El comando AUTO

Estimación de Mínimos cuadrados generalizados factibles en modelos autocorrelados

Forma general del comando

– Se usa para obtener un estimador de mínimos cuadrados generalizados factible, bajo autocorrelación

– Su forma general es• AUTO vardep varindeps…/ opciones

Las opciones hacenrelación a los diferentes modelos de

autocorrelación y como guardar los residuos

Primero se indica lavariable dependiente y

luego las independientes

El comando AUTO• Muchas de las opciones del comando

AUTO coinciden con las opciones del comando OLS a la hora de proporcionar las correspondientes salidas, por lo que solamente señalaremos las opciones nuevas.

• Algunas de las opciones disponibles son específicas del comando AUTO

Opciones del comando AUTO• DROP à Elimina la primera observación en

la estimación.• CONV= à Establece un criterio de

convergencia.• ITER= à Se utiliza para controlar el

número de iteraciones.• ORDER=n à Se usa para estimar modelos

con un orden de autocorrelación superior a dos.

Opciones del comando AUTO (2)• RHO= à Especifica el valor del coeficiente

de autocorrelación de primer orden deseado por el usuario.

• SRHO= à Especifica el valor del coeficiente de autocorrelación de segundo orden deseado por el usuario.

• DLAG à Se utiliza para modelos autorregresivos y es necesario indicar como primera variable independiente el primer retardo de la variable endógena.

Variables temporales

• Las variables siguientes son iguales que en el comando OLS, salvo las dos últimas– $ERR– $K– $LLF– $N – $R2OP– $DWàEstadístico de Durbin Watson.– $RHOà Coeficiente de autocorrelación de primer

orden.