GMRGestor de Modelos de Riesgos

29/06/2015

Contenido

� GMR- Descripción funcional- Claves de éxito- Control regulatorio- Descripción técnica- Experiencias relevantes

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- Experiencias relevantes- Demo

� Consultas y próximos pasos

Contenido

� GMR- Descripción funcional- Claves de éxito- Control regulatorio- Descripción técnica- Experiencias relevantes

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- Experiencias relevantes- Demo

� Consultas y próximos pasos

• Crear y modificar flujos de decisión que contengan modelos, matrices de decisión y reglas utilizando un entorno gráfico y sencillo.

GMRDescripción funcional

� Gestor de Modelos de Riesgos (GMR) es un motor diseñado para queel área de riesgos pueda gestionar sus procesos de decisión: políticas decrédito, scorings, campañas, buró, etc.)

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reglas utilizando un entorno gráfico y sencillo.

• Validar de forma ágil y simple, el correcto funcionamiento de los flujos implementados

• Independizar estas labores del área de TI, de la plataforma informática y de proveedores externos

¿Qué permite?

• La herramienta está diseñada para ser usada por usuarios no informáticos del área de riesgos

¿A quién está dirigido?

Red de Red de OficinasOficinas

GMRDescripción funcional: Esquema de operación

• Diccionario de datos

• Variables

Diseñador de Flujos de Decisión y Modelos de Riesgo

N v

ersi

ones

w w w . a i s - i n t . c o mServidor ProducciónServidor Producción

Una vez integrado, GMR permite que los cambios en los modelos

sean transparentes

• Variables artificiales

• Modelos de calificación

• Reglas de negocio

• Flujos de decisión

GMR

Versionado y simulación

Despliegue en producción

GMRMotor

Online

Batch

N v

ersi

ones

N s

imul

acio

nes

Diseñador Evaluador

Reglas

Modelos

Flujos Datos de

evaluaciones

Es la herramientaprincipal que usa elgestor de políticas ymodelos para diseñarlas estrategias

Es la herramientaprincipal que usa elgestor de políticas ymodelos para diseñarlas estrategias

Es la herramienta que permite simulaciones y pruebas antes de salir a producción

Es la herramienta que permite simulaciones y pruebas antes de salir a producción

GMRDescripción funcional: Componentes

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Motor Producción

AplicaciónProducción

MotorSimulación

AdministradorSeguridad

Estructuras /Variables

Reglas de

negocio

Matricesde

decisión

Flujos de

decisión

evaluaciones

Gestión de usuarios

Es el software que permite poner en producción flujos on-line y batch

Es el software que permite poner en producción flujos on-line y batch

Es la herramienta que gestiona el acceso de los usuarios a la herramienta y les habilita las opciones permitidas

Es la herramienta que gestiona el acceso de los usuarios a la herramienta y les habilita las opciones permitidas

Contenido

� GMR- Descripción funcional- Claves de éxito- Control regulatorio- Descripción técnica- Experiencias relevantes

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- Experiencias relevantes- Demo

� Consultas y próximos pasos

� Posibilidad de parametrizar cualquier modelo, regla, etc.

� Generación de flujos batch y on-line

GMRClaves de éxito: Flexibilidad y potencia

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� Diccionario de datos dinámico, modificable sin la intervención de AIS

� Posibilidad de crear múltiples flujos y copiar versiones existentes para crear nuevos

� Definición de flujos mediante interfaz gráfica

� Funcionalidades pensadas para usuarios no informáticos

Entorno para incorporación de score y

modelos con unos pocos clicks

Incorporación de

GMRClaves de éxito: Facilidad de uso

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usuarios no informáticos (matrices, modelos,...)

� Ayudas dinámicas y de contexto

� Identificador de iteraciones

Incorporación de cualquier tipo de regla,

fórmula o cálculo

Matrices para crear árboles de decisión o

condiciones múltiples de forma sencilla

� Entorno integrado de pruebas y simulación

� Definición de estrategias

GMRClaves de éxito: Simulación y pruebas

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� Definición de estrategias Champion-Challenger múltiples

� Generador automático de entorno para pruebas y simulación

� Evaluador masivo que puede usar BBDD histórica del propio GMR

� Control de versiones que permite una trazabilidad total de cambios

� Generador automático de documentación de los flujos

GMRClaves de éxito: Trazabilidad y documentación

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documentación de los flujos implementados

� Disponible versión con BBDD de evaluaciones integrada

� Definición de protocolo de puesta en producción

� Posibilidad de administrar modelos para distintos canales

� Amplia gama de opciones de

GMRClaves de éxito: Compatibilidad tecnológica

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� Amplia gama de opciones de instalación para adecuarse a cualquier plataforma y entorno

� Administrador de seguridad que permite configurar el nivel de acceso de cada usuario

� Nuestra extensa experiencia en modelización nos ha permitido crear una solución integradora, que resuelve las necesidades de la gestión de modelos.

