PRESENTACIONES SOBRE LA REGULACIÓN INTERNACIONAL Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL PERÚ Y LATINOAMÉRICA

12011 Enero 2011Tema y/o Evento:

Basilea III: Principales Cambios Propuestos para el Marco Regulatorio Internacional

Expositor: Manuel LuyLugar: FELABAN. PerúEnero 2011Tema y/o Evento:

Presentación de Norma Pre-Publicada: Reglamento Para El Requerimiento de Patrimonio Efectivo Adicional

Expositor: Javier PoggiLugar: ASBANC. PerúEnero 2011Tema y/o Evento:

Desarrollos en la Norma de Requerimientos Adicionales de Capital

Expositor: Javier PoggiLugar: ASBA. Perú

22010 

 

Junio 2010Tema y/o Evento: Pruebas de stress de riesgo de crédito: El Caso Peruano

Expositor: Javier PoggiLugar: FSI-ASBA. Lima, Perú.2010Tema y/o Evento:

Consideraciones generales para una implementación práctica del Pilar II

Expositor: Javier PoggiLugar: ASBA. ChileFebrero 2010Tema y/o Evento: Proceso de implementación de Basilea II en el Perú

Expositor: Javier PoggiLugar: Superintendencia de Bancos de Panamá. Panamá, Panamá.

32009 

 

Setiembre 2009Tema y/o Evento: Peru: Basel II Implementation

Expositor: Michel CantaLugar: APECSetiembre 2009Tema y/o Evento: Situación de la normativa de provisiones y capital

Expositor: Michel CantaLugar: ASBANC. Lima, Perú.2009Tema y/o Evento: Impactos en la implementación de Basilea II

Expositor: Michel Canta

Lugar:

42006 

 

Diciembre 2006Tema y/o Evento:

Basel II implementation in Latin America. Accord Implementation Group - IRB validation outreach meeting

Expositor: Michel CantaLugar: Banco Central do Brasil. Río de Janeiro, BrasilOctubre 2006Tema y/o Evento: Basilea II: El Nuevo Acuerdo de capital. Reunión con ASBANC

Expositor: Javier Poggi y Michel CantaLugar: ASBANC. Lima, PerúOctubre 2006Tema y/o Evento:

Gestión integral de riesgos en el marco del Nuevo Acuerdo de Capital Basilea II

Expositor:

-Basilea II. El Nuevo Acuerdo de Capital - Javier Poggi y Manuel Luy-Basilea II. Impacto sobre las microfinancieras - Javier Poggi-Gestión Integral de Riesgos – Fundamentos - Diego Cisneros-Gestión de Riesgos de Operación - Alejandro Medina-Gestión de Riesgos de Crédito – Gregorio Belaúnde-Situación de los Supervisados y el Estándar Mínimo para estar en Basilea II – Eliana León-Financiamiento de Instituciones Microfinancieras en el Mercado de Capitales – Lorena Masías- Gestión de Riesgos de Mercado – Jorge Mogrovejo

Lugar:  Cusco, Perú5

2005 Noviembre 2005Tema y/o Evento:

III Seminario sobre Basilea II - MERCOSUR "Aplicación de Modelos Internos Sobre Riesgos de Crédito"

Expositor: Jakke Valakivi

Lugar:Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera. Montevideo, Uruguay

Julio 2005Tema y/o Evento: Enfoque y Supervisión en el Marco de Basilea II

Expositor: Javier PoggiLugar: Panamá, PanamáJulio 2005Tema y/o Evento: Presentación SBS de Panamá Basilea II: Avances y Retos del CEB

Expositor: Javier PoggiLugar: Panamá, PanamáJunio 2005Tema y/o Evento:

Seminario sobre Basilea II: "Las Implicancias de Basilea II en el Sistema Financiero Peruano". PROCAPITALES

Expositor: Jakke ValakiviLugar: Auditorio Interbank, PerúAbril 2005

Tema y/o Evento:

Basilea II: El Nuevo Acuerdo de Capital y su Impacto en la Actividad Bancaria. Congreso Bancario de Centro América, Panamá y República Dominicana

Expositor: Jakke ValakiviLugar: San Salvador, El Salvador

62004 Diciembre 2004

Tema y/o Evento:

Proceso de adecuación al Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea II y su impacto en el sistema financiero  peruano. Presentación ante el Congreso de la República

Expositor: Jakke ValakiviLugar: Lima, PerúDiciembre 2004

Tema y/o Evento:

Designing a Supervisory Framework under the Basel II Principles. Reunión de Alto Nivel sobre la Implementación de Basilea II en América Latina y el Caribe. ASBA - FSI

Expositor: Juan José Marthans / Jakke ValakiviLugar: MéxicoSetiembre 2004Tema y/o Evento: Seminario Diálogo Público y Privado: Implementación Basilea II

Expositor: Jakke ValakiviLugar: Santiago de Chile, ChileJulio 2004Tema y/o Evento:

Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea: Retos y Oportunidades para las Américas

Expositor: Juan José Marthans / Jakke ValakiviLugar: México, MéxicoMayo 2004

Tema y/o Evento:

Presentación sobre el Proceso de Implementación del Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II) en Reunión Plenaria, evento organizado por el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones FinancierasEnlace 1  | Enlace 2

Expositor: Javier PoggiLugar: Guatemala, GuatemalaMarzo 2004Tema y/o Evento:

Regulatory and Supervisory Trends in Micro-Banking: Examining Some Experiences in the Philippines and in Latin America

Expositor: Javier PoggiLugar: Sao Paulo, Brasil

72003 

 

Agosto 2003Tema y/o Evento: Basilea II: últimos avances del Perú

Expositor: Michel CantaLugar: Lima, Perú

GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVE

a) Regulación macroprudencial: Es un método de análisis económico que evalúa la solidez y la vulnerabilidad de un sistema financiero, centrándose en las instituciones financieras subyacentes en el sistema, que son las que pueden tener riesgo sistémico. Con este objetivo, se realizan pruebas de tensión y análisis de escenarios para ayudar a determinar la sensibilidad del sistema a las perturbaciones económicas.

b) Riesgo de Crédito.- Posibilidad de pérdida a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte del prestatario.c) Riesgo de Mercado.- Posibilidad de pérdidas en posiciones dentro y fuera del balance vinculadas a fluctuaciones en los precios de mercado. Como parte de este riesgo, se considera al riesgo de tasa de interés, riesgo de precio, riesgo cambiario y finalmente al riesgo de commodities.d) Riesgo operacional.- Posibilidad de ocurrencia de pérdidas debido a procesos inadecuados, fallas de personal, de tecnologías de información o eventos externos. Se considera también el riesgo legal, pero se excluye el riesgo estratégico y de reputación.

e) Exposición al riesgo de crédito.- Activos y contingentes sujetos a riesgo de crédito incluyendo sus rendimientos devengados y netos de ingresos diferidos. En el caso de los contingentes, la exposición se refiere al monto del contingente multiplicado por el respectivo factor de conversión crediticio de acuerdo a lo estipulado por el presente Reglamento. Esta definición no incluye a las exposiciones accionariales.

f) Riesgo de contraparte.-  Es la posibilidad que una de las partes de la operación pueda incumplir sus obligaciones antes que se liquiden los flujos de caja de la misma, lo cual podría generar una pérdida económica si las operaciones con la contraparte tienen un valor económico positivo al momento del incumplimiento. En las exposiciones con derivados este riesgo es bilateral, ya que el valor de mercado de la transacción puede ser positivo o negativo para cualquier contraparte. El valor de mercado es incierto y puede variar en el tiempo con el movimiento de los factores de mercado subyacentes.g) Exposición ante el incumplimiento (exposure at default, EAD).- Es la mejor estimación de la exposición cuando ocurra el evento de incumplimiento. Esta definición concierne tanto a las posiciones directas como a las contingentes.h) ICAAP: Es una aplicación del proceso interno de validación y medición de la suficiencia de capital de los bancos que requiere que estos identifiquen, cuantifiquen y agreguen todos los riesgos que pueden afectar a la institución.i) Probabilidad de incumplimiento (probability of default, PD): Probabilidad de ocurrencia del evento de incumplimiento.j) Pérdida dado el incumplimiento (loss given default, LGD): Estimación del porcentaje de la exposición ante el incumplimiento que no será recuperado producido el evento de incumplimiento. Es la pérdida económica tomando en consideración todos los factores relevantes, incluyendo efectos de descuentos importantes y costos directos e indirectos sustanciales relacionados con el cobro de la exposición.k) Pérdida esperada (expected loss, EL): Pérdida que se encuentra asociada a la marcha regular del negocio, resulta de multiplicar la PD por la LGD por la EAD.l) Pérdida no esperada (unexpected loss, UL): Es la máxima pérdida que enfrentaría la empresa dado un nivel de confianza estadístico asociado, descontada la pérdida esperada.