INET + MASTER TRADER - bvc...La actualización de la infraestructura tecnológica se realizará con la implementación de la última versión X- Stream INET, provista por Nasdaq, que

INET + MASTER TRADER

Guía general de impactos tecnológicos

Versión 6.0

La información aquí contenida es preliminar a la implementación del proyecto, por lo cual puede ser actualizada,

eliminada o modificada de cualquier manera por posteriores publicaciones realizadas por la bvc.

http://www.bvc.com.co

Copyright Bolsa de Valores de Colombia 2018

Principal Bogotá: Carrera 7 No. 71-21 Torre B Piso 12. PBX (57-1) 3139000

http://www.bvc.com.co/

Tabla de contenido

1. Introducción .................................................................................................................................. 4

2. Glosario ......................................................................................................................................... 5

3. Infraestructura actual de negociación de los mercados .............................................................. 7

4. Nueva arquitectura de los mercados ............................................................................................ 8

5. Anexos ......................................................................................................................................... 11

5.1. Anexo 1: Nueva versión protocolo FIX 4.4. versión 3.13. Especificaciones INET para Deuda

Pública, Renta Variable y Derivados ........................................................................................................ 11

5.2. Anexo 2: Comparativo del protocolo FIX 4.4. Genium y el nuevo protocolo FIX 4.4. INET para

los mercados de Renta Variable y Derivados .......................................................................................... 11

5.3. Anexo 3: Archivo ejemplo Informe del cumplimiento MEC Back Office ................................... 11

5.4. Anexo 4: Archivo FOI S0163 – Consulta archivos de liquidación ............................................... 11

6. Servicios de Acceso Electrónico – SAE ................................................................................................. 12

6.1. Migración Servicios SAE FIXML a FIX 4.4 INET para Renta Fija – deuda pública ....................... 12

6.1.1. Servicio S1001 - Enrutamiento de órdenes de Renta Fija ......................................................... 12

6.1.1.1. Ingreso de órdenes en FIXML................................................................................................. 12

6.1.1.2. Nuevo - Ingreso de órdenes en protocolo FIX 4.4 INET ......................................................... 16

6.1.1.3. Modificación de órdenes en FIXML ....................................................................................... 18

6.1.1.4. Nuevo – Modificación de órdenes en FIX 4.4 INET ................................................................ 21

6.1.1.5. Eliminación de orden en FIXML ............................................................................................. 21

6.1.2. Servicio S1072 - Notificación de precios de mercado de Renta Fija ......................................... 25

6.1.2.1. Notificación de precios de mercado de Renta Fija en FIXML ................................................ 25

6.1.2.2. Nuevo – Notificación de precios de mercado en FIX 4.4. INET ............................................. 27

6.1.3. Servicio S1106 - Notificación de órdenes de Renta Fija ............................................................ 29

6.1.3.1. Notificación de órdenes de Renta Fija en FIXML ................................................................... 29

6.1.3.2. Nuevo - Notificación de órdenes de Renta Fija en FIX 4.4 INET ............................................ 30

6.1.4. Servicio S1128 - Notificación de mejores puntas Notificación de mejores puntas .................. 33

6.1.4.1. Notificación de mejores puntas Notificación de mejores puntas en FIXML ........................ 33

6.1.4.2. Nuevo - Notificación de mejores puntas en FIX 4.4. INET ..................................................... 35

6.1.5. Servicio S0002 - Notificación de operaciones de Renta Fija ..................................................... 38

6.1.5.1. Notificación de operaciones en Renta Fija en FIXML ............................................................ 38

6.1.6. Servicio S1002 - Notificación de operaciones de Renta Fija ..................................................... 40

6.1.6.1. Notificación de operaciones de Renta Fija en FIXML ............................................ 40

6.1.6.2. Nuevo - Notificación de operaciones de Renta Fija en FIX 4.4. INET ...................... 41

6.2. Modificaciones Servicio SAE en protocolo FIXML ............................................................ 45

6.2.1. Servicio S0002 – Notificación de operaciones ......................................................... 45

6.2.2. Servicio S0159 – Notificación Mensajes Liquida ...................................................... 46

6.2.3. Servicio S0163 – Consulta Liquidación ............................................................................. 46

6.2.4. Servicio S1002 – Notificación de operaciones ......................................................... 47

6.2.5. Servicio S1106 – Notificación órdenes Renta Fija .................................................... 47

6.2.6. Servicio S1130 –Valoración de Ofertas..………………………………………………..47

6.3. Generalidades de impactos Servicios de Acceso Electrónico - SAE................................ 47

7. Aplicativo Back Office ................................................................................................ 49

7.1. Archivo Líquida – Mercado de Renta Fija .................................................................. 49

7.2. Informe MEC - Informe del cumplimiento del mercado Electrónico Colombiano ....... 54

7.3. Generalidades Impactos Back Office ................................................................................. 54

8. Control de cambios al documento ............................................................................. 55

1. Introducción

La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) como el aliado estratégico del sector financiero y bursátil se encuentra

realizando la actualización de la infraestructura tecnológica y plataforma de los sistemas de negociación y

registro en los mercados de Renta Fija, Renta Variable y Derivados de Colombia.

La actualización de la infraestructura tecnológica se realizará con la implementación de la última versión X-

Stream INET, provista por Nasdaq, que posee una arquitectura robusta de alto desempeño, baja latencia y

fácilmente escalable, acorde con los nuevos estándares en la industria bursátil a nivel mundial.

Se incluirán en este nuevo motor de calce la negociación de la deuda pública del gobierno central, el mercado de

Renta Variable, MILA y Derivados. Así mismo permitirá el acceso electrónico a estos mercados a través del

protocolo FIX 4.4 INET, con el que se podrán ingresar hasta 10 millones de órdenes y/o modificaciones al día,

implementar la negociación algorítmica, mecanismos de “high frequency trading” (HFT) y herramientas de

monitoreo a través de robots.

De otro lado, los títulos de deuda privada y deuda pública de orden no nacional continuarán su proceso de

negociación a través del motor de calce de MEC PLUS, que seguirá prestando sus servicios a través de los

servidores que contienen los monitores de comunicación (MCs) actuales, los cuales se administrarán dentro

de los centros de cómputo de la bvc, aligerando la infraestructura física en las sedes de nuestros afiliados.

Para acompañar el proceso de actualización del motor de calce, la bvc implementará Master Trader, una

pantalla única de negociación y registro para todos los mercados que administra, la cual fue desarrollada por

Grupo BME - Bolsas y Mercados Españoles, proveedor actual de varios mercados de valores.

Master Trader es una potente herramienta multimercado, que ofrece diferentes funcionalidades para

automatizar las operaciones a través de órdenes predefinidas, generar algoritmos básicos para la ejecución de

operaciones, realizar cargue masivo de órdenes y usar mecanismos avanzados de integración con Excel.

Igualmente, cuenta con herramientas de portafolios y valoración en tiempo real que permiten hacer

seguimiento de las estrategias de los operadores delmercado.

Estos cambios modificarán de manera importante la infraestructura actual del mercado, en particular el

mercado de Renta Fija, por lo cual las entidades afiliadas a la bvc, sus proveedores de tecnología, vendors de

información y otros agentes del mercado que consumen información de la Bolsa, deberán adecuar sus

protocolos, canales, plataformas e infraestructura para la implementación de esta nueva arquitectura.

La salida a producción se realizará por fases con el objetivo de reducir los riesgos asociados al cambio de

plataformas transaccionales y permitir el adecuado alistamiento de todos los actores del mercado, de modo

que puedan enfocar los recursos en el mercado de Renta Fija, el cual presenta los mayores impactos. En una

segunda fase se realizará la implementación para los mercados de Renta Variable, Derivados y MILA,

culminando así con la interconexión de todos los mercados administrados por la bvc.

