Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
REPORTE DIARIO DE MERCADO
SUB GERENCIA ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS - SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Mercado Nacional y Regional
Mdos. Emergentes
Región
Argentina
Brasil
Colombia
3 Chile
Lima (IGBVL) Ecuador
Lima (ISBVL) México
Bogotá (IGBC) Panamá
Buenos Aires (MERVAL) Perú
México (IPC) Uruguay
Santiago (IPSA) Venezuela
Sao Paulo (IBOVESPA) Fuente: B loomberg
Fuente: B loomberg - BVL
Tipo de Cambio Venta
Nuevo Sol
Real Brasileño
Peso Mexicano
Peso Chileno
Peso Argentino
Peso ColombianoFuente: B loomberg
Hoy -1d -30d -360d Hoy -1d -30d -360d
Corporativo 5.99 5.99 5.86 5.25 1.94 1.94 2.47 2.05
Microempresas 33.69 33.60 33.67 33.20 23.9 22.33 15.55 19.62
Consumo 42.85 42.60 42.96 43.19 32.6 32.35 32.03 27.40
Hipotecario 8.66 8.64 8.48 9.10 6.66 6.70 6.87 7.55
Hoy -1d -30d -360d Hoy -1d -30d -360d
Ahorro 0.35 0.34 0.40 0.33 0.16 0.16 0.18 0.20
Plazo 4.06 4.09 4.07 3.56 0.20 0.19 0.12 0.18
CTS 3.87 3.83 3.90 4.50 1.69 1.66 1.69 2.20Fuente: INEI
Fuente: SBS
Este reporte se publica con fines informativos. El Banco de la Nación no se responsabiliza por cualquier error u omisión en su contenido, ni con los resultados de las decisiones de inversión por parte de los inversionistas.
15 de octubre de 2015
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) terminó la jornada con índices mixtos ante el avance de acciones mineras e
industriales en medio de una recuperación de los precios de los metales a nivel internacional. El índice general bajó
-0.03% y el índice selectivo que incluye a las acciones más líquidas del mercado ganó 0.55% . En la jornada se
negociaron S/ 159 millones ($ 49.1 millones) en 301 operaciones. A nivel de empresas, subieron las acciones de:
Cementos Pacasmayo (7.14% ), Hudbay Minerals (6.19% ), Aceros Arequipa (5.41% ), Refinería La Pampilla
(3.70% ). En contrario, bajaron las acciones de: Trevali Mining (-1.96% ), Credicorp (-1.29% ), Atacocha (-1.29
% ), Edelnor (-1.23% ), Volcán (-0.81% ).
Indice Cierre Var 1-d% Var 30-d%
9 582 -0.55 0.32 -17.64
YTD 2015
10 756 -0.03 5.20 -27.29
14 684 0.55 2.23 -27.54
3 808 0.39 0.89 -1.10
47 161 0.96 -0.43 -5.69
44 088 0.05 1.89 2.18
11 109 2.17 4.20 29.49
MonedasCotización
por US$
Variación %
La moneda peruana se apreció el jueves ante la difusión de datos mixtos de la economía de Estados Unidos y la
demanda de soles de las empresas locales para el pago de sus impuestos. Ademas, el Banco Central de Reserva
colocó swap cambiarios venta por S/. 300 millones. En la jornada el tipo de cambio interbancario venta cerró en
S/.3.233 por unidad. En lo que va del año, el nuevo sol alcanza una depreciación acumulada de 8.56% (Datatec).
Cabe indicar que en el año 2014, la moneda peruana también alcanzó una depreciación de 6.36% .
-1d -7d -30d YTD 2015
3.23 -0.19 0.29 0.67 8.52
3.80 -0.35 -2.23 -1.63 42.96
16.39 -0.51 -1.58 -1.79 11.10
674.21 -1.08 -0.76 -1.61 11.17
9.48 0.03 0.28 1.24 12.00
2 894.09 -1.09 -0.20 -4.31 21.78
Tasas de Interés Diarias del Sistema Bancario (Prom.)
Tasas Activas
Tasas Pasivas Moneda Nacional Moneda Extranjera
Moneda Extranjera
Riesgo País (Embi+) Spread Clasif. Fitch
Riesgo Sober. Hoy -1d -7d -30d
403 414 399 404
- -
576 588 572 529 CCC
408 411 383 377 BBB-
- -
274 282 269 269 BBB+
- - - - A+
1 334 1 377 1 385 1 342 NR
215 224 211 205 A-
215 224 211 205 BBB
226 233 222 215 A-
260 267 253 246 BBB
2 808 2 882 2 873 2 903 CCC
Evolución de Indicadores Económicos: Perú
El Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) anunció que la economía peruana creció 2.57% en agosto,
cifra menor a la reportada en julio, cuando el PBI avanzó 3.26% . “Con estas cifras, el crecimiento acumulado del
Producto Bruto Interno (PBI) en lo que va del año es de 2.55% y en los últimos 12 meses de 2.18% ”, informó el
jefe de INEI, Aníbal Sánchez. En el mes de análisis, la mayoría de los sectores registró resultados positivos, entre
los que destacan el sector minería e hidrocarburos (6.10% ), comercio (4.02% ), servicios financieros y seguros
(8.92% ), telecomunicaciones (7.49% ) y servicios prestados a empresas (4.26% ). Según explicó el INEI, esta
evolución positiva de la actividad económica se sustentó principalmente en el dinamismo del consumo privado. Así,
indicadores como la venta minorista aumentaron 2.42% , las importaciones de bienes de consumo crecieron 9.30%
y los créditos de consumo vanzaron un 18.66% .
