MIBOS - FD - FD.pdf · 2010-03-16 · Estos tipos de datos se corresponden con valores ASCII y todos son de longitud variable. Estos son: • int: Secuencia de dígitos sin separadores

MIBOS FICHEROS DE DATOS

MEFF S/MART v9.10 16 de marzo de 2010

La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. A menos que se indique lo contrario, las compañías, los nombres y los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma, ni por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito. © 2005 MEFF. Todos los derechos reservados. © 2006 MEFF. Todos los derechos reservados. © 2007 MEFF. Todos los derechos reservados. © 2008 MEFF. Todos los derechos reservados. © 2009 MEFF. Todos los derechos reservados. © 2010 MEFF. Todos los derechos reservados.

MIBOS - Ficheros de Datos

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Tabla de Contenidos

1. Introducción ................................................................................................................................... 1 1.1 Alcance .................................................................................................................................................. 1 1.2 Estructura del documento ...................................................................................................................... 1 1.3 Convenciones utilizadas en este documento ........................................................................................ 1

1.3.1 Definición de ficheros ................................................................................................................. 1 1.3.2 Sintaxis en los ficheros. Tipos de datos ..................................................................................... 2 1.3.3 Separadores de registros ........................................................................................................... 3

1.4 Futuras versiones de este documento................................................................................................... 3 1.4.1 Nuevos campos ......................................................................................................................... 3 1.4.2 Campos eliminados ................................................................................................................... 3 1.4.3 Nuevos ficheros ......................................................................................................................... 3 1.4.4 Resaltando cambios .................................................................................................................. 3

2. Ficheros bajo petición ................................................................................................................... 4 2.1 Datos públicos ....................................................................................................................................... 4

2.1.1 Grupos de contratos .................................................................................................................. 4 2.1.2 Tipos de contrato ....................................................................................................................... 5 2.1.3 Contratos ................................................................................................................................... 6 2.1.4 Especificaciones de contratos .................................................................................................... 7 2.1.5 Información diaria de contratos .................................................................................................. 8

2.2 Datos privados de la sesión .................................................................................................................. 9 2.2.1 Operaciones liquidadas en la sesión ......................................................................................... 9 2.2.2 Operaciones no liquidadas en la sesión .................................................................................. 11 2.2.3 Operaciones registradas en la sesión ...................................................................................... 13 2.2.4 Give-Outs ................................................................................................................................. 15 2.2.5 Give-Ins para miembro Destino ............................................................................................... 16 2.2.6 Saldo de posición abierta ......................................................................................................... 18 2.2.7 Primas de opciones ................................................................................................................. 19 2.2.8 Diario de ganancias realizadas ................................................................................................ 20 2.2.9 Posiciones abiertas .................................................................................................................. 21

2.3 Datos privados fin de sesión ............................................................................................................... 22 2.3.1 Garantías depositadas ............................................................................................................. 22 2.3.2 Variation Margin ....................................................................................................................... 24 2.3.3 Liquidaciones y garantías por titular ........................................................................................ 26 2.3.4 Compensaciones por posiciones ............................................................................................. 28 2.3.5 Operaciones de contado del miembro ..................................................................................... 29 2.3.6 Operaciones de contado desglosadas por titular ..................................................................... 30 2.3.7 Garantías requeridas al liquidador ........................................................................................... 31 2.3.8 Movimientos de efectivo para el Miembro Liquidador .............................................................. 33 2.3.9 Facturación .............................................................................................................................. 34 2.3.10 Detalle de Comisiones ............................................................................................................. 35 2.3.11 Comisiones .............................................................................................................................. 37

2.4 Contabilidad ........................................................................................................................................ 38 2.4.1 Cuentas de Titulares ................................................................................................................ 38 2.4.2 Cuentas del Libro Mayor .......................................................................................................... 39 2.4.3 Referencia al Exterior de Cuentas ........................................................................................... 40 2.4.4 Diario de Movimientos ............................................................................................................. 41 2.4.5 Desglose de Movimientos ........................................................................................................ 43 2.4.6 Operaciones de la sesión......................................................................................................... 45 2.4.7 Cancelación de operaciones .................................................................................................... 47 2.4.8 Desglose de Tesorería ............................................................................................................. 48 2.4.9 Saldos en Efectivo ................................................................................................................... 49

3. Ficheros en tiempo real .............................................................................................................. 50 3.1 Operaciones formato 1 ........................................................................................................................ 51 3.2 Operaciones formato 2 ........................................................................................................................ 53

4. Información para titulares ........................................................................................................... 55 4.1 Movimientos Diarios ............................................................................................................................ 56 4.2 Desglose de Saldos ............................................................................................................................ 57 4.3 Saldos Netos en Efectivo .................................................................................................................... 59 4.4 Operaciones Realizadas en la fecha contable actual .......................................................................... 60


ii

4.5 Operaciones registradas en la sesión ................................................................................................. 61 4.6 Saldo de posición abierta .................................................................................................................... 63 4.7 Variation Margin .................................................................................................................................. 64 4.8 Pérdidas y Ganancias Realizadas ....................................................................................................... 66 4.9 Pérdidas y Ganancias No Realizadas ................................................................................................. 67 4.10 Posiciones Abiertas ............................................................................................................................. 68

Apéndice A Códigos de Campos ............................................................................................... A-1 A.1 Acumuladores ................................................................................................................................... A-1 A.2 Tipos de Cuenta del Libro Mayor ...................................................................................................... A-2 A.3 Tipos de Saldos ................................................................................................................................. A-2 A.4 Activos Subyacente ........................................................................................................................... A-3 A.5 Clase Contrato .................................................................................................................................. A-6


iii

Índice de Ficheros CCASHMOVCLM.ch ............................................................................................................................. 33 CCONTRACTS ....................................................................................................................................... 6 CCONTRGRP ......................................................................................................................................... 4 CCONTRTYP .......................................................................................................................................... 5 CFEES ................................................................................................................................................... 37 CFEESBRKD ........................................................................................................................................ 35 CGIVEIN ................................................................................................................................................ 16 CGIVEOUT ............................................................................................................................................ 15 CINVOICES.ch ...................................................................................................................................... 34 CMARGINSCLM ................................................................................................................................... 31 COMPPOSI ........................................................................................................................................... 28 COPENPOS .......................................................................................................................................... 18 CTRADES ............................................................................................................................................. 13 CVARMARGIN ...................................................................................................................................... 24 DESOPECO .......................................................................................................................................... 30 ECANC .................................................................................................................................................. 47 ECTAS ................................................................................................................................................... 40 EDATMERC ............................................................................................................................................ 8 EDEMV .................................................................................................................................................. 43 EDESG .................................................................................................................................................. 48 EDESmmdd .......................................................................................................................................... 57 EDIAGR ................................................................................................................................................. 20 EDIAPRIM ............................................................................................................................................. 19 ELM ....................................................................................................................................................... 39 EMVTmmdd .......................................................................................................................................... 56 EMVTO .................................................................................................................................................. 41 EOPEmmdd .......................................................................................................................................... 60 EOPEmmdd.cfs .................................................................................................................................... 51 EOPEPRO ............................................................................................................................................... 9 EOPER .................................................................................................................................................. 45 EPGNmmdd .......................................................................................................................................... 67 EPGRmmdd .......................................................................................................................................... 66 EPOS ..................................................................................................................................................... 68 EPOSABI............................................................................................................................................... 21 ESALD ................................................................................................................................................... 49 ESALmmdd .......................................................................................................................................... 59 ESPCONTR ............................................................................................................................................. 7 ETESOREC ........................................................................................................................................... 26 ETITU .................................................................................................................................................... 38 OPECONTA .......................................................................................................................................... 29 OPENPOSmmdd .................................................................................................................................. 63 OPEPRONL .......................................................................................................................................... 11 PRENDA................................................................................................................................................ 22 TRADESmmdd ..................................................................................................................................... 61 TRADmmdd.cfs .................................................................................................................................... 53 VARMARmmdd .................................................................................................................................... 64

MIBOS - Ficheros de Datos 1. Introducción

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1. Introducción

1.1 Alcance Este documento tiene como objetivo la descripción técnica de los ficheros de datos que pueden ser generados desde MIBOS.

Esta información será suministrada en ficheros planos cuya definición se encuentra más adelante en este documento.

1.2 Estructura del documento En el primer capítulo, se incluye información genérica sobre este manual, incluyendo los aspectos técnicos del formato de los ficheros, como pueden ser los delimitadores de registro, etc.

En los capítulos restantes se definen los ficheros en función del método de obtención y del destinatario:

Ficheros bajo petición. El destinatario de estos ficheros es la propia Entidad y se clasifican en los siguientes grupos:

o Datos de Cámara. Ficheros que contienen información pública y privada de la operativa de la Entidad en cada cámara

o Contabilidad: Ficheros que contienen información contable de una sesión para su posterior carga a otros sistemas informáticos de la Entidad.

Ficheros en tiempo real. El destinatario de estos ficheros es la propia Entidad y su objetivo es permitir realizar el control en tiempo real de su operativa.

Ficheros para titulares. Estos ficheros han sido diseñados para que la Entidad los distribuya a sus titulares, de manera que éstos puedan cargar su operativa diaria en sus propios sistemas.

1.3 Convenciones utilizadas en este documento

1.3.1 Definición de ficheros Para cada fichero contenido en este documento se presentan dos tablas como las descritas a continuación.

La primera tabla presenta la información genérica del fichero con el siguiente formato:

(1) Descripción (2) Timing (3) Sesiones anteriores (4)

(1) – Nombre del fichero tal y como es generado. NOTA: Consultar cada capítulo para la extensión del fichero

(2) – Descripción del fichero

(3) – Informa del momento en que el fichero está disponible, cuándo varía y la forma de actualización de los registros


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(4) – Informa de si puede obtenerse la información correspondiente a sesiones anteriores a la actual

La segunda tabla describe el formato y contenido de los campos que componen cada uno de los registros del fichero.

# * Campo Tipo Valores válidos Descripción

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) - Número de campo dentro del registro.

(2) - Contiene “ ” cuando el campo forma parte de la clave del fichero

(3) – Nombre del campo

(4) – Tipo del campo según lo descrito en el siguiente apartado

(5) – Valores válidos o rango de valores

(6) – Descripción del campo

1.3.2 Sintaxis en los ficheros. Tipos de datos Esta sección resume los distintos tipos de datos utilizados a lo largo de la descripción de cada uno de los ficheros.

Estos tipos de datos se corresponden con valores ASCII y todos son de longitud variable. Estos son:

• int: Secuencia de dígitos sin separadores de miles ni decimales y opcionalmente con signo (caracteres ASCII “-“ y “0” – “9”. El carácter signo utiliza un byte (es decir, int es “ 99999” mientras que int negativo es “-99999”. Téngase en cuenta que valores int pueden representar cifras que empiecen por ceros (es decir “00023” = “23”).

