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econometria
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1.- METODO STEP WISE PRIMER STEP
Y X3CONSUMO PRECIO
AÑOS TOTAL Nro. FAMILIAS DEFLACTADO(02 = 100)
2005 16405234.06 95762 81502006 18329421.21 100487 87982007 22779957.08 105445 79262008 28613972.98 110648 73572009 30181061.90 113704 73012010 29585658.80 116867 7698
145895306 642913 47230
MEDIA DE Y 24315884.34
107152.17
301118314.33
7871.67
rY1 0.97476708351751rY2 -0.560693069969065rY3 -0.850537769730413
B a726.498607130069 -53530015.50
Resumen
Estadísticas de la regresiónCoeficiente de correlación múlt 0.97476708351751Coeficiente de determinación 0.950170867109232 95.01%R^2 ajustado 0.937713583886541Error típico 1503328.07875317Observaciones 6
ANÁLISIS DE VARIANZAGrados de libertad Suma de cuadrados
Regresión 1 172379616584747Residuos 4 9039981249470.84Total 5 181419597834217
Coeficientes Error típico
X1
MEDIA DE X1
MEDIA DE X2
MEDIA DE X3
Intercepción -53530015.495969 8934568.92279554Variable X 1 726.498607130069 83.1851109049471
1 1 95762 21 1004871 1054451 110648 41 1137041 116867
3 6 642913642913 69216121047
SEGUNDO STEP ry21
ry1 0.9747670835175más altory2 -0.560693069969 ry31ry3 -0.85053776973
mas alto
Ŷ = 513.5568928X1i - 3900.796808X3i
16405234.06 16405234.06 18329421.2118329421.21
22779957.08 (B´X´Y)28613972.98 (Y´Y)-(B´X`Y)30181061.90 (Y´Y)29585658.80
R2
Fc
Fc > Ft
FUENTE SUMA DE VARIACION CUADSRADOS
DEBIDO A REGRESION x1 x3 (B´X´Y)DEBIDO A RESIDUALES (Y´Y)-(B´X`Y)
TOTAL (Y´Y)
FUENTE DE SUMA DE VARIACION CUADSRADOS
DEBIDO A REGRESION 3.72626093972384E+015DEBIDO A RESIDUALES 2732045041605.5
TOTAL 3728992984765443
Fc
Ft(0.95)(2,4)
Ft(0.95)(1,4)
Ft(0.95)(1,4)
CONCLUSION: LUEGO DE HABER REALIZADO LAS PRUEBAS POR MEDIO DE F PARCIALES PUEDE DEDUCIRSE QUE X1i Y X3i SON SIGNIFICATIVAS
PRUEBA t
683011260401.375 s2e
641.142
118866.404
20.28
R2
B1
Fpx1
B3
Fpx3
VAR (Bi)
S2B1 SB1
S2B3 SB3
tc PARA B1
-11.31
TERCER STEP
Y
CONSUMO Y DISPONIBLE
TOTAL Nro. FAMILIAS DEFLACTADO
(02 = 100)
16405234.06 95762 30033959618329421.21 100487 32068969622779957.08 105445 30048834828613972.98 110648 29406593830181061.90 113704 30509474529585658.80 116867 286031563
145895306 642913 1806709886
95762 100487 105445300339596 320689696 300488348
8150 8798 7926
69216121047 193327211195389 5044134402193327211195389 5.44710635680443E+017 14243677110141
5044134402 14243677110141 373338034
15870272679031.8 B14.37352199734656E+016 B2
1134134178798.82 B3
FUENTE SUMA DE
VARIACION CUADSRADOS
DEBIDO A REGRESION x1,X2 x3 (B´X´Y)
DEBIDO A RESIDUALES (Y´Y)-(B´X`Y)
tc PARA B3
RESULTANDO SIGNIFICATIVOS LOS PARAMETROS B1 Y B3, LUEGO DE LAS PRUEBAS REALIZADASSE JUSTIFICA LA INCLUSION DE LAS VARIABLES X1i Y X2i.
