Basilea II en Latinoamérica y Caribe - Resultados de la Encuesta

D’Alessio IROL 1 BID/FELABAN

Basilea II en Latinoamérica y Caribe- Resultados de la Encuesta entre Bancos de México, América

Central y Caribe y América del Sur – Programa de CooperaciónTécnica ATN/MT 9513 - RG

Junio 2006


ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 3

2. CONCLUSIONES 8

3. IMPLANTACIÓN DE BASILEA II EN LA REGIÓN 11

4. IMPLANTACIÓN DE BASILEA II EN EL PAÍS 22

5. IMPLANTACIÓN DE BASILEA II EN ELBANCO 32

6. MATRIZ DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE LAIMPLANTACIÓN DE BASILEA II EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 64

7. FICHA TÉCNICA 66


1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo fue realizado en virtud del Convenio de Cooperación Técnica no reembolsableATN/MT 9513-RG titulado “INTERACION PUBLICO- PRIVADA PARA MEJORAR LASEGURIDAD EN LOS MERCADOS FINANCIEROS suscrito entre FELABAN y elBID/FOMIN.

Este trabajo fue realizado en el mes de Mayo de 2006 sobre 132 Bancos de Latinoamérica y elCaribe. Participaron Entidades de América del Sur, América Central y México.

.

Lugar de trabajo -%-

América Central y Caribe32%

América del Sur58%

México10%

Contribuyeron al resultado Bancos de Capital Privado (73%), tanto Local como Internacional.También aportaron sus opiniones funcionarios de la Banca Pública u Oficial y OrganismosFinancieros de Capital Mixto.


Origen de Capital -%-

1

13

13

30

43

0 10 20 30 40 50

Otro

Banca Pública/Oficial

Mixta

Privado Internacional

Privado local/CapitalesNacionales

Entre los Bancos participantes se encuentran, por número de personal ocupado, distribuidosentre los grandes, medianos y pequeños.

Tamaño por número de personal -%-

15

29

34

22

0 10 20 30 40

5000 y mas

1000 a 4999

301 a 999

Menos de 300


Con respecto a su ubicación en el Ranking por depósitos el 86% de las Entidades Financierasque aportaron a estos resultados se encuentran entre los 10 primeros de la región.

Ranking por depósitos -%-

Mas del 11° puesto14%

Del 6° al 10° puesto31%

Del 1° al 5° puesto55%

Intervinieron en este trabajo Bancos Universales, Minoristas, Mayoristas, y Asset Management/ Inversiones, donde respondieron los primeros niveles de las Organizaciones a cargo de laDirección/Gerencia General (35%), funcionarios de los Departamentos de Créditos/Evaluación deriesgo de crédito y/u operacional (19%), Unidad/Comité de control de cumplimiento (8%),Financiera/Tesorería (8%), Auditoria Interna/Controller (4%), etc.


Tipo de banco -%-

Mayorista13%

Minorista16%

Universal55%

Otro10%

Asset Management/ Inversiones

6%

El trabajo se divide en cinco grandes capítulos. El primero contiene en forma sintética lasconclusiones generales, en tanto que los capítulos segundo, tercero y cuarto presenta lainformación específica sobre el Impacto de Basilea II en la Región, en el País y en el Bancorespectivamente. El último capítulo presenta la Matriz de Fortalezas, Debilidades que leencuentran a la implantación del Acuerdo Basilea II, así como las Oportunidades y Amenazasque puede llegar a generar.

• En este informe se han incorporado:

» Comentarios textuales más representativos

» Principales diferencias entre segmentos

• En otro documento se incluye un Anexo que incorpora los cuestionarios y el detalle de lospaíses de los Bancos que participaron de esta investigación.

Para la realización de este trabajo se formó un equipo en el que intervinieron funcionarios deFELABAN, el BID y nuestros profesionales. Un aspecto que indica el interés en el tema y la fluidez delcuestionario es que, por lo general, los funcionarios opinaron y se explayaron sobre los distintos puntos,siendo muy bajo el nivel de no respuesta.

D’Alessio IROL una empresa dedicada a investigaciones de mercado y asesoramiento enestrategia y marketing especifico para el mercado financiero tanto en América Latina como para elmercado hispano en los EEUU, con 30 años de presencia internacional en casi todos los paíseslatinoamericanos y Estados Unidos.


IRAM y la certificadora internacional IQNet otorgaron a D’Alessio IROL la certificación ISO9001:2000 por su Gestión de la Calidad en el Desarrollo del Procedimiento de Investigación, confocalización en encuestas telefónicas y online. De esta manera, la compañía se ha convertido en laprimera firma en todo el Continente Americano en lograr dicha certificación para las encuestasonline, demostrando que el liderazgo en innovación puede ir de la mano con los altos niveles en elservicio a lo largo de todo el proceso.

Queremos agradecer al BID y a FELABAN por habernos seleccionado para la realización de estainvestigación tan relevante, como indicaron los propios entrevistados, para el futuro de los sistemasfinancieros, los países y los Bancos de la región, y especialmente a los funcionarios de los Bancos querespondieron a la encuesta, así como a las Asociaciones de Bancos que gentilmente también colaboraron enque se lograra superar la meta prevista en el corto tiempo acordado para este estudio.

Quedamos a vuestra disposición para efectuar los comentarios que encuentren necesarios,

Atentamente,

Nora B .I. de D’AlessioVicepresidente D’Alessio IROL


2. CONCLUSIONES

Entre las principales conclusiones se encuentra que;

Basilea II es hoy un tema de gran importancia para los Bancos de Latinoamérica y elCaribe, y se concuerda que el resultado final tendrá un impacto positivo en las Entidades, elSistema Financiero y la economía de cada país y de la Región.

“Es una prioridad de este Banco”, “Fortalecerá la calificación del banco, confianza ante elpúblico”, “Basilea II trasfiere calificación y calidad internacional a los Bancos de la Región”.

Pero… todavía encuentran que los escollos son muchos y el proceso y los cambios y costosnecesarios para llevarlo adelante es complejo y puede conducir a asimetrías entre los Bancos.

“No resultará un proceso fácil ni corto”, “Se necesita mucha asesoría, una guía que vayacoordinando a los distintos países y una actividad en conjunto entre los organismos ysupervisores”.

Suponen que implantar los tres pilares les llevará los próximos 4 años, aunque todavía lamayoría no ha iniciado el proceso.

Se ha percibido una gran expectativa en los Bancos de la región por el apoyo queFELABAN y el BID pueden brindar en la implementación de Basilea II dentro del ámbito desus competencias.


Conclusiones específicas sobre la implantación de Basilea II en Latinoamérica y el Caribeen:

LA REGIÓN

1 Los banqueros de Latinoamérica y el Caribe evalúan positivamente el resultadofinal que logrará la implantación en la región de Basilea II

Las inquietudes surgen respecto a los aspectos operativos que implican losprocesos necesarios hasta llegar a ese resultado

2 Se considera que el impacto a corto plazo podría ser desventajoso para la Región

De cada 10 Bancos de Latinoamérica y el Caribe, 5 temen un impactodesfavorable, 2 piensan que la implantación de Basilea II en la región no

generará consecuencias negativas, y 3 no tienen todavía una opinión formada

3 Para implantar Basilea II en Latinoamérica y el Caribe consideran que seríanecesaria una adaptación a la realidad macroeconómica de la región por parte de

los requerimientos, en especial los cambios tecnológicos y los plazos

CADA PAÍS

4 De cada 10 Bancos de la región, 7 consideran que Basilea II impactarápositivamente a largo plazo en la economía de sus respectivos países

La amenaza: el impacto a corto plazo de los procesos para la implantación

5 Basilea II involucrará no solo al Sistema Financiero de la región sino también alfuturo de cada país donde se implante

CADA BANCO

6De cada 10 Bancos de la región, 8 han definido que implantarán Basilea II y que

este proyecto se encuentra entre sus prioridades

Sin embargo el proceso recién estaría iniciándose: 6 de cada 10 Bancos seencuentran en las fases previas o a lo sumo iniciales de la implantación del Pilar

I

7 De cada 10 Bancos de la región, 6 tendrían implantado el Pilar I en el 2008 yalcanzarían a 9 en el 2010

Los Pilares II y III se implantarían inmediatamente después de superar losrequerimientos del Pilar I


8Consideran que Basilea II podría impactar positivamente en los Bancos de la

Región, fortaleciendo internamente su gestión, estimación y administración deriesgos, su pricing y su rentabilidad. Aún cuando no han efectuado el cálculo de

los menores costos por pérdidas que puede ahorrar

No visualizan la implantación como motor de negocios y fortaleza competitiva

9 Los Bancos se encuentran considerando en promedio tres modificaciones yadquisiciones para implantar Basilea II

10Tres factores son los que, en la visión de los Bancos de la región, puedenen mayor medida impactar en los programas de administración de riesgos

crediticios:

» Uno, inherente al propio Banco (la metodología que ya se estásiguiendo para estimar el riesgo crediticio),

» Otro, externo (el posicionamiento de la cartera crediticia segúnactividad económica del país), y

» Un tercero, en el que confluyen la situación propia del Banco y elpaís donde está operando (el aumento en el nivel de pérdidas)

11 Implantar Basilea II, no es considerada responsabilidad de una únicaárea de los Bancos de la región

Es un objetivo que moviliza en promedio tres áreas diferentes de losBancos

12 Las soluciones para la preparación de la estructura de IT no coinciden entodas las Entidades: las opciones giran en torno a las modificaciones enlos sistemas actuales, compra de nuevos sistemas o bien sistemas mixtos

13 La mayor parte (92%) aún no ha estimado los niveles de inversión enrelación al presupuesto de egresos anual del Banco, La mitad aún no ha

decidido como financiará los costos de implantación y la otra mitad planeaefectuarlo con recursos propios

14 Se asigna a los Bancos Centrales y Superintendencias el rol principalcomo Supervisores Centrales en la implantación de Basilea II

Consideran factible su interacción con los Bancos de cada país

A continuación se encuentra la información que fundamenta estas conclusiones.


