ACTIVO Nota 31/12/15 PASIVO Nota 31/12/15

ACTIVO NO CORRIENTE 832.709          PASIVO NO CORRIENTE 936.990         

Activos financieros a largo plazo 832.709          Provisiones a largo plazo ‐                 

Valores  representativos  de  deuda ‐                  Pasivos financieros a largo plazo 936.990         

Derechos  de  crédito 4 832.709          Obl igaciones  y otros  valores  negociables 7 891.390         

Participaciones  hipotecarias ‐                  Series  no subordinadas 689.790         

Certi ficados  de  transmis ión hipotecaria ‐                  Series  subordinadas 201.600         

Préstamos  hipotecarios ‐                  Correcciones  de  valor por repercus ión de  pérdidas  (‐) ‐                 

Cédulas  hipotecarias ‐                  Intereses  y gastos  devengados  no vencidos ‐                 

Préstamos  a  promotores ‐                  Ajustes  por operaciones  de  cobertura ‐                 

Préstamos  a  PYMES 832.278          Deudas  con entidades  de  crédi to 6 45.600           

Préstamos  a  empresas ‐                  Préstamo subordinado 45.600           

Préstamos  Corporativos ‐                  Crédi to l ínea  de  l iquidez ‐                 

Cédulas  terri toria les ‐                  Otras  deudas  con entidades  de  crédito ‐                 

Bonos  de  Tesorería ‐                  Correcciones  de  valor por repercus ión de  pérdidas  (‐) ‐                 

Deuda  subordinada ‐                  Intereses  y gastos  devengados  no vencidos ‐                 

Créditos  AAPP ‐                  Ajustes  por operaciones  de  cobertura ‐                 

Préstamo Consumo ‐                  Derivados ‐                 

Préstamo automoción ‐                  Derivados  de  cobertura ‐                 

Cuotas  de  Arrendamiento financiero (leas ing) ‐                  Derivados  de  negociación ‐                

Cuentas  a  cobrar ‐                  Correcciones  de  valor por repercus ión de  pérdidas  (‐) ‐                

Derechos  de  crédi to futuros ‐                  Otros  pasivos  financieros ‐                 

Bonos  de  ti tul ización ‐                  Correcciones  de  valor por repercus ión de  pérdidas  (‐) ‐                 

Otros ‐                  Otros ‐                 

Activos  dudosos 474                 Pasivos por impuesto diferido ‐                 

Correcciones  de  va lor por deterioro de  activos (43)                 

Intereses  y gastos  devengados  no vencidos ‐                 

Ajustes  por operaciones  de  cobertura ‐                  PASIVO CORRIENTE 234.339         

Derivados ‐                  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta ‐                 

Derivados  de  cobertura ‐                  Provisiones a corto plazo ‐                 

Derivados  de  negociación ‐                  Pasivos financieros a corto plazo 231.959         

Otros  activos  financieros ‐                  Acreedores  y otras  cuentas  a  pagar 8 156                

Garantías  financieras ‐                  Obl igaciones  y otros  valores  negociables 7 231.358         

Otros ‐                  Series  no subordinadas 228.610         

Activos por impuesto diferido ‐                  Series  subordinadas ‐                 

Otros activos no corrientes ‐                  Correcciones  de  valor por repercus ión de  pérdidas  (‐) ‐                 

Intereses  y gastos  devengados  no vencidos 5 2.748             

ACTIVO CORRIENTE 338.620          Ajustes  por operaciones  de  cobertura ‐                 

Activos no corrientes mantenidos para la venta ‐                  Intereses  vencidos  e  impagados ‐                 

Activos financieros a corto plazo 4 231.464          Deudas  con entidades  de  crédi to 6 445                

Deudores  y otras  cuentas  a  cobrar ‐                  Préstamo subordinado ‐                 

Derechos  de  crédito 231.464          Crédi to l ínea  de  l iquidez ‐                 

Participaciones  hipotecarias ‐                  Otras  deudas  con entidades  de  crédito ‐                 

Certi ficados  de  transmis ión hipotecaria ‐                  Correcciones  de  valor por repercus ión de  pérdidas  (‐) ‐                 

Préstamos  hipotecarios ‐                  Intereses  y gastos  devengados  no vencidos 445                

Cédulas  hipotecarias ‐                  Ajustes  por operaciones  de  cobertura ‐                 

Préstamos  a  promotores ‐                  Intereses  vencidos  e  impagados ‐                 

Préstamos  a  PYMES 228.881          Derivados ‐                 

Préstamos  a  empresas ‐                  Derivados  de  cobertura ‐                 

Préstamos  Corporativos ‐                  Derivados  de  negociación ‐                

Cédulas  terri toria les ‐                  Correcciones  de  valor por repercus ión de  pérdidas  (‐) ‐                

Bonos  de  Tesorería ‐                  Otros  pasivos  financieros ‐                 

Deuda  subordinada ‐                  Importe  bruto ‐                 

Créditos  AAPP ‐                  Correcciones  de  valor por repercus ión de  pérdidas  (‐) ‐                 

Préstamo Consumo ‐                 

Préstamo automoción ‐                  Ajustes por periodificaciones 2.380             

Cuotas  de  Arrendamiento financiero (leas ing) ‐                  Comis iones 2.380             

Cuentas  a  cobrar ‐                  Comis ión sociedad gestora 1 77                  

Derechos  de  crédi to futuros ‐                  Comis ión adminis trador 1 21                  

Bonos  de  ti tul ización ‐                  Comis ión agente  financiero/pagos ‐                 

Otros ‐                  Comis ión variable  ‐ resul tados  real i zados 5 2.282             

Activos  dudosos 207                 Comis ión variable  ‐ resul tados  no rea l i zados ‐                 

Correcciones  de  va lor por deterioro de  activos  (‐) (18)                  Otras  comis iones  del  cedente ‐                 

Intereses  y gastos  devengados  no vencidos 2.354              Correcciones  de  valor por repercus ión de  pérdidas  (‐) ‐                 

Ajustes  por operaciones  de  cobertura ‐                  Otras  comis iones ‐                 

Intereses  vencidos  e  impagados 40                   Otros ‐                 

Derivados ‐                 

Derivados  de  cobertura ‐                 

Derivados  de  negociación ‐                  AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS ‐                 

Otros  activos  financieros ‐                  Activos  financieros  disponibles  para  l a  venta ‐                 

Garantías  financieras ‐                  Coberturas  de  flujos  de  efectivo ‐                 

Otros ‐                  Otros  ingresos/ganancias  y gastos/pérdidas  reconocidos ‐                

Ajustes por periodificaciones ‐                  Gastos  de  consti tución  en trans ición ‐                

Comis iones ‐                 

Otros ‐                 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5 107.156         

Tesorería 107.156         

Otros  activos  l íquidos  equiva lentes ‐                 

TOTAL ACTIVO 1.171.329       TOTAL PASIVO 1.171.329      

    Las  Notas  1 a  11, y los  Anexos  descri tos  en l a  Memoria  adjunta  forman parte  integrante  del  balance  a  31 de  diciembre  de  2015 

FONCAIXA PYMES 6, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (NOTAS 1, 2 y 3)

(Miles  de Euros)

1

Nota

Intereses y rendimientos asimilados 6.257               

Valores  representativos  de  deuda ‐                  

Derechos  de  crédito 4 6.257               

Otros  activos  financieros ‐                  

Intereses y cargas asimilados (3.193)             

Obl igaciones  y otros  valores  negociables 7 (2.748)             

Deudas  con entidades  de  crédi to 6 (445)                

Otros  pas ivos  financieros ‐                  

Resultados de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) ‐                  

MARGEN DE INTERESES 3.064               

Resultado de operaciones financieras (neto) ‐                  

Ajustes  de  valoración en carteras  a  VR con cambios  en PyG ‐                  

Activos  financieros  disponibles  para  la  venta ‐                  

Otros ‐                  

Diferencias de cambio (neto) ‐                  

Otros ingresos de explotación

Otros gastos de explotación (2.999)             

Servicios  exteriores 9 (619)                

Servicios  de  profes ionales  independientes (619)                

Servicios  bancarios  y s imi lares ‐                  

Publ icidad y propaganda ‐                  

Otros  servicios ‐                  

Tributos ‐                  

Otros  gastos  de  gestión corriente (2.380)             

Comis ión de  Sociedad gestora 1 (77)                  

Comis ión adminis tración 1 (21)                  

Comis ión del  agente  financiero/pagos ‐                  

Comis ión variable  ‐ resultados  rea l i zados 5 (2.282)             

Comis ión variable  ‐ resultados  no rea l i zados ‐                  

Otras  comis iones  del  cedente ‐                  

Otros  gastos ‐                  

Deterioro de activos financieros (neto) 4 (65)                  

Deterioro neto de  valores  representativos  de  deuda ‐                  

Deterioro neto de  derechos  de  crédito (65)                  

Deterioro neto de  derivados ‐                  

Deterioro neto de  otros  activos  financieros ‐                  

Dotaciones a provisiones (neto) ‐                  

Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta ‐                  

Repercusión de pérdidas (ganancias) ‐                  

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ‐                  

Impuesto sobre beneficios  10 ‐                  

RESULTADO DEL EJERCICIO ‐                  

y el  31 de  diciembre  de  2015

FONCAIXA PYMES 6, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO 

 ENTRE EL 16 DE OCTUBRE DE 2015 Y  EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (NOTAS 1, 2 y 3)

de  la  cuenta  de  pérdidas  y ganancias  del  periodo comprendido entre  el  16 de  octubre  de  2015

Las  Notas  1 a  11, y los  Anexos  descri tos  en l a  Memoria  adjunta  forman parte  integrante  

(Miles  de Euros)

2015

2

2015

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2.839             

Flujo de caja neto por intereses de las operaciones 3.041             

Intereses  cobrados  de los  activos  titul izados 3.041             

Intereses  pagados  por valores  de titul ización ‐                  

Intereses  cobrados/pagados  netos  por operaciones  de derivados ‐                  

Intereses  cobrados  de inversiones  financieras ‐                  

Intereses  pagados  de prestamos  y créditos  en entidades  de crédito ‐                  

Otros  intereses  cobrados/pagados  (neto) ‐                  

Comisiones y gastos por servicios financieros pagados por el Fondo ‐                  

Comisiones  pagadas  a la sociedad gestora ‐                  

Comisiones  pagadas  por administración de activos  titulizados ‐                  

Comisiones  pagadas  al  agente financiero ‐                  

Comisiones  variables  pagadas ‐                  

Otras  comisiones ‐                  

Otros flujos de caja provenientes de operaciones del Fondo (202)               

Recuperaciones  de fal l idos  y otros  activos  adquiridos 261                 

Pagos  de provisiones ‐                  

Cobros  procedentes  de la enajenación de activos  no corrientes  mantenidos  para la venta ‐                  

Otros (463)               

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES INVERSIÓN/FINANCIACIÓN 104.317         

Flujos de caja netos por  emisión de valores de titulización 1.120.000     

Cobros  por emisión de valores  de titul ización 1.120.000     

Pagos  por emisión de valores  de titulización ( aseguramiento colocación) ‐                  

Flujos de caja por adquisición de activos financieros (1.120.000)    

Pagos  por adquisición de derechos  de crédito (1.120.000)    

Pagos  por adquisición de otras  inversiones  financieras ‐                  

Flujos de caja netos por amortizaciones 58.717           

Cobros  por amortización de derechos  de crédito 58.717           

Cobros  por amortización de otros  activos  titulizados ‐                  

Pagos  por amortización de valores  de titulización ‐                  

Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo 45.600           

Cobros  por concesiones  de préstamos  o disposiciones  de créditos 45.600           

Pagos  por amortización de préstamos  o créditos ‐                  

Cobros  derechos  de crédito pendientes  ingreso ‐                  

Administraciones  públicas  ‐ Pasivo ‐                  

Otros  deudores  y acreedores ‐                  

Cobros  por amortización o venta de inversiones  financieras

Cobros  de Subvenciones ‐                  

INCREMENTO/DISMINUCIÓN DE EFECTIVO O EQUIVALENTES 107.156         

Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo ‐                  

Efectivo o equivalentes al final del periodo 107.156         

y el  31 de  diciembre  de  2015

del  estado de  flujos  de  efectivo del  periodo comprendido entre  el  16 de  octubre  de  2015

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO 

 ENTRE EL 16 DE OCTUBRE DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (NOTAS 1, 2 y 3)

FONCAIXA PYMES 6, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

Las  Notas  1 a  11, y los  Anexos  descri tos  en la  Memoria  adjunta  forman parte  integrante

(Miles  de Euros)

3

2015

Activos financieros disponibles para la venta

Ganancias  (pérdidas) por valoración ‐                  

Importe  bruto de  las  ganancias  (pérdidas) por valoración ‐                  

Efecto fi sca l ‐                  

Importes  trans feridos  a  la  cuenta  de  pérdidas  y ganancias ‐                  

Otras  reclas i ficaciones ‐                  

Importes  repercutidos  a  l a  cuenta  de  pas ivo en el  periodo ‐                  

Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta ‐                  

Cobertura de los flujos de efectivo

Ganancias  (pérdidas) por valoración ‐                  

Importe  bruto de  las  ganancias  (pérdidas) por valoración ‐                  

Efecto fi sca l ‐                  

Importes  trans feridos  a  la  cuenta  de  pérdidas  y ganancias ‐                  

Otras  reclas i ficaciones ‐                  

Importes  repercutidos  a  l a  cuenta  de  pas ivo en el  periodo ‐                  

Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables ‐                  

Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos

Importe  de  otros  ingresos/ganancias  y gastos/pérdidas  reconocidos  directamente  en el  balance  en el  periodo ‐                  

Importe  bruto de  las  ganancias  (pérdidas) por valoración ‐                  

Efecto fi sca l ‐                  

Importes  trans feridos  a  la  cuenta  de  pérdidas  y ganancias ‐                  

Importes  repercutidos  a  l a  cuenta  de  pas ivo en el  periodo ‐                  

Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias ‐                  

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS ‐                  

y el  31 de  diciembre  de  2015

(Miles  de Euros)

Las  Notas  1 a  11, y los  Anexos  descri tos  en la  Memoria  adjunta  forman parte  integrante

FONCAIXA PYMES 6, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO 

 ENTRE EL 16 DE OCTUBRE DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (NOTAS 1, 2 y 3)

del  estado de  ingresos  y gastos  reconocidos  del  periodo comprendido entre  el  16 de  octubre  de  2015

4

FonCaixa PYMES 6, Fondo de Titulización de Activos  

Memoria correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de octubre   de 2015 (Fecha de Constitución) y el 31 de diciembre de 2015  

1.  Reseña del Fondo 

FonCaixa PYMES 6, Fondo de Titulización de Activos (en adelante, “el Fondo”) se constituyó, mediante Escritura Pública de fecha 16 de  octubre  de  2015,  con  carácter  de  Fondo  cerrado,  y  se  rige  por  la  ley  5/2015,  de  27  de  abril,  de  fomento  de  la  financiación empresarial, regulan los Fondos de Titulización de Activos y las Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización, y en lo contemplado en el mismo, por las reglas contenidas en la ley 19/1992, de 7 de julio. La función del Fondo consiste en la adquisición de derechos de crédito derivados de préstamos hipotecarios o no hipotecarios y créditos hipotecarios o no hipotecarios para financiar a autónomos, pequeñas y medianas empresas domiciliadas en España – véase Nota 4 – (en adelante, “los Derechos de Crédito”), y en la emisión de dos series de bonos de titulización, por un importe total de 1.120.000 miles de euros, (véase Nota 7). El desembolso de los Derechos de Crédito,  así  como  el de  los bonos de  titulización,  se ha producido  el  22 de octubre de  2015,  fecha  en  la que  comenzaron  a devengarse los ingresos y gastos del Fondo. 

El  Fondo  carece  de  personalidad  jurídica  y  es  gestionado  por  GestiCaixa,  Sociedad  Gestora  de  Fondos  de  Titulización,  S.A.  (en adelante la Sociedad Gestora), la Sociedad está integrada en el Grupo Criteria CaixaHolding, que a su vez está integrado en el Grupo Fundación  Bancaria  Caixa  d’Estalvis  i  Pensions  de  Barcelona  “la  Caixa”,  cuya  sociedad  dominante  es  Fundación  Bancaria  Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, con domicilio social en Barcelona, Av. Diagonal 621‐629.  

La comisión de gestión que se paga a  la Sociedad Gestora se calcula como el 0,035% anual del valor de  los bonos de  titulización pendientes de amortización a la fecha anterior a la de pago de dichos bonos con un mínimo de 25 miles de euros actualizado por el IPC. El importe devengado por este concepto, durante el periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2015 y el 31 de diciembre de 2015 (en adelante, el “ejercicio 2015”), ha ascendido a 77 miles de euros. 

La  gestión  y  administración  de  los Derechos  de  Crédito  corresponde  a  la  sociedad  cedente  de  los mismos,  CaixaBank,  S.A.  (en adelante CaixaBank o el Banco,  indistintamente). El Banco no asume ninguna responsabilidad por el  impago de dichos préstamos, obteniendo por dicha gestión una contraprestación anual (pagadera trimestralmente los días 25 de enero, 25 de abril, 25 de julio  y 25 de octubre de cada año o el siguiente día laborable) que ha ascendido a 21 miles de euros durante el ejercicio 2015. Asimismo, el Banco obtendrá una  cantidad variable y  subordinada que  se devengará  trimestralmente  igual a  la diferencia entre  los  ingresos y gastos del Fondo. En el caso de que dicho margen de  intermediación fuese negativo, se repercutirá de acuerdo a  lo  indicado en  la Nota 3‐g. 

La entidad depositaria de los derechos de crédito es el Banco. 

El Fondo tributa en el régimen general del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo de 4/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Impuesto  sobre  Sociedades,  modificado posteriormente por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. En este sentido, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades estableció, entre otros aspectos, la reducción en dos años del tipo de gravamen general del Impuesto sobre Sociedades, de forma que dicho tipo quedó establecido, para los periodos impositivos que comiencen el 1 de enero de 2015 y el 1 de enero de 2016  en  el  28%  y  25%,  respectivamente.  La  normativa  fiscal  vigente  excluye  explícitamente  a  los  Fondos  de  Titulización  de  la obligación de que les sea practicada alguna retención legal sobre los intereses devengados por los Derechos de Crédito. 

5

2.  Bases de presentación de las cuentas anuales  

a) Imagen fiel 

  Las cuentas anuales comprenden el balance,  la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de  ingresos y gastos reconocidos, el estado de  flujos de efectivo  y  la memoria, de  la que  forman parte  los estados  financieros públicos  S.05.01,  S.05.02,  S.05.03, S.05.04 y el apartado correspondiente a las notas explicativas del estado S.06, adjuntos en el Anexo. Las cuentas anuales se han preparado a partir de  los  registros contables que del Fondo mantiene  su Sociedad Gestora y  se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación al Fondo que es establecido en la Circular 2/2009, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (modificada posteriormente por la Circular 4/2010, de 14 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores) y, en su caso, el Código de Comercio, el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el ICAC y el resto de normativa contable española que resulte de aplicación de forma que muestran la imagen fiel de la situación financiera del Fondo al 31 de diciembre de 2015 y de  los resultados de sus operaciones y de  los  flujos de efectivo que se han generado durante el ejercicio terminado en esa fecha. 

Las cuentas anuales del Fondo, han sido formuladas y aprobadas por los Administradores de su Sociedad Gestora, en su reunión celebrada el 30 de marzo de 2016. 

La entidad tiene  los registros contables del Fondo expresados al céntimo de euro, si bien, dada  la magnitud de  las cifras, estas cuentas  anuales  se presentan  en miles de  euros. Como  consecuencia de ello, pueden  existir diferencias por el  redondeo de saldos, que en ningún caso son significativas. 

b) Principios contables no obligatorios aplicados 

  Los  Administradores  de  la  Sociedad Gestora  del  Fondo  han  formulado  estas  cuentas  anuales  teniendo  en  consideración  los principios contables y las normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en las mismas. No existe ningún principio  contable o  criterio de  valoración que,  siendo obligatorio  y  teniendo un  efecto  significativo,  haya dejado de aplicarse. Adicionalmente, no se han aplicado principios contables no obligatorios. 

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

  Los  resultados  son  sensibles  a  los  principios  y  políticas  contables,  criterios  de  valoración  y  estimaciones  seguidos  por  los Administradores  de  la  Sociedad  Gestora  del  Fondo  para  la  elaboración  de  las  cuentas  anuales.  Los  principales  principios  y políticas contables y criterios de valoración se indican en la Nota 3. 

  En  la  elaboración  de  las  cuentas  anuales  del  Fondo  se  han  utilizado,  ocasionalmente,  estimaciones  realizadas  por  los Administradores de su Sociedad Gestora para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a la evaluación de posibles pérdidas por deterioro que, en su caso, puedan tener determinados activos (véanse Notas 3‐c y 4) y al valor razonable de determinados instrumentos financieros (véase Nota 3‐b). A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre  la base de  la mejor  información disponible al cierre del ejercicio 2015, es posible que acontecimientos que puedan  tener  lugar en el  futuro obliguen a modificarlas  (al alza o a  la baja) en  los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva, de acuerdo con la normativa contable en vigor. 

d) Agrupación de partidas 

Determinadas  partidas  del  balance,  de  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias,  del  estado  de  flujos  de  efectivo  y  del  estado  de ingresos y gastos reconocidos se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en determinados casos se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la memoria.  

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e) Impacto medioambiental  

Dada la actividad a la que se dedica el Fondo, éste no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones o contingencias de carácter medioambiental que pudieran ser significativos en relación con  la situación financiera y  los resultados del mismo. Por este  motivo,  no  se  incluyen  desgloses  específicos  en  la  presente  memoria  respecto  a  información  de  cuestiones medioambientales. 

f) Empresa en funcionamiento 

Los Administradores han considerado que la gestión del Fondo continuará en un futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el propósito de determinar el valor del Fondo a efectos de su transmisión global o parcial, ni el  importe resultante en caso de su  liquidación total. Asimismo, dada  la naturaleza de  los activos y pasivos del Fondo, no se espera que se produzcan diferencias significativas cuando se efectúe la liquidación de los mismos. 

g) Hechos posteriores  

Con fecha 22 de septiembre de 2015, la Comisión Nacional del Mercado de Valores emitió un Proyecto de Circular sobre normas contables,  cuentas  anuales,  estados  financieros  públicos  y  estados  reservados  de  información  estadística  de  los  fondos  de titulización  que  desarrolla  el  contenido,  formato  y  demás  condiciones  de  elaboración  y  publicación  de  las  obligaciones  de información financiera y contable que establece la Ley 5/2015, de 27 de abril, en sus artículos 34 y 35. Este Proyecto de Circular derogará  la Circular 2/2009 y sus posteriores modificaciones y, según  la disposición  final única de dicho Proyecto de Circular, entrará en vigor el día de  su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ajustándose  cuanta  información  se  suministre a  la Comisión Nacional del Mercado de Valores con referencia a los ejercicios que empiecen el 1 de enero de 2016 al contenido de la Circular que se publique. A fecha de formulación de estas cuentas anuales, dicho Proyecto de Circular no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado. 

Con posterioridad  al  cierre del ejercicio 2015,  y hasta  la  formulación de estas  cuentas  anuales, no  se han producido hechos significativos adicionales, no descritos en las restantes notas de la memoria. 

 

3.  Normas de registro y valoración 

En  la elaboración de  las  cuentas anuales del Fondo,  correspondientes al ejercicio 2015,  se han aplicado  los  siguientes principios, políticas contables y criterios de valoración, de acuerdo con lo establecido en la Circular 2/2009, de 25 de marzo y sus modificaciones posteriores: 

a) Definición y clasificación de los instrumentos financieros a efectos de su presentación y valoración 

i.  Definición 

Un “instrumento financiero” es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad. 

ii. Clasificación de activos y pasivos – Corriente/No corriente 

Son activos y pasivos corrientes aquellos elementos cuyo vencimiento total o parcial, o realización se estima que se produzca en el plazo máximo de un año desde la fecha de cierre de balance, clasificándose en caso contrario como no corriente. 

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iii. Clasificación de los activos financieros  

Los activos financieros se desglosan a efectos de su presentación y valoración, en los siguientes epígrafes del balance: 

‐  Efectivo  y  otros  activos  líquidos  equivalentes:  Este  epígrafe  incluye  las  cuentas  corrientes mantenidas  por  el  Fondo  en instituciones financieras, para poder desarrollar su actividad que incluyen, en su caso, el Fondo de Reserva mantenido por el Fondo para hacer frente a sus obligaciones de pago. 

‐  Derechos de crédito: Incluye los activos cedidos al Fondo como consecuencia del proceso de titulización que incluye, cuando corresponda,  las  cuotas  vencidas  y no  cobradas  y  se  clasifican a efectos de  su  valoración,  como  “Préstamos  y partidas a cobrar”. 

‐  Deudores y otras cuentas a cobrar: Recoge, en su caso, la totalidad de los derechos de crédito y cuentas deudoras que por cualquier concepto, diferente de los anteriores, ostente el Fondo frente a terceros. La totalidad de los deudores se clasifican, a efectos de su valoración, como “Préstamos y partidas a cobrar”. 

iv. Clasificación de los pasivos financieros  

Los pasivos financieros se desglosan, a efectos de su presentación y valoración, en los siguientes epígrafes del balance: 

‐  Obligaciones y otros valores negociables: Incluye, en su caso, las obligaciones, bonos y pagarés emitidos por el Fondo, con el fin de financiar la adquisición de sus activos financieros. Se clasifican, a efectos de su valoración, como “Débitos y partidas a pagar”. 

‐  Deudas con entidades de crédito: Incluye, en su caso, las deudas contraídas con entidades de crédito, con el fin de financiar su actividad y se clasifican a efectos de valoración, como “Débitos y partidas a pagar”.  

‐  Acreedores y otras  cuentas a pagar: Recoge, en  su caso,  la  totalidad de  las  cuentas a pagar y débitos, que no deban  ser clasificados en otros epígrafes. Se clasifican, a efectos de su valoración, como “Débitos y partidas a pagar”. 

b) Reconocimiento y valoración de los activos y pasivos financieros 

i.  Reconocimiento y valoración de los activos financieros 

Los activos financieros clasificados, a efectos de su valoración, como “Préstamos y partidas a cobrar” se valoran, inicialmente, por su  “valor  razonable”  (que  salvo evidencia en  contrario  será el precio de  la  transacción),  incluyendo  los  costes de  transacción directamente atribuibles a la operación. Posteriormente, dichos activos se valoran por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados en el epígrafe  “Intereses y  rendimientos asimilados” de  la  cuenta de pérdidas y ganancias mediante el método del tipo de interés efectivo.  

ii.  Reconocimiento y valoración de los pasivos financieros  

Los pasivos financieros clasificados, a efectos de su valoración, como “Débitos y partidas a pagar”, se valoran, inicialmente, por su  “valor  razonable”  (que  salvo evidencia en  contrario  será el precio de  la  transacción)  incluyendo  los  costes de  transacción directamente atribuibles a la operación. Posteriormente, dichos pasivos se valoran por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados en el epígrafe “Intereses y cargas asimilados” de la cuenta de pérdidas y ganancias mediante el método del tipo de interés efectivo.  

Se  considerarán,  en  su  caso,  costes  directamente  atribuibles  a  las  emisiones  los  costes  de  dirección  y  aseguramiento  de  la emisión,  la comisión  inicial de  la Sociedad Gestora, si  las hubiere,  las tasas del Órgano Regulador,  los costes de registro de  los folletos de emisión y los costes derivados de la admisión a negociación de los valores emitidos, entre otros. 

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Dada la naturaleza, composición y registro de los activos y pasivos financieros del Fondo y que, en su caso, los vencimientos de los  activos  y  pasivos  a  tipo  fijo  son  residuales  y  sus  desviaciones  con  los  tipos  de  interés  de mercado  no  son  relevantes  y, teniendo en consideración  las correcciones valorativas registradas sobre  los activos y pasivos  financieros del Fondo, se estima que su valor razonable al 31 de diciembre de 2015 no difiere significativamente de su correspondiente valor en libros. 

iii. Registro de resultados 

  Como norma general, las variaciones en el valor razonable de los activos y pasivos financieros se registran con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias; diferenciando entre las que tienen su origen en el devengo de intereses y las que correspondan a otras  causas, que  se  registran, por  su  importe neto, en el  capítulo  “Resultados de operaciones  financieras  (neto)” de dicha cuenta de pérdidas y ganancias. 

  El reconocimiento en la cuenta de pérdidas y ganancias de devengo de intereses se interrumpe para todos los instrumentos de deuda calificados individualmente como deteriorados. 

c) Deterioro del valor de los activos financieros  

i. Definición 

Un activo  financiero se considera deteriorado  (y, consecuentemente, se corrige su valor en  libros para reflejar el efecto de su deterioro) cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido un evento, o el efecto combinado de varios de ellos, que dan lugar a un impacto negativo en los flujos de efectivo futuros que se estimaron en el momento de formalizarse la transacción. 

En la estimación de los flujos de efectivo futuros de instrumentos que cuenten con garantías reales, siempre que éstas se hayan considerado en  la  cesión del  instrumento o  figuren en  la  información  facilitada a  los  titulares de  los pasivos emitidos por el Fondo, se tendrán en cuenta  los  flujos que se obtendrían de su realización menos el  importe de  los costes necesarios para su obtención y posterior venta. 

Como criterio general, la corrección del valor en libros de los instrumentos financieros, por causa de su deterioro, se efectúa con cargo  a  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  del  periodo  en  el  que  tal  deterioro  se manifiesta,  utilizando  una  contrapartida compensadora para corregir el valor de los activos. Las recuperaciones de las pérdidas por deterioro previamente registradas, en caso de producirse, se reconocen en  la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el que el deterioro deja de existir o se reduce y tendrán como límite el valor en libros del instrumento financiero que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

Cuando se considera  remota  la recuperación de cualquier  importe  registrado  (o cuando  lleve 12 meses con saldos  impagados indistintamente), éste se da de baja del balance, sin perjuicio de las actuaciones que pueda llevar a cabo el Fondo para intentar conseguir su cobro mientras no se hayan extinguido definitivamente sus derechos; sea por prescripción, condonación u otras causas. 

De acuerdo con lo previsto en la Circular 2/2009, en el cálculo de las pérdidas por deterioro de un grupo de activos financieros se prevé  la  posibilidad  de  utilizar modelos  basados  en métodos  estadísticos.  En  este  sentido,  la  Sociedad  Gestora  del  Fondo considera que la metodología más representativa para la estimación del deterioro de los activos financieros del Fondo teniendo en cuenta las características de dichos activos es la basada en la estimación de los porcentajes de deterioro, de acuerdo con la antigüedad de  la deuda vencida e  impagada y con el calendario previsto en  la Norma 13ª de  la Circular 2/2009 de  la Comisión Nacional del Mercado de Valores y sus modificaciones posteriores. 

ii.  Instrumentos de deuda valorados a su coste amortizado 

  El importe de las pérdidas por deterioro experimentadas por estos instrumentos coincide con la diferencia entre sus respectivos valores en  libros y  los valores actuales de sus  flujos de efectivo  futuros previstos, y se presentan minorando  los saldos de  los activos que corrigen. 

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  El proceso de evaluación de  las posibles pérdidas por deterioro de estos activos se  lleva a cabo  individualmente para todos  los instrumentos de deuda. 

d) Periodificaciones (activo y pasivo) 

En el caso del activo, corresponden, en su caso, a las comisiones pagadas por anticipado en concepto de gestión del Fondo y de administración de los activos o de los bonos emitidos que están pendientes del devengo. 

En  el  caso  del  pasivo,  corresponden,  en  su  caso,  a  las  comisiones  de  gestión  del  Fondo  y  de  administración  de  los  activos titulizados o de los bonos emitidos, así como la remuneración variable correspondiente a la Entidad Cedente, devengadas y que se encuentran pendientes de pago a dicha fecha. 

Asimismo, estos epígrafes del balance incluirán, en su caso, gastos e ingresos de diversa naturaleza devengados en el periodo y pendientes de pago o cobro, respectivamente.  

e) Reconocimiento de ingresos y gastos 

  Seguidamente se resumen los criterios más significativos utilizados por el Fondo, para el reconocimiento de sus ingresos y gastos: 

i.  Ingresos y gastos por intereses 

  Con carácter general, los ingresos y gastos por intereses se reconocen contablemente en los capítulos “Intereses y rendimientos asimilados” e “Intereses y cargas asimilados” de la cuenta de pérdidas y ganancias, respectivamente, en función de su periodo de devengo, por aplicación del método del  tipo de  interés efectivo, a excepción de  los  intereses  correspondientes a  inversiones dudosas, morosas o en litigio, que se registran en el momento efectivo del cobro. 

ii.  Ingresos y gastos no financieros 

  Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio de devengo. 

iii.  Comisiones, honorarios y conceptos asimilados 

  Estos  ingresos y gastos se reconocen en  la cuenta de pérdidas y ganancias con criterios distintos, según sea su naturaleza. Los más significativos son: 

- Los que tienen su origen en transacciones o servicios, tales como los prestados por la Sociedad Gestora, que se prolongan en el tiempo, se difieren durante la vida de tales transacciones o servicios. 

- Los que surgen en la prestación de un servicio que se ejecuta en un acto singular, se reconocen cuando se realiza el acto singular que los origina. 

- Las comisiones variables vinculadas al servicio de intermediación financiera por parte de la Entidad Cedente se describen en el apartado f. de esta Nota. 

f) Remuneración variable 

  La  remuneración  variable  como  consecuencia  de  la  intermediación  financiera  se  determina  como  la  diferencia  positiva,  si  la hubiese, entre  los  ingresos y  los gastos devengados por el Fondo de acuerdo al cierre de su contabilidad y que  incluyen, entre otros, las pérdidas por deterioro y sus reversiones y cualquier otro rendimiento o retribución devengado en el periodo, distinto de  esta  remuneración  variable  a  percibir  por  la  Entidad  Cedente,  u  otro  beneficiario,  de  acuerdo  con  la  documentación constitutiva  del  Fondo.  Se  exceptúan  de  dicha  diferencia  la  propia  remuneración  variable  y  el  gasto  por  impuesto  sobre beneficios, en su caso. 

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  Cuando la diferencia obtenida entre los ingresos y gastos devengados sea positiva, se utilizará en primer lugar, para detraer, en su  caso,  las  pérdidas  de  periodos  anteriores  que  hubiesen  sido  repercutidas  a  los  pasivos  del  Fondo.  Si  tras  la  detracción, continúan existiendo pasivos corregidos por imputación de pérdidas, no se procederá a registrar remuneración variable alguna. En consecuencia, sólo se producirá el devengo y registro de la remuneración variable cuando no existan pasivos corregidos por imputación de pérdidas. 

g) Repercusión de pérdidas 

Cuando la diferencia obtenida entre los ingresos y gastos devengados, conforme al punto anterior, sea negativa, se repercute a los pasivos emitidos por el Fondo, a través de la cuenta correctora de pasivo “Correcciones de valor por repercusión de pérdidas” del pasivo del balance, registrándose un ingreso en el epígrafe “Repercusión de pérdidas (ganancias)” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Dicha  repercusión se  realiza comenzando por  la cuenta de periodificación de  la comisión variable, devengada y no liquidada  en  periodos  anteriores,  y  continuando  por  el  pasivo más  subordinado,  teniendo  en  cuenta  el  orden  inverso  de prelación de pagos establecido contractualmente para cada fecha de pago. 

h) Impuesto sobre Beneficios 

El  Fondo  tributa  en  el  régimen  general  del  Impuesto  sobre  Sociedades  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  por  el  Real  Decreto Legislativo  4/2004,  de  5  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  sobre  el  Impuesto  de  Sociedades, modificado posteriormente por  la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del  Impuesto sobre  la Renta de  las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que establece el  tipo de gravamen general del  Impuesto  sobre  Sociedades en el 30%. En este  sentido,  la  Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del  Impuesto  sobre  Sociedades estableció, entre otros  aspectos,  la  reducción en dos  años del  tipo de  gravamen general  del  Impuesto  sobre  Sociedades,  de  forma  que  dicho  tipo  quedó  establecido,  para  los  periodos  impositivos  que comiencen el 1 de enero de 2015 y el 1 de enero de 2016 en el 28% y 25%, respectivamente. 

El gasto o  ingreso por  impuesto sobre beneficios comprende  la parte relativa al gasto o  ingreso por el  impuesto corriente y  la parte correspondiente al gasto o ingreso por el impuesto diferido, en su caso. 

Dado que en el ejercicio 2015  se ha equilibrado  los  ingresos y  los gastos del Fondo, no procede  liquidar  cuota alguna por el Impuesto sobre Beneficios (véase Nota 10).   

El gasto o  ingreso por  impuesto diferido, en caso de que exista, se corresponde con el reconocimiento y  la cancelación de  los activos  y  pasivos  por  impuesto  diferido,  que  surgen  de  las  diferencias  temporarias  originadas  por  la  diferente  valoración, contable y  fiscal, de  los activos y pasivos del Fondo. Las diferencias  temporarias  imponibles dan  lugar a pasivos por  impuesto diferido, mientras  que  las  diferencias  temporarias  deducibles  y  los  créditos  por  deducciones  y  ventajas  fiscales  que  queden pendientes  de  aplicar  fiscalmente,  dan  lugar  a  activos  por  impuesto  diferido.  Los  activos  y  pasivos  por  impuestos  diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en el capítulo “Ajustes repercutidos en el balance de ingresos y gastos reconocidos” del pasivo del balance, se contabilizan, en su caso, también con contrapartida en dicho capítulo.  

  La  cuantificación  y  valoración  de  dichos  activos  y  pasivos  se  realizará  considerando  los  tipos  de  gravamen  esperados  en  el momento de su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo.  

Conforme a la normativa reguladora (artículo 5.1 de la Ley 19/1992) el valor patrimonial del Fondo ha de ser nulo, por lo que los Administradores de la Sociedad Gestora estiman que la liquidación de cualquier diferencia de naturaleza temporaria, tanto activa  como pasiva, es remota, con lo que, en función de lo previsto en la normativa contable vigente, no se registran activos ni pasivos diferidos. 

i) Transacciones en moneda extranjera 

  La moneda  funcional del  Fondo es el  Euro. Al 31 de diciembre de 2015, el  Fondo no  tenía elementos de activo  y de pasivo expresados en moneda extranjera. 

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j) Baja del balance de los activos y pasivos financieros  

Los activos financieros se dan de baja del balance cuando se han extinguido los flujos de efectivo que generan o cuando se han transferido sustancialmente a terceros los riesgos y beneficios que llevan implícitos. Asimismo, los activos financieros se dan de baja de balance cuando llevan más de 12 meses en situación de impago. Similarmente, los pasivos financieros solo se dan de baja de  dicho  balance  cuando  se  han  extinguido  las  obligaciones  que  generan  o  cuando  se  adquieren  (bien  con  la  intención  de cancelarlos, bien con la intención de recolocarlos de nuevo). 

k) Compensación de saldos 

Se compensan entre si –y, consecuentemente, se presentan en el balance por su importe neto– los saldos deudores y acreedores con  origen  en  transacciones  que,  contractualmente  o  por  imperativo  de  una  norma  legal,  contemplan  la  posibilidad  de compensación; teniendo la intención de liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea y en los que una de las partes contratantes sea una entidad financiera. 

l) Estados de ingresos y gastos reconocidos 

Estos estados recogen  los  ingresos y gastos generados por el Fondo que, de acuerdo con  lo dispuesto en  la normativa vigente, han sido registrados directamente en el capítulo “Ajustes repercutidos en balance de ingresos y gastos reconocidos” del pasivo del balance. 

Por tanto, en este estado se presentan, en su caso: 

a)  Los  ingresos y gastos que,  según  lo  requerido por  las normas de valoración, deban  imputarse directamente al pasivo del balance. 

b)  Las transferencias realizadas, en su caso, a la cuenta de pérdidas y ganancias, según lo dispuesto en las normas de valoración adoptadas. 

c)  El efecto impositivo correspondiente, en su caso, a los apartados a) y b) anteriores. 

d)  El  importe neto  repercutido en el periodo a  las  cuentas  correspondientes de pasivo, de  forma que el  total de  ingresos y gastos reconocidos sea nulo. 

m) Estados de flujos de efectivo 

  En los estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones: 

- Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por éstos  las  inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor. 

- Actividades de explotación: son aquellas que constituyen  la principal fuente de  los  ingresos ordinarios del Fondo, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación. 

- Actividades de  inversión y  financiación:  las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a  largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes, así como aquellas actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación. 

A efectos de la elaboración de los estados de flujos de efectivo, se han considerado como “efectivo o equivalentes de efectivo” aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo a cambios en su valor. De esta manera, el Fondo considera efectivo  o  equivalentes  de  efectivo  al  saldo mantenido  en  cuentas  corrientes,  que  se  encuentra  registrado  en  el  epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes – Tesorería” del activo de los balances. 

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4.  Derechos de crédito 

Los Derechos de Crédito que la Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, adquirió en virtud de la escritura de 16 de octubre de 2015 integran los activos cedidos pendientes de amortizar emitidos por el Banco. 

El movimiento del principal pendiente de  amortizar de  los Derechos de Crédito  sin  considerar  los  activos dudosos  se muestra  a continuación: 

Miles de Euros 

Activos Cedidos 

Activo No Corriente 

Activo Corriente  Total 

Saldo inicial                1.120.000                            ‐                 1.120.000 

         

Amortización de principal                             ‐                    (40.019)                   (40.019)

Amortizaciones anticipadas                            ‐                    (18.698)                   (18.698)

Otros (1)                             ‐                         (124)                        (124)

Traspasos a activo corriente                 (287.722)                  287.722                             ‐  

Saldos a 31 de diciembre de 2015                   832.278                   228.881                 1.061.159 

 

(1)  “Otros”  incluye  los  traspasos de principal vencido con una antigüedad de más de 3 meses clasificados en  los epígrafes “Activos financieros a corto plazo – Derechos de crédito – Activos dudosos”, de los balances adjuntos. Adicionalmente, se incluyen en “Otros” los traspasos de activos considerados como fallidos.  

El tipo de interés medio anual devengado por estos activos, durante el ejercicio 2015, ha sido del 1,87%. El tipo máximo de la cartera a 31 de diciembre de 2015 asciende a 8,95%, siendo el mínimo 0,15%. El importe devengado en el ejercicio 2015 por este concepto ha ascendido a 6.028 miles de euros (de los cuales 2.160 miles de euros se encontraban no devengados y pendientes de cobro en el momento de la adquisición), que figuran registrados en el epígrafe “Intereses y rendimientos asimilados – Derechos de crédito” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. En este mismo epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias se incluyen 37 miles de euros en concepto de intereses de demora y 192 miles de euros por otros intereses percibidos de los derechos de crédito. 

El  detalle  del  principal  pendiente  de  amortizar  al  31  de  diciembre  de  2015  de  los Derechos  de  Crédito,  excluidos  los  intereses devengados pendientes de cobro y  las correcciones de valor, e  incluyendo  los activos dudosos, atendiendo al vencimiento de cada uno de los contratos, se muestra a continuación: 

  

Miles de Euros 

Hasta 1 año 

Entre 1 y 2 años 

Entre 2 y 3 años 

Entre 3 y 5 años 

Entre 5 y 10 años 

Más de 10 años 

Derechos de crédito  228.881   134.448   140.867   258.950   298.691   ‐ 

 

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Activos Dudosos  

La composición del saldo de los Derechos de Crédito considerados como de dudoso cobro, al cierre del ejercicio 2015, se muestra a continuación: 

   Miles de Euros 

   2015 

     

Activos dudosos:     

Principal  678  

Intereses (1)  3  

Total   681  

 

(1) En el Anexo de  los estados  financieros públicos, S.05.1.C –  Importes  Impagados, se  incluyen en el epígrafe de “Intereses ordinarios”,  los  intereses vencidos y no cobrados (Intereses patrimoniales)  junto con  los  intereses registrados en cuentas de orden. 

La totalidad del saldo de Activos dudosos está clasificado como dudoso por razones de la morosidad. A continuación se muestra el movimiento que se ha producido, durante el ejercicio 2015, en el principal de Activos dudosos:  

    

Miles de Euros 

        

Saldo al inicio del ejercicio     ‐ 

Entradas a activos dudosos durante el ejercicio     699  

Reclasificación a fallidos (dados de baja del balance)     (266) 

Recuperación en efectivo     245  

Recuperación mediante adjudicación     ‐ 

Saldo al cierre del ejercicio     678  

 

El movimiento que se ha producido durante el ejercicio 2015 en el saldo de Activos fallidos, y por tanto dado de baja de balance, excluyendo los intereses vencidos y no cobrados, se muestra a continuación: 

   Miles de Euros 

   2015 

     

Saldos al inicio del ejercicio  ‐ 

Entradas de activos dudosos durante el ejercicio   266  

Recuperación en efectivo  (261) 

Otros (*)  (1) 

Saldos al cierre del ejercicio   4  

 

(*) Incluye, entre otros, el movimientos de intereses fallidos. 

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A continuación se muestra el movimiento que se ha producido, durante el ejercicio 2015, en el saldo de las correcciones de valor por deterioro de los Derechos de Crédito, estimadas de acuerdo a los apartados 8 y 9 de la norma 13ª de la Circular 2/2009 de la CNMV: 

   Miles de Euros 

   2015 

     

Saldo al inicio del ejercicio  ‐ 

Dotaciones con cargo a los resultados del ejercicio   (326) 

Recuperaciones de dotaciones con abono a resultados   ‐ 

Utilizaciones   265  

Saldos al cierre del ejercicio   (61) 

 

El detalle de las correcciones de valor por deterioro segregadas entre las razones por morosidad y razones distintas a la morosidad es la siguiente: 

  Miles de Euros 

 Correcciones de valor por morosidad  (61)Correcciones  de  valor  por  razones subjetivas  ‐

Total  (61)

 

El saldo del epígrafe “Deterioro de activos  financieros  (neto) – Deterioro neto de derechos de crédito” de  la cuenta de pérdida y ganancias  adjunta  corresponde,  en  su  caso,  al  movimiento  neto  de  provisiones  junto  con  el  resultado  de  los  traspasos  y recuperaciones de activos fallidos. 

De acuerdo con lo establecido en  la escritura de constitución del Fondo,  la Sociedad Gestora podrá  liquidar de forma anticipada el Fondo en el caso de que el importe del saldo de los Derechos de Crédito pendientes de amortización sea inferior a 112.000 miles de euros, equivalente al 10% del activo inicial del Fondo. De acuerdo con la estimación de amortizaciones previstas los Administradores de la Sociedad Gestora estiman que no se procederá a la liquidación anticipada del Fondo en el ejercicio 2016. 

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, los activos impagados no han tenido variaciones significativas (el ratio de mora a la  fecha de  formulación asciende a un 0,40%). Asimismo, desde 31 de diciembre de 2015 hasta  la  fecha de  formulación de estas cuentas  anuales,  no  se  han  producido  renegociaciones  de  los  derechos  de  crédito  que  a  nivel  global  puedan  tener  un  impacto significativo en las cuentas anuales del ejercicio 2015. 

 

5.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes – Tesorería  

El saldo de este epígrafe del activo del balance corresponde a los depósitos en la Cuenta de Tesorería abierta en la Entidad Cedente. En dicho saldo se incluye el importe del Fondo de Reserva constituido por el Fondo (véase Nota 6). 

En virtud de un  contrato de  reinversión a  tipo variable garantizado, CaixaBank garantiza que el  saldo de  sus  cuentas  tendrá una rentabilidad anual equivalente al tipo de interés de referencia Euribor a tres meses.  

Este contrato queda supeditado a que la calificación de la deuda de la entidad financiera cumpla con unos requisitos según consta en el Folleto Informativo y en la Escritura de Constitución del Fondo y Emisión de los Bonos.  

