Upload
urbano-pintado
View
224
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Resumen y Análisis Operativoesumen y Análisis Operativodel Mercado de Derivados
MexDer, Mercado Mexicano de DerivadosSeptiembre 2001
CONTENIDOCONTENIDO
Septiembre Septiembre 20012001
Concentrado del Mercado de Derivados
Volumen de Operación de Futuros
Futuros de Divisas - DEUAFuturos de Índices - IPCFuturos de Tasas - TIIE 28
Futuros de Tasas -CETES 91Futuros de Acciones - Cemex CPO
Volumen de Operación por Serie
Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIE
Interés Abierto al Cierre por Clase
Interés Abierto por Serie
Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIE
Volumen de Operación Análisis Comparativo
Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones
Interés Abierto Análisis Comparativo
Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones
Estadísticas Operativas de Futuros
Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIE
Futuros CETES
Estadísticas de Precios de Futuros
1
2
3456
7
8
9
10
11
12
1314
15
16
17
CONTENTSCONTENTS
Septiembre Septiembre 20012001
Global Derivatives Market
Futures Trading Volume
Currencies Futures - USDIndex Futures - IPCInterest Rates Futures - TIIE 28
Interest Rates Futures - CETES 91Stock Futures - Cemex CPO
Trading Volume by Maturity Month
USD Futures IPC Index Futures TIIE 28 Futures
Open Interest at Close by Future
Open Interest at Close by Maturity Month
USD Futures IPC Index Futures TIIE 28 Futures
Change Trading Volume Analysis
Currencies FuturesIndex FuturesInterest Rates FuturesStock Futures
Change Open Interest Analysis
Currencies FuturesIndex FuturesInterest Rates FuturesStock Futures
Futures Trading Statistics
USD Futures IPC Index Futures TIIE 28 Futures
CETES 91 Futures
Price Futures Statistics
1
2
345
6
7
8
9
10
11
12
1314
15
16
17
1Septiembre 2001
September 2001
CONCENTRADO MERCADO / GLOBAL MARKETDerivados Financieros / Financial Derivatives
CLASE # OPER. VOLUMEN $ PESOS INTERÉS ABIERTOFUTURE # TRADE VOLUME OPEN INTERESTDEUA / USD 105 6,921 677,176,830 5,240
DIVISAS / CURRENCIES 105 6,921 677,176,830 5,240IPC 99 1,631 91,327,240 605
INDICES / INDEX 99 1,631 91,327,240 605Cete 91 36 40,200 3,907,711,222 9,000TIIE 28 1,035 1,172,356 116,110,775,704 1,161,102
TASAS / INTEREST RATES 1,071 1,212,556 120,018,486,926 1,170,102Cemex CPO 0 0 0 0Femsa UBD 0 0 0 0GCarso A1 0 0 0 0GFBB O 0 0 0 0Telmex L 0 0 0 0
ACCIONES / STOCK 0 0 0 0FUTUROS / FUTURES 1,275 1,221,108 120,786,990,996 1,175,947
CLASE # OPER. VOLUMEN $ PESOSFUTURE # TRADE VOLUMEDEUA / USD 1,240 162,763 16,082,983,260
DIVISAS / CURRENCIES 1,240 162,763 16,082,983,260IPC 1,183 24,645 1,577,228,950
INDICES / INDEX 1,183 24,645 1,577,228,950Cete 91 36 40,200 3,907,711,222TIIE 28 5,129 9,710,417 961,418,457,305
