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gracias.
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Calculo de valores y vectores propios
Catalina Domnguez,
Universidad del Norte
Maestra en matematicas
Semestre II de 2015
Semana 13
Pgina 1 Semana 13 29 de Octubre de 2015 Domnguez
Matrices simtricas: calculo de valores propios
Matriz de Rotacin
Dado un par j < k y R la matriz
U =fila j
fila k
columna j columna k
1. . .
cos() sin(). . .
sin() cos(). . .
1
U describe la rotacin en el plano xjxk , y adems es unitaria UTU =
I coincide con la identidad excepto en ujj, ukk .
Pgina 2 Semana 13 29 de Octubre de 2015 Domnguez
Teorema
Si A es simtrica y real, entonces B = UTAU es real y simtrica y
bjj = ajj cos2 + ajk sin(2) + akk sin
2 ,
bkk = ajj sin2 ajk sin(2) + akk cos
2 ,
bjk = bkj = ajk cos 2+1
2(akk ajj) sin(2),
bij = bji = aij cos+ aik sin, i 6= j, k
bik = bki = aij sin+ aik cos, i 6= j, k
bil = ail, i, l 6= j, k
B y A no coinciden en la filas y columnas j y k y son similares. U es
unitaria (UU = U U = I)
[cos() sin() sin() cos()
] [ajj ajkakj akk
] [cos() sin()sin() cos()
]=
[bjj bjkbkj bkk
]
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Ejemplo
A U =
a11 a12 a13 a14a12 a22 a23 a24a13 a23 a33 a34a14 a24 a34 a44
1 0 0 00 cos() sin() 00 sin() cos() 00 0 0 1
=
a11 a12 cos() + a13 sin() a12 sin() a13 cos() a14a12 a22 cos() + a23 sin() a22 sin() a23 cos() a24a13 a32 cos() + a33 sin() a32 sin() a33 cos() a34a14 a42 cos() + a43 sin() a42 sin() a43 cos() a44
Pgina 4 Semana 13 29 de Octubre de 2015 Domnguez
Ejemplo
B = UTAU =
a11a12 cos() a13 sin()a12 sin() + a13 cos()
a14
col=1
a12 cos() a13 sin()a22 cos
2() + a33 sin2() 2a23 sin() cos()
a32 cos2() a32 sin
2() + (a22 a33) cos() sin()a42 cos() a43 sin()
col=2
a12 sin() + a13 cos()a23 cos
2() a32 sin2() + (a22 a33) sin() cos()
a33 cos2() + a22 sin
2() + (a22 + a33) cos() sin()a42 sin(+ a43 cos()
col=3
a14a24 cos() a34 sin()a24 sin() + a34 cos()
a44
col=4Pgina 5 Semana 13 29 de Octubre de 2015 Domnguez
Ejemplo
Si
A =
1 2 3 42 3 4 53 4 5 64 5 6 7
U =
1 0 0 00 cos() sin() 00 sin() cos() 00 0 0 1
B =
1 3.535 0.707 43.535 8 1 7.7780.707 1 0 0.7074 7.778 0.707 7
Pgina 6 Semana 13 29 de Octubre de 2015 Domnguez
Teorema
Si A es simtrica y real, entonces B = UTAU es real y simtrica y
bjj = ajj cos2 + ajk sin(2) + akk sin
2 ,
bkk = ajj sin2 ajk sin(2) + akk cos
2 ,
bjk= bkj = ajk cos 2+1
2(akk ajj) sin(2),
bij = bji = aij cos+ aik sin, i 6= j, k
bik = bki = aij sin+ aik cos, i 6= j, k
bil = ail, i, l 6= j, k
B y A no coinciden en la filas y columnas j y k y son similares. U es
unitaria (UU = U U = I)
Pgina 7 Semana 13 29 de Octubre de 2015 Domnguez
Teorema
Para
tan(2) =2ajk
ajj akk, ajj 6= akk
=pi
4, ajj = akk
las componentes
bjk = bkj = 0
N(B)2 = N(A)2 2a2jk
N(M) :=( n
j,k=1j 6=k
|mij |2)1/2
es una medida de la desviacin de
una matrizM con respecto a su
matriz diagonal.