• float: Secuencia de dígitos, opcionalmente con coma decimal y signo (caracteres ASCII “-“ , “0” – “9 y “.”); la ausencia del punto decimal en el valor del campo debe interpretarse como la representación “float” de un valor entero. Todos los campos float tendrán como máximo quince dígitos significativos (no se tendrán en cuenta ni el signo ni el punto decimal). El número de decimales usados será un factor de las necesidades del negocio. Téngase en cuenta que los valores float pueden representar cifras que empiecen por ceros (es decir “00023” = “23”) y pueden contener u omitir ceros al final después del punto decimal (es decir “23.0” = “23.0000” = “23”).

o Qty: Campo float capaz de almacenar un número completo (sin decimales) de “contratos”.

o Price: Campo float que representa un precio. Téngase en cuenta que el número de decimales puede variar.

o Amt: Campo float que representa un importe. Téngase en cuenta que el número de decimales puede variar.

• char: campo de un único carácter. Puede contener cualquier carácter alfanumérico o de puntuación excepto el delimitador. Todos los campos char son sensibles a mayúsculas/minúsculas (es decir, m ≠ M).


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• String: Cadena de caracteres alfanuméricos. Puede incluir cualquier carácter alfanumérico o de puntuación excepto el delimitador. Todos los campos String son sensibles a mayúsculas/minúsculas (es decir, ref ≠ Ref). La anotación “String(n)” se utiliza para indicar el máximo número de caracteres en el campo String. En algunos casos, “n” implica el número exacto de caracteres y, en este caso se especificará concretamente bajo la columna “Valores válidos”.

o Currency: Campo String que representa una divisa utilizando los valores definidos en la norma ISO 4217 Currency code (3 caracteres).

Ver “Tabla 1 – Códigos de divisa” en documento “Tablas de Codificación”.

o LocalDate: Fecha local en formato DD/MM/AAAA.

Valores válidos: DD = 01-31, MM = 01-12, AAAA = 0000-9999

o LocalTime: Hora local de generación del fichero en formato HH:MM:SS

Valores válidos: HH = 00-23, MM = 00-59, SS = 00-59

1.3.3 Separadores de registros Todos los registros de cada uno de los ficheros están delimitados por los caracteres CR, LF.

1.4 Futuras versiones de este documento

1.4.1 Nuevos campos Cualquier nuevo campo se incluirá siempre al final del fichero afectado, de forma que afecte lo mínimo posible a aquellos sistemas que hayan sido desarrollados tomando como referencia los ficheros incluidos en este documento.

1.4.2 Campos eliminados Cualquier campo que sea eliminado de un fichero será sustituido por un campo “FILLER” sin contenido, lo que facilitará la compatibilidad entre la versión anterior y la nueva en la que se elimine el campo. En cada caso, se especificará la vigencia de la compatibilidad entre versiones.

1.4.3 Nuevos ficheros Debe tenerse en cuenta que este documento puede ser modificado en un futuro para incluir nuevos ficheros.

1.4.4 Resaltando cambios Todo cambio se reflejará sombreado en gris. El texto eliminado en la última revisión se presentará con fuente tachada y sombreado en gris.

MIBOS - Ficheros de Datos 2. Ficheros bajo petición

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2. Ficheros bajo petición La extensión de cada fichero depende de las características que se hayan indicado en el momento de la generación:

• DAT: Formato Fijo

• TAB: Formato variable separando las columnas con tabuladores

• CSV: Formato variable separando las columnas con comas

2.1 Datos públicos En este grupo se localizan los ficheros de carácter público en todas las cámaras.

2.1.1 Grupos de contratos CCONTRGRP Descripción Grupos de contratos Timing Disponible desde el inicio de sesión. Estático, no varía durante toda la sesión. Sesiones anteriores No está disponible


1 SessionDate LocalDate Fecha de la sesión 2 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en

documento “Tablas de Codificación”

Código de la Cámara

3 ContractGroupCode String(2) ver Tabla 20 en documento “Tablas de Codificación”

Grupo de contrato

4 ContractGroupDescription String(20) Descripción del grupo de contratos 5 ContractGroupUnderlying String(22) Código de contrato de contado del grupo


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2.1.2 Tipos de contrato CCONTRTYP Descripción Tipos de Contratos Timing Disponible desde el inicio de sesión. Estático, no varía durante toda la sesión. Sesiones anteriores No está disponible

# * Campo Tipo Valoresválidos Descripción




3 ContractGroupCode String(2) ver Tabla 20 en documento “Tablas de Codificación”

Grupo de contrato

4 ContractTypeCode String(4) Tipo de contrato 5 ContractTypeDescription String(20) Descripción del tipo de contrato 6 PriceMultiplier Float(9) Multiplicador que debe aplicarse al

precio del contrato 7 Nominal Amt(9) Nominal de los contratos de este tipo 8 Currency Currency ver Tabla 1 en


Divisa en la que se expresa el precio de los contratos de este tipo

9 CalcMethod Char "1"=Black-76 "2"=Binomial

Método de cálculo de precios y volatilidades para los contratos de este tipo

10 CFICode String(6) ver Tabla 15 en documento “Tablas de Codificación”

Codificación de instrumentos financieros según el estándar ISO 10962.


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2.1.3 Contratos CCONTRACTS Descripción Información general de los contratos disponibles en la sesión Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse nuevos registros en

cualquier momento. No se modifican o eliminan registros. Sesiones anteriores No está disponible





3 ContractCode String(22) Código de contrato 4 ContractGroupCode String(2) ver Tabla 20 en


Grupo del contrato

5 ContractTypeCode String(4) Tipo del contrato 6 StrikePrice Price(11) Precio de ejercicio 7 MaturityDate LocalDate Fecha de vencimiento 8 TradingEndDate LocalDate Fecha de fin de negociación 9 ExerciseUnderlyingContr

actCode String(22) Código del contrato subyacente a

efectos de ejercicio 10 MarginUnderlyingContrac

tCode String(22) Código del contrato subyacente para el

cálculo de garantías 11 ArrayCode String(3) Código de matriz de garantías 12 FILLER String(2) 13 FILLER String(2) 14 ExpirySpan Char "S"=Estándar

"L"=Largo Tipo de vencimiento usado para el cálculo de garantías

15 MaturityMonthYear String(8) Formatos: YYYYMM YYYYMMDD YYYYMMwW (YYYY=año, MM=mes, DD=día, w="w", W=semana

Identificador del vencimiento

16 ISINCode String(12) Código ISIN del contrato a efectos informativos. Puede no estar presente.


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2.1.4 Especificaciones de contratos ESPCONTR Descripción Información general de los contratos disponibles en la sesión Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse nuevos registros en

cualquier momento. No se modifican o eliminan registros. Sesiones anteriores No está disponible


1 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en documento “Tablas de Codificación”


2 FILLER String(2) 3 Currency Currency ver Tabla 1 en


Divisa en la que se expresa el precio de los contratos de este tipo

4 ContractCode String(22) Código de contrato 5 Current Char S: Sí

N: NoIndica si el contrato se ha recibido en la sesión.

6 PriceMultiplier Float(9) Multiplicador que debe aplicarse al precio del contrato

7 MaturityDate Localdate Fecha de vencimiento 8 ExerciseUnderlyingContr

actCode String(22) Código de contrato subyacente a efectos

de ejercicio9 MeffInstrument Char F: Futuro

C: Call P: Put

Tipo de instrumento MEFF

10 StrikePrice Price(11) Precio de ejercicio 11 FILLER String(8)

12 FILLER String(8)

13 FILLER Char 14 ContractDescription String(40) Descripción del contrato 15 OptionStyle Char A: Americana

E: Europea V: Europea que no admite excepciones

Estilo Ejercicio Opción

16 DecimalPlaces Int(1) Número Decimales 17 Underlying String(4) Ver apéndice

A.4 Activo Subyacente

18 ContractClass String(2) Ver apéndice A.5

Clase Contrato


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2.1.5 Información diaria de contratos EDATMERC Descripción Datos diarios de los contratos Timing Estático, sólo está disponible al cierre de sesión. Sesiones anteriores Disponible





3 FILLER String(2) 4 ContractCode String(22) Código de contrato 5 HighPrice Price(11) Precio alto 6 LowPrice Price(11) Precio bajo de la sesión 7 SettlPrice Price(11) Precio de liquidación del contrato en la

sesión 8 PreviousDaySettlPrice Price(11) Precio de liquidación del contrato en la

sesión previa. Puede no estar informado, en caso de que sea el primer día de liquidación del contrato.

9 TotalRegVolume Qty(15) Volumen total de las operaciones registradas de este contrato

10 OpenInterest Qty(15) Posición abierta por titular 11 TotalRegTrades Int(10) Número de operaciones registradas de

este contrato 12 FirstPrice Price(11) Primer precio de la sesión 13 LastPrice Price(11) Último precio de la sesión 14 SettlVolatility Float(5) Volatilidad de liquidación del contrato al

cierre de la sesión. Este campo no está informado para Opciones Largas.

15 SettlDelta Float(5) Delta de liquidación del contrato al cierre de la sesión. Este campo no está informado para Opciones Largas.


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2.2 Datos privados de la sesión En este grupo se localizan los ficheros con información sobre la operativa realizada durante la sesión en todas las cámaras.

2.2.1 Operaciones liquidadas en la sesión EOPEPRO Descripción Información de todas las operaciones registradas en la sesión actual o anterior,

liquidadas en la fecha de sesión. Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse registros en cualquier

momento. Sesiones anteriores Disponible


1 SessionDate LocalDate Fecha de la sesión 2 TradeID Int(10) Número de registro de cámara de la

operación 3 RegTime LocalTime Hora de registro de la operación en la

cámara 4 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en

documento “Tablas de

Codificación”


5 InitialTradeMarketCode String(2) ver Tabla 17 en documento “Tablas de Codificación”

Código del mercado donde fue negociada la operación inicial (puede estar en blanco)

6 Member String(4) Miembro al que pertenece la cuenta 7 AccountHolder String(3) Titular 8 PortfolioCode String(3) Cartera 9 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta MIBOS 10 ContractCode String(22) Código de contrato 11 Price Price(11) Precio de la operación 12 Quantity Qty(10) Volumen de la operación (con signo) 13 UserID String(3) Identificador del operador que realizó la

operación 14 TradeType char ver Tabla 19 en


Tipo de operación

15 Broker String(4) Código de miembro intermediario 16 TraderID String(3) Código de operador del miembro

intermediario


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17 TradeReference String(18) Referencia de la operación. Si es una operación de mercado, puede ser la referencia asignada a la orden que originó la operación o la asignada por el intermediario de la operación. Si no es de mercado, contiene la referencia introducida en liquidación, por ejemplo, la referencia de give-up.

18 AccountClass Char "C"=Cliente "P"=Propia "G"=Cliente de grupo “T”=General de Terceros1

Clase de la cuenta

19 AccountType char "O"=Ordinaria "D"=Diaria

Tipo de la cuenta

20 FILLER String(2) 21 FILLER String(2) 22 FILLER String(5) 23 FILLER String(4) 24 FILLER String(3) 25 FILLER String(2) 26 FILLER Char 27 PreviousTradeID Int(10) Número de registro de cámara de la

operación de procedencia. Si se trata de la operación inicial es su propio número de registro de cámara (TradeID)

28 FILLER Char

1 Sujeto a aprobación por parte de CNMV


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2.2.2 Operaciones no liquidadas en la sesión OPEPRONL Descripción Información de todas las operaciones registradas en la sesión, a liquidar en la próxima

sesión. Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse registros en cualquier



1 SessionDate LocalDate Fecha de la sesión 2 SettlDate LocalDate Fecha de liquidación de la operación 3 TradeID Int(10) Número de registro de cámara de la

operación 4 RegTime LocalTime Hora de registro de la operación en la

cámara 5 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en





7 Member String(4) Miembro al que pertenece la cuenta 8 AccountHolder String(3) Titular 9 PortfolioCode String(3) Cartera 10 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta MIBOS 11 ContractCode String(22) Código de contrato 12 Price Price(11) Precio de la operación 13 Quantity Qty(10) Volumen de la operación (con signo) 14 UserID String(3) Identificador del operador que realizó la



Tipo de operación


intermediario 18 TradeReference String(18) Referencia de la operación.