2. Glosario

Afiliados: Establecimientos de crédito, sociedades fiduciarias, comisionistas de bolsa, sociedades

comisionistas independientes de valores, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de

cesantías, compañías de seguros, sociedades de capitalización, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

y demás entidades autorizadas y vinculadas para operar en los sistemas de Negociación yRegistro.

Archivo Liquida: Archivo plano que los afiliados descargan con la liquidación de las operaciones propias

negociadas en el sistema Back Office.

Back Office: Sistema que permite realizar la liquidación y compensación de las operaciones

transaccionales y de registro celebrada o registrada en los sistemas de la bvc.

bvc: Bolsa de Valores de Colombia entidad administradora de sistemas de negociación, registro,

compensación y liquidación y administración de garantías.

Co-location: Servicio en el cual los afiliados tienen la oportunidad de colocar sus servidores en el data

center de la bvc, permitiendo una reducción en latencia.

Custodio: Entidad encargada de brindar el servicio de custodia.

FIX: Protocolo estándar de mensajería utilizado para intercambio de información transaccional y de

mercado.

INET: Nueva versión de X-Stream, un sistema de alto rendimiento, tolerante a fallos, de ejecución

automática de órdenes y operaciones, diseñado como una solución para los operadores de mercados

centrales como bolsas de acciones, bolsas de Derivados, Renta Fija deuda pública y MILA.

Mercado de Derivados: Es aquel en el que se negocian instrumentos financieros diseñados sobre un

subyacente y cuyo precio depende del valor del mismo.

Mercado de Renta Fija: Es aquel en el que los valores que se transan pagan a su tenedor una tasa de

rendimiento preestablecida para su plazo de vigencia. Por ejemplo: TES, certificados de depósito, bonos

corporativos, etc.

Mercado de Renta Variable: Es aquel en el que los valores que se transan no tienen preestablecido el

rendimiento, siendo las acciones el título característico de este mercado. La rentabilidad está ligada a las

utilidades obtenidas por la empresa en la cual se invierte y que sean susceptibles de ser distribuidas, así

como a las posibles variaciones en los precios de los valores, dadas por las condiciones existentes en el

mercado.

MILA: Mercado Integrado Latinoamericano, el cual actualmente integra los mercados de valores de

Colombia, Chile, México y Perú a través de la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores de Santiago,

Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa de Valores de Lima.

Nemos al vuelo: Nemotécnicos que se crean acorde con las características puntuales de la orden, por

ejemplo plazo de salida y de regreso, garantía específica etc. Aplica para simultaneas, repos y TTVs

Plataforma Integradora de Negociación: Aplicativo a través del cual los afiliados podrán operar todos

los mercados disponibles en la Bolsa de Valores de Colombia.

RFQ: Solicitud de cotización en la que una entidad puede solicitar a otras entidades que le ofrezcan una

cotización con el propósito de compra de algún activo.

SAE (Servicios de Acceso Electrónico): Producto que provee una interface estándar al cliente para el

acceso directo a los sistemas de la bvc a través de los protocolos FIXML y FIX 4.4.

3. Infraestructura actual de negociación de los mercados

Actualmente la bvc cuenta con la plataforma de negociación y registro MEC Plus, a través de la cual se

realiza la negociación del mercado de Renta Fija con los títulos de deuda pública y deuda privada. Este

sistema está soportado por los monitores de comunicación (MC) que cumplen las funciones de

intermediación de comunicación de datos y mensajería entre la terminal del operador y el servidor central

de la bvc.

A través de los servicios de acceso electrónico – SAE que provee la bvc, se encuentra habilitado el

protocolo FIXML para la automatización de procesos y consumo de información de mercado para la deuda

pública.

Para la negociación de los mercados de Renta Variable y Derivados la bvc administra la plataforma X-

Stream, que se encuentra instalada en los terminales de los operadores de cada uno de los afiliados y se

comunica a través de los canales dedicados (unión temporal) a los centros de cómputo principal y alterno

de la operación de estos dos mercados.

La automatización de procesos y el consumo de información del mercado actualmente se pueden

implementar a través del mecanismo de mensajería en el protocolo FIX 4.4. Genium, con el cual se

desarrollan servicios de enrutamiento, consumo de información propia y del mercado.

El Mercado Integrado Latinoamericano – MILA es soportado por el motor de calce de Rapid Addition que

provee sus servicios a través de la plataforma independiente U TRADER, usada para la negociación de

acciones con los mercados de Chile, y Perú.

Rapid Addition

MILA

Renta Fija - TES

RF – No estándar

X-Stream

Derivados M

últ

iple

s p

an

tall

as

4. Nueva arquitectura de los mercados

Bajo la nueva infraestructura se utilizará el nuevo motor de calce X- Stream INET. En este motor quedarán

integrados los mercados de Renta Fija (deuda pública - TES), Renta Variable, Derivados y el mercado MILA.

La deuda privada y deuda pública en títulos diferentes a TES se mantendrán en el motor de calce de MEC

Plus, sin embargo estará integrada en la nueva pantalla de forma tal que el operador visualizará todos los

mercados en la pantalla integradora de negociación Master Trader.

También se actualizarán los servicios de acceso electrónico – SAE que provee la bvc al nuevo protocolo FIX

4.4. INET, permitiendo implementar servicios de enrutamiento de órdenes y consumo de información de

mercado para la deuda pública – TES.

La implementación del proyecto Inet + Master Trader se realizará en dos fases. La primera involucra la

migración de la deuda pública al nuevo motor de calce Inet y la actualización del motor de calce MEC Plus

donde se mantendrá la deuda privada. La totalidad de la negociación del mercado de Renta Fija se realizará

a través de la plataforma Master Trader.

En la fase final del proyecto se realizará el traslado de la negociación de Renta Variable, Derivados y MILA

a esta misma plataforma, integrando así todos los mercados administrados por la bvc. Así mismo se

realizará la migración de los servicios de enrutamiento de órdenes y consumo de información de mercado

Renta Variable y Derivados del protocolo FIX 4.4. Genium a FIX 4.4. INET.

Entre las principales ventajas de estas implementaciones tenemos:

Arquitectura flexible y expansible de INET, ofreciendo mayores funcionalidades y permitiendo

crecer y adaptarse a los requerimientos del mercado.

Capacidad y alto desempeño para altos volúmenes de transacciones con baja latencia.

Motores de calce especializados que permiten desarrollar trading algorítmico o de alta frecuencia

(HFT).

Funcionalidades de control de riesgos que permiten minimizar errores en el envío de órdenes.

Disponibilidad de múltiples mecanismos de conexión de acuerdo con las necesidades de cada

tipo de afiliado.

Alta capacidad para administrar órdenes provenientes de robots de negociación.

Órdenes por día: hasta 10 millones.

Mecanismo de control de riesgos Pre-Trade Risk Management incorporado a la plataforma que

permite minimizar errores en el envío de órdenes (*G.R. Pre-Trade).

Mejoramiento en el monitoreo y administración de mercados con nueva herramienta de

replicación histórica de eventos de mercado – SMART y automatización de procesos de

administración.

Mensajería de baja latencia para el envío de órdenes, recepción de market data (protocolos ITCH

y OUCH) y co-location (Implementación según demanda).

