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PRUEBA DE AUTOCORRELACION(TEST DURBIN-WATSON)La autocorrelacin
surge cuando los trminos de error del modelo no son independientes
entre s.E(uiuj)0. para todo ij.Los errores estarn vinculados entre
s.Los estimadores mnimos cuadrticos ordinarios (MCO) obtenidos,
bajo esta circunstancia, dejan de ser eficientes.La autocorrelacin
generalmente aparece en datos en serie de tiempo aunque tambin se
presenta en el caso de una muestra de corte transversal.Ignorar el
problema de la autocorrelacin lleva a que las pruebas t y F dejen
de ser vlidas ya que muy probablemente arrojen conclusiones
erradas. Debido a que la matriz de varianzas y covarianzas estarn
erradas.IDENTIFICACIN DE AUTOCORRELACIN
Existen diversos mtodos formales y grficos para identificar la
existencia o no de procesos AR(1) de los errores, entre los
formales, existen pruebas para detectar autocorrelacin de primer
orden y de orden superior (de orden p) entre los mtodos grficos
tenemos el dibujo de los errores y el correlograma. En esta seccin
se vern los dos mtodos ms populares, el de Durbin-Watson y el de
graficacin de residuos.Durbin Watson
Para detectar la presencia de autocorrelacin en una serie de
datos la prueba ms utilizada y que es calculada en, prcticamente,
todos los programas economtricos, es la de Durbin Watson. Para este
fin se define el estadstico de la siguiente manera:
Supuestos:
El modelo global debe incluir un intercepto.Las variables
explicativas son fijas.Las perturbaciones del error se dan en un
esquema autorregresivo de primer orden. El error est normalmente
distribuido.El modelo de regresin no incluye rezagos de las
variables dependientes.No existen observaciones faltante (brincos
en la serie).
Mtodo Durbin WatsonEstadstico DW:
Regla de decisin:
2Ho) No hay autocorrelacinNo se rechaza Ho, Con a de
significancia.du4-dudL4- dLZona de Indecisin Zona de Indecisin
Rechazo HoRechazo Hor=0r=1r=-1Regla de decisin:
