Información Crediticia en México: Hacia una …conacre.com.mx/2015/presentaciones/banco-de-mexico.pdfDebido a que las SICs han desarrollado mecanismos para identificar los registros

Información Crediticia en México: Hacia una ampliación del universo crediticio del sistema mexicanoOctubre 2015

Fuentes de Información Crediticia

2Información Crediticia

1. Información recibida por las autoridades financieras:

a) La Comisión Nacional Bancaria y de Valores recibe información de créditos comerciales (R04C) y créditos a laVivienda (R04H).

b) Banco de México, a través del reporte de cartera comercial para conocer el crédito por actividad económica (RRRC). Adicionalmente recibe información desagregada de la cartera de consumo.

2. Información reportada a las Sociedades de Información Crediticia (SICs) sobre personas físicas, personas físicas con actividad empresarial y personas morales.

Información Crediticia

Información Crediticia 3

1. Información desagregada a nivel crédito por crédito de loscréditos otorgados a personas físicas para consumo. Estainformación no permite la identificación del acreditado.

2. Información sobre créditos comerciales superiores a los 15,000dólares otorgados a empresas, personas físicas con actividadempresarial, entidades estatales y créditos destinados a laconstrucción de vivienda media y residencial.

3. Información agregada sobre créditos comerciales, consumo ovivienda de monto menor a 15,000 dólares.

Reportes Crediticios

recibidos por Banco de México

RRRCReporte de

Responsabilidades

Estudios y análisis en materia de regulación, competencia de servicios financieros y financiamiento a los diferentes sectores de la economía del país.



1. Información financiera de la Banca Múltiple, Banca deDesarrollo y otros sectores regulados.

2. Información sobre las características de los créditoscomerciales y de vivienda otorgados por la Banca Múltiple.

Analizar el desempeño de las carteras crediticias de los bancos sobre todo con fines de supervisión y análisis prudencial.

Información crediticia recibida por la CNBV



Entidades que reportan información a

las SICs

Entidades financieras reguladas de las cuales las autoridades recibeninformación sobre su actividad crediticia.

Entidades financieras no reguladas de las cuales las autoridades financierasno reciben información.

Entidades Comerciales. Algunas entidades públicas como por ejemplo el Servicio de Administración

Tributaria.

Limitaciones de la información recibida por las autoridades financieras


1. La información operativa o crédito por crédito solo es aquella que reportan los Bancos.

2. Los reportes regulatorios no son homogéneos entre sectores. Se tiene mayor detalle para algunos tipos de cartera así como mayor profundidad histórica.

3. Los fondos de vivienda para los trabajadores que otorgan crédito hipotecario a los derechohabientes como INFONAVIT y FOVISSSTE, no reportan información ni agregada ni de manera granular de manera periódica a ninguna de las autoridades. La información que se puede obtener de estos grandes institutos otorgantes de crédito es a través de la supervisión o a través de requerimientos especiales de información.

La falta de información evita que se tenga una visión más completa del sistema financiero, lo cual implica obtener resultados parciales, sin consistencia o

integridad de la información.

¿Por qué las autoridades están interesadas en mejorar la información crediticia?


Una de las motivaciones más importantes para mejorar la información crediticia en muchos países del mundo fue la experiencia quedejó la crisis financiera.

De las lecciones más importantes fue la de reservas por riesgo de crédito; por su importancia en mantener la solvencia de lasinstituciones financieras y por lo tanto la estabilidad del Sistema Bancario.

En el momento de la crisis, el enfoque que se utilizaba para provisionar riesgos crediticios estaba basado en modelos de pérdidaincurrida. En los cuales las instituciones reaccionan ante la pérdida inminente o evidencia de deterioro tomando en cuenta para ello,su propia experiencia con la contraparte.

Esta situación ocasionaba que existiera una mecánica de provisionamiento con una visión parcial y en consecuencia consubestimaciones.

Como consecuencia de esta crisis, varios organismos internacionales empezaron a promover que las instituciones cambiaran a unenfoque de Pérdida Esperada.

La Pérdida Esperada implica reconocer las pérdidas de manera prospectiva 1, para lo cual es necesario contar con información crediticia que permita reflejar la experiencia sobre un ciclo económico. Información con la cual se

podrán desarrollar modelos que permitan la identificación de las posibles pérdidas de manera anticipada.

Este enfoque lo que pide es que se incorpore la mayor información crediticia posibles con la finalidad de lograr un mejor pronóstico y por lo tanto una mayor cobertura del riesgo de crédito.