X1 X2
Ŷ = 494.9701432 X1i + 0.022443121 X2i - 4505.928026 X3i
TOTAL (Y´Y)
FUENTE DE SUMA DE
VARIACION CUADSRADOS
DEBIDO A REGRESION 3726538972111048
DEBIDO A RESIDUALES 2454012655254
TOTAL 3728992984765443
Fc
Ft(0.95)(3,3)
Ft(0.95)(1,3)
Ft(0.95)(1,3)
Ft(0.95)(1,3)
CONCLUSION: LUEGO DE HABER REALIZADO LAS PRUEBAS POR MEDIO DE F PARCIALES PUEDE DEDUCIRSE QUE X1i, X2i Y X3i SON SIGNIFICATIVAS
PRUEBA t
818004218418 S21
1784.265
R2
B1
Fpx1
B2
Fpx3
B3
Fpx3
VAR (Bi)
S2B1 SB1
0.001482
1219715.707
11.720.58
-4.08
t para B1 11.718 PARAMETRO SIGNIFICATIVOt para B2 0.583 PARAMETRO NO SIGNIFICATIVOt para B3 -4.080 PARAMETRO SIGNIFICATIVO
POR CONSIGUIENTE LA MEJOR ECUACION ES:
2.- METODO SELECCIÓN HACIA ADELANTE
PRIMER PASO
SE ELIJE EL COEFICIENTE MAS ALTO DE CORRELACION SIMPLE
ry1 0.974764 MAS ALTO
ry2 -0.560696ry3 -0.849966
B a726.498607130069 -53530015.495969
ŷ e e216040944.1200207 364289.94 132707160370.15319473650.0387102 -1144228.83 1309259612451.6
S2B2 SB2
S2B3 SB3
tc PARA B1
tc PARA B2
tc PARA B3
ŷ= 513.55787 X1i - 3900789.5 X3i
ŷ = -53530015.5 + 726.49945606 X1i
23075630.1328611 -295673.05 87422554188.217226855602.3857589 1758370.59 3091867146691.9329075782.1291484 1105279.77 1221643371853.8731373697.2235008 -1788038.42 3197081403915.07
0.00 9039981249470.85
Fc 76.27 1723796165847442259995312367.71
Fc > Ft SE ACEPTA LA VARIABLE X1
SEGUNDO PASO
ry21 -0.0545587
ry31 -0.87459348 MAS ALTO
B1 513.556892762168B3 -3900.7968080934
ŷ e17387741.1787295 -982507.12 -982507.1187294617286581.1653862 1042840.0423234291.0563585 -454333.9828125880.9532052 488092.0329913755.4387396 267306.4629989519.5577332 -403860.76
Fc 40.85
ŷ= 513.55787 X1i - 3900789.5 X3i
Fc > Ft EN ESTE SEGUNDO PASO SE ACEPTA LA INCLUSION DE X3i POR SER SIGNIFICATIVAMENTE EXPLICATIVA
TERCER PASO
B1 494.970143239789B2 0.02244312051353B3 -4505.9280261241
Ŷ = 494.9701432 X1i + 0.022443121 X2i - 4505.928026 X3i
ŷ e17416575.1920295 -1011341.1317292187.5046715 1037233.7123222037.4259348 -442080.3528217101.2064588 396871.77
30229582.778284 -48520.8829578482.6239828 7176.18
Fc -1.7973485629889
Fc < Ft COMO EL Fc PARCIAL ES MENOR QUE EL Ft SE RECHAZA LA INCCLUSION DE LA VARIABLE X2i POR NO SER SUFICIENTEMENTE EXPLICATIVA
POR COSIGUIENTE LA MEJOR ECUACION DE REGRESION ES
3.- METODO DE ELI,INACION HACIA ATRÁS
B1 494.970143239789B2 0.022443120513529
B3 -4505.92802612414
Ŷ = 494.9701432 X1i + 0.022443121 X2i - 4505.928026 X3i
FPX1 28.319< 9.37FPX3 21.561
B1 513.556892762168B3 -3900.7968080934
ŷ= 513.55787 X1i - 3900789.5 X3i
FPX1 126.42FPX3 96.07
SEACEPTA LA VARIABLE X1 Y X3 YA QUE SUS F PARCIALES SON MAYORES QUE EL VALOR DE F TABLAEN CONSECUENCIA SON SIGNIFICATIVOS. NUESTRA MEJOR ECUACION DE REGRESION SERA;
ŷ= 513.55787 X1i - 3900789.5 X3i
3.- METODO DE APLICACIÓN DE TODAS LAS REGRESIONES POSIBLES
YCONSUMO
TOTAL Nro. FAMILIAS
16405234.06 95762
18329421.21 100487
22779957.08 105445
28613972.98 110648
30181061.90 113704
29585658.80 116867
145895306 642913
X1
CONSUMO
Nro DE FAMILIAS
INGRESO DISPONIBLE
PRECIOS
REGRESIONES
CON UNA VARIABLE
0.950170.314380.72341
REGRESIONES
CON DOS VARIABLES
0.9114180.984941
0.36736
REGRESIONES
CON TRES VARIABLES
0.986473
PRINCIPALES ECUACIONES
1.-
2.-
3.-
Yi
X1
X2
X3
R 2
Y = f(X1)Y = f(X2)Y = f(X3)
Y = f(X1,X2) Y = f(X1,X3)Y = f(X2,X3)
Y = f(X1,X2,X3)
Ŷ = -53530015.50 + 726.4986 X1i
Ŷ = 11702693.52 - 0.2902 X2i
Ŷ = 96534485.51 - 9174.4994 X3i
4.-
5.-
6.-
7.-
ŷ= 513.55787 X1i - 3900789.5 X3i
Y
16405234.06 95762 300339596
18329421.21 100487 32068969622779957.08 105445 30048834828613972.98 110648 29406593830181061.90 113704 30509474529585658.80 116867 286031563
Ŷ = 578,8914 X1i - 0,125168 X2i
Ŷ =513,5569X1i - 3900,796 X3i
Ŷ =X2i + X3i
Ŷ =X1i + X2i + X3i
X1 X2
Y DISPONIBLE
DEFLACTADO(02 = 100)
300339596 1570998024053.72 4927141369865840 133702657589320689696 1841868549129.27 5878056515690852 161262247805.58300488348 2402032574300.6 6845111670480103 180553939816.08294065938 3166078882291.04 8414394804270355 210512999213.86305094745 3431707462277.6 9.2080833842097E+15 220351932931.9286031563 3457587186979.6 8462432228948705 227750401442.4
1806709886 15870272679031.8 4.3735219973466E+16 1134134178798.82
SY 5498781.65 (ΣY)2/n
7377.90
10623874.99
509.77
más alto
Y= -53530015.50+726.4986071 X1
Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F172379616584747 76.2743248366082 0.00094701721133933
2259995312367.71
Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
X2
X1Y X2Y X3Y
SX1
SX2
SX3
-5.99133723837456 0.0039031495027514 -78336355.6473412 -28723675.34459698.733517323313 0.0009470172113393 495.539713145503 957.457501114635
1 1 1 195762 100487 105445 110648
35.3215431020309 -0.00032808367324 a-0.00032808367324 3.06184824296E-09 B
145895306.0315870272679031.8 B
726.498607130069
-0.0100467 6.92E+10 5.044E+09 numerador
0.18419564 5.044E+09 373338034 denominador
-0.0545439-0.1307944 9.38698748315E-10 -1.2682668837036E-08 15870272679031.8
0.15054045 -1.2682668837E-08 1.74032861034635E-07 1134134178798.82
-0.8688321B1
Ŷ = 513.5568928X1i - 3900.796808X3i B3
22779957.08 28613972.98 30181061.9 29585658.8
3.726261E+152.732045E+123.728993E+15 513.5568927622 -3900.7968081
0.99926735 99.93%
2727.8180872 6.94
se acepta el modelo
Ft(0.95)(2,4)
GRADOS DE CUADRADOSLIBERTAD MEDIOS
K=2N-K = 4
N= 6
GRADOS DE CUADRADOSLIBERTAD MEDIOS
2 1.86313046986E+154 683011260401.3756
0.9992673504 99.93%
1.8631304699E+15 683011260401.375 2727.81808716747
Fo 7.71
726.498607130074 726.498607130074 172379616584746
252.38
7.71 Fpx1> Ft
-9174.49940739297 -9174.49940739297 131241567247069
192.15
7.71
CONCLUSION: LUEGO DE HABER REALIZADO LAS PRUEBAS POR MEDIO DE F PARCIALES PUEDE DEDUCIRSE QUE X1i Y X3i SON SIGNIFICATIVAS
9.3869875E-10
25.321 1.74032861E-07
344.770
2.13
Fpx3 > Ft
DIAGONAL DE (X'X)-1
tt (0.95,4)
20.28 > 2.13 -11.31 > -2.13
PRECIO
DEFLACTADO
(02 = 100)
815087987926735773017698
47230
110648 113704 116867294065938 305094745 286031563
7357 7301 7698
2.18124197093E-09 -1.5003455690246E-12 2.777097222878E-08-1.50034556902E-12 1.81163663808355E-15 -4.88469455383E-112.77709722288E-08 -4.8846945538258E-11 1.491087306865E-06
494.970143240.0224431205-4505.9280261
GRADOS DE CUADRADOS
LIBERTAD MEDIOS
K=3
N-K = 3
tB1 > tt tB3 > tt
Y B3, LUEGO DE LAS PRUEBAS REALIZADASSE JUSTIFICA LA INCLUSION DE LAS VARIABLES X1i Y X2i.
