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Capitulo 7 Peebles
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DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICACARRERA DE INGENIERIA EN ELECTRÓNICA E
INSTRUMENTACIÓN
PROCESOS ESTOCÁSTICOS
UNIDAD III
TEMA: CAPÍTULO 7 PEEBLES
NOMBRE: ALEX TIPANTUÑA
FECHA DE ENTREGA: 21/08/2015
Procesos Estocásticos Página 1
7.1 Dado los procesos aleatorios x (t )=Ao cos (wot+θ)
Donde Ao y wo son constantes y θ es una variable aleatoria uniformemente distribuida en el intervalo (0 , π ). Es x(t) estacionario en sentido amplio Hallar la potencia de x(t) Hallar el espectro de potencia de x(t),calcular la potencia a partir de la
ecuación comprar los resultados.
E (x ( t ) )=∫−∞
∞
Acos(wot+θ)1πdθ
¿ Aπ
[sen (wo t+π )−sen (wo t)]
¿ −2 Aπ
[ sen(wo t)]
E [ x2 ( t ) ]=E [A2cos2(wo t+θ)]
¿ A2
2E[1+cos (2wot+2θ)]
¿ A2
2+ A
2
2∫−∞
∞
Acos (2wot+2θ) 1πdθ
¿ A2
2
Pxx=limT−∞
12T
∫−T
TA2
2dt
Pxx= A2
2
xT (w )=AT e jθ sa [ (w−wo ) ]+AT e− jθ sa [ (w−wo ) ]
|xT (w )|2=xT (w ) xT∗(w )
|xT (w )|2=A2T 2 {Sa2 [ (w+wo ) ] }+(e−2 jθ+e−2 jθ) sa [ (w−wo ) ]sa [ (w+wo ) ]
E|xT (w )|2=A2T 2{Sa2 [ (w−wo ) t ]+Sa2 [ (w+wo ) t ]+sa [ (w−wo ) t 2/ π ]}
E|xT (w )|2
2T= A2π
2 {Tπ Sa2 [ (w−wo )t ]+Sa2[Tπ (w+wo ) t ]}
Procesos Estocásticos Página 2
7.2. Repetir el problema anterior, si el proceso se define como x (t )=u (t ) A0 cos (w0t+θ ).Donde u (t ) es la función escalón unitario
a¿¿ Es x (t)estacionarioensentido amplio?
E [X ( t ) ]=0y t<0
E [X ( t ) ]=−( 2 Aπ ) sen(w0 t) y t<0
No es estacionario en el sentido amplio
b¿Hallar la potenciade x( t)
E [X2 (t ) ]=0 t<0
E [X2 (t ) ]= A2
2
E [X2 (t ) ]= A2
2+ A
2
2∫0
π
cos ( 2w0 t+2θ )( 1π )dθ
pxx= limT→∞
12T
∫−T
tA2
2u(t )dt= A2
4
c ¿Hallar el espectro de potenciade x (t) , calcular la potenciaa partir de la
ecuación comprar losresultados
xT (w )=Acos [ (wot+θ ) ]u (t ) para−T< t<T
xT (w )=∫0
T
Acos [ (wot+θ )e− jwtdt ]
cos (a )=12
(e ja+e− ja)
xT (w )= AT2
{ejθ−
J (w−wo )T2 sa[ (w−wo )T
2 ]+e− jθ−J (w−wo )T
2 a [ (w+wo )T2 ]}
¿ xT (w )∨¿2= A2T2
4 {sa2 [w−wo )T2
+sa2 [w+wo )T
2 }¿sxx (w )= lim
T →∞E|xT (w )|2
Procesos Estocásticos Página 3
sxx (w )=
A2
¿ π4
¿[δ [w−wo ]+δ [w+wo ]]
sxx (w )= A2
4
7.3. Repetir el problema anterior, suponiendo que Θes uniforme en el intervalo (0 , π /2 )
a¿¿ Es x (t)estacionarioensentido amplio?
E [X ( t ) ]=0y t<0
E [X ( t ) ]=∫−∞
∞
xf (θ )dθ
E [X ( t ) ]=∫0
π2Acos (wot+θ )u ( t )dθ
π2
E [X ( t ) ]=2 Aπ
[cos (wot )−sen(wot )]u (t )
b¿Hallar la potenciade x( t)
E [X2 (t ) ]=0 t<0
E [X2 (t ) ]=∫−∞
∞
xf (θ )dθ
E [X2 (t ) ]=∫0
π /2A2 cos2 (wot+θ )u ( t )dθ
π /2
pxx= limT→∞
12T
∫−T
tA2
2u ( t )dt
pxx=A2
4
c ¿Hallar el espectro de potenciade x (t) , calcular la potenciaa partir dela ecuacióncomprar los resultados
xT (w )=Acos [ (wot+θ ) ]u (t ) para−T< t<T
Procesos Estocásticos Página 4
xT (w )=∫0
T
Acos [ (wot+θ )e− jwtdt ]
cos (a )=12
(e ja+e− ja)
xT (w )= AT2 {e jθ− J (w−wo )T
2 sa [ (w−wo )T2 ]+e− jθ−
J (w−wo )T2 a [ (w+wo )T
2 ]}¿ xT (w )∨¿2= A2T2
4 {sa2 [w−wo )T2
+sa2 [w+wo )T
2 }¿sxx (w )= lim
T →∞E|xT (w )|2
sxx (w )=
A2
¿ π4
{δ [w−wo ]+δ [w+wo ] }¿
sxx (w )= A2
4
7.4. Repetir el problema anterior, si el proceso se define comox (t )=A0 sen (w0 t+Θ )
a¿¿ Es x (t)estacionarioensentido amplio?
