CV Corto Esther Ruizx · CURRICULUM VITAE Nombre y Apellidos: ESTHER RUIZ ORTEGA Fecha: 5 de...

CURRICULUM VITAE

Nombre y Apellidos: ESTHER RUIZ ORTEGA Fecha: 5 de febrero de 2013 Firma: El abajo firmante declara que son ciertos los datos que figuran en este currículum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.

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Apellidos y Nombre: RUIZ ORTEGA, Esther Documento Nacional de Identidad: 72390042A Lugar y Fecha de expedición: Madrid, 23-07-2002 Nacimiento: Fecha: 23 de julio de 1961 Localidad: Santurce Provincia: Vizcaya Residencia: Dirección: Avda. de Badajoz 23, 9º B Localidad: Madrid Provincia: Madrid Teléfono: 914034467 Categoría Actual como docente: Profesora Catedrática de Universidad Departamento: Estadística Facultad: Ciencias Sociales y Jurídicas Universidad: Carlos III de Madrid

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1 TÍTULOS ACADÉMICOS

� LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES (SECCIÓN EMPRESARIALES)

CENTRO: Ftad. de Ciencias Económicas y Empresariales ORGANISMO: Universidad del País Vasco, Bilbao FECHA: 1984 � PRIMER CICLO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

(SECCIÓN ECONÓMICAS) CENTRO: Ftad. de Ciencias Económicas y Empresariales ORGANISMO: Universidad del País Vasco, Bilbao FECHA: 1985

� MASTER OF SCIENCE IN STATISTICS CENTRO: London School of Economics and Political Science ORGANISMO: University of London, Londres FECHA: 1988

� DOCTOR OF PHILOSOPHY. Título de la tesis: "Heterocedasticity in financial time series", Dirección: Profesor Dr.

Andrew C. HARVEY. CENTRO: London School of Economics and Political Science ORGANISMO: University of London, Londres FECHA: 1992 Título homologado al título español de DOCTOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y

EMPRESARIALES (SECCIÓN ECONÓMICAS). MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, 1993

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2 PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS � PROFESOR COLABORADOR CENTRO: Dpto. de Econometría, Ftad. de Ciencias Económicas y Empresariales,

Universidad del País Vasco. DEDICACIÓN: Exclusiva. FECHA: Octubre 1985 / Septiembre 1987.

� PROFESOR VISITANTE CENTRO: Dpto. de Estadística, London School of Economics and Political Science

(University of London). DEDICACIÓN: Exclusiva. FECHA: Septiembre 1991 / Septiembre 1992. � PROFESOR VISITANTE CENTRO: Dpto. de Estadística y Econometría, Ftad. de Ciencias Sociales y Jurídicas,

Universidad Carlos III de Madrid. DEDICACIÓN: Exclusiva. FECHA: Septiembre 1992 / Febrero 1995. � PROFESOR TITULAR DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS

ECONÓMICO. CENTRO: Dpto. de Estadística y Econometría, Ftad. de Ciencias Sociales y Jurídicas,

Universidad Carlos III de Madrid. DEDICACIÓN: Tiempo completo. FECHA: Febrero 1995 / Mayo 2008. � PROFESOR CATEDRÁTICO DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE FUNDAMENTOS DEL

ANÁLISIS ECONÓMICO. CENTRO: Dpto. de Estadística, Ftad. de Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad Carlos

III de Madrid. DEDICACIÓN: Tiempo completo. FECHA: Mayo 2008 / Actualidad.

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3 ACTIVIDAD INVESTIGADORA

3.1 Tesis doctorales dirigidas DOCTORANDO: Nuria HERNÁNDEZ NANCLARES. Co-Director de la Tesis: D. Cándido Pañeda. CENTRO: Dpto. de Economía Aplicada, Universidad de Oviedo. TÍTULO: Los efectos internacionales de la política agraria común en el sector de la carne del vacuno. FECHA: Diciembre 1999. CALIFICACIÓN: Sobresaliente CUM LAUDE por unanimidad. Premio extraordinario del doctorado en Economía. DOCTORANDO: Ana PÉREZ. CENTRO: Dpto. de Economía Aplicada (Estadística y Econometría), Universidad de Valladolid TÍTULO: Estimación e identificación de modelos de volatilidad estocástica con memoria larga. FECHA: Noviembre 2000. CALIFICACIÓN: Sobresaliente CUM LAUDE por unanimidad. Premio extraordinario del doctorado en Ciencias Empresariales. DOCTORANDO: Lorenzo PASCUAL. Co-Director de la Tesis: J. Romo. CENTRO: Dpto. de Estadística y Econometría, Universidad Carlos III de Madrid TÍTULO: Predicción bootstrap en series temporales. FECHA: Julio 2001. CALIFICACIÓN: Sobresaliente CUM LAUDE por unanimidad. Premio extraordinario del doctorado en Ingeniería Matemática. DOCTORANDO: Ángeles CARNERO. Co-Director: Daniel Peña. CENTRO: Dpto. de Estadística y Econometría, Universidad Carlos III de Madrid TÍTULO: Heterocedasticidad condicional, atípicos y cambios de nivel en series temporales financieras. FECHA: Febrero 2003. CALIFICACIÓN: Sobresaliente CUM LAUDE por unanimidad. DOCTORANDO: Carmen BROTO. CENTRO: Dpto. de Estadística, Universidad Carlos III de Madrid TÍTULO: Estimación de modelos de volatilidad estocástica y modelos de componentes inobservados condicionalmente heterocedásticos. FECHA: Septiembre 2004 CALIFICACIÓN: Sobresaliente CUM LAUDE por unanimidad. DOCTORANDO: Santiago PELLEGRINI. Co-director: Antoni Espasa CENTRO: Dpto. de Estadística, Universidad Carlos III de Madrid TÍTULO: Predicción en modelos de componentes inobservados con heterocedasticidad condicional FECHA: Junio 2009 CALIFICACIÓN: Sobresaliente CUM LAUDE por unanimidad.

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DOCTORANDO: Alejandro RODRÍGUEZ. CENTRO: Dpto. de Estadística, Universidad Carlos III de Madrid TÍTULO: FECHA: Abril 2010 CALIFICACIÓN: DOCTORANDO: Andre SANTOS Co-Director de la Tesis: Javier Nogales CENTRO: Dpto. de Estadística, Universidad Carlos III de Madrid TÍTULO: Multivariate volatility models in financial risk management and portfolio selection FECHA: Junio 2010. CALIFICACIÓN: Sobresaliente CUM LAUDE por unanimidad. DOCTORANDO: María Rosa NIETO CENTRO: Dpto. de Estadística, Universidad Carlos III de Madrid TÍTULO: Estimación de riesgo financiero FECHA: Julio 2010. CALIFICACIÓN: Sobresaliente CUM LAUDE por unanimidad. DOCTORANDO: María José RODRÍGUEZ CENTRO: Dpto. de Estadística, Universidad Carlos III de Madrid TÍTULO: Volatility models with leverage effects FECHA: Febrero 2011. CALIFICACIÓN: Sobresaliente CUM LAUDE por unanimidad.