TASAS / INTEREST RATES 5,165 9,750,617 965,326,168,527Cemex CPO 7 1,992 89,956,850Femsa UBD 0 0 0GCarso A1 0 0 0GFBB O 0 0 0Telmex L 0 0 0
ACCIONES / STOCK 7 1,992 89,956,850FUTUROS / FUTURES 7,595 9,940,017 983,076,337,587.46
Mensual / Monthly
Volumen de FuturosVariación porcentual del Volumen
-100.00%
100.00%
-100.00%-50 .00%0.00%50 .00%100.00%150.00%
Vs . M arz o 2001 1
Vs . Abri l 2000 1
1
Participación % volumen de futuros 2001
0
1
1
Volumen Dólar vs . TIIE 28 - Abril 2001Dólar
9. 19
Subyacente jn01 sp01 dc01 mr02
Participación
% interés abierto Operación Futuros abril 20010
0 2 0 4 0 6 1 0 1 6 1 8 2 0 2 4 2 6 3 0
-1535
Volumen diario No. Operaciones
TIIE 28
83 .1
84 .1
85 .1
N ivel interés abierto diario TI I E vs. Dólar
0
100, 000
200, 000
300, 000
abri l 2001
t i i e 28 dól ar
IPC
5570
6570
Operación por Mes / Trading per Month
0
20
40
60
80
100
120
140
160
No
. Op
er
/ Tra
din
g
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Vo
lum
en
/ V
olu
me
No. Oper. / Trading Volumen Diario / Diary Volume
Acumulado Anual / / Accrued Annual
2
VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts)Derivados Financieros / Financial Derivatives
FUTUROS / FUTURES VOLUMEN PART.Tasas / Interest Rates 1,212,556 99.30%Divisas / Currencies 6,921 0.57%Indices / Index 1,631 0.13%Acciones / Stock 0 0.00%
TOTAL 1,221,108 100.00%
FUTUROS / FUTURES VOLUMEN PART.Tasas / Interest Rates 9,750,617 98.09%Divisas / Currencies 162,763 1.64%Indices / Index 24,645 0.25%Acciones / Stock 1,992 0.02%
TOTAL 9,940,017 100.00%
Tasas / Interest Rates
99.2997%
Indices / Index0.1336%
Divisas / Currencies0.5668%
Acciones / Stock
0.0000%
Volu
men
/ V
olu
me
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
Tasas / I nterestRates
Divisas /Currencies
I ndices / I ndex Acciones /Stock
Mensual / Monthly
Acumulado Anual / Accrued Annual
Septiembre 2001September 2001
3
VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts)Futuros DEUA / USD Futures
Septiembre 2001September 2001
OPERADOR / TRADER VOLUMEN PART.1 BBVA BANCOMER 4,723 68.24%2 SANTANDER 2,068 29.88%3 SCOTIA BANK 1,944 28.09%4 BANAMEX 1,900 27.45%5 S & P 1,717 24.81%6 SERAFI 912 13.18%7 DELTA 200 2.89%8 MONEXDER 197 2.85%
9 GAMAA 146 2.11%
10 MEXINDER 35 0.51%DEUA / USD 6,921 100%
OPERADOR / TRADER VOLUMEN PART.1 BBVA BANCOMER 141,049 43.33%2 SANTANDER 101,776 31.27%3 BANAMEX 42,947 13.19%4 SCOTIA BANK 17,990 5.53%5 S & P 6,776 2.08%6 IMERVAL 6,649 2.04%7 SERAFI 3,413 1.05%8 DELTA 1,641 0.50%9 GAMAA 1,186 0.36%
10 MONEXDER 1,076 0.33%11 DERFIN 794 0.24%12 MEXINDER 192 0.06%13 ARBITRAJ E 37 0.01%
DEUA / USD 162,763 100%
El volumen por Operador incluye las compras y las ventas. / Volume by Trader includes sells and buys.