GMRClaves de éxito: Madurez

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� Inversión continua en I+D para incorporar avances y nuevas funcionalidades

� Acceso a nuevas versiones a través del contrato de mantenimiento

� Licencia de pago por única vez

Contenido

� GMR- Descripción funcional- Claves de éxito- Control regulatorio- Descripción técnica- Experiencias relevantes

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- Experiencias relevantes- Demo

� Consultas y próximos pasos

GMRControl regulatorio

Herramienta de Transición

Normativa

Análisis de la normativa: •Inputs•Outputs •Algoritmos de aplicación

Fase A

nálisisF

ase Implem

entación

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GMR

Output Regulado

Programación de normativa

Fase Im

plementación

GMR

•Integración en el entorno•Actualización de la Norma

Fase E

jecución

Scoring Buró

Provisiones

Contenido

� GMR- Descripción funcional- Claves de éxito- Control regulatorio- Descripción técnica- Experiencias relevantes

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- Experiencias relevantes- Demo

� Consultas y próximos pasos

COMPONENTES DETALLE

Administrador de Seguridad (AS)

• Aplicación stand-alone mediante la cual se gestiona la seguridad de acceso a los elementos de GMR.• Los usuarios de este sistema serán exclusivamente del Departamento de Sistemas (no los analistas).• Aplicación cliente/servidor.• Requiere de una base de datos: Oracle o Microsoft SQL Server.• Requiere Framework Microsoft .NET 4.0.

• Herramienta mediante la cual los usuarios gestionan los flujos de decisión.• Aplicación cliente/servidor.

GMRDescripción técnica: Componentes

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Diseñador de Flujos de Decisión

• Aplicación cliente/servidor.• Genera los parámetros (codificación para cada una de las versiones de los flujos de decisión) que se usarán

en los entornos de simulación y de producción.• Requiere de una base de datos: Oracle o Microsoft SQL Server.• Requiere Framework Microsoft .NET 4.0.

Evaluador de Flujos de Decisión

• Aplicación stand-alone que dispone de un front-end que permite al usuario evaluar un determinado flujo dedecisión con casos unitarios introducidos por el propio usuario.

• Aplicación cliente/servidor.• El Gestor de Base de Datos podrá ser: Oracle o Microsoft SQL Server.• Incluye un Servicio (desarrollado en C# o Java) que permite ejecutar en el Servidor de Base de Datos los

procesos de carga de datos y las ejecuciones de flujos de decisión• Requiere Framework Microsoft .NET 4.0.

Entorno Distribuido� Características del Motor :

� Las “rutinas” se generan en forma de librerías (.NET o Java).� Se usarán estas librerías que constituyen el Motor C# / Java dentro de las

aplicaciones pasándoles los parámetros en los formatos establecidos.� Comunicación con el Motor vía XML, strings u objetos tipados.� La invocación del Motor puede ser realizada mediante un WebService.

GMRDescripción técnica: Motores generados

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� Compontes del Motor :� Motor C# / Java : ficheros dll / jar que se

generan para cada versión de un flujo dedecisión y carpetas complementarias.

� Integración del Motor :� Direct Binding : el Motor deberá incluirse en la aplicación para que pueda ser

referenciado directamente y la aplicación deberá ser compilada.� Reflection : consiste en invocar un método del Motor por reflection.� WebService: la invocación se puede realizar mediante un aplicativo WebService.

Entorno HOST – Motor Generador COBOL� Características del Motor :

� Las rutinas COBOL son generadas desde la herramienta del Diseñador de Flujosde Decisión.

� Compontes del Motor :� Para cada flujo de decisión se generan un conjunto de ficheros cbl y copy’s. Estos

fuentes deben ser compilados en el entorno HOST.

GMRDescripción técnica: Motores generados

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fuentes deben ser compilados en el entorno HOST.� El componente se genera en lenguaje ANSI COBOL 85.

� Integración del Motor:� El motor generado recibe los datos de dos formas diferentes, según el modo de

funcionamiento:� A través de un fichero de texto, en modo de funcionamiento batch.� Por parámetro, en modo de funcionamiento on-line.