3. IMPLANTACIÓN DE BASILEA II EN LA REGIÓN

1 Los banqueros de Latinoamérica y el Caribe evalúan positivamente el resultadofinal que logrará la implantación en la región de Basilea II

Las inquietudes surgen respecto a los aspectos operativos que implican losprocesos necesarios hasta llegar a ese resultado

Las principales barreras que se deberían superar son:

a) La caracterización, en distinto grado de economía emergente de los países de la Región,

“Una economía estable en el continente americano y una política segura en el mundo en cuantoa la economía (son requisitos para implantar Basilea II)”

“Inicialmente Basilea II fue desarrollado para países desarrollados por profundidad y amplitudde mercado”, El nivel de desarrollo de lo Bancos de Latinoamérica, no es el mismo que la del

grupo de los "10".

“Europa decidió que todos los Bancos apliquen Basilea II. En mi país no fue emitido comonorma, no hay legislación”

“El público de los Bancos es del 80% de los pobres, por lo tanto, evaden impuestos, lavan dinerolo que llevaría que estos no puedan acceder a servicios bancarios”

b) La necesidad de efectuar un cambio cultural en la aplicación de modelos de riesgo y

c) El costo para soportar los nuevos requerimientos, el que consideran alto en relación a larentabilidad de las operaciones de los Bancos en esta Región.

Consideran, además que existen fuertes diferencias regionales:

“Hacer homogénea la regla de Basilea II va a ser muy difícil”

En síntesis, los desafíos involucrarán:

Connotación de la Región como Economías emergentes:

• Pobreza, baja bancarización.

• Dificultad en la medición de riesgo.

• Sin mercados de capital o con capitales volátiles.

+Problemáticas específicas de los Bancos de la Región:

• Dificultad para alcanzar capital mínimo.

• Costos de IT y capacitación altos para los negocios yrentabilidad de las operaciones.

• Baja aplicación de modelos precisos para cálculo deriesgo.

• Faltan bases de datos históricas de riesgo.

• Faltan regulaciones locales.


¿Cuáles son las mayores dificultades a las que considera que la Banca de la Región debeenfrentarse para poder implantar los requerimientos de Basilea II?

Respuestas múltiples - % -

La carencia de bases de datos históricas de riesgo para la aplicaciónde modelos internos 39

Las regulaciones no son apropiadas para los Bancos de economíasemergentes, ya que no cuentan con sistemas de riesgo sofisticados 25

Los costos involucrados en el equipamiento tecnológico queimplican los requerimientos de Basilea II 17

Exigencia del capital mínimo 16

Insuficiente guía por parte de los Organismos regulatorios locales 15

Dificultad para la medición del riesgo porque no hay en la Regiónmercados de capital o por la mayor volatilidad de los mismos 12

Los costos para la capacitación de los recursos humanos necesariapara el monitoreo y prevención de los riesgos 10

La inclusión en una sola medida de riesgo de los riesgos de crédito,operativos y de mercado 10

Insuficiente implementación de la política de riesgos en los Bancos 10

Las dificultades que se presentaron para la aplicación de Basilea I 5

Las obligaciones en materia de transparencia y divulgación deinformación dirigidas a las autoridades competentes 4

Ausencia de Gobierno Corporativo en la Banca 4

No contesta 1

Adicionaron Otros comentarios 29%

Aunque se trata de una Región con características y dificultades similares existen algunasdiferencias en el peso asignado a problemáticas particulares por Región, y hasta por país en el queoperan, origen de los capitales, tamaño y posicionamiento en el ranking.

Los costos en IT funcionan como barreras en especial en los Bancos de América del Sur, deCapital Privado, grandes y que ocupan las primeras posiciones en el ranking por depósitos de suspaíses.

La demanda frente a los Organismos regulatorios locales es más fuerte entre los Bancos deMéxico y en las Organizaciones más grandes.

La Banca Oficial y la Privada Internacional indican como traba la falta de una política deriesgos en los Bancos.




Trabajan en…

México América Centraly Caribe América del Sur

Los costos involucrados en el equipamientotecnológico que implican los requerimientosde Basilea II

8 8 20

Insuficiente guía por parte de losOrganismos regulatorios locales 31 16 12

Insuficiente implementación de la política deriesgos en los Bancos 23 5 10

Origen de Capitales…

BancaPública/Ofici

al

Privadolocal/

CapitalesNacionales

PrivadoInternacion

alMixta

Las regulaciones no son apropiadas para losBancos de economías emergentes, ya que nocuentan con sistemas de riesgo sofisticados

13 22 28 13

Exigencia del capital mínimo 7 22 9 13

Los costos involucrados en el equipamientotecnológico que implican los requerimientosde Basilea II

7 16 19 6

Los costos para la capacitación de losrecursos humanos necesaria para elmonitoreo y prevención de los riesgos

40 4 9 6

Insuficiente implementación de la política deriesgos en los Bancos 20 8 16 --

El tamaño impone diferentes problemas:

• Los Bancos pequeños ponen más peso como barreras a superar, aquellas que más lo afectanpor su tamaño: la exigencia del Capital mínimo y la falta de mercados con capitalesgenuinos.

• Los medianos se focalizan en la inclusión en una sola medida de riesgo de los riesgos decrédito, operativos y de mercado y una Insuficiente implementación de la política de riesgosen los Bancos.

• Los más grandes se preocupan por aspectos ya más concretos en el desarrollo de laimplantación: Insuficiente guía por parte de los Organismos regulatorios locales y Los costosinvolucrados en el equipamiento tecnológico que implican los requerimientos de Basilea II.




Tamaño - Empleados en la Organización…

Menos de300 301 a 999 1000 a

4999 5000 y mas

Exigencia del capital mínimo 26 11 14 13

Insuficiente guía por parte de los Organismosregulatorios locales 9 17 10 25

Los costos involucrados en el equipamientotecnológico que implican los requerimientos deBasilea II

13 11 14 25

Dificultad para la medición del riesgo porque nohay en la Región mercados de capital o por lamayor volatilidad de los mismos

22 3 7 13

La inclusión en una sola medida de riesgo de losriesgos de crédito, operativos y de mercado. 4 20 7

Insuficiente implementación de la política deriesgos en los Bancos 4 20 3 6

También el posicionamiento impone diferentes desafíos:

• Los Bancos que se encuentran en los primeros puestos prevén un mayor número deproblemáticas que los que tienen posicionamiento intermedio.

• Posiblemente porque ya se encuentran en las primeras etapas de implantación, enfatizan elfactor costos.


2 Se considera que el impacto a corto plazo podría ser desventajoso para la Región

De cada 10 Bancos de Latinoamérica y el Caribe, 5 temen un impactodesfavorable, 2 piensan que la implantación de Basilea II en la región no

generará consecuencias negativas, y 3 no tienen todavía una opinión formada

“Será necesaria una implantación gradual para tener resultados positivos”

“Todo depende de los requerimientos que se puedan ir generando”

Suponen que las consecuencias más negativas las tendrán los Bancos medianos y pequeños.

“Van a perder los Bancos que no pueden llegar al modelo o necesitan mas capital lo que lo harámenos rentable”

“Podría afectar o modificar el crecimiento de las empresas no formales”

Los costos para la implantación sonindependientes de la envergadura del Banco

El impacto será mayor para los de menortamaño, los que podrían no estar en condiciones

de incorporarse a Basilea II

Logran una calificación menor y estarían másrestringidos para su fondeo

Podría generar concentración de Bancos


¿Considera que la implantación de Basilea II podría generar situaciones desfavorablespara los Bancos de esta Región?, ¿Cuáles?


No generará situaciones desfavorables en el mediano y largo plazo 21

Se produciría una diferenciación que beneficiaría la competitividadde Bancos más grandes 21

Se produciría una concentración en el número de Bancos para poderasumir los costos que implica acordar con Basilea II 13

Aumentaría el costo del crédito al que acceden los Bancos en lospaíses emergentes (por el riesgo del propio país) 10

Se producirá una diferenciación de asimetría adversa que favorecerácompetitivamente a las Subsidiarias de Bancos internacionalmenteactivos en relación a la banca regional que no es parte de estadefinición

9

El crédito podría reorientararse (por el aumento de tasas debido almayor riesgo de préstamos a determinados sectores o tamaños deempresas u ocupación de individuos), lo que supondrá unarestricción en el desarrollo económico de un país

9

Podrían dificultarse las posibilidades de brindar crédito a las PyMEs 8

Se generaría mayor incertidumbre por la discrecionalidad en quepuede ser aplicada la supervisión 2

En su Entidad tienen otras preocupaciones particulares en las queOrganismos Internacionales pudieran colaborar a superar 13

Aún no lo sé 19

No contesta 14

Las Organizaciones en las que se pronostica un menor impacto negativo al término del procesoque implica la implantación son los Bancos de Capital Internacional, así como en la Banca Oficial,las Entidades más pequeñas y entre los Bancos de México.

30%

17%




Trabajan en...


No generará situaciones desfavorables en elmediano y largo plazo 8 21 24


BancaPública/Oficial

Privadolocal/

CapitalesNacionales

PrivadoInternacion

alMixta

No generará situaciones desfavorables en elmediano y largo plazo 13 12 29 31

Se produciría una diferenciación quebeneficiaría la competitividad de Bancosmás grandes

13 24 32 6

También se registra una visión más positiva entre las Entidades que se encuentran en unposicionamiento intermedio (4to al 10 lugar en el ranking por depósitos).



