GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Advanced Risk Services con más de 6 años de trayectoriaen Consultoría, Investigación y Capacitación en Gestión deRiesgos, aporta su experiencia y staff de profesoresdesarrollando el Programa de Especialización en GestiónIntegral de Riesgos.

Este programa es uno de los más completos del mercado,ofreciendo a los participantes el manejo de conceptos yherramientas aplicadas a los diferentes aspectos de laGestión de Riesgos, tales como riesgo de crédito, mercado,liquidez, operacional y lo más reciente, GOBIERNOCORPORATIVO Y SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DEACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO .

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En los últimos años, el sistema financiero internacional hasufrido una serie de cambios estructurales que han creadoen los ejecutivos la necesidad de conocer y capacitarse en elfuncionamiento y gestión de riesgos, indispensable para losprofesionales que trabajan en los mercados financieroslocales e internacionales.

La complejidad creciente de los productos financieros y lacapacidad de medición que proporciona la tecnología actual,han hecho que las áreas de riesgos sean cada vez másespecializadas y necesarias para las empresas.

Desde la aparición de las normativas de la Superintendenciade Banca, Seguros y AFPs (SBS) referidas a la gestión deriesgos, incluso desde abril 2003 que SBS decidió asumir elreto de implementar Basilea II en Perú, se ha visto unincremento en la demanda por profesionales de las escuelade ingeniería, economía, estadística y matemática quedominen los conceptos teóricos de las técnicas financieras yla aplicabilidad en el mundo real, sin embargo, la oferta deprofesionales especializados y acreditados en la práctica dela gestión de riesgos aún es muy baja.

La tendencia de la demanda en el mercado laboral delsistema financiero y de seguros, exige hoy en día que losprofesionales en gestión de riesgos dominen las técnicasy herramientas, además de tener los conocimientos, quepermitan efectuar una adecuada gestión de riesgos, bajolos estándares internacionales y, en especial de Basilea IIy III. En ese sentido el perfil de nuestros participantesserá atractivo para :

Empresas bancarias. Empresas financieras. Cajas municipales. Cajas rurales. Edpymes. Cooperativas. Empresas de arrendamiento financiero. Empresas privadas o estatales que operan en

diferentes actividades económicas. Empresas educativas, que requieran de formadores en

esta disciplina.

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En este contexto, que Advanced Risk Services encolaboración con EALDE Business School ofrece a la industriafinanciera un novedoso Programa de especialización queabarca aspectos teóricos y prácticos relacionados con losriesgos que más impactan a las empresas en el sistemafinanciero. Por un lado, brindaremos un vistazo general a laEstadística aplica a Riesgos, así como una introducción a laGestión de Riesgos y entender el marco normativo sobre elcual se desarrolla toda la gestión, luego nos centraremos enbrindar los pilares de toda gestión de riesgos mediante elcurso Gobierno Corporativo y Riesgo de Reputación, quecubrirá la totalidad de los aspectos relativos a la gestión deuna empresa o corporación dividiendo el curso en cuatrotópicos.

En el tópico de Riesgo de Crédito se incluye el riesgo deimpago o default, y la estimación de la pérdida esperada, asícomo la explicación de los modelos comerciales para carterade créditos.

Luego se abordará el desarrollo de Riesgo de Mercado,donde se verá, en primer lugar, los productos básicos quedan respuesta a las necesidades financieras de losparticipantes en los mercados financieros, sean empresas oentidades, analizando a continuación cómo utilizar losderivados financieros para la adecuada gestión del riesgo, yasí atender a sus diversas fuentes (riesgos de tipos deinterés, riesgo de tipos de cambio, riesgo de carteras derenta variable y riesgo de materia primas).

En Riesgo Operacional nos referiremos a la definición ytipos de riesgo operacional, los enfoques cualitativos ycuantitativos, así como una introducción al enfoque LDA.