Si es una operación de mercado, puede ser la referencia asignada a la orden que originó la operación o la asignada por el intermediario de la operación. Si no es de mercado, contiene la referencia introducida en liquidación, por ejemplo, la referencia de give-up.

19 FILLER String(5) 20 FILLER String(4)


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21 FILLER String(3) 22 FILLER String(2) 23 PreviousTradeID Int (10) Número de registro de cámara de la



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2.2.3 Operaciones registradas en la sesión CTRADES Descripción Información de todas las operaciones registradas en la sesión, independientemente de

la fecha de liquidación. Contiene registros correspondientes a operaciones incluidas en los dos ficheros anteriores.

Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse registros en cualquier momento.

Sesiones anteriores Disponible


1 SessionDate LocalDate Fecha de sesión 2 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en


Código de cámara

3 TradeID Int (10) Número de registro de cámara de la operación

4 Side char "1"=Compra "2"=Venta

Signo

5 Member String(4) Miembro al que pertenece la cuenta 6 UserID String(3) Identificador del usuario que realizó la

operación En el caso de give-ins aceptados automáticamente, el valor de este campo es “SYS”

7 Account String(5) Cuenta 8 ContractCode String(22) Código de contrato 9 TradeType char ver Tabla 19 en


Tipo de operación

10 Price Price(11) Precio 11 Quantity Qty(10) Volumen 12 TradeReference String(18) Referencia.


13 OpenCloseIndicator char "O"=Abre "C"=Cierra

Información relevante sólo para cuentas que anoten posición en bruto: indica si la operación abre o cierra posición abierta

14 TradingFee Amt(15) Canon de negociación. El importe se liquida con la cámara en la fecha de liquidación indicada en el campo SettlDate. Ver nota (1)


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15 ClearingFee Amt(15) Canon de liquidación. El importe se liquida con la cámara en la fecha de liquidación indicada en el campo SettlDate Ver nota(1)

16 Currency Currency ver Tabla 1 en documento “Tablas de Codificación”

Divisa en la que están expresadas las comisiones Ver nota(1)

17 SettlDate LocalDate Fecha de liquidación 18 RegDate LocalDate Fecha de registro en la cámara 19 RegTime LocalTime Hora de registro en la cámara 20 PreviousTradeID Int (10) Número de registro de cámara de la


21 InitialTradeID Int(10) Número de registro de cámara de la operación inicial. Si se trata de la operación inicial es su propio número de registro de cámara (TradeID)


Código del mercado donde fue negociada la operación inicial

23 InitialTradeExecID String(12) Número de registro de mercado de la operación inicial

24 InitialTradeTradingDate LocalDate Fecha de registro de la operación inicial 25 InitialTrade Type Char Tipo de operación inicial (1) Con la entrada en vigor de las comisiones mínimas por transacción, los campos de comisión de negociación y liquidación ya no estarán informados a nivel de operación.


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2.2.4 Give-Outs CGIVEOUT Descripción Estado de los Give-Outs en que se participa como Miembro Origen Timing Disponible durante sesión. Dinámico, pueden añadirse o modificarse registros en

cualquier momento. Sesiones anteriores Disponible


1 SessionDate LocalDate Fecha de sesión 2 ClearingHouseCode String(2) Código de cámara 3 TransactionID String(10) Identificador del Give-Up 4 GiveUpStatus char ver Tabla 8 en


Estado del Give-Up

5 GiveOutMember String(4) Miembro Origen 6 GiveOutUserID String(3) Identificador del operador de liquidación

que solicitó la acción 7 ContractCode String(22) Código de contrato 8 PreviousTradeID int Número de registro de cámara de la

operación para la que se ha solicitado el Give-Out


Signo de la operación de la que se ha solicitado el Give-Out

10 GiveOutAccount String(5) Cuenta origen 11 TradeID int Número de registro de cámara de la

operación de Give-Up. Sólo debe ser tenido en cuenta cuando el Give-Up se haya aceptado.

12 Price Price Precio 13 Quantity Qty Número de contratos a traspasar 14 GiveOutMnemonic String(10) Mnemotécnico del Give-Out 15 GiveInMember String(4) Miembro Destino 16 GiveUpReference String(18) Referencia de Give-Up 17 TransactionTime LocalTime Hora en que el Give-Out pasa a este

estado 18 SettlDate LocalDate Fecha de liquidación.

Sólo debe ser tenido en cuenta cuando el Give-Up se haya aceptado. Este campo está cumplimentado cuando el Give-up ha sido aceptado.

19 GiveOutInternalRef String(18) Referencia asignada por el Miembro Origen para uso interno y que se asocia al mnemónico de give-out. Una misma referencia interna puede estar asociada a más de un mnemónico. Puede no estar informada


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2.2.5 Give-Ins para miembro Destino CGIVEIN Descripción Estado de los Give-In en que se participa como Miembro Destino Timing Disponible durante sesión. Dinámico, pueden añadirse o modificarse registros en

cualquier momento. Sesiones anteriores Disponible


1 SessionDate LocalDate Fecha de sesión 2 ClearingHouseCode String(2) Código de cámara 3 TransactionID String(10) Identificador del Give-Up 4 GiveUpStatus Char ver Tabla 8 en


Estado del Give-Up

5 GiveInMember String(4) Miembro Destino 6 GiveInUserID String(3) Identificador del operador de Miembro

Destino que actuó aceptando o rechazando el Give-Up En el caso de Give-Ins aceptados automáticamente, el valor de este campo es “SYS” En el caso de Give-Ups sobre los que el Miembro Destino no haya efectuado ninguna acción aparecerá en blanco.

7 ContractCode String(22) Código de contrato 8 TradeID Int Número de registro de cámara de la

operación de Give-Up. Sólo debe ser tenido en cuenta cuando el Give-Up se haya aceptado.

9 Side Char "1"=Compra "2"=Venta

Signo de la operación de la que se ha solicitado el Give-Up

10 GiveInAccount String(5) Cuenta destino 11 Price Price Precio 12 Quantity Qty Número de contratos a traspasar 13 GiveInMnemonic String(10) Mnemotécnico asignado por el Miembro

Destino a la combinación de Miembro Origen y referencia de Give-Up del registro

14 GiveOutMember String(4) Miembro Origen 15 GiveOutUserID String(3) Identificador del operador del Miembro

Origen que solicitó el Give-Up 16 GiveUpReference String(18) Referencia de Give-Up 17 TransactionTime LocalTime Hora en que el Give-In pasa a este

estado


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 17


18 SettlDate LocalDate Fecha de liquidación. Sólo debe ser tenido en cuenta cuando el Give-Up se haya aceptado. Este campo está cumplimentado cuando el Give-up ha sido aceptado..


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 18

2.2.6 Saldo de posición abierta COPENPOS Descripción Información de la posición abierta por cuenta y contrato (sólo aquellas que tienen

posición) Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse, modificarse o

eliminarse registros en cualquier momento. Sesiones anteriores Disponible





3 Member String(4) Miembro al que pertenece la cuenta 4 Account String(5) Cuenta 5 ContractCode String(22) Código de contrato 6 LongPosition Qty(10) Posición compradora para la

combinación de cuenta y contrato del registro

7 ShortPosition Qty(10) Posición vendedora para la combinación de cuenta y contrato del registro

8 Valuation Amt(15) Valoración de la posición en el caso de opciones


Divisa en la que está expresada la valoración

10 ValLongOrderAcc Amt(15) Valoración de la posición compradora para las cuentas de orden del Libro Mayor. Esta información sólo está disponible a final de sesión

11 ValshortOrderAcc Amt(15) Valoración de la posición vendedora para las cuentas de orden del Libro Mayor. Esta información sólo está disponible a final de sesión


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 19

2.2.7 Primas de opciones EDIAPRIM Descripción Prima asociada a una operación de opciones Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse nuevos registros en

cualquier momento. No se modifican o eliminan registros. Sesiones anteriores Disponible


1 SessionDate LocalDate Fecha de la sesión 2 TradeID Int (10) Número de registro de cámara de la

operación 3 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en





5 Member String(4) Miembro al que pertenece la cuenta 6 AccountHolder String(3) Código de titular 7 PortfolioCode String(3) Cartera 8 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta MIBOS asociada a la

operación 9 ContractCode String(22) Código de contrato 10 Quantity Qty(10) Volumen (con signo) 11 Premium Amt(15) Prima resultante de la opción 12 Currency Currency ver Tabla 1 en


Divisa en la que está expresada la prima


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 20

2.2.8 Diario de ganancias realizadas EDIAGR Descripción Detalle de los importes de Pérdidas y Ganancias realizadas en cada operación

realizada por los titulares de la Entidad en la fecha de sesión, y que haya supuesto cierre de posiciones en contratos de futuros.

Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse nuevos registros en cualquier momento. No se modifican o eliminan registros.






3 FILLER String(2) 4 Member String(4) Miembro al que pertenece la cuenta 5 AccountHolder String(3) Código de titular 6 PortfolioCode String(3) Cartera 7 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta MIBOS asociada a la

operación 8 ContractCode String(22) Código de contrato 9 BuyerTradeID Int(10) Número de registro de cámara de la

operación compradora 10 SellerTradeID Int(10) Número de registro de cámara de la

operación vendedora 11 BuyerTradePrice Price(11) Precio de la operación de compra 12 PreviousSettlPrice Price(11) Precio de la valoración anterior 13 SellerTradePrice Price(11) Precio de la operación de venta 14 Quantity Qty(10) Volumen 15 RealisedPL Amt(15) Pérdidas y ganancias generadas 16 Currency Currency ver Tabla 1 en


Divisa en la que están expresados los importes de este registro


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 21

2.2.9 Posiciones abiertas EPOSABI Descripción Detalle de las posiciones abiertas en todas las carteras de todos los titulares de la

Entidad, en la fecha de sesión actual Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse, modificarse o

eliminarse registros en cualquier momento. Sesiones anteriores No está disponible





3 FILLER String(2) 4 Member String(4) Miembro al que pertenece la cuenta 5 AccountHolder String(3) Código de titular 6 PortfolioCode String(3) Cartera 7 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta MIBOS 8 ContractCode String(22) Código de contrato 9 TradeID Int(10) Número de registro de cámara de la

operación 10 OpeningPrice Price(11) Precio de apertura 11 PreviousSettlPrice Price(11) Precio de la valoración anterior 12 SettlPrice Price(11) Precio de cierre 13 Quantity Qty(10) Volumen. (con signo) 14 UnrealisedPL Amt(15) Pérdidas y ganancias no realizadas en el

caso de futuros 15 Valuation Amt(15) Valoración de la operación en el caso de

opciones 16 Currency Currency ver Tabla 1 en




16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 22

2.3 Datos privados fin de sesión En este grupo se localizan los ficheros con información de fin de sesión sobre la operativa realizada en todas las cámaras.

