Administración Integral de Riesgos - Banco Shinhan de Méxicoshinhanmexico.com/docs/sistema_de_remuneracion_prueba.pdfPromedio de los ingresos netos anuales positivos de los últimos

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Administración Integral de RiesgosBanco Shinhan de México México, S.A. Institución de Banca Múltiple

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CONTENIDO

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 2 BIS 119 DE LA CUB 3• Respecto de la Integración del Capital Neto 3• Integración del Capital Neto 3• Ajuste por reconocimiento de capital 4• Relación del Capital Neto con el balance general 4• Activos Ponderados Sujetos a Riesgo Totales 6• Características de los títulos que forman parte del Capital Neto 10• Gestión del capital 11• Respecto de la Publicación de Nivel de Riesgo de la Institución 11

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 88 DE LA CUB . ¡Error! Marcador no definido.• Notas en materia de administración integral de riesgos 12• Órganos de gestión y control de riesgos 12• Administración por tipo de Riesgo 13• Elementos principales de las metodologías empleadas en la administración de los Riesgos de Mercado, de Liquidez, de Crédito y Operacional 14• Breve explicación de la forma en que se deben interpretar los resultados de las cifras de riesgo ¡Error! Marcador no definido.

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Integración del Capital Neto

Para efectos de presentar dicha información en la página web se informara mediante un

documento Indexado el cual contendrá lo relativo al Anexo 1-O de la CUB tal como se

muestra a continuación.

Integración del Capital Neto

Tabla I.1

Formato de revelación de la integración de capital sin considerar transitoriedad en

la aplicación de los ajustes regulatorios

“Tabla con 85 puntos”

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Ajuste por reconocimiento de capital

Tabla II.1

Impacto en el Capital Neto por el procedimiento contemplado en el Artículo 2 Bis 9

de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito

Relación del Capital Neto con el balance general

Tabla III.1

Cifras del balance general

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TTabla III.2

Conceptos regulatorios considerados para el cálculo de los componentes

del Capital Neto

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Activos Ponderados Sujetos a Riesgo Totales

Tabla IV.1

Posiciones expuestas a riesgo de mercado por factor de riesgo

Tabla IV.2

Activos ponderados sujetos a riesgo de crédito por grupo de riesgo

Concepto Requerimiento de capital

Importe de posiciones equivalentes

Operaciones en moneda nacional con tasa nominal.

Operaciones con títulos de deuda en moneda nacional con sobretasa y una tasa revisable.

Operaciones en moneda nacional con tasa real odenominados en UDI's.

Operaciones en moneda nacional con tasa de rendimiento referida al crecimiento del Salario Mínimo General.

Posiciones en UDI's o con rendimiento referido al INPC.

Posiciones en moneda nacional con tasa de rendimiento referida al crecimiento del salario mínimo general.

Operaciones en moneda extranjera con tasa nominal.

Posiciones en divisas o con rendimiento indizado al tipo decambio.

Posiciones en acciones o con rendimiento indizado al precio de una acción o grupo de acciones.

Posiciones en Mercancías.

Concepto Requerimiento decapital

Activos ponderadospor riesgo

Grupo I (ponderados al 0%)



Grupo II (ponderados al 0%)





Los activos ponderados sujetos a riesgo de crédito se desglosarán como mínimo según su grupo de riesgo en:

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Grupo III (ponderados al 2.5%)

Grupo III (ponderados al 10%)












Grupo IV (ponderados al 0%)

Grupo IV (ponderados al 20%)

Grupo V (ponderados al 10%)





Grupo VI (ponderados al 20%)






Grupo VI (ponderados al 172.5%)

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Grupo VII_A (ponderados al 10%)

Grupo VII_A (ponderados al 11.5%)











Grupo VII_B (ponderados al 0%)




Grupo VII_B (ponderados al 57.5%)






Grupo VII_B (ponderados al 172.5%)

Grupo VIII (ponderados al 125%)

Grupo IX (ponderados al 100%)

Grupo IX (ponderados al 115%)

Grupo X (ponderados al 1250%)