Al 31 de diciembre de 2015, la calificación crediticia de dicha entidad cumplía lo indicado anteriormente. 

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Las  liquidaciones  intermedias no se producirán hasta el próximo ejercicio 2016, por  lo que no se dispone de  información sobre el pago de las series ni sobre los importes abonados al cedente por margen de intermediación. 

A continuación se detallan los cobros y pagos realizados por el Fondo durante el ejercicio 2015: 

Liquidación de cobros y pagos del período (miles de euros) Real 

Período  Acumulado 

Activo  107.619  107.619 

Cobros por amortizaciones ordinarias  40.019  40.019 Cobros por amortizaciones anticipadas  18.698  18.698 Cobros por intereses ordinarios  3.041  3.041 Cobros por intereses previamente impagados  ‐  ‐ Cobros por amortizaciones previamente impagadas  261  261 Otros cobros en especie  ‐  ‐ Otros cobros en efectivo  45.600  45.600 

Pasivo  463  463 

Pagos por amortización ordinaria (Serie A)  ‐  ‐ Pagos por amortización ordinaria (Serie B)  ‐  ‐ Pagos por intereses ordinarios (Serie A)  ‐  ‐ Pagos por intereses ordinarios (Serie B)  ‐  ‐ Pagos por amortización de préstamos subordinados  ‐  ‐ Pagos por intereses de préstamos subordinados  ‐  ‐ Otros pagos del período  463  463 

 Los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo han formulado las presentes cuentas anuales sin incluir, en el cuadro anterior, la  información  contractual  sobre  los  cobros  y pagos que estaban previstos en el  folleto  y/o escritura de  constitución del  Fondo, atendiendo al hecho de que no se estimó el pago de importe alguno desde la constitución del Fondo hasta el cierre del ejercicio 2015 y a que aún no se dispone de información contractual estimada de los derechos de crédito.   Asimismo,  se  presentan  las  liquidaciones  intermedias  correspondientes  a  las  comisiones  devengadas  por  el  Fondo  durante  el ejercicio 2015:  

   Miles de euros 

  

Comisión Sociedad Gestora 

Comisión Administración 

Comisión Agente 

Financiero 

Comisión Variable 

Saldos inicial  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Importes devengados durante el ejercicio 2015  77   21   ‐  2.282  

Saldos al 31 de diciembre de 2015  77   21   ‐  2.282  

de los cuales, vencidos e impagados  ‐  ‐  ‐  ‐ 

   

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6.  Deudas con Entidades de Crédito 

a) Préstamo Subordinado 1:  la Sociedad Gestora suscribió con el Banco, en nombre y representación del Fondo, un contrato de Préstamo Subordinado, con un importe inicial de 800 miles de euros que trimestralmente en cada Fecha de Pago se amortizará siempre que  se disponga de  tesorería  suficiente de acuerdo con el orden de prelación de pagos establecido en el  folleto. El importe está destinado a financiar los gastos de constitución del Fondo y emisión de los bonos. 

Durante el ejercicio 2015, el Fondo no ha amortizado ningún importe de este préstamo subordinado. 

El Préstamo Subordinado ha devengado un tipo de interés variable anual, pagadero trimestralmente, que coincide con el tipo de interés que devengan los Bonos más un margen de 200 puntos básicos. El pago de estos intereses está condicionado a que el Fondo disponga de  liquidez suficiente. El  importe devengado por este concepto, durante el ejercicio 2015, ha ascendido a 3 miles de euros, que se incluye en el saldo del epígrafe “Intereses y cargas asimiladas – Deudas con entidades de crédito” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, este mismo importe se encuentra pendientes de pago y no vencido a 31 de diciembre de 2015. 

b) Préstamo  Subordinado  2:  El  saldo  de  este  epígrafe  del  pasivo  balance  incluye  al  31  de  diciembre  de  2015,  un  préstamo subordinado concedido por el Banco por un importe de 44.800 miles de euros. El importe está destinado a dotar un fondo de reserva (el “Fondo de Reserva”), que se aplicará en cada fecha de pago, junto al resto de los fondos disponibles, al cumplimiento de todas las obligaciones de pago o de retención del Fondo. 

Durante el ejercicio 2015, el Fondo no ha amortizado ningún importe de este préstamo subordinado. 

El Préstamo Subordinado ha devengado un tipo de interés variable anual, pagadero trimestralmente, que coincide con el tipo de interés que devengan los Bonos más un margen de 500 puntos básicos. El pago de estos intereses está condicionado a que el Fondo disponga de liquidez suficiente. El importe devengado por este concepto, durante el ejercicio 2015, ha ascendido a 442 miles de euros, que se incluye en el saldo del epígrafe “Intereses y cargas asimiladas – Deudas con entidades de crédito” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, este mismo importe se encuentra pendientes de pago y no vencido a 31 de diciembre de 2015. 

Fondo de Reserva 

El Nivel Mínimo del Fondo de Reserva será la menor de las siguientes cantidades:  

a) Un importe igual a 44.800 miles de euros. b) Un 8% del saldo del principal pendiente de pago de los bonos series A y B.  

No podrá reducirse el Nivel Mínimo del Fondo de Reserva en el caso de que concurra alguna de las siguientes circunstancias:  

a) Durante los dos primeros años de vida del Fondo,  b) Que  en  la  Fecha  de  Pago  anterior,  el  Fondo  de  Reserva  no  hubiera  alcanzado  el Nivel Mínimo  del  Fondo  de  Reserva 

requerido a esa Fecha de Pago y c) Que en la fecha de determinación anterior a la fecha de pago correspondiente, el Saldo Vivo pendiente de los Activos no 

fallidos con impago igual o superior a noventa (90) días y menor de doce (12) meses haya sido mayor al 1,5% del saldo vivo pendiente de los Activos no Fallidos.  

El Nivel Mínimo del Fondo de Reserva no podrá ser  inferior al 2% del  importe  total de  la emisión de bonos, es decir, 22.400 miles de euros.  

Al 31 de diciembre de 2015 el importe correspondiente al Fondo de Reserva ascendía a 44.800 miles de euros. 

17

Los movimientos del Fondo de Reserva dotado y  requerido en cada una de  las  fechas de pago durante el ejercicio 2015, así como del saldo de la cuenta de tesorería resultante en cada una de esas fechas, se muestran a continuación:  

  

Miles de Euros 

Fondo de Reserva requerido 

Fondo de Reserva dotado  

Saldo de Tesorería  

Saldo inicial  44.800  44.800  44.800 

Saldos al 31 de diciembre de 2015  44.800  44.800  107.156 

 

 

7.  Obligaciones y otros valores negociables  

El  saldo de este epígrafe  recoge el  importe pendiente de amortizar, al cierre del ejercicio 2015, correspondiente a  la emisión de bonos de titulización realizada el 16 de octubre de 2015, que está dividida en dos series de bonos de 100.000 euros de valor nominal cada una: serie A, constituida por 9.184 bonos  (918.400 miles de euros) y serie B, constituida por 2.016 bonos  (201.600 miles de euros). 

Los Bonos de la Serie B se encuentran postergados en el pago de intereses y de reembolso del principal respecto a los Bonos de la Clase A.  

Los bonos de las dos series tienen un interés nominal anual variable, pagadero trimestralmente (25 de enero, 25 de abril, 25 de julio  y 25 de octubre de cada año o el siguiente día laborable) calculado como resultado de sumar un margen del 1,25% para la serie A y del 1,50% para la serie B, al tipo de interés de referencia para los bonos. 

La fecha de vencimiento legal del Fondo, de acuerdo con el Folleto de emisión, es el 25 de julio de 2050. No obstante, la Sociedad Gestora podrá proceder a liquidar de forma anticipada el Fondo y, con ello, los bonos, en los siguientes supuestos: 

1. Cuando, de acuerdo con  lo previsto en el artículo 5.3 de  la Ley 19/1992 y en  la Escritura de Constitución del Fondo, el saldo nominal pendiente de los Derechos de Crédito sea inferior al 10% del saldo inicial, y siempre y cuando la venta de los Derechos de Crédito, pendientes de amortización, junto con el saldo que exista en ese momento en la Cuenta de Tesorería permita una total cancelación de  las obligaciones pendientes con  los titulares de  los Bonos y respetando  los pagos anteriores a éstos cuyo Orden de Prelación de Pagos de Liquidación sea preferente y se hayan obtenido  las autorizaciones necesarias para ello de  las autoridades competentes. 

2. Cuando, por  razón de algún evento o  circunstancia de  cualquier  índole ajeno o no al desenvolvimiento propio del Fondo  se produjera una alteración sustancial o se desvirtuase de forma permanente el equilibrio financiero del Fondo.  

3. Obligatoriamente, en el supuesto de que  la Sociedad Gestora fuera declarada en concurso y habiendo transcurrido el plazo de cuatro (4) meses, sin haber sido designada una nueva sociedad gestora.  

4. En el supuesto de que la Sociedad Gestora cuente con el consentimiento y aceptación expresa de todos los tenedores de Bonos y de  todos  los que mantengan  contratos en  vigor  con el  Fondo,  tanto en  relación  al pago de  cantidades de dicha  Liquidación Anticipada implique como en relación al procedimiento en que deba ser llevado, incluyendo la fecha en la que se hará efectiva.  

5. Cuando hubieren transcurrido treinta y seis (36) meses desde la fecha del último vencimiento de los Derechos de Crédito aunque se encontraran aún débitos vencidos pendientes de cobro. No obstante,  la Fecha de Vencimiento Legal del Fondo será cuando hubieran transcurrido cuarenta y dos (42) meses desde la fecha del último vencimiento de los Derechos de Crédito, esto es el 25 de julio de 2050.  

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La cantidad de Principal devengada para  la amortización de  los Bonos es  igual a  la diferencia positiva entre el Saldo de Principal Pendiente de Pago de  los Bonos y el Saldo Vivo de  los Derechos de Crédito, en  la Fecha de Determinación previa a cada Fecha de Pago, siendo el Saldo Principal Pendiente de Pago de  los Bonos el  importe principal de  los Bonos pendientes de amortizar en cada momento y el Saldo Vivo de los Derechos de Crédito la suma del importe de los Derechos de Crédito pendientes de vencimiento y del importe de los Derechos de Crédito vencidos y no cobrados, sin incluir las cantidades fallidas.  

En función de la liquidez existente, la cantidad de Principal devengada para amortización que puede ser objeto de aplicación según el orden de prelación de pagos, constituye los Fondos Disponibles para Amortización. 

Los  Fondos Disponibles  para  Amortización  se  aplicarán  en  cada  Fecha  de  Pago  a  la  amortización  de  cada  una  de  las  Series  de conformidad con las reglas detalladas en el Folleto Informativo. 

La emisión de los Bonos se realizó al 100% de su valor nominal, es decir, 100.000 miles de euros libres de impuestos y gastos para el suscriptor.  Están  en  soporte  de  anotaciones  en  cuenta  y  dados  la  alta  en  la  Sociedad  de Gestión  de  los  Sistemas  de  Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear). Los bonos cotizan en AIAF. 

Las calificaciones crediticias de  las distintas series de  los bonos de  titulización a 31 de diciembre de 2015 se detallan en el Anexo S.05.2.D de los estados financieros públicos.  

Durante  el  ejercicio  2015,  y  hasta  la  fecha  de  formulación  de  estas  cuentas  anuales,  los  bonos  de  titulización  no  han  sufrido modificaciones en la calificación crediticia otorgada por parte de la Agencia de Calificación. 

El movimiento que se ha producido en el saldo vivo de los bonos de titulización, durante el ejercicio 2015, es el siguiente: 

Miles de Euros 

Serie A  Serie B 

Total 

Pasivo no Corriente 

Pasivo no Corriente 

Pasivo no Corriente 

Pasivo Corriente 

Saldo inicial           918.400                     ‐            201.600                     ‐     1.120.000 

             

Traspasos a pasivo corriente  

(228.610)          228.610                     ‐                      ‐                  ‐  

Saldos a 31 de diciembre de 2015           689.790           228.610           201.600                     ‐     1.120.000 

 

El tipo de interés medio anual devengado por los bonos de titulización, durante el ejercicio 2015 ha sido del 1,20% para la serie A, y del 1,45% para  la serie B. El  importe devengado, durante el ejercicio 2015, por este concepto ha ascendido a 2.748 miles de euros que  figuran  registrados en el epígrafe  “Intereses y  cargas asimilados – Obligaciones y otros valores negociables” de  la  cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, este mismo importe se encuentra pendientes de pago y no vencido a 31 de diciembre de 2015. 

19

De acuerdo a  lo anterior, el desglose por vencimientos previstos de  las series de Bonos, al 31 de diciembre de 2015, se muestra a continuación: 

  

Miles de Euros 

Hasta 1 año 

Entre 1 y 2 años 

Entre 2 y 3 años 

Entre 3 y 5 años 

Entre 5 y 10 años 

Más de 10 años 

Bonos de Titulización  228.610   143.879   150.749   277.116   319.646   ‐ 

 

8.  Acreedores y otras cuentas a pagar 

La composición del saldo de este epígrafe del pasivo del balance, al 31 de diciembre de 2015 es la siguiente: 

 

Miles de Euros

2015 

   Otros acreedores  156 

  156 

 

9.  Otros gastos de explotación 

El saldo del epígrafe “Otros gastos de explotación – Servicios exteriores – Servicios de profesionales independientes” de las cuentas de pérdidas y ganancias incluye, entre otros, los honorarios incluyendo IVA, satisfechos por el Fondo, con relación a las auditorías de cuentas y otros servicios recibidos de los auditores externos, que son los siguientes: 

   Miles de Euros 

2015

Auditorías de cuentas  8Otros servicios de verificación  28

Servicios de asesoramiento  ‐

Otros Servicios  ‐

  36

 

Asimismo, se incluyen, entre otros, 385 miles de euros por los servicios prestados por las Agencias de Calificación. 

El saldo restante corresponde a gastos relacionados con  la constitución del Fondo, que  incluyen, entre otros, 22 miles de euros de notarías y 70 miles de euros de comisión inicial pagada a la sociedad gestora. 

Asimismo, durante el ejercicio 2015, el Fondo no ha  realizado pagos  significativos a proveedores en operaciones  comerciales. En opinión de los Administradores del Fondo, tanto los importes pendientes de pago a proveedores en operaciones comerciales al 31 de diciembre de 2015 como los pagos realizados a dichos proveedores durante el ejercicio 2015 cumplen o han cumplido con los límites legales de aplazamiento.  

20

10.  Situación fiscal 

El Fondo tiene sujetos a inspección fiscal todos los impuestos que le son de aplicación desde la fecha de constitución. En opinión de los Administradores de su Sociedad Gestora,  la posibilidad de que se materialicen pasivos fiscales correspondientes a  los ejercicios sujetos a inspección es remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría significativamente a las cuentas anuales. 

11.  Gestión del riesgo 

Los principales riesgos del Fondo así como los correspondientes mecanismos para gestionarlos podrían encuadrarse en las siguientes categorías:  

Riesgo de impago de los activos: los activos agrupados en el Fondo corren el riesgo de impago por parte de los deudores. La Entidad Cedente no asume responsabilidad directa por el impago de los deudores, ya sea del principal, de los intereses, o de cualquier otra cantidad que mismos pudieran adeudar en virtud de esos activos. 

 Ese riesgo de impago será mayor o menor en virtud de la coyuntura económica así como de las características particulares de los activos y de los deudores de la cartera titulizada (concentraciones sectoriales, por deudor, por finalidad o geográfica, antigüedad, sistema de amortización, existencia de carencias o periodos de espera…). 

 A  fin  de mitigar  ese  riesgo  de  impago  de  los  activos  la  estructura  financiera  del  Fondo  cuenta  con  distintas mejoras crediticias, como un Fondo de Reserva, la subordinación de unos tramos de bonos sobre otros e incluso la postergación de los más  subordinados  bajo  circunstancias  concretas,  y  la  declaración  de  fallido  de  un  activo,  y  su  consiguiente  baja anticipada del Fondo, en el caso de cumplir determinadas condiciones.  

 

Riesgo de  insuficiencia de  rendimiento de  los activos: el buen  funcionamiento del Fondo depende, entre otras, que el rendimiento de los activos sea suficiente para atender el pago de los pasivos del Fondo. Por otro lado, el rendimiento de los activos y de los pasivos depende fundamentalmente de la evolución de los tipos de interés a que están referenciados esos activos y pasivos. 

 Con el objetivo de reducir ese riesgo de insuficiencia de rendimiento de los activos, el Fondo tiene incluidos mecanismos en su estructura:  la cuenta corriente con tipo de  interés garantizado que permite maximizar el rendimiento de  los saldos de tesorería del Fondo entre dos fechas de pago. 

 

Riesgo de  incumplimiento de  las obligaciones asumidas por  las contrapartidas: para su  funcionamiento el Fondo  tiene diversos  contratos  firmados  (Administración,  Agencia  de  Pagos…)  con  sus  correspondientes  contrapartes  que  deben cumplir con las obligaciones descritas en ellos. . 

 Para reducir ese riesgo, la Sociedad Gestora, por un lado, hace un seguimiento en todo momento del cumplimiento de las obligaciones asumidas por esas  contrapartidas en  los  contratos  y, por otro,  controla  los distintos  “triggers”  cualitativos incluidos en  la documentación, esencialmente niveles de calificación mínimos, que deben tener esas contrapartidas para continuar actuando como tales.  

Riesgo operacional de la propia Sociedad Gestora: la Sociedad Gestora es la encargada de la gestión del Fondo de acuerdo con lo establecido en la escritura de constitución y los distintos contratos. Existe la posibilidad de que por errores humanos o técnicos en algún momento de la vida del Fondo no se cumpla con lo establecido en la documentación antes descrita por una causa atribuible a la propia Sociedad Gestora.  A fin de limitar al máximo el riesgo de errores humanos la Sociedad Gestora tiene establecido un procedimiento de control interno cumplimentado con la fiscalización que realiza la Auditoría interna del Grupo al que pertenece la sociedad gestora. El riesgo técnico está mitigado aparte de por un procedimiento muy controlado de puesta en marcha de las modificaciones informáticas por la existencia de un Plan de Contingencia de la propia Sociedad Gestora. 

21

  

ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS DEL FONDO DE TITULIZACION 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

             

Impago de Activos    Fondo de Reserva 

             

Tasa Morosidad  0,0639%   Importe Inicial  44.800.000,00

Tasa Recuperación Morosidad  9,9579%   Importe Mínimo  22.400.000,00

Tasa Fallidos  0,0004%   Importe Requerido Actual  44.800.000,00

Tasa Recuperación Fallidos  100,0000%   Importe Actual  44.800.000,00

             

Cartera de Activos ‐ Situación Inicial    Cartera de Activos ‐ Situación Actual 

             

Número Operaciones  27.022   Número Operaciones  26.394

Principal Pendiente  1.119.358.082,46   Principal pendiente no vencido  1.060.719.553,54

Porcentaje Pendiente Amortizar  100,00%   Porcentaje Pendiente Amortizar  94,76%

Tipo Interés Medio Ponderado  2,61%   Tipo Interés Medio Ponderado  2,51%

Vida Residual Media Ponderada (meses)  102,62   Vida Residual Media Ponderada (meses)  102,84

        Amortización Anticipada ‐ TAA  6,60%

Bonos Titulización         

            

Tipo Interés Medio Ponderado Actual  1,2440%        

Vida Final Estimada Anticipada  26/04/2021                

 

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ANEXO I. MODELOS ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS

S.00

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: FONCAIXA PYMES 6, F.T.Número de registro del Fondo: 10587NIF Fondo: V-66626326Denominación del compartimento:Número de registro del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.NIF Gestora: A-58481227Estados agregados: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2015

Datos de la persona/(s) de contacto a efectos de esta información (*):

Nombre: Maite Merino SánchezCargo: Responsable Área de Control de Riesgos OperativosTeléfono de contacto: 93 252 45 02E-mail: mmerino@gesticaixa.es

(*) Esta información no se hará pública, se requiere a los efectos de revisión de la información por parte de la CNMV.

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

 Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada:(sólo se cumplimentará en los supuestos establecidos en el apartado B del anexo III de esta Circular)

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S.01

Denominación del Fondo: FONCAIXA PYMES 6, F.T. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.  Estados agregados: No Periodo: 2º Semestre      Ejercicio: 2015

BALANCE (miles de euros)  Periodo actual

31/12/2015 

Periodo anterior31/12/2014

ACTIVO        

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0008 832.709 1008

I. Activos financieros a largo plazo 0010 832.709 1010

1. Valores representativos de deuda 0100 1100

1.1 Bancos centrales 0101 11011.2 Administraciones Públicas españolas 0102 11021.3 Entidades de crédito 0103 11031.4 Otros sectores residentes 0104 11041.5 Administraciones Públicas no residentes 0105 11051.6 Otros sectores no residentes 0106 11061.7 Activos dudosos 0107 11071.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0108 11081.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0109 11091.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0110 1110

2. Derechos de crédito 0200 832.709 1200

2.1 Participaciones hipotecarias 0201 12012.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0202 12022.3 Préstamos hipotecarios 0203 12032.4 Cédulas Hipotecarias 0204 12042.5 Préstamos a promotores 0205 12052.6 Préstamos a PYMES 0206 832.278 12062.7 Préstamos a empresas 0207 12072.8 Préstamos Corporativos 0208 12082.9 Cédulas territoriales 0209 12092.10 Bonos de Tesorería 0210 12102.11 Deuda Subordinada 0211 12112.12 Créditos AAPP 0212 12122.13 Préstamos Consumo 0213 12132.14 Préstamos automoción 0214 12142.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 0215 12152.16 Cuentas a cobrar 0216 12162.17 Derechos de crédito futuros 0217 12172.18 Bonos de titulización 0218 12182.19 Otros 0219 12192.20 Activos dudosos 0220 474 12202.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0221 -43 12212.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0222 12222.23 ajustes por operaciones de cobertura 0223 1223

3. Derivados 0230 1230

3.1 Derivados de cobertura 0231 12313.2 Derivados de negociación 0232 1232

4. Otros activos financieros 0240 1240

4.1 Garantías financieras 0241 12414.2 Otros 0242 1242

II. Activos por impuesto diferido 0250 1250

III. Otros activos no corrientes 0260 1260

24

S.01

Denominación del Fondo: FONCAIXA PYMES 6, F.T. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.  Estados agregados: No Periodo: 2º Semestre      Ejercicio: 2015

BALANCE (miles de euros)  Periodo actual

31/12/2015 

Periodo anterior31/12/2014

B) ACTIVO CORRIENTE 0270 338.620 1270

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0280 1280

V. Activos financieros a corto plazo 0290 231.464 1290

1. Deudores y otras cuentas a cobrar 0300 1300

2. Valores representativos de deuda 0310 1310

2.1 Bancos centrales 0311 13112.2 Administraciones Públicas españolas 0312 13122.3 Entidades de crédito 0313 13132.4 Otros sectores residentes 0314 13142.5 Administraciones Públicas no residentes 0315 13152.6 Otros sectores no residentes 0316 13162.7 Activos dudosos 0317 13172.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0318 13182.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0319 13192.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0320 13202.11 Intereses vencidos e impagados 0330 1330

3. Derechos de crédito 0400 231.464 1400

3.1 Participaciones hipotecarias 0401 14013.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0402 14023.3 Préstamos hipotecarios 0403 14033.4 Cédulas Hipotecarias 0404 14043.5 Préstamos a promotores 0405 14053.6 Préstamos a PYMES 0406 228.881 14063.7 Préstamos a empresas 0407 14073.8 Préstamos Corporativos 0408 14083.9 Cédulas territoriales 0409 14093.10 Bonos de Tesorería 0410 14103.11 Deuda Subordinada 0411 14113.12 Créditos AAPP 0412 14123.13 Préstamos Consumo 0413 14133.14 Préstamos automoción 0414 14143.15 Arrendamiento financiero 0415 14153.16 Cuentas a cobrar 0416 14163.17 Derechos de crédito futuros 0417 14173.18 Bonos de titulización 0418 14183.19 Otros 0419 14193.20 Activos dudosos 0420 207 14203.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0421 -18 14213.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0422 2.354 14223.23 Ajustes por operaciones de cobertura 0423 14233.24 Intereses vencidos e impagados 0424 40 1424