Source: IMF Working Paper, Supervisory Roles in Loan Loss Provisioning in Countries Implementing IFRS, 2014Basel Committee on Banking Supervision, August 2009.1/ El periodo de pronóstico de las pérdidas depende del enfoque que se le dé: regulatorio o contable.

Información de las SICsApoyo a Supervisión


En materia de supervisión, se han detectado áreas de oportunidad en donde la información de las SICs proporciona lamejor solución aun cuando existan temas de calidad, oportunidad e integridad de la información pendientes de resolver.Por ejemplo:

Proporciona una visión más amplia de las operaciones crediticias al contar con información de las EFNR, así como suparticipación en el mercado (Shadow Banking).

Debido a que las SICs han desarrollado mecanismos para identificar los registros crediticitos de una misma personapermitiendo su agregación a nivel cliente; se abre la posibilidad de identificar patrones de endeudamiento eincumplimiento crediticio (tasa de incumplimiento a nivel acreditado e incumplimiento selectivo).

Llevar a cabo análisis con diferentes aristas en la información. Por ejemplo: tipo de crédito, tipo de producto,institución, tipo de institución, antigüedad crediticia, entre otras.

Los layouts de información se reciben homogeneizados lo que facilita la explotación y análisis de información con altovolumen de registros a determinada fecha y/o de manera histórica.

Los elementos anteriores permiten a las autoridades desarrollar herramientas con información de todos los participantesy monitorear la evolución del sistema bancario en particular o de los otros participantes que puedan afectarlo.

Información de las SICsRiesgo Crediticio


Como parte de la oferta de servicios de las SICs, han desarrollado modelos estadísticos para pronosticar la probabilidadde incumplimiento de los acreditados. Los modelos han estado dirigidos principalmente a la cartera minorista(consumo y vivienda) demostrado alto poder predictivo. Son comúnmente utilizados por los usuarios de dichassociedades como parte de sus procesos de administración de riesgos, ya sea en sus procesos de originación o deseguimiento.

Adicionalmente, las SICs cuentan con otros productos que ayudan a sus usuarios a monitorear el comportamiento desus carteras de crédito. El valor agregado consiste en agrupar de diferentes maneras y con diferente carga histórica lainformación del comportamiento de pago de los acreditados. En estos servicios el usuario solicita únicamente lainformación que le es útil.

Por otra parte, la autoridad supervisora ha desarrollado modelos regulatorios para la constitución de reservas parariesgos crediticios, los cuales se alimentan de información consolidada a nivel cliente.

En este sentido es necesario que la información que integran estas sociedades sea lo más completa y con la mejorcalidad posible.

Información de las SICsPara las Entidades Financieras


En cuanto a medición de riesgo ya sea para la originación o la administración del mismo, los Bancos desarrollan modelosde negocio en los cuales las autoridades internacionales en materia de supervisión bancaria (BIS) han hechorecomendaciones sobre:

Incorporar una mayor información crediticia se refiere no solo a incluir periodos históricos más largos para cubrirciclos económicos sino también considerar todas las fuentes de información posibles que puedan ayudar a conocer elriesgo de las contrapartes.

Los mecanismos de calificación desarrollados con información disponible únicamente en las instituciones provee unabuena aproximación del riesgo, sin embargo no da una visión más completa del comportamiento que este acreditadotiene con otros otorgantes. Esta falta de visión puede evitar que se tomen medidas para mitigar un inminentedeterioro o incumplimiento.

En este sentido se cree que las SICs tienen la capacidad de recolectar información de varias entidades financieras, por locual suelen ser la mejor alternativa para atender los necesidades de información que los Bancos requieren para mejorarsu estimación del riesgo.

Por otra parte contar con modelos que utilicen fuentes de información interna como externa dará a los supervisoresmayor confianza y seguridad de la medición riesgo que hagan las entidades.

Motivación para ampliar y mejorar la información crediticia en México


Por los beneficios, ventajas y participación que los diferentes actores del sistema financiero –regulado y no regulado - tienen en estas sociedades, ha quedado demostrado que pueden ser la unade las mejores herramientas con las que se cuenta para el análisis y monitoreo de información encualquier etapa del proceso crediticio.

Sin embargo, a pesar de que las SICs cuentan con la infraestructura y mecanismos de validación decalidad de información; la calidad e integridad de la información es una tarea de constantecolaboración por parte de los usuarios u otorgantes que son quienes generan la información de lasoperaciones crediticias.