2.3.1 Garantías depositadas PRENDA Descripción Valoración de los activos depositados como garantías a nivel titular, detalladas por

activo y destino Timing Estático, sólo está disponible al cierre de sesión. Sesiones anteriores Disponible # * Campo Tipo Valores válidos Descripción 1 SessionDate LocalDate Fecha de la sesión 2 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en






5 ClearingMember String(4) Miembro liquidador 6 FILLER Char 7 FILLER Char 8 Member String(4) Miembro al que pertenece el titular 9 AccountHolder String(3) Titular (puede estar en blanco) 10 ISINCode String(12) Código ISIN del activo entregado.

Nótese que el código ISIN para el Euro es “EU0009656420”

11 AssetType String(10) ver Tabla 2 en documento “Tablas de Codificación”

Tipo de activo entregado

12 AssetDescription String(40) Descripción del activo entregado 13 Nominal Amt(15) Valor nominal del activo entregado 14 AssetPrice Price(11) Precio del activo al cierre. Para los

bonos y obligaciones incluye cupón corrido

15 Haircut Float(5) Coeficiente que se aplica al precio en la valoración del activo. En tanto por ciento.

16 FILLER Int(7) 17 AssetValue Amt(15) Valor del activo: Nominal * Precio *

Haircut


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 23

# * Campo Tipo Valores válidos Descripción 18 CSDCode Char Ver tabla 15 en


Código del Depositario Central de Valores en el que está constituida la garantía


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 24

2.3.2 Variation Margin CVARMARGIN Descripción Detalle de la liquidación diaria de pérdidas y ganancias, formada por la valoración de

posición a principio de día y de las operaciones del día a precio de valoración final Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse, modificarse o

eliminarse registros en cualquier momento. Sesiones anteriores Disponible





3 Member String(4) Miembro al que pertenece la cuenta 4 Account String(5) Cuenta 5 ContractCode String(22) Código de contrato 6 PositionTradeIndicator char "1"=Posición

abierta al inicio de la sesión "2"=Operación de la sesión en curso

Indica si se está valorando la posición abierta al inicio de la sesión o una operación liquidada en la sesión en curso

7 TradeID Int (10) Si PositionTradeIndicator = 2, es el número de registro de cámara de la operación


Signo

9 Quantity Qty(10) Volumen 10 InitialPrice Price(11) Precio de valoración inicial:

Si PositionTradeIndicator = “1”, es el precio de cierre de la sesión anterior. Si PositionTradeIndicator = “2”, es el precio de la operación

11 InitialValue Amt(15) Valoración inicial de la posición / operación referida en el registro. Es el resultado de multiplicar el precio de valoración inicial por el volumen y el multiplicador del contrato. Tiene signo positivo para las compras y negativo para las ventas

12 SettlPrice Price(11) Esta información sólo está disponible al final de la sesión. Es el precio de liquidación del contrato.


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 25


13 SettlValue Amt(15) Valoración final de la posición / operación referida en el registro. Esta información sólo está disponible al final de la sesión. Es el resultado de multiplicar el precio de valoración final por el volumen y el multiplicador del contrato. Tiene signo positivo para las compras y negativo para las ventas

14 VariationMargin Amt(15) Pérdidas y ganancias generadas por la posición / operación referida en el registro. Esta información sólo está disponible al final de la sesión. Es la diferencia entre la valoración final y la valoración inicial.




16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 26

2.3.3 Liquidaciones y garantías por titular ETESOREC Descripción Importes por titular de las liquidaciones y garantías diarias Timing Estático, sólo está disponible al cierre de sesión. Sesiones anteriores Disponible





3 FILLER String(2) 4 Member String(4) Miembro al que pertenece el titular 5 AccountHolder String(3) Titular 6 AccountMIBOS String(5) Cuenta MIBOS 7 InitialMargin Amt(20) Garantías diarias exigidas por la cámara 8 InitialMarginSur Amt(20) Garantías diarias con recargos 9 FILLER Amt(15) 10 VariationMargin Amt(15) Pérdidas y ganancias generadas 11 TradingFee Amt(15) Cánones de negociación 12 ClearingFee Amt(15) Cánones de liquidación 13 TotalCommissions Amt(15) Total de comisiones. Incluye los cánones

de la Cámara y está ajustado con los importes debidos a modificaciones de comisiones, tanto en operaciones de fecha contable actual como de fecha contable pasada Ver nota(1).

14 Premium Amt(15) Primas de opciones 15 Currency Currency ver Tabla 1 en


Divisa

16 InitialMarginPledged Amt(15) Valoración del colateral depositado por el titular. Este campo estará informado a 0 una vez entre en vigor el Reglamento.

17 TradingCommissions Amt(15) Total de comisiones de negociación. Incluye los cánones de negociación de la Cámara y está ajustado con los importes debidos a modificaciones de comisiones, tanto en operaciones de fecha contable actual como de fecha contable pasada Ver nota(1).


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 27


18 ClearingCommissions Amt(15) Total de comisiones de liquidación. Incluye los cánones de liquidación de la Cámara y está ajustado con los importes debidos a modificaciones de comisiones, tanto en operaciones de fecha contable actual como de fecha contable pasada Ver nota(1).

(1) Con la entrada en vigor de las comisiones mínimas por transacción, los campos de comisión de negociación y liquidación ya no estarán informados a nivel de titular.


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 28

2.3.4 Compensaciones por posiciones COMPPOSI Descripción Importes de compensación a aplicar a cada titular en los depósitos de la fecha Timing Estático, sólo está disponible al cierre de sesión. Sesiones anteriores Disponible







Divisa

5 ClearingMember String(4) Miembro liquidador 6 FILLER Char 7 FILLER Char 8 Member String(4) Miembro al que pertenece el titular 9 AccountHolder String(3) Titular 10 CompType String(2) 02=Garantía

prenda Tipo compensación

11 Compensation Amt(15) Importe compensación


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 29

2.3.5 Operaciones de contado del miembro OPECONTA Descripción Información acerca de las operaciones sobre acciones a realizar fuera de MEFF, como

consecuencia del ejercicio de opciones realizado en la sesión. Se incluyen las operaciones correspondientes a la propia entidad y a todos los miembros a los que liquida.

Timing Estático, sólo está disponible al cierre de sesión. Sesiones anteriores Disponible


1 SessionDate LocalDate Fecha de la sesión 2

ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en



3 FILLER String(2) 4 Member String(4) Miembro 5 ContractCode String(22) Código de contrato de contado 6 Quantity Qty(10) Número de acciones (con signo) 7 ReferencePrice Price(11) Precio de la operación de contado

8 CounterpartyMember String(4) Miembro Contrapartida 9 CounterpartyMemberExc

hCode String(4) Código del miembro contrapartida en el

mercado de contado 10 ExerciseIndicator Char "A"=Anticipado

"V"=Vencim. Indica si la entrega proviene de ejercicio anticipado o al vencimiento

11 TradeDate LocalDate Fecha de registro de la operación de contado

12 ClearingMember String(4) Miembro liquidador 13 CashAmt Amt(15) Importe efectivo 14 CapacityInd char “P”=Propia

“A”= Ajena Indicador de capacidad

15 CounterpartyMemberCapacityInd

char “P”=Propia “A”= Ajena

Indicador de capacidad de la contrapartida


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 30

2.3.6 Operaciones de contado desglosadas por titular DESOPECO Descripción Detalle a nivel titular de las operaciones sobre acciones a realizar fuera de MEFF,

como consecuencia del ejercicio de opciones realizado en la sesión. Se incluyen las operaciones correspondientes a la propia entidad y a todos los miembros a los que liquida.

Timing Estático, sólo está disponible al cierre de sesión. Sesiones anteriores Disponible # * Campo Tipo Valores válidos Descripción 1 SessionDate LocalDate Fecha de la sesión 2 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en



3 FILLER String(2) 4 Member String(4) Miembro al que pertenece el titular 5 AccountHolder String(3) Titular 6 ContractCode String(22) Código de contrato de contado 7 Quantity Qty(10) Número de acciones (con signo) 8 ReferencePrice Price(11) Precio de la operación de contado 9 ExerciseIndicator char "A"=Anticipado

"V"=Vencimiento Indica si la entrega proviene de ejercicio anticipado o al vencimiento

10 TradeDate LocalDate Fecha de registro de las operaciones de contado

11 CashAmt Amt(15) Importe efectivo


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 31

2.3.7 Garantías requeridas al liquidador CMARGINSCLM Descripción Garantías exigidas y depositadas, desglosadas en conceptos Timing Estático, sólo está disponible al cierre de sesión. Sesiones anteriores Disponible





3 ClearingMember String(4) Miembro liquidador 4 GeneralAndExtraMarginP

ledged Amt(15) Valoración de los activos depositados en

concepto de garantía inicial o garantía extraordinaria

5 ReceivedLoan Amt(15) Importe de Préstamos/Avales recibidos por el miembro

6 GivenLoan Amt(15) Importe de Préstamos/Avales dados por el miembro

7 DailyTradingLimitCredit Amt(15) Crédito para Límite Operativo Diario (LOD) asignado por la cámara al miembro

8 OpenPositionLimitCredit Amt(15) Crédito para Límite a la Posición Abierta (LPA) asignado por la cámara al miembro

9 DaiyTradingLimitMinimum Amt(15) LOD mínimo 10 OpenPositionLimitUsage Amt(15) Consumo de LPA 11 ExtraordinaryMargin Amt(15) Garantías extraordinarias exigidas 12 ExtraordinaryMarginDiff Amt(15) Diferencia entre las garantías

extraordinarias exigidas y las depositadas

13 InitialMargin Amt(15) Garantías diarias a constituir el día hábil siguiente a SessionDate

14 InitialMarginPledged Amt(15) Valoración de las garantías diarias depositadas

15 PrevRepoAmount Amt(15) Importe del repo realizado ayer por el Custodio correspondiente al liquidador

16 InitialMarginDiff Amt(15) Diferencia entre las garantías diarias exigidas y las depositadas

17 RepoAmount Amt(15) Importe del repo que debe realizar el Custodio correspondiente al liquidador

18 CashAmount Amt(15) Importe del movimiento de efectivo resultante cuando se constituyan garantías en efectivo a través de la liquidación multilateral de Banco de España (cargo si es < 0, abono si es > 0)


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 32





16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 33

2.3.8 Movimientos de efectivo para el Miembro Liquidador CCASHMOVCLM Descripción Información del movimiento de efectivo total a realizar en la liquidación multilateral de

Banco de España por un Miembro Liquidador desglosado por Negociador y concepto. Incluye conceptos diarios y mensuales.

