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NUEVO FUNCIONAMIENTO DEL
MERCADO INTRADIARIO MIBEL
Madrid
4/5/2017
2
omie
INTRODUCCIÓN
CONSULTA MODELO INTRADIARIO MIBEL
DESCRIPCIÓN MODELO HÍBRIDO
LIQUIDACIÓN Y GARANTÍAS
PLATAFORMAS
CALENDARIO ACTIVIDADES XBID
CALENDARIO ACTIVIDADES PROYECTO
PREGUNTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
3
2CONSULTA MODELO INTRADIARIO MIBEL
ACEPTACION DEL MODELO “A” TRANSITORIAMENTE
MODELO DE FUNCIONAMIENTO FUTURO PREFERIDO
•
•
•
•
CONSULTA AL MODELO
CONSULTA AL MODELO
3MODELO FUNCIONMIENTO NUEVO INTRADIARIO MIBEL
•
•
•
MODELO HÍBRIDO DE FUNCIONAMIENTO (I)
•
MODELO DE FUNCIONAMIENTO (II)
MODELO DE FUNCIONAMIENTO (III)
HORARIOS Y PERIODOS NEGOCIACIÓN (I)
HORARIOS Y PERIODOS NEGOCIACIÓN (II)
HORARIOS Y PERIODOS NEGOCIACIÓN (III)
Horario Subasta MIBEL Mercado Continuo
DíaRonda *
del continuoPeriodo
Hora inicio
de periodo
Hora fin
de periodoNº subasta
Periodos de negociación
incluidos en horizonte
de la subasta
Periodos de negociación abiertos
en el mercado continuo
D 20 18 17:00 18:00 1 20,21 (D↓)
D 21 19 18:00 19:00 1 22-24 día D, 1-24 día D+1 21
D 22 20 19:00 20:00 - 22,23,24
D 23 21 20:00 21:00 - 23,24
D 24 22 21:00 22:00 2 1-24 día D+1 24
D 1 23 22:00 23:00 - 1,2,3,4 (D+1↓)
D 2 24 23:00 0:00 - 2,3,4
D+1 3 1 0:00 1:00 - 3,4
D+1 4 2 1:00 2:00 3 5-24 día D 4
D+1 5 3 2:00 3:00 - 5,6,7
D+1 6 4 3:00 4:00 - 6,7
D+1 7 5 4:00 5:00 4 8-24 día D 7
D+1 8 6 5:00 6:00 - 8,9,10,11
D+1 9 7 6:00 7:00 - 9,10,11
D+1 10 8 7:00 8:00 - 10,11
D+1 11 9 8:00 9:00 5 12-24 día D 11
D+1 12 10 9:00 10:00 - 12,13,14,15
D+1 13 11 10:00 11:00 - 13,14,15
D+1 14 12 11:00 12:00 - 14,15
D+1 15 13 12:00 13:00 6 16-24 día D 15
D+1 16 14 13:00 14:00 - 16,17,18,19,20,21
D+1 17 15 14:00 15:00 - 17,18,19,20,21
D+1 18 16 15:00 16:00 - 18,19,20,21
D+1 19 17 16:00 17:00 - 19,20,21
D+1 20 18 17:00 18:00 1 20,21
D+1 21 19 18:00 19:00 1 22-24 día D, 1-24 día D+1 21
… … … … … … … …
*Ronda del continuo: Periodo que se negocia por última vez en el mercado continuo
INSTRUMENTOS DE OFERTA
AGENTE(trader)
CARTERAS NEGOCIACIÓN
ESPAÑA
CARTERAS NEGOCIACIÓN
PORTUGAL
CUENTA REGISTRO
CUENTA CONSOLIDACIÓN
CARTERAS NEGOCIACIÓNMARRUECOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GARANTIAS(LIMITE OPERATIVO)
•
•
CONCEPTO DE RONDA
EVOLUCIÓN FUTURA DEL MODELO
4LIQUIDACIÓN Y GARANTÍAS
LIQUIDACIÓN
Visión general
Se practicarán anotaciones para cada hora, para cada cartera de negociación y por cada transacción de
venta y cada transacción de compra
por día
Cada transacción casada dará lugar a dos apuntes,
un derecho de cobro (DC) y una obligación de pago (OP) igual a la energía casada al precio de la
transacción
La liquidación de un agente en un periodo es
la agregación de las anotaciones
correspondientes a sus transacciones en dicho
periodo
∑ DERECHOS DE COBRO ∑ OBLIGACIONES DE PAGO
Para el conjunto de los agentes en cada día y producto:
Las anotaciones correspondientes a las transacciones casadas durante una ronda de
negociación se calcularán al final de la misma.
El resultado estará disponible en el web de agentes.
LIQUIDACIÓN
Liquidación transfronteriza
OMIE actuará como contraparte de las operaciones tanto internas (entre agentes
del MIBEL) como transfronterizas (a través de la interconexión con Francia), al igual
que en el mercado diario.
Las transacciones transfronterizas serán liquidadas por OMIE a las CCP’s
designadas por el HUB respectivo.
CCP-OMIE
C1
C2
V1
V2
CCP-NPS
CCP-EPEX(ECC)
V4
V3
C3
C4
REE/REN RTE
(*) Los flujos en energía van en sentido opuesto a los flujos económicos
Flujos económicosC5
V5
LIQUIDACIÓN
Estructura del masterfile según el tipo de liquidación
• La cuenta de consolidación de la LTS estará asociada al agente titular de las garantías en SIOM
• La cuenta de registro estará vinculada a la empresa/actividad a la que se le realiza la liquidación.
• Para cumplir con requerimientos legales y fiscales será necesario disponer de carteras diferenciadas para
consumidores directos, instalaciones de producción, comercialización, etc…
LIQUIDACIÓN
Información publicada a los agentes
Se dispondrán de consultas específicas en SIOM con la liquidación del
mercado continuo.
Se creará un nuevo segmento de mercado para anotar la liquidación del
mercado continuo: “S.CONT”.
Se publicarán diariamente, para su descarga, ficheros de anotaciones
correspondientes a la liquidación del mercado continuo en varios formatos:
Formato texto (.txt):
En el fichero ZIP de liquidación de cada empresa se incluirá un nuevo tipo de
fichero con las anotaciones en cuenta del mercado continuo (“apc”).
Se mantendrán los ficheros de anotaciones actuales (“ap”) con los apuntes del
mercado diario e intradiario por sesiones.
Los ficheros de liquidaciones diarias (“lq”) incluirán los acumulados diarios tanto
del mercado diario e intradiario por sesiones como del mercado intradiario
continuo.
Formato XML: Se publicará asimismo la información del mercado
continuo en formato XML.
FACTURACIÓN Y COBROS Y PAGOS
Conceptos generales
Las transacciones del mercado continuo se incluirán en las mismas facturas
diarias que las correspondientes al mercado diario e intradiario por sesiones, para
un mismo día de entrega.
Las compras de consumidores directos y gestores de cargas (y sus
representantes), en tanto que consumidores finales, soportan el impuesto sobre la
electricidad (5,11269632 %). OMIE aplicará la reducción del 85% de la base
imponible del impuesto de electricidad a determinadas unidades de consumidores
directos, recogida en La Ley 28/2014 del 27 de noviembre, siempre que:
El agente tenga una unidad de oferta y una cartera de negociación específica que
agrupe instalaciones con mismo porcentaje de reducción.
El agente haya remitido tarjeta de inscripción en el registro territorial a OMIE (con
código seguro de verificación o copia legalizada) e indique la unidad de oferta y la
cartera de negociación a la que pertenece el CUPS que figura en dicha tarjeta.
El OS confirme a OMIE la unidad de programación (para instalaciones con derecho a
reducción) a la cual está asignada dicho CUPS y la fecha efectiva.
Las facturaciones se incrementarán con el I.V.A. (Art. 38,39 y 195 de la Directiva
2006/112/EC) correspondiente.
La nota agregada de cargo y abono semanal incluirá tanto las operaciones en el
mercado diario e intradiario por subastas como las del intradiario continuo con
entrega durante la semana anterior.
GARANTÍAS
Conceptos generales
Las garantías aportadas por los agentes en OMIE se podrán utilizar tanto para el
mercado diario e intradiario por sesiones como para el mercado continuo intradiario.
Dichas garantías seguirán siendo introducidas y gestionadas desde el
Mantenimiento de Datos de Agente (MDA) de SIOM.
Para operar en el mercado intradiario continuo el agente deberá indicar, a través de
un nuevo proceso del MDA, el volumen de garantías que quiere dedicar para
negociar en la LTS (GLTS) en cada ronda de negociación:
En SIOM: Dicho volumen se reducirá del excedente que el agente dispone en
SIOM para sus compras en el mercado diario e intradiario por subastas.
En la LTS: El volumen de garantías cedido se asignará a la cuenta de
consolidación vinculada a la cartera de registro del agente en la LTS e
incrementará su límite operativo.
La LTS realizará internamente las anotaciones de los apuntes de los DC y OP (incl.
Impuestos) y llevará su propio seguimiento de garantías (apuntes de Límite
Operativo).
El Límite Operativo es la cuantía de garantías disponibles para cubrir el valor de
las nuevas ofertas de compra del agente en la LTS.
El agente podrá conocer las garantías de las que dispone en cada momento a
través de la LTS y de consultas de SIOM.
GARANTÍAS
Límite operativo
El Límite Operativo (LO) de una cuenta de consolidación es el valor disponible en la LTS para
aceptar nuevas ofertas deudoras y se calcula en cada instante considerando:
(+) Volumen de garantías solicitado por el agente para la LTS (GLTS)
(-) Obligaciones de pago por ofertas deudoras en el libro de órdenes (incl. impuestos) (1)
(-) Obligaciones de pago por ofertas casadas durante la ronda actual (incl. impuestos) (2)
(-) Reducción de las garantías por no existir excedente suficiente en SIOM
(+) Incremento de garantías para operar en la LTS (3)
(-) Reducción de garantías para operar en la LTS (3)
Los derechos de cobro no se considerarán para cubrir obligaciones de pago en la LTS durante la
ronda en curso, pero sí se considerarán una vez se liquiden dichas operaciones en SIOM y por lo
tanto para rondas posteriores.
(1) Las anulaciones de ofertas deudoras en el libro de órdenes (por el agente o automáticamente, p.ej. al finalizar el plazo de contratación del
producto) supondrán un incrementarán el LO.
(2) Las anulaciones de obligaciones de pago por ofertas deudoras que casan supondrán un incremento en el LO.
(3) Los incrementos y reducciones de garantías para la LTS se solicitarán a través del MDA y se considerarán en la LTS en el siguiente
instante de sincronización.
Límite Operativo
(LO)
Garantías destinadas a
la LTS
(GLTS)
Obligaciones de Pago por
transacciones durante la ronda de negociación
Obligaciones de Pago por Ofertas de Compra en el libro de órdenes
Disminución de garantías por
excedente insuficiente en
SIOM
(DISLTS)
GARANTÍAS
Sincronización de garantías LTS-SIOM
1) El agente establece en SIOM a través del MDA el valor inicial de volumen de garantías
disponible para operar en la LTS entre dos periodos de sincronización LTS-SIOM (GLTS) Si en SIOM se dispone de excedente suficiente, dicho valor se reduce del excedente de garantías.
Si no hay excedente suficiente en SIOM, se rechaza la petición y se informa al agente
2) En la LTS, en un instante inicial, se inicializan las garantías disponibles por el agente, LO = GLTS
3) Hasta el siguiente instante de sincronización, la LTS gestiona internamente los requerimientos
de garantías del continuo y sus efectos sobre el LO de las cuentas de consolidación del agente
4) Cuando llega el siguiente instante de sincronización se trasladan los resultados de la última
ronda de la LTS a SIOM (transacciones casadas) para su liquidación e inclusión en el seguimiento
de garantías de SIOM.
5) SIOM incluye en el seguimiento de garantías el resultado de la ronda anterior (Derechos de cobro
y obligaciones de pago correspondientes a las transacciones) y comunica a la LTS si puede
seguir disponiendo del volumen de garantías reservado por el agente (GLTS) o bien si dicho valor
debe ser reducido para garantizar que el saldo de garantías en SIOM siga siendo positivo. En ese
último caso se comunica a la LTS el valor que tiene que considerar para minorar las garantías
disponibles (DISLTS).
6) La LTS considera dicho valor a los efectos del cálculo del LO de la siguiente ronda de
negociación.
GARANTÍAS
Incrementos y reducción de garantías
Solicitud de incremento de garantías para la LTS:
Supone una actualización del volumen de garantías iniciales comunicado por el agente (GLTS)
El agente deberá realizar la petición correspondiente a través del MDA de SIOM
a) Si hay excedente en SIOM se retendrá de manera inmediata el importe solicitado y se
informará al agente
b) Si no hay excedente en SIOM, la retención no se realiza (ni siquiera parcialmente) y se
informa del rechazo al agente
En la LTS las peticiones se tendrán en cuenta en el siguiente instante de sincronización LTS-
SIOM
A partir de ese momento, la LTS las tendrá en cuenta, incrementando su LO para la siguiente
ronda de negociación.
Solicitud de reducción de garantías para la LTS:
Supone una actualización del volumen de garantías iniciales comunicada por el agente (GLTS)
La petición estará sujeta a que existan garantías libres suficientes en la LTS. Esta verificación
se realizará en el siguiente instante de sincronización LTS-SIOM
El agente deberá realizar la petición correspondiente a través del MDA de SIOM
a) Si la petición puede ser procesada, se retira esta garantía de la LTS quedando disponible
para SIOM y se informa al agente.
b) Si la petición no puede ser procesada, esta no se realiza (ni siquiera parcialmente) y se
informa del rechazo al agente.