Posicionamiento ranking depósito…

1º al 5º puesto 6º al 10ºpuesto

Mas del 11ºpuesto

No generará situaciones desfavorables en el mediano ylargo plazo 16 39 9

Se produciría una diferenciación que beneficiaría lacompetitividad de Bancos más grandes 26 17 18


3 Para implantar Basilea II en Latinoamérica y el Caribe consideran que seríanecesaria una adaptación a la realidad macroeconómica de la región por parte de

los requerimientos, en especial los cambios tecnológicos y los plazos

“Si no se tienen herramientas para manejar el riesgo y los requerimientos de capital, deben teneren cuenta el tiempo acordado para implementarla”

“Si hoy se implantara muchos Bancos necesitarían incrementar el capital. No lo podríanafrontar”

“La línea de negocios en Latinoamérica no sigue la misma lógica que los europeos, entonceshabría que adaptar las normas”

¿Qué adaptaciones de las condiciones indicadas hasta el presente en Basilea II seríannecesarias para su implantación en la realidad económica y particularmente la de la Banca

de América Latina? - Respuestas múltiples - % -

En el apoyo de IT necesario para sostener la información sobre los registros históricosque mantengan los Bancos respecto de sus pérdidas 31

En los plazos de cumplimiento 20

En la existencia de incentivos claros a medio plazo para el desarrollo de los modelosinternos, que favorezcan una asignación más eficiente de los recursos en estaseconomías

12

En la necesidad de revisiones legales que pueden ser de complejo trámite. 9

En la necesidad de contar con distintos servidores e infraestructura conectada paragarantizar un servicio sin interrupciones para la operación de determinados procesosde negocios

9

En el requerimiento sobre la infraestructura necesaria para respaldar la administraciónde la información (Pilar II) 10

En el reconocimiento de los beneficios de diversificación que comportan lasinversiones en estos países 6

En el detalle de la información que debe enviarse a accionistas, público, etc. (Pilar III) 6

En el porcentaje que se indicó como parámetro adecuado de solvencia 5

No contesta 16

Adicionaron Otros comentarios 35%Diferencias en los distintos aspectos en que consideran adaptaciones necesarias:

» Los funcionarios de México, así como de los Bancos de Capital Privado Local, Público yMixto enfatizan la necesidad de adaptación en los plazos establecidos para laimplantación de Basilea II.

» También en México consideran más importante que en las otras regiones que seestablezcan incentivos vinculados a la rentabilidad para el desarrollo de modelos internos.



de América Latina? Respuestas múltiples - % -

Trabajan en…


En los plazos de cumplimiento 31 14 17

En la existencia de incentivos claros a medioplazo para el desarrollo de los modelosinternos, que favorezcan una asignación máseficiente de los recursos en estas economías

31 8 10

Los Bancos Internacionales están más interesados en lograr una adaptación en la infraestructurade IT indicada como requerimiento. La Banca Oficial acentúa tanto la necesidad de adecuar losPilares con las revisiones legales como la contar con la apoyatura necesaria en los servidores paragarantizar la no interrupción de los procesos.





Privadolocal/

CapitalesNacionales

PrivadoInternacion

alMixta

En el apoyo de IT necesario para sostener lainformación sobre los registros históricosque mantengan los Bancos respecto de suspérdidas

8 28 40 13

En los plazos de cumplimiento 23 21 10 20

En la necesidad de revisiones legales quepueden ser de complejo trámite. 23 6 7 13

En la necesidad de contar con distintosservidores e infraestructura conectada paragarantizar un servicio sin interrupciones parala operación de determinados procesos denegocios

23 9 -- 13

La conciliación entre los plazos establecidos por Basilea II con los “posibles para la Región”son indicados en las Organizaciones, más grandes y que ocupan los primeros lugares en el ranking


por depósitos (21%). El ajuste con respecto a la generación de la base tecnológica es jerarquizadopor los Bancos más pequeños.




Tamaño - Empleados en la Organización…

Menos de300 301 a 999 1000 a

4999 5000 y mas

En el apoyo de IT necesario para sostener lainformación sobre los registros históricos quemantengan los Bancos respecto de sus pérdidas

48 21 24 31

En los plazos de cumplimiento 13 18 20 25

Una diferencia interesante es la que se genera en las opiniones sobre la necesidad de conciliarrequerimientos respecto a la infraestructura de IT entre las distintas Áreas que intervienen en laimplantación de Basilea II dentro de los Bancos. Los que hacen foco en este tema son los tienenresponsabilidades similares y estrechamente vinculadas con el cumplimiento de reglamentacionesinternacionales -porque integran el Comité de control de cumplimiento, o se ocupan de laEvaluación de riesgo operacional.



Dirección/GerenciaGeneral/

Presidencia

Unidad/Comité decontrol de

cumplimiento

Créditos/Evaluación de riesgode crédito

Evaluación de riesgooperaciona

l

En el apoyo de IT necesario para sostener lainformación sobre los registros históricos quemantengan los Bancos respecto de sus pérdidas

18 43 23 50


4. IMPLANTACIÓN DE BASILEA II EN EL PAÍS

4 De cada 10 Bancos de la región, 7 consideran que Basilea II impactarápositivamente a largo plazo en la economía de sus respectivos países

La amenaza: el impacto a corto plazo de los procesos para la implantación

“Al principio no va a tener impacto positivo porque hay que invertir pero con el tiempo losresultados van a depender del control que se llevo de los mismos”

“Negativo a corto plazo por los requerimientos de capital y positivo a largo plazo porquepermite el conocimiento y control de riesgo operativo”

¿Puede indicarnos si considera que la implantación de Basilea II en el sistema financierode su país tendrá impacto positivo o negativo en su situación económica?

- % -

Mejorará significativamente 32

Mejorará en forma leve o moderada 38

No impactará 5

Involucionará en forma leve a moderada 1

Involucionará significativamente 6

Aún no lo sé 10

Otra 7

No contesta 1

Los Bancos que se encuentran con una baja participación por depósitos es donde crece lapercepción que Basilea II sigue un camino independiente de la economía del país. Para lasEntidades líderes por depósitos, tendrá una influencia beneficiosa.

70%Mejorará

En especial:Entidades líderes

por depósitosEn especial: Bancos con bajaparticipación por depósitos

7%


¿Puede indicarnos si considera que la implantación de Basilea II en el sistema financierode su país tendrá impacto positivo o negativo en su situación económica?

- % -

Posicionamiento ranking depósitos

1º al 5ºpuesto

6º al 10ºpuesto

Mas del 11ºpuesto

Mejorará significativamente 30 22 36

Mejorará en forma leve o moderada 44 43 27

No impactará 2 9 27

Involucionará en forma leve a moderada -- -- --

Involucionará significativamente 7 9 --

Aún no lo sé 7 4 --

Otra 7 13 9

No contesta 2 -- --

Dos requerimientos de Basilea II son los que tendrían mayor impacto en la economía de suspaíses:

» El Incremento de Capital por Riesgo Operativo y

» El Incremento de Costo del Crédito para las empresas de distinto tamaño, en especial paralas PyMEs.

“Las modalidades y formas del crédito”

“Créditos para la actividad informal”


¿Cuáles considera serán los requerimientos de Basilea II que tendrán mayor impacto enla realidad económica de su país?

Respuestas múltiples - %-

Incremento de Capital por Riesgo Operativo 48

Incremento de Costo de Crédito para PyMEs 18

Incremento de Capital por Método Estándar 18

Incremento de Capital por Deuda soberana 14

Incremento de Costo de Crédito Corporativo 9

Incremento de Capital por Modelos Internos 9

Incremento de Costo de Regulación 7

Aún no lo sé 17

No contesta 3

Adicionaron Otros comentarios 18%

El incremento de costo de crédito para las PyMEs es una preocupación para las organizacionesfinancieras de América del Sur, en especial las de Capital local.

A medida que descendemos hacia el Sur, también crece en relevancia el incremento de Capitalpor Deuda Soberana, factor que no parece resultar problemático en México.



Trabajan en …


Incremento de Capital por Riesgo Operativo 62 34 53

Incremento de Costo de Crédito para Pymes 8 13 23

Incremento de Capital por Deuda soberana -- 11 18

Aún no lo sé 15 24 14

27%




Origen de Capitales


Privado local/Capitales

Nacionales

PrivadoInternacional Mixta

Incremento de Costo deCrédito para PyMes 7 21 17 19

Aún no lo sé 33 25 10 --

El incremento en Costo del Capital preocupa a las Entidades que no tienen una participacióndestacada por depósitos, ya que es un factor que puede reducir más su posicionamiento en elmercado. 2 Bancos de cada 10 de los de mayor peso en el ranking de depósitos aún no tienenopinión formada al respecto.




1º al 5º puesto 6º al 10º puesto Mas del 11º puesto

Incremento de Capital por Riesgo Operativo 47 61 55

Incremento de Capital por Método Estándar 19 22 36

Aún no lo sé 26 4 --


5 Basilea II involucrará no solo al Sistema Financiero de la región sino también alfuturo de cada país donde se implante

País

Basilea II

Condiciona laImplantación

SistemaFinanciero

Beneficia

Beneficia

De cada 10 Bancos consultados:

• 9 piensan que Basilea II contribuirá a la estabilidad del sistema financiero y cambiarápositivamente el concepto del modelo bancario como gestión de riesgos.

• 8 que contribuirá a reducir el riesgo país, facilitará el acceso a los mercados financierosmundiales de los Bancos de este país y mejorará la imagen del sistema financiero ante elpúblico.

• 7 que promoverá la interacción entre el sector público y privado para determinar e identificarlos problemas y debilidades de los sistemas financieros de cada país, y promoverá lainteracción entre el sector público y privado para determinar e identificar los problemas ydebilidades de los sistemas financieros de cada país.