X3
Ŷ = 494.9701432 X1i + 0.022443121 X2i - 4505.928026 X3i
N= 6
GRADOS DE CUADRADOS
LIBERTAD MEDIOS
3 1.24217966E+15 494.970143239814
3 818004218418
6
0.99934191 99.93% 1518.5492072063
1518.55
9.28 Fc > Ft
210.731940867156 726.498607130074 172379616584746
210.73
10.13 LA VARIABLE X1 ES SIGNIFICATIVA
69.7234764722249 -0.29020755305535 57034097877048.1
69.72
10.13 LA VARIABLE X2 ES SIGNIFICATIVA
160.441186355845 -9174.49940739297 131241567247069
160.44
10.13 LA VARIABLE X3 ES SIGNIFICATIVA
CONCLUSION: LUEGO DE HABER REALIZADO LAS PRUEBAS POR MEDIO DE F PARCIALES PUEDE DEDUCIRSE QUE X1i, X2i Y X3i SON SIGNIFICATIVAS
2.181242E-09
42.241 1.811636638E-15
Fpx1> Ft
Fpx2 > Ft
Fpx3 > Ft
DIAGONAL DE (X'X)-1
0.0385 1.4910873E-06
1104.407
2.35
11.72 > 2.35 0.58 < 2.35 -4.08 > -2.35
PARAMETRO SIGNIFICATIVOPARAMETRO NO SIGNIFICATIVOPARAMETRO SIGNIFICATIVO
364289.93998 -1144228.8287 -295673.0528611 1758370.59424
tt (0.95,3)
tB1 > tt tB2 < tt tB3 > tt
3i
ŷ = -53530015.5 + 726.49945606 X1i
Ft(1.4(0.95) 7.71
1042840.0446 -454333.97636 488092.0267948 267306.46126
2.790052E+13 Ft(0.95)(1,4) 7.712.732045E+12
683011260392
3i
EN ESTE SEGUNDO PASO SE ACEPTA LA INCLUSION DE X3i POR SER SIGNIFICATIVAMENTE EXPLICATIVA
Ŷ = 494.9701432 X1i + 0.022443121 X2i - 4505.928026 X3i
-1011341.132 1037233.70533 -442080.3459348 396871.773541
-1.470239E+12 Ft(0.95)(1,3) 10.132.454013E+12
818004218277
COMO EL Fc PARCIAL ES MENOR QUE EL Ft SE RECHAZA LA INCCLUSION DE LA VARIABLE X2i POR NO SER SUFICIENTEMENTE EXPLICATIVA
POR COSIGUIENTE LA MEJOR ECUACION DE REGRESION ES
ŷ= 513.55787 X1i - 3900789.5 X3i
Ŷ = 494.9701432 X1i + 0.022443121 X2i - 4505.928026 X3i
Ft(0.95)(1,3) 10.13Ft(0.95)(1,3) 10.13Ft(0.95)(1,3) 10.13
Ft(0.95)(1,4) 7.71Ft(0.95)(1,4) 7.71
SEACEPTA LA VARIABLE X1 Y X3 YA QUE SUS F PARCIALES SON MAYORES QUE EL VALOR DE F TABLAEN CONSECUENCIA SON SIGNIFICATIVOS. NUESTRA MEJOR ECUACION DE REGRESION SERA;
ŷ= 513.55787 X1i - 3900789.5 X3i
3.- METODO DE APLICACIÓN DE TODAS LAS REGRESIONES POSIBLES
Y DISPONIBLE PRECIODEFLACTADO DEFLACTADO
(02 = 100) (02 = 100)
300339596 8150
320689696 8798
300488348 7926
294065938 7357
305094745 7301
286031563 7698
1806709886 47230
X2 X3
B a-9174.4994074 96534485.5069
0.95017r 0.97477
0.31438r -0.56069
0.72341
R2
R2
R2
r -0.85054
0.91142r 0.95468
0.98494r
0.36736r
0.98647r
ŷ= 513.55787 X1i - 3900789.5 X3i
8150
87987926735773017698
R2
R2
R2
R2
X3
28761120392152 780460300 2447767707400 26913170456338432225145481952 884084626 2821427945408 33596768189359831684993854860 835757070 2381670646248 51892644456664232537807907824 814037336 2163443105866 81875944970017034690492885480 830152904 2227496733245 91089649741163233427650673121 899642166 2201870971974 875311206630018
1.933E+14 5.044E+09 1.4244E+13 3.728992985E+15
3547573386931226
Inferior 95.0% Superior 95.0%
X1X2 X1X3 X2X3 Y2
-78336355.6473412 -28723675.3445969495.539713145503 957.457501114635
1 1113704 116867
-53530015.4959688726.498607130059
a-53530015.495969
rY2-rY1*r12 -0.564900411897631 -0.010046742986
Raiz(1-rY1^2)*Raiz(1-r12^2) 0.1841956431321
-0.054543868763
-0.73837474350454 -0.130794374462
0.1505404466534
-0.868832113689