5PLATAFORMAS
28
PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN
Arquitectura SIOM/LTS (I)
Local Trading Solution (LTS) es el sistema de información desarrollado por OMIE para gestionar lasnegociaciones de los agentes en el Intradiario Continuo Europeo, y de realizar las actividades deadministración necesarias en dicho mercado. Esta solución es complementaria al propio sistema XBID(XBID Solution) y al sistema SIOM, con el que está integrada. El sistema LTS está compuesto por lossiguientes elementos:
• Cliente LTS, interfaz para los agentes que permitirá la realización de envío de órdenes y recepciónde información, así como disponer de los libros de órdenes de los productos en negociación.
• Servidor de Trading para el tratamiento de ofertas (recepción y validación) y comunicación con elSOB (shared order book) del XBID, para la casación de las mismas y la actualización de los libros deórdenes.
• Por el sistema de operación interno utilizado por OMIE para operación del mercado: gestión desesiones, productos, de agentes, etc., reporting, monitorización y control de todos los procesospropios de la LTS.
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PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN
Arquitectura SIOM/LTS (II)Aunque el desarrollo del sistema LTS se ha realizado de manera separada a SIOM, ambos sistemasde integrarán, de forma que los agentes puedan utilizar los mecanismos ya en uso en SIOM paraconsultas y mantenimiento de sus datos de agente. Por tanto, SIOM será ampliado con lasfuncionalidades necesarias para su integración con el mercado intradiario continuo y la plataformadónde este se negociará (LTS). Estas funcionalidades incluyen nuevas consultas, cambios en elmantenimiento de datos de agentes, así como los nuevos intercambios de información.
30
PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN
Cliente LTS
El cliente LTS es una aplicación Java que estará disponible a través del web de agentesde SIOM.
Su ejecución es independiente del navegador, luego no será necesario conectarse aSIOM previamente para ejecutarla posteriormente a su descarga inicial.
Los requisitos técnicos para su ejecución son idénticos a los del web de agentes deSIOM. En el fututo el instalador del mercado de electricidad incluirá todo lo necesariopara la ejecución de cliente.
Para su ejecución será necesario disponer de lo siguiente:
• Certificado de seguridad software (formato fichero). No se utilizarán tarjetascriptográficas.
• Conectividad HTTPs (TCP/443) con los servidores de trading LTS de OMIE.• Conectividad AMQP (TCP/5671) con los servidores de trading LTS de OMIE.
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PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN
Cliente LTS: Acceso
Al ser iniciado el cliente LTS solicitará un certificado autorizado para operar en el mercadocontinuo, siendo los certificados los existentes para el mercado eléctrico en SIOM (certificadossoftware).
En función del certificado suministrado, presentará las carteras de negociación disponibles para elagente titular del certificado.
Se accederá a las pantallas de negociación seleccionando una de las carteras, que estará asociada auna zona de oferta (Portugal / España) y será con la que podamos ofertar.
Dentro de la aplicación es posible cambiarse entre una cartera u otra de las disponibles para el agente, en caso que disponga de varias.
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PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN
Cliente LTS: Funcionalidades (I)
Al ser iniciada la aplicación nosmostrará la pantalla de “contracts”. Enel intradiario continuo la negociaciónestá organizada en contratos, querepresentan un periodocorrespondiente una hora del día en laque se entregará la energía negociada.
• El cierre del contrato se efectúa con anterioridad al momento de comienzo de la entrega física(presumiblemente 1 hora antes).
• Los contratos pueden encontrarse en los siguientes estados en el cliente de la LTS:• TRADE: La negociación está abierta y se puede ofertar.• FIN: Contrato cerrado (se representan siempre los 3 últimos). Las ofertas en el libro de
órdenes son eliminadas del sistema al cerrarse el contrato.• INT: La negociación está deshabilitada y no se puede ofertar. Las ofertas existentes en el
libro de órdenes son desactivadas cuando se pasa un contrato a este estado.
• Los contratos son identificados porun número único.
• Se abren en un momento deactivación tras la última subastaintradiaria en la que se negocia elperiodo.
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PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN
Cliente LTS: Funcionalidades (II)
En el Mercado Continuo cada contratoactivo tiene asociado un libro deórdenes, que contiene las órdenes decompra y de venta para ese contrato,que, debido a sus precios, no casanentre ellas.
El libro de órdenes es calculado yactualizado para cada área por elsistema XBID. Este cálculo, denominado“Local View”, se realiza en función delas órdenes recibidas en el sistema, y ladisponibilidad de capacidad en lasinterconexiones entre Delivery Areas.Por tanto:• El libro de órdenes puede ser
diferente en cada área,dependiendo del estado de lasinterconexiones.
• La “Local View” de cada área solo muestra las ofertas con las que se puede casar desde esa área.• El sistema central XBID envía a las LTS su “Local View”, las cuales estarán limitadas a un máximo a
30 órdenes. El resto de órdenes activas en XBID no aparecerán en dichas “Local Views”.