Entre los beneficios que tendrá el usuario están los siguientes:

Mejor experiencia del operador a través de una pantalla única para los mercados de Renta Fija,

Renta Variable, MILA y Derivados

Ejecución de estrategias entre mercados

Estrategias de negociación predefinidas por el usuario

Estrategias de carga y ejecución simultánea de órdenes

Herramientas de negociación para creadores de mercado y formadores de liquidez

Nuevas herramientas de análisis técnico con énfasis en futuros y opciones

Estrategias predefinidas de Opciones

Mecanismos de RFQ (Request for Quote)

Programación de algoritmos desde Excel (PATS)

Mecanismos de teclas rápidas

Administración y valoración de posiciones abiertas

Nuevas herramientas de gestión de riesgo

Visualización de órdenes envidas por robots y algoritmos

Como resultado del trabajo realizado en conjunto con el mercado durante finales del año 2017 e inicios

de 2018, se implementarán nuevas funcionalidades para el mercado de renta fija. Estas incluyen:

Reporte de cierres de mercado consolidado en una única ventana

Inclusión del valor de giro en las operaciones de registro

Visualización de puntas propias y de la entidad

Mecanismo para anulaciones de operaciones de deuda pública

Teclas rápidas para el ingreso de órdenes desde la ventana de mercado por órdenes

Mecanismo para reducir la cantidad de ceros en el ingreso de órdenes

Creación de orden especial para deuda privada

Ingreso de datos de título colateral desde la compra para operaciones de fondeo.

Esta nueva infraestructura tendrá mejoras importantes para la negociación en los mercados

administrados por la bvc estimulando la rotación y liquidez del mercado de capitales colombiano.

En el presente documento se describen los siguientes impactos tecnológicos:

1. Migración en los protocolos FIXML a FIX 4.4 para deudapública

2. Modificaciones en servicio SAE – FIXML

3. Cambios en aplicativo Back Office para Renta Fija

5. Anexos

A continuación se describen los anexos a este documento como insumo para el desarrollo, entendimiento

y parametrización de las nuevas funcionalidades:

5.1. Anexo 1: Nueva versión protocolo FIX 4.4. versión 3.13. Especificaciones INET para Deuda Pública,

Renta Variable y Derivados.

Este documento, provisto por nuestro proveedor Nasdaq, presenta las especificaciones técnicas del

protocolo FIX 4.4. INET. Los clientes que actualmente consumen mensajería FIX 4.4. de acciones y

Derivados (enrutamiento e información de mercado) deberán realizar los ajustes acorde con esta

nueva versión. Así mismo, estas especificaciones aplican a las entidades que actualmente consumen

servicios SAE FIXML de Renta Fija - deuda pública (enrutamiento e información de mercado) y que

deberán migrar estos servicios a mensajería FIX 4.4. INET.

5.2. Anexo 2: Comparativo del protocolo FIX 4.4. Genium y el nuevo protocolo FIX 4.4. INET para los

mercados de Renta Variable y Derivados.

Este documento presenta los cambios de la mensajería FIX 4.4. Genium a la versión FIX 4.4 INET para

los mercados de acciones y Derivados. El propósito del documento es realizar un comparativo de los

mensajes, campos y tags para su fácil interpretación en la migración. Estas especificaciones solamente

aplican para entidades que actualmente consumen la mensajería FIX 4.4. Para acciones y/o Derivados.

5.3. Anexo 3: Archivo ejemplo Informe del cumplimiento MEC Back Office

Este es un archivo ejemplo del reporte que se descarga del MEC Back Office – Archivo informe del

cumplimiento del Mercado Electrónico Colombiano. Aplica para entidades que realizan el descargue

periódico de dicho informe como insumo para labores al interior de la entidad.

5.4. Anexo 4: Archivo FOI S0163 – Consulta archivos de liquidación

BUS_EJ_FOI_ARCHIVO_M013_NotificacionMensajeLiquidacionMultiple

Este archivo en Excel presenta el FOI del servicio S0163 de SAE que realiza la consulta de la información

de los archivos liquida a través del protocolo FIXML. Este cambio aplica para entidades que utilizan el

servicio SAE FIXML S0163.

La información contenida en este documento y sus anexos permitirán iniciar labores de alistamiento y

desarrollo para que las entidades afiliadas a la bvc, sus proveedores de tecnología, vendors de

información y otros agentes del mercado se encuentren preparados para el cambio.

6. Servicios de Acceso Electrónico – SAE

Descripción: Producto que provee una interface estándar al cliente para el acceso directo a los sistemas

de la bvc a través de los protocolos FIXML y FIX 4.4.

Agentes impactados: Todas las entidades que estén conectadas vía SAE y que consuman servicios de

información de mercado y/o enrutamiento de órdenes.

A continuación se detallan los impactos tecnológicos en los servicios FIXML y FIX 4.4 para los mercados

administrados por la bvc.

6.1. Migración Servicios SAE FIXML a FIX 4.4 INET para Renta Fija – deuda pública

La inclusión de la deuda pública al nuevo motor X-Stream INET implica que la comunicación electrónica

se realizará a través del protocolo FIX 4.4. INET, para consumir la información de mercado y en rutar

órdenes con alta eficiencia.

Para facilitar el entendimiento de este cambio, a continuación encontrarán los detalles por tipo de

servicio que hoy en día funciona en FIXML y su equivalente en la nueva mensajería vía FIX 4.4. INET. Esta

información les facilitará el inicio de los nuevos desarrollos y la certificación de los mismos.

6.1.1. Servicio S1001 - Enrutamiento de órdenes de Renta Fija

6.1.1.1. Ingreso de órdenes en FIXML

El ingreso de órdenes a través del servicio S1001 comienza con el envío de un mensaje hacia el sistema

de negociación. El servicio realiza las validaciones pertinentes y si los datos de la orden son adecuados

el mensaje ingresa al mercado. Para validar el ingreso de ordenes se ejecuta el servicio s1106.

Petición (Mensaje)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<SOAP-ENV:Body>

<Order ID="098" Side="2" Px="5" TxnTm="2018-01-17T10:40:00.3434" Typ="Y" AcctTyp="3" Action="1"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://www.fixprotocol.org/FIXML-5-0fixml-order-impl-5-0.xsd"

xmlns="http://www.fixprotocol.org/FIXML-5-0">

<Hdr SSub="050" TSub="0263" OrigSnt="2018-01-17T10:40:00.3434" SID="FOF" Snt="2018-01-

17T10:40:00.3434" TID="SIOPEL" MdlMsg="ORDEN"/>



<Pty ID="3" R="4008"/>



<Pty ID="01" R="1"/>



<Instrmt Sym="TFIT15260826" SecTyp="PZFJ" Board="RYS"/>



<OrdQty Qty="441504791"/>



<StrpPrmGrp StrtPrmNme="Repo_Settlment_Days" StrtPrmTyp="14" StrtPrmVal="001"/>



<Collateral CollateralQty="450000000" CollateralRate="100"/>



<Info InfoID="0" InfoTyp="47"/>















</Order>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance

http://www.fixprotocol.org/FIXML-5-0fixml-order-impl-5-0.xsd

http://www.fixprotocol.org/FIXML-5-0

Respuesta – Confirmación

El afiliado recibe un mensaje del bus confirmando el ingreso de la orden.

Consumo de S1106

Para validar las órdenes que efectúa el usuario se debe consumir el s1106 con las características del Tag

“firm id” y “orderId”.

