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1
Innovación de Valor en la
Gestión del Riesgo CONVECOB 2013
Heleodoro Ruiz Santos
2
Administración de Riesgo Crédito
En el pasado el riesgo se evaluaba caso por caso
En base a criterios empíricos subjetivos y “buen juicio”
Lo cual es condición necesaria más no suficiente
La administración de riesgos en el sector financiero ha cambiado
Ya no es una disciplina enfocada exclusivamente a evitar perdidas
La Administración de riesgos ha evolucionado
Para convertirse en una función enfocada a la creación de valor
Para los clientes y accionistas de los bancos
La palabra “riesgo” se deriva del término italiano “riscare”, que significa
arriesgarse. En este sentido el riesgo es una decisión, más que una
consecuencia del destino.
Peter Bernstein
Against the Gods
The remarkable story of Risk
3
Contenido
Administración de Riesgos 1
De Basilea I a Basilea III 2
Evolución del Crédito en México 3
Modelos de Scoring de Cobranza 4
Caso Banorte 5
Conclusiones 6
4
Contenido
Administración de Riesgos 1
De Basilea I a Basilea III 2
Evolución del Crédito en México 3
Modelos de Scoring de Cobranza 4
Caso Banorte 5
Conclusiones 6
5
Since the beginning of capitalism
There is one golden rule
If you want to make money
You have to take RISK
A Trillion Dollar Bet
The Rise and Fall of Long-Term Capital Manaement
When Genius Failed
Roger Lowenstein
The Wall Street Journal
6
El riesgo es la posibilidad
de pérdida o daño
El riesgo es la posibilidad
de que un resultado
esperado no ocurra
7
“Risk comes from not knowing what you’re doing.”
Warren Buffet
El riesgo es incertidumbre
Riesgo
8
Riesgo
El Riesgo se define como Incertidumbre, es decir la
posibilidad de que un resultado esperado no ocurra, dicha
incertidumbre puede ser general o específica.1
La Incertidumbre General es la completa ignorancia sobre la
forma en la que se obtiene un resultado potencial, lo cual hace
que las decisiones racionales y la cuantificación sean
imposibles.
En la Incertidumbre Específica es posible asignar ciertas
probabilidades objetivas o al menos subjetivas de que un
resultado potencial ocurra y por lo tanto es posible su
cuantificación.2
1. Schroech, Gerhard, “Risk management & value creation in financial institutions”, Wiley Finance, 2002, pág. 24. 2. Johanning 1998, pág. 47.
9
Se define como la posibilidad (Incertidumbre) de que los acreditados no cumplan
con sus obligaciones de pago, total o parcialmente.
Riesgo Crédito
Exposición
de Activos
sujetos a
Riesgo
P
Depósitos e
Inversiones
K Capital
Reservas
A
Cartera Vencida
y
Castigos
Pérdida Esperada
Pérdida No Esperada
Mayores Pérdidas
10
Modelos de Administración de Riesgo de Crédito
PD
Estimación de
parámetros de riesgo
EAD
LGD
Cálculo de capital
y reservas
Regulatorio
Rentabilidad
Ajustada por Riesgo
PRICING
Económico RAR H (Concentración)
ρ (Correlación)
( ) ( )Hρ1+ρPD1PDαz*LGD*EAD=UL=.EcCapital --
PD*LGD*EAD=EL
7 años de información estadística histórica
Bases de Datos validadas
Todo el banco debe conocer estas métricas
Se debe usar en todo el proceso de crédito
Modelos Internos
Crédito Hipotecario
Tarjeta de Crédito
Crédito Automotriz
Crédito de Nómina
PYME
SC
OR
ING
Gobiernos Estatales y Municipales
Empresas
Créditos Estructurados
Servicios Financieros
Soberanos
RA
TIN
G
RA
TIN
G +
Co
ntr
ap
art
e
Bancos
Casas de Bolsa
Instituciones Financieras
MARCO REGULATORIO
PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y BASES DE DATOS
11
Contenido
Administración de Riesgos 1
De Basilea I a Basilea III 2
Evolución del Crédito en México 3
Modelos de Scoring de Cobranza 4
Caso Banorte 5
Conclusiones 6
12
¿Por qué son necesarios los
acuerdos internacionales y
requerimientos mínimos de capital
para cubrir los riesgos?