Volu
men
/ V
olu
me
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
BBVA
BA
NC
OM
ER
SA
NTA
ND
ER
BA
NA
MEX
SC
OTIA
BA
NK
S &
P
IMERVA
L
SER
AFI
DELT
A
GA
MA
A
MO
NEX
DE
R
DER
FIN
MEX
IND
ER
AR
BIT
RA
JE
Volu
men
/ V
olu
me
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
BBVA
BA
NC
OM
ER
SA
NTA
ND
ER
SC
OTIA
BA
NK
BA
NA
MEX
S &
P
SER
AFI
DELT
A
MO
NEX
DE
R
GA
MA
A
Mensual / Monthly
Acumulado Anual / Accrued Annual
4
VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts)Futuros IPC / IPC Index Futures
OPERADOR / TRADER VOLUMEN PART.1 BBVA BANCOMER 1,201 36.82%2 SANTANDER 1,074 32.92%3 SCOTIA BANK 545 16.71%4 BANAMEX 238 7.30%5 SERAFI 97 2.97%6 DELTA 45 1.38%7 MEXINDER 42 1.29%8 MONEXDER 10 0.31%9 S & P 10 0.31%
IPC INDEX 1,631 100%
OPERADOR / TRADER VOLUMEN PART.1 SANTANDER 18,549 37.63%2 BBVA BANCOMER 17,823 36.16%3 SCOTIA BANK 8,204 16.64%4 BANAMEX 1,977 4.01%5 SERAFI 643 1.30%6 VALMEX 600 1.22%7 DELTA 562 1.14%8 S & P 280 0.57%9 MONEXDER 279 0.57%
10 IMERVAL 189 0.38%11 MEXINDER 94 0.19%12 BANORTE 90 0.18%
IPC INDEX 24,645 100%
El volumen por Operador incluye las compras y las ventas. / Volume by Trader includes sells and buys.
Volu
men
/ V
olu
me
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
18,000
SA
NTA
ND
ER
SC
OTI
A
BA
NK
SE
RA
FI
DE
LTA
MO
NE
XD
ER
ME
XIN
DE
R
Volu
men
/ V
olu
me
0
200
400
600
800
1,000
1,200
BB
VA
BA
NC
OM
ER
SA
NTA
ND
ER
SC
OTIA
BA
NK
BA
NA
ME
X
SE
RA
FI
DE
LTA
ME
XIN
DE
R
MO
NE
XD
ER
S &
P
Mensual / Monthly
Acumulado Anual / Accrued Annual
Septiembre 2001September 2001
5
VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts)Futuros TIIE 28 / TIIE 28 Futures
Septiembre 2001September 2001
OPERADOR / TRADER VOLUMEN PART.1 SANTANDER 745,814 31.81%2 BBVA BANCOMER 442,493 18.87%3 NAFIN 427,691 18.24%4 VALMEX 256,252 10.93%5 BANAMEX 175,000 7.46%6 VAFIN 131,001 5.59%7 MULTIVALORES 71,400 3.05%8 INVEX 66,000 2.81%9 SCOTIA BANK 20,000 0.85%
10 BITAL 6,000 0.26%11 S & P 2,000 0.09%12 MEXINDER 991 0.04%13 SERAFI 70 0.00%
TIIE 28 1,172,356 100%
OPERADOR / TRADER VOLUMEN PART.1 SANTANDER 5,224,539 26.90%2 BBVA BANCOMER 3,817,581 19.66%3 VALMEX 3,287,874 16.93%4 BANAMEX 2,177,000 11.21%5 NAFIN 1,648,266 8.49%6 INVEX 1,327,000 6.83%7 MULTIVALORES 937,066 4.83%8 VAFIN 501,231 2.58%9 SCOTIA BANK 156,134 0.80%
10 BITAL 117,000 0.60%11 MEXINDER 73,007 0.38%12 MONEXDER 59,091 0.30%13 IMERVAL 54,080 0.28%14 DERFIN 31,520 0.16%15 S & P 5,060 0.03%16 SERAFI 3,285 0.02%17 GAMAA 1,000 0.01%18 ARKA 100 0.00%
TIIE 28 9,710,417 100.00%
El volumen por Operador incluye las compras y las ventas. / Volume by Trader includes sells and buys.