4 PUBLICACIONES, LIBROS AUTOR: R.F. Engle (editor) TÍTULO: ARCH: Selected readings FECHA: 1995 EDITORIAL: Oxford University Press.

CAPÍTULO: Multivariate Stochastic Variance Models, con A.C. Harvey y N. G. Shephard, reproducido de Review of Economic Studies, 61, 247-264, 1994.

AUTOR: Newbold, P. y S.J. Leyburne (editores) TÍTULO: Recent developments in Time Series FECHA: 2003 EDITORIAL: Edgard Elgar. DOS CAPÍTULOS: 1. Multivariate Stochastic Variance Models, con A.C. Harvey y N. G. Shephard,

reproducido de Review of Economic Studies, 61, 247-264, 1994. 2. Quasi-Maximum Likelihood estimation of Stochastic Volatility models, reproducido de

Journal of Econometrics, 63, 289-306, 1994.

AUTOR: Shephard, N.G. (editor) TÍTULO: Selected Readings for Stochastic Volatility FECHA: 2005 EDITORIAL: Oxford University Press. CAPÍTULO: Multivariate Stochastic Variance Models, con A.C. Harvey y N. G. Shephard,

reproducido de Review of Economic Studies, 61, 247-264, 1994.

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AUTOR: M. McAleer y L. Oxley (editores) TÍTULO: Contributions to Financial Econometrics: Theoretical and Practical Issues FECHA: 2002 EDITORIAL: Blackwell CAPÍTULO: Bootstrapping Financial Time Series, con L. Pascual, reproducido de Journal of Economic Surveys, 16, 271-300. AUTOR: R. Baeza-Yates, J. Glaz, H. Gzil, J. Hüsler y J.L. Palacios (editores) TíTULO: Recent Advances in Applied Probability FECHA: 2005 EDITORIAL: Springer. CAPÍTULO: An overview of probabilistic and time series models in finance, con A. Balbás y M.R. Romera.

5 PUBLICACIONES, ARTÍCULOS

Revistas internacionales

AUTORES: A.C. Harvey, E. Ruiz y E. Sentana TÍTULO: Unobserved Component Time Series Models with ARCH Disturbances REVISTA: Journal of Econometrics VOLUMEN y PÁGINAS: 52(1/2), 129-158 AÑO: 1992.

AUTORES: A.C. Harvey, E. Ruiz y N.G. Shephard TÍTULO: Multivariate Stochastic Variance Models REVISTA: Review of Economic Studies VOLUMEN Y PÁGINAS: 61, 247-264 AÑO: 1994. AUTORES: E. Ruiz TíTULO: Quasi-Maximum Likelihood Estimation of Stochastic Variance Models REVISTA: Journal of Econometrics VOLUMEN Y PÁGINAS: 63, 289-306 AÑO: 1994.

AUTORES: Peña, J.I. y E. Ruiz TÍTULO: Stock Market Regulations and Internacional Financial Integration: the case of

Spain REVISTA: European Journal of Finance VOLUMEN Y PÁGINAS: 1, 367-382 AÑO: 1995.

AUTORES: Pascual, L., E. Ruiz y J. Romo. TÍTULO: Effects of parameter estimation on prediction densities: A bootstrap approach REVISTA: International Journal of Forecasting VOLUMEN Y PÁGINAS: 17(1), 83-103 AÑO: 2001. AUTORES: Pérez, A. y E. Ruiz TÍTULO: Finite sample properties of a QML estimator of Stochastic Volatility models with

long memory

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REVISTA: Economics Letters VOLUMEN Y PÁGINAS: 70(2), 157-164 AÑO: 2001.

AUTORES: Carnero, M.A., D. Peña y E. Ruiz TÍTULO: Outliers and Conditional Autoregressive Heteroscedasticity in time series REVISTA: Estadística VOLUMEN Y PÁGINAS: 53, 143-213. AÑO: 2001.

AUTORES: Ruiz, E. y L. Pascual TÍTULO: Bootstraping financial time series REVISTA: Journal of Economic Surveys VOLUMEN Y PÁGINAS: 16, 271-300 AÑO: 2002.

AUTORES: Ruiz, E. y A. Pérez TÍTULO: Asymmetric long memory GARCH: A reply to Hwang’s model REVISTA: Economics Letters VOLUMEN Y PÁGINAS: 78(3), 415-422 AÑO: 2003.

AUTORES: Pérez, A. y E. Ruiz TÍTULO: Properties of the sample autocorrelations of non-linear transformations in long memory stochastic volatility modes REVISTA: Journal of Financial Econometrics VOLUMEN Y PÁGINAS: 1(3), 420-444 AÑO: 2003.

AUTORES: Carnero, M.A., D. Peña y E. Ruiz TÍTULO: Persistence and kurtosis in GARCH and Stochastic Volatility Models REVISTA: Journal of Financial Econometrics VOLUMEN Y PÁGINAS: 2, 319-342 AÑO: 2004.

AUTORES: Pascual, L., J. Romo y E. Ruiz TÍTULO: Bootstrap predictive inference for ARIMA processes REVISTA: Journal of Time Series Analysis VOLUMEN Y PÁGINAS: 25, 449-465 AÑO: 2004.

AUTORES: Broto, C. y E. Ruiz TÍTULO: Estimation methods for Stochastic Volatility models: A survey REVISTA: Journal of Economic Surveys VOLUMEN Y PÁGINAS: 18, 613-649 AÑO: 2004.

AUTORES: Pascual, L., J. Romo y E. Ruiz TÍTULO: Bootstrap prediction intervals for power-transformed time series REVISTA: International Journal of Forecasting VOLUMEN Y PÁGINAS: 21(2), 219-235 AÑO: 2004.