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<SOAP-ENV:Body>

<ns0:OrdStatReq xmlns:ns0="http://www.fixprotocol.org/FIXML-5-0" OrdID="098" ID="098" StatReqID="El campo

'Side - TSub' falta o tiene un valor invalido " Side="2" Action="1"><ns0:Hdr SID="BUS" TID="FOF" SSub="050"

TSub="0263" MdlMsg="CONFIRMACION_ORDEN_RF" OrigSnt="2018-01-17T10:40:00.3434" Snt="2018-01-

17T10:40:00.3434"/><ns0:Instrmt Sym="TFIT15260826" SecTyp="PZFJ"/></ns0:OrdStatReq>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Body> <firm id = "050" orderId="0" xmlns = "http://www.bvc.com.co/BUS"/> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope>




http://www.bvc.com.co/BUS

Notificación - Respuesta S1106

Mediante la respuesta del servicio S1106 se visualizan todas las órdenes ingresadas por el usuario “firm

Id”.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Body> <ns0:FIXML xmlns:ns0="http://www.fixprotocol.org/FIXML-5-0" v="5.0" s="20071228" xr="002005-0|002005- 1|002005-2|002005-3|002005-4|002005-5"> <ns0:Batch> <ns0:Order xmlns:ns0="http://www.fixprotocol.org/FIXML-5-0" Side="2" ID="180117-085523-00001" TxnTm="2018-01-17T08:55:24" Typ="Y" Px="0" TrdDt="2018-01-17" TrdQty="529246500"> <ns0:Hdr SID="SIOPEL" TID="FOF" TSub="0101" Snt="2018-01-17T08:55:23" OrigSnt="2018-01-17T08:55:23" MdlMsg="NOTIFICACION_ORDENES_RF"/> <ns0:Pty> <ns0:Sub/> </ns0:Pty> <ns0:Instrmt Sym="TFIT16240724" SecTyp="PZFJ" Board="SCRC"/> <ns0:Undly ID="T (R)" Px="0"/> <ns0:OrdQty Qty="529246500"/> <ns0:StrpPrmGrp StrtPrmNme="Repo_Settlment_Days" StrtPrmTyp="14" StrtPrmVal="001"/> <ns0:Collateral CollateralQty="500000000" CollateralRate="101" CollateralEqRate="9.76"/> <ns0:Info InfoID="k" InfoTyp="233"/> <ns0:Info InfoID="000" InfoTyp="47"/> </ns0:Order> <ns0:Order xmlns:ns0="http://www.fixprotocol.org/FIXML-5-0" Side="2" ID="180117-085551-00002" TxnTm="2018-01-17T08:55:51" Typ="Y" Px="0" TrdDt="2018-01-17" TrdQty="1068493000"> <ns0:Hdr SID="SIOPEL" TID="FOF" TSub="0101" Snt="2018-01-17T08:55:51" OrigSnt="2018-01-17T08:55:51" MdlMsg="NOTIFICACION_ORDENES_RF"/> <ns0:Pty> <ns0:Sub/> </ns0:Pty> <ns0:Instrmt Sym="TFIT16240724" SecTyp="PZFJ" Board="SCRC"/> <ns0:Undly ID="T (R)" Px="0"/> <ns0:OrdQty Qty="1068493000"/> <ns0:StrpPrmGrp StrtPrmNme="Repo_Settlment_Days" StrtPrmTyp="14" StrtPrmVal="001"/> <ns0:Collateral CollateralQty="1000000000" CollateralRate="102" CollateralEqRate="9.549"/> <ns0:Info InfoID="k" InfoTyp="233"/> <ns0:Info InfoID="000" InfoTyp="47"/> </ns0:Order> <ns0:Order xmlns:ns0="http://www.fixprotocol.org/FIXML-5-0" ID="180117-085523-00001" Side="2" TxnTm="2018-01-17T08:57:39" Typ="1"> <ns0:Hdr SID="SIOPEL" TID="FOF" TSub="0102" OrigSnt="2018-01-17T08:55:23" MdlMsg="NOTIFICACION_ORDENES_RF" Snt="2018-01-17T08:55:23"/>






6.1.1.2. Nuevo - Ingreso de órdenes en protocolo FIX 4.4 INET

En este nuevo protocolo el envío de órdenes se realiza mediante el mensaje New Order Single (D). Como

respuesta al envío de la orden se recibe el mensaje Execution Report (8), indicando el estado de la orden

(ingresada o rechazada), mediante los tags 150, 39.

Envío New Order Single (D):

Respuesta Execution Report (8):

6.1.1.3. Modificación de órdenes en FIXML

La modificación de una orden ingresada al sistema de negociación se hace por medio del servicio S1001,

asignando en el campo “Action” el valor “1”, el cual le indica al sistema que es una modificación. Una vez

el mensaje cumple con las validaciones realizadas, se envía la confirmación de recepción de la

modificación.

Petición (Mensaje)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Body> <Order ID="098" Side="2" Px="4" TxnTm="2018-01-17T10:40:00.3434" Typ="Y" AcctTyp="3" Action="1" RefOrdID="180117-101004-00014" RefOrdIDSrc= "1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.fixprotocol.org/FIXML-5-0 fixml-order-impl-5-0.xsd" xmlns="http://www.fixprotocol.org/FIXML-5-0"> <Hdr SSub="050" TSub="0163" OrigSnt="2018-01-17T10:40:00.3434" SID="FOF" Snt="2018-01- 17T10:40:00.3434" TID="SIOPEL" MdlMsg="ORDEN"/>  <Pty ID="3" R="4008"/>  <Pty ID="01" R="1"/>  <Instrmt Sym="TFIT15260826" SecTyp="PZFJ" Board="RYS"/>  <OrdQty Qty="441504791"/>  <StrpPrmGrp StrtPrmNme="Repo_Settlment_Days" StrtPrmTyp="14" StrtPrmVal="001"/>  <Collateral CollateralQty="450000000" CollateralRate="100"/>  <Info InfoID="0" InfoTyp="47"/> 

<Info InfoID="1" InfoTyp="123"/>  <Info InfoID="3" InfoTyp="233"/>  <Info InfoID="100" InfoTyp="285"/> 

<Info InfoID="10" InfoTyp="286"/>  </Order> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope>





Respuesta:

6.1.1.4. Nuevo – Modificación de órdenes en FIX 4.4 INET

La modificación de órdenes en FIX 4.4. INET se realiza mediante el mensaje Order Cancel/Replace

Request (G), indicando la orden que se requiere modificar mediante el tag 41 (OrigClOrdID). En respuesta

se recibe automáticamente el mensaje Execution Report (8), indicando el estado de la orden (Modificada

o Rechazada), mediante los tags 150, 39.

Envío Order Cancel/Replace Request (G)


<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Body> <ns0:OrdStatReq xmlns:ns0="http://www.fixprotocol.org/FIXML-5-0" OrdID="180117-103249-00102" ID="098" StatReqID="" Side="2" Action="1" ID2="180117-101004-00014"><ns0:Hdr SID="SIOPEL" TID="FOF" TSub="7020" MdlMsg="CONFIRMACION_ORDEN_RF" OrigSnt="2018-01-17T10:32:49-05:00" Snt="2018-01- 17T10:32:49-05:00" SSub="050"/><ns0:Instrmt Sym="TFIT15260826" SecTyp="PZFJ" Board="RYS"/></ns0:OrdStatReq> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope>



6.1.1.5. Eliminación de orden en FIXML

Cuando el afiliado necesita eliminar una orden que ingresó al sistema bajo el protocolo FIXML se debe

utilizar el servicio S1001 asignándole el valor 3 en el campo Action, para indicar que se trata de una

eliminación. Cuando se realizan las validaciones necesarias del mensaje, se envía una confirmación de

recepción de la solicitud de cancelación.