13
Chile
1976
Bolivia
1986
Brasil
1990
Paraguay
1995
Uruguay
1981
Argentina
1980
Perú
1993
Ecuador
1982
Colombia
1982
Guyana
1993
Venezuela
1994
Panamá
1988
Costa Rica
1987
México 1981,
El Salvador
1989
Nicaragua
1990 Haití
1994 Rep. Dominicana
2003
1994
, 1999
, 1996 , 1998
, 1994
, 1981
, 1989 , 1995 , 2001
, 2001
, 1994
, 2000
Jamaica
1995
Fuente (IMF) Avoiding Banking Crises in Latin America Agustín G. Carstens, Daniel C. Hardy, and Ceyla Pazarbasioglu Finance & Development September 2004.
Crisis Bancarias en Latinoamérica
14
Crisis en Economías Avanzadas
Noruega 1988
Riesgo crediticio
(Hipotecas)
Suecia 1992
Riesgo de mercado y
crediticio
(Devaluación)
E.U.A. 1982
Riesgo de mercado y
crediticio (Hipotecas)
E.U.A 2008
Riesgo crediticio
(Crisis Subprime)
Inglaterra 1991
Riesgo operacional
(Fraude)
España 1983
Riesgo operacional
(Caso Rumasa)
Japón 1994
Riesgo Crediticio
(Crisis económica)
Suiza 1991
Riesgo crediticio
(Hipotecas)
Alemania 1974 Riesgo de mercado
(Caso Herstatt)
Francia 2008 Riesgo operacional
y mercado (Fraude:
Société Générale)
* Bank Failures in Mature Economies. Working Paper No.13. Basel Committee on Banking Supervision. Abril 2004.
15
Alemania
1973
E.U.A.
1982
E.U.A
2008
España
1983
Noruega
1988
Inglaterra
1991
Suiza
1991
Suecia
1992
Japón
1994
Francia
2008 TOTAL
Hipo. CINB Subprime BCCI Barings Societe
Generale
Tipos de Riesgo
Crediticio 9
Mercado 6
Operacional 5
Origen
Supervisión deficiente 6
Concentración de cartera 6
Mercado Hipotecario 6
Liberalización financiera 4
Particular (Interno) 5
Soluciones
Cambios regulatorios 12
Supervisión más estricta 9
Intervención externa 4
Crisis en Economías Avanzadas
* Bank Failures in Mature Economies. Working Paper No.13. Basel Committee on Banking Supervision. Abril 2004.
16
De Basilea I a Basilea III
Capital
Activos (Riesgo Crédito + Riesgo Mercado + Riesgo Operacional)
Operativo)
Basilea I y II: 8.0%
Basilea III: 10.5%
Regulación Mexicana Actual: 10.5%.
ICAP:
Basilea III
Riesgo Sistémico
Buffer Anticíclico
Razón de Liquidez
Apalancamiento
Riesgo Crédito
Riesgo Mercado
Riesgo Operacional
2010
2013-2019
Propuesto:
Efectivo:
Basilea II
Riesgo Crédito
Riesgo Mercado
Riesgo Operacional
1999
2004
Propuesto:
Efectivo:
Basilea 1.5
Riesgo Crédito
Riesgo Mercado
1996
1998
Propuesto:
Efectivo:
Basilea I
Riesgo Crédito
1986
1988
Propuesto:
Efectivo:
17
Contenido
Administración de Riesgos 1
De Basilea I a Basilea III 2
Evolución del Crédito en México 3
Modelos de Scoring de Cobranza 4
Caso Banorte 5
Conclusiones 6
18
The Mexican Moment (MeMo)
19
Buscando a MeMo
Fuente: Elaboración con base a noticias periodísticas y Calendario de Reformas Pacto por México.
Oct12 Nov12 Dic12 Ene13 Feb13 Mar13 Abr13 May13 2S13
Reformas Aprobadas Reformas en Proceso
Reforma
Laboral
Reforma
Educativa
Reforma
Telecomunicaciones
Reforma Financiera
Reforma Fiscal
Reforma Energética
Reforma Política y Electoral
Calendario de Reformas Pacto por México
20
Pacto por México: Reforma Financiera
Se fortalecerá la Banca de Desarrollo para ampliar el crédito, con especial énfasis
en áreas prioritarias para el desarrollo nacional como la infraestructura, las pequeñas
y medianas empresas, así como la innovación y la creación de patentes.
Se cambiará el marco legal para que la Banca Comercial y las instituciones de
crédito presten más y más barato, incluyendo una revisión de la ejecución de
garantías, respetando íntegramente los derechos de todos los acreditados actuales.
Así como reducir el costo de los servicios financieros.
Compromiso 63
Compromiso 62
21
El crédito se ha triplicado en los últimos 10 años
808 878
1,051
1,273
1,585
1,749 1,834
2,015
2,337
2,610
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cartera de Crédito Vigente en México
Fuente: El Banco de México
Miles de millones de pesos
3.2x
22
28.1
2.0 2.5 3.2 3.1 2.3 2.2 2.5
-
6
12
18
24
30
1997 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Índice de Morosidad Índice de Cobertura
La cartera vencida representa el 2.5%
de la cartera crediticia de la Banca.
Las reservas prácticamente duplican
la cartera vencida.
210
169 161
174
200 190 185
-
50
100
150
200
250
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Calidad de Cartera
Fuente: CNBV
Porcentaje
…manteniendo acotados los riesgos
23
4.9 6.5 4.4
3.4
(4.2)
1.2
4.5
(6.2)
4.1
(6.0)
3.8
20.6
34.1
32.2
17.5
12.6 11.1
38.7
15.7 15.2
26
19
60
19
70
19
77
19
80
19
82
19
90
19
94
20
00
20
08
20
12
Las Crisis Afectaron la Dinámica Positiva del Crédito
Crecimiento PIB vs. Crédito al Sector Privado % PIB
“Desarrollo
estabilizador”
Devaluación del „76
Devaluación del „82
Nacionalización
de la banca
Crisis financiera
y limpieza
de cartera
1.8x
7.1x 2.9x
Estabilidad y
crecimiento
Crédito al sector
privado % PIB
Crecimiento
del PIB
Privatización,
saneamiento de
finanzas públicas
y crecimiento del
crédito
Fuente: Banco Mundial – World Development Indicators
24
-200
-100
0
100
200
300
400
-10
-5
0
5
10
15
E 01 E 02 E 03 E 04 E 05 E 06 E 07 E 08 E 09 E 10 E 11 E 12 E 13
IGAE Crédito
Estrecha relación entre el crédito y el crecimiento económico
Tasa de crecimiento
[% Anual]
* Promedio móvil 3 meses
Flujo real Anual
[MMP Dic 2012]
Fuente: ABM
25
Fuente: Banco de México CNBV, ABM. Información del Sistema Total. * Muestra de los 6 mayores bancos
9.8% 8.9% 7.7% 7.6%
27.5%
31.2%
26.3% 24.4%
15.1% 14.1% 13.4% 13.1%
0%
7%
14%
21%
28%
35%
2007 2009 2011 1T13
Empresas Tarjetas de crédito* Automotriz*
Tasas activas de interés por producto
12.0% 11.9%
11.0%
8.5%
14.7% 14.6% 14.5% 14.4%
12.6% 12.8% 12.6% 12.0%
7%
9%
11%
13%
15%
2007 2009 2011 2T13
Mínimo Máximo Promedio
Tasas activas de crédito a la vivienda
Margen financiero por peso prestado de la banca
13.3%
12.4%
13.1%
11.1%
11.9%
11.4%
10%
11%
12%
13%
14%
M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tasas de crédito con tendencia a la baja Porcentaje
26
206 192 191
173
127 122 122 112
105 100
71 61
55 50 47 45
26 16
Espa
ña
Port
ug
al
EU
A
Ja
pó
n
Chin
a
Italia
Gre
cia
Ma
lasia
Ale
man
ia
Core
a
Chile
Bra
sil
Polo
nia
Ind
ia
Rusia
Co
lom
bia
Mé
xic
o
Arg
en
tin
a
Crédito al Sector Privado como Porcentaje del PIB Porcentaje
Diciembre 2011
Baja penetración de crédito
27
Fuente: IMF Financial Soundness Indicators, última fecha disponible para cada país
14.9 14.2
13.4 12.9 12.7 12.7
11.9 11.7 11.3 10.7 10.6 10.6 10.4
9.6 9.3 9.2
Mé
xic
o
Ale
man
ia
Ma
lasia
Arg
en
tin
a
EU
A
Polo
nia
Bra
sil
Ja
pó
n
Port
ug
al
Core
a
Chin
a
Rusia
Italia
Espa
ña
Ind
ia
Gre
cia
Índice de Capitalización Porcentaje
Banca sólida y bien capitalizada
28
Fuente: ABM
En síntesis…
México tiene una baja participación del crédito como porcentaje del PIB.
