máximo (190) 001920 Importe ajustado de los activos de nivel 2A después de aplicar el límite máximo (200) 002021 “Importe excedentario de activos líquidos” de nivel 2A (210) 002122 Activos de nivel 2B conforme al artículo 9: sin ajustar (220) 002223 Salidas a 30 días de garantías reales de nivel 2B (230) 002324 Entradas a 30 días de garantías reales de nivel 2B (240) 002425 Importe ajustado de los activos de nivel 2B antes de aplicar el límite máximo (250) 002526 Importe ajustado de los activos de nivel 2B después de aplicar el límite máximo (260) 002627 “Importe excedentario de activos líquidos” de nivel 2B (270) 002728 “Importe excedentario de activos líquidos” (280) 002829 Colchón de liquidez (290) 0029

Cálculos del denominador (299)30 Total salidas (300) 003031 Entradas totalmente exentas (310) 003132 Entradas sujetas al límite máximo del 90 % (320) 003233 Entradas sujetas al límite máximo del 75 % (330) 003334 Reducción aplicable a las entradas totalmente exentas (340) 003435 Reducción aplicable a las entradas sujetas al límite máximo del 90 % (350) 003536 Reducción aplicable a las entradas sujetas al límite máximo del 75 % (360) 003637 Salida neta de liquidez (370) 0037

Pilar 2 (379)38 Requisitos del pilar 2 conforme al artículo 105 de la DRC (380) 0038

Valor/porcentaje (010)

C_76.00.w Cobertura de la liquidez - Cálculos [3576]

Moneda

CÁLCULOS (008) Numerador, denominador, ratio (009)

1 Colchón de liquidez (010) 00012 Salida neta de liquidez (020) 00023 Ratio de cobertura de liquidez (%) (030) 0003

Cálculos del numerador (039)4 Colchón de liquidez de nivel 1 excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada (valor conforme al artículo 9): sin ajustar (040) 00045 Salidas a 30 días de garantías reales de nivel 1 excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada (050) 00056 Entradas a 30 días de garantías reales de nivel 1 excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada (060) 00067 Salidas a 30 días de efectivo con garantía (070) 00078 Entradas a 30 días de efectivo con garantía (080) 00089 Importe ajustado de activos de nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada, antes de aplicar el límite máximo (090) 000910 Valor de los bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1 conforme al artículo 9: sin ajustar (100) 001011 Salidas a 30 días de garantías reales de nivel 1 consistentes en bonos garantizados de calidad sumamente elevada (110) 001112 Entradas a 30 días de garantías reales de nivel 1 consistentes en bonos garantizados de calidad sumamente elevada (120) 001213 Importe ajustado de los bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1 antes de aplicar el límite máximo (130) 001314 Importe ajustado de los bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1 después de aplicar el límite máximo (140) 001415 “Importe excedentario de activos líquidos” constituidos por bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1 (150) 001516 Activos de nivel 2A conforme al artículo 9: sin ajustar (160) 001617 Salidas a 30 días de garantías reales de nivel 2A (170) 001718 Entradas a 30 días de garantías reales de nivel 2A (180) 001819 Importe ajustado de los activos de nivel 2A antes de aplicar el límite máximo (190) 001920 Importe ajustado de los activos de nivel 2A después de aplicar el límite máximo (200) 002021 “Importe excedentario de activos líquidos” de nivel 2A (210) 002122 Activos de nivel 2B conforme al artículo 9: sin ajustar (220) 002223 Salidas a 30 días de garantías reales de nivel 2B (230) 002324 Entradas a 30 días de garantías reales de nivel 2B (240) 002425 Importe ajustado de los activos de nivel 2B antes de aplicar el límite máximo (250) 002526 Importe ajustado de los activos de nivel 2B después de aplicar el límite máximo (260) 002627 “Importe excedentario de activos líquidos” de nivel 2B (270) 002728 “Importe excedentario de activos líquidos” (280) 002829 Colchón de liquidez (290) 0029

Cálculos del denominador (299)30 Total salidas (300) 003031 Entradas totalmente exentas (310) 003132 Entradas sujetas al límite máximo del 90 % (320) 003233 Entradas sujetas al límite máximo del 75 % (330) 003334 Reducción aplicable a las entradas totalmente exentas (340) 003435 Reducción aplicable a las entradas sujetas al límite máximo del 90 % (350) 003536 Reducción aplicable a las entradas sujetas al límite máximo del 75 % (360) 003637 Salida neta de liquidez (370) 0037

Pilar 2 (379)38 Requisitos del pilar 2 conforme al artículo 105 de la DRC (380) 0038

Valor/porcentaje (010)

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€¦ · XLS file · Web view2018-04-20 · Total de activos de nivel 1 sin ajustes, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada (030) ... Otras obligaciones fuera de