Finalmente, tocaremos dos tópicos que no se abordahabitualmente en los programas educativos, peroconsideramos que son de suma importancia y muyrelevantes en la gestión de riesgos en la actualidad,Gobierno Corporativo y Gestión de Lavado de Activos yFinanciamiento al Terrorismo.

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PARTICIPANTES

Este programa está dirigido a gerentes, jefes, analistas,auditores y ejecutivos y profesionales que laboran en lasáreas de riesgos, finanzas, contabilidad y auditoría deempresas bancarias, financieras, cajas municipales, cajasrurales, cooperativas, edpymes, empresas dearrendamiento financiero, y empresas que operan endiferentes actividades económicas.

No es necesario experiencia en gestión de riesgos, puestoque nuestro programada brinda los conceptos teóricos detodas las herramientas más importantes por cada riesgodesarrollado y refuerza con los casos prácticos de laindustria que son preparados por nuestros expertos, locual brindará, a nuestros participantes, la ventaja deaprender con las experiencias y vivencias obtenidas pornuestros expertos, desarrollando en ellos una actitudcrítica y de conocimiento de diferentes escenarios oeventos y cómo estos fueron resueltos.

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DURACIÓN E INVERSIÓN DEL PROGRAMA

El programa se compone de 7 módulos, al finalizar cadamódulo se obtendrá el Certificado de Participaciónemitido por Advanced Risk Services, según los requisitosde asistencia. Al finalizar el programa el participantedeberá rendir y aprobar el examen final para hacerseacreedor al Certificado emitido por EALDE BS

El valor de la inversión del programa es S/. 7,000 incluidoIGV.

Puedes solicitar información acerca de nuestras opcionesde financiamiento o becas al correo electrónicocapacitacion@adriskserv.com.

PLANA DOCENTE

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Luis SaldañaSub Gerente de riesgos de mercado de una AFP de primer nivel. Ha ocupado posiciones comoespecialista en riesgos de mercado para el Fondo MiVivienda y Scotiabank Perú. Así como deGestión Global del Riesgo en BBVA Continental. Candidato a CFA nivel 2 y CAIA nivel 1.

Profesional de ciencias económicas y maestría en matemáticas aplicada por la PontificiaUniversidad Católica del Perú, maestría en finanzas por la Universidad del Pacífico. Con más de 6años de experiencia en el sistema financiero peruano en áreas de riesgos de mercado y liquidez.Especialista en la implementación de metodologías de cálculo de las métricas de riesgos yrentabilidad. Experiencia en la valorización del riesgo de los instrumentos derivados,valorizaciones de renta fija (Soberanos, CDBCRP, instrumentos de deuda corporativos), FXForwards, FX Spot, así como el desarrollo de los modelos valor en riesgo (VaR) y estrategias en deAsset & Liabilities Management (ALM).

Fernando JaureguiEjecutivo senior con especialización en gestión de riesgos, modelos matemáticos y econometría.Consultor nacional e internacional en temas referidos a riesgo de crédito, mercado ymodelamiento matemático. Master análisis financiero en Universidad Carlos III de España.Certified in Risk Management (CRM) por International Institute of Professional Education andResearch (IIPER)

Asesor en la medición del riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional paradiferentes instituciones en Latinoamérica. (Perú: ESSALUD, OSINERGMIN; Colombia: FINANGRO,Banco Caja Social, Corficolombiana, Bancolombia; Ecuador: Banco del Estado, Superintendenciade Economía Popular y Solidaria; Chile: Banco central de Chile, entre otros).Instructor y asesor internacional de Latinoamérica en temas de finanzas, proyectos de inversión yriesgos financieros con el uso de software especializado, con amplia experiencia en la formacióny educación de personal con diferente nivel académico en el manejo y análisis de informaciónfinanciera.

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PLANA DOCENTE

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

William MorganGerente para la gestión de riesgos financieros en una Institución Financiera. Ha sido senior deriesgo operacional en Scotiabank del Perú y Compliance en Interbank. Certified of Internal Auditor(CIA), Certified of Financial Internal Auditor (CFSA), Certified on Control Self Assessment (CCSA)otorgadas por The Institute of Internal Auditors y Antimoney Laundering Certified Associated(AML/CA) otorgada por The Florida International Bankers Association (FIBA).

