STRGOB2 INSTRUMENTO CALIFICACION VALOR MERCADO % …€¦ · instrumento calificacion valor mercado % titulos recibidos en reporto 3,117,096 2.562% m bonos 101223 mxaaa 3,117,096

INSTRUMENTO CALIFICACION VALOR MERCADO %

TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 41,864,569 59.811%IP BPAS 110901 mxAAA 9,510,326 13.587%M BONOS 101223 mxAAA 16,050,741 22.931%M BONOS 151217 mxAAA 6,793,131 9.705%M BONOS 181213 mxAAA 9,510,372 13.587%

BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 7,760,307 11.087%IT BPAT 100506 mxAAA 7,760,307 11.087%

BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D 20,370,264 29.102%LD BONDESD 100610 mxAAA 10,030,918 14.331%LD BONDESD 130725 mxAAA 9,940,362 14.202%LD BONDESD 101007 mxAAA 398,984 0.570%

TOTAL CARTERA 69,995,140 100.000%VALOR DEL ACTIVO NETO 70,052,455VAR ESTABLECIDO 0.200%VAR OBSERVADO (Promedio) 0.003%Cartera al 12/02/2009FONDO SANTANDER DE DEUDA PREVISION SOCIAL CUATRO, S.A. DE C.V.SOC. DE INV. DE DEUDA PARA PERSONAS MORALES

El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel deconfianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 dia. VAR en proceso de autorización.

Clasificacion: GUBERNAMENTAL

Calificación Escala homegenea AAA/4S&PStandard & Poor's (S&P)Calidad crediticiaRiesgo Mercado

STRGOB2


TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 30,286,097 4.733%95 PMXCB 05-2 mxAAA 30,286,097 4.733%

CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 50,485,372 7.890%91 NRF 07 mxAAA 23,569,352 3.683%91 VARIOS 26,916,020 4.206%

CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL 22,322,191 3.489%93 VARIOS 22,322,191 3.489%

CEDES 120,981,736 18.907%F SHF U08001 mxA-1+ 78,602,484 12.284%F SHF 08003 mxA-1+ 40,081,033 6.264%F SHF U08003 mxA-1+ 2,298,219 0.359%

BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 2,608,046 0.408%IT BPAT 100325 mxAAA 2,608,046 0.408%

TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 22,706,819 3.549%JI CABEI 3-07 mxAAA 21,829,516 3.412%JI CAF 07 mxAAA 877,304 0.137%

INVERSION EN DOLARES 31,503 0.005%CHD BSANT 0331755 31,503 0.005%

TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 45,624,439 7.130%D8 SANTAN 2-07 AA- 45,624,439 7.130%

NOTAS ESTRUCTURADAS 137,367,671 21.468%D7 ABNAMRO 090611 AA- 97,262,761 15.200%D7 BARCLAY 090530 AA 40,104,910 6.268%

VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 207,457,580 32.422%95 CFECB 03 mxAAA 63,672,171 9.951%95 CFECB 05 mxAAA 38,011,136 5.940%95 CFECB 06-2 mxAAA 37,318,562 5.832%95 CFEHCB 07 mxAAA 13,482,626 2.107%95 CFEHCB 07-3 AAA(mex) 24,894,096 3.890%95 PMXCB 05-2 mxAAA 20,075,465 3.137%95 PMXCB 05-3 mxAAA 10,003,525 1.563%

TOTAL CARTERA 639,871,454 100.000%VALOR DEL ACTIVO NETO 639,002,010VAR ESTABLECIDO 1.060%VAR OBSERVADO (Promedio) 0.525%Cartera al 12/02/2009FONDO SANTANDER RV PATRIMONIAL DOS, S.A. DE C.V.SOC. DE INV. DE RENTA VARIABLE PARA PERSONAS MORALES

El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel deconfianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 28 dias. VAR en proceso de autorización.

Clasificacion: PREPONDERANTEMENTE EN DEUDA

Calificación Escala homegenea NAStandard & Poor's (S&P)Calidad crediticiaRiesgo Mercado

SANTANM


TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 3,117,096 2.562%M BONOS 101223 mxAAA 3,117,096 2.562%

CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 5,310,090 4.364%BI CETES 090219 mxAAA 2,774,932 2.280%BI CETES 090507 mxAAA 2,535,158 2.083%

BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 28 dias (BPAS) 73,458,896 60.368%IP BPAS 090604 mxAAA 3,171,921 2.607%IP BPAS 090716 mxAAA 8,654,043 7.112%IP BPAS 090903 mxAAA 6,974,887 5.732%IP BPAS 091015 mxAAA 8,785,465 7.220%IP BPAS 100114 mxAAA 36,619,251 30.093%IP BPAS 100415 mxAAA 4,957,020 4.074%IP VARIOS 4,296,309 3.531%

BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 11,159,282 9.171%IT BPAT 090326 mxAAA 3,763,541 3.093%IT BPAT 091105 mxAAA 2,557,340 2.102%IT BPAT 091224 mxAAA 3,104,187 2.551%IT VARIOS 1,734,215 1.425%

BOND182 4,437,170 3.646%LS BOND182 090423 mxAAA 4,437,170 3.646%

BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D 24,202,568 19.890%LD BONDESD 091015 mxAAA 2,649,362 2.177%LD BONDESD 091210 mxAAA 3,540,127 2.909%LD BONDESD 100211 mxAAA 3,995,923 3.284%LD BONDESD 100408 mxAAA 2,752,475 2.262%LD BONDESD 100805 mxAAA 8,124,377 6.677%LD BONDESD 101202 mxAAA 3,140,305 2.581%

TOTAL CARTERA 121,685,101 100.000%VALOR DEL ACTIVO NETO 122,274,443VAR ESTABLECIDO 0.030%VAR OBSERVADO (Promedio) 0.004%Cartera al 12/02/2009FONDO SANTANDER DE DEUDA GUBERNAMENTAL, S.A. DE C.V. SOC. DE INV. DE DEUDA PARA PERSONAS MORALES


Clasificacion: GUBERNAMENTAL


SANTANG


PRLV 1,496,813 98.133%I NAFIN 09065 F1+(mex) 1,496,813 98.133%


TOTAL CARTERA 1,525,286 100.000%VALOR DEL ACTIVO NETO 1,603,867VAR ESTABLECIDO 25.000%VAR OBSERVADO (Promedio) 0.141%Cartera al 12/02/2009FONDO SANTANDER S15, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel deconfianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 28 dias. VAR en proceso de autorización.

Clasificacion: AGRESIVO DEUDA


SANTAN5


CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 1,104,072 4.636%91 TOYOTA 07 mxAAA 1,104,072 4.636%

PRLV 7,784,789 32.686%I NAFIN 09065 F1+(mex) 7,784,789 32.686%


TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 13,217,607 55.497%D8 AIG 1-07 A 1,629,161 6.840%D8 CALYON 1-06 AA- 6,078,337 25.521%D8 JPM 1-07 Aa3 2,237,521 9.395%D8 MS 2-06 A 1,991,874 8.363%D8 SANTAN 1-07 AA 977,561 4.104%D8 BMW 1-07 A2 303,154 1.273%

CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS 1,669,730 7.011%97 HSBCCB 07 mxAAA 1,669,730 7.011%

TOTAL CARTERA 23,816,922 100.000%VALOR DEL ACTIVO NETO 23,863,166VAR ESTABLECIDO 0.065%VAR OBSERVADO (Promedio) 0.741%Cartera al 12/02/2009FONDO SANTANDER S14, S.A. DE C.V.SOC. DE INV. DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS

El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel deconfianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 dia.

Clasificacion: CORTO PLAZO ESPECIALIZADO VALORES BANCARIOS


SANTAN4


CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 7,634,944 10.208%91 GISSA 04-3 C(mex) 1,770,878 2.368%91 HSCCB 04 AAA(mex) 4,759,994 6.364%91 TOYOTA 07 mxAAA 1,104,072 1.476%

CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 7,478,239 9.998%BI CETES 090702 mxAAA 3,929,696 5.254%BI CETES 091119 mxAAA 3,548,543 4.744%

PRLV 34,400,914 45.993%I NAFIN 09065 F1+(mex) 34,400,914 45.993%

BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 28 dias (BPAS) 3,695,603 4.941%IP BPAS 090416 mxAAA 3,695,603 4.941%


TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 17,395,273 23.257%D8 AIG 1-07 A 4,005,022 5.355%D8 BMW 1-07 A2 2,122,078 2.837%D8 CALYON 1-06 AA- 5,065,281 6.772%D8 JPM 1-07 Aa3 2,237,521 2.992%D8 MS 2-06 A 2,987,810 3.995%D8 SANTAN 1-07 AA 977,561 1.307%

VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 3,199,921 4.278%95 PMXCB 03-3 AAA(mex) 2,163,999 2.893%95 CFEHCB 07-3 AAA(mex) 1,035,922 1.385%

CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS 943,760 1.262%97 HSBCCB 07 mxAAA 943,760 1.262%

TOTAL CARTERA 74,795,503 100.000%VALOR DEL ACTIVO NETO 74,773,461VAR ESTABLECIDO 0.650%VAR OBSERVADO (Promedio) 0.772%Cartera al 12/02/2009FONDO SANTANDER S13, S.A. DE C.V. SOC. DE INV. DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS

El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel deconfianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 7 dias.

Clasificacion: MEDIANO PLAZO


SANTAN3



CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 18,671,010 22.300%91 CEMEX 06 mxAA- 4,184,418 4.998%91 CREYCB 07 mxAAA 4,692,304 5.604%91 GISSA 04-3 C(mex) 1,770,878 2.115%91 HSCCB 04 AAA(mex) 5,711,993 6.822%91 VARIOS 2,311,417 2.761%

CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL 651,645 0.778%93 CASITA 00708 mxA-2 651,645 0.778%

PRLV 3,903,880 4.663%I BACMEXT 09125 F1+(mex) 2,391,270 2.856%I BACMEXT 09121 F1+(mex) 1,512,610 1.807%

TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 5,209,799 6.222%JI CABEI 3-07 mxAAA 5,209,799 6.222%



NOTAS ESTRUCTURADAS 6,875,127 8.212%D7 BARCLAY 090530 AA 6,875,127 8.212%

VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 30,925,330 36.937%95 CFECB 05 mxAAA 16,121,878 19.256%95 CFECB 06-2 mxAAA 14,803,453 17.681%

TOTAL CARTERA 83,725,249 100.000%VALOR DEL ACTIVO NETO 83,681,487VAR ESTABLECIDO 0.200%VAR OBSERVADO (Promedio) 0.133%Cartera al 12/02/2009FONDO SANTANDER S12, S.A. DE C.V.SOC. DE INV. DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS




SANTAN2



CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 6,239,257 2.556%91 VARIOS 6,239,257 2.556%

CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL 1,009,288 0.413%93 PATRIMO 00209 mxA-2 1,009,288 0.413%

CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 17,344,991 7.105%BI CETES 090730 mxAAA 12,365,831 5.066%BI VARIOS 4,979,160 2.040%

CEDES 31,556,866 12.927%F SHF U08001 mxA-1+ 21,406,946 8.769%F SHF 08003 mxA-1+ 10,149,920 4.158%

PRLV 2,300,000 0.942%I INGBANK 09065 mxA-1+ 2,300,000 0.942%

BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 28 dias (BPAS) 85,650,552 35.087%IP BPAS 090604 mxAAA 15,013,485 6.150%IP BPAS 090716 mxAAA 22,826,611 9.351%IP BPAS 091015 mxAAA 13,097,625 5.365%IP BPAS 100304 mxAAA 5,960,540 2.442%IP BPAS 100715 mxAAA 16,296,543 6.676%IP VARIOS 12,455,748 5.102%

BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERES Y PROTECCION CONTRA LA INFLACION 6,206,106 2.542%IS VARIOS 6,206,106 2.542%

BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 33,079,296 13.551%IT BPAT 090326 mxAAA 18,217,020 7.463%IT BPAT 090430 mxAAA 5,246,142 2.149%IT BPAT 100923 mxAAA 5,468,620 2.240%IT VARIOS 4,147,515 1.699%

TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 1,999,142 0.819%JI CABEI 3-07 mxAAA 1,999,142 0.819%



NOTAS ESTRUCTURADAS 19,922,002 8.161%D7 ABNAMRO 090611 AA- 11,442,678 4.687%D7 BARCLAY 090530 AA 8,479,324 3.474%

VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 27,131,243 11.114%95 CFECB 05 mxAAA 9,716,506 3.980%95 CFECB 06-2 mxAAA 8,202,620 3.360%95 VARIOS 9,212,118 3.774%

BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D 6,898,733 2.826%LD VARIOS 6,898,733 2.826%

TOTAL CARTERA 244,111,773 100.000%VALOR DEL ACTIVO NETO 250,819,658VAR ESTABLECIDO 0.060%VAR OBSERVADO (Promedio) 0.022%Cartera al 12/02/2009FONDO SANTANDER S11, S.A. DE C.V. SOC. DE INV. DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS




SANTAN1

Documents

STRGOB2 INSTRUMENTO CALIFICACION VALOR MERCADO % …€¦ · instrumento calificacion valor mercado % titulos recibidos en reporto 3,117,096 2.562% m bonos 101223 mxaaa 3,117,096