TEMARIO: HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO

BLOQUE I: ETAPAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO

Ciclo del crédito soportado en la gestión de riesgoNiveles del control de riesgo desde la parametrización de las políticas crediticias.

BLOQUE II: MARCO NORMATIVO

Marco Legal del riesgo de crédito para COOPAC.

BLOQUE III: MODELOS DE PÉRDIDA ESPERADABasilea I y II, y los modelos internosDefinición e importancia del modelo de pérdidas esperadas (EL)Probabilidad de Incumplimiento (PE)Exposición de Incumplimientos (EAD)Pérdida en caso de incumplimiento (LGD)Métodos para determinar la probabilidad de Incumplimiento (LGD)La pérdida Inesperada (UL)Caso de análisis de las pérdidas esperadas y no esperadas. Modelo SICURIC-DGRV, cálculo de pérdida esperada, inesperada y VAR.

BLOQUE IV: SISTEMA DE RATING APLICADO A CRÉDITOS PYMES Y LA PROBABILIDAD DE DEFAULT

Definición de impago. Variables explicativas de impago.Modelo de regresión logística. Modelo de regresión probit. Diseño de un sistema de rating aplicado a créditos PYMES. Caso de identificación de variables relevantes que afecta el incumplimiento de pago a través de un modelo de regresión logística. Cálculo de las probabilidades de Default.

BLOQUE V: CREDIT SCORING Importaciones del scoring en una entidad financiera.Tipos de ScoringIdentificación de variables de riesgo. Metología de selección de variables. Fases en el desarrollo del scoring.Asignación de factores a las variables de riesgo. Calificación asignada según modelo de scoring.

OBJETIVOS:La FENACREP, a través de su Área de Asistencia Técnica, tiene la misión de promover el fortalecimiento institucional de las COOPAC, mediante talleres que transfieran metodologías para mejorar la Gestión de riesgo de Crédito en las COOPAC.

En esa línea de trabajo, el presente taller tiene como objetivos:

Desarrollar el modelo de pérdida esperada y pérdida inesperada de una cartera crediticia. Comprender el sistema de rating aplicado a créditos PYMES. Desarrollar y comprender la probabilidad de Default. Comprender el modelo de Scoring para créditos de consumo.Realiza un análisis estadístico a la cartera de créditos con el uso de herramientas de gestión.

DIRIGIDO A: Este evento nacional se dirige a funcionarios y personal de las áreas vinculadas a las actividades de la Gestión de Riesgos y créditos en las COOPAC (Gerente o Jefe, Analistas; y personal a cargo en las operaciones en temas de riesgos).

PRE -REQUISITOS:Manejo de MS Excel a nivel intermedio (preferente).Conocimientos teóricos y normativos sobre la Gestión del Riesgo de Crédito.

CONSIDERACIONES:Se realizará la exposición del temario y se desarrollará casos practicos aplicados a riesgo de crédito. Para esto, se requiere que los participantes lleven sus laptops para el desarrollo de los casos práctidos desarrollados en Excel.

N° DE PARTICIPANTES

25 Personas

DURACIÓN

12 Horas

EVENTO NACIONAL HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO

LUGAR Y HORARIO:

Centro Cultural CAFAE-SEAv. Arequipa 2985, San Isidro - Lima.

Jueves 22 y viernes 23 de Noviembre de 2018.Registro: 8:30 am a 8:45 amInicio: 8:45 am a 5:30pm

INCLUYE:

USB con: Diapositivas Ejercicios prácticosCertificado Coffee Break

EXPOSITOR:

Mag. Econ. Jesús Calderón Docente Universidad ESAN, UNMSM

Magister en Finanzas por la Univ. ESAN. Diplomado de Banca, Riesgo y Microfinanzas, Diplomado de Banca en Inversión y Diplomado de Finanzas Corporativas, por la misma universidad. Asimismo, cuenta con una Certificación Internacional de Riesgos Financieros, Certified Risk Analyst (CRA) otorgada por la American Academy of Financial Management (AAFM). Economista con amplia experiencia en el sistema financiero en el área de créditos, finanzas y riesgos. Docente de la Univ. ESAN.

ASESORES DEL TALLER:

Econ. Elvis Espinoza Cárdenas: Consultor FENACREP.Econ. Nixon Aldave Reyes: Coordinador Proyecto DGRV.

INVERSIÓN:

Herramientas para la Gestión de Riesgo de Crédito (Duración: 12 horas lectivas - 2 días)

COOPAC Afiliadas: S/ 1,200 (Sin IGV)COOPAC No Afiliadas: S/ 1,400 (Sin IGV)

El pago podrá realizarse en la cuenta recaudadora de la FENACREP N° 193-2161414-0-63, del Banco de Crédito del Perú. Los montos mayores a S/ 700.00 estarán afectados al pago del 12% de la detracción en la cuenta N° 00-021-012890 del Banco de la Nación.

CONTACTOS:

Para las inscripciones e información adicional, pueden comunicarse a los siguientes contactos:

INFORMES Sr. Elvis Espinoza Correo: eespinoza@fenacrep.org Teléfono: (01) 424-6769 anexo 131 INSCRIPCIONES

Sra. Ana CamachoCorreo: acamacho@fenacrep.orgTeléfono: (01) 424-6769 anexo 110

EVENTO NACIONAL HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO