7/25/2019 Paseo Por La Econometra
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Soy el Roberto Carlos de la econometra (tengo un milln de
libros!)
(por Walter Sosa Escudero)
El matemtico y educador franc s Serge ang deca "ue el me#or
libro de anlisis reales el cuarto "ue uno lee$ %e animo a
a&enturar "ue lo "ue "uiso significar es "ue lascosas comple#as
no pueden aprenderse ni linealmente ni en forma continua$ El
procesode aprendi'a#e implica una suerte de luc a grecorromana de
giros &ueltas ycontra&ueltas el cual resulta imposible de
enfrentar con una *nica erramienta$ +gregaa la complicacin el ec o
de "ue somos bastante eterog neos en cuanto a gustos
ycircunstancia$ En este marco ablar de ,el me#or libro de
econometra- es en el me#or caso imposible y en el peor innecesario
por"ue depende de un proceso ,patdependant- (como se sigue de lo de
ang) y de nuestras preferencias y condicionesiniciales$
En mi e.periencia en cada etapa "ue e pegado un salto en mi
aprendi'a#e siempre me
funcion rodearme de &arios libros a fines de tener
&isiones alternati&as "ue secomplementasen y sustituyesen
de modo "ue una me permitiese tomar partido(confirmando o
refutando) lo "ue aba c e"ueado en la otra$ /unca traba#e con
,unlibro- sino con &arios a la &e'$ Si a esto se agrega un
grupo de amigos o compa0eros"ue contribuyan a la discusin un buen
profesor "ue moti&e discuta y e.pli"ue y"ui's alguna erramienta
computacional "ue permita tener alguna perspecti&aoperacional
de lo "ue uno est estudiando el coctel es e.plosi&o$ 1esde esta
perspecti&aes "ue me permito opinar sobre el stoc2 de libros de
econometra$
3asicos
Wooldridge es un gran te.to un poco &oluminoso "ue consigue
tener una perspecti&amoderna y a la &e' pragmtica de la
econometra actual$ En esta lnea tambi n me gustamuc o el libro de
Stoc2 y Watson$ 4ormalmente ambos se an adaptado a una
tendenciareciente en la ense0an'a norteamericana consistente en
re"uerir casi nada de lgebra yclculo$ %e de#a tran"uilo "ue ambos
te.tos no an perdido rigor cientfico al adoptar esta postura$
5ntermedios
/o resulta claro "ue realmente e.istan te.tos ,intermedios- algo
asi como ele"ui&alente econom trico del libro de Silberberg en
microeconoma$ Es decir te.tos
modernos "ue usen enfticamente clculo y algebra pero sin el
nfasis de un te.to de posgrado$ /ue&amente creo "ue esto se
debe al , ueco- "ue de#a la academiaamericana entre el grado y el
posgrado relegando las estructuras mas afines a laacademia europea
y "ui's latinoamericana$ En este conte.to la tercera edicin de6o
nston (no la cuarta) puede ser *til$ 7ambien me gusta un oscuro
libro de Ste8art 9illescrito para el mercado ingles$ 5nsisto en "ue
ambos estn un poco desactuali'ados y mirecomendacin es traba#arlos
para algunas cuestiones formales confiando en lasdiscusiones
conceptuales de los ,bsicos- recomendados anteriormente$
Series 7emporales
Si bien ya un po"uito desactuali'ado el libro de :amilton es
realmente bueno$ Sutama0o y su notacin asustan pero es por"ue
:amilton tiene una tendencia a
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ibros de econometra "ue no son de econometra
El de Wic2ens (7 e 9eometry of %ulti&ariate Statistics) es
una autentica &isita guiada ala trastienda del m todo de mnimos
cuadrados$ El de %ardia (%ulti&ariate Statistics) esun libro
clsico "ue ilumina muc o sobre &arios puntos ausentes en los
te.tos de
econometra$ %isma cosa con el clsico de Rao ( inear Statistical
5nference and itsapplications)$
+tesoro en mi biblioteca centenares de libros de econometra "ue
me an formado en la profesin y me acompa0an dia a dia$ Cada uno fue
elegido con muc o detalle ycuidado y tambi n traba#ado algunos muy
e. austi&amente y otros lo mnimo como
para saber "u tienen$ Fna &e' &i "ue mi amigo :ector C
ade (actual profesor en+ri'ona State Fni&ersity) estaba siempre
traba#ando un libro de su rea (teoraeconmica)$ %e di#o "ue le
tomaba ms o menos un a0o interiori'arse en los detalles$ desde ese
dia ( ace ya mas de &einte a0os) permanentemente ay un libro en
miescritorio "ue es escrutado milim tricamente con lpi' y toneladas
de papel$ Es casi ele.tremo opuesto de 78itter y las c arlas 7E1$
lo recomiendo muy enfticamente$