Los Bancos de la Región coinciden en pensar que lograr implantar Basilea II (con otros plazosrespecto a los que fija el acuerdo para los Bancos europeos) tendrá un correlato positivo tanto en laestabilidad e imagen interna y externa del sistema financiero de Latinoamérica y el Caribe, comoen la vida económica del país, puesto que facilitará la reducción del riesgo país y el acceso a losmercados financieros mundiales.


¿Considera que en su país la implantación de Basilea II…? - % -

Sí No Nocontesta

…contribuirá a la estabilidad del sistema financiero 88 1 11

…cambiará positivamente el concepto del modelo bancario como gestiónde riesgos 87 2 11

…contribuirá a reducir el riesgo país 78 11 10

…facilitará el acceso a los mercados financieros mundiales de los Bancosde este país 78 9 12

…mejorará la imagen del sistema financiero ante el público 76 12 12

…permitirá una intermediación más eficiente de la banca, ampliando losservicios financieros que hoy presta y facilitando el acceso al crédito amenores tasas activas

71 15 15

…promoverá la interacción entre el sector público y privado paradeterminar e identificar los problemas y debilidades de los sistemasfinancieros de cada país

67 17 16

…repercutirá en un menor costo de fondeo para los Bancos que operen eneste país 64 22 15

Indicaron entre los Impactos positivos de Basilea II que…

“Obligara a los tomadores de crédito a mejorar la calidad de su información financiera en elmediano plazo”

“(fomentará) Un cambio cultural orientado al riesgo, sin quitar la vista de los clientes”

“Mejorará el riesgo crediticio y ayudaría a las PYMES”, “Mejorará la transparencia”

“Van a adquirir una evaluación del conocimiento mejor del mercado que será posiblebancarizar más”

“Los Bancos con mucha solvencia lograrán más confianza”

“Podría mejorar la cultura de pago de los clientes del sistema financiero con la consecuentereducción de los niveles de cartera vencida”

“Impulsaría el desarrollo e implementación de mejores practicas para la administración deriesgo en las instituciones financieras”

“Nos homogeniza, a los Bancos de la Región con los Bancos internacionales. (Dará) unaimagen más sólida en el exterior”

“Tendremos acceso a muchos otros mercados. Nos da la posibilidad de tener mejorescalificaciones de riesgo”

“La economía del país basada en los tratados regionales, fortalece a los agentes financieros,establece nexos entre los Bancos regionales, juegan un papel muy importante e los tratados del

Caribe”

“Creo ayudará a la banca del 2º piso para reforzar y tener más acceso al capital extranjero”

“El Pilar I ayudará a ser más prolijos. El Pilar III exige transparencia en el mercado lo queevitará que haya sorpresa. Esto va a premiar a las entidades eficientes”


Entre los Impactos negativos….

“Es muy difícil que se dé un impacto negativo en el fondo económico de América latina lo queno significa que sea fácil poner en practica dicho acuerdo”,

“No puede generar un aspecto negativo, sólo cosas positivas en la medida que se adoptenmetodologías que se adapten a la realidad o algunas complicaciones en problemas de

operación”

“No esperamos que sea algo negativo pero si esperamos que se de en el plazo que uno desea yaque difieren en mucho las economías de los países latinoamericanos”

“En principio podría dificultar el acceso al crédito debido a mayores exigencias por parte de losBancos”

“Probablemente los banqueros tenderán a querer trabajar con Bancos corporativos, con lo cuallos Bancos pequeños entran en desventaja”,

” El rezago que pueden sufrir las instituciones pequeñas que no puedan seguir al mismo nivelque las instituciones grandes o corporativas debido a sus escasas capacidades económicas e

inversiones tecnológicas”

“Lo más difícil es lograr el acuerdo entre los organismos que regulan los créditos y además quesea algo mucho más claro el tema de los calificadores de riesgo en toda América Latina”

“Podría incrementar los costos de fondeo del exterior y potencialmente exigir mayores niveles deprovisión en la deuda soberana”

“Que la banca minorista sea mucho más difícil de confiar”

“En algunos Bancos que no tengo solidez no funcione y sean adquiridos por otros Bancos másfuertes,

“Los banqueros creen que el proceso va a ser doloroso porque se van a dar fusiones yadquisiciones”

Se destacan los aspectos positivos que indican los Bancos de América del Sur, con excepcióndel pronóstico de su contribución a la reducción del riesgo país.



Ud. se encuentra trabajando en …

México América Centraly Caribe

Américadel Sur

…contribuirá a la estabilidad del sistema financiero 75 84 88

…cambiará positivamente el concepto del modelobancario como gestión de riesgos 69 84 93

…contribuirá a reducir el riesgo país 73 72 34

…facilitará el acceso a los mercados financierosmundiales de los Bancos de este país 62 73 85

… mejorará la imagen del sistema financiero ante elpúblico 54 76 79

…permitirá una intermediación más eficiente de labanca, ampliando los servicios financieros que hoypresta y facilitando el acceso al crédito a menorestasas activas

54 68 75

…promoverá la interacción entre el sector público yprivado para determinar e identificar los problemas ydebilidades de los sistemas financieros de cada país

23 70 73

…repercutirá en un menor costo de fondeo para losBancos que operen en este país 46 70 64

La implantación de Basilea II dependería de la combinación de un alto número de factores:

• Los inherentes al país (como su situación económica, la calificación del riesgo país, lasdecisiones políticas de llevarlo adelante, y la presencia de sociedades calificadoras deriesgos)

• Los propios de los Bancos (como las bases de información con las que cuenten, y sucapacidad para afrontar los costos de desarrollo de IT necesario para sustentarla)


¿Qué grado de incidencia podrán tener determinadas características propias del país engeneral y de su sistema financiero en particular para lograr la implantación de los enfoques

propuestos en Basilea II en el corto y mediano plazo? - Escala de 1 a 10 -

Media Desvío

La situación económica 7.2 2.5

El rating de América Latina y Caribe 7.3 2.3

La presencia de sociedades calificadoras de riesgos 7.7 2.2

La decisión que tomen las autoridades públicas de implementarpolíticas adicionales e incluso transitorias para impulsar elcumplimiento de Basilea II

7.9 1.9

El estado de los registros históricos que mantengan los Bancos respectode sus pérdidas 7.8 2.1

La posibilidad de afrontar los costos adicionales para cumplir con lostres pilares 7.9 2.2

La calificación del riesgo país 8.1 2.1

El nivel de desarrollo de sus sistemas de IT (Hardware y software) 8.2 2.0

Aplicando un análisis de correlaciones, es posible advertir que algunos factores que no parecentener peso decisivo en forma comparativa a otros, son los ejes vinculantes de varioscondicionamientos. Por ejemplo, la situación económica y el rating de América Latina.


Asociación de la incidencia que podrán tener determinadas características propias delpaís en general y de su sistema financiero en particular para lograr la implantación de los

enfoques propuestos en Basilea II en el corto y mediano plazo - Correlaciones r Pearson Valor máximo = 1 -

Dos factores que se encuentran, también, asociados son La posibilidad de afrontar los costosadicionales para cumplir con los tres pilares y El nivel de desarrollo de sus sistemas de IT.

0.63El nivel de

desarrollo de sussistemas de IT

La posibilidad de afrontarlos costos adicionales paracumplir con los tres pilares

0.54

0.52

0.54

0.53

La decisión que tomen las autoridadespúblicas de implementar políticas

adicionales e incluso transitorias paraimpulsar el cumplimiento de Basilea II

La situacióneconómica

La calificación delriesgo paísEl rating de América

Latina y Caribe

La presencia de sociedadescalificadoras de riesgos


5. IMPLANTACIÓN DE BASILEA II EN EL BANCOB)

6 De cada 10 Bancos de la región, 8 han definido que implantarán Basilea II y queeste proyecto se encuentra entre sus prioridades

Sin embargo el proceso recién estaría iniciándose: 6 de cada 10 Bancos seencuentran en las fases previas o a lo sumo iniciales de la implantación del Pilar I

Cómo calificaría la prioridad que, dentro de las actividades de su Banco, se le estábrindando a implementar los requerimientos de Basilea II?

- % -

Muy alta 21

Alta 58

Baja 11

Otra 3

No contesta 7

Los valores se mantienen por Región, y por origen de capitales, siendo algo más alta laimportancia que se le asigna en los Bancos de América Central y el Caribe.

¿Cómo calificaría la prioridad que, dentro de las actividades de su Banco, se le estábrindando a implementar los requerimientos de Basilea II?

- % -

Trabajan en …?

México América Central yCaribe América del Sur

Muy alta 15 13 25

Alta 6277% 76

90% 48

73%

Baja -- 8 15

Otra -- -- 6

No contesta 23 3 6



- % -




Nacionales


Muy alta 27 18 17 25

Alta 47 63 63 50

Baja 20 10 10 6

Otra -- 2 7 6

No contesta 7 6 3 13

El mayor número de empleados, así como que el posicionamiento hasta el 10º puesto en elranking por depósitos incide en la asignación de mayor peso a la implantación de Basilea II.


- % -

Tamaño-Empleado en la Organización…

Menos de 300 301 a 999 1000 a 4999 5000 y mas

Muy alta 17 6 23 38

Alta 65 71 52 38

Baja 4 14 13 13

Otra 4 3 6 --



- % -


Muy alta 20 21 18

Alta 64 54 45

Baja 7 13 27

Otra 2 4 9

No contesta 7 8 --



- Árbol de decisión - % -

La prioridad que se le asigna a Basilea II está asociada principalmente con la participación pordepósitos.

.