Timing Estático, sólo está disponible al cierre de sesión. Sesiones anteriores Disponible


1 SessionDate LocalDate Fecha de sesión 2 ClearingHouseCode String(2) Código de cámara 3 ClearingMember String(4) Miembro Liquidador 4 Member String(4) Miembro negociador al que es atribuible

el cargo o abono que se detalla en el registro (puede ir en blanco)

5 ConceptCode String(2) ver Tabla 4 en documento “Tablas de Codificación”

Concepto de movimiento de efectivo


Divisa

7 PaymentMethod String(2) ver Tabla 5 en documento “Tablas de Codificación”

Método de pago

8 ConceptDescription String(50) Descripción del concepto (si el código de concepto es "99")

9 CashAmount Amt(15) Importe del movimiento de efectivo resultante (cargo si es < 0, abono si es > 0)

10 ValueDate LocalDate Fecha valor del movimiento de efectivo


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 34

2.3.9 Facturación CINVOICES Descripción Detalle de la facturación mensual Timing Estático, sólo está disponible al cierre de sesión. Sesiones anteriores Disponible


1 SessionDate LocalDate Fecha de sesión 2 ClearingHouseCode String(2) Código de cámara 3 InvoiceCreditNumber String(10) Número de factura / abono de la

liquidación 4 InvoiceDate LocalDate Fecha de generación de la factura 5 IssuerNIF String(10) NIF del emisor de la factura 6 ClearingMember String(4) Miembro Liquidador al que se destina la

factura 7 ClearingMemberNIF String(10) NIF del Miembro Liquidador 8 Member String(4) Miembro negociador al que es atribuible

el cargo o abono que se detalla en el registro (puede ir en blanco)

9 ConceptCode String(2) ver Tabla 3 en documento “Tablas de Codificación”

Concepto de facturación al que se refiere el registro

10 ConceptDescription String(50) Descripción del concepto (si el código de concepto es "99")

11 Amount Amt(15) Importe sin IVA (cargo si es < 0, abono si es > 0)

12 VATAmount Amt(15) IVA aplicado al importe 13 InvoiceCreditAmount Amt(15) Importe total a liquidar 14 Currency Currency ver Tabla 1 en


Divisa en la que está expresado el importe

15 SettlMode String(2) "01"=Diariamente "02"=Final de mes

Indica si el importe se ha liquidado diariamente durante el período incluido en la factura, o si por el contrario se liquida el mismo día en que se emite la factura

16 SettlInitialPeriod LocalDate Fecha inicial del período de liquidación 17 SettlFinalPeriod LocalDate Fecha final del período de liquidación 18 SettlDate LocalDate Fecha de liquidación de la factura


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 35

2.3.10 Detalle de Comisiones CFEESBRKD Descripción Información del detalle de comisiones por operaciones Timing Estático, sólo está disponible al cierre de sesión. Sesiones anteriores Disponible


1 SessionDate LocalDate Fecha de sesión 2 ClearingHouseCode String(2) Código de cámara 3 TradeID int Número de registro de cámara de la

operación 4 Side char "1"=Compra

"2"=Venta Signo

5 LastDateFeesCalc LocalDate En caso de cargo de comisiones, esta fecha siempre es igual a la fecha de la sesión. En caso de devolución, este campo indica la ultima fecha de sesión en la que se ha realizó cálculo de comisiones para esta operación

6 FeeGroup String(2) ver Tabla 23 en documento “Tablas de Codificación”

Grupo de comisión asociado al subyacente, instrumento y tipo de cuenta

7 FeeType String(2) ver Tabla 24 en documento “Tablas de Codificación”

Tipo de comisión

8 FeeConcept char 1= Por contrato 2=Cap 3=Floor

Concepto de cobro


Divisa en la que están expresadas las comisiones

10 RegDate LocalDate Fecha de registro de la operación en la cámara

11 PreviousTradeDate LocalDate Fecha de la operación previa. Este campo es útil para el seguimiento de comisiones en caso de give-outs y traspasos que cierran

12 Clearing Member String(4) Miembro Liquidador 13 Member String(4) Miembro Negociador 14 Account String(5) Cuenta 15 ContractCode String(22) Código de contrato 16 Price Price(11) Precio 17 OrderNumber String(12) Número de orden. Informado en caso de

que la operación inicial provenga de una orden o un quote

18 Quantity Qty(10) Volumen de la operación


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 36


19 NotTransferredQty Qty(10) Volumen vivo de la operación. Número de contratos asociados a la operación, habiendo descontado aquellos que han sido traspasados



21 FeePerConcept Amt(15) Importe de la comisión a aplicar por concepto en el grupo de comisión correspondiente

22 TotalFee Amt(15) Importe de la comisión. Puede ser cero. En caso de aplicar Cap/Floor para una transacción que agrupa varias operaciones, el importe total de la comisión estará informada sólo en una de las operaciones.

23 TradeType char Tipo de operación 24 TradeReference String(18) Referencia de la operación

- Si es una operación procedente de una orden, es la referencia asignada en la orden - Si es una aplicación, es la referencia asignada por el intermediario - Si es una asignación de diaria o un traspaso contiene la referencia de la operación de procedencia.

25 PreviousTradeID int Número de registro de cámara de la operación de procedencia. Si se trata de la operación inicial es su propio número de registro de cámara (TradeID)


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 37

2.3.11 Comisiones

CFEES Descripción Información del total de comisiones devengadas en la sesión por cada Miembro

Negociador Timing Estático, sólo está disponible al cierre de sesión Sesiones anteriores Disponible


1 SessionDate LocalDate Fecha de sesión 2 ClearingHouseCode String(2) Código de cámara 3 RegDate LocalDate Fecha de registro de operaciones en

cámara 4 LastDateFeesCalc LocalDate Última fecha de sesión en la que se

realizó cálculo de comisiones para la fecha de registro indicada

5 FeeGroup String(2) ver Tabla 23 en documento “Tablas de Codificación”

Grupo de comisión asociado al subyacente, instrumento y tipo de cuenta

6 FeeType String(2) ver Tabla 24 en documento “Tablas de Codificación”

Tipo de comisión

7 FeeConcept char 1= Por contrato 2=Cap 3=Floor

Concepto de cobro

8 ClearingMember String(4) Miembro Liquidador 9 Member String(4) Miembro negociador 10 Currency Currency ver Tabla 1 en


Divisa en la que están expresadas las comisiones.

11 TotalNotTransferredQty Qty(10) Suma de los volúmenes vivos de todas las operaciones consideradas. Puede ser cero

12 TotalNumTransactions Int Número total de transacciones consideradas. Puede ser cero

13 TotalNumLines Int Número total de líneas en el fichero CFEESBRK que componen este registro agregado. Puede ser cero

14 QuantityPerConcept Qty(10) Cantidad sobre la que hay que aplicar el concepto de cobro

15 FeePerConcept Amt(15) Importe de la comisión a aplicar por concepto de cobro

16 TotalFee Amt(15) Importe de la comisión. Puede ser cero. 17 Text String(30) Texto informativo


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 38

2.4 Contabilidad En este grupo se localizan los ficheros de carácter privado con la información contable de la sesión para su posterior carga a otros sistemas informáticos de la Entidad.

2.4.1 Cuentas de Titulares ETITU Descripción Información de las características generales de cada titular de la Entidad Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse nuevos o modificarse

registros en cualquier momento. Sesiones anteriores No está disponible


1 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta 2 AccountName String(15) Nombre de la cuenta 3 AccountConcept String(30) Concepto de la cuenta 4 StartDate LocalDate Fecha de Apertura 5 NIF String(19) Número de Identificación Fiscal 6 Resident char "S"=Sí

"N"=No Indica si el titular es residente o no


Código de Cámara

8 FILLER String(2) 9 Member String(4) Código de Miembro 10 AccountHolder String(3) Titular 11 Currency Currency Ver Tabla 1 en


Divisa en la que liquida la cuenta


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 39

2.4.2 Cuentas del Libro Mayor ELM Descripción Información sobre las características generales de cada cuenta del Libro Mayor de la

Entidad. Timing Disponible desde el inicio de sesión. Estático, no varía durante la sesión. Sesiones anteriores No está disponible


1 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta 2 AccountName String(15) Nombre de la cuenta 3 AccountConcept String(30) Concepto de la cuenta 4 AccountType String(15) Ver apéndice

A.2 Tipo de Cuenta del Libro Mayor

5 AccountChartCode String(16) Código plan contable 6 AccountChartConcept String(15) Concepto plan contable 7 Currency Currency Ver Tabla 1 en




16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 40

2.4.3 Referencia al Exterior de Cuentas ECTAS Descripción Contiene un registro para cada titular de la Entidad y para cada Miembro que mantiene

relación con la Entidad En estos registros se informa de las referencias al exterior y/o códigos bancarios que ha indicado en los correspondientes Mantenimientos de Titulares y Mantenimientos de Miembros.

Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse o modificarse registros en cualquier momento.

Sesiones anteriores No está disponible




2 FILLER String(2) 3 Member String(4) Miembro 4 AccountHolder String(3) Titular 5 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta 6 BalanceType String(1) Ver apéndice

A.3 Código Tipo de Saldo

7 BankNumber String(4) Número Banco 8 BranchNumber String(4) Número Agencia 9 BankAccNumber String(10) Número de cuenta bancaria 10 ExternalRef String(20) Referencia Exterior 11 Currency Currency Ver Tabla 1 en




16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 41

2.4.4 Diario de Movimientos EMVTO Descripción Contiene todos los movimientos contabilizados en todas las cuentas de MIBOS,

incluidas las de Trading, en fecha contable actual. Incluye, por tanto, todos los movimientos sean o no de cancelación

Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse registros en cualquier momento. No se modifican o eliminan registros.



1 AccountingDate LocalDate Fecha contable 2 AuditTrail Int(4) Número de Diario 3 AccSeqNumber Int(2) Número secuencial de cuenta 4 MovDate LocalDate Fecha de movimiento 5 MovNumber Int(10) Número de movimiento 6 MovSeqNumber Int(2) Número secuencial de movimiento 7 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta 8 AccountConcept String(30) Concepto de la cuenta 9 BalanceTypeCode Char Ver apéndice

A.3 Código tipo de saldo

10 BalanceTypeName String(15) Nombre código de saldo 11 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en


Código de cámara

12 FILLER String(2) 13 MemberCode String(4) Código de miembro 14 AccountHolder String(3) Titular 15 PortfolioCode String(3) Cartera 16 ContractCode String(22) Código de contrato 17 FILLER String(30) 18 BankNumber String(4) Número de Banco 19 BranchNumber String(4) Número de agencia 20 BankAccNumber String(10) Número de cuenta bancaria 21 ExternalRef String(20) Referencia Exterior 22 AccounyChartCode String(16) Código plan contable 23 TransactionCode String(2) Código de transacción 24 TransactionConcept String(30) Concepto de la transacción 25 NetAmt Amt(15) Importe efectivo de la operación 26 Quantity Qty(10) Volumen (con signo) 27 MovConcept String(30) Concepto del movimiento 28 CancelIndicator Char “O”= Original

Cancelado “C” = Cancelación ““ = definitivo

Indicador de cancelación


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 42


29 CancelMovSeqNumber Int(2) Número secuencial de cancelación 30 Currency Currency Ver Tabla 1 en


Divisa del movimiento

En el caso de que se hayan realizado ajustes de comisiones sobre operaciones de fecha contable pasada, el fichero contiene:

• Un registro, para cada cuenta que interviene en el cuadre contable de la operación, correspondiente al movimiento de cancelación (Número Secuencial de Movimiento mayor que 1 e indicador de cancelación igual a “C”), donde el importe neto y el volumen tienen signos contrarios a los correspondientes en la operación original.