E [X ( t ) ]=0y t<0
E [X ( t ) ]=∫−∞
∞
xf (θ )dθ
E [X ( t ) ]=1π∫
0
π2
sen (wot+θ )dθ
E [X ( t ) ]=2 Aπ
¿
b¿Hallar la potenciade x( t)
E [X2 (t ) ]=E [ A2 sin2 (wot+θ ) ]
E [X2 (t ) ]=∫0
π
A2 sin2 (wot+θ )
E [X2 (t ) ]=A2/2
Procesos Estocásticos Página 5
pxx= limT→∞
12T
∫−T
tA2
2u ( t )dt
pxx=A2
2
c ¿Hallar el espectro de potenciade x (t) , calcular la potenciaa partir dela ecuacióncomprar los resultados
xT (w )=∫−T
T
Asin [ (wot+θ ) e− jwtdt ]
sen (a )=(e ja+e− ja )
xT (w )= ATj
{e jθ sa (w−wo )T−e− jθsa (w+wo )T }
¿ xT (w )∨¿2=A2T 2{sa2 (w−wo )T +sa2 (w+wo )T }¿
sxx (w )= limT →∞
E|xT (w )|2
sxx (w )=
A2
¿ π2
¿[δ [w−wo ]+δ [w+wo ]]
P xx (w )= A2
2
7.5. Repetir el problema anterior, si el proceso se define como x (t )=A02cos2 (w0 t+θ )
x (t )=A02cos2 (w0 t+θ )= A2
2+ A
2
2cos(2wot+2θ)
a¿¿ Es x (t)estacionarioensentido amplio?
E [X ( t ) ]=∫−∞
∞
xf (θ )dθ
E [X ( t ) ]=∫0
πA2
2+ A
2
2cos (2wot+2θ) 1
πdθ
E [X ( t ) ]= A2
2
E [X (t ) x (t+τ ) ]=RXX (t ,t+τ )
RXX ( t ,t+τ )=E[ A2
2[1+cos (2wot+2θ ) ] . A
2
2{1+cos (2wot+2θ)}]
Procesos Estocásticos Página 6
E [X ( t ) x (t+τ )]= A4
4[1+1
2cos (2wot )]
b¿Hallar la potenciade x( t)
E [X2 (t ) ]=RXX (0 )=3 A4
8
E [X2 (t ) ]=PXX=3 A4
8
c ¿Hallar el espectro de potenciade x (t) , calcular la potenciaa partir de
la ecuacióncomprar los resultados
xT (w )=∫−T
TA2
2¿¿
2 cos (a )=(e ja+e− ja)
xT (w )=A2T Sa (wt )+(A ¿¿2T )T2
{e− j2θ sa (w−2wo )T +{e− j2θ sa (w+2wo )T }¿
¿ xT (w )∨¿2=xT (w ) xT∗(w ) ¿
|xT (w )|2
2T= A4π
2 [ Tπ Sa (wt )]+ A4π8
[ TπSa2 (w−2wo )T + T
πSa2 (w+2wo )T ]
sxx (w )= limT →∞
E|xT (w )|2
sxx (w )=
A2
¿ π2
¿[δ [w ]+ 14δ [w−2wo ]+ 1
4δ [w−2wo ]]
P xx=1
2π∫−∞
∞
sxx (w )dw
P xx=3 A4
8
7.6. Sean A0y B0 variables aleatorias. Formamos el proceso aleatorio x (t )=A0 cos (w0t )+¿ B0 sen (w0 t )¿
Donde w0 es una constante real
a¿Demostrar que si A0 y B0 sonincorrelacionadas con valoresmediosiguala0.Y lamisma varianza , entonces x (t ) es estacionarioensentid o
Procesos Estocásticos Página 7
ampli o
E [A ]=0
E [B ]=0
E [(A−A)2 ]=E [ A2 ]
E [ (B−B )2 ]=E [B2 ]=σ2
E [ ( A−A )(B−B)]=E [AB ]=0
E [X ( t)]=E [A ] cos (w0t )+E [B ] sin (w0 t )=0
RXX (t ,t+τ )=E [ x ( t ) x ( t+τ ) ]¿ E [{Acos (wot )+B sin (wot ) }{acos(wot+woτ+b (sin(wot+woτ )))]
RXX ( t ,t+τ )=E [A2 ] cos (wot )cos (wot+woτ )+E [AB ] cos (wot ) .sin (wot+woτ )+E [B2 ]sin (wot )