Profesional en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master en DirecciónFinanciera por el Instituto Europeo de Posgrado y la Escuela de Negocios de la Universidad CEUSan Pablo de Madrid y Diplomado en Derecho Bancario y Financiero por el Instituto de FormaciónBancaria (IFB) y la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Docente de Postgrado en Gestión deRiesgo Operacional en la Universidad Nacional de Ingeniería y el Centro de Estudios Bursátiles dela Bolsa de Valores de Lima (BURSEN). Docente del Instituto del Auditores Internos del Perú en elcurso de preparación para la certificación como Auditor en Servicios Financieros (CFSA). Docenteen Gestión de Cumplimiento Normativo en el Sistema Financiero.

Omar BriceñoGerente de riesgos de Financiera Credinka. Director Ejecutivo de Advanced Risk Services.Candidato MBA por la Universidad del Pacífico. Miembro de FRM y del Instituto de RiesgoOperacional. Certified Risk Analyst por la AAFM. Autor del libro “La Gestión de RiesgoOperacional: aplicación práctica para estimar el capital regulatorio” y diversos papers sobremodelos avanzados de riesgo operacional y riesgo de crédito.

En los últimos 10 años se ha especializado en la implementación de Sistemas de Gestión deRiesgo Operacional y en el diseño de las herramientas semi-cuantitativas y cuantitativas para laidentificación, medición, monitoreo y control de este riesgo, así como, en Gestión de Riesgo deCrédito, aproximaciones de la probabilidad de default (PD), loss given default (LGD) y niveles deexposición, incluyendo el factor de conversión crediticio (FCC), además de estimaciones deprobabilidad de default con ciclo económico. Licenciado en Ciencias Administrativas de laUniversidad Nacional del Callao y Maestría en Economía con mención en Finanzas de laUniversidad Nacional Mayor de San Marcos. Diploma en Econometría aplicada, ha realizadoespecializaciones y cursos de gestión de riesgos y estadística avanzada.

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TITULACION DEL PROGRAMA

El participante deberá asistir al menos al 90% de clases yobtener una nota aprobatoria mínima de 14 por cadamódulo. Al finalizar cada módulo el participante recibiráuna constancia de participación emitida por AdvancedRisk Services..

Para lograr el Certificado de Especialista en GestiónIntegral de Riesgos, el participante deberá aprobar elexamen Final con una nota mínima de 14, teniendo unplazo de 30 días para dar el examen una vez finalizado eltotal de módulos. El Certificado es emitido por EALDEBusiness School y Advanced Risk Services.

Los participantes pueden obtener la certificación CRA®otorgado por la AAFM, para ello deberán realizar un pagoadicional de US$ 400.00 por el derecho de examen ycertificación.

INICIO DE CLASES

17 de enero de 2017

LUGAR DE CLASES

Las clases se desarrollarán en el CentroCultural CAFAE José Maria Arguedasubicado en Av. Arequipa 2985 – SanIsidro.

Las clases se dictarán los martes yjueves de 07:00 pm a 10:00 pm. Lossábados de 9:00 am a 12:00 pm.

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MODULO I:ESTADISTICA APLICADA A RIESGOS(6 horas)

Análisis exploratorio de datos. Momentos de una distribución estadística. Medida de Tendencia Central. Medidas de Dispersión. Medidas de Posición. Probabilidad y Distribuciones Estadísticas. Teoría de Valor Extremo. Análisis Bivariado: correlaciones. Pruebas de Bondad de Ajuste Análisis de Regresión: Series Temporales - Modelos

Garch

MODULO II: INTRODUCCION A LA GESTION DERIESGOS(6 horas)

Introducción al riesgo. Diferentes tipos de riesgos. Principales aspectos del marco regulatorio nacional e

internacional. Normas vigentes en materia de gestión del riesgo de

crédito, de mercado, operacional, continuidad de negocio y seguridad de la información.