• Un registro, para cada cuenta que interviene en el cuadre contable de la operación, correspondiente al movimiento definitivo (Número Secuencial de Movimiento mayor que 2 e indicador de cancelación en blanco), donde el importe corresponde al importe definitivo una vez ajustadas las comisiones.

En el caso de que se hayan realizado ajustes de comisiones sobre operaciones de fecha actual, el fichero contiene:

• Un registro, para cada cuenta que interviene en el cuadre contable de la operación, correspondiente a la operación original (Número Secuencial de Movimiento igual a 1 e indicador de cancelación igual a “O”).

• Un registro, para cada cuenta que interviene en el cuadre contable de la operación, correspondiente al movimiento de cancelación (Número Secuencial de Movimiento mayor que 1 e indicador de cancelación igual a “C”), donde el importe neto y el volumen tienen signos contrarios a los correspondientes en la operación original.

• Un registro, para cada cuenta que interviene en el cuadre contable de la operación, correspondiente al movimiento definitivo (Número Secuencial de Movimiento mayor que 2 e indicador de cancelación en blanco), donde el importe corresponde al importe definitivo una vez ajustadas las comisiones.


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 43

2.4.5 Desglose de Movimientos EDEMV Descripción Contiene todos los desgloses de los movimientos contabilizados en todas las cuentas

de MIBOS, incluidas las de Trading, en fecha contable actual. Incluye, por tanto, todos los movimientos sean o no de cancelación




1 AccountingDate LocalDate Fecha contable 2 MovDate LocalDate Fecha de movimiento 3 MovNumber Int(10) Número de movimiento 4 MovSeqNumber Int(2) Número secuencial de movimiento 5 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta 6 BalanceTypeCode Char Ver apéndice


7 PortfolioCode String(3) Cartera 8 ContractCode String(22) Código de contrato 9 AccumCode String(2) Ver apéndice

A.1 Código de Acumulador

10 AccumConcept String(15) Concepto del acumulador 11 BreakdownAmt Amt(15) Importe del desglose 12 CancelIndicator Char “O”= Original



13 CancelMovSeqNumber Int(2) Número secuencial de cancelación 14 Currency Currency Ver Tabla 1 en



En el caso de que se hayan realizado ajustes de comisiones sobre operaciones de fecha contable pasada, el fichero contiene:

• Un registro, para cada desglose de cada cuenta que interviene en el cuadre contable de la operación, correspondiente al movimiento de cancelación (Número Secuencial de Movimiento mayor que 1 e indicador de cancelación igual a “C”), donde el importe del desglose tiene signo contrario al correspondiente en la operación original.

• Un registro, para cada desglose de cada cuenta que interviene en el cuadre contable de la operación, correspondiente al movimiento definitivo (Número Secuencial de Movimiento mayor que 2 e indicador de cancelación en blanco), donde el importe del desglose corresponde al importe definitivo una vez ajustadas las comisiones.


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 44

En el caso de que se hayan realizado ajustes de comisiones sobre operaciones de fecha actual, el fichero contiene:

• Un registro, para cada desglose de cada cuenta que interviene en el cuadre contable de la operación, correspondiente a la operación original (Número Secuencial de Movimiento igual a 1 e indicador de cancelación igual a “O”).

• Un registro, para cada desglose de cada cuenta que interviene en el cuadre contable de la operación, correspondiente al movimiento de cancelación (Número Secuencial de Movimiento mayor que 1 e indicador de cancelación igual a “C”), donde el importe del desglose tiene signo contrario al correspondiente en la operación original.

• Un registro, para cada desglose de cada cuenta que interviene en el cuadre contable de la operación, correspondiente al movimiento definitivo (Número Secuencial de Movimiento mayor que 2 e indicador de cancelación en blanco), donde el importe del desglose corresponde al importe definitivo una vez ajustadas las comisiones


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 45

2.4.6 Operaciones de la sesión EOPER Descripción Contiene un registro para cada operación negociada y/o liquidada por la Entidad en la

fecha contable actual, ya sea por cuenta propia o por cuenta de clientes. En caso de se haya realizado un ajuste de comisiones en alguna de estas operaciones, en el fichero aparecerá un único registro para la operación, con los importes definitivos. Además, contiene un registro para cada operación negociada por la Entidad en fecha anterior a la fecha contable actual, y sobre la que se haya realizado un ajuste de comisiones en la fecha contable actual. En este caso, el registro contendrá el importe neto y los importes de comisiones definitivos.




1 AccountingDate LocalDate Fecha contable 2 MovDate LocalDate Fecha de movimiento 3 MovNumber Int(10) Número de movimiento 4 MovSeqNumber Int(2) Número secuencial de movimiento 5 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta 6 AccountConcept String(30) Concepto de la cuenta 7 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en


Código de cámara


Código del mercado donde fue negociada la operación inicial (puede estar en blanco).

9 MemberCode String(4) Código de miembro 10 AccountHolder String(3) Titular 11 PortfolioCode String(3) Cartera 12 ContractCode String(22) Código de contrato 13 FILLER String(30) 14 BankNumber String(4) Número de Banco 15 BranchNumber String(4) Número de agencia 16 BankAccNumber String(10) Número de cuenta bancaria 17 ExternalRef String(20) Referencia Exterior 18 TransactionCode String(2) Código de transacción 19 TransactionConcept String(30) Concepto de la transacción 20 TradeID Int (10) Número de registro de cámara de la

operación 21 TradeType Char ver Tabla 19 en


Tipo de operación

22 FILLER String(4) 23 Broker String(4) Código de miembro intermediario


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 46


24 TradeReference String(18) Referencia de la operación. Si es una operación de mercado, puede ser la referencia asignada a la orden que originó la operación o la asignada por el intermediario de la operación. Si no es de mercado, contiene la referencia introducida en liquidación, por ejemplo, la referencia de give-up.

25 NetAmt Amt(15) Importe Efectivo de la Operación 26 Quantity Qty(10) Volumen (con signo) 27 TradingCommission Amt(15) Comisión de negociación. 28 ClearingCommission Amt(15) Comisión de liquidación 29 FILLER Amt(15) 30 TradingFee Amt(15) Cánones de Negociación

Ver nota(1)

31 ClearingFee Amt(15) Cánones de Liquidación Ver nota(1)

32 Currency Currency Ver Tabla 1 en documento “Tablas de Codificación”


(1) Con la entrada en vigor de las comisiones mínimas por transacción, los campos de comisión de negociación y liquidación ya no estarán informados a nivel de operación.


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 47

2.4.7 Cancelación de operaciones ECANC Descripción Incluye la información relacionada con aquellas operaciones que han sido canceladas

debido al ajuste de comisiones en la fecha contable actual, tanto si corresponde a operaciones de fecha actual o de sesiones pasadas. Para cada operación de fecha contable pasada y ajustada en la fecha contable actual contiene un registro correspondiente a la cancelación, cuya fecha contable corresponde a la fecha contable en que se produjo la operación original (fecha contable pasada) y donde el importe neto corresponde al importe antes de ajuste y los importes de comisiones son los definitivos, es decir, los importes ya afectados por el ajuste. Para cada operación de hoy para la que hayan ajustado las comisiones, contiene un registro que corresponde al movimiento original (Número Secuencial de Movimiento igual a 1), cuyo importe neto corresponde al importe antes de ajuste y los importes de comisiones ya actualizados por éste. Además contiene un registro que corresponde al movimiento de cancelación (Número Secuencial de Movimiento mayor que 1), cuyo importe neto corresponde al importe antes de ajuste y los importes de comisiones ya actualizados por éste.


Sesiones anteriores Disponible Tiene el mismo formato que el fichero de operaciones de la sesión (EOPER).


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 48

2.4.8 Desglose de Tesorería EDESG Descripción Detalle de la suma de los importes contabilizados durante la sesión en todas las

cuentas de MIBOS, incluso en las cuentas de Trading, y en cada acumulador. Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse y modificarse

registros en cualquier momento. No se eliminan registros. Sesiones anteriores No está disponible


1 AccountingDate LocalDate Fecha contable 2 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta 3 AccountConcept String(30) Concepto de la cuenta 4 BalanceTypeCode char Ver apéndice


5 BalanceTypeName String(15) Nombre código de saldo 6 BankNumber String(4) Número de Banco 7 BranchNumber String(4) Número de agencia 8 BankAccNumber String(10) Número de cuenta bancaria 9 ExternalRef String(20) Referencia Exterior 10 AccountChartCode String(16) Código plan contable 11 AccumCode String(2) Ver apéndice

A.1 Código de acumulador

12 AccumName String(30) Nombre del acumulador 13 TotalAmt Amt(15) Suma de los importes para el

acumulador 14 Currency Currency Ver Tabla 1 en


Divisa

Si se han producido ajustes de comisiones en movimientos que correspondan al mes de la sesión, las diferencias en los importes también se incluyen en estos registros.


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 49

2.4.9 Saldos en Efectivo ESALD Descripción Saldos netos de todas las cuentas. El registro indica el saldo contable de la cuenta

corriente Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse, modificarse y

eliminarse registros en cualquier momento. Sesiones anteriores No está disponible


1 AccountingDate LocalDate Fecha contable 2 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta 3 AccountConcept String(30) Concepto de la cuenta 4 BalanceTypeCode char Ver apéndice


5 BalanceTypeName String(15) Nombre código de saldo 6 BankNumber String(4) Número de Banco 7 BranchNumber String(4) Número de agencia 8 BankAccNumber String(10) Número de cuenta bancaria 9 ExternalRef String(20) Referencia Exterior 10 AccountChartCode String(16) Código plan contable 11 NetBalance Amt(15) Saldo neto de la cuenta 12 Currency Currency Ver Tabla 1 en


Divisa

MIBOS - Ficheros de Datos 3. Ficheros en tiempo real

16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 50

3. Ficheros en tiempo real En este apartado se incluyen aquellos ficheros necesarios para que la Entidad pueda realizar el control en tiempo real de su operativa.

El nombre completo que se asigna a los ficheros de este grupo tiene el formato XXXXXmmdd.cfs donde:

o XXXX: nombre del fichero

o mm: mes de la sesión actual

o dd: día de la sesión actual

o c: indica a qué cámara corresponden los datos

o f: tipo de formato. Los valores posibles son

o F - Formato fijo

o T - Formato variable separando las columnas con tabuladores

o C - Formato variable separando las columnas con comas o s: situación de los datos. Valores posibles: “C” (continuo); “S” (solicitado)


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 51

3.1 Operaciones formato 1 EOPEmmdd.cfs Descripción Información de todas las operaciones registradas en la sesión actual o anterior,

liquidadas en la fecha de sesión Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse registros en cualquier







3 MsgType String(2) “OP” Código del mensaje 4 Member String(4) Miembro al que pertenece la cuenta 5 UserID String(3) Identificador del usuario que realizó la

operación 6 HolderCode String(3) Código de titular 7 SubaccountCode String(2) Subcuenta 8 Quantity Qty(10) Volumen de la operación (con signo) 9 Price Price(11) Precio de la operación 10 RegDate LocalDate Fecha de registro de la operación en la

cámara 11 RegTime LocalTime Hora de registro de la operación en la

cámara 12 ContractCode String(22) Código de contrato 13 TradeID Int (10) Número de registro de cámara de la



Tipo de operación


intermediario 17 TradeReference String(18) Referencia de la operación.


