Trabajo de Econometria-leo

7/23/2019 Trabajo de Econometria-leo

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TRABAJO DE ECONOMETRIA

Alumno:

Leonidas Juan lvarez Cerrn

Proesor:

Jor!e Cor"ez

Lima# Julio del $%&'


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NDICE

1. PLANTEAMIENTODELPROBLEMA2. MARCOTERICO

2.1 ANTECEDENTES2.2 BASESTERICAS

2.2.1 MODELOCAUSALDELAVARIABLEEXPLICADA2.2.2 DEFINICINDELASVARIABLES2.2.3 PATRNDEREFERENCIA

2.3 PRUEBADENORMALIDAD2.4 HETEROCEDASTICIDAD

2.4.1 QUES, QUPASASISEINORA!CU"NDOSEPUEDEDAR#2.4.2 DETECCIN2.4.3 CORRECCIN

2.$ COVARIAN%ASNONULAS&AUTOCORRELACIN'2.$.1 DEQUSETRATA2.$.2 QUPASASISEINORA2.$.3 DETECCIN!CORRECCIN

2.( MULTICOLINEALIDAD2.(.1 QUES!QUPASASISEINORA#2.(.2 DETECCIN2.(.3 CORRECCIN

3. CONCLUSIONES4. BIBLIORAFA

CONTENIDO

1. PLANTEAMIENTODELPROBLEMA

Mediante la econometra se puede analizar y usar mtodos, bases tericas y diferentes

medios para hacer ms fcil la formulacin y estimacin de modelos econmicos que

ayuden a demostrar y explicar una variable en estudio (variable explicada) durante un

espacio de tiempo, as como llear a hacer un pronstico sobre su conducta, basado en

experiencias pasadas de las variables explicativas!

"odo este transcurso visto en la econometra nos lleva a una posicin muy importante#

lueo de haber formulado y estimado el modelo, usando la estadstica y sus diversas

herramientas es la forma de aseurarnos que la teora presentada en el modelo ha pasado de


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manera satisfactoria las pruebas necesarias que nos llevan a la autorizacin de esta en el

modelo!

$e realizar un anlisis economtrico, considerando todos aquellos supuestos que no se

cumplen y que probablemente no se cumplan % con los respectivos anlisis % para realizarlas correcciones necesarias! &l correir, se podr realizar el traba'o economtrico

adecuadamente, y poder explicar el comportamiento de esta, demostrar que distintas

variables afectan a las importaciones y poder decir los resultados ms probables que

puedan ocurrir en el futuro en este aspecto!

l ob'etivo principal de la investiacin es demostrar que las importaciones del er* son

influenciadas por las + variables explicativas, ver en cmo influye cada una de estas en la

variable explicada, claro teniendo en cuenta que las cuatro son relevantes para el modelo, y

en el caso de que aluna no lo fuera, comprobar esto mediante las pruebas respectivas!

2. MARCOTERICO2.1 ANTECEDENTES

on antecedentes, nos referimos a la fuente de donde sacamos la forma de nuestro

modelo! n realidad, nuestro modelo lo sacamos de lo ense-ado en cualquier cursouniversitario de Macroeconoma! $in embaro, se consider una funcin de

importaciones de la forma propuesta por .uan y /ochhar (011+)#

im 2 m(y,e,cre)

es decir, las importaciones dependen del nivel de actividad real (y), el tipo de

cambio real (e) y la disponibilidad de crdito en moneda extran'era (cre)! &l

respecto cabe recordar que la literatura tradicional considera una relacin directa

entre las importaciones y el nivel de actividad! l nivel de actividad pertinente en

este caso es el nivel de actividad asociado a las actividades no primarias asociado al

sector urbano de la economa! or otro lado es de esperarse una relacin inversa

entre el tipo de cambio real y las importaciones ya que un aumento del precio de los

productos extran'eros valuados en trminos de bienes domsticos desincentiva las


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importaciones! s necesario analizar los principales efectos de la mayor

disponibilidad de moneda extran'era en el sector real de la economa! l estudio de

los efectos reales de esta expansin del crdito en moneda extran'era es de vital

importancia para las importaciones!

BASESTERICAS

2.1.1 MODELOCAUSALDELAVARIABLEEXPLICADA

l modelo, teniendo en cuenta la variable explicada y las explicativas, es uno de

series de tiempo, multicausal y uniecuacional! n este, la variable explicada es las

importaciones en eneral, y las explicativas son el tipo de cambio, medida en soles

por dlares americanos3 el ndice de precios de las importaciones, medida se*n elndice del 453 el crdito del sector bancario y la balanza comercial, medida en

miles de dlares americanos! ara este traba'o se tomaron datos mensuales desde el

marzo del 6770 hasta el marzo del 670+, haciendo un total de 089 observaciones y +

variables explicativas!

$e podra decir que#

.2:4; ms especifico#

?M(i)2??M(i)40; "(i)46 ; $4(i)4@; 4>M5(i)4+;


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?M es el valor de la variable explicada en el periodo AiB (o n*mero de

observacin)3 en este caso, representando el valor de las importaciones, en

miles de dlares!

??M es el dato del ndice de precios del consumidor de las importaciones

AiB, medido en dlares americanos! 40 es su parmetro, el cual indica cunto

vara las importaciones ante un cambio en una unidad del ?

importaciones!

" es el dato del tipo de cambio, 46 es su parmetro, el cual indica cunto

vara las importaciones cuando hay un cambio en una unidad del tipo de

cambio $4 es el valor del crdito bancario al sector privado en el periodo AiB y 4@

es el parmetro de esta variable!

