Análisis financiero utilizando medias móviles Grupo 4 Calabrese, Andrés Pozzer, Martín

Análisis financiero utilizando Análisis financiero utilizando medias móvilesmedias móviles

Grupo 4Calabrese, AndrésPozzer, Martín

Agenda

• Introducción

• El indicador MACD

• Caso de estudio: Tenaris

• Resultados

• Conclusión

Introducción

• En el mundo de las finanzas está lleno de incertidumbres ya que ocurren eventos en todo momento.

• Parecieran eventos aleatorios pero pueden detectarse patrones y ciclos.

• Pueden ser analizados a través del procesamiento de señales.

Introducción (cont.)

• Existen varios tipos de análisis financieros, entre ellos:– dominio del tiempo– dominio de las frecuencias

Indicadores financieros

• El elemento principal del indicador MACD

Media Móvil Exponencial (EMA)

EMA = El precio actual * K + EMA de ayer * (1-K)

donde K = 2 / (N+1)

Caso de estudio: Tenaris S.A

Caso de estudio: EMA(34)

Caso de estudio: EMA(17)

Caso de estudio: MACD

Caso de estudio: Signal

Caso de estudio: MACD y Signal

Conclusión

Conclusión

• Máximo rendimiento para períodos mayores a 75 días.

• No recomendable para períodos menores a 30 días (efecto de las comisiones)

¿Preguntas?

¡ Muchas gracias !