Se encuentra trabajando Se encuentra trabajando enen……

Alto: 77%

MMééxicoxico America Central y CaribeAmerica Central y Caribe

Alto: 90%

Ranking por depRanking por depóósitossitos

Alto: 100%

11ºº al 5al 5ºº puestopuesto 66ºº al 10al 10ºº puestopuesto

Alto: 83%

79 %Alta 79 %Alta

America del SurAmerica del Sur

Alto: 70%

Ranking por depRanking por depóósitossitos

Alto: 81%

11ºº al 5al 5ºº puestopuesto 66ºº al 10al 10ºº puestopuesto

Alto: 68%

MMáás del 11s del 11ºº puestopuesto

Alto: 43%

Promedio totalPromedio total


7 De cada 10 Bancos de la región, 6 tendrían implantado el Pilar I en el 2008 yalcanzarían a 9 en el 2010

Los Pilares II y III se implantarían inmediatamente después de superar losrequerimientos del Pilar I

¿Cuándo considera que su Banco en particular estará en condiciones de aplicar los puntosdel Acuerdo?

- % -

2

33

2725

13

7

47

23

23

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Durante 2006 2007 2008 2009/2010 Otra

Pilar I Pilar II y III

Los Bancos de América Central y el Caribe podrían tener dos años de retraso en relación a losotros de la región.

¿Cuándo considera que su Banco en particular estará en condiciones de aplicar los puntosdel Acuerdo? - Pilar I

- % -

Ud. se encuentra trabajando en...


Durante 2006 5

2007 38 32 34

2008 25 21 29

2009/2010 25 37 18

Otra/No sabe 12 10 14


¿Cuándo considera que su Banco en particular estará en condiciones de aplicar los puntosdel Acuerdo? - Pilar II y III

- % -

Ud. se encuentra trabajando en...


2007 12 6 7

2008 38 28 21

2009/2010 38 50 47

Otra/No sabe 12 16 25

La Banca Privada Internacional es la que espera ser la pionera en implantar el Pilar I, II y III yla Oficial la última. La mitad de los Bancos de Capital Privado Local planea implantar el Pilar Iantes del 2008, y el II y III entre el 2009 y 2010. La Banca Oficial se encontraría rezagada.

¿Cuándo considera que su Banco en particular estará en condiciones de aplicar los puntosdel Acuerdo? - Pilar I

- % -

¿Cuál es el origen de los capitales de su Entidad?



Nacionales


Durante 2006 3 5

2007 25 24 50 33

2008 13 30 27 17

2009/2010 50 27 9 33

Otra 12 16 9 17


¿Cuándo considera que su Banco en particular estará en condiciones de aplicar los puntosdel Acuerdo? - Pilar II y III

- % -

¿Cuál es el origen de los capitales de su Entidad?



Nacionales


2007 13 -- 14 17

2008 -- 23 36 17

2009/2010 63 55 27 50

Otra 24 22 23 16

Los Bancos de menor participación en los depósitos están dubitativos respecto a cuando tendránimplantado los Pilares II y III.

¿Cuándo considera que su Banco en particular estará en condiciones de aplicar los puntos

del Acuerdo? - Pilar II y III - % -

¿Puede indicarme como se ubicaría su Entidad en este paísen un ranking por depósitos (total)?


2007 12 -- --

2008 16 42 38

2009/2010 56 42 25

Otra 16 16 37

Los Bancos se autodefinen en las etapas previas o iniciales del proceso de implementacióndel Pilar I.

Las acciones que están realizando se focalizan en la evaluación de modelos de scoring yrating para el riesgo de crédito, así como en la del modelo para el cálculo de la ecuación deriesgo.

La mayor parte considera que serán necesarios efectuar cambios significativos, la mitad yaha evaluado los costos necesarios.

4 de cada 10 han definido el capital mínimo necesario y cuentan con el plan de acción parallevar adelante la implantación.


Con respecto a los requerimientos de Basilea II ¿Puede indicarnos si en su Entidad…. - % -

Sí No Nocontesta

Se ha definido si se implementarán las acciones destinadas alcumplimiento de los requerimientos indicados en Basilea II 72 4 24

Se encuentra en las etapas previas/iniciales a laimplementación de Basilea II 62 17 21

Están evaluando distintos modelos de scoring y rating para elriesgo de crédito 61 12 27

Se ha establecido el Modelo que estarían pensando aplicarpara el cálculo de la ecuación de riesgo o se encuentra enproceso de desarrollarlo

59 13 28

Consideran que tendrá como consecuencia efectuar cambiossignificativos en sus procedimientos para la evaluación deriesgo de crédito

58 16 27

Se han evaluado los costos de implementación de las accionesnecesarias para el cumplimiento del Pilar I 50 22 28

Se ha completado el plan de acción para el armado de lainfraestructura de IT que requiere Basilea II 42 34 24

Se ha definido el capital necesario en relación a los riesgos decrédito y operacionales 41 28 32

Evidentemente los Bancos que ya han iniciado el proceso de implantación estarían efectuandoun mayor número de acciones y más profundas.

Pero, ya algo más de la mitad de las Entidades han definido que deberán efectuar cambiossignificativos, y se encuentra evaluando opciones para el desarrollo del Modelo que estaríanpensando aplicar para el cálculo de la ecuación de riesgo.



Etapas de la implementación de Basilea II

Bancos que seencuentran en lasetapas primeras

etapas

Bancos que no seencuentran en lasprimeras etapas

Se ha establecido el Modelo que estarían pensandoaplicar para el cálculo de la ecuación de riesgo o seencuentra en proceso de desarrollarlo

82 50

Consideran que tendrá como consecuencia efectuarcambios significativos en sus procedimientos para laevaluación de riesgo de crédito

78 50

Se han evaluado los costos de implementación de lasacciones necesarias para el cumplimiento del Pilar I 69 33

Se ha completado el plan de acción para el armado de lainfraestructura de IT que requiere Basilea II 60 28

Se ha definido el capital necesario en relación a losriesgos de crédito y operacionales 55 22

El plan de acción para el armado de la infraestructura necesaria de IT para la implantación deBasilea II se encuentra asociado a la evaluación de los costos requeridos y la definición del capitalmínimo necesario.


Plan de acción para el armado de lainfraestructura de IT que requiere Basilea II

Se ha completado enel Banco

No se ha completadoen el Banco

Se ha establecido el Modelo que estarían pensandoaplicar para el cálculo de la ecuación de riesgo o seencuentra en proceso de desarrollarlo

86 63

Consideran que tendrá como consecuencia efectuarcambios significativos en sus procedimientos para laevaluación de riesgo de crédito

84 61

Se han evaluado los costos de implementación de lasacciones necesarias para el cumplimiento del Pilar I 82 41

Se ha definido el capital necesario en relación a losriesgos de crédito y operacionales 69 29


La Banca de México, y en América del Sur, Brasil y Chile se encuentran algo más avanzadosen el desarrollo de los procedimientos necesarios para implantar Basilea II. Los Bancos deAmérica Central y Caribe y los de América del Sur hacen foco en los cambios significativos ensus procedimientos para la evaluación de riesgo de crédito que deberán efectuar.

¿Considera que en su país la implantación de Basilea II…?

- % -


Se ha definido si se implementarán las accionesdestinadas al cumplimiento de losrequerimientos indicados en Basilea II?

85 71 70

Se encuentra en las etapas previas a laimplementación de Basilea II? 77 55 62

Están evaluando distintos modelos de scoring yrating para el riesgo de crédito 50 63 62

Se ha establecido el Modelo que estaríanpensando aplicar para el cálculo de la ecuaciónde riesgo o se encuentra en proceso dedesarrollarlo

77 53 61

Consideran que tendrá como consecuenciaefectuar cambios significativos en susprocedimientos para la evaluación de riesgo decrédito

23 66 61

Se han evaluado los costos de implementaciónde las acciones necesarias para el cumplimientodel Pilar I

46 47 53

Se ha completado el plan de acción para elarmado de la infraestructura de IT que requiereBasilea II

39 42 44

Se ha definido el capital necesario en relación alos riesgos de crédito y operacionales 69 42 33


8Consideran que Basilea II podría impactar positivamente en los Bancos de la

Región, fortaleciendo internamente su gestión, estimación y administración deriesgos, su pricing y su rentabilidad. Aún cuando no han efectuado el cálculo de

los menores costos por pérdidas que puede ahorrar

No visualizan la implantación como motor de negocios y fortaleza competitiva

Para 7 de cada 10 Bancos en la Región Basilea II impulsará cambios positivos para su gestióninterna, en especial en la estimación de riesgos, aunque estiman que su impacto será bajo comomovilizador de la alineación y comunicación interna, y de los negocios de la Entidad. Sólo 2Bancos no pueden predecir su impacto y 1 considera que no les traerá ventajas diferenciales

¿En su Banco se considera que el cumplimiento de Basilea II generará ventajascompetitivas comparativas significativas?, ¿Cuáles?

- Respuestas múltiples - % -

• Dos Fortalezas Internas y Propias al Banco.

• Dos Oportunidades para su mejor inserción en el mercado.

� Fortaleza Interna - Por la mejora en la estimación y administración de riesgos.

Será una oportunidad para instrumentar las mejores prácticas en la gestiónfinanciera y por lo tanto calcular la rentabilidad con base en el riesgo 17

Mejorará la gestión, y por lo tanto también su patrimonio, su nivel declasificación y, en materia crediticia, su capacidad de tarifar los créditos 16

Mejorarán las metodologías de administración de riesgos 16

Se logrará una disminución de las pérdidas 8

Se equilibrará la mezcla de riesgo en la cartera de clientes 6

� Fortaleza Interna - En la comunicación y compromiso de los distintos sectores

Facilitará la alineación y orientación de toda la organización, empezando desdela alta dirección, con el objetivo común de lograr la implantación 10

Desaparecerán los “compartimientos cerrados” de información por la necesidadde Centralización de la información 2

� Oportunidad en el mercado - Posicionamiento e imagen

Mejorará su competitividad a mediano y largo plazo luego de la implementación 12

Se contará con mejor información para la gestión de negocios 12

Mejorará la imagen del Banco ante el público 10

Mejorará su competitividad desde las etapas iniciales de la implementación 7


� Oportunidad en el mercado - Capacidad de colocación de créditos

Se logrará mayor acceso al crédito internacional 6

Mejorarán las posibilidades de brindar crédito a las PyMEs 4

Se obtendrán menores costos de fondeo 2

Los Bancos de México encuentran un mayor número de ventajas como resultado de laimplantación de Basilea II tanto internas, en cuanto a la estimación y administración de riesgoscomo de posicionamiento en imagen en el mercado.

