SERSAN-ARTEMISA-SP500-03 (ROB)

DESCRIPCIÓN

SERSAN-ARTEMISA-SP500-03 es un sistema de la familia ARTEMISA que opera sobre el futuro del

SP500. Su horizonte de inversión es el medio/largo plazo (hace de media unos 3 trades al mes), de

tipo semi-tendencial y que puede englobarse en la categoría swing. Los ARTEMISA son sistemas

extremadamente robustos y sólidos.

Esta versión es la menos tendencial de todas las ARTEMISA y funciona realmente muy bien en el

futuro del SP500, futuro director del mercado y que tiene una liquidez espectacular. Este sistema

funciona de maravilla en las tendencias “ordenadas” y algo peor en las tendencias muy violentas

que no corrigen, ya que no es un tendencial puro.

Opera a favor de la tendencia de medio/largo plazo, largo o corto, pero solo entra en mercado si la

sobrecompra/sobreventa se ha relajado, es decir, nunca va detrás de los precios. Esto hace que

opere relativamente poco (está en el mercado del orden del +-39%) y que pueda estar cerrado en

tramos de tendencia importantes porque el riesgo sea demasiado alto.

El sistema SIEMPRE tiene stop, lo que hace que reaccione antes ante los cambios bruscos de

dirección del mercado. Sus stops están relativamente ajustados, sobre todo teniendo en cuenta

que es un sistema de medio plazo. También puede salir del mercado por tiempo, lo que hace que

no deje correr los beneficios indefinidamente. Todo esto hace que su porcentaje de aciertos sea

bajo teniendo en cuenta que esta versión se comporta poco tendencialmente, ronda el +-49%.

La ARTEMISA-03 es la versión que mejor funciona en solitario ya que controla mejor el riesgo, y

sobre todo la aparición de un posible cisne negro ya que SIEMPRE tiene stop puesto. No obstante,

como sistema continuo que es (puede dejar posiciones abiertas a fin de día) está expuesto a los

gaps, para lo bueno y para lo malo.

Sin embargo, jamás es recomendable invertir todo el capital solamente en una estrategia, sea ésta

un sistema, un fondo de inversión, una acción, etc. Obviamente funciona de maravilla dentro de

una cartera de sistemas, especialmente sí ésta tiene muchos sistemas intradiarios y/o tendenciales,

ya que los ARTEMISA suelen estar muy descorrelacionados con éstos.

Más información sobre los sistemas ARTEMISA en:

http://www.sersansistemas.com/sistemas/familia-artemisa/

DATOS DEL BACK-TESTING

Nuestros Back-Testings siempre están hechos intentado obtener Robustez y tratando de reducir al

máximo el riesgo de Sobre-Optimización o Curve-Fitting. Es decir, intentamos que el sistema gane

dinero en el futuro, no que obtenga unas cifras extraordinarias de Back-Testing en los datos

históricos, que nos digan que el sistema hubiera ganado miles de millones de euros en el pasado.

En nuestro procedimiento realizamos rigurosas pruebas de stress, utilizando diferentes funciones

Fitness, con distintos análisis Walk-Forward y con diferentes muestras In-Sample (INS) y Out-of-

Sample (OOS)

(La muestra de datos INS es la que participa en el proceso de optimización, mientras que la muestra

de datos OOS no participa de la optimización, por lo tanto, los resultados obtenidos OOS no están

optimizados y son lo más parecido a operar en real que existe)

No podemos garantizar que nuestros sistemas ganarán dinero, no sería profesional por nuestra

parte hacerlo. Lo que sí podemos garantizar es que los sistemas de SERSAN SISTEMAS han sido, son

y seguirán siendo evaluados y revisados con extremo rigor, honestidad y profesionalidad.

Para más información sobre nuestra metodología visita la siguiente página:

http://www.sersansistemas.com/sistemas/

Para el Back-Testing de SERSAN-ARTEMISA-SP500-03 hemos utilizado estas penalizaciones:

DATOS DE PERFORMANCE (IN-SAMPLE)

Desde finales de 1997 a mediados de 2008

DATOS DE PERFORMANCE (OUT-OF-SAMPLE)

Desde mediados de 2008 a finales de 2012

DATOS DE PERFORMANCE (ALL-DATA)

Desde finales de 1997 a finales de 2012

Equity Curve (ALL-DATA)

Desde finales de 1997 a finales de 2012

Monthly Net Profit (ALL-DATA)

Desde finales de 1997 a finales de 2012

Equity Curve Underwater weekly (ALL-DATA)

Desde finales de 1997 a finales de 2012

DISCLAIMER

SERSAN SISTEMAS, S.L. es una empresa cuyo objeto es el desarrollo de sistemas de trading y posterior alquiler

o venta de los mismos. No somos asesores financieros ni gestionamos capital de terceros.

El precio pagado a SERSAN SISTEMAS únicamente da derecho al uso del sistema de forma totalmente

automática durante un mes en uno de los brokers asociados al proyecto. Si quieres alquilar el sistema por un

plazo mayor te puedes beneficiar de nuestras ofertas.

Las comisiones o corretajes por operar debes negociarlas con el broker. Una vez tramites tú pedido nos

pondremos en contacto contigo para que nos indiques si tienes cuenta en uno de los brokers asociados y te

explicaremos como proceder tanto si la tienes como si no.

Recuerda que los rendimientos mostrados por nuestros sistemas en los Back-Testings deben considerarse

hipotéticos. El rigor utilizado para el diseño y evaluación de nuestros modelos no garantiza que en el futuro

los sistemas obtengan los mismos resultados que en el pasado. Lamentablemente éstos pueden ser mucho

peores por multitud de motivos y este factor debe tenerse presente a la hora de operar con sistemas.

Recuerda que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Para operar con sistemas automáticos es importante disponer de capital suficiente. Cualquier inversor puede

incurrir en series de pérdidas consecutivas o Draw-Downs que sean peores que los teóricos, que pueden

reducir su capital antes de poder obtener un beneficio. Tenlo en cuenta.

SERSAN SISTEMAS, S.L. no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que

pudiera resultar del uso de nuestros sistemas o de esta página web.

Para más información visita la página: http://www.sersansistemas.com/aviso-legal/