Evolución de Mercado
Julio 2020
Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados julio 2020– Con Simultáneas y Repos
22Hasta el 31 de julio de 2020
Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados julio 2020- Sin Simultáneas y Repos
33Hasta el 31 de julio de 2020
Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: Estandarizados julio 2020
44Hasta el 31 de julio de 2020
Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: No Estandarizados julio 2020 – Con Simultáneas y Repos
55Hasta el 31 de julio de 2020
Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: No Estandarizados julio 2020 – Sin Simultáneas y Repos
66Hasta el 31 de julio de 2020
Informe de la Administración
• Gestión de Operaciones
– Evolución Número de Miembros
7Hasta el 31 de Julio de 2020
Informe de la Administración
• Gestión de Operaciones
−Evolución de Operaciones de Mercado y de Registro
8Hasta el 31 de Julio de 2020
% Crecimiento Anual Respecto a julio - 19
-9,34%
Informe de la Administración
9Hasta el 31 de Julio de 2020
• Gestión de Operaciones - Derivados
– Evolución de Operaciones de Mercado y de Registro
% Crecimiento Anual Respecto a julio - 19
19,39%
Informe de la Administración
10Hasta el 31 de Julio de 2020
• Gestión de Operaciones
–Operaciones Simultáneas SEN y MEC
Informe de la Administración
• Gestión de Operaciones
– Operaciones Repo
Participación de 10 SCB
Total de operaciones repo
JuLio-20: 550
11Hasta el 31 de Julio de 2020
Informe de la Administración
12Hasta el 31 de Julio de 2020
• Posición Abierta
– Evolución Posición abierta
% Crecimiento anual respecto a agosto - 19
4,7%
Segmento Producto
Posición
Abierta
Valorada
%
Participación
Valor garantías
exígidas por
fluctuación
% Participación
Garantías exígidas (B / A*2)
Forward NDF (USD/COP) 26.606.246 44,05%
Futuro y Mini Futuro de Tasa
de Cambio Dólar/Peso1.921.006 3,18%
Opción sobre la TRM 4.890 0,01%
Subtotal Activos sobre
TRM28.532.143 47,24% 931.428 57,68% 1,63%
OIS IBR 8.797.260 14,57% 14.762 0,91% 0,08%
OIS IBR FORMACIÓN 4.634.804 7,67% 2.580 0,16% 0,03%
Futuro OIS 1.292.549 2,14% 2.907 0,18% 0,11%
Subtotal Activos sobre
Overnight Index Swap14.724.613 24,38% 20.248 1,25% 0,07%
Futuros sobre Acciones del
Índice COLCAP con
Liquidación por diferencias
15.074 0,02% 4.819 0,30% 15,98%
Futuros sobre Acciones del
Índice COLCAP con
Liquidación por Entrega
16.630 0,03% 6.955 0,43% 20,91%
Futuros y Mini Futro del
Índice Accionario COLCAP14.020 0,02% 2.243 0,14% 8,00%
Subtotal Activos sobre
Acciones45.724 0,08% 14.017 0,87% 15,33%
Futuros sobre Títulos TES de
Referencias Específicas2.858.309 4,73% 78.544 4,86% 1,37%
Futuro y Mini Futuro sobre
Electricidad Mensual5.770 0,01% 2.433 0,15% 21,09%
Total Derivados 46.166.559 76,44% 1.046.671 64,81% 1,13%
Repos 218.940 0,36% 35.571 2,20% 8,12%
TTV´s 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
Total Renta Variable 218.940 0,36% 35.571 2,20% 8,12%
IRS 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
OIS 1.662.500 2,75% 19.171 1,19% 0,58%
Total Swaps 1.662.500 2,75% 19.171 1,19% 0,58%
Renta Fija Simultáneas 12.350.526 20,45% 513.476 31,80% 2,08%
60.398.525 100% 1.614.889 100% 1,34%
Swaps
Total
Derivados
financieros
931.428 57,68% 1,63%
Renta Variable
Informe de la Administración
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• Posición Abierta Swaps
– Evolución Posición abierta
*Valor en Millones COP
Hasta el 31 de Julio de 2020
Plazo al
VencimientoVolumen Julio Posición Abierta Garantía Exigida
0 - 1 Año - -
1 - 2 Años - 667.000
2 - 5 Años 51.000 673.000
5 - 10 Años 42.000 322.500
10 - 15 Años - -
Total 93.000 1.662.500
19.171
• Posición Abierta
– Evolución Posición Abierta vs Importe en efectivo - Repos
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14Hasta el 31 de Julio de 2020
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