AUTORES: Rodríguez, J. y E. Ruiz TÍTULO: A powerful test for conditional heteroscedasticity for financial time series with

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highly persistent volatilities REVISTA: Statistica Sinica VOLUMEN Y PÁGINAS: 15, 505-526 AÑO: 2005. AUTORES: Broto, C. y E. Ruiz TÍTULO: Unobserved component models with asymmetric conditional variances REVISTA: Computational Statistics & Data Analysis VOLUMEN Y PÁGINAS: 50(9), 2146-2166 AÑO: 2006. AUTORES: Pascual, L., J. Romo y E. Ruiz TÍTULO: Bootstrap prediction for returns and volatilities in GARCH models REVISTA: Computational Statistics & Data Analysis VOLUMEN Y PÁGINAS: 50(9), 2293-2312 AÑO: 2006. AUTORES: Carnero, M.A., D. Peña y E. Ruiz TÍTULO: Effects of outliers on the identification and estimation of GARCH models REVISTA: Journal of Time Series Analysis VOLUMEN Y PÁGINAS: 28(4), 471-497. AÑO: 2007. AUTORES: Ruiz, E. y H. Veiga TÍTULO: Modelling long-memory volatilities with leverage effect: A-LMSV versus FIEGARCH REVISTA: Computational Statistics & Data Analysis VOLUMEN Y PÁGINAS: 52(6), 2846-2862 AÑO: 2008.

AUTORES: Rodríguez, A. y E. Ruiz TÍTULO: Bootstrap Prediction Intervals in State Space Models REVISTA: Journal of Time Series Analysis VOLUMEN Y PÁGINAS: 30(2), 167-178. AÑO: 2009.

AUTORES: Broto, C. y E. Ruiz TÍTULO: Testing for condicional heterocedasticity in the components of inflation REVISTA: Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics VOLUMEN Y PÁGINAS: 13.2 AÑO: 2009.

AUTORES: Pérez, A., E. Ruiz y Veiga, H. TÍTULO: A note on the properties of power-transformed returns in long-memory stochastic volatility models with leverage effect REVISTA: Computational Statistics & Data Analysis VOLUMEN Y PÁGINAS: 53(10), 3593-3600. AÑO: 2009. AUTORES: Pellegrini, S., E. Ruiz y A. Espasa TÍTULO: Conditionally heterocedastic unobserved component models and their reduced form REVISTA: Economics Letters VOLUMEN Y PÁGINAS: 107(2), 88-90. AÑO: 2010.

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AUTORES: Pellegrini, S., E. Ruiz y A. Espasa TÍTULO: Prediction intervals in conditionally heteroscedastic time series with stochastic components REVISTA: International Journal of Forecasting VOLUMEN Y PÁGINAS: 27, 308-319. AÑO: 2011. AUTORES: Pérez, A. y E. Ruiz TÍTULO: Maximally autocorrelated power transformations: a closer look at the properties of stochastic volatility models REVISTA: Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics VOLUMEN Y PÁGINAS: 16.3 AÑO: 2012. AUTORES: Rodríguez, A. y E. Ruiz TÍTULO: Bootstrap prediction mean squared errors of unobserved states based on the Kalman filter with estimated parameters REVISTA: Computational Statistics & Data Analysis VOLUMEN Y PÁGINAS: 56, 62-74 AÑO: 2012. AUTORES: Carnero, M.A., D. Peña y E. Ruiz TÍTULO: Estimating and forecasting GARCH volatility in the presence of outliers REVISTA: Economics Letters VOLUMEN Y PÁGINAS: 114, 86-90 AÑO: 2012 AUTORES: Rodríguez, M.J. y E. Ruiz TÍTULO: GARCH models with leverage effect: differences and similarities REVISTA: Journal of Financial Econometrics VOLUMEN Y PAGINAS: En prensa, doi: 10.1093/jjfinec/nbs003 AÑO: 2012

AUTORES: Santos. A.A.P., F.J. Nogales, E. Ruiz y D. van Dijk TÍTULO: Optimal portfolios with minimum capital requirements REVISTA: Journal of Banking and Finance VOLUMEN Y PAGINAS: 36(7), 1928-1942 AÑO: 2012 AUTORES: Santos, A.A.P., F.J. Nogales y E. Ruiz TÍTULO: Comparing univariate and multivariate models to forecast portfolio Value-at-Risk. REVISTA: Journal of Financial Econometrics VOLUMEN Y PAGINAS: En prensa AÑO: 2013

Revistas nacionales con evaluación anónima AUTORES: Pérez, A. y E. Ruiz TÍTULO: Modelos de memoria larga para series temporales económicas y financieras REVISTA: Investigaciones Económicas VOLUMEN Y PÁGINAS: 26(3), 359-410 AÑO: 2002.

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AUTORES: Hernández, N., C. Pañeda y E. Ruiz TÍTULO: Relaciones dinámicas en el mercado internacional de carne de vacuno REVISTA:

Revista de Economía Aplicada VOLUMEN Y PÁGINAS: 10(29), 137-149 AÑO: 2002.

6 OTRAS PUBLICACIONES Trabajos publicados sin evaluación anónima AUTORES: Ruiz, E. TÍTULO: Comentario a “Guía para la estimación de modelos ARCH”, por A. Novales y M. Gracia-Díez. REVISTA: Estadística Española VOLUMEN Y PÁGINAS: 35(132), 68-73 AÑO: 1993. AUTORES: Ruiz, E. TÍTULO: Crítica a “Métodos Cuantitativos para el Análisis de la Coyuntura Económica”, por A. Espasa y J.R. Cancelo REVISTA: Estadística Española VOLUMEN Y PÁGINAS: 35(133), 467-469 AÑO: 1993 AUTORES: Ruiz, E. TÍTULO: Modelos para series temporales heterocedásticas REVISTA: Cuadernos Económicos del ICE VOLUMEN Y PÁGINAS: 56, 73-108 AÑO: 1994. AUTORES: Harvey, A.C. y E. Ruiz TÍTULO: Comentario sobre “Bayesian Analysis of Stochastic Volatility models”, por E. Jacquier, N.G. Polson y E. Rossi REVISTA: Journal of Business and Economic Statistics VOLUMEN Y PÁGINAS: 12(4), 402-403. AÑO: 1994.

AUTORES: Ruiz, E. TÍTULO: STAMP 5.0: Un programa para el análisis de series temporales REVISTA: Revista de Economía Aplicada VOLUMEN Y PÁGINAS: 5, 175-193 AÑO: 1997. AUTORES: Ruiz, E. TÍTULO: QML and GMM estimators of stochastic volatility models: Response to Andersen

and Sorensen REVISTA: Journal of Econometrics VOLUMEN Y PÁGINAS: 76, 405. AÑO: 1997.

AUTORES: Espasa, A. y E. Ruiz TÍTULO: Robert Engle y Clive Granger. Métodos modernos de análisis de series

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temporales REVISTA: Economistas VOLUMEN Y PÁGINAS: no. 100 extra, 382-384 AÑO: 2004

AUTORES: García-Ferrer, A., J.G. De Gooijer, P. Poncela y E. Ruiz TÍTULO: Introduction to nonlinearities, business cycles, and forecasting REVISTA: International Journal of Forecasting VOLUMEN Y PÁGINAS: 21, 623-808 AÑO: 2005.