513.556892762-3900.79680809
X' 95762 1004878150 8798
X'X 69216121047 5044134402
5044134402 373338034
(X'X)-1 9.38698748315397E-10 -1.268266884E-08-1.26826688370359E-08 1.74032861E-07
x'y 15870272679031.8
1134134178798.82
B1 513.55689276217B3 -3900.796808093
X'Y 513.55689276217 -3900.79680809341
B*X'Y 3.72626093972384E+015
Y' 16405234.06 18329421.21 22779957.08Y'Y 3728992984765443
(B*x'y)/Y'Y 0.999267350447489
FUENTE DE SUMA DE GRADOS DEVARIACION CUADSRADOS LIBERTAD
DEBIDO A REGRESION 3.72626093972384E+015 2DEBIDO A RESIDUALES 2732045041605.5 4
TOTAL 3728992984765443 6
fcalculada 2727.81808716747
b1 726.498607130074
fpx1 252.381807707602
b3 -9174.49940739297
fpx3 192.151396113066
683011260401.38
641.14181522409118866.40376652
0
641.14181522409
0.0224431205135076 -4505.92802612291
LA VARIABLE X1 ES SIGNIFICATIVA
LA VARIABLE X2 ES SIGNIFICATIVA
LA VARIABLE X3 ES SIGNIFICATIVA
1105279.7709 -1788038.42350076
-403860.757733
-48520.878284 7176.17601716891
COMO EL Fc PARCIAL ES MENOR QUE EL Ft SE RECHAZA LA INCCLUSION DE LA VARIABLE X2i
POR COSIGUIENTE LA MEJOR ECUACION DE REGRESION ES
9170360644 9.02038729E+16 6642250010097637169 1.02841881E+17 7740480411118648025 9.02932473E+16 6282147612242979904 8.64747759E+16 5412544912928599616 9.30828034E+16 5330460113657895689 8.1814055E+16 59259204
69216121047 5.44710636E+17 373338034
X12 X2
2 X32
105445 110648 113704 1168677926 7357 7301 7698
28613972.98 30181061.9 29585658.8
CUADRADOSMEDIOS
1.8631304699E+15683011260401.375
Resumen
Estadísticas de la regresiónCoeficiente de correlación múltip0.9747670835175Coeficiente de determinación R^ 0.9501708671092 R^2 X1 va expresar a Y en un 95.01% y el otro 4.99% son otras variables que no intervienen en el modeloR^2 ajustado 0.9377135838865Error típico 1503328.0787532Observaciones 6
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadrados FRegresión 1 1.7238E+14 1.72379617E+14 76.2743248Residuos 4 9.04E+12 2259995312368 f calculado
Total 5 1.8142E+14
Coeficientes Error típico Estadístico t ProbabilidadIntercepción -53530015.49597 8934568.92 -5.991337238375 0.00390315Variable X 1 726.49860713007 83.1851109 8.733517323313 0.00094702
t calculada >Esto quiere decir es mayor que tT se acepta el parametro B y es significativo
X1 va expresar a Y en un 95.01% y el otro 4.99% son otras variables que no intervienen en el modelo
Valor crítico de F0.0009470172113> fT=(1 variable, 4 n-2, 0.95)
Como f calculada es mayor que fT el modelo se acepta esta bien estructurado
Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%Superior 95.0%-78336355.64734 -28723675 -78336356 -28723675495.5397131455 957.457501 495.539713 957.457501
tT (n-2), 0.05 2.31Esto quiere decir es mayor que tT se acepta el parametro B y es significativo
ΣX1Y 15870272679032 ΣYΣX2Y 4.373521997E+16 ΣX1ΣX3Y 1134134178798.8 ΣX2ΣX1X2 193327211195389 ΣX3ΣX1X3 5044134402ΣX2X3 14243677110141 MEDIA DE YΣY2 3.728992985E+15 MEDIA DE X1ΣX1^2 69216121047 MEDIA DE X2ΣX2^2 5.447106357E+17 MEDIA DE X3ΣX3^2 373338034
SYSX1SX2SX3
(ΣY)2/n
coeficiente de correlacion
0.97476708351751 ry1 0.974767ry2 -0.560693ry3 -0.850538
145895306.03 ∑ y²=642913 ∑ x₁ᵢ²=
1806709886 ∑ x₂ᵢ²=47230 ∑ x₃ᵢ²=