En este sentido es que en Banco de México surge la necesidad de iniciar un proyecto deconsolidación y reforzamiento de las base de datos de crédito de las SICs que permita asegurar elreporte de información completo y de calidad por parte de las Entidades Financieras a fin de contarcon una fuente de información útil en beneficio de todos los participantes del sistema financiero.

Fortalecimiento integral de la Base de Datos de crédito administrada por SICs


Emisión de Disposiciones de carácter general para obligar a las entidades financieras a reportar su información crediticia a las SICs

CIRCULAR 17/2014

El 4 de octubre de 2014 Banco de México publicó las disposiciones a entidades financieras para proporcionar informacióna sociedades de información crediticia- Circular 17/2014; el objetivo de emitir estas disposiciones es lograr que el sistemafinanciero en su conjunto pueda contar con información lo más completa y oportuna posible, que permita dar un mejorseguimiento a indicadores de riesgo e identificar posibles vulnerabilidades. La manera en que esto se puede lograr, de unamanera eficiente y accesible para la mayoría de los participantes, es a través de las Sociedades de Información Crediticia(SICs) ya que estas cuentan con mecanismos e infraestructura para recibir y retransmitir esta información al Sistema através de los reportes de crédito.

Grupos de Trabajo para atender dudas y problemáticas de los diferentes sectores a los que está dirigida la Circular

Para que la tarea de ampliar la base de datos de las SICs se pudiera cumplir, Banco de México ha estado en contacto con los diferentes sectores.

Banco de México para la consecución de este objetivo planteo un plan de trabajo el cual consiste en 2 etapas:

1. Agenda de trabajo para reporte de información a las SICs con base a la información mínima requerida en la circular 17/2014.

2. Agenda para resolver problemas de calidad de información de las SICs.


El objetivo, es incrementar gradualmente el cumplimiento de la Circular 17/2014 para que un mayor

número de entidades proporcionen información crediticia de sus clientes a las SICs. Así mismo, se busca

incrementar la calidad de la información y el número de campos relevantes, a fin de que el Sistema

Financiero, incluidas las autoridades, cuenten con información robusta para la toma de decisiones respecto

al desarrollo del negocio y toma de riesgos.

Agenda de Trabajo para reporte de información a las SICs

Asegurar el reporte de la información de las Entidades Financieras, incluyendo los nuevos participantes, de acuerdocon los criterios establecidos en el formulario contenido en el Anexo de la Circular 17/2014, así como los criterios decalidad definidos en los manuales de las SICs.

Para lograr lo anterior, se formaron grupos de trabajo por tipo de entidad o gremio con el fin de entender y darsolución a las particularidades de las operaciones a reportar adecuando la aplicabilidad de la información requerida.Derivado de estos grupos, las SICs realizarán las modificaciones necesarias a los manuales y los harán delconocimiento de sus usuarios u otorgantes a fin de que estos reporten la información en tiempo y forma.

Los grupos de trabajo se llevan a cabo de acuerdo con los siguientes eventos relevantes:

Sesiones de dudas, retroalimentación y definición de los campos que se deberán reportar.

Revisión, autorización y divulgación de los manuales de las SICs.

Periodo de inicio de reporte.

Reuniones para diagnóstico de la calidad de la información reportada.


PRIMERA ETAPA

Agenda de trabajo para resolver problemas de calidad de información de las SICs

Contar con una agenda de calidad de información orientada y limitada a resolver problemáticas ya identificadas en la información reportada.

Los eventos relevantes de esta línea de trabajo son:

1. Planteamiento de las problemáticas a resolver en el grupo de trabajo y mejoras a considerar en la modificación al formulario de la Circular 17/2014.

2. Propuesta de solución a las problemáticas.

3. Programas de trabajo: acciones, responsables y tiempos estimados de solución.

4. Implantación de las acciones para corregir las problemáticas.

5. Elaboración y modificación a la Circular 17/2014 con nuevo formulario.

En esta línea de trabajo también se considera:

Identificar e incorporar campos al formulario actual que se consideren relevantes para los diferentes sectores a los que atienden las Entidades Financieras. Por ejemplo la tasa de interés de los créditos.

• El proyecto concluirá con la modificación de la Circular 17/2014 incorporando un nuevo formulario con campos relevantes para cada uno de los gremios que contempla la circular.