b¿Hallar la funciónde autocorrelaciónde x (t )
R xx ( τ )=σ 2cos (woτ )
c ¿Hallar el espectro dedensidad de potencia
sxx (w )=σ2π [δ [w−wo ]+δ [w+wo ] ]
7.17. Hallar el espectro de densidad de potencia del proceso aleatorio para el que R xx ( τ )=pcos4(wo τ )
Si p y wo son constantes determinar la potencia del proceso usando la ecuación
R xx ( τ )=P cos4 ¿ (w0 τ )
R xx ( τ )=P {38+ 1
2cos (2w0 τ )+ 1
8cos (4w0 τ)}
R xx (w )= πp2 {3
2δw+δ (w−2w0 )+δ (w+2w0 )+ 1
4δ (w−4w0 )+ 1
4δ (w+4w0 )}
R xx=1
2π∫−∞
∞
sxx (w )dw
Procesos Estocásticos Página 8
R xx=1
2ππp2 {3
2+1+1+ 1
4+ 1
4 }=P
7.18. Un proceso aleatorio tiene el siguiente espectro de densidad de potencia
Lxx(w)= 6w2
1+w4
Hallar la potencia media del proceso
Lxx(w)= 6w2
1+w4
Lxx=1
2 π∫−∞
∞6w2dw1+w4
Lxx=6π { −1
4 √2ln( w
2+√2w+1w2−√2w+1 )+ 1
2√2tan−1( √2w
1−w2 )}∞0Lxx=
6π {0+ 1
2√2π }= 3
√2
7.38. Se definen dos procesos aleatorios como:
x (t )=A0 cos (w0t+Θ )y (t )=W (t )cos (w0 t+Θ )
x t (w )=∫−T
T
x ( t ) e− jwtdt=∫−T
TA2
[e j w0 t+ jθ+e− j w0 t− jθ]
a) Lxx=e− jwt dt=AT e jθ sa [(w−w0T )]+AT e jθsa [(w+w0T ) ]
Lxx=Y τ (w )=∫−T
T
y (T )e− jwtdt=∫−T
Tw(t)
2[e j w0 t+ jθ+e− j w0 t− jθ ]
Lxx=e− jwt dt=e
iθ
2∫−T
T
w (t ) e− j (w−w0 ) tdt+ e− jθ
2∫−T
T
w(t )
Lxx=e− j (w+w0)d t
b) E=[X t (w )Y t (w )=E AT2sa[(w−w0)T∫
−T
T
w (t)e− j (w−w0 )ddt ]]Procesos Estocásticos Página 9
E= AT2e− j2θ sa [(w−w0)T ∫
−T
T
w ( t )e− j+(w+w0)tdt ]E= AT
2e j2θ sa [(w+w0)T∫
−T
T
w ( t ) e− j+(w−w0)tdt ]E= AT
2e− j2θ sa [(w−w0)T ∫
−T
T
w ( t )e− j+(w−w0 )tdt ]E= AT
2sa[(w+w0)T∫
−T
T
w (t ) e− j (w+w0)t dt ]AT W
2{2TS a2 [(w−w0)T ]+2TS a2 [(w+w0)T ] }
2TE [e− j2θ ] Sa [(w−w0)T ]+Sa [(w+w0)T ]2TE [e+ j2θ ] Sa [(w−w0)T ]+Sa [(w+w0)T ]
limT→∞
E [XT (W )Y T(w)]
2T= AW
2 {limT→∞TSa [(w+w0)T ]}
E [e j2θ+e− j2θ ] limT→∞
TSa [(w+w0)T ]
limT→∞
TπS a2 [∝T ]=δ(α)
limT→∞
TπS [∝T ]=δ(α)
7.49. La función de autocorrelación de un proceso aleatorio x (t)esR xx ( τ )=3+2 exp (−4 τ4)
a¿Hallar el espectro de potenciade x (t )
sxx (w )=6πδ (w )+√π e−w2 /16
b¿¿Cuáles la potenciamediade x (t)?
R xx (0 )=5w
c ¿¿Qué fracciónde la potencia seasocia a labanda de frecue ncia− 1
√2<w< 1
√2?
Procesos Estocásticos Página 10
−1
√2<w< 1
√2
P= 12π
∫−1√2
1√2
[6 πδ [w ]+√π e−w2/16 ]dw
P=3+2∫−1√2
1√2
e−w2
16
√2π (8 )dw
P=3+2{ 1
√22√2
−
−1
√22√2
}P=3+2[( 1
4 )−1+( 14 )]
P=3+2 [ (2 ) 0.59−1 ]P=3.3 9
3.395
=0.6 7
Procesos Estocásticos Página 11