Mercados de DerivadosUNMSM - 2015

Mercados de Derivados

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOSFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

E.A.P.A. DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

"TAREA 03"

Curso: Mercado de Derivados

Profesor: Pachas

Alumnos:

- Farge Jurado, Jeannie

Semestre: X

Ciudad Universitaria, 03 de Octubre del 2015

UNMSM Página 1

Mercados de Derivados

TAREA Nº3

1. ¿exactamente cuánto del activo se entregará con un contrato, dónde se realizará la entrega y cuándo se hará?

2. ¿si el tamaño del contrato es muy pequeño, la transacción puede ser costosa, ya que hay un costo relacionado con cada contrato negociado, porque?

3. Si en un día el precio baja con relación al precio de cierre del día anterior en un monto igual al límite de precio diario, se dice que el contrato está en el límite inferior, cuales factores más se consideran para poder hablar de que le contrato esta en límite inferior?

4. ¿Cuándo podemos desarrollar o realizar un ajuste ajuste al mercado Si el saldo de la cuenta de margen cae por debajo del margen de mantenimiento?

5. ¿El precio de apertura representa los precios a los que se negociaban los contratos inmediatamente después de la apertura del mercado?

6. ¿El swap es una transacción financiera por la cual dos empresas acuerdan intercambiar flujos monetarios con el fin de reducir el costo financiero, cuáles serían los principales a considera?

7. ¿En las opciones al ejercer el derecho comprando o vendiendo los títulos que la opción le permite, dejar pasar la fecha de vencimiento sin ejercer la opción o venderla antes de su vencimiento en el mercado secundario?.

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