AUTORES: Ruiz, E. TÍTULO: Comments on “Band-limited stochastic processes in discrete and continuous

time” by D.S.G. Pollock REVISTA: Proceedings of the 56th Session of the ISI. The Bulletin of the

International Statistical Institute. VOLUMEN Y PÁGINAS: AÑO: 2007

AUTORES: Ruiz, E. TÍTULO: Entrevista con Profesor Rob Engle REVISTA: BIAM VOLUMEN Y PÁGINAS: 159, 64-66 AÑO: 2007

AUTORES: Ruiz, E. y H. Veiga TÍTULO: Modelos de volatilidad estocástica: Una alternativa atractiva y factible para

modelizar la evolución de la volatilidad REVISTA: Anales de Valladolid VOLUMEN Y PÁGINAS: 18, 1-59 AÑO: 2008

AUTORES: Ruiz, E. y M.R. Nieto TÍTULO: El efecto de la crisis sobre la volatilidad y el riesgo del IBEX35 REVISTA: BIAM VOLUMEN Y PÁGINAS: 186, 79-87 AÑO: 2010

AUTORES: E. Ruiz y N. Crato TÍTULO: Can we evaluate the predictability of financial markets? REVISTA: International Journal of Forecasting VOLUMEN Y PÁGINAS: doi 10.1016/j.ijforecast.2011.02.002 AÑO: 2012 AUTORES: E. Ruiz TÍTULO: Estimando relaciones entre variables económicas (utilizando integrales, límites,

inversión de matrices, maximización numérica y derivadas) REVISTA: Matematicalia VOLUMEN Y PÁGINAS: 7(1) AÑO: 2011 AUTORES: Ruiz, E. TÍTULO: Entrevista con Profesor Andrew Harvey REVISTA: BIAM

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VOLUMEN Y PÁGINAS: 200 AÑO: 2011

Documentos de trabajo. AUTORES: Carnero, M.A., D. Peña y E. Ruiz TÍTULO: Detecting level shifts in the presence of conditional heteroscedasticity ORGANISMO: Universidad Carlos III de Madrid NÚMERO: WP 03-63(13) ORGANISMO: IVIE NÚMERO: WP-AD-2004-06. AUTORES: Nieto, M.R. y E. Ruiz TÍTULO: Measuring Financial risk: Comparison of alternative procedures to estimate VaR and ES ORGANISMO: Universidad Carlos III de Madrid NÚMERO: WP 08-73(26) AUTORES: Alva, P.K., J. Romo y E. Ruiz TÍTULO: Modelling intra-daily volatility by functional data analysis: an empirical application to the Spanish stock market. ORGANISMO: Universidad Carlos III de Madrid NÚMERO: WP 09-28 AUTORES: Rodríguez, M.J. y E. Ruiz TÍTULO: Comparing sample and plug-in moments in asymmetric GARCH models ORGANISMO: Universidad Carlos III de Madrid NÚMERO: WP 10-41 AUTORES: Pascual, L., E. Ruiz y D. Fresoli TÍTULO: Bootstrap Forecast of multivariate VAR models without using the backward representation ORGANISMO: Universidad Carlos III de Madrid NÚMERO: WP 11-34 AUTORES: P. Poncela y E. Ruiz TÍTULO: More is not always better: back to the Kalman filter in Dynamic Factor Models. ORGANISMO: Universidad Carlos III de Madrid NÚMERO: WP 12-23

7 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS

Proyectos como investigadora principal 1. TÍTULO DEL PROYECTO: Econometric inference using simulation techniques ENTIDAD FINANCIADORA: Unión Europea dentro del programa “Human Capital & Mobility Project” NÚMERO DE REFERENCIA: ERB CHR XCT 94 0514 DURACIÓN: 1995-1998

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CANTIDAD: 380.000 ecus INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ruiz, E. 2. TÍTULO DEL PROYECTO: Nuevos modelos teóricos para la volatilidad de series temporales ENTIDAD FINANCIADORA: DGICYT, Ministerio de Educación y Ciencia NÚMERO DE REFERENCIA: PB92-0244 DURACIÓN: 1993-1996 CANTIDAD: 2.000.000 Ptas. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ruiz, E. 3. TÍTULO DEL PROYECTO: Incertidumbre en la construcción de modelos econométricos y metodologías de predicción para series macroeconómicas y financieras ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia NÚMERO DE REFERENCIA: SEJ2006-03919 DURACIÓN: 2006-2009 CANTIDAD: 97.388 €. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ruiz, E. 4. TÍTULO DEL PROYECTO: Predictability of Financial Markets ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad Carlos III de Madrid NÚMERO DE REFERENCIA: 2009/00287/001 DURACIÓN: 2009 CANTIDAD: 2.500 €. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ruiz, E. 5. TÍTULO DEL PROYECTO: La incertidumbre en la predicción macroeconómica y financiera: técnicas bootstrap. ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Innovación y Ciencia NÚMERO DE REFERENCIA: ECO2009-08100 (subprograma ECON) DURACIÓN: 2010-2012 CANTIDAD: 80.000 €. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ruiz, E. 6. TÍTULO DEL PROYECTO: Modelos econométricos para la incertidumbre: Nuevos desarrollos ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad NÚMERO DE REFERENCIA: ECO2012-32401 DURACIÓN: 2013-2015 CANTIDAD: 35.000 €. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ruiz, E.

Proyectos como miembro del equipo investigador 1. TÍTULO DEL PROYECTO: Estimation and diagnostic checking of unobserved component models ENTIDAD FINANCIADORA: Economic & Social Research Council (ESRC) NÚMERO DE REFERENCIA: R000233574 DURACIÓN: 1992-1994 CANTIDAD: INVESTIGADOR PRINCIPAL: Harvey, A.C. 2. TÍTULO DEL PROYECTO: Análisis macroeconómico y diagnóstico para la política