En la última década se presenta una buena relación de crecimiento del crédito a PIB.
Se estima que en 8 años la penetración del crédito llegue al 40%.
Las tasas de interés presentan tendencias a la baja en todos los productos.
México tiene un sistema financiero sólido y bien capitalizado.
29
Contenido
Administración de Riesgos 1
De Basilea I a Basilea III 2
Evolución del Crédito en México 3
Modelos de Scoring de Cobranza 4
Caso Banorte 5
Conclusiones 6
30
Modelos Scoring
Los scorings son modelos de predicción, que pueden ser expertos o estadísticos.
Son una herramienta para la evaluación paramétrica de crédito.
Contienen variables que determinan como las más predictivas (económicas, de buró, etc).
En el caso de cobranza contiene hábitos de comportamiento y pago a través del buró
Estos modelos permiten estimar la probabilidad de pago y definir la estrategia óptima.
31
Logit (p) = β0 +β1X1 + β2X2…. βnXn
Scoring f (Ciclo de las Cuentas)
Originación Comportamiento
y Retención Cobranza
Underwriting Management Recovery
Comportamiento (Behavior Scores)
Optimización (Optimization Scores)
Retención (Attrition Scores)
Rentabilidad (Profitability Scores)
Prepago (Prepayment Scores)
Incrementos de Línea
Modelos Expertos y Estadísticos
Modelos Internos
MARCO REGULATORIO
PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y BASES DE DATOS
Crédito Hipotecario
Tarjeta de Crédito
Crédito Automotriz
Crédito de Nómina
PYME
SC
OR
ING
Gobiernos Estatales y Municipales
Empresas
Créditos Estructurados
Servicios Financieros
Soberanos
RA
TIN
G
RA
TIN
G +
Co
ntr
ap
art
e
Bancos
Casas de Bolsa
Instituciones Financieras
Modelos de Riesgo de Crédito
32
Cobranza
De Retención
Comportamiento
Originación
Dan soporte a la decisión inicial
de aprobar o rechazar una
solicitud de crédito.
Modelos Scoring de Acuerdo a su Uso
33
Cobranza
De Retención
Comportamiento
Originación
Son modelos que estiman la
probabilidad de incumplimiento
sobre un portafolio de créditos
existentes.
Se utilizan generalmente para
lanzar campañas, venta
cruzada, precios y asignación de
líneas.
Modelos Scoring de Acuerdo a su Uso
34
Cobranza
De Retención
Comportamiento
Originación
Predicen la posibilidad de que
un cliente existente cierre una
cuenta, no renueve un crédito o
reduzca el saldo de un crédito
existente.
Modelos Scoring de Acuerdo a su Uso
35
Cobranza
De Retención
Comportamiento
Originación
Predicen la probabilidad de
recuperación de la deuda de un
cliente y ayuda a jerarquizar las
colas de cobranza y a
determinar los protocolos a usar.
Modelos Scoring de Acuerdo a su Uso
36
El Proceso de Cobranza Tradicional (sin score)
La cobranza tradicional gestionan los créditos en base a los días de mora y el monto.
No incluyen modelos de scoring en su estrategia.
El cliente con mayor deuda y por mayor atraso tiene la más alta prioridad.
Este proceso ignora el nivel de riesgo del cliente (propensión de pago).
Una mejor metodología incluye la evaluación del riesgo del cliente mediante scorecards.