∑ yx₁ᵢ²=24315884.3383 ∑ yx₂ᵢ²=107152.166667 ∑ yx₃ᵢ²=301118314.333 ∑ X₁ᵢX₂ᵢ=7871.66666667 ∑ X₁ᵢX₃ᵢ=
∑ X₂ᵢX₃ᵢ=5498781.650427377.89625428 r1210623874.9895
509.77402401
3.5475734E+15 r13
ry21más alto
ry31
mas alto
∑ Y² - [(∑Y)²/n] 1.814196E+14∑ X₁ᵢ² - [(∑X₁ᵢ)²/n] 326600118.833∑ X₂ᵢ² - [(∑X₂ᵢ)²/n] 6.7720032E+14∑ X₃ᵢ³ - [(∑X₃ᵢ)²/n] 1559217.33333∑ YX₁ᵢ - [(∑Y) (∑X₁ᵢ)/n] 237274531421∑ YX₂ᵢ - [(∑Y) (∑X₂ᵢ)/n] -1.9652865E+14∑ YX₃ᵢ - [(∑Y) (∑X₃ᵢ)/n] -14305038501∑ X₁ᵢX₂ᵢ - [(∑X₁ᵢ) (∑X₂ᵢ)/n] -265667627597∑ X₁ᵢX₃ᵢ - [(∑X₁ᵢ) (∑X₃ᵢ)/n] -16662429.6667∑ X₂ᵢX₃ᵢ - [(∑X₂ᵢ) (∑X₃ᵢ)/n] 21859124177.7
-44277937932.886778381847490.8684
-0.564900411897604
-2777071.611111163761059.86227309
-0.738374743504554
-0.0100467429858030.184195643132153
-0.0545438687634694-0.1307943744614980.150540446653391
-0.868832113688645
Y r16405234.06 95762 3E+08 815018329421.21 100487320689696 8798 0.9501708722779957.08 105445 3E+08 792628613972.98 110648294065938 735730181061.90 113704305094745 730129585658.80 116867286031563 7698
0.981176
0.977455
X1 X2 X3 R2
R2Y1
R2Y2
R2Y3
R2Y12
R2Y13
R2Y23
R2Y123
ECUACION DE REGRESION
Y = -53530015,5 + 776,4986 X1
-3,900,796 5,135,569
Y X1 X2 X3CONSUMO Y DISPONIBLE PRECIO
AÑOS TOTAL Nro. FAMILIAS DEFLACTADO DEFLACTADOLITROS (05 = 100) (05 = 100)
2005 16405234.06 95762 300339596 81502006 18329421.21 100487 320689696 87982007 22779957.08 105445 300488348 79262008 28613972.98 110648 294065938 73572009 30181061.90 113704 305094745 73012010 29585658.80 116867 286031563 7698
145895306.03 642913 1806709886 47230
X1 X2 X1 X3 X2 X328761120392152 780460300 244776770740032225145481952 884084626 282142794540831684993854860 835757070 238167064624832537807907824 814037336 216344310586634690492885480 830152904 222749673324533427650673121 899642166 2201870971974
1.9332721E+14 5044134402 1.42437E+13
Y2 X12 X22 X32269131704563384 9170360644 9.02038729E+16 66422500335967681893598 10097637169 1.02841881E+17 77404804518926444566642 11118648025 9.02932473E+16 62821476818759449700170 12242979904 8.64747759E+16 54125449910896497411632 12928599616 9.30828034E+16 53304601875311206630018 13657895689 8.1814055E+16 59259204
3.728992985E+15 69216121047 5.447106E+17 373338034
Y X1 Y X2 Y X31.571E+12 4.92714137E+15 133702657589
1.84187E+12 5.878056516E+15 161262247805.582.40203E+12 6.84511167E+15 180553939816.083.16608E+12 8.414394804E+15 210512999213.863.43171E+12 9.208083384E+15 220351932931.93.45759E+12 8.462432229E+15 227750401442.4
1.587E+13 4.37352E+16 1.134134E+12
MED Y 24315884.338333MED X1 107152.16666667MED X2 301118314.33333MED X3 7871.6666666667
Sy 5498781.6504237Sx1 7377.896254278Sx2 10623874.989489
Sx3 509.7740240102
3547573386931226(∑Y)2/n
Y X3CONSUMO Y DISPONIBLE PRECIO
TOTAL Nro. FAMILIAS DEFLACTADO DEFLACTADO(02 = 100) (02 = 100)
16405234.06 95762 300339596 815018329421.21 100487 320689696 879822779957.08 105445 300488348 792628613972.98 110648 294065938 735730181061.90 113704 305094745 730129585658.80 116867 286031563 7698
145895306 642913 1806709886 47230
X1 X3 95762 10048795762 8150 8150 8798
100487 8798105445 7926 69216121047 5044134402110648 7357 5044134402 373338034113704 7301116867 7698 9.38698748315397E-10 -1.268266883704E-08