4. Derivados 0430 1430

4.1 Derivados de cobertura 0431 14314.2 Derivados de negociación 0432 1432

5. Otros activos financieros 0440 1440

5.1 Garantías financieras 0441 14415.2 Otros 0442 1442

VI. Ajustes por periodificaciones 0450 1450

1. Comisiones 0451 14512. Otros 0452 1452

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0460 107.156 1460

1. Tesorería 0461 107.156 14612. Otros activos líquidos equivalentes 0462 1462

TOTAL ACTIVO 0500 1.171.329 1500

25

S.01

Denominación del Fondo: FONCAIXA PYMES 6, F.T. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.  Estados agregados: No Periodo: 2º Semestre      Ejercicio: 2015

BALANCE (miles de euros)  Periodo actual

31/12/2015 

Periodo anterior31/12/2014

PASIVO        

A) PASIVO NO CORRIENTE 0650 936.990 1650

I. Provisiones a largo plazo 0660 1660

II. Pasivos financieros a largo plazo 0700 936.990 1700

1. Obligaciones y otros valores negociables 0710 891.390 1710

1.1 Series no subordinadas 0711 689.790 17111.2 Series subordinadas 0712 201.600 17121.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0713 17131.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0714 17141.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0715 1715

2. Deudas con entidades de crédito 0720 45.600 1720

2.1 Préstamo subordinado 0721 45.600 17212.2 Credito línea de líquidez 0722 17222.3 Otras deudas con entidades de crédito 0723 17232.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 17242.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0725 17252.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0726 1726

3. Derivados 0730 1730

3.1 Derivados de cobertura 0731 17313.2 Derivados de negociación 0732 17323.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0733 1733

4. Otros pasivos financieros 0740 1740

4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0741 17414.2 Otros 0742 1742

III. Pasivos por impuesto diferido 0750 1750

B) PASIVO CORRIENTE 0760 234.339 1760

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0770 1770

V. Provisiones a corto plazo 0780 1780

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0800 231.959 1800

1. Acreedores y otras cuentas a pagar 0810 156 1810

2. Obligaciones y otros valores negociables 0820 231.358 1820

2.1 Series no subordinadas 0821 228.610 18212.2 Series subordinadas 0822 18222.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0823 18232.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0824 2.748 18242.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0825 18252.6 Intereses vencidos e impagados 0826 1826

3. Deudas con entidades de crédito 0830 445 1830

3.1 Préstamo subordinado 0831 18313.2 Credito linea de líquidez 0832 18323.3 Otras deudas con entidades de crédito 0833 18333.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0834 18343.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0835 445 18353.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0836 18363.7 Intereses vencidos e impagados 0837 1837

4. Derivados 0840 1840

4.1 Derivados de cobertura 0841 18414.2 Derivados de negociación 0842 18424.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas 0843 1843

5. Otros pasivos financieros 0850 1850

5.1 Importe bruto 0851 18515.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0852 1852

VII. Ajustes por periodificaciones 0900 2.380 1900

1. Comisiones 0910 2.380 1910

1.1 Comisión sociedad gestora 0911 77 19111.2 Comisión administrador 0912 21 19121.3 Comisión agente financiero/pagos 0913 19131.4 Comisión variable - resultados realizados 0914 2.282 19141.5 Comisión variable - resultados no realizados 0915 19151.6 Otras comisiones del cedente 0916 19161.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0917 19171.8 Otras comisiones 0918 1918

2. Otros 0920 1920

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0930 1930

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0940 1940

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0950 1950

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0960 1960

XI. Gastos de constitución en transición 0970 1970

TOTAL PASIVO 1000 1.171.329 2000 26

S.02

Denominación del Fondo: FONCAIXA PYMES 6, F.T. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.  Estados agregados: No Periodo: 2º Semestre      Ejercicio: 2015

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)  P. corriente

actual(2º semestre)

 P. corriente

anterior(2º semestre)

 Acumulado

actual31/12/2015

 Acumulado

anterior31/12/2014

1. Intereses y rendimientos asimilados 0100 6.257 1100 2100 6.257 3100

1.1 Valores representativos de deuda 0110 1110 2110 31101.2 Derechos de crédito 0120 6.257 1120 2120 6.257 31201.3 Otros activos financieros 0130 1130 2130 3130

2. Intereses y cargas asimilados 0200 -3.193 1200 2200 -3.193 3200

2.1 Obligaciones y otros valores negociables 0210 -2.748 1210 2210 -2.748 32102.2 Deudas con entidades de crédito 0220 -445 1220 2220 -445 32202.3 Otros pasivos financieros 0230 1230 2230 3230

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0240 1240 2240 3240

A) MARGEN DE INTERESES 0250 3.064 1250 2250 3.064 3250

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0300 1300 2300 3300

4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0310 1310 2310 33104.2 Activos financieros disponibles para la venta 0320 1320 2320 33204.3 Otros 0330 1330 2330 3330

5. Diferencias de cambio (neto) 0400 1400 2400 3400

6. Otros ingresos de explotación 0500 1500 2500 3500

7. Otros gastos de explotación 0600 -2.999 1600 2600 -2.999 3600

7.1 Servicios exteriores 0610 -619 1610 2610 -619 36107.1.1 Servicios de profesionales independientes 0611 -619 1611 2611 -619 36117.1.2 Servicios bancarios y similares 0612 1612 2612 36127.1.3 Publicidad y propaganda 0613 1613 2613 36137.1.4 Otros servicios 0614 1614 2614 3614

7.2 Tributos 0620 1620 2620 36207.3 Otros gastos de gestión corriente 0630 -2.380 1630 2630 -2.380 3630

7.3.1 Comisión de sociedad gestora 0631 -77 1631 2631 -77 36317.3.2 Comisión administrador 0632 -21 1632 2632 -21 36327.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 0633 1633 2633 36337.3.4 Comisión variable - resultados realizados 0634 -2.282 1634 2634 -2.282 36347.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 0635 1635 2635 36357.3.6 Otras comisiones del cedente 0636 1636 2636 36367.3.7 Otros gastos 0637 1637 2637 3637

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0700 -65 1700 2700 -65 3700

8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda 0710 1710 2710 37108.2 Deterioro neto de derechos de crédito 0720 -65 1720 2720 -65 37208.3 Deterioro neto de derivados 0730 1730 2730 37308.4 Deterioro neto de otros activos financieros 0740 1740 2740 3740

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0750 1750 2750 3750

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0800 1800 2800 3800

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0850 1850 2850 3850

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0900 0 1900 2900 0 3900

12. Impuesto sobre beneficios 0950 1950 2950 3950

C) RESULTADO DEL PERIODO 3000 0 4000 5000 0 6000

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S.03

Denominación del Fondo: FONCAIXA PYMES 6, F.T. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.  Estados agregados: No Periodo: 2º Semestre      Ejercicio: 2015

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)  Periodo actual

31/12/2015 

Mismo Periodoaño anterior31/12/2014

A) FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 8000 2.839 9000

1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones 8100 3.041 9100

1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados 8110 3.041 91101.2 Intereses pagados por valores de titulización 8120 91201.3 Cobros/pagos netos por operaciones de derivados 8130 91301.4 Intereses cobrados de inversiones financieras 8140 91401.5 Intereses pagados de préstamos y créditos en entidades de crédito 8150 91501.6 Otros intereses cobrados/pagados (neto) 8160 9160

2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados por el Fondo 8200 0 9200

2.1 Comisiones pagadas a la sociedad gestora 8210 92102.2 Comisiones pagadas por administración de activos titulizados 8220 92202.3 Comisiones pagadas al agente financiero 8230 92302.4 Comisiones variables pagadas 8240 92402.5 Otras comisiones 8250 9250

3. Otros flujos de caja provenientes de operaciones del Fondo 8300 -202 9300

3.1 Recuperaciones de fallidos y otros activos adquiridos 8310 261 93103.2 Pagos de provisiones 8320 93203.3 Cobros procedentes de la enajenación de activos no corrientes mantenidos para la venta 8325 93253.4 Otros 8330 -463 9330

B) FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION 8350 104.317 9350

4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización 8400 1.120.000 9400

4.1 Cobros por emisión de valores de titulización 8410 1.120.000 94104.2 Pagos por emisión de valores de titulización (aseguramiento colocación) 8420 9420

5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros 8500 -1.120.000 9500

5.1 Pagos por adquisición de derechos de crédito 8510 -1.120.000 95105.2 Pagos por adquisición de otras inversiones financieras 8520 9520

6. Flujos de caja netos por amortizaciones 8600 58.717 9600

6.1 Cobros por amortización de derechos de crédito 8610 58.717 96106.2 Cobros por amortización de otros activos titulizados 8620 96206.3 Pagos por amortización de valores de titulización 8630 9630

7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo 8700 45.600 9700

7.1 Cobros por concesiones de préstamos o disposiciones de créditos 8710 45.600 97107.2 Pagos por amortización de préstamos o créditos 8720 97207.3 Cobros derechos de crédito pendientes ingreso 8730 97307.4 Administraciones públicas - Pasivo 8740 97407.5 Otros deudores y acreedores 8750 97507.6 Cobros por amortización o venta de inversiones financieras 8770 97707.7 Cobros de Subvenciones 8780 9780

C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES 8800 107.156 9800

Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 8900 9900Efectivo o equivalentes al final del periodo 8990 107.156 9990

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S.04

Denominación del Fondo: FONCAIXA PYMES 6, F.T. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.  Estados agregados: No Periodo: 2º Semestre      Ejercicio: 2015

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)  Periodo actual

31/12/2015 

Mismo Periodoaño anterior31/12/2014

1 Activos financieros disponibles para la venta        

1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración 6010 70101.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración 6020 70201.1.2 Efecto fiscal 6021 7021

1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 6022 70221.3 Otras reclasificaciones 6030 70301.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo 6040 7040

Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta 6100 7100

2 Cobertura de los flujos de efectivo        

2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración 6110 0 71102.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración 6120 71202.1.2 Efecto fiscal 6121 7121

2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 6122 71222.3 Otras reclasificaciones 6130 71302.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo 6140 7140

Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables 6200 0 7200

3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos        

3.1 Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directemente en el balance en elperiodo

6310 7310

3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración 6320 73203.1.2 Efecto fiscal 6321 7321

3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 6322 73223.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período 6330 7330

Total Ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias 6400 0 7400

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3) 6500 0 7500

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S.05.1

Denominación del Fondo: FONCAIXA PYMES 6, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estado agregado: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2015Entidades cedentes de los activos titulizados: CAIXABANK

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO A Situación actual 31/12/2015  Situación cierre anual anterior

31/12/2014  Situación inicial 16/10/2015

Tipología de activos titulizados Nº de activosvivos

PrincipalPendiente (1)

 Nº de activos

vivosPrincipal

Pendiente (1) 

Nº de activosvivos

PrincipalPendiente (1)

Participaciones hipotecarias 0001 0030   0060 0090   0120 0150Certificados de transmisión hipotecaria 0002 0031   0061 0091   0121 0151Préstamos hipotecarios 0003 0032   0062 0092   0122 0152Cédulas hipotecarias 0004 0033   0063 0093   0123 0153Préstamos a promotores 0005 0034   0064 0094   0124 0154Préstamos a PYMES 0007 26.394 0036 1.061.018   0066 0096   0126 27.022 0156 1.120.000Préstamos a empresas 0008 0037   0067 0097   0127 0157Préstamos Corporativos 0009 0038   0068 0098   0128 0158Cédulas territoriales 0010 0039   0069 0099   0129 0159Bonos de tesorería 0011 0040   0070 0100   0130 0160Deuda subordinada 0012 0041   0071 0101   0131 0161Créditos AAPP 0013 0042   0072 0102   0132 0162Préstamos consumo 0014 0043   0073 0103   0133 0163Préstamos automoción 0015 0044   0074 0104   0134 0164Arrendamiento financiero 0016 0045   0075 0105   0135 0165Cuentas a cobrar 0017 0046   0076 0106   0136 0166Derechos de crédito futuros 0018 0047   0077 0107   0137 0167Bonos de titulización 0019 0048   0078 0108   0138 0168Otros 0020 0049   0079 0109   0139 0169

Total 0021 26.394 0050 1.061.018   0080 0110   0140 27.022 0170 1.120.000

(1) Entendiendo como principal pendiente el importe de principal pendiente de reembolso.Cuadro de texto libre

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S.05.1

Denominación del Fondo: FONCAIXA PYMES 6, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estado agregado: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2015Entidades cedentes de los activos titulizados: CAIXABANK

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO B            

Movimiento de la cartera de activos titulizados / Tasa de amortización anticipadaSituación actual

31/12/2015

Situacióncierre anual

anterior31/12/2014

 

Importe de Principal Fallido desde el cierre anual anterior 0196 -264 0206  Derechos de crédito dados de baja por dación/adjudicación de bienes desde el cierre anual anterior 0197 -2 0207  Amortización ordinaria desde el cierre anual anterior 0200 -40.018 0210  Amortización anticipada desde el cierre anual anterior 0201 -18.698 0211  Total importe amortizado acumulado, incluyendo adjudicaciones y otros pagos en especie, desde el origen del Fondo 0202 -18.740 0212  Importe de principal pendiente de amortización de los nuevos activos incorporados en el período (1) 0203 0 0213  

Principal pendiente cierre del periodo (2) 0204 1.061.018 0214  

Tasa amortización anticipada efectiva del periodo (%) 0205 1,73 0215  

(1) En Fondos abiertos, importe de principal pendiente de reembolso en la fecha de presentación de la información de los nuevos activos incorporados en el periodo.(2) Importe del principal pendiente de reembolso de la totalidad de los activos (incluidas las nuevas incorporaciones del periodo) a fecha del informe.

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S.05.1

Denominación del Fondo: FONCAIXA PYMES 6, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estado agregado: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2015Entidades cedentes de los activos titulizados: CAIXABANK

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO C Importe impagado  

Total Impagados (1) Nº de activos   PrincipalInteresesordinarios

Total  Principal pendiente

no vencido  Deuda Total  

Hasta 1 mes 0700 258   0710 143 0720 16 0730 159   0740 3.900   0750 4.059  De 1 a 3 meses 0701 117   0711 128 0721 24 0731 152   0741 3.389   0751 3.541  De 3 a 6 meses 0703 29   0713 27 0723 3 0733 30   0743 381   0753 411  De 6 a 9 meses 0704 24   0714 0 0724 0 0734 0   0744 270   0754 270  De 9 a 12 meses 0705 0   0715 0 0725 0 0735 0   0745 0   0755 0  De 12 meses a 2 años 0706 0   0716 0 0726 0 0736 0   0746 0   0756 0  Más de 2 años 0708 0   0718 0 0728 0 0738 0   0748 0   0758 0  

Total 0709 428   0719 298 0729 43 0739 341   0749 7.940   0759 8.281  

(1) La distribución de los activos vencidos impagados entre los distintos tramos señalados se realizará en función de la antigüedad de la primera cuota vencida y no cobrada. Los intervalos se entenderán excluido el de inicio eincluido el final (p.e. De 1 a 3 meses, esto es: superior a 1 mes y menor o igual a 3 meses)(2) Importe de intereses cuyo devengo, en su caso, se ha interrumpido conforme lo establecido en el apartado 12 de la norma 13ª de la Circular

  Importe impagado  

Impagados con garantía real (2) Nº de activos   Principal Interesesordinarios

TotalPrincipal

pendiente novencido

Deuda Total  Valor garantía

(3) 

Valor Garantíacon

Tasación > 2años (4)

% Deuda / v.Tasación

Hasta 1 mes 0772 44   0782 17 0792 3 0802 20 0812 1.575 0822 1.595   0832 14.019       0842 11,40De 1 a 3 meses 0773 28   0783 20 0793 9 0803 29 0813 1.769 0823 1.798   0833 14.228       0843 12,66De 3 a 6 meses 0774 7   0784 4 0794 1 0804 5 0814 243 0824 248   0834 1.789   1854 1.789 0844 13,89De 6 a 9 meses 0775 15   0785 0 0795 0 0805 0 0815 175 0825 175   0835 6.132   1855 6.033 0845 2,86De 9 a 12 meses 0776 0   0786 0 0796 0 0806 0 0816 0 0826 0   0836 0   1856 0 0846 0,00De 12 meses a 2 años 0777 0   0787 0 0797 0 0807 0 0817 0 0827 0   0837 0   1857 0 0847 0,00Más de 2 años 0778 0   0788 0 0798 0 0808 0 0818 0 0828 0   0838 0   1858 0 0848 0,00

Total 0779 94   0789 41 0799 13 0809 54 0819 3.762 0829 3.816   0839 36.168   0859 7.822 0849 10,57

(2) La distribución de los activos vencidos impagados entre los distintos tramos señalados se realizará en función de la antigüedad de la primera cuota vencida y no cobrada. Los intervalos se entenderán excluido el de inicio eincluido el final (p.e. De 1 a 3 meses, esto es: superior a 1 mes y menor o igual a 3 meses)(3) Cumplimentar con la última valoración disponible del inmueble o de la garantía real (acciones o deuda pignoradas etc) si el valor de las mismas se ha considerado en el momento inicial del Fondo.(4) Se incluirá el valor de las garantías que tengan una tasación superior a dos años.

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INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO D Situación actual 31/12/2015 Situación cierre anual anterior 31/12/2014 Escenario inicial

Ratios de morosidad (1) (%)Tasa de activos

dudosos (A)Tasa de fallido(contable) (B)

Tasa derecuperaciónfallidos (D)

Tasa de activosdudosos (A) Tasa de fallido (B)

Tasa derecuperaciónfallidos (D)

Tasa de activosdudosos (A) Tasa de fallido (B)

Tasa derecuperaciónfallidos (D)

Participaciones hipotecarias 0850 0868 0904 0922 0940 0976 0994 1012 1048Certificados de transmisión de hipoteca 0851 0869 0905 0923 0941 0977 0995 1013 1049Préstamos hipotecarios 0852 0870 0906 0924 0942 0978 0996 1014 1050Cédulas Hipotecarias 0853 0871 0907 0925 0943 0979 0997 1015 1051Préstamos a promotores 0854 0872 0908 0926 0944 0980 0998 1016 1052Préstamos a PYMES 0855 0,06 0873 0,00 0909 0,00 0927 0945 0981 0999 3,99 1017 1,20 1053 45,00Préstamos a empresas 0856 0874 0910 0928 0946 0982 1000 1018 1054Préstamos Corporativos 0857 0875 0911 0929 0947 0983 1001 1019 1055Cédulas Territoriales 1066 1067 1069 1070 1071 1073 1074 1075 1077Bonos de Tesorería 0858 0876 0912 0930 0948 0984 1002 1020 1056Deuda Subordinada 0859 0877 0913 0931 0949 0985 1003 1021 1057Créditos AAPP 0860 0878 0914 0932 0950 0986 1004 1022 1058Préstamos Consumo 0861 0879 0915 0933 0951 0987 1005 1023 1059Préstamos automoción 0862 0880 0916 0934 0952 0988 1006 1024 1060Cuotas arrendamiento financiero 0863 0881 0917 0935 0953 0989 1007 1025 1061Cuentas a cobrar 0864 0882 0918 0936 0954 0990 1008 1026 1062Derechos de crédito futuros 0865 0883 0919 0937 0955 0973 1009 1027 1063Bonos de titulización 0866 0884 0920 0938 0956 0992 1010 1028 1064Otros 0867 0885 0921 0939 0957 0993 1011 1029 1065

(1) Estos ratios se referirán exclusivamente a la cartera de activos cedidos al Fondo (presentados en el balance en la partida de "derechos de crédito").(A) Determinada por el cociente entre el principal de los activos clasificados como dudosos a la fecha de presentación de la información, y el principal pendiente (sin incluir intereses, e incluyendo principales impagados) del totalactivos dados de alta en el balance a la fecha de presentación de la información. La clasificación como dudosos se realizará con arreglo a lo previsto en las Normas 13ª y 23ª(B) Determinada por el cociente entre el principal de los activos clasificados como fallidos a la fecha de presentación de la información y, el principal pendiente del total de los activos dados de alta en el balance a la fecha depresentación de la información más el principal de los activos clasificados como fallidos. Se considerará la definición de fallidos recogida en la Circular (no necesariamente coincidentes con la definición de la escritura o folleto,recogidas en el estado 5.4).(D) Determinada por el cociente entre el importe total de recuperaciones de principal de activos clasificados como fallidos que se hayan producido en los últimos 12 meses desde el cierre del mismo período del año anterior y elimporte de principal de activos clasificados como fallidos al cierre del mismo periodo del año anterior.

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INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO E Situación actual   Situación cierre anual   Situación inicial  31/12/2015   anterior 31/12/2014   16/10/2015

Vida residual de los activos cedidos al Fondo (1) Nº de activosvivos

Principalpendiente

  Nº de activosvivos

Principalpendiente

  Nº de activosvivos

Principalpendiente

Inferior a 1 año 1300 4.439 1310 36.605   1320 1330   1340 3.265 1350 29.921Entre 1 y 2 años 1301 5.141 1311 89.312   1321 1331   1341 6.065 1351 101.120Entre 2 y 3 años 1302 3.786 1312 109.482   1322 1332   1342 3.770 1352 116.951Entre 3 y 5 años 1303 3.925 1313 153.423   1323 1333   1343 4.568 1353 166.825Entre 5 y 10 años 1304 3.975 1314 305.722   1324 1334   1344 4.104 1354 327.471Superior a 10 años 1305 5.128 1315 366.473   1325 1335   1345 5.250 1355 377.711

Total 1306 26.394 1316 1.061.017   1326 1336   1346 27.022 1356 1.119.999

Vida residual media ponderada (años) 1307 8,58       1327       1347 8,56    

(1) Los intervalos se entenderán excluido el incio del mismo e incluido el final (p.e. Entre 1 y 2 años: superior a 1 año y menor o igual a 2 años)

  Situación actual   Situación cierre anual   Situación inicial  31/12/2015   anterior 31/12/2014   16/10/2015

Antigüedad Años   Años   Años  

Antigüedad media ponderada 0630 6,34       0632       0634 6,01    

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Denominación del Fondo: FONCAIXA PYMES 6, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NoPeriodo de la declaración: 2º SemestreEjercicio: 2015Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF MERCADO RENTA FIJA

INFORMACION RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros y se referirán al total de la serie salvo que expresamente se solicite el valor unitario)

CUADRO A Situación actual 31/12/2015 Situación cierre anual anterior 31/12/2014 Escenario inicial 16/10/2015

Serie (2) Denominaciónserie

 Nº de

pasivosemitidos

Nominalunitario

Principalpendiente

Vida mediade los

pasivos (1)

Nº de pasivosemitidos

Nominalunitario

Principalpendiente

Vida media delos pasivos

(1)

Nº de pasivosemitidos

Nominalunitario

Principalpendiente

Vida mediaestimada delos pasivos

(1)

      0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0070 0080 0090

ES0305096002 A 9.184 100.000 918.400 2,10 9.184 100.000 918.400 2,05ES0305096010 B 2.016 100.000 201.600 5,30 2.016 100.000 201.600 6,87

Total   8006 11.200   8025 1.120.000     8045   8065   8085 11.200   8105 1.120.000  

(1) Importes en años. En caso de ser estimado se indicará en las notas explicativas las hipótesis de la estimación.(2) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN), o su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación.