Bursatilizaciones con Grado de Riesgo 1(ponderados al 20%)




Bursatilizaciones con grado de Riesgo 4,5, 6 o No calificados (ponderados al 1250%)

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Rebursatilizaciones con Grado de Riesgo1 (ponderados al 40%)




Rebursatilizaciones con grado de Riesgo5, 6 o No Calificados(ponderados al 1250%)

Los activos ponderados sujetos a riesgo operacional se revelarán conforme a lo siguiente:

Tabla IV.3

Activos ponderados sujetos a riesgo de operacional

Requerimiento de capitalActivos ponderados por riesgo

Promedio de los ingresos netos anuales positivos de los

últimos 36 meses

Promedio del requerimiento por riesgo de mercado y de crédito

de los últimos 36 meses

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Características de los títulos que forman parte del Capital Neto

Tabla V.1

Principales características de los títulos que forman parte del Capital Neto

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Notas en materia de administración integral de riesgosLos principales riesgos que enfrentan Shinhan Bank México, S.A. ,son los de crédito,

mercado, liquidez y operacional por lo que el Consejo de Administración en conjunto con el

Comité de Riesgos y la UAIR ,ha establecido metodologías para la gestión y control de los riesgos

con el objeto de optimizar la creación de valor para los accionistas, garantizando un adecuado

nivel de solvencia.

Para ello, la gestión y el control de riesgos se configuran como un amplio marco de

principios, políticas, procedimientos y metodologías de valoración integrados en unaeficiente

estructura de decisión.

Principios:• Solvencia: Shinhan Bank México, S.A. opta por una política de riesgos

prudente y equilibrada que asegure crecimiento sostenido y rentabilidad en línea

con los objetivos estratégicos del Consejo con el fin de maximizar la creación de

valor. Por lo anterior, debe asegurarse dentro de la estructura de límites, que no

existen niveles de concentración que puedan comprometer una porción significativa de los

recursos propios.

• Responsabilidad: El Consejo de Administración está comprometido con los

procesos de gestión y control del riesgo siendo su responsabilidad la aprobación de políticas,

límites, modelos de gestión y procedimientos, metodologías de medición, seguimiento y

control. Los cuales revisa cuando menos una vez al año. En el ámbito ejecutivo, existe una clara

segregación de funciones entre las unidades de negocio y las unidades de gestión y control del

mismo.

• Seguimiento y control: La gestión del riesgo se sustenta en procedimientos de

control de adecuación a los límites prefijados, con responsabilidades bien

definidas en la identificación y el seguimiento de indicadores y alertas anticipadas así como en

metodologías de valoración del riesgo.

Órganos de gestión y control de riesgos Shinhan Bank México, S.A, disponen de una Unidad para

la Administración Integral de Riesgos (UAIR) con una precisa delimitación de responsabilidades.

Esta Unidad Reporta al Comité de Riesgos y éste a su vez al Consejo de Administración.

Las tareas de la UAIR consisten en identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar

sobre los distintos tipos de Riesgos a que se encuentra expuesta la Institución.

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La UAIR cuenta con la siguiente estructura:

El riesgo de crédito

El riesgo de crédito surge surge de la posibilidad que se generen pérdidas por

incumplimiento de las obligaciones de pago por parte de los acreditados o contrapartes

así como pérdidas de valor por el simple deterioro de la calidad crediticia de los mismos.

Este riesgo incluye las garantías reales o personales que se otorguen, así como

cualquier otro mecanismo de mitigación utilizado.

Riesgos de MercadoSe define como la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo que inciden sobre

la valuación o sobre los resultados esperados de las operaciones activas, pasivas o

causantes de pasivo contingente, tales como tasas de interés, tipos de cambio, índices de

precios, entre otros.

Riesgo de LiquidezSiendo uno de los riesgos cuantificables y discrecionales, el riesgo de liquidez se

define como: la incapacidad para cumplir con las necesidades presentes y futuras de

flujos de efectivo afectando la operación diaria o las condiciones financieras de la

Institución; la pérdida potencial por la imposibilidad o dificultad de renovar pasivos o de

contratar otros en condiciones normales para la Institución, por la venta anticipada o

forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones o bien, por

el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o

cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente; o la pérdida

potencial por el cambio en la estructura del balance general de la Institución debido a la

diferencia de plazos entre activos y pasivos.