34
PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN
Cliente LTS: Funcionalidades (III)
Según la arquitectura mostrada, será la LTS la encargada de recibir las órdenes que los Agentesenvíen a través del cliente LTS, realizar las validaciones locales y reenviarlas de manera anónima aXBID:
• La casación de las órdenes la realiza el sistema central XBID, siguiendo un modelo de casacióncontinua.
• El sistema central no se dispone de información sobre el remitente original (agente) de cadaorden. La relación Agente y Órdenes es mantenida por la LTS.
Las órdenes en el mercado continuo podrán ser de Compra (BID) o Venta (ASK), con diferentes tipos de condiciones de ejecución o validez seleccionables por el agente. Los tipos de órdenes existentes son:
• Regular Orders: Órdenes normales con cantidad y precio.• Iceberg Orders: Las iceberg orders son un tipo de órdenes en el que no se muestra en el libro
de órdenes la cantidad total de la orden, solo se muestra inicialmente una parte de esa cantidad que denominamos “slice”. Cuando el slice visible en el libro de órdenes es casado, el sistema instancia un nuevo slice de la misma cantidad
Por defecto, las órdenes en la LTS serán normales. En el caso que deseemos enviar una orden Iceberg tendremos que seleccionarlo en el momento de ofertar, rellenado los campos adecuados.
35
PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN
Cliente LTS: Funcionalidades (IV)
En el momento de envío de las órdenes, se pueden incluir restricciones a la ejecución:• NON (None): La oferta es evaluada a su entrada, y si no casa se va al libro de órdenes.• IOC (Immediate-or-Cancel): La oferta es evaluada a su entrada, y si no casa totalmente, el
resto no casado, sea todo o parte no va al libro de órdenes.• FOK (Fill-or-Kill): La oferta es evaluada a su entrada, y si no casa totalmente, no es tenida
en cuenta y se descarta completamente, no va al libro de órdenes.
Y restricciones a la validez:• GFS (Good-for-Session): Oferta válida hasta el cierre de la negociación del contrato• GTD (Good-till-Date): Oferta válida hasta una hora que el agente establece, siempre
anterior al cierre de la negociación del contrato
Por defecto, las órdenes en la LTS no tendrán seleccionada ninguna restricción. En el caso quedeseemos enviar una orden con restricciones tendremos que seleccionarlo en el momento deofertar, rellenado los campos adecuados.
Sobre una orden activa en el sistema, previamente enviada, es posible realizar las siguientesacciones:
• Modificación: Pudiendo variar la cantidad, precio o condiciones de ejecución.• Anulación: Cancelación inmediata de una orden o de todas las órdenes del
usuario/agente.
36
PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN
Cliente LTS: Información disponible (I)
En la pestaña “My Orders” estádisponible la siguiente informaciónsobre la órdenes que hemosintroducido en el sistema, accesiblepor contrato visible y en total:
• Cantidad total ofertada de BID yASK y mejor precio de ofertadoambos
• Posición neta según ofertas
• Listado de órdenes y su estado(en el libro de órdenes, casadas,cancelas, inactivas, etc..)
37
PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN
Cliente LTS: Información disponible (II)
En la pestaña “My Trades” estádisponible la siguiente información sobrelas transacciones que hemos realizadoen el mercado, accesible por contratovisible y en total:
• Cantidad total casada de BID y ASK
• Precio medio transacciones BID y ASK
• Posición neta según transacciones
• Volumen económico resultante de las transacciones
• Listado de transacciones incluyendo órdenes involucradas.
38
PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN
Cliente LTS: Información disponible (III)
En el menú superior de la aplicación se proporciona acceso al detalle de la evolución dellímite operativo, mostrando todos los apuntes que realiza el sistema en función de lasórdenes y de las transacciones realizadas en el mercado.
39
PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN
Cliente LTS: Descargas de información
De la información disponible en el cliente LTS, la aplicación facilita la descarga en formato Excel dela siguiente información:
• Libro de órdenes de un contrato en un momento puntual• Listado de órdenes para un contrato o para todos los visibles en un momento dado• Listado de transacciones para un contrato o para todos los visibles en un momento dado
40
PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN
Cliente LTS: Generación Automática de Ofertas
Tras pulsar “Load XML”, se abrirá la pantalla de selección de fichero. Tras seleccionar un
fichero XML, se validará que el fichero tenga el formato correcto.
Una vez cargado el fichero, se actualizará la basket mostrando toda información
contenida en el fichero. En caso de existir ofertas previamente a la carga, las ofertas
contenidas en el fichero se insertarán al listado.
