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Evolución de Mercado
Mayo 2020
Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados mayo 2020– Con Simultáneas y Repos
22Hasta el 29 de mayo de 2020
Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados mayo 2020- Sin Simultáneas y Repos
33Hasta el 29 de mayo de 2020
Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: Estandarizados mayo 2020
44Hasta el 29 de mayo de 2020
Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: No Estandarizados mayo 2020 – Con Simultáneas y Repos
55Hasta el 29 de mayo de 2020
Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: No Estandarizados mayo 2020 – Sin Simultáneas y Repos
66Hasta el 29 de mayo de 2020
Informe de la Administración
• Gestión de Operaciones
– Evolución Número de Miembros
7Hasta el 29 de Mayo de 2020
Informe de la Administración
• Gestión de Operaciones
−Evolución de Operaciones de Mercado y de Registro
8Hasta el 29 de Mayo de 2020
% Crecimiento Anual Respecto a mayo - 19
14,00%
Informe de la Administración
9Hasta el 29 de Mayo de 2020
• Gestión de Operaciones - Derivados
– Evolución de Operaciones de Mercado y de Registro
% Crecimiento Anual Respecto a mayo - 19
-1,95%
Informe de la Administración
10Hasta el 29 de Mayo de 2020
• Gestión de Operaciones
–Operaciones Simultáneas SEN y MEC
Informe de la Administración
• Gestión de Operaciones
– Operaciones Repo
Participación de 12 SCB
Total de operaciones repo
Mayo-20: 520
11Hasta el 29 de Mayo de 2020
Informe de la Administración
12Hasta el 29 de Mayo de 2020
• Posición Abierta
– Evolución Posición abierta
Segmento Producto
Posición
Abierta
Valorada
%
Participación
Valor garantías
exígidas por
fluctuación
% Participación
Garantías exígidas (B / A*2)
Forward NDF (USD/COP) 27.924.538 43,57%
Futuro y Mini Futuro de Tasa
de Cambio Dólar/Peso1.862.008 2,90%
Opción sobre la TRM 11.967 0,02%
Subtotal Activos sobre
TRM29.798.513 46,49% 803.576 49,69% 1,35%
OIS IBR 9.697.087 15,13% 20.683 1,28% 0,11%
OIS IBR FORMACIÓN 4.655.487 7,26% 3.163 0,20% 0,03%
Futuro OIS 1.360.215 2,12% 3.601 0,22% 0,13%
Subtotal Activos sobre
Overnight Index Swap15.712.789 24,51% 27.446 1,70% 0,09%
Futuros sobre Acciones del
Índice COLCAP con
Liquidación por diferencias
8.392 0,01% 3.066 0,19% 18,27%
Futuros sobre Acciones del
Índice COLCAP con
Liquidación por Entrega
8.481 0,01% 3.644 0,23% 21,49%
Futuros y Mini Futro del
Índice Accionario COLCAP10.020 0,02% 1.603 0,10% 8,00%
Subtotal Activos sobre
Acciones26.893 0,04% 8.314 0,51% 15,46%
Futuros sobre Títulos TES de
Referencias Específicas1.736.723 2,71% 71.896 4,45% 2,07%
Futuro y Mini Futuro sobre
Electricidad Mensual9.757 0,02% 4.033 0,25% 20,67%
Total Derivados 47.284.675 73,77% 915.265 56,59% 0,97%
Repos 297.806 0,46% 47.131 2,91% 7,91%
TTV´s 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
Total Renta Variable 297.806 0,46% 47.131 2,91% 7,91%
IRS 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
OIS 1.559.500 2,43% 17.660 1,09% 0,57%
Total Swaps 1.559.500 2,43% 17.660 1,09% 0,57%
Renta Fija Simultáneas 14.955.193 23,33% 637.176 39,40% 2,13%
64.097.174 100% 1.617.232 100% 1,26%
Swaps
Total
Derivados
financieros
803.576 49,69% 1,35%
Renta Variable
% Crecimiento anual respecto a mayo - 19
13,9%
Informe de la Administración
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• Posición Abierta Swaps
– Evolución Posición abierta
*Valor en Millones COP
Hasta el 29 de Mayo de 2020
Plazo al
VencimientoVolumen Mayo Posición Abierta Garantía Exigida
0 - 1 Año - -
1 - 2 Años 65.000 667.000
2 - 5 Años 201.000 612.000
5 - 10 Años 13.000 280.500
10 - 15 Años - -
Total 279.000 1.559.500
17.660
• Posición Abierta
– Evolución Posición Abierta vs Importe en efectivo - Repos
Informe de la Administración
14Hasta el 29 de Mayo de 2020
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