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económica a partir del estudio y modelización de indicadores de alta frecuencia y macromagnitudes trimestrales ENTIDAD FINANCIADORA: Dirección General de Enseñanza Superior, Ministerio de Educación y Cultura NÚMERO DE REFERENCIA: PB95-0299 DURACIÓN: 1996-1999 CANTIDAD: 12.000.000 Ptas. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Espasa, A. 3. TÍTULO DEL PROYECTO: Asimetría, persistencia y volatilidad estocástica en el análisis de series temporales ENTIDAD FINANCIADORA: Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, Ministerio de Educación y Cultura NÚMERO DE REFERENCIA: PB98-0026 DURACIÓN: 1999-2002 CANTIDAD: 3.375.000 Ptas. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan José Dolado Lobregad 4. TÍTULO DEL PROYECTO: Metodología econométrica para la modelización y predicción de series macroeconómicas y financieras ENTIDAD FINANCIADORA: Dirección General de Investigación, Ministerio de Ciencia y Tecnología NÚMERO DE REFERENCIA: BEC2002-03720 DURACIÓN: 2002-2005 CANTIDAD: 77.520 €. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antoni Espasa Terrades 5. TÍTULO DEL PROYECTO: Microstructure of financial markets in Europe ENTIDAD FINANCIADORA: Unión Europea dentro del programa “Research Training Networks” NÚMERO DE REFERENCIA: HPRN-CT-2002-00232 DURACIÓN: 2002-2006 CANTIDAD: INVESTIGADOR PRINCIPAL: Álvaro Escribano 6. TÍTULO DEL PROYECTO: Seminario internacional sobre “No linealidad, ciclos económicos y predicción (Nonlinearities, Business cycles and forecasting)” ENTIDAD FINANCIADORA: Dirección General de Investigación, Ministerio de Ciencia y Tecnología NÚMERO DE REFERENCIA: Acción Especial SEC2002-10511-E DURACIÓN: 2003 CANTIDAD FINANCIADA: 12.000 €. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antonio García Ferrer 7. TÍTULO DEL PROYECTO: Modelos desagregados para el nivel y la incertidumbre de series macroeconómicas ENTIDAD FINANCIADORA: Dirección General de Universidades e Investigación, Comunidad de Madrid NÚMERO DE REFERENCIA: 06/HSE/0155/2004 DURACIÓN: 2005 CANTIDAD FINANCIADA: 7.475 € INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antoni Espasa Terrades 8. TÍTULO DEL PROYECTO: XXVI Internacional Symposium of Forecasting ENTIDAD FINANCIADORA: Dirección General de Investigación

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NÚMERO DE REFERENCIA: SEJ2004-2119-E DURACIÓN: 2006 CANTIDAD FINANCIADA: 15000 € INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antonio García-Ferrer 9. TÍTULO DEL PROYECTO: Modelización econométrica y aplicación empírica de los indicadores y sistemas de alarma de crisis bancarias ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Oviedo NÚMERO DE REFERENCIA: MB-05-533 DURACIÓN: 2005, prorrogado a 2006 CANTIDAD FINANCIADA: 4500 € INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Pérez Rivero 10. TÍTULO DEL PROYECTO: Grupo de Predicción y Análisis Macroeconómico y Financiero ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad Carlos III de Madrid NÚMERO DE REFERENCIA: UC3M-ECO-05-013 DURACIÓN: 2006 CANTIDAD FINANCIADA: 7000 € INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antoni Espasa Terrades

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8 COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (10 últimos años)

Congresos Internacionales

CONGRESO: 21st International Symposium of Forecasting TÍTULO: Forecasting returns and volatilities in GARCH processes using the bootstrap AUTORES: Pascual, L., J. Romo y E. Ruiz

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia LUGAR Y FECHA: Dublin, 2002

CONGRESO: Econometric Society of Australasia Meeting

TÍTULO: Properties of the sample autocorrelations of non-linear transformations in long-memory stochastic volatility models

AUTORES: Pérez, A. y E. Ruiz TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia LUGAR Y FECHA: Brisbane (Australia), 2002 CONGRESO: 22nd International Symposium of Forecasting

TÍTULO: Properties of the sample autocorrelations of non-linear transformations in long-memory stochastic volatility models

AUTORES: Pérez, A. y E. Ruiz TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia LUGAR Y FECHA: Mérida, MEXICO, 2003

CONGRESO: International Workshop Recent Advances in Time Series Analysis

TÍTULO: A robust test for conditional heteroscedasticity AUTORES: Rodríguez, J. y E. Ruiz

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Poster LUGAR Y FECHA: Protaras (Chipre), Junio 2004. CONGRESO: 23rd International Symposium of Forecasting

TÍTULO: A robust test for conditional heteroscedasticity AUTORES: Rodríguez, J. y E. Ruiz

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia LUGAR Y FECHA: Sydney, 2004. CONGRESO: Econometric Society Australian Meeting

TÍTULO: Effects of level outliers on the identification and estimation of GARCH models AUTORES: Carnero, M.A., D. Peña y E. Ruiz

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia LUGAR Y FECHA: Melbourne, 2004. CONGRESO: 13th Annual Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics

TÍTULO: Stochastic Volatility models and the Taylor effect AUTORES: Mora-Galán, A., A. Pérez y E. Ruiz

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia LUGAR Y FECHA: Londres, 2005 CONGRESO: 25th International Symposium of Forecasting

TÍTULO: The uncertainty of inflation: empirical evidence AUTORES: Broto, C. y E. Ruiz

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TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia LUGAR Y FECHA: San Antonio, Texas, 2005 CONGRESO: 3rd World Conference on Computational Statistics & Data Analysis

TÍTULO: Using auxiliary residuals to detect conditional heteroscedasticity in inflation AUTORES: Broto, C. y E. Ruiz

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia LUGAR Y FECHA: Limassol, Chipre, 2005 CONGRESO: International Workshop on Computational and Financial Econometrics

TÍTULO: Stochastic Volatility and the Taylor effect AUTORES: Mora-Galán, A., A. Pérez y E. Ruiz

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia LUGAR Y FECHA: Ginebra (Suiza), 2006 CONGRESO: International Symposium on Business and Industrial Statistics

TÍTULO: Outliers in GARCH models AUTORES: Carnero, M.A., D. Peña y E. Ruiz

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia invitada LUGAR Y FECHA: Islas Azores (Portugal), 2007. CONGRESO: 56th Session of the International Statistical Institute (ISI)

TÍTULO: Stochastic volatility models and the Taylor effect AUTORES: Pérez, A. y E. Ruiz

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia LUGAR Y FECHA: Lisboa, 2007. CONGRESO: European Meeting of the Econometric Society

TÍTULO: Conditionally heteroscedastic unobserved component models AUTORES: Pellegrini, S., E. Ruiz y A. Espasa

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia LUGAR Y FECHA: Budapest, 2007. CONGRESO: European Meeting of the Econometric Society

TÍTULO: Estimating underlying volatility in the presence of outliers AUTORES: Carnero, A., D. Peña y E. Ruiz

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia LUGAR Y FECHA: Budapest, 2007. CONGRESO: 28th International Symposium of Forecasting

TÍTULO: Bootstrap prediction intervals in state space models AUTORES: A. Rodríguez y E. Ruiz

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia LUGAR Y FECHA: Niza, 2008. CONGRESO: 2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics

TÍTULO: Stochastic Volatility Models and the Taylor effect AUTORES: Pérez A. y E. Ruiz

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia LUGAR Y FECHA: Neuchâtel (Suiza), Junio 2008. CONGRESO: 29th International Symposium on Forecasting

TÍTULO: Bootstrap prediction in unobserved component models AUTORES: Rodríguez, A. y E. Ruiz

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia

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LUGAR Y FECHA: Hong Kong (China), Junio 2009. CONGRESO: 3rd International Conference on Computational and Financial Econometrics

TÍTULO: AUTORES: Alva, P.K., J. Romo y E. Ruiz

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia LUGAR Y FECHA: Limassol (Chipre), Octubre 2009. CONGRESO: 3rd International Conference on Computational and Financial Econometrics

TÍTULO: AUTORES: Nieto, M.R. y E. Ruiz

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia LUGAR Y FECHA: Limassol (Chipre), Octubre 2009. CONGRESO: 3rd International Conference on Computational and Financial Econometrics

TÍTULO: AUTORES: Rodríguez, A. y E. Ruiz

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia LUGAR Y FECHA: Limassol (Chipre), Octubre 2009. CONGRESO: 30TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM FORECASTING 2010

TÍTULO: Bootstrap methods in Financial Econometrics AUTORES: Ruiz, E., a. Carnero and D.Peña

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia LUGAR Y FECHA: San Diego (EEUU), Junio 2010. CONGRESO: COMPSTAT 2010

TÍTULO: Bootstrap methods in Financial Econometrics AUTORES: Ruiz, E.

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Sesión invitada LUGAR Y FECHA: París (Francia), Agosto 2010. CONGRESO: Computational and Financial Econometrics 2010

TÍTULO: Outliers in GARCH models AUTORES: Ruiz, E., M.A. Carnero y D. Peña

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Sesión invitada LUGAR Y FECHA: Londres (Inglaterra), Diciembre 2010. CONGRESO: 31TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM FORECASTING 2010

TÍTULO: Bootstrap forecast of multivariate VAR models AUTORES: Ruiz, E. y D. Friesoli

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia LUGAR Y FECHA: Praga (Hungría), Junio 2011 CONGRESO: Computational and Financial Econometrics 2011

TÍTULO: The Kalman filter and Dynamic factor models AUTORES: Ruiz, E. y P. Poncela

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Sesión invitada LUGAR Y FECHA: Londres (Inglaterra), Diciembre 2011 CONGRESO: Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics 20th Annual Symposium

TÍTULO: On the issue of how many variables to use when estimating common factors using the Kalman filter

AUTORES: Ruiz, E. y P. Poncela TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia

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LUGAR Y FECHA: Estambul (Turquía), Abril 2012 CONGRESO: Conference in honour of Andrew Harvey

TÍTULO: On the issue of how many variables to use when estimating common factors using the Kalman filter

AUTORES: Ruiz, E. y P. Poncela TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia invitada LUGAR Y FECHA: Oxford (Reino Unido), Junio 2012 CONGRESO: 6th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2012) and 5th International Conference of the ERCIM Working Group on Computing Statistics (ERCIM 2012)

TÍTULO: Bootstrapping prediction intervals AUTORES: Ruiz, E.

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Conferencia Plenaria LUGAR Y FECHA: Oviedo (España), Diciembre 2012

Congresos Nacionales

CONGRESO: XXIX Simposio de Análisis Económico TÍTULO: Stochastic Volatility models and the Taylor effect AUTORES: Pérez, A. y E. Ruiz

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia LUGAR Y FECHA: Pamplona, 2004

CONGRESO: XXX Simposio de Análisis Económico

TÍTULO: Asymmetric Condicional Heteroscedastic models AUTORES: Rodríguez, M.J. y E. Ruiz

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia LUGAR Y FECHA: Murcia, 2005

CONGRESO: XXXIII Simposio de Análisis Económico

TÍTULO: Taylor effect AUTORES: Pérez, A. y E. Ruiz

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia LUGAR Y FECHA: Zaragoza, 2008

Comentarios de ponencias

CONGRESO: 56th Session of the International Statistical Institute (ISI) TÍTULO: Band-limited stochastic processes in discrete and continuous time AUTOR: D.S.G. Pollock LUGAR Y FECHA: Lisboa, 2007.

Workshops TÍTULO DEL WORKSHOP: Meeting on Forecasting Methods ORGANISMO: Ecole Normale Superieure de Cachan AUTOR: Rodríguez, J. y E. Ruiz TÍTULO DE LA PONENCIA: A robust test for conditional heteroscedasticity LUGAR Y FECHA: Paris, 2005

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TÍTULO DEL WORKSHOP: Workshop Volatility Day ORGANISMO: Dpto. de Economía, Stocokholm School of Economics TÍTULO DE LA PONENCIA: Estimating volatility in the presence of outliers: detection versus robust procedures AUTOR: Carnero, M.A., D. Peña y E. Ruiz LUGAR Y FECHA: Estocolmo, Noviembre 2006 TÍTULO DEL WORKSHOP: Workshop on Robustness and Statistical Inference. In honour of Victor Yohai ORGANISMO: Dpto. de Estadística, Universidad Carlos III de Madrid TÍTULO DE LA PONENCIA: Outliers in GARCH models AUTOR: Carnero, M.A., D. Peña y E. Ruiz LUGAR Y FECHA: Madrid, Octubre 2006 TÍTULO DEL WORKSHOP: Workshop on Financial Time Series ORGANISMO: CIM (Centro International de Matematica) y CRM (Centre de Recerca Matematica) TÍTULO DE LA PONENCIA: Bootstrap forecast in conditionally heteroscedastic unobserved component models AUTOR: Rodríguez, A. y E. Ruiz LUGAR Y FECHA: Coimbra (Portugal), Junio 2008 TÍTULO DEL WORKSHOP: Workshop on Unobserved Component Models and Applications to Electricity Markets ORGANISMO: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid TÍTULO DE LA PONENCIA: Bootstrap forecast in State Space models AUTOR: Rodríguez, A. y E. Ruiz LUGAR Y FECHA: Madrid, Noviembre 2008 TÍTULO DEL WORKSHOP: I Jornadas de docencia en Econometría ORGANISMO: Universidad de Granada TÍTULO DE LA PONENCIA: Mesa redonda sobre la situación actual y futuro de la enseñanza en Econometría AUTOR: E. Ruiz LUGAR Y FECHA: Granada, Julio 2009 TÍTULO DEL WORKSHOP: Workshop on Modelling and Numerical methods in Quantitative Finance ORGANISMO: Universidad de A Coruña

TÍTULO: Bootstrap methods in Financial Econometrics AUTORES: Ruiz, E.