SEGUNDA ETAPA

Entidades a las que está dirigida la Circular 17/2014


Almacenes Generales de Depósito; Instituciones de Fianzas; Instituciones de Seguros; Casas de Bolsa; Instituciones de Banca Múltiple; Instituciones de Banca de Desarrollo; Organismos Públicos cuya actividad principal sea el otorgamiento de crédito (INFONAVIT, FOVISSSTE, INFONACOT,

etc.); Fideicomisos de Fomento Económico constituidos por el Gobierno Federal; Uniones de Crédito; Sociedades de Ahorro y Préstamo; Sociedades Financieras Comunitarias; Sociedades Financieras Populares; Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con niveles de operación I a IV; Entidades Financieras que actúen como Fiduciarias en Fideicomisos que otorguen o administren crédito, préstamo o

financiamiento al público, y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas y no reguladas.

Organismos de Públicos cuya principal actividad sea el otorgamiento de crédito


Uno de las principales motivaciones de la publicación de la Circular es el que los otorgantes de crédito cuenten conun mecanismo que hiciera partícipe a Entidades cuyo principal objetivo es el hacer que los trabajadores públicos yprivados tuvieran acceso al crédito como es caso de los Fondos de Vivienda para los trabajadores: INFONAVIT yFOVISSTE.

Estos Fondos de Vivienda, no son otorgantes tradicionales de crédito al tener un mandato que los obliga a cubrir lasnecesidades de vivienda de la población, por lo que sus políticas de originación no consideran la información de lasSICs como un elemento para negar u otorgar un crédito; sin embargo al tener la mayor prelación de pago, lainformación sobre el adeudo y el compromiso de pago que las personas físicas tienen con estos fondos, sí contribuyede manera importante a su comportamiento de pago y endeudamiento con los demás participantes.

Derivado de que sus políticas de originación no permiten restricciones para acceder al crédito por elementos comonivel de salario, antigüedad, o falta de información sobre historial crediticio, estos fondos se pueden considerarmecanismos de inclusión financiera para aquella población formal que puede tener bajo ingreso o percibir la mayorparte de este de manera informal; como por ejemplo, personas cuya principal fuente de ingreso dependeprincipalmente de propinas.

Organismos de Públicos cuya principal actividad sea el otorgamiento de crédito


Banco de México considera importante incluir la información de estos fondos con lo cual se espera que se observencambios en los demás usuarios u otorgantes de las SICs al tener mayor información sobre la población. Por ejemplo:

El acceso al crédito bancario y no bancario en el sentido de que habrá población que su primer crédito sea el créditoINFONAVIT/FOVISSSTE, al tener un primer registro crediticio en las SICs hará de estas personas clientela potencial paraotras Instituciones de crédito.

El nivel de endeudamiento que se percibirá de las personas por parte de las demás entidades financieras al incluir elsaldo y el pago mensual que descuenta el patrón para el pago del crédito otorgado por esos organismo sociales. Lo cualpodría efectos como:

1. Modificar el otorgamiento de crédito por parte de otras entidades dado que las estadísticas del crédito hipotecariobancario demuestran que los clientes que tienen crédito hipotecario tienden a cuidar su historial crediticio.

2. Proteger el patrimonio de los trabajadores al limitar el otorgamiento de créditos cuando su capacidad de pago seencuentra comprometida.

Avance del cumplimiento de la Circular 17/2014

Personas Físicas

Banco de México ha tenido reuniones con diferentes sectores y las SICs para aclarar desde la aplicabilidad de lacircular hasta la explicación de determinados campos.

De las entidades a las que les aplican la Circular, son pocas aquellas que no eran ya usuarias de alguna SIC. Sinembargo, existen dos entidades, el INFONAVIT y el FOVISSSTE, que no lo eran y que tanto por el volumen deoperaciones como por el tipo de crédito que otorgan; de monto alto, de largo plazo y con prelación de pago, sonlas más relevantes en el ámbito de aplicabilidad de la Circular.

Al día de hoy, ambos fondos ya se encuentran entregando información a las SICs aunque continúan en un procesode estabilizar su infraestructura operativa, lo que les permitirá realizar este reporte de manera periódica y con losmecanismos necesarios para atender a los acreditados. Estimamos que a principios 2016 está información yaformará parte de los reportes crediticios.

Para todas las Entidades, la fecha límite que tienen para cumplir con la Circular 17/2014 fue el 30 de septiembre de2015. Por lo que a finales de octubre 2015, se espera que el 100% de las entidades mencionadas en dicha circularya se encuentren en cumplimiento.

Con respecto a la etapa de calidad, se continuará con grupos de trabajo con los diferentes sectores.