Volu
men / V
olu
me
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
5,500,000
SA
NTA
ND
ER
BB
VA
BA
NC
OM
ER
VA
LME
X
BA
NA
ME
X
NA
FIN
INV
EX
MU
LTIV
ALO
RE
S
VA
FIN
SC
OT
IA B
AN
K
BIT
AL
ME
XIN
DE
R
MO
NE
XD
ER
IME
RV
AL
DE
RFI
N
S &
P
SE
RA
FI
GA
MA
A
AR
KA
Volu
men / V
olu
me
0
200,000
400,000
600,000
800,000
SA
NTA
ND
ER
NA
FIN
BA
NA
ME
X
MU
LTIV
ALO
RE
S
SC
OTI
A B
AN
K S &
P
SE
RA
FI
Mensual / Monthly
Acumulado Anual / Accrued Annual
Volu
men / V
olu
me
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
5,500,000
SA
NTA
ND
ER
BB
VA
BA
NC
OM
ER
VA
LME
X
BA
NA
ME
X
NA
FIN
INV
EX
MU
LTIV
ALO
RE
S
VA
FIN
SC
OT
IA B
AN
K
BIT
AL
ME
XIN
DE
R
MO
NE
XD
ER
IME
RV
AL
DE
RFI
N
S &
P
SE
RA
FI
GA
MA
A
AR
KA
6
VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts)Futuros CETES 91 / Cetes 91Futures
Septiembre 2001September 2001
OPERADOR / TRADER VOLUMEN PART.1 NAFIN 24,200 60.20%2 BBVA BANCOMER 20,000 49.75%3 SANTANDER 12,000 29.85%4 MULTIVALORES 11,200 27.86%5 VALMEX 8,000 19.90%6 VAFIN 3,000 7.46%7 INVEX 2,000 4.98%
CETES 91 40,200 100%
OPERADOR / TRADER VOLUMEN PART.1 NAFIN 24,200 60.20%2 BBVA BANCOMER 20,000 49.75%3 SANTANDER 12,000 29.85%4 MULTIVALORES 11,200 27.86%5 VALMEX 8,000 19.90%6 VAFIN 3,000 7.46%7 INVEX 2,000 4.98%
CETES 91 40,200 100.00%
El volumen por Operador incluye las compras y las ventas. / Volume by Trader includes sells and buys.
Mensual / Monthly
Acumulado Anual / Accrued Annual
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
NA
FIN
BB
VA
BA
NC
OM
ER
SA
NTA
ND
ER
MU
LTIV
ALO
RE
S
VA
LME
X
VA
FIN
INV
EX
Vol
umen
/ V
olum
e
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
NA
FIN
BB
VA
BA
NC
OM
ER
SA
NTA
ND
ER
MU
LTIV
ALO
RE
S
VA
LME
X
VA
FIN
INV
EX
Vo
lum
en
/ V
olu
me
7
VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts)Futuros Cemex CPO / Cemex CPO Stock Futures
Septiembre 2001September 2001
OPERADOR / TRADER VOLUMEN PART.
Cemex / Cemex Stock NO OPERO
OPERADOR / TRADER VOLUMEN PART.1 SANTANDER 1,982 49.75%2 BBVA BANCOMER 1,002 25.15%3 SCOTIA BANK 1,000 25.10%
Cemex / Cemex Stock 1,992 100%
El volumen por Operador incluye las compras y las ventas. / Volume by Trader includes sells and buys.
Vo
lum
en
/ V
olu
me
0
500
1,000
1,500
2,000
SANTANDER BBVA BANCOMER SCOTI A BANK
Acumulado Anual / Accrued Annual
Mensual / Monthly
Vo
lum
en
/ V
olu
me
0
100
200
300
400
500
600
700
8
VOLUMEN POR SERIE / MATURITY MONTH VOLUMEFuturos Financieros / Financial Futures
Septiembre 2001September 2001
SERIE VOLUMEN PART.MATURITY MONTH VOLUME
SP01 138,200 11.79%OC01 469,657 23.80%NV01 168,233 14.35%DC01 66,281 5.65%EN02 30,521 2.60%FB02 27,021 2.30%MR02 23,521 2.01%AB02 21,521 1.84%MY02 21,521 1.84%J N02 21,521 1.84%J L02 21,521 1.84%AG02 22,521 1.92%SP02 22,521 1.92%OC02 22,521 1.92%NV02 22,521 1.92%DC02 23,521 2.01%EN03 5,015 0.43%FB03 4,020 0.34%OTROS / OTHERS 40,198 3.43%
TIIE 28 1,172,356 100.00%
SP01 22,200 1.89%NV01 2,000 23.80%DC01 16,000 1.36%
0.00%CETES 91 40,200 3.43%
SP01 2,735 39.52%
OC01 50 0.72%
NV01 99 1.43%
DC01 1,385 20.01%
EN02 2 0.03%
MR02 1,035 14.95%
J N02 815 11.78%
SP02 800 11.56%