LUGAR Y FECHA: La Coruña, Octubre 2009. TÍTULO DEL WORKSHOP: It Workshop on Time Series ORGANISMO: Universidad de Zaragoza

TÍTULO: Bootstrap PMSE of unobserved components AUTORES: Ruiz, E. and A. Rodríguez

LUGAR Y FECHA: Zaragoza, Abril 2011. TÍTULO DEL WORKSHOP: Workshop in Time Series Econometrics ORGANISMO: Universidad de Zaragoza

TÍTULO: On the issue of how many variables to use when estimating common factors using the Kalman filter

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AUTORES: Ruiz, E. y P. Poncela TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia LUGAR Y FECHA: Zaragoza, Abril 2012

9 CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (últimos 10 años)

Cursos

� Curso de Métodos Cuantitativos para la Investigación Social, Centro de Estudios Sociales, Fundación Juan March, 1998-2007. � 8th ERS-IASC Summer School on Statistical Models and Financial Series, Barcelona, Julio 2005. � Curso de licenciatura “Introductory Time Series”, Ecole Normale Superieure de Cachan, París, Septiembre 2005. � Curso “Series Temporales” de la IV Escuela de Métodos de Análisis Sociopolítico de la Universidad de Salamanca, Junio 2006, Julio 2007, Julio 2008. � Curso “An Introduction to Stochastic Volatility”, Dipartimento di Scienze Economiche, Università Ca’Foscari di Venezia, Noviembre 2007. � Curso “Stochastic Volatility”, Universidad Politécnica de Cataluña, Julio 2008. Seminarios

Dpto. de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad de Alicante, Alicante

2004; Seminario conjunto de los Dptos. de Fundamentos del Análisis Económico I y II (Economía Cuantitativa), Universidad Complutense de Madrid, 2002; Dpto. de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2006; CEMFI, Madrid, 2002; Dpto. de Economía, Singapore Management University, Singapur, 2002; Dpto. de Economía, University of Canterbury, Christchurch, 2002; Dpto. de Economía, University of New South Wales, Sidney, 2002; Dpto. de Estadística e Investigación Operativa, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, 2002; Dpto. de Economía, Timbergen Institute, Amsterdam, 2003; Dpto. de Estadística (Economía Aplicada), Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 2004; Dpto. de Matemáticas, Instituto Superior de Economía y Gestión, Lisboa, 2004; Dpto. de Economía, GREQAM, Marsella, 2006; Dpto. de Economía, Universitá Ca’ Foscari di Venecia, Outliers in GARCH models, con A. Carnero y D. Peña, Venecia, 2007; Dpto. de Economía Aplicada, Universidad de Oviedo, Outliers in GARCH models, con A. Carnero y D. Peña, y Fronteras del conocimiento en Econometría, Oviedo, 2007; Ente Einaudi for Monetary, banking and Financial Studies, The relationship between ARIMA-GARCH and unobserved component models with GARCH disturbances, Roma, Noviembre 2007; Dpto. de Economía de las Instituciones, Estadística Económica y Econometría, Universidad de la Laguna, The relationship between ARIMA-GARCH and unobserved component models with GARCH disturbances, La Laguna, Febrero 2008; Tinbergen Institute, Bootstrap forecast in conditionally heteroscedastic unobserved component models, con A. Rodríguez, Abril 2008; Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Outliers in GARCH models, con M.A. Carnero y D. Peña, Octubre 2008; Dpto. de Economía Aplicada, Universidad de Oviedo, Conditionally heteroscedastic unobserved component models, con S. Pellegrini y A. Espasa, Noviembre 2008; Dpto. de Análisis Económico, Universidad de Zaragoza, Bootstrap prediction in unobserved component models, con A. Rodríguez, 13 de Marzo de 2009; Dpto. de Fundamentos del

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Análisis Económico, Universidad Autónoma de Madrid, Procedimientos bootstrap para la predicción en modelos con componentes inobservables, con A. Rodríguez, 12 de octubre de 2009; ECARES (Bruselas), Bootstrapping misspecified unobserved component models, Marzo 2011; CREST (Paris), Bootstrapping misspecified unobserved component models, Mayo 2011; Banco de Chile (Santiago de Chile), A further look at GARCH models with leverage effect, Julio 2011; Dpto. de Estadística, Universidad de Concepción (Chile), A further look at GARCH models with leverage effect, Julio 2011; Dpt. De Comercio, Finanzas y navegación, Cyprus University of Technology, More is not always better: back to the Kalman filter in Dynamic Factor Models, Noviembre 2012. 10 BECAS, AYUDAS, RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS RECIBIDOS � BECA PARA AYUDA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, Ministerio de Educación y Ciencia, 1979-1984. � BECA del ENTE VASCO DE ENERGÍA (EVE) para realización de la Tesina de Licenciatura, Bilbao, 1986. � BECA PARA EXTENSIÓN DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO, Consejería de Educación y Ciencia, Gobierno Vasco, 1987-1991. � REVIEW OF ECONOMIC STUDIES TRAVEL FUND, Society for Economic Analysis, 1990, 200 £. � AYUDA PARA LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y REUNIONES DE CARÁCTER CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO, Vicerrectorado de Investigación, Universidad Carlos III de Madrid, para la organización del First Internacional Institute of Forecasters Workshop: Nonlinearities, business cycles and forecasting (12-14/12/03), 2003, 2.700 €. � COMPLEMENTO RETRIBUTIVO LIGADO A MÉRITOS INDIVIDUALES DOCENTES, INVESTIGADORES Y DE GESTIÓN, Dpto. de Estadística, Universidad Carlos III de Madrid, 2004. � AYUDA PARA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, Vicerrectorado de Investigación, Universidad Carlos III de Madrid, para la organización del 26th Internacional Symposium on Forecasting, 2006, 2.000 €. � Premio por docencia e investigación de la Universidad Carlos III de Madrid, diciembre 2007. � COMPLEMENTO RETRIBUTIVO LIGADO A MÉRITOS INDIVIDUALES DOCENTES E INVESTIGADORES, Universidad Carlos III de Madrid, 2008, 2011. � Premio de excelencia 2010 del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid para joven personal investigador. � Mejor profesora y asignatura del Máster in Finance, Universidad Carlos III de Madrid, edición 2011-2012.

11 ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÓN LIBRE � Investigador colaborador en el proyecto “Modelos para el Análisis de la Coyuntura Española en su relación con las principales economías europeas”, patrocinado por ARGENTARIA y dirigido por A. Espasa, 1992-1993.