Basilea II y III. COSO ERM. COSO 2013.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

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MODULO III: GOBIERNO CORPORATIVO(9 horas)

¿Qué es gobierno corporativo? Introducción al Gobierno Corporativo Definiciones y generalidades Grupos de interés (Stakeholders)

Accionistas Alta Dirección Empleados Clientes Proveedores Sociedad en General

Gestión externa del gobierno corporativo Marco regulatorio

Leyes locales de sociedades Regulación del sector Principios internacionales

Políticas internas de Gobierno Corporativo Modelo de organización Gestión de Recursos Humanos Gestión de Riesgos:

Riesgo de Estratégico Riesgo de Crédito Riesgo de Mercado Riesgo Operacional Riesgo de Reputación

Gestión de procesos Cumplimiento normativo Código de ética Departamento legal Seguridad física Seguridad lógica Planes de contingencia y continuidad

¿Cómo se controla el Gobierno Corporativo? Herramientas de gestión La función de Control Interno Comités de gestión Auditoría Interna Auditoría externa El papel de los Reguladores/Supervisores

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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

MODULO IV: GESTION DE RIESGO DE CREDITO(24 horas)

Introducción a la gestión de riesgo de crédito ¿Qué es el riesgo de crédito? ¿A quiénes afecta? Evaluación del riesgo de crédito.

Gestión del riesgo de crédito Diseño y uso adecuado del análisis de

cosechas. Segmentación del análisis de cosechas y

mejoramiento de los nichos de mercado. Construcción y análisis de funciones de

distribución de los indicadores de cartera. Diseño del análisis de supervivencia.

Aspectos conceptuales de los componentes del riesgo de crédito.

Riesgo de incumplimiento. Riesgo de Exposición. Riesgo de Recuperación.

Metodologías para estimar el capital económico. Diferentes formas de capital. Cadena de Markov: Default técnico de la

cartera y punto de no retorno. LGD – Workout. Introducción a PD´s con ajuste del ciclo

económico: PiT y TtC. Uso de la simulación Montecarlo.

Otros modelos de seguimiento y control Análisis mediante Roll Rate. Curvas de probabilidades de

incumplimiento. Uso de puntajes o scoring.

Stress Testing. Dependencia entre PD y LGD Escenarios macroeconómicos de estrés Enfoques de Stress Testing de la PD

Credit Porfolio View Mutiyear Approach Reverse Stress Testing Matrices de transición

Distribución de la LGD Downturn: Enfoque Mixtura de distribuciones.

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MODULO V: GESTION DE RIESGO DE MERCADO(15 horas)

Introducción. Definición de Riesgo. Relación Rentabilidad – Riesgo. Características y Riesgos de Mercado en

Instrumentos de Renta Fija (Bonos) Instrumentos Derivados (Forwards y Swaps) Introducción a Opciones Financieras. Riesgo y Retorno Esperado de un activo Tipos de Riesgo. Conceptos Estadísticos: Media y Varianza Riesgo Total de un portafolio. Diversificación. Beta de un portafolio. Valor en Riesgo (VaR) y Metodologías.

VaR Delta Normal. Ejercicios en Excel. VaR Montecarlo. VaR Histórico. Ejercicios en Excel.

Stop Loss y VaR Limit. Gestión de Riesgos del ALM Riesgo de Tasas de Interés. Riesgo de Liquidez. Regulación sobre Liquidez (Basilea III)

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MODULO VI: GESTION DE RIESGO OPERACIONAL(15 horas)

Conceptos Generales. Basilea II: Requerimiento mínimo de capital.

Modelo Indicador Básico. Modelo Estándar y Modelo Estándar

Alternativo. Modelos Avanzados.

Enfoque Cualitativo para la Gestión del Riesgo Operacional.