Producto Bruto Interno
Moneda Nacional
1.48
3.79
4.874.89 5.08
6.30
7.067.37
7.637.80 7.85 7.95
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Tasa
%
Plazo de Vencimiento (Años)
Rendimiento Bonos Soberanos y Globales
SB12AGO17
SB12AGO20SB12SEP23
SB12AGO26
SB12AGO31 SB12AGO37 SB12FEB42
GLOBAL 16
GLOBAL 25
GLOBAL 33GLOBAL 37 GLOBAL 50
SB12FEB55
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
Nación Interbank Crédito Scotiabank Continental
3.072.45 2.38 2.22 2.09
%
Rentabilidad Anualizada (ROA) de los Principales Bancos Agosto 2015
Fuente: SBS
3.233
2.75
2.85
2.95
3.05
3.15
3.25
3.35
S/. x US$
Precio de cierre de Tipo de Cambio Interbancario Diario ( 01.ene. 2014 - 15.oct. 2015 )
TC Diario-VentaFuente: Datatec
REPORTE DIARIO DE MERCADO
SUB GERENCIA ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS - SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Mercado Internacional
HECHOS DE IMPORTANCIA
Comentario del Mercado Accionario Estadounidense
DOW JONES (EE.UU)
NASDAQ (EE.UU)
S&P 500 (EE.UU)
FTSE (Inglaterra)
DAX (Alemania)
NIKKEI (Japón)
SHANGAI (China)
Comentario de Principales Divisas Internacionales
EURO ( $/€ )
YEN Japones ( ¥/$ )
LIBRA ($/£)
FRANCO Suizo (fr/$)
YUAN Chino (¥ /$)
EE.UU. Libor 1M
ZONA EURO Libor 3M
INGLATERRA Libor 6M
CANADÁ Libor 1 Año
JAPÓN Prime Rate
COMMODITIES
Oro ($/oz)
Plata ($/oz)
Cobre ($/TM)
Zinc ($/TM)
Estaño ($/TM)
Plomo ($/TM)
Aluminio ($/TM)
Molibdeno ($/lb)
WTI ($/barril)
Brent ($/barril)
Precios Spot
Fuente: Bloomberg, Reuters
Este reporte se publica con fines informativos. El Banco de la Nación no se responsabiliza por cualquier error u omisión en su contenido, ni con los resultados de las decisiones de inversión por parte de los inversionistas.
Jefe de Estadística y Estudios Económicos: Erick Mendoza La Torre
Teléfono: 5192000 - anexo 12136
47.8
Bolsas Internacionales
YTD 2015 Var - 1dHoy Ayer
1 184.13
16.1
5 317.0
1 792.3
7.5
0.4 1.7 0.1 0.0 16.1
-1.8 77.8 37.6 -1.0 1 183.1
-0.7
3.25
-0
-273.5 -43.8 -9.5 -21.0 1 551.5
-3 424.5
-364.8 83.5 132.0 10.0 1 802.3
16 107.0
1 782.0
1 572.5
-246.0
2.3 122.8 104.5 1 784.3
5 324.5
179.0
-0.76
16 009.0
-5.89
-4.40
-0.73
El dólar subió el jueves ante el euro y anotó resultados mixtos ante el resto de las principales divisas en una
jornada en la que se conocieron resultados mejor de lo esperados sobre desempleo e inflación en EE.UU. La
moneda estadounidense subió igualmente ante la japonesa, la libra esterlina y el franco suizo. La divisa
estadounidense se depreció, sin embargo, respecto al dólar canadiense y el peso mexicano. El índice dólar
ganó un 0,5 por ciento, recuperándose desde un mínimo de siete semanas.
