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METALES
Diciembre 2016
Resumen Global de las Operaciones del Mercado de Metales
» Aspectos relevantes » Futuros » Opciones Cómo avanza el mundo
METALES
Revisión Mensual de Metales
1
ASPECTOS RELEVANTES DE LAS OPERACIONES DE METALES Diciembre 2016
Aspectos relevantes: • El volumen promedio diario de los futuros de metales de COMEX (oro, plata y cobre) en diciembre de
2016 fue de 290.042 contratos, en comparación con 211.333 contratos en diciembre de 2015, un aumento de 37,24 por ciento.
• El volumen promedio diario de las opciones de metales de COMEX (oro, plata y cobre) en diciembre de 2016 fue de 38.857 contratos, en comparación con 26.250 contratos en diciembre de 2015, un aumento de 48,03 por ciento.
• El volumen promedio diario de los futuros de oro en diciembre de 2016 fue de 167.694 contratos, en comparación con 124.329 contratos en diciembre de 2015, un aumento de 34,88 por ciento.
• El volumen promedio diario de las opciones de oro en diciembre de 2016 fue de 34.953 contratos, en comparación con 23.263 contratos en diciembre de 2015, un aumento de 50,25 por ciento.
• El volumen promedio diario de los futuros de plata en diciembre de 2016 fue de 54.073 contratos, en comparación con 39.313 contratos en diciembre de 2015, un aumento de 37,54 por ciento.
• El volumen promedio diario de las opciones de plata en diciembre de 2016 fue de 3.817 contratos, en comparación con 2.926 contratos en diciembre de 2015, un aumento de 30,45 por ciento.
• El volumen promedio diario de los futuros de cobre en diciembre de 2016 fue de 68.275 contratos, en comparación con 47.691 contratos en diciembre de 2015, un aumento de 43,16 por ciento.
• El volumen promedio diario de los futuros de platino en diciembre de 2016 fue de 20.151 contratos, en comparación con 18.578 contratos en diciembre de 2015, un aumento de 8,47 por ciento.
• El volumen promedio diario de los futuros de paladio en diciembre de 2016 fue de 4.344 contratos, en comparación con 3.043 contratos en diciembre de 2015, un aumento de 42,75 por ciento.
Utilicé spread entre futuros y el mercado spot de oro
Haga Clic en la imagen para ver más información (en inglés).
Revisión Mensual de Metales
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Diciembre 2016
Contratos
Valor Nocional(Millones
USD) ContratosValor Nocional(Millones USD)
Spot USD alCierre del Mes Excepto Cobre =
Promedio
USD/Gramo Excepto Cobre y Acero = USD/TM
Volatilidad Histórica 20 Días
30-Dec-2016 30-Dec-2016
Oro Futuros GC 167,694 $19,313 423,967 $48,828 1,151.70 $37.03 14.72%ClearPort 4,688Opciones OG 34,953 953,182ClearPort 7,718
Oro E-micro Futuros MGC 2,823 $33 2,917 $34 1,151.70 $37.03 14.72%
Plata Futuros SI 54,073 $4,315 164,943 $13,163 15.961 $0.51 34.24%ClearPort 725Opciones SO 3,817 104,888ClearPort 457
Cobre Futuros HG 68,275 $4,381 224,939 $14,435 256.683 $5,658.89 18.68%ClearPort 266Opciones HX 87 2,661
Platino Futuros PL 20,151 $911 62,997 $2,847 903.80 $29.06 31.73%ClearPort 414Opciones PO 269 7,740
Paladio Futuros PA 4,344 $297 23,829 $1,628 683.30 $21.97 23.71%ClearPort 157Opciones PAO 202 2,652
Acero HRC Futuros HR 129 $1.62 13,287 $167 629.00 $693.50 7.15%ClearPort 121
Aluminio MW U.S. Transaction Premium Platts Futuros AUP 118 33,544
Mineral de hierro 62% Fe, CFR China (TSI) Futuros TIO 659 19,371
Mineral de hierro 62% Fe, CFR China (TSI) Average Price Opciones ICT 25 21,375
Nota: El volumen de ClearPort también se incluye en el volumen total de los futuros y/o de las opciones.