� Fortaleza Interna - Por la mejora en la estimación y administración de riesgos

MéxicoAméricaCentraly Caribe

Américadel Sur

Será una oportunidad para instrumentar las mejores prácticas en lagestión financiera y por lo tanto calcular la rentabilidad con baseen el riesgo

25 14 17

Mejorará la gestión, y por lo tanto también su patrimonio, su nivelde clasificación y, en materia crediticia, su capacidad de tarifarlos créditos

25 8 19

Mejorarán las metodologías de administración de riesgos 17 11 19

Se logrará una disminución de las pérdidas -- 5 11

Se equilibrará la mezcla de riesgo en la cartera de clientes -- 8 6

� Fortaleza Interna - En la comunicación y compromiso de los distintos sectores

Facilitará la alineación y orientación de toda la organización,empezando desde la alta dirección, con el objetivo común delograr la implantación

8 5 13

Desaparecerán los “compartimientos cerrados” de informaciónpor la necesidad de Centralización de la información -- -- 3

� Oportunidad en el mercado - Posicionamiento e imagen

Mejorará su competitividad a mediano y largo plazo luego de laimplementación - 8 16

Se contará con mejor información para la gestión de negocios 8 5 16

Mejorará la imagen del Banco ante el público 25 14 5

Mejorará su competitividad desde las etapas iniciales de laimplementación -- 3 11


� Oportunidad en el mercado - Capacidad de colocación de créditos

Se logrará mayor acceso al crédito internacional 8 5 6

Mejorarán las posibilidades de brindar crédito a las PyMEs -- 3 5

Se obtendrán menores costos de fondeo -- 3 2

Los comentarios hacen referencia a la importancia que tiene para algunas Entidades ser lasprimeras en lograr implantar Basilea II

“Depende, si lo hacemos antes que los demás Bancos sí, sino no”

“(La ventaja es) ser pionero en el país”

Entre las Ventajas internas que reflejan mejor la opinión de los Bancos de la Región indican:

“Menores requerimientos de capital corporativo, competitivo: the firstmovers”

“Impacto positivo en la cuenta de resultados. Estarán en mejor posición de competitividad conrespecto al resto por la medida tomada”

“Mejoramiento en la utilización de procesos operativos, mejor análisis y control deprocedimientos para administrar el control de resultados operativos”

“Mayor capacidad de pricing”

“Ventaja interna (no competitiva) que se conozca el nivel de riesgo que se esta enfrentando”

“Se podrían actuar sobre la corrección de las pérdidas”

“Mejores controles”

“A lo largo del proceso (se logrará) menores requerimientos de capital o asignaciones maseficientes del capital por parte de la Casa Matriz”

Entre las Ventajas competitivas en el mercado para el Banco que implante Basilea IImencionan:

“Identificación de rentabilidad en función al riesgo. Asignación correcta de tasas”

“Mantener el estándar de calidad generando ventaja a nivel sistema”

“Fortalecerá la calificación del banco, confianza ante el público”

“Si, genera diferenciación de los clientes, diferenciarse en precio y concentrar recursos en elmercado objetivo”

“Identificación de rentabilidad en función al riesgo. Asignación correcta de tasas”

Se mantienen, también, en estos comentarios los temores respecto a las asimetrías:

“Basilea posicionará frente a los extranjeros ventajas competitivas y comparaciones de acuerdoa los estándares propuestos en Basilea II”


Basilea será adoptada por otras causas más allá de la reducción de pérdidas que puede generar.Sólo algo más de una cuarta parte de los Bancos de la Región ya ha efectuado el cálculo de lareducción por pérdidas que estiman a partir de la implantación de Basilea II, e, incluso la mitad deeste segmento no piensa que efectivamente se logrará una reducción de las pérdidas.

¿Cuál es el porcentaje de reducción en el costo por pérdidas que considera que se lograráen su Entidad por la implantación de Basilea II?

- % -

Menor al 5 % 4

Entre 6 y 8% 3

Entre 9 y 10% 9

Entre 13 y 15% 6

Mayor al 15% 3

No se estima reducción en el costo por pérdidas generado por la implantación deBasilea II 11

Aún no se calculó 20

Otra 4

No contesta 41


9 Los Bancos se encuentran considerando en promedio tres modificaciones yadquisiciones para implantar Basilea II

La jerarquización de las modificaciones que entienden deberán realizar en sus Entidades para laimplantación de Basilea II sigue el mismo orden de las que serán también las más onerosas:

• La Nº 1: la Infraestructura de IT, para soportar los requerimientos de los sistemasinformación, almacenamiento y guardado.

• La Nº 2: el Armado de los procedimientos de control y cálculo de los riesgos.

• La Nº 3; la Centralización de la información.

Hemos construido un indicador que relaciona la necesidad y el impacto en costos de loscambios que los Bancos consideran necesarios. Por este indicador en el cambio indicado en tercerlugar se añade a la Centralización de la información, el foco en la Capacitación y en el requisito dehistorial de información de pérdidas de 5 años.


¿Qué Modificaciones y/o adquisiciones consideran necesarias para implantar Basilea II ensu Banco?¿Cuáles son las que más impactarán en la inversión a realizar?


Considera

necesarias

Másimpactará

n en elcosto de

inversión

Indicador

Infraestructura de IT(en general) 47 41 19

Construcción o adaptación de los sistemas de información(hardware y software) con los parámetros específicos paraque soporten las metodologías definidas por Basilea

31 28 9

Infraestructura para la Administración, almacenamiento dedatos (IT) en medios electrónicos, y tiempo de guardado dela información

30 25 8

Armado de los procedimientos de control y cálculo de losriesgos 29 21 6

Centralización de información 28 16 4

La capacitación de personal 27 16 4

El requisito de historial de información de pérdidas de 5años 23 16 4

El lograr la consistencia en las metodologías para medirriesgo entre las distintas carteras 21 16 3

El lograr el involucramiento de los directores 21 16 3

Necesidad de contar con distintos servidores einfraestructura conectada para garantizar un servicio sininterrupciones para la operación de determinados procesosde negocios

21 16 3

El lograr una metodología sistemática para calcular laprobabilidad de incumplimiento, exposición alcumplimiento y pérdidas como resultado delincumplimiento conforme a las metodologías establecidasen IRB

21 15 3

Establecimiento de los procesos para el registro del recordhistórico de pérdidas 20 15 3

El armado de herramientas para generar reportes dirigidostanto a auditores internos, externos, reguladores ysupervisores, como a público en general

20 15 3

La necesidad de armar y/o extender la supervisión deprocesos internos y los principios de la supervisión 19 13 2

La contratación de nuevos profesionales 18 13 2


La preparación de los procedimientos para contingenciasinternas y externas al Banco. 18 12 2

La divulgación (requerimiento del Pilar III) 16 10 2

Algunas diferencias por Región se encuentran en el foco asignado a un mayor número demodificaciones consideradas necesarias por parte de los Bancos de América del Sur (mencionan5), en especial, los cambios en sistemas, en la centralización de la información, el armado de labase de datos histórica, en las metodologías para medir riesgo entre las distintas carteras y elarmado de una metodología sistemática para calcular la probabilidad de incumplimiento,exposición al cumplimiento y pérdidas.

¿Qué Modificaciones y/o adquisiciones consideran en su Entidad necesarias paraimplantar Basilea II en su Banco?


Trabajan en...

MéxicoAméricaCentral y

Caribe

Américadel Sur

Infraestructura de IT(en general) 58 49 45

Construcción o adaptación de los sistemas de información (hardware y software)con los parámetros específicos para que soporten las metodologías definidas porBasilea

25 19 41

Infraestructura para la Administración, almacenamiento de datos (IT) en medioselectrónicos, y tiempo de guardado de la información 33 27 31

Armado de los procedimientos de control y cálculo de los riesgos 25 22 33

Centralización de información 25 16 34

La capacitación de personal 25 19 31

El requisito de historial de información de pérdidas de 5 años 17 14 30

Necesidad de contar con distintos servidores e infraestructura conectada paragarantizar un servicio sin interrupciones para la operación de determinadosprocesos de negocios

17 19 23

El lograr la consistencia en las metodologías para medir riesgo entre las distintascarteras 17 11 28

El lograr el involucramiento de los directores 17 14 27

El lograr una metodología sistemática para calcular la probabilidad deincumplimiento, exposición al cumplimiento y pérdidas como resultado delincumplimiento conforme a las metodologías establecidas en IRB

8 14 27

Establecimiento de los procesos para el registro del record histórico de pérdidas 17 11 25

El armado de herramientas para generar reportes dirigidos tanto a auditoresinternos, externos, reguladores y supervisores, como a público en general 17 11 25

La necesidad de armar y/o extender la supervisión de procesos internos y losprincipios de la supervisión 25 14 20

La contratación de nuevos profesionales 25 8 22

La preparación de los procedimientos para contingencias internas y externas alBanco. 8 14 22


La divulgación (requerimiento del Pilar III) 8 11 20

Aún no lo sé 8 19 28

Con respecto al impacto económico de estas revisiones y/o modificaciones no se encuentrandiferencias significativas entre regiones. La única excepción lo constituye la mayor relevanciaasignada en la Banca de México a la necesidad de armar y/o extender la supervisión de procesosinternos y los principios de la supervisión (25% vs. 13% en el promedio)