37
Scoring de Cobranza
Es una herramienta que ayuda a a evaluar el riesgo futuro de los clientes.
Es un modelo estadístico para la gestión de cartera de créditos en cobranza.
Incluye el detalle del comportamiento de pago actual y pasado.
Define el riesgo existente y la probabilidad de incumplimiento.
Indica la proporción de clientes buenos que se convierten en malos.
Scoring Estadístico Scoring de Buró Scoring Experto
38
Modelos de Scoring de Cobranza
1) Scoring Experto:
Las variables pesos y rangos de scrore son determinados subjetivamente. Se basa en datos internos y de Buró.
El resultado (output) es una clasificación de los clientes, y no cuantifica el riesgo.
2) Scoring de Buró:
Utiliza información de Buró y estima de manera estadística el score. Es una escala estándar de score para todos los clientes.
3) Scoring Estadístico: Se basa en información histórica interna y externa de Buró. Los modelos estadísticos determinan las variables y pesos en los scorecard. El resultado es una probabilidad específica de un futuro incumplimiento.
39
Metodología de Score para Manejo de Riesgo
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Scoring Estadístico Scoring de Buró Scoring Experto Al Azar
Mayor Riesgo Menor Riesgo
Comparativo de Desempeño
El Score Estadístico
discrimina mejor el
riesgo de cliente que los
otros.
Score
% Acumulado
Malos
40
Fuentes de Información Scoring
Perfil de la Operación
• Razón de financiamiento
• Plazo
• Monto inicial
• Monto deuda
• Existencia de avalistas
• Garantías
• Cotitulares
Perfil del Cliente
• Personas Físicas: Económicas,
sociodemográficas o relación con el
acreedor.
• Personas Morales: Experiencia,
volumen de negocio, tipo de
actividad o relación con el
acreedor.
Comportamiento de Pago
• Fechas de contratación
• Fecha de 1er incumplimiento
• Fecha de incumplimiento presente
Otros
• Sector económico de actividad
• Zona geográfica
• Situación macroeconómica
41
2,173
260
21
4.5%
8.5%
9.5%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
0
400
800
1,200
1,600
2,000
2,400
16.7
ó m
en
or
(16
.7-5
0]
Ma
yo
r a
50
Porcentaje de cuentas malas (%)
Bad Rate Casos Bad Rate Casos
Analisis Discriminante Variables
463 383
125
1,557 6.3%
4.4%
1.6% 1.2%
1.0%
3.0%
5.0%
7.0%
0
300
600
900
1,200
1,500
1,800
11 ó
men
or
(11
-39
]
Ma
yo
r a
39
Sin
in
cu
mp
imie
nto
Meses desde último incumplimiento
18% 15% 5% 62% % Total 88% 11% 1%
42
A B (A-B)
Score Range # Buenos # Malos Indeterminados Total % Buenos % Malos % Acum.
Malos
% Acum.
Buenos K-S
1 420-<=448 95 115 19 229 1.0% 13.9% 13.9% 1.0% 12.9%
2 449-<=461 143 83 19 245 1.5% 10.0% 23.9% 2.5% 21.4%
3 462-<=474 153 74 11 238 1.6% 9.0% 32.9% 4.1% 28.8%
4 475-<=487 162 64 18 245 1.7% 7.8% 40.7% 5.8% 34.9%
5 488-<=500 191 50 10 250 2.0% 6.0% 46.7% 7.8% 38.9%
6 501-<=513 238 45 12 296 2.5% 5.5% 52.2% 10.3% 41.9%
7 514-<=526 286 45 10 341 3.0% 5.4% 57.6% 13.3% 44.3%