DEUA / USD 6,921 100.00%
SP01 671 41.14%DC01 908 55.67%MR02 52 3.19%J N02 0 0.00%
IPC Index 1,631 100.00%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
SP01 OC01 NV01 DC01 EN02 MR02 JN02 SP02
DE
UA
/ U
SD
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
SP0
1
NV
01
EN
02
MR
02
MY0
2
JL02
SP0
2
NV
02
EN
03
OTR
OS
/ O
TH
ER
S
TII
E 2
8
0
300
600
900
SP01 DC01 MR02 JN02
IPC
In
dex
Mensual / Monthly
SP01 NV01 DC010
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
CE
TE
S 9
1
9
INTERÉS ABIERTO / OPEN INTERESTFuturos Financieros / Financial Futures
Septiembre 2001September 2001
FUTUROS / FUTURES I .A. / O.I . PART.TIIE 28 1,161,102 98.74%CETE 91 9,000 0.77%DEUA / USD 5,240 0.45%IPC 605 0.05%
TOTAL 1,175,947 100.00%
SERIE INTERÉS ABIERTO PART.MATURI TY MONTH OPEN I NTEREST
OC01 99,364 8.56%NV01 81,194 6.99%DC01 123,801 10.66%EN02 72,203 6.22% VOL. TOTAL 0 ###FB02 67,703 5.83%MR02 68,214 5.87%AB02 62,234 5.36%MY02 58,204 5.01%J N02 59,522 5.13%J L02 53,522 4.61%AG02 53,522 4.61%SP02 53,522 4.61%OC02 53,522 4.61%NV02 52,521 4.52%DC02 53,521 4.61%OTROS / OTHERS 148,533 12.79%
TI IE 28 1,161,102 100.00%
OC01 91 1.74%NV01 531 10.13%DC01 1,669 31.85%EN02 26 0.50%FB02 10 0.19%MR02 1,263 24.10%J N02 900 17.18%J L02 50 0.95%SP02 700 13.36%
DEUA / USD 5,240 100.00%
DC01 580 95.87%MR02 25 4.13%J N02 0 0.00%DC02 0 0.00%
IPC Index 605 100.00%
CETES/ Cetes 7,150 136.45%
OC01 9,000 100.00%
CETES / Cetes 9,000 100.00%
TI IE 2898.74%
DEUA / USD0.45%
CETE 910.77%
IPC0.05%
0
100
200
300
400
500
600
DC01 MR02 J N02 DC02
IPC
Index
- 250
250750
1,2501,750
2,2502,7503,250
3,7504,250
OC01 NV01 DC01 EN02 FB02 MR02 J N02 J L02 SP02
DEU
A / U
SD
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
OC
01
NV
01
DC
01
EN
02
FB
02
MR
02
AB
02
MY02
JN02
JL02
AG
02
SP02
OC
02
NV
02
DC
02
OTR
OS / O
TH
ER
S
TIIE 2
8
Cierre / Close
Por Vencimiento / By Maturity Month
10
VOLUMEN / VOLUMEFuturos Financieros / Financial Futures
GRUPO Variación Variación Variación VariaciónGROUP ENE 01 FEB 01 MAR 01 ABR 01 MAY 01 JUN 01 Change JUL 01 Change AGO 01 Change SEP 01 ChangeDEUA / USD 71,068 30,316 17,168 11,870 7,060 4,404 - 60.31% 6,122.00 39.01% 7,834 27.96% 6,921 - 11.65%
DIVISAS / CURRENCIES 71,068 30,316 17,168 11,870 7,060 4,404 - 60.31% 6,122.00 39.01% 7,834 27.96% 6,921 - 11.65%
IPC Index 4,754 2,011 2,923 5,060 2,581 2,739 5.77% 981.00 - 64.18% 1,965 100.31% 1,631 - 17.00%INDICES /
INDEX 4,754 2,011 2,923 5,060 2,581 2,739 5.77% 981.00 - 64.18% 1,965 100.31% 1,631 - 17.00%
TIIE 28 296,040 308,070 366,830 144,200 837,596 1,238,672 32.38% 3,102,229.00 150.45% 2,244,424 - 27.65% 1,172,356 - 47.77%CETES 91 40,200 100.00%
TASAS / RATES 296,040 308,070 366,830 144,200 837,596 1,238,672 32.38% 3,102,229.00 150.45% 2,244,424 - 27.65% 1,212,556 - 45.97%
Cemex CPO 492 0 0 0 850 650 - 30.77% 0.00 0 0ACCIONES /
STOCK 492 0 0 0 850 650 - 30.77% 0.00 0 0FUTUROS /
FUTURES372,354 340,397 386,921 161,130 848,087 1,246,465 31.96% 3,109,332.00 149.45% 2,254,223 - 27.50% 1,221,108 - 45.83%
0.00%
200.00%
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡R
EF
!