Símbolos Electrónico
y Piso
Cuadro Estadístico - Volumen Promedio Diario e Interés Abierto
Volumen Promedio Diario (VPD) Interés Abierto
Precios Spot y Conversión Sistema EUA y Métrico
Revisión Mensual de Metales
3
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
Con
trato
sFuturos - Volumen Promedio Diario
Paladio Platino Cobre Plata Oro
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
VPD
AH
F -C
ontra
tos
VPD
-C
ontra
tos
Futuros de Metales COMEX - Volumen Promedio Diarioy Volumen Promedio Diario del Año Hasta la Fecha
Oro Plata CobreOro VPD AHF Plata VPD AHF Cobre VPD AHF
Revisión Mensual de Metales
4
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
VPD
AH
F -C
ontra
tos
VPD
-C
ontra
tos
Futuros de Metales NYMEX - Volumen Promedio Diarioy Volumen Promedio Diario del Año Hasta la Fecha
Paladio Platino Paladio VPD AHF Paladio VPD AHF
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
Con
trato
s
Opciones - Volumen Promedio Diario
Platino Paladio Cobre Plata Oro
Revisión Mensual de Metales
5
0
5,000
10,000
15,000
20,000
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35,000
40,000
45,000
50,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
VPD
AH
F -C
ontra
tos
VPD
-C
ontra
tos
Opciones de Oro y Plata - Volumen Promedio Diarioy Volumen Promedio Diario del Año Hasta la Fecha
Plata Oro Oro VPD AHF Plata VPD AHF
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
Con
trato
s
Interés Abierto de los Futuros al Cierre del MesPaladio Platino Cobre Plata Oro
Revisión Mensual de Metales
6
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
Con
trato
sInterés Abierto de las Opciones al Cierre del Mes
Platino Paladio Cobre Plata Oro
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
Interés AbiertoVPD
Futuros de Oro - Volumen Promedio Diario (VPD) e Interés Abierto
VPD Total Interes Abierto
Revisión Mensual de Metales
7
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100,000
150,000
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250,000
0
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120,000
140,000
160,000
Interés AbiertoVPD
Futuros de Plata - Volumen Promedio Diario (VPD) e Interés Abierto
VPD Total Interes abierto
0
50,000
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150,000
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250,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
Interés AbiertoVPD
Futuros de Cobre - Volumen Promedio Diario (VPD) e Interés Abierto
VPD Total Interés Abierto
Revisión Mensual de Metales
8
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Interés AbiertoVPD
Futuros de Platino - Volumen Promedio Diario (VPD) e Interés Abierto
VPD Total Interés Abierto
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Interés AbiertoVPD
Futuros de Paladio - Volumen Promedio Diario (VPD) e Interés Abierto
VPD Total Interés Abierto
Revisión Mensual de Metales
9
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10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
Con
trato
sOpciones de Oro - Volumen Promedio Diario Electrónico
VPD Total VPD Electrónico % de Volumen Electrónico
0%
10%
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100%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Con
trato
s
Opciones de Plata - Volumen Promedio Diario ElectrónicoVPD Total VPD Electrónico % de Volumen Electrónico
Revisión Mensual de Metales
10
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Futuros de Oro - Mes Spot - Volatilidad Histórica de 20 Días
0%
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Futuros de Plata - Mes Spot - Volatilidad Histórica de 20 Días
Revisión Mensual de Metales
11
0%
20%
40%
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100%
120%
Futuros de Cobre - Mes Spot - Volatilidad Histórica de 20 Días
0%
10%
20%
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40%
50%
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Futuros de Platino - Mes Spot - Volatilidad Histórica de 20 Días
Revisión Mensual de Metales
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10%
20%
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100%
Futuros de Paladio - Mes Spot - Volatilidad Histórica de 20 Días
5%
10%
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20%
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35%
40%
45%
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
VolatilidadPrecio de liquidacion
Futuros de Oro - Mes Spot, Volatilidad Histórica y Implicita de 20 DíasPrecio de liquidación Volatilidad historica Volatilidad implícita
Revisión Mensual de Metales
13
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
Con
trato
s
Hora de New York
Promedio Volumen Total por Hora - Horario Completo de Operación - Diciembre 2016
Futuros de Cobre
Opciones de Plata
Futuros de Plata
Opciones de Oro
Futuros de Oro
0
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4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Con
trato
s
Hora de New York
Promedio Volumen Total por Hora - Horario Fuera del Mercado EE.UU. - Diciembre 2016
Futuros de Cobre
Opciones de Plata
Futuros de Plata
Opciones de Oro
Futuros de Oro
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14
0
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1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500C
ontra
tos
Hora de New York
Promedio Volumen Total por Hora - Horario Completo de Operación - Diciembre 2016
Futuros de Paladio
Futuros de Platino
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Con
trato
s
Hora de New York
Promedio Volumen Total por Hora - Horario Fuera del Mercado EE.UU. - Diciembre 2016
Futuros de Paladio
Futuros de Platino
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15
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10%
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40%
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0
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100,000
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Inte
rés
Abie
rto-C
ontra
tos
Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Oro
Swap Dealers Managed Money% Swap Dealers % Managed Money
* Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC.
0%
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Inte
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Abie
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Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Plata
Swap Dealers Managed Money% Swap Dealers % Managed Money
* Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC.
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Inte
rés
Abie
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ontra
tos
Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Cobre
Swap Dealers Managed Money% Swap Dealers % Managed Money
* Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC.
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