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Parra Gutierrez Maria C6128-X PROCESOS VAR (p)
El presente trabajo muestra la estimación de los modelos económicos como ser el
PIB en función con las exportaciones, la función de Cobb Douglas en el que se
tomó variables como la formación bruta de capital, población económicamente
activa y el PIB, y por último se tomaron en cuenta las variables de exportaciones,
inversión extranjera directa, gasto nacional bruto e importaciones en el proceso
VAR, para el cual se utilizó el programa Eviews, que permitió corregir la
estimación de dichos modelos.
MODELO ECONÓMICO CON DOS VARIABLES
De acuerdo con el test de causalidad de Granger como se puede observar en la
tabla la variable de exportaciones dependiente de la variable de PIB tiene una
probabilidad de 15,36% y su nivel de confianza es de 84,64%, en el caso de la
variable PIB dependiente del exportaciones su probabilidad es de 18,78%
teniendo así un nivel de confianza de 81,22%; por lo tanto se puede concluir que
se tiene valores no significativos y el orden en que se debe determinar la
estimación empieza por la variable exportaciones ya que este tiene su
probabilidad más pequeña ante el valor probable de la variable económica PIB.
PIB=F (EXPORTACIONES)
Parra Gutierrez Maria C6128-X
Como se puede observar en el cuadro, en los distintos criterios asintóticos
muestra que el modelo económico del PIB en relación a las exportaciones debe
seguir un proceso VAR de un solo rezago, para lo cual se realiza la estimación del
modelo el cual proporciona los resultados presentados en la tabla.
Parra Gutierrez Maria C6128-X Trabajando con un nivel de confianza del 95% que representa el valor de 1,96 se
puede observar que la primera ecuación evoluciona en función de su propio
pasado y no así del pasado de la variable PIB, ya que esta no presenta un valor
significativo al igual que la variable de exportaciones.
La evolución autorregresiva de la variable exportaciones en función de sí misma
tiene una tendencia decreciente a cero como también la variable PIB en función de
las exportaciones, la evolución de la variable exportaciones en función al PIB y
este respecto de sí misma llegan al punto cero.
Parra Gutierrez Maria C6128-X MODELO ECONÓMICO CON TRES VARIABLES
Para el modelo económico con tres variables se trabajó con la función de
producción de Cobb-Douglas cuyas variables tomadas son el Producto Interno
Bruto (PIB), la Población Económicamente Activa (PEA) y la Formación Bruta de
Capital (FBC).
Parra Gutierrez Maria C6128-X La tabla de la figura muestra que el modelo económico de la función de
producción de Cobb-Douglas, la estimación realizada fue de cualquier orden lo
cual puede significar que el modelo eso no óptimo, para conocer ese detalle se
debe verificar a través del Test de Causalidad de Granger, donde el valor de la
probabilidad de la variable debe ser significante y mínimo para el respectivo orden
de la estimación del modelo el cual representara que es un mejor modelo respecto
al anterior que se eligió las variables por cualquier orden.
De acuerdo con la tabla se puede observar que los resultados que se obtuvo por
medio del test de causalidad de Granger como se puede observar en la tabla la
variable PIB dependiente de las variables de la población económicamente activa
y la formación bruta de capital, tiene una probabilidad de 39,29% y su nivel de
confianza es de 60,71%, en el caso de la variable PEA que depende del producto
interno bruto y la formación bruta de capital su probabilidad es de 20,49% teniendo
así un nivel de confianza de 79,51%, y la variable formación bruta de capital
Parra Gutierrez Maria C6128-X dependiente de las variables PIB y PEA tiene una probabilidad de 22,20% y un
nivel de confianza del 77,8%. Por lo tanto se puede concluir que se tiene valores
no significativos y el orden en que se debe determinar la estimación empieza por
la variable PEA, FBC y el PIB.
La tabla muestra la corrección del modelo estimado el cual sigue un proceso var
de dos rezagos.
Parra Gutierrez Maria C6128-X
A través de los criterios asintóticos de AIC, SC y HQ, se decidió trabajar con
schwarz information criterion, el cual representa que el modelo debe estimarse con
un VAR de 1 rezago y se muestra a continuación:
Parra Gutierrez Maria C6128-X
Trabajando con un nivel de confianza del 95% que este representa un valor de 1,96 en la primera ecuación de la variable PEA evoluciona en función de su propio pasado es decir de la misma variable pero esta no está evolucionando en función del pasado de las demás variables que son el PIB y FBC, ya que estas no tienen el valor significativo al igual que la variable PEA que tiene su valor altamente significativo supero al 1,96. En la segunda y tercera ecuación se puede observar que se puede identificar que no existe una significancia en el modelo.
Parra Gutierrez Maria C6128-X La evolución autorregresiva de la variable PEA vs PEA empieza a decrecer
hasta llegar el punto en que se mantiene como constante.
La evolución de la variable PEA vs Formación bruta de capital va creciendo
su valor desde cero.