Las ofertas aparecerán listadas inicialmente en estado “Draft”, hasta ques e realice su
envío
En la pestaña “Basket Orders”, el cliente LTS permite la carga de conjuntos de órdenes
desde ficheros con formato XML, que pueden ser generados mediante de manera
automatizada por los agentes. Adicionalmente, se pueden crear manualmente una basket
con varias órdenes y descargarlas como XML para su posterior carga.
41
PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN
Cliente LTS: Formatos (XML basket)
El fichero XML para cargar la basket dispondrá de los siguientes campos:En la cabecera del fichero se establece
• El tag “basketName”, con la descripción de la basket. • El valor de “basketCondition”, contiene la condición
de ejecución (None, Valid, Linked).
A continuación, se muestran cada una de las órdenesencapsuladas por los tags “orders”
• Para definir a que contrato va dirigida la oferta, se utilizarán los valores de “contractDayRef” y “contractHourRef”.
• Los valores de “price”, “qty”, “side” y “descriptionMessage” establecen los valores de precio, cantidad, tipo de oferta (Ask o Bid), y la descripción respectivamente.
• En caso de oferta iceberg se definen los valores de “ppd” y “totalQty”• Para definir las ofertas “IOC” o “FOK”, se utilizará el tag “tradingCondition”
Por defecto la oferta se insertará sin condiciones de validez (“GFS”). En caso de querer establecer una fecha/hora de validez, será necesario establecer el número de minutos a restar a la fecha de fin del contrato desde el tag“minutesToGCT”
42
PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN
Novedades en SIOM
La integración del sistema SIOM y del sistema LTS, implicará algunos cambios en el sistema
de agenten SIOM. Básicamente estos cambios son extensiones para proporcionar la
información relativa a las rondas del continuo, utilizando los formatos ya en suo y
conocidos por los agentes.
Los cambios se pueden resumir en:
• Modificaciones a los procesos de Mantenimiento de Datos de Agentes (MDA)
• Incorporación de una nueva sección en el web de agentes “Intradiario Continuo”
• Nuevas Consultas por pantalla en la sección “Intradiario Continuo”
• Extensión de los Web Services existentes en SIOM con nuevas consultas para el continuo.
• Nuevos ficheros de intercambio en centro de desacargas.
43
PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN
Novedades en SIOM: Procesos Mant. Datos Agentes (I)
Se crean nuevos procesos, para la solicitud del alta/baja/modificación de los instrumentos deoferta en el intradiario continuo:
• Participación del Agente en Intradiario continuo: A través de esta solicitud los agentes podránregistrarse para operar o dejar de hacerlo en el mercado continuo. Al realizar esta solicitud secreará una Cuenta de Registro en nombre del agente, y una Cartera de Negociación en la zonaque elija el agente.
• Cuenta Registro en nombre propio en Intradiario continuo: Creación o eliminación de unacuenta de registro para operar en nombre propio en el mercado continuo.
• Cuenta Registro representado en Intradiario continuo: Creación o eliminación de una cuentade registro para operar en nombre de un representado en el mercado continuo.
• Zona de oferta en Intradiario continuo: Alta o baja de la capacidad de operar en una zona deoferta (España, Portugal). El alta en una nueva zona implica la creación automática de unaCartera de Negociación en dicha zona
• Cartera de Negociación para Intradiario continuo: Creación o eliminación de una Cartera denegociación con la que ofertar en una zona de oferta para la que estamos habilitados, y queestará asociado a un agente y cuenta de registro existente y con capacidad de operar en elmercado continuo.
• Modificación de límites de garantías para Intradiario continuo: Solicitud de modificación de lacantidad de garantías disponibles en SIOM que se utilizarán como límite para operar en elmercado continuo.
44
PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN
Novedades en SIOM: Procesos Mant. Datos Agentes (II)
Se introducirán en el web de mercado de SIOM, en el apartado de Datos de Agentes, algunoscambios en los procesos actuales, necesarios para la participación de los agentes en el mercadocontinuo:• Solicitudes de Personas Contacto: Inserción de un nuevo tipo de contacto y responsable
destinatario de la notificación del cambio.• Solicitudes de Modificación de Datos de Agentes: No se podrán dar de baja actividades que
tengan asociadas cuentas de registro en el intradiario continuo.