Petición:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Body> <Order ID="100" Side="2" Px="4" TxnTm="2018-01-17T10:45:00.3434" Typ="1" AcctTyp="3" Action="3" RefOrdID="180117-101004-00014" RefOrdIDSrc= "1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.fixprotocol.org/FIXML-5-0 fixml-order-impl-5-0.xsd" xmlns="http://www.fixprotocol.org/FIXML-5-0"> <Hdr SSub="050" TSub="0162" OrigSnt="2018-01-17T10:45:00.3434" SID="FOF" Snt="2018- 01-17T10:45:00.3434" TID="SIOPEL" MdlMsg="ANULACION_ORDEN"/> 

<Pty ID="3" R="4008"/>  <Pty ID="01" R="1"/>  <Instrmt Sym="TFIT15260826" SecTyp="PZFJ" Board="RYS"/>  <OrdQty Qty="441504791"/>  <StrpPrmGrp StrtPrmNme="Repo_Settlment_Days" StrtPrmTyp="14" StrtPrmVal="001"/>  <Collateral CollateralQty="450000000" CollateralRate="100"/>  <Info InfoID="0" InfoTyp="47"/>  <Info InfoID="1" InfoTyp="123"/>  <Info InfoID="3" InfoTyp="233"/>

 <Info InfoID="100" InfoTyp="285"/>  <Info InfoID="10" InfoTyp="286"/> 

</Order> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope>

Respuesta:

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Body> <ns0:OrdStatReq xmlns:ns0="http://www.fixprotocol.org/FIXML-5-0" OrdID="180117-105816-00251" ID="100" StatReqID="" Side="2" Action="3" ID2="180117-101004-00014"><ns0:Hdr SID="SIOPEL" TID="FOF" SSub="050" TSub="7020" MdlMsg="CONFIRMACION_ORDEN_RF" OrigSnt="2018-01-17T10:58:16-05:00" Snt="2018-01-17T10:58:16-05:00"/><ns0:Instrmt SecTyp="PZFJ"/></ns0:OrdStatReq> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope>







6.1.1.6. Nuevo – Eliminación órdenes FIX 4.4 INET

Se realiza la eliminación de órdenes mediante el mensaje Order Cancel Request (F), indicando mediante

el tag 41 (OrigClOrdID) la orden que se requiere eliminar. Como respuesta se recibe automáticamente el

mensaje Execution Report (8), indicando el estado de la orden (Modificada o Rechazada), mediante los

tags 150, 39.

Envío Order Cancel Request (F):


6.1.2. Servicio S1072 - Notificación de precios de mercado de Renta Fija

6.1.2.1. Notificación de precios de mercado de Renta Fija en FIXML

La notificación de los precios de mercado se realiza por medio del servicio S1072. Comienza con la

solicitud del mensaje de envío de los precios de mercado por parte del afiliado, y si el mensaje es correcto

el servicio consulta los precios de mercado en el sistema de negociación y estos son enviados al afiliado

en paquetes. Para recibir nuevos paquetes de información es necesario que el afiliado realice una nueva

petición solicitando la notificación de la información.

Petición:

Respuesta:

6.1.2.2. Nuevo – Notificación de precios de mercado en FIX 4.4. INET

La información de precios de mercado se realiza por medio del mensaje Market Data Request (V), en el

cual se parametriza la información requerida sobre la/s especie/s deseada/s. Para la solicitud de

información de precios de mercado se envía el tag 269=a que hace referencia a este tipo de información.

Con el envío de este mensaje se puede generar una suscripción (tag 263=1), con lo cual cada vez que el

sistema de negociación tenga información nueva sobre el tema deseado, ésta se enviará

automáticamente por medio de un mensaje Market Data Incremental Refresh (X).

Envío Market Data Request (V):

Respuesta Market Data SnapShot/Full Refresh (W)

Llegada de Market Data Incremental Refresh (X):

6.1.3. Servicio S1106 - Notificación de órdenes de Renta Fija

6.1.3.1. Notificación de órdenes de Renta Fija en FIXML

Para recibir la información de las órdenes que se encuentran vigentes en el mercado, el afiliado solicita

de manera continua la información de las mismas. Estos mensajes son recibidos por el servicio S1106 y

después de validarlos se envían al sistema de negociación para que se genere la respuesta de los

mensajes de órdenes. Las órdenes que no pertenecen al afiliado serán notificadas con reserva bursátil y

las órdenes que pertenezcan al afiliado se enviarán con la información detallada.

Petición:

Respuesta:

6.1.3.2. Nuevo - Notificación de órdenes de Renta Fija en FIX 4.4 INET

La información de órdenes del mercado se realiza por medio del mensaje Market Data Request (V), en el

cual se parametriza la información requerida sobre la/s especie/s deseada/s. Para el caso de información

de órdenes de mercado, se envía el tag 269=0 que hace referencia a este tipo de información, escogiendo

entre ver el libro de órdenes completo o solo la primera línea (tag 264) y tener el libro agregado por

órdenes o por precio (tag 266). Con el envío de este mensaje se puede generar una suscripción (tag

263=1), con lo cual cada vez que el sistema de negociación tenga información nueva sobre el tema

deseado, esta se enviará automáticamente por medio de un mensaje Market Data Incremental Refresh

(X).


Respuesta Market Data Snapshot/Full Refresh (W)


La notificación de órdenes propias también se podrá visualizar a través de FIX 4.4 INET por intermedio

del mensaje Execution Report (8) en los casos de modificación o cancelación de una orden.

6.1.4. Servicio S1128 - Notificación de mejores puntas Notificación de mejores puntas

6.1.4.1. Notificación de mejores puntas Notificación de mejores puntas en FIXML

Para obtener la información de las mejores puntas del mercado el afiliado debe enviar un mensaje de

solicitud de información, el cual es recibido y validado por el servicio S1128 y después se obtiene la

información del mercado del sistema de negociación, la cual es enviada al afiliado. Este proceso debe

repetirse cada vez que se requiera recibir la información del mercado.

Petición:

Respuesta:

6.1.4.2. Nuevo - Notificación de mejores puntas en FIX 4.4. INET

La información de órdenes del mercado se realiza por medio del mensaje Market Data Request (V), en

el cual se parametriza la información requerida sobre la/s especie/s deseada/s. Para el caso de

información de órdenes de mercado, se envía el tag 269=0 que hace referencia a este tipo de

información, escogiendo entre ver el libro de órdenes completo o solo la primera línea (tag 264) y tener

el libro agregado por órdenes o por precio (tag 266). Con el envío de este mensaje se puede generar una

suscripción (tag 263=1), con lo cual cada vez que el sistema de negociación tenga información nueva

sobre el tema deseado, esta se enviará automáticamente por medio de un mensaje Market Data

Incremental Refresh (X).


Respuesta Market Data Snapshot/Full Refresh (W):

Llegada Market Data Incremental Refresh (X):

6.1.5. Servicio S0002 - Notificación de operaciones de Renta Fija

6.1.5.1. Notificación de operaciones en Renta Fija en FIXML

El servicio S0002 tiene como objetivo la notificación de las operaciones del mercado de Renta Fija deuda

pública y deuda privada. Las operaciones son enviadas desde el sistema de negociación al Back Office y

este a su vez las envía al servicio S0002 para que tenga la información disponible, cuando algún afiliado

realice una solicitud, el servicio le enviará un paquete de respuesta con las operaciones que tiene

disponibles; para continuar recibiendo la información, el afiliado debe realizar la petición de forma

periódica para que el servicio le notifique los siguientes paquetes de información.

Petición

Respuesta

Nota: Este servicio se mantiene en el protocolo FIXML con el objetivo de notificar las operaciones de

deuda pública y deuda privada. El impacto de este servicio se visualiza en el numeral 6.2.1 de este

documento.

6.1.6. Servicio S1002 - Notificación de operaciones de Renta Fija

6.1.6.1. Notificación de operaciones de Renta Fija en FIXML

Las operaciones del mercado son enviadas al afiliado después de que este realiza una petición de

solicitud de operaciones por medio del servicio S1002, esta petición es validada y si cumple con las

condiciones es enviada al sistema de negociación, el cual genera una respuesta con la información de las

operaciones que se encuentran en el aplicativo para que estas sean notificadas al afiliado. Este proceso

debe repetirse cada vez que se requiera obtener todas las operaciones registradas y calzadas en el

sistema.