4>M5 es el valor de la balanza comercial, medido en miles de dolares

en el periodo AiB y 4+ es su respectivo parmetro!

< es la perturbacin en el periodo AiB

ste modelo fue dise-ado acorde a la teora econmica pertinente, adems de un

mtodo de seleccin de variables explicativas muy aceptado que veremos ms

adelante!

2.1.2 DEFINICINDELASVARIABLES

omo hemos visto, nuestro modelo muestra las + variables explicativas ms

potenciales se*n la teora econmica, adems de la variable explicada! l porqu

de cada variable es simple, como veremos a continuacin#

Importaciones: Medida en miles de dlares! ndice de precios del consumidor importaciones:Medido se*n el ndice de

los datos estadsticos de 45!

Tipo de cambio: $e*n la teora econmica pertinente, las imporcationes de

un pas se ven afectadas por el tipo de cambio (principalmente con el dlar)!


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Crdito bancario al sector privado: uando las personas tienen mayor

crdito, tienen mayor propensin a consumir, y ran parte de este consumo

son de bienes o servicios importados!

Balanza comercial:Medida en miles de dlares

2.1.3 PATRNDEREFERENCIA

Cas variables explicativas escoidas fueron medidas se*n las series estadsticas

fuentes utilizadas! & continuacin, el porqu de la medida para cada variable#

Importaciones: Medida en miles de dlares americanos! IPC importaciones:Medido se*n el ndice de los datos estadsticos del

45

Tipo de cambio: Medido en soles por dolar Crdito al sector privado: Medido en miles de dlares americanos! Balanza comercial: Medido en miles de dlares americanos!

2.2 PRUEBADENORMALIDADomo se tiene conocimiento, todo el traba'o economtrico con el modelo lineal

eneral se basa en ocho supuestos! 5M&C?=&=

D0#E> D&. E>5M&C?=&=


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$e*n el rfico mostrado, la probabilidad para esta prueba es de 7!@ aproximadamente!

or tal, al nivel de sinificancia dado, se acepta la hiptesis nula! or tanto, se*n este test,

*+ -+* /0+55.

2.3 HETEROCEDASTICIDAD

2.3.1 QUES, QUPASASISEINORA!CU"NDOSEPUEDEDAR#


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amplia, ya que, se*n el MCJ, Far(M>=&$"??=&=

L D0# 6 distinto a 7 O D&. D"5>=&$"??=&=

L ste test se realiza con un nivel de sinificancia de 7!78

& continuacin, veremos cul de las cuatro variables explicativas escoidas es la que causa

la heterocedasticidad!


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$e*n el cuadro mostrado arriba, la balanza comercial expresada en miles de dlares, no es

la variable escala, ya que la probabilidad es mayor a 7!78, por lo que se aceptara

estadsticamente que esa forma de desviacin estndar no causa heterocedasticidad!

$e*n el cuadro P6, con el mismo criterio que con la anterior variable analizada, el ndice

de precios del consumidor importaciones, vendra a ser la variable escala! Feamos las otras

dos para sacarnos de dudas!


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omo muestran los cuadros @ y +, el tipo de cambio ("), ni crdito al sector privado

($4) es la variable escala! or tal, concluimos que la forma de la desviacin estndar

se*n este test es#

L H(i) 2 0 ; 6K(??M(i)) ; N(i)


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2.3.3 CORRECCIN

ara correir nuestro modelo, debemos usar la tcnica desarrollada por &itQeen, los

Mnimos uadrados Jeneralizados! specficamente, se usar los M!! onderados3 es

decir, ponderaremos a cada observacin por un valor, ya que la matriz R utilizada en los

M!!J! es una matriz diaonal con distintos valores!

omo todos sabemos, para correir el modelo con M!!J! tambin se puede usar una

matriz proporcional a la matriz R! or tanto, podemos ponderar a cada observacin por su

desviacin estndar!

l cuadro de arriba nos muestra el modelo ponderado por una matriz proporcional a lainversa del producto de la matriz formada con los vectores propios ortonormales de la

matriz R con la raz cuadrada de la matriz diaonal formada por los vectores propios de

dicha matriz!

$e observa que el a'uste ponderado es bueno y los parmetros estimados difieren levemente

de los obtenidos antes de correir la heteroscedasticidad! Da me'orado el 5 cuadrado y la

sinificancia!


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2.4 COVARIAN%ASNONULAS&AUTOCORRELACIN'2.4.1 DEQUSETRATA


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autocorrelacin positiva! or *ltimo, si este es estadsticamente cercano a +, existe

autocorrelacin neativa!

n el cuadro donde se muestra el modelo correido en la seccin de heterocedasticidad,

podemos ver que el valor calculado para el test de =urbin % Tatson es 0!9U+8U9, lo quese*n nuestros datos es estadsticamente cercano a 6! or tal, se concluye que no hay

autocorrelacin! abe resaltar que este test solo detecta si hay roceso &5(0), por lo que

tambin debemos ver que S6 sea iual a 7 para llear a tal conclusin!

ara corroborar nuestro resultado, mostramos el siuiente correlorama#

2.$ MULTICOLINEALIDAD2.$.1 QUES!QUPASASISEINORA#


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C?E&C?=&=!

L $i V5xxV es estadsticamente cercano a 0, concluiremos que E>

D&. >C?E&C?=&=!


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odemos apreciar que en si todas las variables tienen un rado de colinealidad, en alunos

ms pronunciado que en otros pero sin embaro esta dentro de lo aceptable!

3. CONCLUSIONES


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