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INFORMACION RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros y se referirán al total de la serie salvo que expresamente se solicite el valor unitario)

CUADRO B Intereses Principal pendiente    

Serie (1)Denominación

serie

Grado desubordinación

(2)Índice de referencia (3) Margen (4)

Tipoaplicado

Base decálculo deintereses

DíasAcumulados

(5)

InteresesAcumulados

(6)

Interesesimpagados

Principal novencido

Principalimpagado

Totalpendiente

Correcciónde

pérdidaspor

deterioro

    9950 9960 9970 9980 9990 9991 9993 9997 9994 9995 9998 9955

ES0305096002 A NS EURIBOR A TRESMESES

1,250 1,199 360 71 2.172 918.400 918.400

ES0305096010 B S EURIBOR A TRESMESES

1,500 1,449 360 71 576 201.600 201.600

Total                           9228 2.748 9105 9085 1.120.000 9095 9115 1.120.000 9227

(1) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN) y su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación.(2) La gestora deberá indicar si la serie es subordinada o no subordinada. (S= Subordinada; NS= No subordinada)(3) La gestora deberá cumplimentar el índice de referencia que corresponda en cada caso (EURIBOR un año, EURIBOR a tres meses...). En el caso de tipos fijos esta columna se cumplimentará con el término "fijo".(4) En el caso de tipos fijos esta columna no se cumplimentará.(5) Días acumulados desde la última fecha de pago.(6) Intereses acumulados desde la última fecha de pago.

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INFORMACION RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros y se referirán al total de la serie salvo que expresamente se solicite el valor unitario)

  Situación actual 31/12/2015 Situación cierre anual anterior 31/12/2014

CUADRO C Amortización principal Intereses Amortización principal Intereses

Serie (1) Denominación serie Fecha final (2) Pagos delperiodo (3)

Pagosacumulados

(4)

Pagos delperiodo (3)

Pagosacumulados

(4)

Pagos delperiodo (3)

Pagosacumulados

(4)

Pagos delperiodo (3)

Pagosacumulados

(4)

    7290 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370

ES0305096002 A 05/12/2046 0 0 0 0ES0305096010 B 05/12/2046 0 0 0 0

Total     7305 0 7315 0 7325 0 7335 0 7345 7355 7365 7375

(1) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN) y su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación.(2) Entendiendo como fecha final aquella que de acuerdo con la documentación contractual determine la extinción del Fondo, siempre que no se haya producido previamente una causa de liquidación anticipada.(3) Total de pagos realizados desde el último cierre anual.(4) Total de pagos realizados desde la fecha de constitución del Fondo.

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Denominación del Fondo: FONCAIXA PYMES 6, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NoPeriodo de la declaración: 2º SemestreEjercicio: 2015Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF MERCADO RENTA FIJA

INFORMACION RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros y se referirán al total de la serie salvo que expresamente se solicite el valor unitario)

CUADRO D Calificación

Serie (1) Denominación serie Fecha último cambio decalificación crediticia

Agencia de calificacióncrediticia (2)

Situaciónactual

Situacióncierre anual

anterior

Situacióninicial

    3310 3330 3350 3360 3370

ES0305096002 A 15/10/2015 MDY Aa3(sf) Aa3(sf) Aa3(sf)ES0305096002 A 15/10/2015 DBRS A (low)(sf) A (low)(sf) A (low)(sf)ES0305096002 A 15/10/2015 Sin calificar AAASF AAASF AAASFES0305096010 B 15/10/2015 MDY Caa2(sf) Caa2(sf) Caa2(sf)ES0305096010 B 15/10/2015 DBRS CCC (low)(sf) CCC (low)(sf) CCC (low)(sf)ES0305096010 B 15/10/2015 Sin calificar B+SF B+SF B+SF

(1) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN) y su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación.(2) La gestora deberá cumplimentar la calificación crediticia otorgada por cada agencia de rating, cuya denominación también deberá ser cumplimentada, para cada serie -MDY, para Moody´s; SYP, para Standard & Poors, FCHpara Fitch -

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S.05.3

Denominación del Fondo: FONCAIXA PYMES 6, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2015

INFORMACIÓN SOBRE MEJORAS CREDITICIAS(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

 Situación actual

31/12/2015 

Situación cierreanual anterior

31/12/2014

1. Importe del Fondo de Reserva 0010 44.800 10102. Porcentaje que representa el Fondo de Reserva, u otras mejoras equivalentes, sobre el total de activos titulizados 0020 4,22 10203. Exceso de spread (%) (1) 0040 1,27 10404. Permuta financiera de intereses (S/N) 0050 N 10505. Permuta financiera de tipos de cambio (S/N) 0070 N 10706. Otras permutas financieras (S/N) 0080 N 10807. Importe disponible de la línea/s de liquidez (2) 0090 0 10908. Subordinación de series (S/N) 0110 S 11109. Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos. (3) 0120 82,00 112010. Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales 0150 115011. Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos 0160 116012. Importe máximo de riesgo cubierto por derivados de crédito u otras garantías financieras adquiridas 0170 117013. Otros (S/N) (4) 0180 N 1180

(1) Diferencial existente entre los tipos de interés medios ponderados percibidos de la cartera de activos titulizados conforme se establece en el cuadro 5.5.E y el tipo deinterés medio de los pasivos emitidos cuya finalidad ha sido la adquisición de los activos.(2) Se incluirá el importe total disponible de las distintas líneas de liquidez en caso de que haya más de una.(3) Entendiendo como no subordinadas aquellas series que en la fecha se encuentren, respecto a las demás, en una posición anterior para el cobro de capital conformeal orden de prelación de pagos.(4) La gestora deberá incluir una descripción de dichas mejoras crediticias en las notas explicativas en caso de que las consideren relevantes.

Información sobre contrapartes de las mejoras crediticias   NIF   Denominación

Contraparte del Fondo de Reserva u otras mejoras equivalentes (5) 0200 A-08663619 1210 CAIXABANK, S.A.Permutas financieras de tipos de interes 0210 1220Permutas financieras de tipos de cambio 0220 1230Otras Permutas financieras 0230 1240Contraparte de la Línea de Liquidez 0240 1250Entidad Avalista 0250 1260Contraparte del derivado de crédito 0260 1270

(5) Si el Fondo de Reserva se ha constituido a través de títulos emitidos y se desconoce el titular de esos títulos no se cumplimentará

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S.05.4

Denominación del Fondo: FONCAIXA PYMES 6, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estados agregados:Periodo: 2º SemestreEjercicio: 2015

CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE EN EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

  Importe Impagado acumulado Ratio (2)  

Concepto (1)MesesImpago

Días Impago Situación actual Periodoanterior

Situaciónactual

Periodoanterior

Última FechaPago

Ref. Folleto

1. Activos Morosos por impagos con antigüedadigual o superior a

0010 0 0030 90 0100 408 0200 0300 0,04 0400 1120 0,00    

2. Activos Morosos por otras razones         0110 270 0210 0310 0,03 0410 1130 0,00    

Total Morosos         0120 678 0220 0320 0,07 0420 1140 0,00 1280

3. Activos Fallidos por impagos con antigüedadigual o superior a

0050 0 0060 0 0130 0 0230 0330 0,00 0430 1150 0,00    

4. Activos Fallidos por otras razones         0140 4 0240 0340 0,00 0440 1160 0,00    

Total Fallidos         0150 4 0250 0350 0,00 0450 1200 0,00 1290Nota deValores- 4.9.3

(1) En caso de existir definiciones adicionales a las recogidas en la presente tabla (moras cualificadas, fallidos subjetivos, etc) respecto a las que se establezca algún trigger se indicaránen la tabla de Otros ratios relevantes, indicando el nombre del ratio.(2) Las ratios se corresponden al importe total de activos fallidos o morosos entre el saldo vivo de los activos cedidos al fondo según se defina en la documentación contractual. En lacolumna Ref. Folleto se indicará el epígrafe o capítulo del folleto en el que el concepto esté definido.

  Ratio (2)  

Otros ratios relevantes Situación actual Periodo anterior Última FechaPago

Ref. Folleto  

    0160 0260 0360 0460  

    0170 0270 0370 0470  

    0180 0280 0380 0480  

    0190 0290 0390 0490  

TRIGGERS (3)   Límite   % Actual  Última Fecha

Pago  Referencia Folleto

Amortización secuencial: series (4)   0500   0520   0540   0560

ES0305096002

ES0305096010 0,00

Diferimiento / postergamiento intereses: series (5) 0506 0526 0546 0566

ES0305096002

ES0305096010

No Reducción del Fondo de Reserva (6) 0512 1,50 0532 0,06 0552 0572 Módulo Adicional 3.4.2.2 (pág,168)

OTROS TRIGGERS (3)   0513   0523   0553   0573

                 

                 

(3) En caso de existir triggers adicionales a los recogidos en la presente tabla se indicarán su nombre o concepto debajo de OTROS TRIGGERS. Si los triggers recogidos expresamenteen la tabla no están previstos en el Fondo, no se cumplimentarán.(4) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respecto al modo de amortización (prorrata/secuencial) de algunas de las series se indicarán las seriesafectadas indicando su ISIN, y en su defecto el nombre, el límite contractual establecido, la situación actual del ratio, la situación en la última fecha de pago y la referencia al epígrafe delfolleto donde está definido.(5) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respecto al diferimiento o postergamiento de intereses de algunas de las series se indicarán las seriesafectadas indicando su ISIN o nombre, el límite contractual establecido, la situación actual del ratio, la situación en la última fecha de pago y la referencia la epígrafe del folleto dondeestá definido.(6) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respecto a la no reducción del fondo de reserva se indicará el límite contractual establecido, la situaciónactual del ratio, la situación en la última fecha de pago y la referencia al epígrafe del folleto donde está definido.

RATIO DE MOROSIDAD = (Principal Pendiente de Vencer Moroso + Principal Vencido No Cobrado Moroso) / (Saldo Vivo Pendiente de los Activos)RATIO FALLIDOS = (Importe Neto de los Fallidos) / (Saldo Vivo Pendiente de los Activos)

SALDO VIVO DE LOS ACTIVOS = (Saldo Principal Pendiente de Vencer + Saldo Vencido no Cobrado)

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S.05.5

Denominación del Fondo: FONCAIXA PYMES 6, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2015

OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO A Situación actual 31/12/2015  Situación cierre anual anterior

31/12/2014  Situación inicial 16/10/2015

Distribución geográfica activos titulizados Nº de activosvivos

Principalpendiente (1)

 Nº de activos

vivosPrincipal

pendiente (1) 

Nº de activosvivos

Principalpendiente (1)

Andalucía 0400 3.599 0426 105.590   0452 0478   0504 3.694 0530 111.527Aragón 0401 758 0427 26.826   0453 0479   0505 766 0531 28.743Asturias 0402 245 0428 7.177   0454 0480   0506 254 0532 7.912Baleares 0403 1.908 0429 83.653   0455 0481   0507 1.941 0533 86.999Canarias 0404 740 0430 44.785   0456 0482   0508 746 0534 46.578Cantabria 0405 272 0431 6.951   0457 0483   0509 282 0535 7.373Castilla-León 0406 1.152 0432 51.051   0458 0484   0510 1.175 0536 53.972Castilla La Mancha 0407 817 0433 49.878   0459 0485   0511 830 0537 51.422Cataluña 0408 7.413 0434 288.373   0460 0486   0512 7.588 0538 304.871Ceuta 0409 30 0435 747   0461 0487   0513 33 0539 850Extremadura 0410 553 0436 20.092   0462 0488   0514 559 0540 21.177Galicia 0411 1.368 0437 39.699   0463 0489   0515 1.416 0541 42.233Madrid 0412 3.334 0438 149.966   0464 0490   0516 3.428 0542 160.174Melilla 0413 15 0439 1.306   0465 0491   0517 17 0543 1.426Murcia 0414 656 0440 31.239   0466 0492   0518 672 0544 32.977Navarra 0415 292 0441 10.802   0467 0493   0519 301 0545 11.431La Rioja 0416 135 0442 5.068   0468 0494   0520 140 0546 5.434Comunidad Valenciana 0417 2.253 0443 87.258   0469 0495   0521 2.302 0547 91.550País Vasco 0418 854 0444 50.556   0470 0496   0522 878 0548 53.351

Total España 0419 26.394 0445 1.061.017   0471 0497   0523 27.022 0549 1.120.000

Otros países Unión Europea 0420 0446   0472 0498   0524 0550Resto 0422 0448   0474 0500   0526 0552

Total general 0425 26.394 0450 1.061.017   0475 0501   0527 27.022 0553 1.120.000

(1) Entendiendo como importe pendiente el importe de principal pendiente de reembolso

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S.05.5

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OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO B Situación actual 31/12/2015   Situación cierre anual anterior 31/12/2014   Situación inicial 16/10/2015

Divisa / Activos titulizadosNº de activos

vivos

Principalpendiente en

Divisa(1)

Principalpendiente en

euros(1) 

Nº de activosvivos

Principalpendiente en

Divisa(1)

Principalpendiente en

euros(1) 

Nº de activosvivos

Principalpendiente en

Divisa(1)

Principalpendiente en

euros(1)

Euro - EUR 0571 26.394 0577 0583 1.061.018   0600 0606 0611   0620 27.022 0626 0631 1.120.000EEUU Dólar - USD 0572 0578 0584   0601 0607 0612   0621 0627 0632Japón Yen - JPY 0573 0579 0585   0602 0608 0613   0622 0628 0633Reino Unido Libra - GBP 0574 0580 0586   0603 0609 0614   0623 0629 0634Otras 0575     0587   0604     0615   0624     0635

Total 0576 26.394     0588 1.061.018   0605     0616   0625 27.022     0636 1.120.000

(1) Entendiendo como importe pendiente el importe de principal pendiente de reembolso

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OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO C Situación actual 31/12/2015  Situación cierre anual anterior

31/12/2014  Situación inicial 16/10/2015

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (1) Nº de activosvivos

Principalpendiente (1)

 Nº de activos

vivosPrincipal

pendiente (1) 

Nº de activosvivos

Principalpendiente (1)

0% - 40% 1100 25.565 1110 973.058   1120 1130   1140 26.161 1150 1.028.32840% - 60% 1101 749 1111 75.612   1121 1131   1141 778 1151 79.03160% - 80% 1102 80 1112 12.348   1122 1132   1142 82 1152 12.44980% - 100% 1103 1113   1123 1133   1143 1 1153 193100% - 120% 1104 1114   1124 1134   1144 1154120% - 140% 1105 1115   1125 1135   1145 1155140% - 160% 1106 1116   1126 1136   1146 1156superior al 160% 1107 1117   1127 1137   1147 1157

Total 1108 26.394 1118 1.061.018   1128 1138   1148 27.022 1158 1.120.001

Media ponderada (%)     1119 25,53       1139       1159 25,66

(1) Distribución según el valor de la razón entre el importe pendiente de amortizar de los préstamos con garantía real y la última valoración disponible de tasación de los inmuebles hipotecados, o valor razonable de otras garantíasreales, siempre que el valor de las mismas se haya considerado en el momento inicial del Fondo, expresada en porcentaje.

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S.05.5

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OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO D

Rendimiento índice del periodo Número deactivos vivos

 Principalpendiente

 

Margenponderado s/

índice dereferencia

 Tipo de

interés medioponderado

Indice de referencia (1) 1400   1410   1420   1430

C.E.C.A. (TIPO ACTIVO) 63 394 1,95 7,00EURIBOR - A LAS 11 HORAS 6.651 482.989 1,71 1,88EURIBOR OFICIAL 7.321 387.355 1,42 1,68I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES 2.038 45.285 0,43 4,19IRPH CONJ. ENTIDADES (B.HERRERO) 63 1.818 1,95 4,35JUNTA EXTREMADURA - FIN. INVERSIONES 36 2.891 0,04 1,04M.E.A. - TIPO REFERENCIAL 6 47 0,00 1,83MIBOR (IND.OFIC) 60 240 1,06 1,30MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 155 1.199 1,13 1,45TIPO FIJO 10.001 138.799 0,00 6,54

Total 1405 26.394   1415 1.061.017   1425 1,32   1435 2,51

(1) La gestora deberá cumplimentar el índice de referencia que corresponda en cada caso (EURIBOR un año, LIBOR....).(2) En el caso de tipos fijos no se cumplimentará la columna de margen ponderado y se indicará el tipo de interés medio ponderado de los activos a tipo fijo en la columna de "tipo de interés medio ponderado".

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OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO E Situación actual 31/12/2015  Situación cierre anual anterior

31/12/2014  Situación inicial 16/10/2015

Tipo de interés nominal Nº de activosvivos

Principalpendiente

 Nº de activos

vivosPrincipalpendiente

 Nº de activos

vivosPrincipalpendiente

Inferior al 1% 1500 1.313 1521 158.481   1542 1563   1584 1.213 1605 148.5771% - 1,49% 1501 3.935 1522 271.888   1543 1564   1585 3.827 1606 271.2171,5% - 1,99% 1502 3.138 1523 173.524   1544 1565   1586 3.096 1607 183.3262% - 2,49% 1503 2.049 1524 96.506   1545 1566   1587 2.160 1608 105.8202,5% - 2,99% 1504 993 1525 56.865   1546 1567   1588 971 1609 57.7073% - 3,49% 1505 1.343 1526 55.128   1547 1568   1589 1.639 1610 75.3033,5% - 3,99% 1506 943 1527 40.378   1548 1569   1590 979 1611 43.3314% - 4,49% 1507 1.458 1528 48.163   1549 1570   1591 1.573 1612 55.5004,5% - 4,99% 1508 904 1529 26.786   1550 1571   1592 925 1613 28.1675% - 5,49% 1509 723 1530 14.656   1551 1572   1593 752 1614 16.6095,5% - 5,99% 1510 809 1531 17.216   1552 1573   1594 827 1615 18.8346% - 6,49% 1511 2.218 1532 28.733   1553 1574   1595 2.275 1616 33.0226,5% - 6,99% 1512 2.403 1533 28.709   1554 1575   1596 2.470 1617 32.4117% - 7,49% 1513 622 1534 8.252   1555 1576   1597 640 1618 9.2407,5% - 7,99% 1514 719 1535 9.209   1556 1577   1598 745 1619 10.4098% - 8,49% 1515 1.259 1536 12.194   1557 1578   1599 1.306 1620 13.9158,5% - 8,99% 1516 600 1537 5.310   1558 1579   1600 621 1621 6.3789% - 9,49% 1517 550 1538 5.516   1559 1580   1601 576 1622 6.2959,5% - 9,99% 1518 156 1539 1.537   1560 1581   1602 157 1623 1.694Superior al 10% 1519 259 1540 1.968   1561 1582   1603 270 1624 2.245

Total 1520 26.394 1541 1.061.019   1562 1583   1604 27.022 1625 1.120.000

Tipo de interés medio ponderado de los activos (%)     9542 2,51       9584       1626 2,61

Tipo de interés medio ponderado de los pasivos (%)     9543 0,00       9585       1627

45

S.05.5

Denominación del Fondo: FONCAIXA PYMES 6, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2015

OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO F Situación actual 31/12/2015   Situación cierre anual anterior 31/12/2014   Situación inicial 16/10/2015

Concentración Porcentaje CNAE (2)   Porcentaje CNAE (2)   Porcentaje CNAE (2)

Diez primeros deudores/emisores con másconcentración

2000 5,61       2030       2060 5,33    

Sector: (1) 2010 13,69 2020 47 Comercio al por menor, excepto deveh

  2040 2050   2070 13,78 2080 47 Comercio al por menor, excepto deveh

(1) Indiquese denominación del sector con mayor concentración.(2) Incluir código CNAE con dos niveles de agregación.

46

S.05.5

Denominación del Fondo: FONCAIXA PYMES 6, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2015

OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO G Situación actual 31/12/2015   Situación inicial 16/10/2015

Divisa / Pasivos emitidos por el FondoNº de pasivos

emitidos

Principalpendiente en

Divisa

Principalpendiente en

euros 

Nº de pasivosemitidos

Principalpendiente en

Divisa

Principalpendiente en

euros

Euro - EUR 3000 11.200 3060 3110 1.120.000   3170 11.200 3230 3250 1.120.000EEUU Dólar - USD 3010 3070 3120   3180 3230   3260Japón Yen - JPY 3020 3080 3130   3190 3230   3270Reino Unido Libra - GBP 3030 3090 3140   3200 3230   3280Otras 3040     3150   3210     3290

Total 3050 11.200     3160 1.120.000   3220 11.200     3300 1.120.000

47

S.06

Denominación del Fondo: FONCAIXA PYMES 6, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2015

NOTAS EXPLICATIVAS

INFORME DE AUDITOR

Sólo rellenar en caso de no exisitir informe de auditor:

48

         

A) EVOLUCION FONDO  1. Activos Titulizados.  Los Activos Titulizados que la Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, adquirió en virtud de la Escritura de Constitución del Fondo integran los derechos de crédito (ver Notas Reseña del Fondo y Derechos de Crédito de las presentes Cuentas Anuales). 

A continuación se detalla la evolución y clasificación de la cartera de activos, según distintos criterios, a final del presente ejercicio. 

 a) Detalles sobre la cartera de activos titulizados 

  Movimiento mensual de la cartera de activos: El listado del movimiento mensual de la cartera 

indica  la evolución mensual de  los saldos amortizados de forma ordinaria y anticipada, el saldo principal  pendiente  de  amortizar  con  su  ponderación  y  el  número  de  activos  pendientes  de amortizar (ver tablas siguientes). 

Amortización anticipada y tasa de prepago de activos: El listado de amortización anticipada y tasa de  prepago  de  los  activos  indica  la  evolución  mensual  de  las  amortizaciones  anticipadas, calculando  las  tasas  de  prepago  mensuales  y  las  tasas  de  prepago  anuales  equivalentes, agrupando  los  datos  por  períodos mensuales,  trimestrales,  semestrales  y  anuales  (ver  tablas siguientes). 

Estas clasificaciones de las tasas de prepago permiten seguir la evolución de las amortizaciones anticipadas de  los  activos,  y  a  la  vez  enlazar  estos  datos  con  los  cálculos de  la  vida media  y amortización final estimada de los bonos. 

Movimiento mensual: impagados – fallidos de la cartera de activos: Se desglosa la información facilitada en dos listados, uno referido a los impagados de la cartera de activos y otro referido a los fallidos de la cartera de activos (ver tablas siguientes). 

En estos listados se indica la evolución mensual de los impagados y fallidos, diferenciando entre principal e  intereses, y separando  los conceptos entre  incorporaciones y recuperaciones de  los impagados. 

INFORME DE GESTIÓN 

EJERCICIO 2015 

49

Clasificación  de  impagados  ‐ Antigüedad  de  la  primera  cuota  no  pagada:  El  listado  permite conocer la situación de los impagados del Fondo a una fecha determinada (ver tablas siguientes). 

El Estado S.05.5 forma parte de este informe de gestión: En el S.05.5 presentado anteriormente puede verse una clasificación de los activos vivos por distribución geográfica. 

b) Clasificación de la cartera de activos  Se  detallarán  a  continuación  los  listados  de  la  cartera  de  activos,  realizados  a  final  del  presente ejercicio,  clasificados  por  distintos  conceptos  y  adjuntándose  información  sobre  las  medias ponderadas y medias simples de la cartera de activos (ver tablas siguientes). 

2. Bonos de Titulización.  La Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, y con cargo al mismo, procedió en la fecha de constitución del Fondo a la emisión de Bonos. 

Los  importes nominales,  las calificaciones de  las agencias de calificación y mercado oficial de cotización se detallan en la Nota “Obligaciones y otros valores negociables” de las presentes cuentas anuales. 

Evolución de los bonos de titulización: El listado de la evolución de los bonos en cada periodo trimestral se detalla diferenciando cada una de las series de bonos (ver tablas siguientes). 

3. Otros pasivos.  Las cantidades que no se han abonado a los titulares de los pasivos en concepto de intereses y amortización de principal por  insuficiencia de  fondos disponibles se detallan, en su caso, en  la memoria de  las cuentas anuales adjuntas. 

B) INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO A PROVEEDORES EN OPERACIONES COMERCIALES  

Nada que reseñar distinto de lo comentado en la Memoria (Véase Nota 9). 

 

   

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C) FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LOS FLUJOS DE TESORERÍA GENERADOS Y APLICADOS EN EL EJERCICIO  Los  flujos  de  cobros  y  pagos  del  Fondo,  durante  el  ejercicio,  han  transcurrido  dentro  de  los  parámetros previstos. El Fondo ha abonado los importes correspondientes en concepto de comisiones a terceros, descritos y fijados conforme a los contratos y a la escritura de constitución que rigen el funcionamiento del Fondo. 