45
PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN
Novedades en SIOM: Consultas y Web Services (I)
En el web de agentes de SIOM está prevista la incorporación de la siguiente información relativa alnuevo Intradiario. La información relativa a las subastas intradiarias permanecerá en la secciónactual. Al encontrarse aún en fase de desarrollo, la siguiente información puede no ser la definitiva:
Sección en el menú superior para Intradiario Continuo, que conduzca a un Dashboard estático conla siguiente información:
• Contratos en negociación• Posición neta del agente en todos los contratos. (Volumen y precio hasta la última ronda)• Información del Limite Operativo del agente hasta la última ronda• Hora de última actualización de la información del DashBoard
Igualmente está previsto incluir las siguientes consultas por pantalla, con las posibilidadeshabituales de exportación a fichero, y por web services, con los mecanismo habituales en SIOM:
• Consultas sobre contratos: Contratos en negociación, Próximos contratos, Histórico de contratos• Consultas sobre órdenes: órdenes por producto, órdenes casadas, Histórico de órdenes• Consultas sobre transacciones: energías casadas del agente y su precio• Consultas sobre los resultados económicos de las energías casadas del agente. Conjunto de
anotaciones con detalle.• Consultas del plan intradiario desagregado incremental (PIBCIC) y acumulado (PIBCAC)• Límite Operativo actualizado del Agente.
46
PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN
Novedades en SIOM: Consultas y Web Services (II)
Detalle de los parámetros de entrada y los campos resultadode algunas de las consultas que estarán disponibles porpantalla y por web services. Puede haber pequeños cambios.
47
PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN
Novedades en SIOM: Formatos (I)
PIBCIC;
2017;10;01;1;1;ACAV;-20;0;1;
2017;10;01;1;1;ACE3;40;0;1;
2017;10;01;1;1;ADOU;165;0;1;
2017;10;01;1;1;BCE5;10;0;1;
2017;10;01;1;1;BGC4;-0.4;0;7;
2017;10;01;1;1;CAOU;185;0;1;
2017;10;01;1;1;CGC6;-0.8;0;7;
…
*
Se crean nuevos ficheros de intercambio, con la información del incremental y acumulado de cadaronda del continuo: PIBCI Continuo y PIBCA Continuo.• El fichero PIBCIC contendrá la información incremental resultado de las posiciones netas,
desagregadas en UOF o abiertas en UOF Virtuales, negociadas en los contratos al final de ronda.• El fichero PIBCAC contendrá el plan acumulado por unidad desde el último PHF más las rondas
anteriores.
PIBCAC;
2017;10;01;1;1;AGC4;-0.9;0;7;
2017;10;01;1;1;AGC4;-0.9;0;7;
2017;10;01;1;1;BDAV;-80;0;1;
2017;10;01;1;1;CCAV;-10;0;1;
2017;10;01;1;1;CDE5;60;0;1;
2017;10;01;1;1;CEF7;160;0;1;
…
*
6CALENDARIO ACTIVIDADES XBID
7CALENDARIO ACTIVIDADES PROYECTO
CALENDARIO ACTIVIDADES PROYECTO
Calendario proyecto nuevo Intradiario MIBEL
Se presenta el calendario de las actividades previstas del proyecto con participación oefecto directo sobre los agentes del mercado.
El calendario existente es en todo momento el correspondiente al proyecto con lainformación disponible en ese instante. Modificaciones y retrasos del proyecto XBID o delas actividades internas realizadas por OMIE pueden tener asociadas modificaciones delcalendario.
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CALENDARIO ACTIVIDADES PROYECTO
Web de información para agentes
Fuente: Arial 11
Está a disposición de todos losinteresados una web pública coninformación sobre el proyecto.
www.nuevomercadointradiario.omie.es
La web contiene información sobre:- Descripción del Modelo de mercado
intradiario MIBEL.- Información técnica de las
Plataformas de negociación para elmercado intradiario.
- Información sobre el proyecto dedesarrollo del nuevo mercadointradiario
- Información sobre el proyecto XBID- Información de contacto
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CALENDARIO ACTIVIDADES PROYECTO
Datos de pruebas accesibles
Fuente: Arial 11
Actividad: Descarga de información de ejemploSistema: www.nuevomercadointradiario.omie.es Fechas previstas: Principios de mayo-septiembre
En esta fase, OMIE proporcionará una información preparada semejante a la queproporcionará en su día el mercado continuo en funcionamiento, de manera que losagentes puedan disponer de ejemplos de los formatos de nuevos ficheros deinformación del mercado.
Se habilitará a tal efecto una página de descarga para los agentes en la web pública deinformación del proyecto, en el que se podrá acceder a los diferentes tipos deinformación que proporcionará el sistema de información del mercado, con relación alas actividades realizadas en el mercado continuo.
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CALENDARIO ACTIVIDADES PROYECTO
Calendario de pruebas con Agentes (I)
Fuente: Arial 11
Actividad: Pruebas de utilización del cliente LTSSistema: Sistema de pruebas de SIOM y de la LTSFechas previstas: junio-julio
En estas pruebas los agentes podrán instalar el cliente de acceso al sistema denegociación (cliente LTS) y proceder a la negociación de los diferentes contratos(productos) listados, en condiciones semejantes al funcionamiento futuro del mercadointradiario continuo, pero limitado por el momento a las zonas de precio de España yPortugal.