0.83
0
0 0
-1
-2
0.32
12 meses
9
Variación (en pbs)
20
5
-1
1 mes1 semana
0.52
-2
0.20
0
YTD% 2015
0
-3
3.26
Cierre
0.20
1.28
6 339
0.91
1.33
2.32
-1.70
Var 1-d%
YTD 2015Cierre Spot
-3.46
1.15
10 065
3 338
1.10
0.9506
HoyTasas
2.83
15 de octubre de 2015
Var 30-d%
7 d
Variación %
18 097
3.20
Monedas
2 024
1 d
17 142
3.28
1.82 4 870
1.50
0.39
2.31
11.08
30 d
1.49
3.70
-3.82
-1.21
-0.77 1.1386
0.75
-2.40 0.09
1.5459 -0.12
-0.92 0.06 -1.26 118.90
-2.36
1.04
2.64
-0.15
0.05 0 0
1 mes
0
0.25 0 0
6.3463
Bancos Centrales -
Tasas Referenciales
0
-0.03
Variación (en pbs)
1 semanaHoy
2.27
1 año
-0.37
0.10 0
4.8 -4.8
0.50 0
0.50
0
0
0
0
0
-50
-1.1 -0.7
-1 043.5 128.5
5.4
29
Var - 7d
-1
Var - 30d
-58.8
-36.3
2.6 -2.6
-0.3
29 5
1 día
Variación (en pbs)
1 año
0.60
Hoy
Yield
48.7
Bonos del Tesoro Público de los EEUU
Treasuries
1.8
0.8
46.4
-7.1
-7
-98.0
-6.9 -1.4 46.6
11
4
30 Años 3
-1
-12
-6
2.28
4 -20
-17
-18
-32
2.48
18
YTD 2015
6
2 Años
GERENCIA FINANZAS Y CONTABILIDAD
Wall Street cerró el jueves con fuertes ganancias y el Dow Jones subió un 1.28% , tras un dato mejor de lo
esperado sobre el mercado laboral y en medio de especulaciones en los mercados con una subida de los
tipos de interés el próximo año. En la jornada tmabién subieron los indices S&P 500 y el índice compuesto del
mercado Nasdaq. Todos los sectores terminaron con ganancias, entre las que destacaron el sanitario (2,12
% ), el financiero (1,89 % ), el energético (1,61 % ), el industrial (1,30 % ), el tecnológico (1,24 % ) o el de
materias primas (0,32 % ).
Analista: Miguel J. Lauriano Ramirez
El plan para el crecimiento y el empleo en Grecia, que cuenta con una inversión de 35.000 millones de euros, podrá entrar en vigor el viernes, después de que el Parlamento Europeo (PE) y el Consejo de la UE lo aprobaran y firmaran.
La Comisión Europea (CE) saludó el jueves la rúbrica del plan por parte de estas dos instituciones comunitarias. En el tercer rescate a Grecia se acordó un plan de 35.000 millones de euros del presupuesto de la UE hasta 2020, de los
que 20.600 millones serán de los fondos estructurales y de inversión europeos. Un total de 800 millones de euros serán desembolsados la próxima semana. En ese plan, casi 1.400 millones de euros serán entregados en 2015 y 1.000
millones en 2016. Estas medidas permitirán a Grecia gastar unos 2.000 millones de euros menos en su presupuesto nacional. El vicepresidente para el Euro y el Diálogo Social, Vladis Dombrovskis, indicó que con la entrada en vigor de
las medidas, los fondos europeos pueden "empezar a fluir hacia Grecia, comenzando con el pago de 800 millones de euros la próxima semana".
La cantidad de estadounidenses que solicitaron por primera vez el subsidio por desempleo cayó nuevamente a un mínimo de 42 años la semana pasada, lo que sugiere que el mercado laboral sigue fuerte a pesar de una desaceleración
abrupta en el crecimiento del empleo en los últimos dos meses. Los pedidos iniciales de los beneficios estatales por desempleo cayeron en 7.000 a una cifra desestacionalizada de 255.000 en la semana terminada el 10 de octubre, dijo el
Departamento de Trabajo el jueves. Las solicitudes habían alcanzado ese mismo nivel -el menor desde noviembre de 1973- en julio. Las solicitudes de la semana anterior fueron revisadas para mostrar 1.000 menos que las reportadas
previamente. Se trató de la trigésimo segunda semana consecutiva en que los pedidos de subsidios por desempleo permanecen por debajo del umbral de 300.000, que normalmente se asocia con un mercado laboral fortalecido.
Comportamiento de los precios de Commodities
3 Años
6 1.33
10 Años
5 Años
0.90
2
-8
-15 5 2.02
20 Años
15 Años
2.86
17 142
15500
16000
16500
17000
17500
18000
18500Comportamiento del Indice Dow Jones en los EE.UU.
46.4
38
48
58
68
78
88
98
108
Petroleo West Texas (US$/barril)
1 183.11050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
Oro (US$/Onza)
5 324.5
4900
5400
5900
6400
6900
7400
Cobre (US$/TM)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
2 años 3 años 4 años 5 años 7 años 10 años 15 años 20 años 30 años
Curva de Rendimientos
15/10/2015 08/10/2015 15/09/2015
%