Los flujos de efectivo del Fondo están influidos por diversos factores, destacando, principalmente, la tasa de morosidad, la tasa de fallidos, la tasa de recuperación de la morosidad, la tasa de recuperación de fallidos y el tipo de interés de los activos (ver Nota “Gestión del riesgo” y estado S.03 – Estado de flujos de efectivo de las presentes cuentas anuales). 

 

D) MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS  Los principales  riesgos  a  los que  está  sometido  el  Fondo,  así  como,  los mecanismos de  cobertura,  están detallados en la Nota “Gestión del riesgo” de las presentes cuentas anuales. 

 

E) PERSPECTIVAS DE FUTURO  El Fondo se extingue en todo caso al amortizarse íntegramente los activos que agrupa. Asimismo, de acuerdo con determinados aspectos de liquidación anticipada contenido en la Ley 19/1922 de 7 de julio y recogidos en la escritura de constitución, el Fondo puede liquidarse anticipadamente cuando el importe del saldo vivo de los activos pendientes de amortización sea inferior al 10% del saldo vivo inicial, siempre y cuando puedan ser atendidas y canceladas en su totalidad todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas de los bonos emitidos.  

Vida media y amortización final estimada de los bonos: A partir de la tasa de prepago mensual constante, con  los datos de  los últimos doce meses, y  según diferentes  tasas  constantes de amortización anticipada (prepago) estimamos la vida media y la amortización final de los bonos, diferenciando cada una de las series con o sin ejercicio de la amortización opcional (importe del principal pendiente de amortizar de la cartera de activos inferior al 10% inicial) (ver tablas adjuntas). 

 

F) HECHOS POSTERIORES  

Con posterioridad  al  cierre del ejercicio 2015,  y hasta  la  formulación de estas  cuentas  anuales, no  se ha producido ningún hecho  significativo que no  se haya descrito en  la Nota 2 “Bases de presentación de  las cuentas anuales” de las cuentas anuales adjuntas. 

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INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

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al día 31/12/2015 at 31/12/2015

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/01/1991 al 30/06/1991 0,003791 0,00280 0,500000 4,250000 4,250000 01/05/201729.729,49 4,250000 16,010959

Del 01/07/1995 al 31/12/1995 0,007582 0,00296 1,278959 1,680000 4,250000 28/10/201931.357,61 2,248076 45,924640

Del 01/01/1996 al 30/06/1996 0,011373 0,00220 0,503463 4,250000 4,750000 14/05/202923.292,73 4,253463 160,435432

Del 01/07/1996 al 31/12/1996 0,026527 0,00090 0,792563 4,000000 4,750000 06/01/20239.515,44 4,303568 84,206564

Del 01/01/1997 al 30/06/1997 0,0719919 0,00649 0,719696 1,250000 4,500000 04/08/202168.790,28 3,110041 67,130152

Del 01/07/1997 al 31/12/1997 0,0568315 0,00769 0,865747 1,163000 4,500000 31/01/202481.575,39 2,742770 97,020674

Del 01/01/1998 al 30/06/1998 0,1515540 0,01242 0,713141 1,088000 4,870000 25/11/2024131.744,24 2,976960 106,843258

Del 01/07/1998 al 31/12/1998 0,1742846 0,01523 0,650041 1,000000 4,370000 29/11/2023161.511,45 2,519563 94,966097

Del 01/01/1999 al 30/06/1999 0,2045954 0,04672 0,662883 1,000000 4,440000 28/03/2026495.573,51 2,887761 122,901092

Del 01/07/1999 al 31/12/1999 0,1780747 0,07591 0,734820 0,962000 4,750000 01/07/2024805.182,13 2,628824 102,024693

Del 01/01/2000 al 30/06/2000 0,3106882 0,07295 0,778256 0,400000 5,190000 02/09/2023773.820,86 1,922573 92,069604

Del 01/07/2000 al 31/12/2000 0,1515540 0,05806 0,569804 1,163000 4,851000 13/07/2026615.826,11 3,343020 126,422822

Del 01/01/2001 al 30/06/2001 0,2765873 0,07724 0,636279 0,500000 5,190000 16/01/2025819.261,15 2,018388 108,558712

Del 01/07/2001 al 31/12/2001 0,2803774 0,08163 1,107390 1,000000 4,940000 13/09/2022865.821,53 2,023226 80,457687

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 0,3068981 0,23647 0,732743 0,400000 5,182000 05/11/20252.508.272,17 1,328348 118,186865

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 0,3713098 0,55300 0,549339 0,400000 5,190000 09/03/20275.865.773,91 0,879481 134,272112

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 0,3523593 0,15165 1,026296 0,400000 5,101000 21/11/20231.608.570,71 1,469158 94,694809

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 0,40540107 0,19009 1,109040 0,400000 5,101000 03/08/20252.016.324,70 1,711571 115,091701

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 0,67818179 0,61049 0,911811 0,500000 5,554000 09/01/20256.475.594,24 1,447817 108,344135

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 0,69713184 0,83537 0,961138 0,300000 5,150000 11/10/20258.860.950,41 1,293602 117,375477

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 1,12147296 1,06906 0,949639 0,300000 5,554000 15/10/202611.339.676,26 1,531459 129,502567

Del 01/07/2005 al 31/12/2005 1,26923335 1,45145 0,938803 0,299000 5,682000 19/07/202515.395.853,48 1,284899 114,616455

Del 01/01/2006 al 30/06/2006 2,28461603 2,89699 1,031573 0,300000 6,750000 30/06/202530.728.944,47 1,537765 113,983356

Del 01/07/2006 al 31/12/2006 2,93627775 3,28134 0,890584 0,300000 7,250000 02/06/202634.805.858,85 1,407644 125,045483

Del 01/01/2007 al 30/06/2007 4,057741.071 6,48650 0,886668 0,300000 8,500000 04/04/202768.803.536,82 1,403102 135,110970

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al día 31/12/2015 at 31/12/2015

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/07/2007 al 31/12/2007 3,849361.016 6,29298 0,846359 0,256000 8,500000 25/12/202866.750.818,78 1,381883 155,847484

Del 01/01/2008 al 30/06/2008 4,932941.302 8,66154 0,974957 0,250000 8,500000 21/01/202691.874.604,97 1,569556 120,726124

Del 01/07/2008 al 31/12/2008 4,205501.110 6,15603 1,080823 0,256000 9,500000 23/08/202565.298.229,60 1,710300 115,746089

Del 01/01/2009 al 30/06/2009 5,114801.350 6,41208 1,423457 0,441000 9,000000 24/03/202568.014.230,38 1,993871 110,775006

Del 01/07/2009 al 31/12/2009 4,951881.307 5,91677 1,503628 0,500000 8,851000 22/05/202562.760.288,97 2,102635 112,703514

Del 01/01/2010 al 30/06/2010 6,323411.669 7,51889 1,370903 0,100000 9,000000 11/07/202579.754.312,86 2,105289 114,355321

Del 01/07/2010 al 31/12/2010 5,292871.397 7,26374 1,227937 0,100000 12,000000 23/05/202477.047.903,53 2,272066 100,754409

Del 01/01/2011 al 30/06/2011 10,551642.785 8,19734 1,417391 0,500000 10,000000 29/04/202386.950.810,21 3,121461 87,924120

Del 01/07/2011 al 31/12/2011 12,374023.266 7,61915 1,458382 0,100000 16,550000 18/08/202080.817.788,69 3,913498 55,604525

Del 01/01/2012 al 30/06/2012 14,234303.757 8,00807 1,286209 0,100000 16,900000 24/11/202084.943.182,37 4,393902 58,815559

Del 01/07/2012 al 31/12/2012 5,095861.345 4,23426 2,226281 0,100000 15,000000 08/07/202144.913.675,93 4,271290 66,246286

Del 01/01/2013 al 30/06/2013 5,398951.425 4,58698 2,740275 0,100000 15,000000 02/02/202248.655.009,20 4,752958 73,115130

Del 01/07/2013 al 31/12/2013 1,28817340 0,90659 2,805596 1,161000 14,000000 21/05/20239.616.340,11 4,885126 88,670819

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 26/07/2024102,8382081,3184192,514150

Media Simple / Arithmetic Average: 40.187,90 19/06/202165,6589060,9839574,168190

Mínimo / Minimum: 37,35 01/01/20160,0328540,0000000,100000

Máximo / Maximum: 17.693.911,06 05/12/2046371,4082199,75000016,900000

100,000001.060.719.553,54

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type

Tipo de EmpresaFirm Type

PYME 93,8205724.763 94,72258 1,324150 0,100000 16,900000 18/07/20241.004.740.975,26 2,535197 102,579410

NO PYME 6,179431.631 5,27742 1,215557 0,300000 10,750000 24/01/202555.978.578,28 2,136418 108,817973

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 26/07/2024102,8382081,3184192,514150

Media Simple / Arithmetic Average: 40.187,90 19/06/202165,6589060,9839574,168190

Mínimo / Minimum: 37,35 01/01/20160,0328540,0000000,100000

Máximo / Maximum: 17.693.911,06 05/12/2046371,4082199,75000016,900000

100,000001.060.719.553,54

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

00.00 00.49 0,63272167 1,56743 0,315758 0,100000 0,475000 17/10/202216.626.075,13 0,352544 81,558445

00.50 00.99 4,341901.146 13,37209 0,677637 0,500000 0,998000 01/02/2026141.840.419,66 0,811903 121,079199

01.00 01.49 14,908693.935 25,63101 1,054758 1,000000 1,498000 16/06/2026271.873.086,99 1,216464 125,513206

01.50 01.99 11,889073.138 16,35750 1,527870 1,500000 1,998000 12/06/2025173.507.183,59 1,702958 113,393716

02.00 02.49 7,763132.049 9,09679 1,934280 2,000000 2,498000 23/08/202496.491.468,65 2,120349 103,779893

02.50 02.99 3,76222993 5,36073 2,442226 2,500000 2,999000 30/07/202356.862.286,19 2,699470 90,966900

03.00 03.49 5,088281.343 5,19627 2,465165 3,000000 3,498000 18/03/202355.117.870,81 3,165104 86,546497

03.50 03.99 3,57278943 3,80617 1,837672 3,500000 3,998000 05/02/202540.372.806,32 3,707626 109,224814

04.00 04.49 5,523981.458 4,53837 2,042936 4,000000 4,498000 22/09/202448.139.378,01 4,201854 104,750844

04.50 04.99 3,42502904 2,52292 1,591291 4,500000 4,998000 16/11/202226.761.138,81 4,691423 82,562149

05.00 05.49 2,73926723 1,38124 1,759136 5,000000 5,498000 17/03/202114.651.127,28 5,195813 62,549579

05.50 05.99 3,06509809 1,62252 0,791479 5,500000 5,998000 27/08/202017.210.348,61 5,740764 55,917330

06.00 06.49 8,403432.218 2,70372 0,243770 6,000000 6,496000 07/11/201828.678.893,02 6,237678 34,242343

06.50 06.99 9,104342.403 2,70290 0,213018 6,500000 6,993000 09/11/201828.670.208,90 6,741503 34,299816

07.00 07.49 2,35660622 0,77724 0,651325 7,000000 7,499000 09/01/20198.244.327,47 7,218178 36,336582

07.50 07.99 2,72410719 0,86730 0,495061 7,500000 7,999000 11/11/20189.199.598,49 7,715692 34,384662

08.00 08.49 4,770021.259 1,14698 0,180610 8,000000 8,474000 01/05/201812.166.202,04 8,129537 28,004926

08.50 08.99 2,27324600 0,49935 0,176354 8,500000 8,997000 21/04/20185.296.725,43 8,694550 27,664836

09.00 09.49 2,08381550 0,51938 0,332165 9,000000 9,450000 20/06/20185.509.156,60 9,046640 29,646733

09.50 09.99 0,59104156 0,14479 0,872691 9,500000 9,950000 20/05/20181.535.853,56 9,623254 28,622526

10.00 10.49 0,2045954 0,03948 0,000000 10,000000 10,400000 06/09/2018418.802,34 10,055196 32,201104

10.50 10.99 0,2159657 0,05034 0,041222 10,500000 10,950000 29/04/2018534.005,35 10,658549 27,955280

11.00 11.49 0,1477639 0,02316 0,000000 11,000000 11,400000 24/01/2018245.633,96 11,027889 24,808826

11.50 11.99 0,0530414 0,01039 0,000000 11,500000 11,750000 30/11/2018110.163,26 11,609213 34,992952

12.00 12.49 0,1439738 0,02874 0,000000 12,000000 12,400000 30/05/2018304.808,66 12,022665 28,969720

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GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA PYMES 6, F.T.

al día 31/12/2015 at 31/12/2015

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

12.50 12.99 0,0530414 0,00994 0,000000 12,500000 12,925000 11/05/2018105.474,67 12,600077 28,334564

13.00 13.49 0,034109 0,00362 0,000000 13,000000 13,300000 06/04/201838.385,73 13,043863 27,175404

13.50 13.99 0,0416811 0,00513 0,000000 13,500000 13,900000 28/01/201854.460,54 13,570197 24,960383

14.00 14.49 0,0492513 0,00867 0,000000 14,000000 14,250000 11/11/201792.006,96 14,027893 22,386254

14.50 14.99 0,007582 0,00083 0,000000 14,600000 14,625000 28/09/20178.819,33 14,606575 20,936878

15.00 15.49 0,015154 0,00211 0,000000 15,000000 15,000000 29/11/201722.371,02 15,000000 22,975632

15.50 15.99 0,007582 0,00145 0,000000 15,500000 15,500000 30/12/201615.383,44 15,500000 12,000599

16.50 16.99 0,007582 0,00142 0,000000 16,550000 16,900000 13/10/201715.082,72 16,630410 21,430196

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 26/07/2024102,8382081,3184192,514150

Media Simple / Arithmetic Average: 40.187,90 19/06/202165,6589060,9839574,168190

Mínimo / Minimum: 37,35 01/01/20160,0328540,0000000,100000

Máximo / Maximum: 17.693.911,06 05/12/2046371,4082199,75000016,900000

100,000001.060.719.553,54

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

26.394

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al día 31/12/2015 at 31/12/2015

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

0.00 49,999.99 80,7986721.326 27,32464 1,109394 0,100000 16,900000 10/11/2021289.837.849,95 3,937309 70,349768

50,000.00 99,999.99 10,926732.884 19,04328 1,470140 0,100000 9,500000 18/12/2025201.995.825,99 2,341594 119,619497

100,000.00 149,999.99 3,981971.051 11,97227 1,334820 0,100000 9,700000 20/09/2026126.992.159,60 2,001480 128,677517

150,000.00 199,999.99 1,72009454 7,30578 1,346239 0,277000 7,999000 18/08/202577.493.882,24 2,059285 115,581255

200,000.00 249,999.99 0,77669205 4,32611 1,373018 0,100000 7,008000 30/07/202445.887.928,24 1,798957 102,993769

250,000.00 299,999.99 0,43571115 2,95666 1,534355 0,256000 5,500000 26/04/202431.361.827,47 1,866148 99,854559

300,000.00 349,999.99 0,2993179 2,38773 1,466070 0,289000 6,661000 13/09/202325.327.074,99 1,889710 92,425923

350,000.00 399,999.99 0,1704945 1,58284 1,520525 0,100000 4,000000 21/10/202316.789.503,32 1,762219 93,671691

400,000.00 449,999.99 0,1060828 1,12462 0,922952 0,288000 6,000000 06/07/202511.929.034,72 1,382356 114,177748

450,000.00 499,999.99 0,0947225 1,11970 1,795968 0,300000 4,332000 26/09/202311.876.895,45 1,944264 92,855039

500,000.00 549,999.99 0,0985126 1,29569 1,582702 0,438000 4,811000 18/10/202313.743.613,13 1,752994 93,581957

550,000.00 599,999.99 0,0719919 1,02986 1,376248 0,300000 4,332000 07/09/202610.923.946,43 1,508479 128,231889

600,000.00 649,999.99 0,0644117 0,98718 1,525417 0,832000 6,275000 04/09/202210.471.213,36 2,273331 80,143239

650,000.00 699,999.99 0,0606216 1,01433 1,081231 0,500000 5,180000 04/03/202510.759.172,19 2,024656 110,105200

700,000.00 749,999.99 0,0378910 0,67728 1,091442 0,655000 2,000000 09/01/20237.184.007,38 1,252666 84,321972

750,000.00 799,999.99 0,0454612 0,87343 1,597529 0,475000 3,300000 19/06/20249.264.623,10 1,692048 101,632769

800,000.00 849,999.99 0,018945 0,38513 1,487622 0,664000 2,500000 14/04/20224.085.114,80 1,537095 75,456491

850,000.00 899,999.99 0,007582 0,16535 2,500000 2,604000 2,668000 06/01/20261.753.871,77 2,636744 120,219883

900,000.00 949,999.99 0,026527 0,60962 1,894553 0,832000 4,250000 20/12/20226.466.361,26 1,910149 83,660465

950,000.00 999,999.99 0,022736 0,55553 1,285906 0,645000 2,049000 08/04/20255.892.660,23 1,459660 111,248831

1,000,000.00 1,049,999.99 0,011373 0,28930 1,266320 1,061000 1,500000 06/09/20223.068.698,39 1,320194 80,200268

1,050,000.00 1,099,999.99 0,022736 0,60727 1,912720 0,805000 3,298000 11/12/20236.441.393,01 2,098736 95,369564

1,100,000.00 1,149,999.99 0,007582 0,21168 1,496152 1,154000 2,000000 21/03/20182.245.278,32 1,573745 26,659391

1,150,000.00 1,199,999.99 0,018945 0,55317 1,143778 0,500000 2,000000 01/03/20235.867.610,53 1,231913 86,011982

1,200,000.00 1,249,999.99 0,003791 0,11337 1,750000 2,082000 2,082000 03/10/20261.202.510,09 2,082000 129,106849

58

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA PYMES 6, F.T.

al día 31/12/2015 at 31/12/2015

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

1,250,000.00 1,299,999.99 0,003791 0,12170 2,000000 2,050000 2,050000 02/01/20201.290.893,88 2,050000 48,065753

1,300,000.00 1,349,999.99 0,015154 0,50158 1,302863 0,900000 5,805000 01/04/20255.320.384,08 2,876716 111,036335

1,350,000.00 1,399,999.99 0,007582 0,25936 1,508213 1,000000 2,048000 18/01/20262.751.073,67 1,532607 120,608038

1,400,000.00 1,449,999.99 0,015154 0,53753 2,497724 1,000000 3,832000 31/01/20235.701.693,00 2,592615 85,040389

1,450,000.00 1,499,999.99 0,007582 0,27912 0,877428 0,755000 1,279000 20/09/20282.960.631,03 1,018696 152,675948

1,500,000.00 1,549,999.99 0,007582 0,28607 1,359424 2,800000 3,600000 25/10/20183.034.374,19 3,204531 33,810696

1,550,000.00 1,599,999.99 0,022736 0,89897 1,150800 0,750000 5,760000 16/02/20249.535.569,45 2,179332 97,563716

1,600,000.00 1,649,999.99 0,003791 0,15363 0,600000 0,600000 0,600000 03/06/20271.629.609,69 0,600000 137,095890

2,000,000.00 2,049,999.99 0,003791 0,18858 1,250000 1,430000 1,430000 05/01/20322.000.297,84 1,430000 192,164384

2,050,000.00 2,099,999.99 0,011373 0,58352 1,333202 0,710000 2,832000 27/10/20226.189.513,69 1,482121 81,888829

2,100,000.00 2,149,999.99 0,011373 0,60188 0,833812 0,951000 1,088000 06/12/20276.384.228,24 1,013211 143,205940

2,300,000.00 2,349,999.99 0,003791 0,22073 1,150000 1,189000 1,189000 01/03/20192.341.289,32 1,189000 38,005479

2,400,000.00 2,449,999.99 0,003791 0,22793 4,500000 4,701000 4,701000 02/07/20202.417.750,00 4,701000 54,049315

2,500,000.00 2,549,999.99 0,007582 0,47693 1,750323 1,667000 2,000000 03/05/20275.058.886,89 1,833715 136,077239

2,700,000.00 2,749,999.99 0,003791 0,25786 1,250000 1,577000 1,577000 05/01/20332.735.199,76 1,577000 204,197260

3,050,000.00 3,099,999.99 0,003791 0,28777 1,500000 1,536000 1,536000 23/09/20183.052.458,99 1,536000 32,778082

3,300,000.00 3,349,999.99 0,003791 0,31286 0,375000 0,425000 0,425000 04/01/20303.318.550,05 0,425000 168,164384

3,350,000.00 3,399,999.99 0,003791 0,31661 0,000000 4,580000 4,580000 02/09/20233.358.333,38 4,580000 92,087671

3,700,000.00 3,749,999.99 0,003791 0,35209 2,000000 2,000000 2,000000 03/04/20253.734.707,44 2,000000 111,090411

4,000,000.00 4,049,999.99 0,003791 0,37840 1,750000 1,951000 1,951000 02/04/20214.013.770,55 1,951000 63,057534

4,450,000.00 4,499,999.99 0,003791 0,42251 2,000000 2,000000 2,000000 03/04/20254.481.648,93 2,000000 111,090411

4,550,000.00 4,599,999.99 0,003791 0,43095 1,000000 1,000000 1,000000 03/04/20274.571.184,33 1,000000 135,090411

4,950,000.00 4,999,999.99 0,003791 0,47133 1,100000 1,100000 1,100000 01/07/20184.999.528,68 1,100000 30,016438

6,600,000.00 6,649,999.99 0,007582 1,25217 1,125373 1,015000 1,460000 07/01/202813.282.009,44 1,237721 144,231488

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al día 31/12/2015 at 31/12/2015

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

17,650,000.00 17,699,999.99 0,003791 1,66810 0,650000 0,978000 0,978000 06/01/203617.693.911,06 0,978000 240,197260

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 26/07/2024102,8382081,3184192,514150

Media Simple / Arithmetic Average: 40.187,90 19/06/202165,6589060,9839574,168190

Mínimo / Minimum: 37,35 01/01/20160,0328540,0000000,100000

Máximo / Maximum: 17.693.911,06 05/12/2046371,4082199,75000016,900000

100,000001.060.719.553,54

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

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al día 31/12/2015 at 31/12/2015

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

IndiceReference Indexes

Indice 053 I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES 7,721452.038 4,26881 0,427407 2,900000 8,851000 29/07/202845.280.098,44 4,188727 150,944557

Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 0,2273260 0,02263 1,057405 0,750000 1,750000 29/10/2023240.029,97 1,303975 93,938572

Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 0,58725155 0,11304 1,125238 0,962000 2,462000 11/01/20251.199.067,91 1,446757 108,407308

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 25,198916.651 45,52574 1,708267 0,100000 9,700000 12/07/2022482.900.474,41 1,876149 78,383316

Indice 142 IRPH CONJ. ENTIDADES (B.HERRERO) 0,2386963 0,17137 1,954853 2,432000 7,557000 20/05/20261.817.777,24 4,346338 124,624880

Indice 055 C.E.C.A. (TIPO ACTIVO) 0,2386963 0,03708 1,954638 5,500000 10,625000 20/07/2017393.309,53 7,004215 18,637865

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 27,737367.321 36,51546 1,415196 0,404000 9,913000 13/08/2028387.326.674,81 1,675309 151,447893

Indice 000 TIPO FIJO 37,8911910.001 13,06898 0,000000 1,010000 16,900000 04/02/2019138.625.177,67 6,538863 37,170280

Indice 190 JUNTA EXTREMADURA - FIN. INVERSION 0,1363936 0,27241 0,044462 1,000000 1,500000 25/10/20232.889.497,35 1,044462 93,821850

Indice 179 M.E.A. - TIPO REFERENCIAL 0,022736 0,00447 0,000000 1,500000 2,400000 26/10/201747.446,21 1,829524 21,860564

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 26/07/2024102,8382081,3184192,514150