8 527-<=539 382 44 11 436 4.0% 5.3% 62.9% 17.3% 45.6%
9 540-<=552 429 43 11 483 4.5% 5.2% 68.1% 21.8% 46.3%
10 553-<=565 477 42 23 542 5.0% 5.1% 73.2% 26.8% 46.4%
11 566-<=578 486 41 9 537 5.1% 5.0% 78.2% 31.9% 46.3%
12 579-<=591 572 37 5 614 6.0% 4.5% 82.7% 37.9% 44.8%
13 592-<=604 591 33 9 633 6.2% 4.0% 86.7% 44.1% 42.6%
14 605-<=617 649 25 13 686 6.8% 3.0% 89.7% 50.9% 38.8%
15 618-<=630 668 21 2 690 7.0% 2.5% 92.2% 57.9% 34.3%
16 631-<=643 725 17 11 752 7.6% 2.0% 94.2% 65.5% 28.7%
17 644-<=656 754 14 6 774 7.9% 1.7% 95.9% 73.4% 22.5%
18 657-<=669 763 13 3 779 8.0% 1.6% 97.5% 81.4% 16.1%
19 670-<=682 820 12 6 839 8.6% 1.5% 99.0% 90.0% 9.0%
20 683-<=695 954 8 11 973 10.0% 1.0% 100.0% 100.0% 0.0%
Total 9,538 826 219 10,583 100% 100% 100% 100%
Distribución de Scorecard
43
Ejemplo de Estrategias de Cobranza
Riesgo Extremo Congelar el crédito, mitigar el riesgo e implementar
acciones muy intensivas de cobranza
Riesgo Moderado
Riesgo Bajo Implementar acciones moderadas de cobranza
Riesgo Muy Alto
Riesgo Alto
Monitoreo del crédito, implementar acciones intensivas de cobranza
Riesgo Muy Bajo No aplicar acciones de cobranza y enfocarse en la
generación de negocio y pago voluntario
Basado en resultados de validación
44
Mejores Prácticas
Las mejores prácticas en la actividad de cobranzas requieren:
Buena gestión de recursos
Máxima eficiencia
Optimización de los resultados
Para ello disponemos hoy de las siguientes técnicas:
Plataformas y Sistemas
• Call-center
• Plataformas informáticas:
workflow
agendas
Modelos
• Reglas expertas
• Scoring de cobranza
• Optimización estrategias
45
Beneficios del Score en Cobranza
Reducción de cuentas morosas.
Disminución de cuentas incobrables.
Reducción del número de recursos humanos empleados para la cobranza.
Reducción en los gastos de cobranza.
Reducción de las comisiones de las agencias de cobranza o agencias de outsourcing.
Acelerar el proceso de recuperación.
Valoración cuantitativa del potencial de recuperación de un impago.
46
Conclusiones Scoring de Cobranza
Permite una mejora operativa al cuantificar la probabilidad de éxito de cada acción.
Permite tomar decisiones sobre qué acciones son más adecuadas para cada caso.
Descarta acciones costosas que serán inefectivas obteniendo los mismos resultados.
Reordena las acciones de cobranzas para mejorar la eficiencia general del proceso.
Permite estimar la deuda a recaudar sobre el total del valor nominal de la cartera.
Permite fijar precios de compra de carteras de impagados de una manera rápida.
47
Contenido
Administración de Riesgos 1
De Basilea I a Basilea III 2
Evolución del Crédito en México 3
Modelos de Scoring de Cobranza 4
Caso Banorte 5
Conclusiones 6
48
Activos Sujetos a Riesgo Crédito
Factoraje
Almacenadora
Siefores
Pensiones
Seguros
Afore
Sólida R.A.
Casa de
Bolsa
Banorte
Arrendadora
Soc. Operadora
Soc. de Inversión
Bte. Securities
Sólida P.I.