-1.26826688370359E-08 1.7403286103464E-07
B1 513.5568928B3 -3900.796808
(B´X´Y) #VALUE! 3.726261E+15 513.55689276217
(Y´Y)-(B´X`Y) #VALUE! 2.732045E+12(Y´Y) #VALUE! 3.728993E+15
R2 #VALUE! 99.93%
Fc #VALUE! 16405234.06 18329421.21
X1 X2
105445 110648 113704 1168677926 7357 7301 7698
1.587027E+131.134134E+12
-3900.79681
22779957.1 28613972.98 30181061.9 29585658.8
Y X3CONSUMO Y DISPONIBLE PRECIO
AÑOS TOTAL Nro. FAMILIAS DEFLACTADO DEFLACTADO(02 = 100) (02 = 100)
2005 16405234.06 95762 300339596 81502006 18329421.21 100487 320689696 87982007 22779957.08 105445 300488348 79262008 28613972.98 110648 294065938 73572009 30181061.90 113704 305094745 73012010 29585658.80 116867 286031563 7698
145895306 642913 1806709886 47230
Resumen
Estadísticas de la regresiónCoeficiente d 0.97476708351751Coeficiente d 0.95017086710923R^2 ajustado 0.93771358388654Error típico 1503328.07875317Observacione 6
ANÁLISIS DE VARIANZAGrados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 1 1.7238E+14 172379616584747 76.2743248366083 0.00094702Residuos 4 9.04E+12 2259995312367.71Total 5 1.8142E+14
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95%Intercepción -53530015.495969 8934568.92 -5.99133723837456 0.00390314950368 -78336356Variable X 1 726.498607130069 83.1851109 8.733517323313 0.00094701721142 495.539713
Análisis de los residuales Resultados de datos de probabilidad
Observación Pronóstico para Y Residuos Residuos estándares Percentil1 16040944.1200207 364289.94 0.270924584202778 8.333333332 19473650.0387102 -1144228.83 -0.850969751370928 253 23075630.1328611 -295673.053 -0.219893799183443 41.66666674 26855602.3857589 1758370.59 1.30771061684049 58.33333335 29075782.1291484 1105279.77 0.822003106543938 756 31373697.2235008 -1788038.42 -1.32977475703282 91.6666667
X1 X2
Valor crítico de F
Superior 95%Inferior 95.0%Superior 95.0%-28723675 -78336356 -28723675
957.457501 495.539713 957.457501
Resultados de datos de probabilidad
Y16405234.118329421.222779957.1
2861397329585658.830181061.9
90000 95000 100000 105000 110000 115000 120000
-2000000
-1000000
0
1000000
2000000
Variable X 1 Gráfico de los residuales
Variable X 1
Resid
uos
90000 100000 110000 1200000.00
20000000.00
40000000.00
Variable X 1 Curva de regresión ajustada
YPronóstico para Y
Variable X 1
Y
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000
10000000200000003000000040000000
Gráfico de probabilidad normal
Muestra percentil
Y
90000 95000 100000 105000 110000 115000 120000
-2000000
-1000000
0
1000000
2000000
Variable X 1 Gráfico de los residuales
Variable X 1
Resid
uos
90000 100000 110000 1200000.00
20000000.00
40000000.00
Variable X 1 Curva de regresión ajustada
YPronóstico para Y
Variable X 1
Y
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000
10000000200000003000000040000000
Gráfico de probabilidad normal
Muestra percentil
Y
y x1 x2 x3 x4200 400 512 280 125250 410 510 250 128260 415 505 240 129280 418 490 235 130290 422 496 232 138304 425 480 238 125305 426 475 259 120310 434 472 280 128316 512 470 270 110320 510 462 280 105
YCONSUMO Y DISPONIBLE PRECIO
TOTAL Nro. FAMILIAS DEFLACTADO DEFLACTADO(02 = 100) (02 = 100)