Media Simple / Arithmetic Average: 40.187,90 19/06/202165,6589060,9839574,168190

Mínimo / Minimum: 37,35 01/01/20160,0328540,0000000,100000

Máximo / Maximum: 17.693.911,06 05/12/2046371,4082199,75000016,900000

100,000001.060.719.553,54

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 4,879901.288 0,56556 1,042553 0,404000 13,000000 21/05/20165.998.963,42 4,376048 4,690453

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 11,945903.153 2,88086 1,060469 0,100000 15,500000 29/09/201630.557.806,98 3,985091 8,997565

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 13,453823.551 4,59856 1,107095 0,100000 16,900000 19/03/201748.777.780,37 4,181229 14,595999

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 6,016521.588 3,81109 1,434363 0,100000 16,550000 14/09/201740.424.975,74 2,965632 20,476681

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 7,835112.068 5,18514 1,296943 0,100000 15,000000 25/03/201854.999.799,79 3,718017 26,791835

Del 01/07/2018 al 31/12/2018 6,509061.718 5,13158 1,040821 0,289000 14,250000 09/09/201854.431.705,30 3,544194 32,314924

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 7,672202.025 5,12932 1,036958 0,300000 12,000000 23/03/201954.407.673,59 4,102408 38,722876

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 2,95522780 3,03718 1,294277 0,256000 13,300000 29/08/201932.215.913,85 2,741239 43,926868

Del 01/01/2020 al 30/06/2020 2,28082602 2,88106 1,662477 0,300000 9,750000 11/03/202030.559.952,18 2,486922 50,345982

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 1,96636519 3,43235 1,453726 0,300000 9,500000 22/09/202036.407.563,72 2,649992 56,765491

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 1,94362513 3,07348 1,456874 0,299000 11,600000 18/03/202132.601.026,60 2,002135 62,557574

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 1,59127420 2,66169 1,399721 0,300000 10,000000 17/09/202128.233.056,93 2,075489 68,585804

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 1,94362513 3,10175 1,285440 0,300000 9,000000 19/03/202232.900.869,96 2,235982 74,607547

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 1,65568437 2,56599 1,211918 0,277000 10,000000 18/09/202227.217.974,03 2,153769 80,599038

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 1,71630453 3,37414 1,286331 0,276000 8,500000 28/03/202335.790.193,49 1,990091 86,867343

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 1,34500355 3,16570 1,271265 0,256000 8,850000 04/09/202333.579.177,90 2,129393 92,151668

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 1,15935306 2,68823 1,578486 0,500000 7,932000 29/02/202428.514.621,64 1,999903 97,987388

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 1,11768295 2,29743 1,651578 0,400000 6,943000 13/09/202424.369.340,77 2,016135 104,475357

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 1,53444405 3,93537 1,860839 0,350000 6,350000 29/03/202541.743.221,77 2,154719 110,931024

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 1,04948277 1,93573 1,650748 0,550000 6,650000 05/09/202520.532.707,68 2,240981 116,192236

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 1,17830311 2,09798 1,417879 0,750000 7,119000 08/03/202622.253.685,47 1,970118 122,241010

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 0,71986190 1,74530 1,645673 0,700000 9,000000 25/09/202618.512.708,82 2,289684 128,838241

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 0,62514165 1,47828 1,344374 0,400000 7,599000 27/03/202715.680.356,33 1,674488 134,864611

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 0,60241159 1,18577 1,253921 0,400000 6,500000 13/09/202712.577.703,26 1,767287 140,434924

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 0,76154201 2,16178 1,500785 0,400000 7,661000 15/03/202822.930.375,68 1,989549 146,473200

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al día 31/12/2015 at 31/12/2015

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 0,65166172 0,98789 1,479618 0,400000 7,417000 31/08/202810.478.712,84 2,158184 152,024584

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 1,15935306 1,98709 1,474596 0,404000 7,104000 23/03/202921.077.483,23 1,973604 158,724476

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 1,05706279 1,65842 1,394188 0,654000 5,932000 01/09/202917.591.193,92 1,929013 164,059679

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 1,15178304 2,14639 1,214798 0,425000 5,350000 15/03/203022.767.127,02 1,583219 170,462668

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 0,98886261 1,31241 1,374894 0,654000 5,650000 12/09/203013.920.961,17 1,780587 176,402334

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 1,09495289 1,40503 1,477310 0,665000 5,836000 13/03/203114.903.412,28 2,123394 182,378797

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 0,72365191 0,83697 1,406719 0,804000 6,705000 18/09/20318.877.883,06 2,033890 188,589779

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 0,76911203 1,80551 1,123113 0,665000 6,918000 18/02/203219.151.431,56 1,722026 193,612057

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 0,54179143 0,60915 1,445744 0,755000 7,182000 28/09/20326.461.336,57 2,080487 200,941473

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 0,52663139 0,93211 1,230293 0,665000 5,851000 04/03/20339.887.033,23 2,023215 206,114311

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 0,49632131 0,62428 1,307470 0,761000 5,411000 07/09/20336.621.837,43 2,152677 212,242305

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 0,62514165 0,79349 1,315150 1,004000 6,005000 23/03/20348.416.749,53 2,055151 218,719551

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 0,55694147 0,60241 1,416920 0,863000 5,682000 16/09/20346.389.875,11 1,972963 224,554351

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 0,71228188 1,22116 1,302988 0,550000 5,940000 02/04/203512.953.109,76 1,890458 231,040705

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 0,52663139 0,81243 1,256085 0,630000 5,612000 12/09/20358.617.614,17 1,460976 236,406109

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 0,76533202 2,69090 0,909099 0,680000 5,690000 04/02/203628.542.922,54 1,320648 241,176313

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 0,61378162 0,86914 1,042555 0,704000 6,411000 20/09/20369.219.138,77 1,854977 248,699048

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 0,70849187 1,32007 0,911186 0,712000 6,832000 15/04/203714.002.271,51 1,558949 255,474913

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 0,54937145 1,01568 1,050180 0,661000 5,498000 28/09/203710.773.555,33 1,597336 260,932927

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 0,66303175 1,08362 0,998537 0,600000 5,851000 25/03/203811.494.155,09 1,844024 266,785180

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 0,3296287 0,62157 1,041117 0,661000 4,498000 04/09/20386.593.084,63 1,713737 272,144200

Del 01/01/2039 al 30/06/2039 0,0757720 0,10691 0,940169 0,665000 3,586000 24/02/20391.133.994,86 1,866678 277,821772

Del 01/07/2039 al 31/12/2039 0,0606216 0,11935 0,831558 0,654000 1,750000 02/10/20391.265.999,94 0,940632 285,049542

Del 01/01/2040 al 30/06/2040 0,0644117 0,10327 1,371244 0,838000 4,349000 15/03/20401.095.433,78 1,631662 290,492470

Del 01/07/2040 al 31/12/2040 0,034109 0,04634 1,427801 0,930000 2,635000 13/09/2040491.549,72 1,625626 296,458325

63

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA PYMES 6, F.T.

al día 31/12/2015 at 31/12/2015

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/01/2041 al 30/06/2041 0,030318 0,06337 1,554937 1,413000 4,836000 01/03/2041672.157,37 2,683251 302,027664

Del 01/07/2041 al 31/12/2041 0,011373 0,06701 1,362290 1,250000 1,917000 04/11/2041710.749,64 1,398998 310,164101

Del 01/01/2042 al 30/06/2042 0,003791 0,00828 1,000000 1,161000 1,161000 07/04/204287.873,95 1,161000 315,221918

Del 01/07/2042 al 31/12/2042 0,003791 0,00892 1,750000 1,930000 1,930000 07/07/204294.615,84 1,930000 318,213699

Del 01/01/2043 al 30/06/2043 0,003791 0,01250 2,500000 2,829000 2,829000 07/03/2043132.602,41 2,829000 326,202740

Del 01/07/2043 al 31/12/2043 0,003791 0,00224 0,750000 4,650000 4,650000 07/09/204323.804,30 4,650000 332,252055

Del 01/01/2044 al 30/06/2044 0,003791 0,00024 1,000000 1,917000 1,917000 08/04/20442.584,87 1,917000 339,254795

Del 01/07/2044 al 31/12/2044 0,003791 0,00017 1,250000 3,298000 3,298000 08/10/20441.812,56 3,298000 345,271233

Del 01/01/2046 al 30/06/2046 0,003791 0,00107 1,000000 5,650000 5,650000 14/01/204611.359,95 5,650000 360,493151

Del 01/07/2046 al 31/12/2046 0,026527 0,00330 0,647565 1,915000 4,595000 04/09/204634.970,33 2,731816 368,136878

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 26/07/2024102,8382081,3184192,514150

Media Simple / Arithmetic Average: 40.187,90 19/06/202165,6589060,9839574,168190

Mínimo / Minimum: 37,35 01/01/20160,0328540,0000000,100000

Máximo / Maximum: 17.693.911,06 05/12/2046371,4082199,75000016,900000

100,000001.060.719.553,54

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

26.394

64

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al día 31/12/2015 at 31/12/2015

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

33 ASTURIAS 0,92824245 0,67645 0,919714 0,663000 10,650000 02/08/20247.175.261,61 2,524891 103,066549

PRINCIPADO DE ASTURIAS 0,92820 0,67650 0,919714 0,663000 10,650000 103,066549 02/08/20247.175.261,61 2,524891245

07 BALEARES 7,228921.908 7,88517 1,189836 0,100000 12,000000 07/02/202783.639.511,40 2,138758 133,273050

BALEARES 7,22890 7,88520 1,189836 0,100000 12,000000 133,273050 07/02/202783.639.511,40 2,1387581.908

39 SANTANDER 1,03054272 0,65515 1,239193 0,500000 12,800000 19/07/20246.949.257,07 2,705573 102,610634

CANTABRIA 1,03050 0,65520 1,239193 0,500000 12,800000 102,610634 19/07/20246.949.257,07 2,705573272

28 MADRID 12,631663.334 14,13573 1,248602 0,100000 15,000000 26/05/2025149.940.486,13 2,262068 112,829678

COMUNIDAD DE MADRID 12,63170 14,13570 1,248602 0,100000 15,000000 112,829678 26/05/2025149.940.486,13 2,2620683.334

30 MURCIA 2,48541656 2,94432 1,394524 0,500000 11,000000 25/11/202331.231.016,03 2,330803 94,827513

REGION DE MURCIA 2,48540 2,94430 1,394524 0,500000 11,000000 94,827513 25/11/202331.231.016,03 2,330803656

31 NAVARRA 1,10631292 1,01831 1,387796 0,289000 10,950000 04/09/202410.801.432,37 2,390161 104,148753

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 1,10630 1,01830 1,387796 0,289000 10,950000 104,148753 04/09/202410.801.432,37 2,390161292

26 LA RIOJA 0,51148135 0,47749 1,105936 0,289000 12,000000 01/09/20245.064.835,37 1,771633 104,060748

LAS RIOJA 0,51150 0,47750 1,105936 0,289000 12,000000 104,060748 01/09/20245.064.835,37 1,771633135

51 CEUTA 0,1136630 0,07040 1,222440 0,750000 12,200000 02/01/2024746.775,39 2,671392 96,085381

CEUTA 0,11370 0,07040 1,222440 0,750000 12,200000 96,085381 02/01/2024746.775,39 2,67139230

52 MELILLA 0,0568315 0,12305 1,266414 0,850000 11,000000 13/07/20201.305.193,94 1,772560 54,434014

MELILLA 0,05680 0,12310 1,266414 0,850000 11,000000 54,434014 13/07/20201.305.193,94 1,77256015

35 LAS PALMAS 1,37531363 2,11014 1,776129 0,500000 12,000000 15/06/202222.382.672,70 2,540295 77,497079

38 TENERIFE 1,42835377 2,11103 1,470847 0,554000 12,000000 03/07/202322.392.089,82 2,386021 90,073323

CANARIAS 2,80370 4,22120 1,620600 0,500000 12,000000 83,904166 27/12/202244.774.762,52 2,461699740

06 BADAJOZ 1,42457376 1,21623 1,198118 0,500000 16,900000 01/09/202312.900.819,51 2,445135 92,036759

10 CACERES 0,67061177 0,67712 1,409492 0,647000 9,000000 17/06/20237.182.291,66 2,477919 89,535827

EXTREMADURA 2,09520 1,89340 1,265773 0,500000 16,900000 91,236280 08/08/202320.083.111,17 2,455628553

22 HUESCA 0,82595218 0,73390 1,577094 0,500000 9,260000 02/03/20217.784.635,56 2,370564 62,046577

44 TERUEL 0,2576368 0,31903 1,830249 0,684000 9,750000 24/12/20203.384.005,60 2,806578 59,812322

65

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA PYMES 6, F.T.

al día 31/12/2015 at 31/12/2015

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

50 ZARAGOZA 1,78829472 1,47509 1,487379 0,500000 11,000000 20/01/202315.646.605,54 2,418356 84,682098

ARAGON 2,87190 2,52800 1,543940 0,500000 11,000000 75,941084 29/04/202226.815.246,70 2,439438758

01 ALAVA 0,2993179 0,58899 1,175258 0,289000 9,200000 03/06/20226.247.501,81 1,674066 77,076931

20 GUIPUZCOA 1,06842282 1,73528 1,205072 0,256000 10,900000 24/12/202318.406.439,25 1,775670 95,797893

48 VIZCAYA 1,86785493 2,44093 1,334695 0,256000 10,000000 11/06/202425.891.408,36 2,099152 101,363453

PAIS VASCO 3,23560 4,76520 1,277143 0,256000 10,900000 97,278999 07/02/202450.545.349,42 1,953012854

03 ALICANTE 3,22801852 2,35356 1,111268 0,500000 11,700000 14/06/202524.964.618,93 2,604457 113,456919

12 CASTELLON 0,82595218 1,01799 1,175527 0,500000 9,260000 28/01/202210.798.043,36 3,192914 72,946176

46 VALENCIA 4,482081.183 4,85061 1,264261 0,250000 15,000000 25/02/202551.451.322,17 2,571772 109,865450

COMUNIDAD VALENCIANA 8,53600 8,22220 1,197819 0,250000 15,000000 107,651304 19/12/202487.213.984,46 2,6442342.253

08 BARCELONA 17,030394.495 18,48321 1,502145 0,100000 14,000000 06/07/2024196.055.013,05 2,868538 102,185118

17 GIRONA 3,53489933 2,35863 1,225041 0,399000 14,625000 17/03/202225.018.410,51 3,557884 74,534556

25 LLEIDA 3,55005937 2,80123 1,314914 0,350000 16,550000 01/04/202329.713.186,80 2,786695 87,005741

43 TARRAGONA 3,970601.048 3,53558 1,263781 0,399000 11,250000 11/10/202337.502.542,00 3,324229 93,368561

CATALUNYA 28,08590 27,17870 1,409904 0,100000 16,550000 95,539927 16/12/2023288.289.152,36 3,0093777.413

15 LA CORUÑA 2,36796625 1,89467 1,173274 0,456000 12,350000 16/09/202220.097.088,31 2,805926 80,546693

27 LUGO 0,47738126 0,30201 0,948302 0,456000 11,000000 06/12/20233.203.516,99 2,847849 95,179044

32 ORENSE 0,38266101 0,21272 1,456168 0,450000 9,013000 17/03/20232.256.352,36 2,724001 86,536962

36 PONTEVEDRA 1,95499516 1,33107 1,179707 0,350000 13,800000 29/08/202414.118.958,58 2,607671 103,968267

GALICIA 5,18300 3,74050 1,175866 0,350000 13,800000 91,171127 06/08/202339.675.916,24 2,7289581.368

02 ALBACETE 0,64030169 0,84507 1,260402 0,100000 11,250000 05/07/20238.963.858,67 1,919305 90,127065

13 CIUDAD REAL 0,71607189 2,26775 0,947836 0,450000 12,000000 05/07/203224.054.501,36 1,499217 198,159570

16 CUENCA 0,2197558 0,14798 1,177138 0,750000 10,650000 15/11/20261.569.612,13 2,964412 130,520947

19 GUADALAJARA 0,3599395 0,34637 0,987539 0,500000 13,500000 06/12/20283.674.060,27 2,113900 155,227732

45 TOLEDO 1,15935306 1,09407 1,282270 0,600000 15,000000 27/01/202511.605.035,20 2,412395 108,917341

CASTILLA-LA MANCHA 3,09540 4,70120 1,158646 0,100000 15,000000 132,593866 17/01/202749.867.067,63 2,103628817

66

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al día 31/12/2015 at 31/12/2015

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

04 ALMERIA 0,75775200 0,50901 1,781064 0,543000 9,750000 14/12/20225.399.143,86 3,068123 83,480904

11 CADIZ 1,69736448 1,30372 1,215953 0,600000 14,000000 12/05/202413.828.862,39 2,623709 100,372337

14 CORDOBA 1,82996483 1,46912 1,180531 0,425000 11,650000 27/09/202415.583.205,68 2,214277 104,926945

18 GRANADA 1,70114449 1,03422 1,402191 0,750000 15,500000 16/10/202210.970.183,62 2,816859 81,526832

21 HUELVA 0,90551239 0,94275 1,627023 0,750000 14,250000 15/07/20239.999.960,84 2,729193 90,468604

23 JAEN 2,11412558 1,29396 1,701670 0,663000 14,600000 17/05/202313.725.301,63 2,764292 88,527704

29 MÁLAGA 1,12904298 0,93022 1,415219 0,835000 13,600000 14/12/20249.867.005,36 2,823567 107,480835

41 SEVILLA 3,50080924 2,46965 1,202972 0,100000 15,500000 22/03/202426.196.075,55 2,727513 98,707194

ANDALUCIA 13,63570 9,95270 1,381609 0,100000 15,500000 95,360778 11/12/2023105.569.738,93 2,6895553.599

05 AVILA 0,2879476 0,36125 0,977729 0,658000 9,500000 17/08/20223.831.802,43 2,061432 79,566301

09 BURGOS 0,59483157 0,61532 1,321640 0,500000 14,000000 01/06/20216.526.828,77 2,202832 65,031114

24 LEON 0,97749258 0,86277 1,279204 0,630000 13,600000 30/10/20229.151.555,22 2,304997 81,979906

34 PALENCIA 0,51148135 0,52482 1,257750 0,692000 9,375000 23/09/20215.566.863,84 2,010462 68,789252

37 SALAMANCA 0,49254130 0,52363 1,241883 0,500000 9,500000 02/07/20225.554.229,86 1,842973 78,048425

40 SEGOVIA 0,2614269 0,39353 1,384355 0,750000 11,000000 15/01/20234.174.215,59 1,938927 84,523509

42 SORIA 0,1477639 0,17315 1,184647 0,778000 9,018000 02/04/20211.836.672,00 1,569704 63,076753

47 VALLADOLID 0,77290204 1,07600 1,097361 0,650000 10,650000 18/04/202211.413.333,75 1,648544 75,566676

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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

49 ZAMORA 0,3182584 0,28056 1,290357 0,658000 14,000000 25/08/20212.975.953,34 2,281054 67,829160

CASTILLA Y LEON 4,36460 4,81100 1,230082 0,500000 14,000000 74,866277 27/03/202251.031.454,80 2,0235391.152

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 26/07/2024102,8382081,3184192,514150

Media Simple / Arithmetic Average: 40.187,90 19/06/202165,6589060,9839574,168190

Mínimo / Minimum: 37,35 01/01/20160,0328540,0000000,100000

Máximo / Maximum: 17.693.911,06 05/12/2046371,4082199,75000016,900000

100,000001.060.719.553,54

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

26.394

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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral

GarantíasTypes of Security

1 HIPOTECARIA 37,667659.942 47,15077 1,343712 0,400000 8,934000 11/02/2028500.137.467,20 1,939391 145,406494

HIPOTECARIO 37,66770 47,15080 1,343712 0,400000 8,934000 145,406494 11/02/2028500.137.467,20 1,9393919.942

2 OTRAS GARANTIAS REALES 0,90172238 2,53079 2,361944 0,100000 9,000000 22/07/202526.844.610,90 2,645864 114,719160

3 DEPOSITOS DINERARIOS 2,41722638 3,18129 1,371505 0,100000 12,000000 12/07/202133.744.607,71 2,551520 66,367893

4 GARANTIAS DE TERCEROS 5,641431.489 9,31267 1,336376 0,256000 7,745000 01/05/202298.781.310,89 1,843555 76,002953

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 53,3719814.087 37,82447 1,208182 0,250000 16,900000 24/11/2020401.211.556,84 3,383780 58,839671

PERSONAL 62,33240 52,84920 1,242809 0,100000 16,900000 61,493357 13/02/2021560.582.086,34 3,20143116.452

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 26/07/2024102,8382081,3184192,514150

Media Simple / Arithmetic Average: 40.187,90 19/06/202165,6589060,9839574,168190

Mínimo / Minimum: 37,35 01/01/20160,0328540,0000000,100000

Máximo / Maximum: 17.693.911,06 05/12/2046371,4082199,75000016,900000

100,000001.060.719.553,54

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector

CNAESectors

01-Agricultura, ganadería, caza y servic 10,760022.840 10,75337 1,413242 0,300000 15,500000 12/11/2024114.063.139,06 2,360421 106,436503

02-Silvicultura y explotación forestal. 0,2008053 0,12109 2,041397 1,082000 14,000000 28/08/20201.284.453,90 3,540183 55,945721

03-Pesca y acuicultura. 0,53800142 0,35730 1,202523 0,500000 10,750000 01/02/20253.789.948,83 3,085470 109,101711

05-Extracción de antracita, hulla y lign 0,0568315 0,01443 0,750000 0,915000 0,915000 05/01/2032153.032,43 0,915000 192,164384

07-Extracción de minerales metálicos. 0,007582 0,00750 0,000000 6,284000 6,895000 02/04/201879.601,32 6,645398 27,063749

08-Otras industrias extractivas. 0,0871423 0,05590 1,282901 1,500000 8,871000 23/11/2021592.955,73 2,758756 70,775879

09-Actividades de apoyo a las industrias 0,011373 0,00617 0,000000 5,548000 9,260000 09/07/201865.396,84 6,692183 30,277883

10-Industria de la alimentación. 1,58748419 2,06530 1,561887 0,407000 16,550000 17/08/202221.907.073,80 2,574810 79,544144

11-Fabricación de bebidas. 0,3409990 0,51265 1,557611 0,300000 9,200000 02/12/20205.437.830,73 2,211742 59,085505

12-Industria del tabaco. 0,018945 0,01716 2,011950 1,750000 7,915000 26/03/2023182.070,55 2,613511 86,817946

13-Industria textil. 0,59483157 0,50358 0,895232 0,277000 9,084000 28/04/20235.341.537,97 2,634236 87,902427

14-Confección de prendas de vestir. 0,2614269 0,16010 1,412273 1,039000 12,000000 29/10/20211.698.252,41 3,487759 69,963398

15-Industria del cuero y del calzado. 0,1667044 0,14112 1,076291 0,550000 8,851000 04/01/20261.496.891,88 2,702306 120,168785

16-Industria de la madera y del corcho, 0,77669205 0,56059 1,089775 0,300000 8,953000 06/08/20255.946.288,40 2,451193 115,187873

17-Industria del papel. 0,1477639 0,31118 1,259031 0,500000 8,434000 08/11/20193.300.724,79 2,020965 46,273517

18-Artes gráficas y reproducción de sopo 0,74638197 0,46489 1,148320 0,300000 9,750000 13/09/20234.931.185,94 2,877686 92,447231

20-Industria química. 0,2803774 0,81646 1,578495 0,913000 11,750000 06/12/20188.660.377,03 2,147518 35,215261

21-Fabricación de productos farmacéutico 0,026527 0,26002 0,933024 0,645000 3,250000 23/12/20202.758.126,61 1,042494 59,779661

22-Fabricación de productos de caucho y 0,3068981 0,39458 0,975385 0,549000 9,000000 02/07/20204.185.420,33 2,934744 54,057144

23-Fabricación de otros productos minera 0,2993179 0,29830 1,289751 0,650000 9,160000 06/07/20213.164.090,25 3,167895 66,181249