- 1 0 0 . 0 0 %
- 9 0 . 0 0 %
- 8 0 . 0 0 %
- 7 0 . 0 0 %
- 6 0 . 0 0 %
- 5 0 . 0 0 %
1
Variación Mensual / Monthly Change
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
ENE 01 FEB 01 MAR 01 ABR 01 MAY 01 JUN 01 AGO 01 SEP 01
CLA
SE /
FU
TUR
E
DEUA / USD IPC I ndex TI I E 28 Cemex CPO
MER
CA
DO
/ M
ARK
ET
100,000
600,000
1,100,000
1,600,000
2,100,000
2,600,000
3,100,000
ENE
01FE
B 01
MAR
01
ABR
01MAY
01
JUN 0
1AG
O 01
SEP 01
Septiembre 2001September 2001
11
INTERÉS ABIERTO / OPEN INTERESTFuturos Financieros / Financial Futures
GRUPO Variación VariaciónGROUP ENE 01 FEB 01 MAR 01 ABR 01 MAY 01 JUN 01 JUL 01 AGO 01 Change SEP 01 ChangeDEUA / USD 32,897 26,159 21,332 16,667 16,685 9,933 10,002.00 6,657 - 33.44% 5,240 - 21.29%
DIVISAS /
CURRENCIES 32,897 26,159 21,332 16,667 16,685 9,933 10,002.00 6,657 - 33.44% 5,240 - 21.29%
IPC Index 1,375 1,362 1,394 2,167 1,958 1,609 1,587.00 1,557 - 1.89% 605 - 61.14%INDICES /
INDEX 1,375 1,362 1,394 2,167 1,958 1,609 1,587.00 1,557 - 1.89% 605 - 61.14%
TIIE 28 165,250 225,290 199,050 226,080 351,231 413,780 823,282.00 937,329 13.85% 1,161,102 23.87%CETES 91 9,000 100%
TASAS /
RATES 165,250 225,290 199,050 226,080 351,231 413,780 823,282.00 937,329 13.85% 1,170,102 24.83%
Cemex CPO 1,000 1,000 1,000 1,000 650 0.00 0 0ACCIONES /
STOCK 1,000 1,000 1,000 1,000 650 0.00 0 0
FUTUROS / FUTURES
200,522 253,811 222,776 245,914 370,524 425,322 834,871.00 945,543 13.26% 1,175,947 24.37%
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
ENE 01
FEB
01
MAR
01
ABR
01
MAY
01
JUN
01
AGO 0
1
SEP 01
MERC
AD
O / M
AR
KET
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
ENE 01 FEB 01 MAR 01 ABR 01 MAY 01 JUN 01 AGO 01 SEP 01
CLA
SE / F
UTU
RE
DEUA / USD IPC I ndex TI I E 28 Cemex CPO
Variación Mensual / Monthly Change
Septiembre 2001September 2001
12
ESTADÍSTICAS DE MERCADO / MARKET STATISTICSFuturos Financieros / Financial Futures
Septiembre 2001September 2001
Estadísticas / Statistics Acum./ Total 1999 2000 2001 SEP 2001No. días operados / Trading days 252 250 189 20Volumen promedio / Average Volume 2,456 5,686 52,593 61,055Operaciones Promedio / Average trading 32 41 40 64
Récord Volumen / Max. Volume 16,352 32,835 264,290 150,527Fecha / Date 18-Oct-99 6-Dic-00 4-J ul-01 28-Sep-01
Récord Interés abierto / Max. Open Interest 44,585 95,117 1,229,627 1,229,627Fecha / Date 9-Nov-99 18-Oct-00 19-Sep-01 19-Sep-01
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Acum./Total
1999 2000 2001 SEP 2001
Volu
men
/ V
olu
me
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Oper
aci
on
es /
Tra
des
Volumen promedio / Average Volume
'Operaciones Promedio / Average Trading'
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
1999 2000 2001 SEP 2001
Volu
men
/ V
olu
me
-150,000
50,000
250,000
450,000
650,000
850,000
1,050,000
1,250,000
Inte
rés
Abie
rto /
Open
In
tere
st
Récord Volumen / Max. Volume
Récord Interés abierto / Max. Open Interest
Global
13
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos DEUA / USD Futures
Septiembre 2001September 2001
Estadísticas / Statistics Acum./ Total 1999 2000 2001 SEP 2001Volumen promedio / Average Volume 1,071 1,452 861 346Operaciones Promedio / Average trading 18 19 7 5
