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OptiFolio
OPFVisión general del sistema
Características del programa
Permite visualizar en el plano de rendimiento / riesgo
esperado el universo de carteras de inversión que
pueden formarse a partir de un conjunto de activos
financieros, incluyendo grupos y límites de inversión.
Permite importar datos de precios históricos desde
documentos de MS Excel®, archivos planos o desde la
web.
Permite encontrar la composición óptima de carteras
de inversión según el modelo de Markowitz y el modelo
Conditional VaR.
Permite realizar simulaciones Monte-Carlo para
proyectar el valor futuro de activos y carteras, así como
aplicar modelos de Performance Attribution.
OPF
Los datos de precios históricos de activos pueden leerse tanto de documentos de
MS Excel® como de archivos delimitados o directamente desde la web.
No existe cota máxima al número de activos y observaciones que pueden manejarse.
Importación de datos
OPF
El sistema permite visualizar las series de tiempo de precios, matrices de rendimientos
históricos, rendimientos esperados, correlaciones, covarianzas, etc. Estos supuestos
pueden ser calculados automáticamente o ajustados manualmente por el usuario.
Exploración de datos
OPF
OptiFolio permite identificar las distribuciones de probabilidad que mejor se ajustan a
los rendimientos observados para cada activo. Junto con el uso de cópulas
estadísticas, esto permite a OptiFolio realizar simulaciones Monte-Carlo de proyección
de valor.
Ajuste de distribuciones de probabilidad
OPF
Los parámetros de optimización, así como las opciones de formato gráfico para el
análisis se pueden configurar a través de interfaces sencillas.
Configuración del análisis
OPF
Los gráficos interactivos presentan la zona factible y la frontera eficiente.
Los colores reflejan la densidad de carteras en cada combinación de rentabilidad y riesgo.
Es posible perfilar la zona factible de forma quasi-aleatoria (Sobol) o aleatorias.
El análisis puede basarse en el modelo de Markowitz-Sharpe o Conditional VaR.
Análisis gráfico de la zona factible
OPF
El programa automáticamente reporta la cartera con mínimo riesgo y máximo ratio de
rentabilidad ajustada por riesgo.
Las carteras óptimas (así como cualquier cartera de la frontera eficiente) pueden ser
guardadas en el gestor de carteras para un análisis más profundo.
Identificación de carteras óptimas
OPF
OptiFolio reporta las posiciones óptimas a lo largo de la frontera eficiente.
Cada cartera muestra sus principales estadísticas de desempeño.
El nivel de detalle en la frontera puede ser configurado por el usuario.
Exploración de la frontera eficiente
OPF
El usuario puede gestionar un número ilimitado de grupos y límites de inversión.
Esta información puede cargarse masivamente desde archivos XLS o de formato plano.
Los límites pueden referirse a activos, grupos, relaciones entre ellos, etc.
Grupos de activos y límites de inversión
OPF
Cualquier cartera previamente guardada puede ser empleada como cartera de referencia
para hallar posiciones óptimas que difieran menos de cierto umbral de variación de pesos.
Este umbral puede ser interpretado tanto de modo individual (para cada activo) como de
modo global (la variación total de posiciones).
Restricciones adicionales de rentabilidad y riesgo total pueden ser añadidas.
Carteras de referencia y límites de rotación
OPF
La adición de restricciones reduce la zona factible y cambia el perfil de la frontera
eficiente de inversión para mostrar únicamente las carteras que cumplen con todas las
restricciones impuestas.
Ejemplo de zona factible con restricciones
OPF
El usuario puede gestionar carteras personalizadas en una sección especializada.
Adicionalmente, todas las carteras notables (óptimos, frontera eficiente) pueden ser
agregadas de manera interactiva.
Manejador de carteras
OPF
El sistema evalúa automáticamente el cumplimiento de todos los límites impuestos
sobre cada cartera administrada.
Reporte de límites de carteras
OPF
Haciendo uso de cópulas elípticas, la información de distribuciones de probabilidad de
los activos y la estructura de covarianzas, el sistema proyecta los valores esperados de
cada cartera de inversión.
Simulación Monte-Carlo de carteras
OPF
Haciendo uso de la metodología de Brinson, es posible descomponer el aporte de valor
agregado del Asset Allocation y Security Selection con respecto a una cartera
benchmark bajo cualquier esquema de agrupación de activos.
Atribución de desempeño
OPF
En lugar de analizar datos específicos de mercado, OptiFolio permite examinar carteras
genéricas o aleatorias de 2 y 3 activos.
Explore el comportamiento del VaR y CVaR para un número arbitrario de carteras
sintéticas para descubrir y comprender más claramente propiedades fundamentales.
Experimentar con carteras
VaR Surface CVaR Surface
VaR Surface CVaR Surface
OptiFolio
OPFRequisitos mínimos
Sistema operativo Microsoft Windows® XP ó superior
Velocidad del procesador 2 Ghz o más recomendado
Memoria del sistema 2Gb o más
Video 1024 x 768, color de 16-bits.
Conectividad Conexión a Internet para validación de licencia
Otros Microsoft Excel ®
OPFOptiFolio
Otros productos de Risko
CVX
Plataforma corporativa para el análisis y gestión de riesgo de
inversiones. Permite automatizar todo el proceso de análisis
de riesgo de mercado excediendo los estándares de Basilea III.
Risk-Lab
Sistema de simulación Monte-Carlo. Aplicación autónoma
capaz de simular cualquier modelo desarrollado en Microsoft
Excel®. Incluye best-fit, stress testing, análisis de sensibilidad,
generación de datos a través de cópulas, etc.
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Información de contacto
Contacto electró[email protected]
Teléfonos+1.800.573.7475+1.800.573.RISK