Fortalecimiento integral de la Base de Datos de Crédito administrada por SICs

Actualmente, las Entidades Financieras ya se encuentran en proceso de dar cumplimiento a dicha Circular; a pesar de queeste ha sido un paso importante, aún quedan pendientes problemas de calidad de información así como lograr que dichoformulario crezca adecuándose a las características de las operaciones que se reportan.


Sólo el 41% de las entidades que se reporta a las SICs son Bancos,los cuales también reportan a las autoridades aunque no es posibleconsolidar las operaciones de un mismo acreditado por falta deidentificadores.El resto de las operaciones también son reportadas a las SICs y esposible asociar todas las operaciones a un mismo acreditado.

Personas FísicasNúmero de Entidades Reportando a Buró de Crédito

Sólo el 7.7% de las entidades que se reportan al Buró de Créditoson Bancos, su información también es reportada a lasautoridades.

Personas MoralesNúmero de Entidades Reportando a Buró de Crédito


Otros análisis en los cuales es valiosa la información de las SICs

Tendencia en el endeudamiento de los agentes económicos (bancos y no bancos).

Evolución del tamaño de las entidades no bancarias en el Sistema y su implicación para la estabilidad financiera.

Fuentes de deterioro en los portafolios crediticios por tipo de crédito e institución.

Reconocimiento anticipado de deterioro por tipo de crédito.

Tendencia del otorgamiento de crédito a las empresas o a las entidades gubernamentales.

Competencia en el crédito bancario (migración de acreditados entre instituciones crediticias).

Nivel de acceso de la población a servicios financieros formales (bancarización).

Agregados crediticios como indicadores anticipados o tempranos de actividad económica.

Como herramienta para el desarrollo de validación de modelos internos para riesgo de crédito.

Las bases de las SICs también pueden ser utilizadas para los siguientes tipos de análisis:

Indicadores prudenciales para vigilar la estabilidad del Sistema Financiero y incentivar la protección al consumidor


Entre los beneficios que se obtendrían de mejorar y ampliarlas bases de información crediticia es el de poder construirindicadores prudenciales que permitan detectar patronesque puedan afectar la estabilidad del sistema financiero,permitiendo a las autoridades y a los participantes tomarmedidas para controlar estos desequilibrios.

Entre estos indicadores es el poder contar con herramientaspara medir la tendencia del endeudamiento de las personas,tomando en cuenta todos sus productos crediticios no sólocon los otorgantes bancarios sino también con los nobancarios.

Poder analizar si hay algún tipo de producto que estéprovocando este comportamiento.

Fuente: Buró de Crédito e (IMSS) a través de Banco de México.

ENDEUDAMIENTO

Análisis de Incumplimiento SelectivoCartera Empresarial


El siguiente análisis fue realizado por Banco deMéxico con información de Buró de Crédito en coninformación a 2012-2013.

En el eje horizontal se tiene la tasa deincumplimiento de las empresas con el banco 1, 2, 3,etc.

En el eje vertical se observa la tasa deincumplimiento que esas mismas empresas tuvieroncon otros bancos.

En caso de que el círculo se encuentre por debajo dela línea de 45° implica que la clientela del banco 1, 2,3, etc, es peor acreditado con este banco.

Es el caso del banco 5. Este es un ejemplo del tipo de análisis hecho con

información de las SICs que puede ayudar a lasinstituciones bancarias y a las autoridades a revisarsus políticas de otorgamiento o gestión de riesgo.

INCUMPLIMIENTO SELECTIVO

Banco 5No Bancos

Banco 1

Banco 2

Banco 3

Banco 4

Banco 6, 7

Banco 8

Siguientes pasos

Banco de México continuará su trabajo para:

Permitir a las SICs una recolección de información crediticia eficiente, completa y de calidad.

Fortalecer la operación moderna y confiable de las SIC.

Establecer bases claras para la elaboración de reportes de crédito completos con información de todos losparticipantes.

Contar con una base de datos completa y de calidad, para impulsar la prestación servicios de valor agregadoque fomenten la competencia.

Que autoridades, usuarios y sociedad en general cuenten con una base de datos completa y de calidad paraanálisis de riesgo crediticio en el sistema financiero y competencia, que permita un desarrollo de herramientasespecializadas para la toma de decisiones regulatorias y de riesgos.

Mejorar la revelación de información a los Clientes sobre las actividades de las SICs y sus derechos.


GRACIAS!

Lic. Viviana Garza Salazar

[email protected]

Act. Valeria Alvarez Navarro

[email protected]

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mailto:[email protected]

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