16405234.06 95762 300339596 815018329421.21 100487 320689696 879822779957.08 105445 300488348 792628613972.98 110648 294065938 735730181061.90 113704 305094745 730129585658.80 116867 286031563 7698
95762 100487 105445 110648300339596 320689696 300488348 294065938
8150 8798 7926 7357
69216121047 1.93327211E+14 50441344021.9332721E+14 5.44710636E+17 1.424368E+13
5044134402 14243677110141 373338034
15870272679032 B14.373522E+16 B2
1134134178799 B3
YCONSUMO
TOTAL
16405234.06 16405234.06 18329421.21 22779957.0818329421.2122779957.0828613972.98 3.728993E+1530181061.9029585658.80
X1 X2 X3
Y
CONSUMO Y DISPONIBLE
AÑOS TOTAL Nro. FAMILIAS DEFLACTADO
(02 = 100)
2005 16405234.06 95762 300339596
2006 18329421.21 100487 320689696
2007 22779957.08 105445 300488348
2008 28613972.98 110648 294065938
2009 30181061.90 113704 305094745
2010 29585658.80 116867 286031563
145895306 642913 180670988624315884.3383333107152.166666667301118314.3333337871.66666666667
X1 X2
113704 116867305094745 286031563
7301 7698
2.181242E-09 -1.5003456E-12 2.7770972E-08-1.5003456E-12 1.8116366E-15 -4.8846946E-112.7770972E-08 -4.8846946E-11 1.4910873E-06
494.970143240.02244312051-4505.9280261
28613972.98 30181061.9 29585658.8
PRECIO
DEFLACTADO
(02 = 100) y X1 X38150 -7910650.28 -11390.166667 278.3333333338798 -5986463.13 -6665.1666667 926.3333333337926 -1535927.26 -1707.1666667 54.33333333337357 4298088.64 3495.83333333 -514.666666677301 5865177.56 6551.83333333 -570.666666677698 5269774.46 9714.83333333 -173.66666667
47230 0.00 0.00 0.00
X3
YX3-2201797660.803-5545460344.546-83452047.70278-2212082954.244-3347061328.524-915184164.8428-14305038500.66
CONSUMO PRECIOAÑOS TOTAL Nro. FAMILIASDEFLACTADO
(02 = 100)
Y Y EST2002 16405234.06 95762 8.15 17387894.322003 18329421.21 100487 8.798 17286743.662004 22779957.08 105445 7.926 23234452.032005 28613972.98 110648 7.357 28126042.852006 30181061.90 113704 7.301 29913919.912007 29585658.80 116867 7.698 29989690.02
145895306 642913 47.23
y = 513.55787 X1i - 3900789.5 X3i
-982660.26194 1042677.55 -454494.94515 487930.13174
2732045199655683011299913.79
X1 X3
-982660.26 982660.261941042677.55 1042677.5483-454494.95 454494.94515487930.13 487930.13174267141.99 267141.98902-404031.22 404031.22229
3638936.10
267141.98902 -404031.2223
ei !ei!
produccion capital trabajo Y XY K L log Y log K Log L Log Y - Log L Log K - Log L
25 10 2 1.39794001 1 0.30103 1.09691001 0.6989755 14 3 1.74036269 1.14612804 0.47712125 1.26324143 0.6690067856 20 5 1.74818803 1.30103 0.69897 1.04921802 0.6020599980 30 7 1.90308999 1.47712125 0.84509804 1.05799195 0.6320232184 35 8 1.92427929 1.54406804 0.90308999 1.0211893 0.64097806
120 50 10 2.07918125 1.69897 1 1.07918125 0.698976.56773196 3.94200805
b a b a0.80074392 0.56853216 0.80074392 0.56853216
log c = a 0.56853216
C = 3.70281625
0.80074392
B´= 1- â 0.19925608 Si el trabajo incrementa e A estimada elasticidad produccion capitalB estimada elasticidad produccion trabajo
b= âSi el capital incrementa en 1% la
produccion incrementaria en 0.8%
Y= C * ( K ^ â) *(L^B´)
A estimada elasticidad produccion capitalB estimada elasticidad produccion trabajo