� La institución debe crear la interfaz de conexión al motor. En cada ejecución sellamará al motor especificándole los datos a utilizar, siguiendo un ordenestablecido.

� La nomenclatura de los fuentes COBOL generados se adapta a los estándaresque utilice la institución en su entorno HOST.

Entorno HOST – Motor Intérprete COBOL� Características del Motor :

� Las “rutinas” son generadas desde el Diseñador mediante una codificacióndenominada tira polaca que se almacena en una Base de Datos DB2 / Oracle enel HOST y es interpretada posteriormente por el Motor Intérprete COBOL .

� El Motor Intérprete COBOL es único, es decir, cualquier parametrización quecontenga los cálculos definidos en un determinado flujo de decisión puedeejecutarse utilizando este componente.

GMRDescripción técnica: Motores generados

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ejecutarse utilizando este componente.� Compontes del Motor :

� Está escrito en lenguaje ANSI COBOL y está formado por 5 ficheros cbl, 3ficheros sqb y 22 copys para comunicación entre módulos.

� Integración del Motor:� El motor recibe los datos de dos formas diferentes, según el modo de

funcionamiento:� A través de un fichero de texto, en modo de funcionamiento batch.� Por parámetro, en modo de funcionamiento on-line.

� La institución debe crear la interfaz de conexión al motor. En cada ejecución sellamará al motor especificándole los datos a utilizar, siguiendo un ordenestablecido.

GMRDescripción técnica: Arquitectura

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GMRDescripción técnica: Requerimientos

Requerimientos Mínimos de Servidor

� Servidor de BBDD (Windows)

ServidorBBDD

Gestor BBDDMicrosoft SQL Server 2005 / 2008 / 2012Oracle 10g R2 / 11g R2

SOWindows 2003 Server / Windows 2008 Server R2 Enterprise Edition

Procesador 8 cores Intel Xeon / AMD Opteron

Memoria 8 GB

Disco Se requiere estudio de volumetría

� Servidor de BBDD (Unix)

ServidorBBDD

Gestor BBDD Oracle 10g R2 / 11g R2

SO Solaris 10 10/09 s10s_u8wos_08a SPARC

ProcesadorUn procesador de 4 cores, SPARC64 VII+ a 2.86 Ghz y 5.5 MB L2 Cache

Memoria 8 Gb (2 x 4 GB)

Disco Se requiere estudio de volumetría

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Se recomienda que este Servidor de Base de Datos sea un servidor dedicado,pudiendo ser un servidor virtualizado.

Cliente

SO Windows® XP con SP1 o superior / Windows 7 / Windows 8

Procesador 1 core Intel Celeron E3500 2.7 Ghz (Dual Core) o similar

Memoria 4 GB

Disco 1 GB (no se incluye el S.O.)

Ofimática Microsoft Word/Excel 2003 o 2007

ConectividadCliente SGBD:• Microsoft SQL Server 2005 / 2008 / 2012• Oracle 10g R2 / 11g R2

OtrosMicrosoft Framework .Net 4.0JDK 6 o superior (si el Motor es Java)

Requerimientos Mínimos de Cliente

Contenido

� GMR- Descripción funcional- Claves de éxito- Control regulatorio- Descripción técnica- Experiencias relevantes

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- Experiencias relevantes- Demo

� Consultas y próximos pasos

� Banco Caixa Geral� Banco CEISS� Grupo Cooperativo Cajamar� CatalunyaCaixa� FGA Capital� Unicaja Banco� Laboral Kutxa� Banc Sabadell

� BBVA Bancomer� Caja Popular Mexicana� Banco Afirme� ABC Capital� Libertad Servicios Financieros� Financiera Rural� Bx+ � Banc Sabadell México

GMRExperiencias relevantes

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� Banc Sabadell

� Banco Portugués de Investimento� BBVA Portugal� GI Capital

� Banc Sabadell México

� BBVA Uruguay

� Banco BICE� Forum Servicios Financieros

� BBVA Paraguay

� MoraBanc

� Corporación Servivalores � Caisse Centrale de Garantie

� BBVA Provincial

Contenido

� GMR- Descripción funcional- Claves de éxito- Control regulatorio- Descripción técnica- Experiencias relevantes

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- Experiencias relevantes- Demo

� Consultas y próximos pasos

GMRDemo

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Contenido

� GMR- Descripción funcional- Claves de éxito- Control regulatorio- Descripción técnica- Experiencias relevantes

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- Experiencias relevantes- Demo

� Consultas y próximos pasos

Consultas y próximos pasos…

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AIS GroupRosario Norte 532, Of. 502

Nueva Las Condes, Santiago

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