18 FILLER Char 19 FILLER Char


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 52


20 FILLER String(5) 21 FILLER String(4) 22 FILLER String(3) 23 FILLER String(2) 24 FILLER Char 25 PreviousTradeID Int (10) Número de registro de cámara de la


26 InitialTradeType Char Tipo de operación inicial 27 EndRegIndicator String(2) Indicador fin de registro


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 53

3.2 Operaciones formato 2 TRADmmdd.cfs Descripción Información de todas las operaciones registradas en la sesión, independientemente de

su fecha de liquidación Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse registros en cualquier




Código de cámara



3 MsgType String(2) “TR” Código del mensaje 4 TradeID Int(10) Número de registro de cámara de la

operación 5 Side char "1"=Compra

"2"=Venta Signo





Tipo de operación






16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 54


15 TradingFee Amt(15) Canon de negociación. El importe se liquida con la cámara en la fecha de liquidación indicada en el campo SettlDate Ver nota (1).

16 ClearingFee Amt(15) Canon de liquidación. El importe se liquida con la cámara en la fecha de liquidación indicada en el campo SettlDate Ver nota(1).



18 SettlDate LocalDate Fecha de liquidación 19 RegDate LocalDate Fecha de registro en la cámara 20 RegTime LocalTime Hora de registro en la cámara 21 PreviousTradeID Int(10) Número de registro de cámara de la




24 InitialTradeTradingDate LocalDate Fecha de registro de la operación inicial 25 InitialTradeType Char Tipo de operación iniciada 26 EndRegIndicator String(2) Indicador fin de registro (1) Con la entrada en vigor de las comisiones mínimas por transacción, los campos de comisión de negociación y liquidación ya no estarán informados a nivel de operación.

MIBOS - Ficheros de Datos 4. Información para titulares

16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 55

4. Información para titulares En este grupo se localizan los ficheros pensados para que la Entidad los distribuya a sus titulares, de manera que éstos puedan cargar su operativa diaria automáticamente en sus propios sistemas.

El nombre completo que se asigna a los ficheros de este grupo tiene el formato XXXXmmdd.efs donde:

o XXXX: Nombre del fichero

o mm: mes de la sesión actual

o dd: día de la sesión actual

o e: tipo de envío. Su valor siempre es “B”

o f: tipo de formato. Los valores posibles son:

o F - Formato fijo

o T - Formato variable separando las columnas con tabuladores

o C - Formato variable separando las columnas con comas o s: situación de los datos: Su valor siempre es “S”

Estos ficheros contienen en sus primeras líneas una cabecera que identidica el contenido de cada uno de los ficheros. Estas filas se identifican con un asterisco (*) en el primer carácter. Su contenido es:

o Fila 1: *Nombre de Entidad Mibos

o Fila 2: *Nombre del fichero

o Fila 3: *Fecha contable en Mibos en el momento de la generación (formato DDMMAA)

o Fila 4: *Fecha y hora de creación del fichero (formato DD-MM-AA HH:MM:SS)

o Fila 5: *Número de registros grabados en el fichero

o Fila 6: *Estado Feed


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 56

4.1 Movimientos Diarios EMVTmmdd Descripción Contiene todos los movimientos contabilizados para el cliente en la fecha contable

actual. Es decir: - Movimientos debidos a operaciones en el mercado de negocación hoy - Movimientos debidos a ajustes de comisiones de hoy o fechas atrasadas - Movimientos contables manuales de hoy o introducidos con fecha atrasada



1 AccountMIBOS String(5) Código de Cuenta 2 AccountConcept String(30) Concepto de la Cuenta 3 BalanceTypeCode Char Ver apéndice


4 BalanceTypeName String(15) Nombre código de saldo 5 MovDate LocalDate Fecha de movimiento 6 MovNumber Int(10) Número de movimiento 7 MovSeqNumber Int(2) Número secuencial de movimiento 8 CancelIndicator Char “O”= Original



9 CancelMovSeqNumber Int(2) Número secuencial de cancelación 10 TradeID Int (10) Número de operación de cámara 11 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en


Código de cámara

12 FILLER String(2) 13 MemberCode String(4) Código de miembro 14 AccountHolder String(3) Titular 15 TradingMemberCode String(4) Código Miembro negociador 16 PortfolioCode String(3) Cartera 17 TransactionCode String(2) Código de transacción 18 TransactionConcept String(30) Concepto de la transacción 19 ContractCode String(22) Código de contrato 20 FILLER String(30) 21 MovConcept String(30) Concepto del movimiento 22 Quantity Qty(10) Volumen (con signo) 23 Price Price(11) Precio 24 NetAmt Amt(15) Importe Neto (con signo) 25 Currency Currency Ver Tabla 1 en




16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 57

4.2 Desglose de Saldos EDESmmdd Descripción Contiene el desglose de todos los movimientos contabilizados para el cliente en la

fecha contable actual. Es decir, se incluyen los movimientos debido a operaciones en el mercado de negociación, los debidos a ajustes de comisiones de hoy o atrasados, los movimientos derivados de operar en el mercado (Depósitos, Variation Margin...) y los movimientos contables actuales introducidos con fecha contable de hoy



1 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta 2 AccountConcept String(30) Concepto de la cuenta 3 AccumCode String(2) Ver apéndice

A.1 Código de acumulador

4 AccumConcept String(15) Concepto de acumulador. En el idioma especificado a nivel de cuenta

5 MovDate LocalDate Fecha de movimiento 6 MovNumber Int(10) Número de movimiento 7 MovSeqNumber Int(2) Número secuencial de movimiento 8 CancelIndicator Char “O”= Original



9 CancelMovSeqNumber Int(2) Número secuencial de cancelación 10 TradeID Int (10) Número de operación de cámara 11 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en


Código de cámara

12 FILLER String(2) 13 MemberCode String(4) Código de miembro 14 AccountHolder String(3) Titular 15 TradingMemberCode String(4) Código Miembro negociador 16 PortfolioCode String(3) Cartera 17 BalanceTypeCode Char Ver apéndice


18 BalanceTypeName String(15) Nombre del tipo de saldo. En el idioma especificado a nivel de cuenta

19 TransactionCode String(2) Código de transacción 20 TransactionConcept String(30) Concepto de la transacción. En el idioma

especificado a nivel de cuenta 21 ContractCode String(22) Código de contrato 22 FILLER String(30) 23 MovConcept String(30) Concepto del movimiento 24 Quantity Qty(10) Volumen (con signo)


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 58


25 Price Price(11) Precio 26 BreakdownAmt Amt(15) Importe del desglose (con signo) 27 Currency Currency Ver Tabla 1 en




16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 59

4.3 Saldos Netos en Efectivo ESALmmdd Descripción Saldo neto de la cuenta en el momento de la generación Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse, modificarse y

eliminarse registros en cualquier momento.


1 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta 2 AccountConcept String(30) Concepto de la cuenta 3 BalanceTypeCode Char Ver apéndice


4 BalanceTypeName String(15) Nombre código de saldo 5 NetBalance Amt(15) Saldo neto de la cuenta 6 Currency Currency ver Tabla 1 en


Divisa


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 60

4.4 Operaciones Realizadas en la fecha contable actual EOPEmmdd Descripción Información de todas las operaciones registradas en la sesión, liquidadas en la fecha

de sesión. - Operaciones realizadas en los mercados de negociación en la fecha contable

actual. - Operaciones realizadas en los mercados de negociación en fechas anteriores

a la actual, y sobre las que se han realizado ajustes de comisiones. Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse registros en cualquier

momento.


1 AccountMIBOS Int(5) Código de cuenta MIBOS 2 AccountConcept String(30) Concepto Cuenta 3 PortfolioCode String(3) Cartera 4 MovDate LocalDate Fecha de Movimiento 5 MovNumber Int(10) Número de movimiento 6 MovSeqNumber Int(2) Número secuencial de movimiento 7 CancelIndicator Char “O”= Original



8 CancelMovSeqNumber Int(2) Número secuencial de cancelación 9 TradeID Int (10) Número de operación de cámara 10 ClearingHouseCode String(2) Código de cámara 11 InitialTradeMarketCode String(2) ver Tabla 17 en



12 MemberCode String(4) Código de miembro 13 AccountHolder String(3) Titular 14 Broker String(4) Código de miembro intermediario 15 TransactionCode String(2) Código de transacción 16 TransactionConcept String(30) Concepto de la transacción. En el idioma

especificado a nivel de cuenta 17 ContractCode String(22) Código de contrato 18 FILLER String(30) 19 MovConcept String(30) Concepto del movimiento 20 Quantity Qty(10) Volumen (con signo) 21 Price Price(11) Precio 22 BreakdownAmt Amt(15) Importe (con signo) 23 Currency Currency Ver Tabla 1 en




16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 61

4.5 Operaciones registradas en la sesión TRADESmmdd Descripción Información de todas las operaciones registradas en la sesión, independientemente de

su fecha de liquidación. Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse registros en cualquier

momento.


1 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta 2 AccountConcept String(30) Concepto de la cuenta 3 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en


Código de cámara

4 TradeID Int(10) Número de registro de cámara de la operación


Signo





Tipo de operación





15 TradingFee Amt(15) Canon de negociación. El importe se liquida con la cámara en la fecha de liquidación indicada en el campo SettlDate Ver nota(1).


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 62


16 ClearingFee Amt(15) Canon de liquidación. El importe se liquida con la cámara en la fecha de liquidación indicada en el campo SettlDate Ver nota(1).



18 SettlDate LocalDate Fecha de liquidación 19 RegDate LocalDate Fecha de registro en la cámara 20 RegTime LocalTime Hora de registro en la cámara 21 PreviousTradeID Int(10) Número de registro de cámara de la






25 InitialTradeTradingDate LocalDate Fecha de registro de la operación inicial (1) Con la entrada en vigor de las comisiones mínimas por transacción, los campos de comisión de negociación y liquidación ya no estarán informados a nivel de operación.


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 63

4.6 Saldo de posición abierta OPENPOSmmdd Descripción Información de la posición abierta por cuenta y contrato (sólo aquellas que tienen

posición) Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse, modificarse o






4 Member String(4) Miembro al que pertenece la cuenta 5 Account String(5) Cuenta 6 ContractCode String(22) Código de contrato 7 LongPosition Qty(10) Posición compradora para la

combinación de cuenta y contrato del registro

8 ShortPosition Qty(10) Posición vendedora para la combinación de cuenta y contrato del registro

9 Valuation Amt(15) Valoración de la posición en el caso de opciones



11 ValLongOrderAcc Amt(15) Valoración de la posición compradora 12 ValShortOrderAcc Amt(15) Valoración de la posición


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 64

4.7 Variation Margin VARMARmmdd Descripción Detalle de la liquidación diaria de pérdidas y ganancias, formada por la valoración de

posición a principio de día y de las operaciones del día a precio de valoración final Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse, modificarse o






4 Member String(4) Miembro al que pertenece la cuenta 5 Account String(5) Cuenta 6 ContractCode String(22) Código de contrato 7 PositionTradeIndicator char "1"=Posición

abierta al inicio de la sesión "2"=Operación de la sesión en curso

Indica si se está valorando la posición abierta al inicio de la sesión o una operación liquidada en la sesión en curso

8 TradeID Int (10) Si PositionTradeIndicator = 2, es el número de registro de cámara de la operación


Signo

10 Quantity Qty(10) Volumen 11 InitialPrice Price(11) Precio de valoración inicial:

Si PositionTradeIndicator = “1”, es el precio de cierre de la sesión anterior. Si PositionTradeIndicator = “2”, es el precio de la operación

12 InitialValue Amt(15) Valoración inicial de la posición / operación referida en el registro. Es el resultado de multiplicar el precio de valoración inicial por el volumen y el multiplicador del contrato. Tiene signo positivo para las compras y negativo para las ventas

13 SettlPrice Price(11) Precio de valoración final: SI la sesión no ha finalizado es el precio de la última operación del contrato. Si la sesión ha finalizado es el precio de liquidación del contrato.