Petición

Respuesta

6.1.6.2. Nuevo - Notificación de operaciones de Renta Fija en FIX 4.4. INET

La información de operaciones del mercado se entrega por medio del mensaje Market Data Request

(V), en el cual se parametriza la información requerida sobre la/s especie/s deseada/s. Para el caso

de las operaciones del mercado, se envía el tag 269=2 que hace referencia a este tipo de información.

Con el envío de este mensaje se puede generar una suscripción (tag 263=1), con lo cual cada vez que

el sistema de negociación tenga información nueva sobre el tema deseado, esta se enviará

automáticamente por medio de un mensaje Market Data Incremental Refresh (X).


Respuesta Market Data SnapShot/Full Refresh (W):


En cuanto a la información de operaciones propias, estas se notificarán automáticamente en un

mensaje de Execution Report (8), luego de que alguna orden sea ingresada y esta sea calzada, el

mensaje llegará con el identificador de la orden enviada (tag 11 de la orden enviada).

Envío New Order Single (D) - Compra:


Nota: No hay impactos en los archivos WSDL y XSD.

Llegada Execution Report (8):

6.2. Modificaciones Servicio SAE en protocolo FIXML

Los servicios SAE en protocolo FIXML que tendrán modificaciones se relacionan a continuación, los

demás servicios mantendrán su parametrización actual.

6.2.1. Servicio S0002 – Notificación de operaciones

Descripción: Mensaje con la notificación de las operaciones negociadas en la BVC.

Nuevo: En el campo “OrdID2” viajará el código de referencia (También conocido como Broker

reference), con una longitud de ocho (8) caracteres y tipo de dato alfanumérico.

Para conocer el detalle del FOI, éste puede solicitarse a [email protected], así:

● S0002: BUS_EJ_FOI_FIXMLM003-NotificacionOperaciones.xls

mailto:[email protected]


6.2.2. Servicio S0159 – Notificación Mensajes Liquida

Descripción: Este mensaje envía el archivo plano XML con la información de los mensajes liquida a

ser entregada al solicitante, con la información de todas las fracciones.

Nuevo: En el campo “sub -> typ = 4047” viajará el código de referencia (También conocido como

Broker reference), con una longitud de ocho (8) caracteres y tipo de dato alfanumérico.

En el archivo plano “Liquida” generado a través de una petición múltiple, se adicionará un nuevo

campo “Rueda” ubicado a partir de la posición “658”, con una longitud de máximo cuatro (4)

caracteres.


● S0159 : BUS_EJ_FOI_FIXMLM003_Batch Mensaje Liquida.xls


6.2.3. Servicio S0163 – Consulta Liquidación

Descripción: Este mensaje envía el archivo plano XML con la información de los datos de

liquidación a ser entregada al solicitante, con toda la información de una liquidación específica.

Nuevo:

En el archivo plano “Liquida” generado a través de una petición múltiple, se adicionará un nuevo

campo “Rueda” ubicado a partir de la posición “658”, con una longitud de cuatro (4) caracteres.

En el campo “sub -> typ = 4047” viajará el código de referencia (También conocido como Broker

reference), con una longitud de ocho (8) caracteres y tipo de dato alfanumérico.

En el anexo 2, en el campo “LIQ-D-REFERENCIA” con número 57 y posición 418, viajará el código de

referencia (También conocido como Broker reference), con una longitud de ocho (8) caracteres y

tipo de dato alfanumérico.


● S0163

BUS_EJ_FOI_FIXML_M004_EnvioDatosLiquidacionEspecifica.xls

ANEXO 2 - FOI S0163 - BUS_EJ_FOI_ARCHIVO_M013_NotificacionMensajeLiquidacionMultiple.xls



6.2.4. Servicio S1002 – Notificación de operaciones

Descripción: Este servicio notifica a los afiliados de la BVC las operaciones del mercado de renta

fija.

Nuevo: En el campo “OrdID2” viajará el número de la orden asignada por el vendedor, código de

referencia, Broker reference, con una longitud de ocho (8) caracteres y tipo de dato alfanumérico,

además se modifican algunos valores que puede tomar el campo “info -> infotyp = 233”.


● S1002: BUS_EJ_FOI_M011_FIXML-NotificacionOperacionesRentaFija.xls


6.2.5. Servicio S1106 – Notificación órdenes Renta Fija

Descripción: Servicio de Notificación de Ordenes de Renta Fija del BUS hacia los afiliados.

Nuevo: En el campo “ID2” viajará el valor definido por el usuario, normalmente utilizado como

referencia de la orden por los brokers, con una longitud de ocho (8) caracteres y tipo de dato

alfanumérico, además se modifican algunos valores que puede tomar el campo “info -> infotyp =

233”. Esto solo aplica para el mensaje de órdenes completo.


● S1106 (Ver estructura en anexo X)

BUS_EJ_FOI_M011_FIXML-NotificacionOrdenesRF.xls

BUS_EJ_FOI_M012_FIXML-NotificacionOrdenesRF-Resumido.xls


6.2.6. Servicio S1130 – Valoración de ofertas Nota: El servicio 1130 será deshabitado a partir de la implementación del proyecto Inet – Master Trader

1.1. Generalidades de impactos Servicios de Acceso Electrónico - SAE

● Para la notificación de órdenes a través de FIX 4.4. INET, el motor de calce asignará un

consecutivo nuevo a cada orden que pierda prioridad en la profundidad.

● A diferencia de FIXML, FIX 4.4. INET notificará información de órdenes, orden por orden o

agrupado por precio.

● El enrutamiento de órdenes de compra/venta de Renta Fija se podrá realizar ya sea por tasa

o precio, los dos tags destinados para esto son mutuamente excluyentes.



● Para el enrutamiento de órdenes, notificación de órdenes y de operaciones de compra/venta

y fondeo (Repos, Simultáneas, TTVs) el protocolo incluye nuevos tags y components, que

homologan el funcionamiento ofrecido a través de FIXML. Para mayor detalle ver el Anexo 2

Comparativo FIX 4.4 Genium a FIX 4.4 INET

● Para el enrutamiento de órdenes de fondeo se requiere hacer cálculos externos para el envío

de tags tales como el 900 TotalNetValue; el motor de calce rechazará las órdenes no valoradas

correctamente. Las fórmulas de valoración para este tipo de operaciones podrán ser

consultadas en la circular única de la bvc.

● Para el enrutamiento de órdenes a través de FIX 4.4. INET estará disponible el ingreso del

texto de referencia que facilita los procesos de complementación automática ofrecidos a

través de SAE, funcionalidad no existente en FIXML.

● Para las operaciones de fondeo el motor de calce creará nemos al vuelo tal como funciona en

X-Stream para las operaciones Repo o TTVs de Renta Variable. Estos nemos al vuelo serán

notificados a través del mensaje Security List Update Report (BK). La estructura de estos

nemos será informada por la bvc posteriormente.

● A través de la mensajería Trade Capture Reporting soportada por FIX 4.4. INET podrán ser

registradas operaciones de Derivados y Renta Fija (compra/venta y fondeo), funcionalidad

no existente en FIXML.

● La notificación de operaciones del transaccional se realiza por medio del mensaje Execution

Report y las operaciones de registro por medio del mensaje Trade Capture Report

● Para el mercado de Renta Fija, un usuario FIX 4.4. INET autorizado podrá contar con la

funcionalidad Drop Copy, la cual consiste en consultar toda la información de órdenes y

operaciones de todos los operadores de su firma.