Direccion deRiesgos

Gerencia deRiesgos

Analisis deRiesgos

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Riesgo OperacionalEl riesgo operacional surge ante la eventualidad de obtener pérdidas por falta deadecuación o de fallas en los procesos, el personal o los sistemas internos o bienpor acontecimientos externos imprevistos. Se incluye el Riesgo Legal y el RiesgoTecnológico.Elementos principales de las metodologías empleadas en la administración de losRiesgos de Mercado, de Liquidez, de Crédito y Operacional

Para el Riesgo de Mercado, la metodología que utilizamos es la de Valor en Riesgo (VaR), que representa la pérdida máxima de la posición del Banco como consecuencia de movimientos en los factores de riesgo a los cuales se encuentra expuesta la posición, en condiciones normales de mercado, con un horizonte de tiempo determinado y una probabilidad dada. Con el fin de verificar que el modelo de VaR sea consistente, se realizan pruebas de validez denominadas Backtesting. Adicionalmente, se utilizan escenarios de Sensibilidad y de Estrés para obtener resultados en los cuales los mercados financieros no se desarrollarían en condiciones normales.

Para el Riesgo de Liquidez, la metodología consiste en cuantificar la pérdida potencial derivada de la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a las obligaciones del banco, para esto se utiliza el VaR de Liquidez y Brechas de Liquidez; el primero consiste en considerar la pérdida por riesgo de mercado, pero a un horizonte de 10 días, y para las brechas de liquidez evaluamos las diferencias entre los flujos, para lo cual, consideramos los saldos de los activos y los pasivos expresados en valor contable.

Para el Riesgo de Crédito, la metodología se basa en el cálculo de la pérdidaesperada y no esperada, a un cierto nivel de confianza y realizando 10,000 iteraciones. Para el riesgo operacional, se efectúa a través del mapeo de los eventos adversos en los procesos operativos y en la identificación de las pérdidas por causa de estos eventos registradas en la información contable. Se tiene un proceso para la administración de los riesgos operacionales, la cual consiste en establecer un contexto, identificar los riesgos, analizar los riesgos identificados, evaluar los riesgos y establecer límites, definir los tratamientos, comunicar y por último, revisión y monitoreo constante de los riesgos identificados.

Para el Riesgo Tecnológico, se evalúan las circunstancias que en materia de riesgo tecnológico pudieran influir en su operación ordinaria, y las cuales se encuentran en vigilancia permanente.

Para el Riesgo Legal, se tienen políticas y procedimientos para minimizar los riesgos legalesdel Banco y a la par se analiza el riesgo legal del Banco para lo cual consideramos montodemandado, garantías, gastos, probabilidad de resolución favorable y el factor de RiesgoLegal.

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• Posición de la Mesa de Cambios

• Posición de la Mesa de Dinero

• Tesorería

• Cartera de Crédito

Breve explicación de la forma en la que se deben interpretar los resultados de las cifras de riesgo Riesgo de mercadoEl VaR de mercado se considera como la pérdida máxima que pudiera

experimentar la cartera a un día con un 95% de confianza, y en condiciones

normales de mercado.

Riesgo de liquidezEl VaR de liquidez para instrumentos financieros se considera como la pérdida

máxima que pudiera experimentar la cartera a diez días con un 95% de

confianza, y en condiciones normales de mercado.

Riesgo de créditoLa pérdida esperada es el monto que se obtiene de multiplicar la probabilidad

de impago de cada acreditado o contraparte, por el saldo expuesto. A su

vez, la pérdida no esperada se considera como la pérdida derivada del

impago de la contraparte o acreditado que depende de la probabilidad de

incumplimiento al 99% de confianza considerando 10,000 iteraciones.

Lo anterior dependerá las metodologías utilizadas en el sistema de Riesgo de la

Institución.

Carteras y portafolios a los que se les aplica

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