Los agentes podrán utilizar todas las funcionalidades asociadas al cliente LTSproporcionado, tanto de envío de órdenes simples, condicionadas, Basket Orders, etc.
Adicionalmente, tendrán disponibles todas las facilidades proporcionadas por el clienteLTS para descargas de información (órdenes, transacciones, precios, capacidades, …).
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CALENDARIO ACTIVIDADES PROYECTO
Calendario de pruebas con Agentes (II)
Fuente: Arial 11
Actividad: Pruebas remotas MIBEL de acceso al mercadoSistema: Sistema de pruebas de SIOM y de la LTSFechas previstas: septiembre-octubre
Previo a las pruebas integradas de participación del MIBEL en el proyecto XBID, serealizarán pruebas internas en el MIBEL de realización de los diferentes procesosasociados a la implantación del mercado intradiario.
En estas pruebas, además de la utilización del cliente LTS, los agentes podrán acceder alos diferentes tipos de información proporcionadas por el sistema de información delmercado. El acceso será a través del sistema SIOM, actualmente utilizado para losaccesos de información del mercado.
Estas pruebas no se realizarán de manera integrada, pudiendo cada agente acceder a lainformación en todo momento, cuando lo considere oportuno, sin necesidad decoordinarse con otros agentes, aunque sí esté prevista la celebración de cicloscompletos de ejecución de las sesiones en subasta y mercado continuo, que secoordinarán con los agentes en su momento.
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CALENDARIO ACTIVIDADES PROYECTO
Calendario de pruebas con Agentes (III)
Fuente: Arial 11
Actividad: Pruebas del proyecto regional LIP dentro de XBIDSistema: Sistema de pruebas de SIOM y de la LTS para LIPFechas previstas: septiembre-octubre
Dentro del proyecto XBID, está previsto la celebración de las pruebas de los proyectosregionales (LIPs) en los meses de septiembre y octubre. OMIE, REE, REN, RTE y EPEX-SPOT, así como los agentes del mercado, tendremos que colaborar en estas pruebas, taly como se defina en el proyecto XBID.
Actividad: Simulaciones de funcionamiento Go Live del proyecto XBIDSistema: Sistema de pruebas de SIOM y de la LTS de SimulaciónFechas previstas: noviembre-enero/febrero
Dentro del proyecto XBID, previo al inicio del funcionamiento del mercado continuoeuropeo, está previsto la celebración de simulaciones de comportamiento de lasinfraestructuras, aplicaciones y procedimientos tanto internos a XBID como del resto deentidades relacionadas. En estas pruebas participarán los operadores del mercado, losoperadores del sistema y los agentes. El MIBEL deberá participar en estas simulacionesconforme al procedimiento que se establezca en el proyecto.
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CALENDARIO ACTIVIDADES PROYECTO
Demostraciones para Agentes
Fuente: Arial 11
Como parte fundamental del nuevo modelo intradiario a implantar en el MIBEL seincluye la integración del MIBEL en el mercado continuo transfronterizo XBID, a través dela plataforma de negociación (LTS) que OMIE ha desarrollado para que los agentesparticipen el él.
Como parte de las actividades a realizar en el proyecto de implantación del nuevomercado intradiario en el MIBEL, OMIE va a organizar varias sesiones con el objetivo derealizar una demostración del funcionamiento y las distintas funcionalidadesproporcionadas por esta nueva aplicación.
Inicialmente, está previsto que las sesiones de demostración de funcionamiento delCliente LTS se realicen de forma presencial. Las demostraciones incluirán la descripciónde los requisitos y mecanismo de instalación del cliente LTS en las instalaciones de losagentes, las diferentes pantallas y tipos de información presentada, los tipos de ofertasadmitidos y las facilidades para realizar los envíos de las mismas, así como las diferentesfuncionalidades de acceso y descarga de la información.
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CALENDARIO ACTIVIDADES PROYECTO
Cursos de Formación
Fuente: Arial 11
A fin de facilitar a los agentes del mercado familiarizarse con el funcionamiento delmercado continuo y con las diferentes plataformas de acceso al mismo, OMIE estápreparando un curso de introducción el nuevo mercado intradiario.
El curso tendrá las siguientes características:
• Alcance: Presentación del funcionamiento del nuevo mercado intradiario, condescripción de los procesos de subastas y mercado continuo. Incluye la realización deprácticas con ordenador de acceso a ambos tipos de negociación, con especialatención al mercado continuo.
• Duración: Una jornada laboral de 9 a 18h
• Lugar: Oficinas de OMIE, Alfonso XI, 6. Madrid
• Fechas de Celebración: Dependiendo de la demanda, septiembre, octubre ynoviembre.
8PREGUNTAS
MUCHAS
GRACIAS