● A través de la mensajería RFQ Quote Management soportada por FIX 4.4. INET podrá estar

disponible la nueva funcionalidad de Request For Quotes para Renta Fija y Derivados.

● Para el mercado de Renta Fija las solicitudes de cotizaciones (RFQ) pueden ser emitidas por

un afiliado interesado en determinar la demanda de un instrumento. Estas solicitudes son

luego distribuidas por FIX 4.4. INET a los participantes en la lista (los 'quoters' de RFQ) según

el mensaje de los iniciadores. Los receptores de estas solicitudes pueden entonces remitir

las cotizaciones de nuevo a INET y si son aprobadas por el iniciador, producirán una operación

de registro. Un iniciador puede realizar cancelaciones y un quoter puede aceptar o rechazar.

● Una vez iniciada, una solicitud RFQ sólo puede ser aceptada o cancelada. No se puede

modificar.

● Todos los mensajes QuoteReqID, QuoteID, QuoteRespID y ClOrdID deben ser únicos.

2. Aplicativo Back Office

Descripción: El Aplicativo Back Office de la bvc es el sistema que permite realizar la liquidación y

compensación de las operaciones transaccionales y de registro celebrada o registrada en los sistemas

de la bvc.

Agentes impactados: Todos los afiliados transaccionales al MEC

A continuación se detallan los impactos tecnológicos a nivel funcional en el sistema de compensación

y liquidación Back Office para el mercado de Renta Fija.

2.1. Archivo Líquida – Mercado de Renta Fija

Descripción: Archivo plano que los afiliados descargan con la liquidación de las operaciones propias

negociadas en el sistema Back Office.

Destinatarios: Todos los afiliados transaccionales al MEC

Modificaciones: En el archivo liquida (liqbvc.dat y liqdeubvc.dat) generado a través de la pantalla

Back Office, se incluirá un campo adicional “LIQ-D-RUEDA”. (Ver ejemplo – Serie 92), adicional se

resalta el campo “LIQ-D-REFERENCIA” donde ahora viajará la referencia del comisionista. (Ver ejemplo

– Serie 58)

Ejemplo

SERIE LONG INI FIN TIPO DOMINIO NOMBRE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

1 8 1 8 N LIQ-D-FECHA-GRA Fecha de grabación Formato "aaaammdd"

2 8 9 16 A LIQ-D-HORA-GRA Hora de grabación Formato "hh:mm:ss"

3 8 17 24 N LIQ-D-FECHA-OPE Fecha de la operación Formato "aaaammdd"

4 9 25 33 N LIQ-D-FOLIO Número de la Operación

5 3 34 36 N

LIQ-D-SECUENCIA Secuencia o número de fracción

6 1 37 37 A C = Compra V = Venta

LIQ-D-PUNTA Punta de la operación

7 1 38 38 A R = Registro T = Transaccional

LIQ-D-TIPO-TRA Tipo de operación

8

1

39

39

A

R = Renta Fija A = Acciones D = Deuda Pública

LIQ-D-CLASE

Mercado

9 10 40 49 A LIQ-D-NEMO Memotécnico de la especie

10 3 50 52 N LIQ-D-COD-CORR-COM Código del afiliado comprador

Formato "999"

11 3 53 55 N LIQ-D-COD-CORR-VEN Código del afiliado vendedor

Formato "999"

12 3 56 58 N

LIQ-D-COD-OPE-COM Código del operador comprador

Formato "999"

13 3 59 61 N

LIQ-D-COD-OPE-VEN Código del operador vendedor

Formato "999"

14 18 62 79 N

LIQ-D-CANTIDAD Cantidad o valor nominal Formato

"999999999999999.99"

15 5 80 84 N LIQ-D-DIAS-A-VCTO Días al vencimiento Formato "99999"

16 7 85 91 N LIQ-D-PRECIO % Precio Formato "999.999"

17 16 92 107 N

LIQ-D-TASA % Tasa Formato

"+9999999999.9999"

18 19 108 126 N

LIQ-D-MONTO Monto Formato

"9999999999999999.99"

19 13 127 139 N

LIQ-D-PRECIO-UNITARIO Precio unitario Formato

"9999999999.99"

20 8 140 147 N LIQ-D-FEC-EMISION Fecha de emisión Formato "aaaammdd"

21 8 148 155 N LIQ-D-FEC-VCTO Fecha de vencimiento Formato "aaaammdd"

22 5 156 160 N LIQ-D-PLAZO-EMI Plazo de emisión

23

1

161

161

N

0= Tasa fija 1=Dtf 2=Tcc 3=Prime 4=Ipc 5=Tbc 6=Corrección monetaria 7=Menos dtf 8 = IPC 1 9= DEV B = ICP – “aplica liqbvc.dat”

LIQ-D-TASA-REFERENCIA

Tasa de referencia

24 16 162 177 N

LIQ-D-PUNTOS-AJUSTE Puntos de ajuste a la tasa de referencia

Formato "+9999999999.9999"

25 16 178 193 N

LIQ-D-TASEMI Tasa de emisión Formato

"+9999999999.9999"

26

1

194

194

A

N=Normal (365) C=Comercial (360) D=Bisiesto

LIQ-D-BASE-INT

Base para el cálculo de intereses

27

1

195

195

A

N=Sin periodicidad M=Mensual B=Bimensual T=Trimestral C=Cuatrimestral S=Semestral A=Anual P=Al periodo o plazo de emisión

LIQ-D-PEREMI

Periodicidad del pago de los intereses

28

1

196

196

A

A=Anticipado V=Vencido O=Sin Modal

LIQ-D-MODEMI

Modalidad del pago de los intereses

29 1 197 197 A S=Si N=No

LIQ-D-REINVER Reinversión de intereses

30 2 198 199 A LIQ-D-REMATE Identificación del remate

31 3 200 202 N LIQ-D-PLALIQ Plazo de liquidación <6 contado, >= plazo

32 8 203 210 N LIQ-D-FECLIQ Fecha de liquidación Formato "aaaammdd"

33

1

211

211

A

F=Financiero E=Efectivo C=Contado P=Plazo

LIQ-D-MODLIQ

Modalidad de liquidación

Para acciones (E,F) Para

continuo (C,P)

34 1 212 212 A S=Si N=No

LIQ-D-IND-FIJA Indica si fijo precio enacciones

35 1 213 213 A S=Si N=No

LIQ-D-EXDIVIDENDO Indica si es exdividendo

36

1

214

214

A

P=Cuenta propia R=Recursos propios T=terceros P= Oferta punta M= Creador de mercado E = Colectivas

LIQ-D-ORIGEN

Indicador de origen

Para cotinuo (P,M)

37

1

215

215

A

N= Normal R=Repo A=Repo en acciones P=Opas M=Martillo O=Opciones D=Forward de registro F=Fondeo S=Subasta C=Carrusel I=Interbancario W=Swap X=Otras 1=Simultanea de salida 2=Simultanea de regreso 3=TTV de salida 4=TTV de regreso 5= Sim. Camara Salida 6= Sim. Camara Regreso

LIQ-D-TIPOFE

Tipo de oferta

38 1 216 216 A P=Primario S=Secundario

LIQ-D-MERCADO Mercado

39 1 217 217 A S=Si N=No

LIQ-D-SWAP Indicador de SWAP

40 8 218 225 A

LIQ-D-NUMERO-SWAP Referencia SWAP del comisionista

41 16 226 241 N

LIQ-D-TASAREPO Tasa para la operación repo

Formato "+9999999999.9999"

42 5 242 246 N LIQ-D-PLAZOREPO Plazo de la operación repo Formato "99999"

43 15 247 261 N

LIQ-D-VALCAP Valor de captación del repo Formato

"999999999999.99"