24-Metalurgia, fabricación de productos 0,50011132 0,57045 1,562910 0,300000 10,625000 14/05/20246.050.898,43 2,464452 100,464069

25-Fabricación de productos metálicos, e 1,07221283 1,09982 1,546768 0,276000 9,500000 24/02/202211.666.022,47 2,778377 73,830732

26-Fabricación de productos informáticos 0,1363936 0,17432 1,026150 0,300000 9,000000 14/11/20201.849.033,97 1,727871 58,506395

27-Fabricación de material y equipo eléc 0,0871423 0,05715 1,314849 0,550000 9,000000 30/11/2019606.198,85 2,696746 47,004685

28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 0,2955278 0,31512 1,374996 0,300000 11,500000 22/03/20213.342.555,42 2,633400 62,697314

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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector

CNAESectors

29-FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, FA 0,0530414 0,06258 1,559582 0,550000 8,950000 31/08/2018663.792,06 2,062756 32,018514

30-Fabricación de otro material de trans 0,018945 0,02312 2,996579 2,056000 6,892000 17/09/2019245.185,56 3,867050 44,568245

31-Fabricación de muebles. 0,3750999 0,31781 1,703430 0,506000 11,000000 17/04/20223.371.035,36 2,811416 75,564259

32-Otras industrias manufactureras. 0,2538567 0,16002 1,605203 1,238000 9,250000 05/04/20201.697.351,21 3,745273 51,171377

33-Reparación e instalación de maquinari 0,3068981 0,17890 1,429648 0,550000 9,250000 01/03/20211.897.641,11 3,780053 62,025410

35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 1,49276394 3,97813 1,164343 0,399000 9,500000 12/05/202242.196.751,62 1,810779 76,367973

36-Captación, depuración y distribución 0,0757720 0,86803 1,563150 0,832000 8,819000 10/12/20219.207.389,29 3,410532 71,338307

37-Recogida y tratamiento de aguas resid 0,034109 0,02458 0,828482 0,963000 8,950000 03/04/2029260.685,26 2,916034 159,102631

38-Recogida, tratamiento y eliminación d 0,1553441 0,44985 1,765695 0,700000 8,100000 20/06/20204.771.654,85 2,583993 53,671409

39-Actividades de descontaminación y otr 0,026527 0,01537 1,107299 1,548000 9,160000 02/04/2024163.073,39 2,787179 99,060340

41-Construcción de edificios. 2,03455537 1,64594 1,107889 0,100000 15,000000 10/09/202517.458.766,64 2,640757 116,339529

42-Ingeniería civil. 0,1591342 0,24831 1,112107 0,100000 9,750000 06/12/20202.633.841,73 2,307225 59,210578

43-Actividades de construcción especiali 5,186781.369 3,39614 1,257262 0,298000 13,500000 16/12/202436.023.501,70 2,884131 107,561019

45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 2,64075697 2,51742 1,270182 0,299000 13,600000 02/01/202426.702.788,16 2,596874 96,084174

46-Comercio al por mayor e intermediario 5,539141.462 5,45708 1,339859 0,256000 14,250000 03/01/202357.884.363,77 2,728579 84,119269

47-Comercio al por menor, excepto de veh 18,223844.810 13,69432 1,224787 0,100000 15,000000 07/10/2025145.258.290,30 2,626548 117,239765

49-Transporte terrestre y por tubería. 6,528001.723 6,36102 1,740211 0,288000 13,600000 26/02/202667.472.557,99 2,834531 121,918982

50-Transporte marítimo y por vías navega 0,1174531 0,54337 1,048618 1,050000 12,600000 15/09/20195.763.662,10 1,431898 44,505888

52-Almacenamiento y actividades anexas a 0,51148135 0,63090 0,991793 0,100000 13,000000 17/04/20216.692.082,97 3,798027 63,559911

53-Actividades postales y de correos. 0,0871423 0,02746 0,116393 2,000000 8,589000 18/12/2019291.300,84 5,481941 47,572969

55-Servicios de alojamiento. 1,82617482 5,00035 1,373895 0,300000 10,000000 29/03/202453.039.736,53 1,963023 98,925729

56-Servicios de comidas y bebidas. 10,456922.760 7,89136 1,207204 0,289000 15,000000 22/09/202583.705.200,19 2,692481 116,747831

58-Edición. 0,2197558 0,16428 1,553932 0,500000 9,000000 16/03/20221.742.544,18 3,174943 74,500640

59-Actividades cinematográficas, de víde 0,2349062 0,13546 1,272508 1,180000 10,000000 17/04/20251.436.831,18 3,312050 111,569580

60-Actividades de programación y emisión 0,1553441 1,07164 1,852346 0,448000 10,600000 21/01/202511.367.095,61 2,088855 108,729445

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al día 31/12/2015 at 31/12/2015

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector

CNAESectors

61-Telecomunicaciones. 0,1818648 0,08655 1,055715 0,955000 11,000000 08/03/2023918.040,49 4,366141 86,209985

62-Programación, consultoría y otras act 0,73502194 0,44276 1,458641 0,250000 11,000000 29/10/20234.696.424,50 3,468053 93,953274

63-Servicios de información. 1,33743353 1,59115 0,922166 0,300000 9,500000 01/03/202516.877.647,29 1,514321 110,006911

64-Servicios financieros, excepto seguro 0,015154 0,15519 0,115598 1,250000 3,600000 22/04/20201.646.109,97 3,471435 51,723679

65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi 0,0416811 0,01245 2,124182 4,000000 11,700000 02/01/2018132.035,67 7,108585 24,084806

66-Actividades auxiliares a los servicio 0,0719919 0,02622 1,363507 1,750000 12,000000 11/12/2023278.083,48 5,933620 95,367420

68-Actividades inmobiliarias. 1,98909525 5,05379 1,388432 0,100000 9,167000 17/02/202553.606.560,20 1,904910 109,633738

69-Actividades jurídicas y de contabilid 2,73926723 2,27800 1,157447 0,418000 14,000000 14/06/202624.163.153,70 2,362511 125,469158

70-Actividades de las sedes centrales, a 0,52663139 0,40699 1,275391 0,300000 11,100000 13/03/20234.317.008,50 3,165165 86,386398

71-Servicios técnicos de arquitectura e 1,18966314 1,11552 1,462718 0,100000 14,000000 24/05/202311.832.521,97 2,804268 88,762011

72-Investigación y desarrollo. 0,0492513 0,03831 1,166871 0,600000 8,574000 20/09/2023406.347,61 2,921833 92,661379

73-Publicidad y estudios de mercado. 0,50011132 0,36139 1,431237 0,100000 10,000000 18/06/20213.833.332,79 2,894353 65,588185

74-Otras actividades profesionales, cien 1,23134325 0,86109 1,341383 0,500000 12,000000 06/05/20259.133.767,63 3,056598 112,182200

75-Actividades veterinarias. 0,3409990 0,27891 1,044771 0,506000 9,300000 03/06/20262.958.492,05 2,899689 125,091940

77-Actividades de alquiler. 0,1818648 0,12645 1,253041 0,100000 9,089000 06/09/20201.341.253,37 3,036975 56,214630

78-Actividades relacionadas con el emple 0,1174531 0,15693 1,196947 0,300000 10,300000 17/03/20241.664.621,61 1,557426 98,536373

79-Actividades de agencias de viajes, op 0,42434112 0,18559 1,021175 0,500000 13,000000 26/10/20251.968.615,19 2,674044 117,863242

80-Actividades de seguridad e investigac 0,1060828 0,28875 1,859342 0,300000 11,000000 21/03/20243.062.812,02 2,257653 98,690149

81-Servicios a edificios y actividades d 0,54937145 0,33055 1,474887 0,685000 16,900000 14/11/20213.506.185,70 4,065824 70,504615

82-Actividades administrativas de oficin 0,70092185 0,47669 1,438127 0,750000 14,000000 05/12/20205.056.344,09 3,464556 59,178376

84-Administración Pública y defensa, Seg 0,030318 0,02603 0,889503 0,600000 8,361000 05/04/2021276.142,16 1,891862 63,150861

85-Educación. 1,56475413 1,33506 1,262484 0,680000 12,900000 28/09/202414.161.217,09 2,816269 104,945157

86-Actividades sanitarias. 3,23558854 4,18680 1,048670 0,100000 11,125000 07/03/202644.410.223,80 2,070385 122,190690

87-Asistencia en establecimientos reside 0,1818648 0,73288 0,923255 0,750000 9,000000 15/03/20257.773.846,86 1,277587 110,469160

88-Actividades de servicios sociales sin 0,1704945 0,22553 1,417250 0,666000 10,100000 22/02/20232.392.245,84 3,557849 85,764904

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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector

CNAESectors

90-Actividadse de creación, artísticas y 0,3561494 0,21040 0,978717 0,930000 12,000000 30/07/20272.231.788,67 3,526999 138,962888

91-Actividades de bibliotecas, archivos, 0,0416811 0,01863 1,446744 1,005000 14,000000 17/08/2019197.615,98 2,924715 43,561298

92-Actividades de juegos de azar y apues 0,3258386 0,32732 1,541776 0,590000 10,300000 16/04/20243.471.944,00 3,756410 99,546125

93-Actividades deportivas, recreativas y 1,21240320 1,37554 1,494146 0,289000 12,200000 01/09/202414.590.657,22 2,677837 104,056969

94-Actividades asociativas. 0,1098729 0,09214 1,638528 1,135000 8,638000 12/04/2021977.360,58 4,201847 63,381285

95-Reparación de ordenadores, efectos pe 0,2841675 0,13552 1,612452 0,689000 12,000000 13/11/20241.437.503,91 3,150450 106,456417

96-Otros servicios personales. 3,35303885 2,08742 1,160676 0,300000 15,000000 14/11/202522.141.630,06 2,843470 118,486109

97-Actividades de los hogares como emple 0,022736 0,01262 1,247351 1,238000 5,748000 03/06/2023133.864,78 1,786665 89,094211

99-Actividades de organizaciones y organ 0,0606216 0,05882 1,202329 0,850000 9,711000 29/12/2023623.923,22 1,691464 95,943703

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 26/07/2024102,8382081,3184192,514150

Media Simple / Arithmetic Average: 40.187,90 19/06/202165,6589060,9839574,168190

Mínimo / Minimum: 37,35 01/01/20160,0328540,0000000,100000

Máximo / Maximum: 17.693.911,06 05/12/2046371,4082199,75000016,900000

100,000001.060.719.553,54

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

26.394

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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency

Periodo FacturaciónPayment Frequency %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

MENSUAL 91,8087424.232 80,47059 1,291801 0,250000 16,900000 10/11/2024853.567.232,52 2,644409 106,374050

TRIMESTRAL 2,76578730 10,48055 1,477751 0,100000 11,600000 24/02/2022111.169.216,43 1,928811 73,852728

SEMESTRAL 1,77313468 3,66646 1,525152 0,425000 10,650000 24/07/202238.890.841,36 2,163174 78,783579

ANUAL 3,65235964 5,38241 1,265300 0,553000 15,500000 04/05/202657.092.263,23 1,945571 124,109621

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 26/07/2024102,8382081,3184192,514150

Media Simple / Arithmetic Average: 40.187,90 19/06/202165,6589060,9839574,168190

Mínimo / Minimum: 37,35 01/01/20160,0328540,0000000,100000

Máximo / Maximum: 17.693.911,06 05/12/2046371,4082199,75000016,900000

100,000001.060.719.553,54

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking

000.00 004.99 12,495263.298 3,19679 1,198601 0,400000 8,559000 23/01/202533.909.010,58 2,239310 108,782891 2,876441

005.00 009.99 5,376221.419 5,47844 1,363412 0,400000 8,934000 17/09/202458.110.878,62 2,030132 104,600300 7,443227

010.00 014.99 4,493451.186 5,78166 1,466544 0,400000 7,661000 27/01/202661.327.240,43 2,189568 120,925502 12,572378

015.00 019.99 3,47427917 6,19384 1,343049 0,400000 7,401000 28/02/202765.699.281,78 1,875973 133,947299 17,131127

020.00 024.99 2,83398748 4,96225 1,465750 0,400000 7,599000 21/05/202752.635.531,08 1,988076 136,650912 22,426834

025.00 029.99 2,15958570 4,49797 1,446744 0,400000 6,777000 08/02/202847.710.811,53 2,002596 145,301894 27,513187

030.00 034.99 1,90952504 4,05687 1,318727 0,550000 6,918000 09/06/202843.031.988,95 1,949438 149,317690 32,365191

035.00 039.99 1,53823406 4,06501 1,264699 0,550000 7,417000 23/11/202943.118.361,77 1,754150 166,786731 37,461683

040.00 044.99 1,01159267 2,43279 1,240751 0,600000 4,972000 04/12/203025.805.123,01 1,718025 179,138504 42,137368

045.00 049.99 0,79942211 1,89847 1,330406 0,404000 5,711000 11/07/203120.137.471,93 1,730278 186,333702 47,330856

050.00 054.99 0,64787171 1,67012 1,194039 0,663000 6,631000 15/01/203217.715.238,01 1,726816 192,494105 52,345051

055.00 059.99 0,57968153 1,62369 1,232835 0,663000 4,432000 03/11/203417.222.750,11 1,607481 226,123475 57,389289

060.00 064.99 0,2235459 0,72701 1,181541 0,661000 4,595000 03/10/20357.711.562,96 1,594072 237,076324 62,429869

065.00 069.99 0,1174531 0,53910 1,055477 0,761000 4,400000 15/08/20365.718.338,71 1,491553 247,505756 66,350051

070.00 074.99 0,003791 0,00869 0,250000 3,586000 3,586000 06/08/203692.167,84 3,586000 247,200000 70,712039

75

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA PYMES 6, F.T.

al día 31/12/2015 at 31/12/2015

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking

080.00 084.99 0,003791 0,01807 0,900000 1,080000 1,080000 06/07/2038191.709,89 1,080000 270,180822 80,841233

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 25,52659026/07/2024102,8382081,3184192,514150

Media Simple / Arithmetic Average: 15,68524440.187,90 19/06/202165,6589060,9839574,168190

Mínimo / Minimum: 0,00000037,35 01/01/20160,0328540,0000000,100000

Máximo / Maximum: 80,84123317.693.911,06 05/12/2046371,4082199,75000016,900000

100,00000500.137.467,20

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

9.942

76

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA PYMES 6, F.T.

al día 31/12/2015 at 31/12/2015

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

DeudorObligor

Principal PendienteOutstanding Principal %

17.693.911,06 1,671

8.767.911,24 0,832

6.820.775,95 0,643

6.647.615,78 0,634

4.999.528,68 0,475

4.571.184,33 0,436

4.144.861,71 0,397

4.013.770,55 0,388

3.944.110,11 0,379

3.651.149,62 0,3410

3.358.333,38 0,3211

3.052.458,99 0,2912

2.735.199,76 0,2613

2.572.236,59 0,2414

2.532.714,03 0,2415

2.526.172,86 0,2416

2.496.874,32 0,2417

2.417.750,00 0,2318

2.341.289,32 0,2219

2.140.304,50 0,2020

Total: 91.428.152,78 8,63

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 1.060.719.553,54

77

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA PYMES 6, F.T.

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS

78

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Loan RepaymentsCartera de PréstamosMovimiento Mensual

Amortizaciones / RepaymentsOrdinarias (1)

OrdinaryAnticipaciones (2)

Prepayment

Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Num. Op.NumberFecha / Date

270221.119.358.082,46 100,0000Saldo Anterior / Previous Balance3.381.703,23 5.548.347,44 268991.110.428.031,79 99,202231/10/2015

18.383.611,65 4.174.005,73 266801.087.870.414,41 97,187030/11/201518.175.353,07 8.975.507,80 263941.060.719.553,54 94,761431/12/2015

18.697.860,9739.940.667,95

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are

included in the ordinary amount.

79

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Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

FechaDate

Principal Pendiente (1)Outstanding Principal

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)

Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)

% TAE (4)% APR (4)

Datos del MesMonthly

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 3 MesesQuarterly

Datos de 6 MesesSemi Annually

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 12 MesesAnnual

% TMC% CMR

% TAE% APR

31/10/2015 1.110.428.031,8 99,20222 5.548.347,4 0,49966 5,83384

30/11/2015 1.087.870.414,4 97,18699 4.174.005,7 0,37589 4,41860

31/12/2015 1.060.719.553,5 94,76141 8.975.507,8 0,82505 9,46350 0,56705 6,59632

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.

80

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Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Arrears

InteresesInterests

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

0,00 0,00 0,00Saldo anterior / Previous Balance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115.935,09 11.449,31 127.384,4031/10/2015 496.746,35 78.654,79 575.401,14 261.106,07 32.319,29 293.425,36

317.376,75 45.306,62 362.683,3730/11/2015 144.454,62 18.591,30 163.045,92 434.028,20 59.034,61 493.062,81

161.937,34 23.101,48 185.038,8231/12/2015 297.910,72 39.230,18 337.140,90 298.054,82 42.905,91 340.960,73

595.249,18 79.857,41 675.106,59 939.111,69 136.476,27 1.075.587,96

Note: The term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.

81

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Movimiento Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Fecha / DatePrincipalPrincipal

InteresesInterests

Incorporaciones / Incoming Delinquencies

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

Recuperaciones / Recoveries

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO/ BALANCE Provisiones / Provisions

ImporteAmount

TotalTotal

Saldo anterior /

Previous Balance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/10/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.197,66

30/11/2015 3.349,21 394,52 3.743,73 0,00 0,00 0,00 3.349,21 394,52 3.743,73 22.603,22

31/12/2015 24.335,10 2.993,14 27.328,24 359,46 22,14 381,60 27.324,85 3.365,52 30.690,37 61.017,99

27.684,31 3.387,66 31.071,97 359,46 22,14 381,60

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más noventa días hasta su entrada a fallidos.

Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.

82

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA PYMES 6, F.T.

Valor VentaSale Proceed

Valor Adjudicación (1)Repossession Value

Movimiento Mensual FallidosMonthly Defaults Report

Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS/ BALANCE PROPERTIES

Rendim. Susp.Defaulted Returns

Incorporaciones / Incoming Defaults

Activos Susp.Defaulted Ass.

Rendim. Susp.Defaulted Returns

Activos Susp.Defaulted Ass.Fecha / Date

Activos Susp. Defaulted Ass.

Rendim. Susp.Defaulted Returns

Total Total

Deuda TotalTotal Debt

Resultado (2) Outcome

Saldo anterior

Previous Balance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0031/10/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0030/11/2015 211.645,50 0,00 0,00 0,00 211.645,50 0,00 211.645,50 0,00 0,00 0,00

0,0031/12/2015 4.318,84 6,50 -211.645,50 0,00 4.318,84 6,50 4.325,34 0,00 0,00 0,00

215.964,34 6,50 -211.645,50 0,00

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles Adjudicados.

Cumulative amount of repossessed properties.

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio (+) / Pérdida (-) de las ventas)

Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit (+) / Loss (-) on sale)

83

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA PYMES 6, F.T.

Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging. First Overdue Instalment

Impagados al / Loans in Arrears at 31/12/2015

Antigüedad DeudaAging

Nº de ActivosNumber

PrincipalPrincipal

Intereses ordinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Principal pendiente no vencido

Principal Not DueDeuda TotalTotal Debt

Valor GarantíaAppraisal Value

%Deuda / v.Tasación%Debt / Appraisal

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

20.267,29HASTA 1 MES / Up to 1 month 1.574.875,19 1.595.142,48 14.019.034,05 11,3784144 17.271,94 2.995,35

28.735,46DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 1.768.678,30 1.797.413,76 14.228.293,32 12,6326728 19.929,17 8.806,29

0,00DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

5.199,46DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 242.819,31 248.018,77 1.789.310,28 13,861147 3.964,39 1.235,07

0,00DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 174.782,36 174.782,36 6.131.721,50 2,8504615 0,00 0,00

0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

Totales/Totals 94 41.165,50 13.036,71 54.202,21 3.761.155,16 3.815.357,37 36.168.359,15 10,54888

Importe Impagado / Overdue AmountPrincipal pendiente

no vencidoPrincipal Not Due

Deuda TotalTotal Debt

PrincipalPrincipal

Intereses OrdinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Nº de ActivosNumber

Antigüedad DeudaAging

Total Impagados / Total Delinquency

4.058.154,13HASTA 1 MES / Up to 1 month 142.574,04 15.699,63258 158.273,67 3.899.880,46

3.406.864,07DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 113.804,03 22.316,51106 136.120,54 3.270.743,53

133.707,31DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 14.351,90 1.524,2511 15.876,15 117.831,16

411.619,13DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 27.324,85 3.365,5229 30.690,37 380.928,76

269.861,48DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 0,00 0,0024 0,00 269.861,48

0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

Totales/Totals 298.054,82 42.905,91 340.960,73 7.939.245,39 8.280.206,12428

Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending

84

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA PYMES 6, F.T.

INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS

85

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA PYMES 6, F.T.

% Sobre Emisión%

Principal PendienteOutstanding Principal

ABonos de Titulización Serie

ES0305096002

9184Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series A Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding Principal

22/10/2015 918.400.000,00100.000,00

86

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA PYMES 6, F.T.

% Sobre Emisión%

Principal PendienteOutstanding Principal

BBonos de Titulización Serie

ES0305096010

2016Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series B Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding Principal

22/10/2015 201.600.000,00100.000,00

87

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA PYMES 6, F.T.

31/12/2015Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesTASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.57 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 6.60 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09 21.53

BONOS SERIE A / SERIES A BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 2.82 2.10 1.95 1.78 1.64 1.52 1.42 1.34

Amortización Final / Final maturity 25/10/2021 27/04/2020 27/01/2020 25/07/2019 25/04/2019 25/01/2019 25/01/2019 25/10/2018Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 2.82 2.10 1.95 1.78 1.64 1.52 1.42 1.34Amortización Final / Final maturity 25/10/2021 27/04/2020 27/01/2020 25/07/2019 25/04/2019 25/01/2019 25/01/2019 25/10/2018

BONOS SERIE B / SERIES B BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 7.33 5.40 5.04 4.64 4.30 4.02 3.79 3.58

Amortización Final / Final maturity 25/04/2024 25/10/2021 26/07/2021 25/01/2021 26/10/2020 27/04/2020 27/01/2020 25/10/2019Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 7.03 5.30 4.88 4.55 4.15 3.89 3.66 3.53Amortización Final / Final maturity 25/01/2023 26/04/2021 26/10/2020 27/07/2020 27/01/2020 25/10/2019 25/07/2019 25/07/2019

(2) CPR : Constant Prepayment Rate.

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the

(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 0,0639%, Tasa Recuperación Morosidad - 9,9579%, Tasa Fallidos - 0,0004%, Tasa Recuperación Fallidos - 100,0000%. / Other used information source:

outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.

Delinquency Rate - 0,0639%, Delinquency Recoveries Rate - 9,9579%, Default Rate - 0,0004% and Default Recoveries Rate - 100,0000%.

88

FIRMA POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

DILIGENCIA: Tras la formulación por el Consejo de Administración de GestiCaixa, Sociedad Gestora de Fondos de

Titulización, S.A., en sesión de 30 de marzo de 2016, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 que comprenden

el balance al 31 de diciembre de 2015, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo, el estado

de ingresos y gastos reconocidos, la memoria y el informe de gestión del ejercicio terminado a dicha fecha de

FONCAIXA PYMES 6, Fondo de Titulización de Activos, contenidas en las 88 hojas de papel timbrado referenciadas

con la numeración OM3816991 a OM3817078, ambas inclusive, más esta hoja número OM3817079, el

Presidente y los Consejeros que constituían el Consejo de Administración de la citada Sociedad, en la fecha citada

han firmado el presente documento en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 253.2 de la Ley de Sociedades

de Capital, siendo autógrafas de los mismos las firmas manuscritas que preceden.

D. Alex Valencia Baeza

Presidente Consejo

Dª. Mª Carmen Gimeno Olmos

Consejera

D. Antonio López López

Consejero

D. Juan Cebrián Torallas

Consejero

D. Xavier Jaumandreu Patxot

Consejero

D. Jesús Moreira Goicoechea

Consejero