Récord Volumen / Max. Volume 4,023 7,660 7,801 1,841 Fecha / Date 23-J ul-99 8-Dic-00 24-Ene-01 14-Sep-01
Récord Interés abierto / Max. Open Interest 8,818 26,540 34,355 6,675Fecha / Date 30-Ago-99 18-Dic-00 30-Ene-01 4-Sep-01
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Acum./Total
1999 2000 2001 SEP 2001
Volu
men
/ V
olu
me
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Opera
cion
es
/ Tra
des
Volumen promedio / Average Volume
Operaciones Promedio / Average trading
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
1999 2000 2001 SEP 2001
Volu
men
/ V
olu
me
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
Inte
rés
Abie
rto /
Open
In
tere
st
Récord Volumen / Max. Volume
Récord Interés abierto / Max. Open Interest
Global
14
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos IPC / IPC Futures
Septiembre 2001September 2001
Estadísticas / Statistics Acum / Total 1999 2000 2001 SEP 2001Volumen promedio / Average Volume 245 194 130 82Operaciones Promedio / Average trading 15 16 6 5
Récord Volumen / Max. Volume 1,319 2,122 1,170 245Fecha / Date 14-May-99 15-Mar-00 26-J un-01 20-Sep-01
Récord Interés abierto / Max. Open Interest 1,380 1,684 2,167 1,558Fecha / Date 1-Dic-99 31-Oct-00 30-Abr-01 3-Sep-01
0
50
100
150
200
250
300
Acum /Total
1999 2000 2001 SEP 2001
Volu
men
/ V
olu
me
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Oper
aci
on
es /
Tra
des
Volumen promedio / Average Volume
Operaciones Promedio / Average trading
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1999 2000 2001 SEP 2001V
olu
men
/ V
olu
me
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Inte
rés
Abie
rto /
Open
In
tere
st
Récord Volumen / Max. Volume
Récord Interés abierto / Max. Open Interest
Global
15
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos TIIE 28 / TIIE 28 Futures
Septiembre 2001September 2001
Estadísticas / Statistics Acum / Total 1999 2000 2001 SEP 2001Volumen promedio / Average Volume 1,567 3,948 51,378 58,618Operaciones Promedio / Average trading 2 3 27 52
Récord Volumen / Max. Volume 14,001 31,000 264,010 149,056Fecha / Date 18-Oct-99 6-Dic-00 4-J ul-01 28-Sep-01
Récord Interés abierto / Max. Open Interest 36,110 80,000 949,726 1,222,081Fecha / Date 21-Dic-99 18-Oct-00 10-Ago-01 19-Sep-01
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Acum /Total
1999 2000 2001 SEP 2001
Vol
um
en /
Vol
um
e
0
10
20
30
40
50
60
Oper
acio
nes
/ T
rades
Volumen promedio / Average Volume
Operaciones Promedio / Average trading
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
1999 2000 2001 SEP 2001
Vol
um
en /
Vol
um
e
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
Inte
rés
Abie
rto
/ O
pen
In
tere
st
Récord Volumen / Max. Volume
Récord Interés abierto / Max. Open Interest
Global
16
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos CETES 91 / Cetes 91 Futures
Septiembre 2001September 2001
Estadísticas / Statistics Acum / Total 2001 SEP 2001Volumen promedio / Average Volume 2,010 2,010Operaciones Promedio / Average trading 2 2
Récord Volumen / Max. Volume 9,000 9,000Fecha / Date 10-Sep-01 10-Sep-01
Récord Interés abierto / Max. Open Interest 11,200 11,200Fecha / Date 13-Sep-01 13-Sep-01