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 65


14 SettlValue Amt(15) Valoración final de la posición / operación referida en el registro. Es el resultado de multiplicar el precio de valoración final por el volumen y el multiplicador del contrato. Tiene signo positivo para las compras y negativo para las ventas

15 VariationMargin Amt(15) Pérdidas y ganancias generadas por la posición / operación referida en el registro. Es la diferencia entre la valoración final y la valoración inicial.




16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 66

4.8 Pérdidas y Ganancias Realizadas EPGRmmdd Descripción Movimientos debidos a cierre de posiciones en la fecha contable actual, con valoración

de P/G realizadas generadas en el cierre Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse nuevos registros en

cualquier momento. No se modifican o eliminan registros.


1 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta MIBOS 2 AccountConcept String(30) Concepto de la cuenta MIBOS 3 ContractCode String(22) Código de contrato 4 ContractConcept String(30) Concepto del contrato 5 PortfolioCode String(3) Cartera 6 ClosingMovDate LocalDate Fecha de movimiento de cierre 7 ClosingMovNumber Int(10) Número de movimiento de cierre 8 ClosingTradeID Int(10) Número de registro de cámara de la

operación de cierre 9 ClosingPrice Price(11) Precio de cierre 10 OpeningMovDate LocalDate Fecha de movimiento de apertura 11 OpeningMovNumber Int(10) Número de movimiento de apertura 12 OpeningTradeID Int(10) Número de registro de cámara de la

operación de apertura 13 OpeningPrice Price(11) Precio de apertura 14 Quantity Qty(10) Volumen cerrado con signo de la

operación de cierre 15 RealisedProfits Amt(15) Ganancias realizadas. Siempre con

signo contable positivo 16 RealisedLosses Amt(15) Pérdidas realizadas. Siempre con signo

contable negativo 17 Currency Currency ver Tabla 1 en


Divisa en la que se expresa los importes de este registro


16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 67

4.9 Pérdidas y Ganancias No Realizadas EPGNmmdd Descripción Movimientos debidos a la valoración contable de las posiciones abiertas al cierra de la

fecha de sesión actual. Timing Estático, sólo está disponible al cierre de sesión.


1 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta MIBOS 2 AccountConcept String(30) Concepto de la cuenta MIBOS 3 ContractCode String(22) Código de contrato 4 ContractConcept String(30) Concepto del contrato 5 ClosingPrice Price(11) Precio de cierre 6 PortfolioCode String(3) Cartera 7 ValuationMovDate LocalDate Fecha movimiento valoración 8 OpeningMovDate LocalDate Fecha de movimiento de apertura 9 OpeningMovNumber Int(10) Número de movimiento de apertura 10 OpeningTradeID Int(10) Número de registro de cámara de la

operación de apertura 11 SettlPrice Price(11) Precio de la última valoración 12 ValuationQuantity Qty(10) Volumen valorado (con signo) 13 UnrealisedProfits Amt(15) Ganancias no realizadas. Siempre con

signo contable positivo 14 UnrealisedLosses Amt(15) Pérdidas no realizadas. Siempre con

signo contable negativo 15 Currency Currency ver Tabla 1 en




16 de marzo de 2010 © MEFF 2010 68

4.10 Posiciones Abiertas EPOS Descripción Relación de todas las posiciones abiertas de los titulares de la Entidad Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse, modificarse o



1 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta MIBOS 2 AccountConcept String(30) Concepto de la cuenta 3 ContractCode String(22) Código de contrato 4 ContractConcept String(30) Concepto del contrato 5 PortfolioCode String(3) Cartera 6 AccountingDate LocalDate Fecha contable 7 OpeningMovDate LocalDate Fecha de movimiento de apertura 8 MovNumber Int(10) Número de movimiento 9 TradeID Int(10) Número de registro de cámara de la

operación 10 OpeningPrice Price(11) Precio de apertura 11 PreviousSettlPrice Price(11) Precio de la valoración previa 12 SettlPrice Price(11) Precio de la última valoración 13 Quantity Qty(10) Volumen de la operación (con signo) 14 PositionsPending Qty(10) Posiciones pendientes (con signo) 15 MarketValue Amt(15) Valor de mercado (con signo) 16 UnrealisedProfits Amt(15) Ganancias no realizadas del día. Con

signo contable positivo 17 UnrealisedLosses Amt(15) Pérdidas no realizadas del día. Con

signo contable negativo 18 AccumUnrealisedProfits Amt(15) Ganancias no realizadas acumuladas.

Con signo contable positivo 19 AccumUnrealisedLosses Amt(15) Pérdidas no realizadas acumuladas. Con

signo contable negativo 20 Currency Currency ver Tabla 1 en



MIBOS - Ficheros de Datos Apéndice A. Códigos de Campos

16 de marzo de 2010 © MEFF 2009 A-1

Apéndice A Códigos de Campos

A.1 Acumuladores

Código Concepto Observaciones

5 P/G Realizadas Para movimientos anteriores a versión MEFF S/MART 6.0

6 Ganancias Real. Para movimientos anteriores a versión MEFF S/MART 6.0

7 Pérdidas Real. Para movimientos anteriores a versión MEFF S/MART 6.0

10 P/G No Realizadas Para movimientos anteriores a versión MEFF S/MART 6.0

11 Ganancias No Real. Para movimientos anteriores a versión MEFF S/MART 6.0

12 Pérdidas No Real. Para movimientos anteriores a versión MEFF S/MART 6.0

14 Revalorización

15 Primas

16 Apertura Compra

17 Cierre Compra

18 Apertura Venta

19 Cierre Venta

20 Comisiones

21 Comisiones-Neg.

22 Comisiones-Liq.

23 Comisiones-Int. Para movimientos anteriores a versión MEFF S/MART 6.0

30 Cánones

31 Cánones-Neg.

32 Cánones-Liq.

35 Garantías

38 Recargo s/Garantía

40 Tesorería

41 Aportaciones De libre uso en movimientos manuales

42 Retiradas De libre uso en movimientos manuales

43 Traspasos

44 Ajustes De libre uso en movimientos manuales

50 Liquidaciones

51 Intereses-Dep. De libre uso en movimientos manuales

52 Facturas De libre uso en movimientos manuales

53 Pagos diversos De libre uso en movimientos manuales

54 Cobros diversos De libre uso en movimientos manuales




55 Gtos. diversos De libre uso en movimientos manuales

60 Variation Margin NUEVO. Para movimientos a partir de MEFF S/MART 6.0

61 Ganancias NUEVO. Para movimientos a partir de MEFF S/MART 6.0

62 Pérdidas NUEVO. Para movimientos a partir de MEFF S/MART 6.0

A.2 Tipos de Cuenta del Libro Mayor

Concepto

Activo

Pasivo

Ingresos

Gastos

Orden-Acreedora

Orden-Deudora

A.3 Tipos de Saldos


0 Contable Sólo para cuentas del Libro Mayor

1 Tesorería

2 Garantías



A.4 Activos Subyacente


1 Bono 5 años

2 Bono 10 años

3 Bono 30 años

6 Mibor 90 plus

7 Mibor 360 plus

9 Euribor

10 Euribor 3M

11 DEBS

20 Mini Ibex

21 Ibex plus

22 Endesa

23 Telefónica

24 BBV

25 Repsol

26 Iberdrola

27 Acesa

28 Argentaria

29 Santander

30 Fecsa

31 Unión Fenosa

32 Sevillana

33 Gas Natural

34 Bankinter

35 Banco Popular

36 Acerinox

37 Tabacalera

38 Indra

39 Terra

40 Sogecable

41 Amadeus

42 TPI

43 Inditex

44 Telefónica Móviles

45 ACS

46 Sabadell

47 Ferrovial

48 Acciona

49 Metrovacesa




50 Sacyr Valle

51 10-year Bond EURO

52 FCC

53 Enagas

54 Red Eléctrica

55 Gamesa

56 Cintra

57 Telecinco

58 MAPFRE

59 Antena 3TV

60 Fadesa

61 Euribor

62 NH Hoteles

63 Banesto

64 Iberia

65 Prisa

66 Aguas BCN

67 BME

68 Inmobiliaria Colonial

69 Grifols

70 Abengoa

72 STOXX 50 EUR EuroMeff - Eurex

82 E-STOXX 50 EUR EuroMeff - Eurex

85 DAX EuroMeff - Eurex

91 SCHALZ EuroMeff - Eurex

101 BOLB EuroMeff - Eurex

111 BUND EuroMeff – Eurex

112 BUXL EuroMeff – Eurex

113 EURO BTP EuroMeff – Eurex

300 TOTAL

301 BNP PARIBAS

302 SANOFI-AVENTIS

303 SOCIETE GENERALE

304 AXA

305 SUEZ

306 FRANCE TELECOM

307 VIVENDI

308 DANONE

309 CARREFOUR SUPER.




310 SAINT GOBAIN

311 CREDIT AGRICOLE

312 ALCATEL

313 L’OREAL

314 AIR LIQUID

315 LVMH

316 RENAULT

318 ING

320 FORTIS

321 UNILEVER

322 PHILIPS

323 AEGON

325 NOKIA

326 UNICREDITO

327 ENI

328 INTESA SANPAOLO

329 ASSICURAZIONI GEN

330 ENEL

331 TELECOM ITALIA

332 E.ON

333 SIEMENS

334 ALLIANZ

335 DEUTSCHE BANK

336 DAIMLER CHRYSLER

337 DEUTSCHE TELEKOM

338 RWE

339 BASF

340 BAYER

341 SAP

342 MUENCHENER RUECK

343 IBERDROLA RENOVABLES

344 CRITERIA

345 ACELORMITTAL

346 IBEX IMPACTO DIV

347 TÉCNICAS REUNIDAS

348 OBRASCÓN HUARTE

349 EBRO PULEVA



A.5 Clase Contrato


5 Contado

10 Futuro

15 Subyacente

20 Roll-Over

21 Facility

22 Strip

30 Opción Call Trimestral

40 Opción Put trimestral

45 Opción Call Mensual

50 Opción Put Mensual

Documents

MIBOS - FD - FD.pdf · 2010-03-16 · Estos tipos de datos se corresponden con valores ASCII y todos son de longitud variable. Estos son: • int: Secuencia de dígitos sin separadores