Talleres RCSA. Subcontratación significativa. Nuevos productos y servicios

Indicadores clave de riesgo: KRIs Qué es un KRI. Características y Tipos. Seleccionando indicadores de calidad. Métodos para la estimación de los

umbrales. Introducción al diseño de cesta de

indicadores. Base interna de eventos de pérdida.

Definición de evento de pérdida. Mapping de las líneas de negocio con los

procesos y productos/servicios de la organización.

Criterios para cuantificar un evento de pérdida.

Criterios para cuantificar las recuperaciones.

Fronteras con otros riesgos. Modelos avanzados: Enfoques IMA y LDA en la

práctica. Distribuciones Continuos para la Severidad Distribuciones Discretas para la frecuencia Mixtura de distribuciones. Teoría de valor extremo.

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MODULO VII: GESTIÓN DE RIESGO DE LAVADO DEACTIVOS(15 horas)

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

¿Qué es Lavado de Activos (concepto) y Etapas del Lavado de Activos?.

Impacto en el sistema financiero y a nivel macroeconómico e información sobre lavado de activos.

¿Qué es el Financiamiento del Terrorismo y Características del Financiamiento del Terrorismo?

Buenas prácticas y recomendaciones internacionales

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): 40 recomendaciones

Office of Foreign Assets Control (OFAC) Organización de las Naciones Unidas

(ONU) Comité de BASILEA.

Aspectos Legales y Regulatorios. Sujetos Obligados

Sujetos Obligados a proporcionar información a la UIF – Perú. Identificación y procedimiento.

Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Riesgo de LAFT, definición y factores de riesgo.

Riesgos asociados (operacional, contagio, legal, reputacional)

Gestión del Riesgo de Lavado de activos: Metodologías de Gestión de Riesgo y su aplicación para el riesgo de LAFT.

Registro de Operaciones. Operaciones Inusuales y Sospechosas

Definición, señales de alerta y monitoreo de operaciones inusuales.

Definición de Operación Sospechosa Aspectos metodológicos de la segmentación

Estructura y fundamentos conceptuales. Segmentación y Modelos Predictivos. Perfil de segmentos.

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Informes eInscripciones:

Titular de la Cuenta: Advanced Risk Services SAC.Banco: BBVA Banco Continental Cta. MN N°: 0142-0100073857-73CCI N° 011-142-000100073857-73Cta. Detracciones Bco. Nación MN N°: 0001-3006458

Forma de Pago:

Por favor solicite la ficha de inscripción enviando un correo acapacitacion@adriskserv.com.

El precio corporativo es a partir de 3 participantes: S/. 6,500.00 porparticipante.

Agradecemos nos envíe copia de su voucher de depósito y la ficha deinscripción debidamente llenada para proceder a su confirmación y registro ale-mail capacitacion@adriskserv.com.

En caso que el participante originalmente inscrito no acuda al evento podráceder su lugar a otra persona notificando dicho cambio con 03 días hábiles deanticipación al e-mail capacitacion@adriskserv.com.

El programa está sujeto a cambios de fechas e instalaciones, en función al cupomínimo requerido. De haber un cambio de fecha ADVANCED RISK SERVICESnotificará del cambio con 02 días hábiles de anticipación.

Cualquier solicitud de reprogramación del evento por parte del participantedeberá realizarse con 07 días hábiles de anticipación, las reprogramacionesestán sujetas a penalidad, la fecha y horario del curso estará en función a ladisponibilidad de los cupos establecidos por ADVANCED RISK SERVICES.

No se realizan reembolsos ni devoluciones bajo ningún concepto.

Para la primera clase, favor llegue 20 minutos antes del horario de inicio delcurso, y tenga a mano su Documento de Identidad.

Para recibir las siguientes clases asista con 10 minutos de anticipación.

En caso de reprogramación de clases por ausencia del profesor, esta sedesarrollará en el transcurso del módulo en curso.

Asistencia a clases:

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Más que una consultora, el socio estratégico que necesitas para gestionar tu Empresa.

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