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12 ACTIVIDADES EDITORIALES

Evaluación de revistas científicas y documentos de trabajo

a) Nacionales: Fundación BBVA; Investigaciones Económicas; IVIE; Moneda y Crédito; Revista Asturiana de Economía; Revista de Economía Aplicada; Revista de Economía Financiera; Revista Española de Economía (SER); Revista Estadística Española; TEST

b) Internacionales: Biometrika; Brazilian Journal of Probability and Statistics; Communications in Statistics: Theory and Methods; Economía Mexicana. Nueva Epoca; Economic Bulletin; Economic Modelling; Economics Letters; Econometric Reviews; International Journal of Forecasting; Journal of Applied Econometrics; Journal of Applied Probability and Statistics; Journal of Business & Economic Statistics; Journal of Computational Statistics & Data Analysis; Journal of Econometrics; Journal of Economic Surveys; Journal of Empirical Finance; Journal of Financial Econometrics; Journal of International Money and Finance; Journal of Statistical Planning and Inference; Journal of the American Statistical Association; Journal of the Royal Statistical Society (A); Journal of Time Series Analysis; Quantitative Finance; Review of Economics and Statistics; Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics; The Econometrics Journal; The Economic Journal; The European Journal of Finance

Miembro de comités editoriales de revistas científicas � Editora Asociada de Computacional Statistics & Data Analysis. Septiembre 2007-Diciembre 2010 � Co-Editora de International Journal of Forecasting, Enero 2009-actualidad

� Editora Asociada Invitada de Annals of Computational Econometrics (CSDA), Diciembre 2010-actualidad.

� Editora Invitada del 2º número del Annals of Computational Econometrics (CSDA), Diciembre 2010-actualidad.

Edición de Números Especiales de revistas � Co-editora, junto con A. García-Ferrer, J. De Gooijer y P. Poncela, del número especial titulado “Nonlinearities, Business Cycles and Forecasting”, Internacional Journal of Forecasting, 2005, vol. 21, 4, 623-808. � Co-editora, junto con Nuno Crato, del número especial titulado “Forecasting Financial Markets”, Internacional Journal of Forecasting, 2012, vol. 28, 1-2. � Co-editora, junto con S.G. Pollock, T. Proietti y H. Weinert del 3er número especial titulado “Statistical Signal Extraction and Filtering”, Computacional Statistics & Data Analysis, 2013, vol. 58. � Co-editora, junto con Miriam Scaglione y Dean Croushore, del número especial titulado “Flash Indicators”, International Journal of Forecasting, en proceso

13 ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS (ULTIMOS 10 AÑOS)

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a) Miembro del comité organizador � First International Institute of Forecaster`s Workshop, “Nonlinearities, Business Cycles and Forecasting”, Diciembre 2003, Madrid. � 26th International Symposium on Forecasting, Junio 2006, Santander. � Fith International Institute of Forecaster`s Workshop, “Forecasting in Financial Markets”, Enero 2009, Lisboa. � Fourth International Conference on Computational and Financial Econometrics, Londres, Diciembre 2010. � 7th International Institute of Forecaster`s Workshop, “Flash indicators”, Enero 2011, Verbier (Suiza).

b) Miembro del comité científico

� XXIX Simposio de Análisis Económico, Universidad de Navarra, Diciembre 2004. � XIII Foro de Finanzas, Madrid, 2005. � XXXII Simposio de Análisis Económico, Granada, 2007. � 2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics, Neuchâtel (Suiza), Junio 2008. � COMPSTAT, Oporto, 2008. � XXIII Simposio de Análisis Económico, Universidad de Zaragoza, Diciembre 2008. � 3er Internacional Conference on Computacional and Financial Econometrics (CFE’09), Octubre 2009, Limassol, Chipre. � XXIV Simposio de Análisis Económico, Universidad de Valencia, Diciembre 2009. � III Jornadas de Docencia en Econometría y Estadística, Murcia, Junio 2011. � 7th Internacional Conference on Computacional and Financial Econometrics (CFE’13), Diciembre 2013, Londres, UK.

Miembro de Comités Evaluadores � EVALUADORA de Proyectos de Investigación de la AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA (ANEP), Ministerio de Ciencia y Tecnología; Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnología, varias convocatorias. � Miembro del comité de selección de posiciones post-doc en el Center for Applied Mathematics and Economics (CEMAPRE) de la Universidad Politécnica de Lisboa, diciembre 2007, octubre 2008. � Miembro del comité de selección de investigadores del IKERBASQUE, Octubre 2008. � Colaborador de Economía de la Comisión de expertos Evaluadora de proyectos de I+D del Ministerio de Educación para la convocatoria de 2008. � Miembro de la Comisión de Valoración del programa de Cátedras de Excelencia de la UC3M-Banco de Santander, Diciembre 2010. � Miembro de la Comisión de profesorado de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad Autónoma de Madrid, Septiembre 2010-actualidad. � Miembro del panel de expertos del programa ACADEMIA de ANECA, Noviembre 2011-Junio 2012. � Miembro del comité de expertos para la promoción a profesor Titular de Christos Savva en el departamento de Comercio, Finanzas y Navegación de la Cyprus University of Technology, Noviembre 2012.

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19. OTROS MÉRITOS

� Miembro de la Junta de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco, 1986-1987.

� Subdirectora del departamento de Estadística y Econometría de la Universidad Carlos III de Madrid, 1996-2000.

� Subdirectora del máster y doctorado en Administración de Empresas y Métodos Cuantitativos del departamento de Estadística de la universidad Carlos III de Madrid, septiembre 2006-Febrero 2009.

� MIEMBRO DEL CLAUSTRO de la Universidad Carlos III de Madrid, 1992-2008. � MIEMBRO DE LA JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS de la

Universidad Carlos III de Madrid, 2000-actualidad. � Miembro de la comisión de economía para la elaboración del Plan de Estudios de Grado

en Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, 2007-2008. � Subdirectora del Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid, octubre

2008-2011. � Miembro del Comité de Igualdad del Vicerrectorado de Igualdad de la Universidad

Carlos III de Madrid, Febrero 2009-actualidad. � Vocal de la Comisión Básica de la rama de Ciencias Sociales para la selección de

profesores titulares de universidad interinos, Universidad Carlos III de Madrid, Febrero 2009-actualidad.

� Directora del departamento de Estadística, Universidad Carlos III de Madrid, Septiembre 2011-actualidad.

� Miembro del comité de selección de profesorado de la Ftad. de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid, 2011-actualidad.

� Miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid, diciembre 2011-actualidad.

� Lección inaugural del curso 2012-2013 de la universidad Carlos III de Madrid: Técnicas de predicción: del oráculo de Delfos a los modelos estadísticos. 18 de septiembre de 2012.