La evolución de la variable PEA vs PIB, también empieza en cero y este va
creciendo hasta llegar a ser constante.
La evolucion de la variable formación bruta de capital vs PEA va creciendo
hasta mantenerse constante, la variable PIB vs PEA también sigue este
mismo comportamiento.
La evolución de las variables FBC vs FBC; FBC vs PIB; PIB vs FBC y por
último PIB vs PIB presentan un comportamiento decreciente a cero.
Parra Gutierrez Maria C6128-X MODELO ECONÓMICO CON CUATRO VARIABLES
Para el modelo económico con cuatro variables se trabajó con la ecuación del PIB
cuyas variables tomadas son el Gasto Nacional Bruto (GNB), Exportaciones,
Importaciones y la Inversión Extranjera Directa (IED).
Parra Gutierrez Maria C6128-X
La tabla de la figura muestra que el modelo económico del PIB=f
(GNB,EXPORT,IMPORT,IED), la estimación realizada fue de cualquier orden lo
cual puede significar que el modelo es o no óptimo, para conocer ese detalle se
debe verificar a través del Test de Causalidad de Granger, donde el valor de la
probabilidad de la variable debe ser significante y mínimo para el respectivo orden
de la estimación del modelo el cual representara que es un mejor modelo respecto
al anterior que se eligió las variables por cualquier orden.
Dependent variable: GNB Excluded Chi-sq df Prob. EXPORTACIO
NES 2.210482 2 0.3311 IMPORTACION
ES 1.335019 2 0.5130
IED 5.408953 2 0.0669 All 8.517124 6 0.2026
Dependent variable: EXPORTACIONES Excluded Chi-sq df Prob. GNB 0.427299 2 0.8076
IMPORTACIONES 4.241658 2 0.1199
IED 3.740892 2 0.1541 All 7.695533 6 0.2613
Parra Gutierrez Maria C6128-X
Dependent variable: IMPORTACIONES Excluded Chi-sq df Prob. GNB 0.408432 2 0.8153
EXPORTACIONES 1.794331 2 0.4077
IED 2.761339 2 0.2514 All 6.176962 6 0.4037
Dependent variable: IED Excluded Chi-sq df Prob. GNB 1.277151 2 0.5280
EXPORTACIONES 7.843057 2 0.0198
IMPORTACIONES 4.974423 2 0.0831
All 13.51937 6 0.0355
De acuerdo con la tabla se puede observar que los resultados que se obtuvo por
medio del test de causalidad de Granger como se puede observar en la tabla la
variable GNB dependiente de las variables de Exportaciones, Importaciones e
IED, tiene una probabilidad de 20,26% y su nivel de confianza es de 79,74%, en el
caso de la variable Exportaciones que depende del GNB, Importaciones y la IED
su probabilidad es de 26,13,% teniendo así un nivel de confianza de 73,87%; la
variable Importaciones dependiente de las variables GNB, Exportaciones y IED
tiene una probabilidad de 40,37% y un nivel de confianza del 59,63% y la variable
IED dependiente de GNB, Exportaciones e Importaciones tiene una probabilidad
de 3,55% y un nivel de confianza de 96,45%, este un valor muy significativo para
la estimación del modelo y el orden en que se debe determinar la estimación
empieza por la variable IED, GNB, Exportaciones e Importaciones.
Parra Gutierrez Maria C6128-X
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Parra Gutierrez Maria C6128-X
La tabla muestra la corrección del modelo estimado el cual sigue un proceso var
de dos rezagos.
A través de los criterios asintóticos de AIC, SC y HQ, se decidió trabajar con
schwarz information criterion, el cual representa que el modelo debe estimarse con
un VAR de 1 rezago y se muestra a continuación:
Parra Gutierrez Maria C6128-X
Parra Gutierrez Maria C6128-X Trabajando con un nivel de confianza del 95% que este representa un valor de 1,96 en la primera ecuación de la variable IED evoluciona en función de su propio pasado es decir de la misma variable pero esta no está evolucionando en función del pasado de las demás variables que son el GNB, Importaciones y Exportaciones, ya que estas no tienen el valor significativo al igual que la variable IED que tiene su valor altamente significativo supero al 1,96. En la segunda ecuación la variable GNB si es significativa y está evolucionando en función de si misma y no así en función a las demás variables, en la tercera ecuación se puede la variable exportaciones evoluciona en función de su propio pasado y el pasado de la variable IED, ya que estas muestran sus valores altamente significativos en cambio las otras dos no; por ultimo en la cuarta ecuación la variable importaciones evoluciona en función del pasado de las exportaciones y no de sí misma.
Parra Gutierrez Maria C6128-X Como se puede observar en las distintas gráficas la evolución autorregresiva de
las variables en relación de sí mismas como en las demás variables tienen
comportamientos decrecientes a cero, lo cual significa que la evolución del pasado
de dichas variables no llegaron a tener una tendencia creciente.