Para matrices normales (AA = AA)
nj=1
|j |2 =
nj=1
|ajj |+ (N(A))2
Idea principal: metodo de Jacobi
Genera una sucesin (Ak)kN demanera queN(Ak) se reduce sucesivamen-te mediante matrices de rotacin, de tal manera que su limite sea una matriz
diagonal, cuyas entradas son valores propios de A.Pgina 8 Semana 13 29 de Octubre de 2015 Domnguez
Dado A0 = A, Q = I ,mientras N(A) >
1 Calcular U
2 Calcular A1 = UTA0U
3 CalcularQ = Q U
4 CalcularN(A1)
5 Si N(A1) > continuartem 1,
de lo contrario
valores propios = diag(A1)vectores propios = Q
tan(2) =2ajk
ajj akk, ajj 6= akk
=pi
4, ajj = akk
tenemos
cos(2) =1
1 + tan2(2)
cos() =
1
2(1 + cos(2))
sin() = sign(tan(2))
1
2(1 cos(2))
Pgina 9 Semana 13 29 de Octubre de 2015 Domnguez
Mtodo de Jacobi: Idea principal
Genera una sucesin (Ak)kN tal que
limk
Ak = D = diag(1, 2, . . . , n)
Observe
A0 = A
A1 = U
0A0U0
...
Am+1 = U
mAmUm
= UmU
m1Am1Um1Um
= UmU
m1 U0AU0 Um1Um
= QmAQm
En cada iteracionm
1 Am y A tienen los mismos valores
propios,
2 Cuandom, Am D donde Des una matriz diagonal, cuyas
entradas son los valores propios de A.
3 El par j, k corresponden a la posicin
donde se encuentra la mayor
componente (en modulo) de la matriz
Am1.
4 Las columnas Qm son una
aproximacin de los vectores propios.
Pgina 10 Semana 13 29 de Octubre de 2015 Domnguez
Ejemplo: sucesion de matrices en el metodo de Jacobi
A =
2 1 01 2 1
0 1 2
A1 =
1 0 0.7070 3 0.7070.707 0.707 2
,
A2 =
0.634 0.3251 0.00.325 3 0.628
0 0.628 2.366
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function [EI,NA,A,iterT] = JacobiEig(A,tol,nmax)
NA = norm(A-diag(diag(A)),fro);
iter = 0;
while NA>=tol && iter k
k0=k; k = j;j = k0;
end
if A(j,j)==A(k,k) %phi=pi/4
cosphi = sqrt(2)/2;
sinphi = sqrt(2)/2;
else
tan2phi = 2*A(j,k)/(A(j,j) - A(k,k));
cos2phi = 1/(sqrt(1+tan2phi^2));
cosphi = sqrt(0.5*(1 + cos2phi));
sinphi = sign(tan2phi)*abs(sqrt(0.5*(1 - cos2phi)));
end
U =[cosphi -sinphi; sinphi cosphi];
B = A;
B(:,j) = A(:,j)*cosphi + A(:,k)*sinphi;
B(j,:) = B(:,j);
B(:,k) = -A(:,j)*sinphi + A(:,k)*cosphi;
B(k,:) = B(:,k);
I = [j,k];
AU = A(I,I)*U;
B(I,I) = U*AU;
A = B;
EI = diag(A); AD = abs(A-diag(diag(A)));
NA = norm(AD,fro);
iter = iter +1;
if NA
Convergencia
1
N(Am) qmN(A0), q :=
(1
2
n(n 1)
)1/2< 1,
por tanto,
N(Am) 0 cuandom
2 Cuando n es grande q 1, en decir la convergencia del mtodode Jacobi es baja, sin embargo,
|j a(m)jj | N(Am), j = 1, . . . , n
3 Mtodo de Jacobi cclico: las componentes no-diagonales son
anuladas siguiendo el orden
(1, 2), . . . , (1, n), (2, 3), . . . , (2, n), (3, 4) . . . , (n 1, n)
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