Uniteller
INB 210
374
433
544
7
62
529 520
2004 2006 2007 2010 1992 1997 2008 2009
IXE
711
2011
606
764
2012
Miles de millones de pesos
Grupo Financiero Banorte
49
GFNorte
1992 1S13
# Sucursales 125 1,282
# ATM 32 6,657
Depósitos 5,711 424,095
Activos Totales 8,471 960,232
Cartera Total 8,066 420,857
Participación (CT) 2% 14%
Millones de pesos
50
Ha pasado de una participación regional a una nacional
y de una nacional a internacional
Grupo Financiero Banorte
2006
1992 2002
1992 1S13
# Sucursales 125 1,282
# ATM 32 6,657
Depósitos 5,711 424,095
Activos Totales 8,471 960,232
Cartera Total 8,066 420,857
Participación (CT) 2% 14%
51
Evolución Cartera Grupo Financiero Banorte
Cartera Total e ICV
Dic99 Dic00 Dic01 Dic02 Dic03 Dic04 Dic05 Dic06 Dic07 Dic08 Dic09 Dic10 Dic11 Dic12 Jun13
ICV 16.9% 12.9% 12.2% 7.0% 4.8% 2.0% 1.6% 1.4% 1.5% 2.0% 2.5% 2.5% 2.0% 2.1% 2.2%
27 32 37
68 73 88
111 130
197
245 245
303
358
410 421
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
-
75
150
225
300
375
450
Dic99 Dic00 Dic01 Dic02 Dic03 Dic04 Dic05 Dic06 Dic07 Dic08 Dic09 Dic10 Dic11 Dic12 Jun13
GF Banorte ICV
Miles de millones de pesos
52
Diversificación de la Cartera de Crédito 1992
Balance 41 37
4
1S13
960 872
88
Cartera de
Crédito
75%
EmpresasHipotecarioAuto y Tarjeta
11%
14%
CT: $8
40%
21%
18%
8%
5% 5% 3%
Empresas Gobierno Hipo Pymes
Nómina Tarjeta Auto
CT: $421
53
Comparativo Bancos por Tamaño
1
2
3
4
5
7
5
1993 2013
6
Bancomer
Banamex
Banca Serfín
Bital
Mexicano
Mercantil del Norte
Confía
1993
# Banco %
1 Bancomer 23%
2 Banamex 18%
3 Serfín 16%
4 Bital 9%
5 Mexicano 6%
6 Del Atlántico 6%
7 Bancrecer 4%
8 Promex 4%
9 Confía 4%
.
.
.
17 Mercantil del
Norte 4%
18 Banoro 2%
. . .
Junio 2013
# Banco %
1 BBVA 14%
2 Banamex 13%
3 Banorte 10%
4 Santander 9%
5 HSBC 8%
6 Scotiabank 5%
7 Inbursa 2%
Del Atlántico
Promex
Bancrecer
Banoro
6
7
8
9
17
18
1
2
4
3
Tamaño en base al número de sucursales. Jun13 excluye Banco Azteca, Famsa, Wal-Mart y Bancoppel por no ser comparables.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
17
18
54
Acción GFNorte Enero 2005 Septiembre 2013
+ 220% 41,315
+ 43% 15,401
+ 73% 3,765
85 + 398%
Fuente: Yahoo Finance. Valor acción IPC y Banorte en MXN, Nasdaq y Dow Jones en USD.
1995 2013
$394 Millones de dólares $18,032
Capitalización de Mercado
-50%
50%
150%
250%
350%
450%
550%
en
e05
ma
r05
ma
y0
5ju
l05
sep0
5no
v0
5en
e06
ma
r06
ma
y0
6ju
l06
sep0
6no
v0
6en
e07
ma
r07
ma
y0
7ju
l07
sep0
7no
v0
7en
e08
ma
r08
ma
y0
8ju
l08
sep0
8no
v0
8en
e09
ma
r09
ma
y0
9ju
l09
sep0
9no
v0
9en
e10
ma
r10
ma
y1
0ju
l10
sep1
0no
v1
0en
e11
ma
r11
ma
y1
1ju
l11
sep1
1no
v1
1en
e12
ma
r12
ma
y1
2ju
l12
sep1
2no
v1
2en
e13
ma
r13
ma
y1
3ju
l13
sep1
3
55
Contenido
Administración de Riesgos 1
De Basilea I a Basilea III 2
Evolución del Crédito en México 3
Modelos de Scoring de Cobranza 4
Caso Banorte 5
Conclusiones 6
56
Conclusiones
Una sólida Administración de Riesgos (AR) es altamente rentable.
La AR no es una disciplina enfocada exclusivamente a evitar perdidas.
Se ha convertido en una función enfocada a la creación de valor.
Los modelos scoring de cobranza son fundamentales en el proceso de crédito.
Un sistema financiero sólido apoya el crecimiento y desarrollo sostenido.
Las crisis son recurrentes.
Los bancos con una sólida AR tienen una ventaja competitiva.
57
Innovación de Valor en la
Gestión del Riesgo CONVECOB 2013
Heleodoro Ruiz Santos