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Acum / Total 1999 2000
Vol
umen
/ V
olum
e
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Ope
raci
ones
/ T
rade
s
Volumen promedio / Average Volume
Operaciones Promedio / Average trading
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,000
2001 SEP 2001
Vol
umen
/ V
olum
e
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Inte
rés
Abi
erto
/ O
pen
Inte
rest
Récord Volumen / Max. Volume
Récord Interés abierto / Max. Open Interest
Global
17
ESTADÍSTICAS DE MERCADO / MARKET STATISTICSFuturos Financieros / Financial Futures
Se presentan precios de series que operaron en el mes. / There are prices of matirity months that traded on the period. Septiembre 2001September 2001
Vencimiento Máximo MínimoMaturity Maximum Minimum
12-Ene10.6
TIIE 28 11.60Octubre 01 October 01 13.25 11.70Noviembre 01 November 01 13.25 12.25Diciembre 01 December 01 13.25 12.50Enero 02 January 02 14.00 12.00Febrero 02 February 02 13.25 12.00Marzo 02 March 02 14.00 12.00Abril 02 April 02 14.00 12.87Mayo 02 Mayo 02 14.00 12.87Junio 02 Junio 02 14.00 12.87Julio 02 July 02 14.00 12.87Agosto 02 August 02 14.00 12.87Septiembre 02 September 02 14.00 12.87Octubre 02 October 02 14.00 12.87Noviembre 02 November 02 14.00 12.87Diciembre 02 December 02 14.00 12.87Enero 03 January 03 13.78 13.10Subyacente Underlying 11.80 10.23
DEUA / USDOctubre 01 October 01 9.5720 9.5100Noviembre 01 November 01 9.6610 9.3550Diciembre 01 December 01 9.7450 9.4300Enero 01 January 01 9.8070 9.8070Subyacente Underlying 9.5542 9.1900
IPCDiciembre 01 December 01 6,415.00 5,225.00 Marzo 02 March 02 5,739.00 5,620.00 Subyacente Underlying 6233.29 5,081.92
Precio Liquidación y Subyacente / Settlement and Underlying Price
Mensual / Monthly
18
La información contenida en los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, en su versión mensual “Resumen y Análisis Operativo” está elaborado con técnicas confiables, utilizando la información más oportuna disponible. No obstante lo anterior, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C. V., no se hace responsable por eventuales errores tipográficos o de captura que puedan ser publicados, ni se hace responsable por el uso o interpretación que terceros pudieran hacer por la información publicada. Las decisiones de compra o venta de productos derivados basadas en la información contenida en las gráficas, textos y cuadros de los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que dicha información no debe ser considerada como recomendación de compra o venta de alguno de los instrumentos que aquí se publican.Indicadores del Mercado de Productos Derivados- Resumen y Análisis Operativo, es una publicación diaria, editada por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S. A. de C. V., Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C. P. 06500, México D. F., Tel. 5 726-6600.Editor Responsable: Lic. Rodolfo Sánchez-Arriola Luna. No. de Certificado de Licitud de Título 9896, No. de Certificado de Licitud de Contenido 8042, No. de Reserva al título en Derechos de Autor 04-1998-060417043800-106.
Para cualquier comentario y/o sugerencia dirigirse con:
Lic.Rodolfo Liaño Gabilondo
Tel 5726-6929
Septiembre 2001September 2001