44 19 262 280 N LIQ-D-MONTO-

RECOMPRA Volumen de recompra del repo

Formato "9999999999999999.99"

45

3

281

283

A

DCV=Depósito del BRP DVL= Deceval XXX=Otros depósitos

LIQ-D-DEPOSITO

Depósito

46 15 284 298 N

LIQ-D-CANTIDAD-FRACC Cantidad de la fracción Formato

"999999999999.99"

47 19 299 317 N

LIQ-D-MONTO-FRACC Volumen de la fracción Formato

"9999999999999999.99"

48 8 318 325 N LIQ-D-COMISION % de la comisión Formato "999.9999"

49 13 326 338 N

LIQ-D-VAL-COMISION Valor de la comisión Formato

"9999999999.99"

50 7 339 345 N LIQ-D-PRECIO-NETO Precio neto de la fracción Formato "999.999"

51 16 346 361 N

LIQ-D-TASA-NETA Tasa neta de la fracción Formato

"+9999999999.9999"

52 19 362 380 N

LIQ-D-MONTO-NETO Volumen neto de la fracción Formato

"9999999999999999.99"

53 2 381 382 N

LIQ-D-LIQ-IMPRESA Número de veces de impresión

Formato "99"

54 12 383 394 N

LIQ-D-SERB-FI Servicio en bolsa (Cargo por volumen)

Formato "999999999.99"

55 12 395 406 N

LIQ-D-SERB-VA Servicio en bolsa (Cargo por operación)

Formato "999999999.99"

56 8 407 414 A LIQ-D-TRADER Código del trader

57 3 415 417 N LIQ-D-FRACC Número de fracciones Formato "999"

58 8 418 425 A LIQ-D-REFERENCIA Referencia del comisionista

59 1 426 426 A

LIQ-D-TIPO-ID1 Tipo de identificación del cliente 1

60 12 427 438 A LIQ-D-IDENTIF1 Identificación del cliente 1

61 3 439 441 A

LIQ-D-TIPO-FIDUS1 Identificación patrimonio autónomo 1

62 1 442 442 A



64 3 455 457 A


65 1 458 458 A



67 3 471 473 A


68 1 474 474 A S=Si N=No

LIQ-D-CARRUSEL Indicador de operación carrusel

69

1

475

475

A

I=Ingresada M=Modificada A=Anulada

LIQ-D-OPERACION

Indicador de la operación

70 15 476 490 N

LIQ-D-BASE-REFTE-COB Base de la retención en la fuente

Formato "999999999999.99"

71 6 491 496 N LIQ-D-POR-REFTE-

COB Porcentaje de retención en la fuente aplicado

Formato "999.99"

72 13 497 509 N

LIQ-D-VAL-REFTE-COB Valor de la retención en la fuente

Formato "-999999999.99"

73 15 510 524 N

LIQ-D-BASE-REFTE-TRA Base del traslado Formato

"999999999999.99"

74 6 525 530 N

LIQ-D-POR-REFTE-TRA Porcentaje de traslado aplicado

Formato "999.99"

75 13 531 543 N LIQ-D-VAL-REFTE-TRA Valor del traslado Formato "-999999999.99"

76 7 544 550 N LIQ-D-POR-IVA % del iva aplicado Formato "999.999"

77 13 551 563 N

LIQ-D-VAL-IVA Valor del iva Formato

"9999999999.99"

78

1

564

564

A

Operaciones fecha de registro menor a 2013-10-21 -> N Si la operación corresponde a ruedas administradas por ICAP -> I Si la operación corresponde a

ruedas administradas por Bolsa -> B Si la operación corresponde al Sistema de Negociación IHS -> H

LIQ-D-TRAS-SERBOL-CLI

Traslado del servicio en bolsa

Solo acciones

79 1 565 565 A S=Si N=No

LIQ-D-CONSTANCIA Genera constancia

80 8 566 573 N

LIQ-D-FECHA-CONST Fecha de la constancia de venta

Formato "aaaammdd"

81 19 574 592 N

LIQ-D-VALOR-CONST Valor de la constancia de venta

Formato "9999999999999999.99"

82 1 593 593 A S=Si N=No

LIQ-D-EXPEDIR-CONST Expedir constancia comprador

83 19 594 612 N

LIQ-D-CONTRA-PAG Contrapago de la operación Formato

"9999999999999999.99"

84

1

613

613

A

A=Retención en la fuente del afiliado C=retención en la fuente contraparte N=Sin retención

LIQ-D-ENVIA-RETE

Envía retención en la fuente

85 1 614 614 A S=Si N=No

LIQ-D-PROM-LIQ Si es promotor de liquidez

86 1 615 615 A A=Actual P=Previa

LIQ-D-USO-TASA Uso de la tasa

87 12 616 627 A

LIQ-NEMOLARGO Nemo largo para la especie de deuda pública

88 19 628 646 N

LIQ-D-SANCION-EXT Sanción Cumplimiento Extemporáneo

Formato "9999999999999999.99"

89 1 647 647 A S=Solicitante A=Aceptante

LIQ-D-PUNTA-EXT Posición punta

90 1 648 648 A S=Si margen N=No margen

LIQ-D-CTA-MARGEN Cuenta Margen

91 1 649 649 A S=Si reinversión N=No reinversión

LIQ-D-OPE-REIV-PRIM Operación CTDs de reinversión

92 4 650 653 A

LIQ-D-RUEDA Rueda en donde se negoció la especie

2.2. Informe MEC - Informe del cumplimiento del mercado Electrónico Colombiano

Descripción: Archivo plano que se descarga del módulo de cumplimiento con la información del

estado de cumplimiento de las operaciones.

Destinatarios: Todos los afiliados transaccionales al MEC

Modificaciones: Se adiciona el campo “Rueda” (Ver ejemplo en Anexo No. 3)

2.3. Generalidades Impactos Back Office

Los procesos de Post-Negociación de todas las operaciones de Registro del mercado de Renta Fija

(Deuda Pública y Deuda Privada) serán agrupadas en una sola rueda denominada TRD.

Al migrar la negociación de Renta Fija Deuda Pública TES, la descarga de Operaciones Concertadas

ya no estará disponible a través de MEC Plus. La descarga de esta información podrá realizarse a través

de la nueva Plataforma Integradora de Negociación. La estructura de esta descarga será informada por

la bvc en futuras comunicaciones.

Con la migración de Renta Fija Deuda Pública TES se habilitará el campo de referencia para identificar

las operaciones desde la negociación, lo que facilitará los procesos de complementación automática

que se llevan a cabo a través de los servicios SAE existentes.

3. Control de cambios al documento

Versión

Fecha

Observaciones

5.0

27 de Febrero de 2018

Actualización de modificaciones en el servicio SAE:

Inclusión de la referencia del comisionista.

Eliminación del archivo Transac BVC

4.0

28 de Julio de 2017

Se ajusta el documento con el cambio de fechas para la

salida a producción de la fase I y se incluye impacto para el

S1130.

3.0

9 de Mayo de 2017

Se ajusta el documento con la nueva estrategia de

implementación por fases.

2.0

21 de Abril de 2017

Se actualiza el Anexo 1: Nueva versión protocolo FIX 4.4.

Versión 3.10. Especificaciones INET para Deuda Pública,

Renta Variable y Derivados.

Se actualiza el Anexo 2: Comparativo del protocolo FIX 4.4.

Genium y el nuevo protocolo FIX 4.4. INET para los

mercados de Renta Variable y Derivados.

1.0

8 de Marzo de 2017

Publicación original.

Documents

INET + MASTER TRADER - bvc...La actualización de la infraestructura tecnológica se realizará con la implementación de la última versión X- Stream INET, provista por Nasdaq, que