La Banca Privada Internacional es el segmento donde mayor número de factores están siendosometidos a evaluación y/ o modificaciones, y que, por lo tanto consideran que tendrán un númeromayor de aspectos que acrecentaran el costo de las inversiones necesarias


¿Qué modificaciones y/o adquisiciones considera que más impactarán en la inversión arealizar?-Banca Privada Internacional


Modificaciones y/o

adquisicionesnecesarias

Modificaciones con mayor

impacto en lainversión

Infraestructura de IT(en general) 69 67

La capacitación de personal 45 47

Infraestructura para la Administración, almacenamiento dedatos (IT) en medios electrónicos, y tiempo de guardado de lainformación

55 53

Construcción o adaptación de los sistemas de información(hardware y software) con los parámetros específicos para quesoporten las metodologías definidas por Basilea

52 33

Armado de los procedimientos de control y cálculo de losriesgos 48 27

La contratación de nuevos profesionales 45 30

Centralización de información 38 33

Establecimiento de los procesos para el registro del recordhistórico de pérdidas 38 30

El lograr la consistencia en las metodologías para medir riesgoentre las distintas carteras 38 27

La preparación de los procedimientos para contingenciasinternas y externas al Banco. 38 23

Necesidad de contar con distintos servidores e infraestructuraconectada para garantizar un servicio sin interrupciones para laoperación de determinados procesos de negocios

28 27

El requisito de historial de información de pérdidas de 5 años 38 23

La necesidad de armar y/o extender la supervisión de procesosinternos y los principios de la supervisión 34 33

El lograr una metodología sistemática para calcular laprobabilidad de incumplimiento, exposición al cumplimiento ypérdidas como resultado del incumplimiento conforme a lasmetodologías establecidas en IRB

34 27

El lograr el involucramiento de los directores 28 20

El armado de herramientas para generar reportes dirigidos tantoa auditores internos, externos, reguladores y supervisores, comoa público en general

28 30

La divulgación (requerimiento del Pilar III) 28 20


10 Tres factores son los que, en la visión de los Bancos de la región, puedenen mayor medida impactar en los programas de administración de riesgos

crediticios:

»

» Uno, inherente al propio Banco (la metodología que ya se está siguiendo para estimar el riesgocrediticio-28%),

» Otro, externo (el posicionamiento de la cartera crediticia según actividad económica del país-19%), y

» Un tercero, en el que confluyen la situación propia del Banco y el país donde está operando (elaumento en el nivel de pérdidas-15%).

¿Qué factores cree que pueden influir en el desarrollo de programas de administración deriesgos crediticio en su Entidad?


Adecuación de la metodología actual para medir el riesgo crediticio (Cantidadsuficiente de grados de riesgo) 28

Posicionamiento de la cartera crediticia según actividad económica del país 19

Aumento en el nivel de pérdidas 15

Nivel de excepción de las políticas de implementación y la posibilidad de medir suimpacto 13

Los niveles de defraudación y conocer en qué proporción se pueden evitar 13

Presión por parte de los accionistas para implementar el programa de riesgo crediticio 9

Collateral Management y determinación de posiciones netas para las contrapartes 8

No contesta 13

Entre los comentarios que adicionaron (23%) resaltan los:

Internos al Banco:

”Cambiar la cultura del banco”,

“El principal problema es el de "data histórica" del antiguo banco y tiene ciertas distorsionesde la información”,

“Venimos de una banca conservadora. Lo más complicado es cambiar la forma de pensar delos directorios”

Vinculados a las características de su país:

“Entorno Económico, aspectos regulatorios extremos locales, El crecimiento económico delpaís”

Internos y externos:


“Bajará la rentabilidad por deterioro de la cartera”La Adecuación de la metodología actual para medir el riesgo crediticio (Cantidad suficiente de

grados de riesgo) es jerarquizada en la Banca Privada (local, 32% e internacional 30%) y enAmérica del Sur (34%).

Las medidas que han tomado o tomarán las Entidades giran en torno al armado del nuevomodelo, de la generación de las bases y el análisis de información sobre riesgo crediticio, tanto lahistórica como la que se genere a partir de la implantación de Basilea II.

En segundo lugar, también se encuentran trabajando en las acciones para el Almacenamiento deinformación de eventos de riesgo operacional y herramientas de evaluación del mismo.

Capacitación interna e información son pasos que todavía no concitan los esfuerzos de la mayorparte de los Bancos.

¿Qué herramientas y medidas ya se implementaron o se están implementando paracumplir con Basilea II?


Modelo para contar con toda la información actual y pasada sobre riesgo crediticio 37

Herramientas para el análisis de la cartera (portafolio) de riesgo crediticio 27

Almacenamiento de información de eventos de riesgo operacional y herramientas deevaluación del mismo 25

Área de evaluación de riesgos de crédito 24

Sistema de puntaje de los distintos riesgos crediticios 23

Almacenamiento físico (lugar físico para almacenar la información sobre riesgoscrediticio) 20

Selección y capacitación de personal para esta función específica 18

Herramientas para informar sobre la divulgación de riesgos 15

Herramientas para depurar la información 14

No contesta 28

Otras acciones que se estarían tomando son:

“Controles sobre riesgos de liquidación”, “Involucrando al área de legales”, “Rediseñandoáreas de riesgo y crédito, operacional como pide Basilea II”, “(evaluando) Riesgo de mercado y

de crédito”, “(trabajando sobre). Riesgo operacional, clasificación de clientes por cartera,aplicación sobre créditos.”

Los Bancos de México se diferencian por el desarrollo que están ganado sobre las Herramientaspara el análisis de la cartera (portafolio) de riesgo crediticio (50% vs. 27% en el promedio).

La Banca Privada Internacional se encuentra ya en proceso de implementación de un mayornúmero de acciones, entre las que se destaca, el Modelo para contar con toda la información actualy pasada sobre riesgo crediticio y Sistema de puntaje de los distintos riesgos crediticios. LosBancos Privada local


¿Qué herramientas y medidas ya se implementaron o se están implementando paracumplir con Basilea II?




Privadolocal/

CapitalesNacionales

PrivadoInternacion

alMixta

Modelo para contar con toda la informaciónactual y pasada sobre riesgo crediticio 29 29 40 21

Herramientas para el análisis de la cartera(portfolio) de riesgo crediticio 21 27 30 21

Almacenamiento de información de eventosde riesgo operacional y herramientas deevaluación del mismo

29 29 17 21

Sistema de puntaje de los distintos riesgoscrediticios 36 15 37 7

Selección y capacitación de personal paraesta función específica 14 17 23 7

Herramientas para depurar la información 29 10 13 21

Herramientas para informar sobre ladivulgación de riesgos 14 10 23 7

En la etapa previa o inicial, sólo 4 de cada 10 Bancos en la Región ya han definido lametodología a aplicar para le cálculo de requerimiento de capital. Es mayoritaria la opción deaplicar la metodología de Basilea II, no encontrándose todavía una clara preferencia hacia laMetodología Standard o la Advanced IRB.

¿Cual será la Metodología que consideran utilizar para calcular el requerimiento decapital para implementación del programa de riesgo crediticio?

- % -

Aplicarán la metodología de Basilea II-Metodología Standard de Basilea II 20

Aplicarán la metodología de Basilea II- Advanced IRB 15

Aplicarán la metodología de Basilea II-Metodología de Basilea II Básico IRB 6

No aplicarán la metodología de Basilea II 4

Otra 19

Aún no lo sé/No contesta 37

“No se decidió aun el sistema a llevar a cabo”

“Trabajan paralelamente con el modelo interno”


“Modelo crediticio propioEn varios países, indicaron que “el regulador ha establecido la metodología a utilizar”


11 Implantar Basilea II, no es considerada responsabilidad de una únicaárea de los Bancos de la región

Es un objetivo que moviliza en promedio tres áreas diferentes de losBancos

Las áreas de Créditos y Evaluación de Riesgo, así los Número Uno de las organizaciones estánparticipando activamente en 4 de cada 10 Entidades. En 3 Entendidas intervienen, además,Controller de riesgo/ Contraloría, Área Financiera/Tesorería y Tecnología/IT. En 2 Bancos seadicionan Auditoria interna, Área Legal y Área de Cumplimiento.

Asimismo, es muy alto el nivel de interacción entre Departamentos de una misma Entidad.

¿Cuáles son los sectores de la Entidad que están y/o darán prioridad en su actividad a laadecuación a los requerimientos indicados por Basilea II?

Respuestas múltiples - % -Interactúan con:

Total Legal Cumplimiento

Negociosminorista/Mayorista

Créditos/Evaluació

n deriesgo

Controller Auditoria interna

Área de Créditos/Área deEvaluación de riesgo 46 ��

Presidencia/Directores 35 ��

Controller de riesgo/Contraloría 34 ��

Área Financiera/Tesorería 33 ��

Tecnología/IT 32 ��

Auditoria interna 24 ��

Área Legal 22 ��

Área de Cumplimiento 16 ��

No contesta 19

Otras Áreas que también intervienen en forma conjunta: “área internacional y localmente lafinanciero”

En México se encontraría un mayor número de sectores de los Bancos ya se encuentrantrabajando en forma combinada para la etapa inicial de Basilea II. Créditos tiene un peso mássignificativo en América Central y Caribe.




Trabajan en…


Área de Créditos/Área de Evaluación deriesgos de crédito 25 39 43

Presidencia/Directores 50 34 31

Controller de riesgo/Contraloría 50 21 37

Área Financiera/Tesorería 50 29 31

Tecnología/IT 42 13 40

Auditoria interna 33 24 22

Área Legal 50 24 16

Área de cumplimiento 25 16 15

Área de negocios minorista/mayorista 25 13 15

El número y tipo de Departamentos del Banco incorporados en este proyecto difiere en losBancos Oficiales y Mixtos en relación de los Privados (básicamente por la incorporación en losPrivados de las áreas de Crédito, la Legal, de negocios Retail y Mayorista) y dentro de estesegmento entre los locales y los internacionales. En la Banca Internacional tienen mayoringerencia las Áreas Financieras, IT y en la Privada local, la de Auditoria Interna.





Privadolocal/

CapitalesNacionales

PrivadoInternacion

alMixta

Área de Créditos/Área de Evaluación deriesgos de crédito 33 48 43 31

Área Financiera/Tesorería 33 25 53 25

Controller de riesgo/Contraloría 33 44 33 13

Tecnología/IT 20 27 53 31

Auditoria interna 13 31 23 19

Área Legal 7 31 30 6

Área de cumplimiento 13 23 13 13


Área de negocios minorista/mayorista 7 17 23 6






Área Financiera/Tesorería 41 32 55

Tecnología/IT 32 40 64

Controller de riesgo/Contraloría 39 24 64

Auditoria interna 27 8 55

Área de cumplimiento 25 8 9

La responsabilidad de implantar Basilea II se encuentra distribuida en un número mayor deDepartamentos en las Entidades de menor participación en depósitos. La excepción elDepartamento de Cumplimiento, más incorporado en los Bancos de mayor participación pordepósitos.


12 Las soluciones para la preparación de la estructura de IT no coinciden entodas las Entidades: las opciones giran en torno a las modificaciones enlos sistemas actuales, compra de nuevos sistemas o bien sistemas mixtos

¿Cómo piensan preparar la infraestructura tecnológica para la generación, procesamientoy almacenamiento de datos? A través de...


18

7

19

20

28

30

0 10 20 30 40

Sistemas mixtos

Modificaciones a lossistemas ya establecidos

Compra de nuevossistemas

Aún no se decidió

Otra

No contesta

La mayor parte aún no lo decidió:

3 Bancos efectuarán desarrollos propios, y

2 subcontratarlos, comprar soluciones u operar con desarrollos propios bajo asesoría técnica externa

Entre los otros comentarios recibidos se encuentran:

“Compra de productos para la re- estructuración”

“Los sistemas ya están adaptados. Estamos trabajando en la-reestructuración del proceso, flujo,etc.”

“Estamos comprando lo que el mercado utiliza”

“Implementación de sistemas de software”

“Más personal”

“Migra a un nuevo sistema de Core Bancario”

Los Sistemas mixtos son, por ahora, una opción que consideran algo menos de la mitad de lasEntidades locales y Oficiales.

Los Bancos con menor participación en depósitos son los que más consideran necesaria lacompra de nuevos sistemas.


¿Cómo piensan preparar la infraestructura tecnológica para la generación, procesamientoy almacenamiento de datos?


Posicionamiento ranking depósitos…

1º al 5ºpuesto

6º al 10ºpuesto

Mas del 11ºpuesto

Sistemas mixtos 37 24 18

Modificaciones a los sistemas ya establecidos 28 24 36

Compra de nuevos sistemas 20 16 45

Aún no se decidió 17 20 27

Otra 16 9

No contesta 17 24 --


13 La mayor parte (92%) aún no ha estimado los niveles de inversión enrelación al presupuesto de egresos anual del Banco, La mitad aún no ha

decidido como financiará los costos de implantación y la otra mitad planeaefectuarlo con recursos propios

¿Qué alternativas de financiación se encuentran evaluando para financiar los costos deimplantación?


Recursos propios 45

Recursos de la Casa Matriz (en caso de subsidiarias) 11

Organismos Internacionales de Crédito 5

Aún no se decidió 23

No contesta 25

En América del Sur la opción de financiarse con recursos propios es indicada por la mitad delos Bancos, siendo de 4 de cada 10 Entidades en América Central y el Caribe y de 3 en México.No existen diferencias en cuanto a la baja mención al uso de Organismos Internacionales deCrédito.





Privadolocal/

CapitalesNacionales


Recursos propios 44 53 47 31

Recursos de la Casa matriz (en caso desubsidiarias) 6 6 21 13

Organismos Internacionales de Crédito 6 6 3 13

Aún no se decidió 31 27 18 13


Las Entidades con menor participación en el ranking de depósitos son las que preferirían auto-financiar los nuevos desarrollos.




Posicionamiento ranking depósitos…

1º al 5ºpuesto

6º al 10ºpuesto

Mas del 11ºpuesto

Recursos propios 58 46 73

Recursos de la Casa matriz (en caso de subsidiarias) 18 8 --

Organismos Internacionales de Crédito 8 -- 9

Aún no se decidió 23 13 18

Otra -- 4 --

No contesta 10 38 9


14 Se asigna a los Bancos Centrales y Superintendencias el rol principalcomo Supervisores Centrales en la implantación de Basilea II

Consideran factible su interacción con los Bancos de cada país

Los Bancos Centrales y/o Superintendencias fueron indicados por 8 de cada 10 Bancos.

También se indican entre los organismo/s a colaborar con la implantación de Basilea II a ASBA(Asociación de Supervisores Bancarios de América Latina) (23%), FMI (Fondo Monetario Internacional)(18%), Banco Mundial y Centrales de Riesgo (Credit Registers) (16% respectivamente)

¿Qué Entidades actuarán en su país como Supervisor Central de la implantación de los

requerimientos indicados en los tres pilares de Basilea II? - Respuestas múltiples - % -

11

10

5

1

3

5

77

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

No contesta

Otras Entidades

Aún no se decidió

Presidencia

Ministerio de Economía

Organismos Internacionales de Crédito

Bancos Centrales / Superintendencias

Entre las otras Entidades mencionan “Comisión Nacional de Bancos y Valores(México)”,”Junta Monetaria”,”Organismos Internos del País”.

También es muy alta la coincidencia respecto a que se logrará en cada país la interacción entresupervisores y Entidades Financieras tal como lo requiere el Pilar II


¿Considera que en su país se logrará la interacción entre supervisores y Entidades

financieras indicada en el Pilar II de Basilea II? - % -

7

2

3

4

44

40

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

No contesta

Otros comentarios

Aún no lo sé

Poco factible

Algo factible

Totalmente factible

Esta apreciación es aún más alta entre los Bancos de México.

¿Considera que en su país se logrará la interacción entre supervisores y Entidadesfinancieras indicada en el Pilar II de Basilea II?

- % -

Trabajan en...

MéxicoAméricaCentral y

Caribe

América delSur

Totalmente factible 50 39 39

Algo factible 33 53 40

Poco factible 8 -- 6

Aún no lo sé 8 -- 3

Otra -- -- 4

No contesta -- 8 7

+ 84 %

Dos Posiciones:“Va a ver fricciones”“Ya lo están haciendo”“Ya tienen interacción”


6. MATRIZ DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE LAIMPLANTACIÓN DE BASILEA II EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Fortalezas

» Basilea II tema prioritario para la mayor parte de los Bancos

» Podrá tener Impacto positivo en el sistema financiero de la Región y de cada país

» Podrá tener Impacto positivo para la economía de cada país

» De cada 10 Bancos consultados:- 9 piensan que Basilea II contribuirá a la estabilidad del sistema financiero y cambiará

positivamente el concepto del modelo bancario como gestión de riesgos- 8 que contribuirá a reducir el riesgo país, facilitará el acceso a los mercados financieros

mundiales de los Bancos de este país y mejorará la imagen del sistema financiero anteel público

- Para 7 de cada 10 Bancos en la Región Basilea II impulsará cambios positivos para sugestión interna, en especial en la estimación de riesgos

Debilidades

» Encuentran muchas barreras operativas y de costos para superar

» El proceso podría ocasionar asimetrías importantes entre los Bancos

» Diferencias con la propia cultura de estimación de riesgos de los Bancos

» Altos Costos de IT y capacitación para los negocios y rentabilidad de las operaciones enla Región

» Baja aplicación de modelos precisos para cálculo de riesgo

» Faltan bases de datos históricas de riesgo

» Faltan regulaciones locales

» Impacto posiblemente negativo en la actividad de los Bancos chicos

» No se percibe su implantación como generador de negocios, ni como motor para laalineación y comunicación interna de la Entidad

Oportunidades

» La adaptación de algunos requerimientos y plazos para la implantación

» El interés de los Bancos por la implantación de Basilea

» La predisposición registrada en relación al apoyo que FELABAN y el BID puedenbrindar en la implementación de Basilea II dentro del ámbito de sus competencias


Amenazas

» La caracterización de economías emergentes para la mayor parte de los países

» De cada 10 Bancos, 5 piensan que el proceso de implantación podrá generar un impactonegativo para los sistemas financieros y las economías de la Región

» La mayor parte de los Bancos se encuentra aún en una fase preliminar a la implantación yno han estimado los niveles de inversión necesarios

» Sólo algo más de una cuarta parte de los Bancos de la Región ya ha efectuado el cálculode la reducción por pérdidas que estiman a partir de la implantación de Basilea II, y lamitad de este segmento no piensa que efectivamente las pérdidas serán menores.


7. FICHA TÉCNICA

El trabajo se inició con la elaboración de los cuestionario en el mes de abril, la etapa derecolección de información se efectuó durante mayo y los primeros días de junio. En ese mes sedio comienzo y finalización a las etapas de procesamiento, análisis y armado de la presentación, elinforme y la síntesis.

Respondieron 132 Bancos, cuya distribución fue la siguiente: Se encuentran trabajando en...

- Casos –

Argentina 8

Bolivia 8

Brasil 9

Chile 11

Colombia 8

Costa Rica 5

Ecuador 8

El Salvador 5

Guatemala 5

Honduras 5

México 13

Jamaica 1

Nicaragua 5

Panamá 7

Paraguay 6

Perú 7

República Dominicana 5

Trinidad y Tobago 3

Uruguay 4

Venezuela 9

Total 132

522_I_21_Basilea_II

Documents

Basilea II en Latinoamérica y Caribe - Resultados de la Encuesta