8/17/2019 Ejercicio de Swap

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EJERCICIO DE SWAP

1. Considerando un swap con tipo de IVA de 4 años, un Valor Nominal de$30.000, con una tasa fja del 5 ! una tasa "aria#le de 0,35adicional.

Calcule aplicando la %rmula&1 año ',(52años

',)0

3años

3,00

4años

4,00

Ls: *+

Tf: 0,05

Tv: 0,0035

VN: $30.000

Ls= (Tf – (Tv !A"#$#o%a&'' VN

s- 0,05 / 0,0035 0,0'(511230.000

s- $'.0(0,00

s- 0,05 / 0,0035 0,0')11230.000

s- $)55,00s- 0,05 / 0,0035 0,0311230.000

s- $4 5,00

s- 0,05 / 0,0035 0,0411230.000

s- $' 5,00

2. Considerando un swap con tipo de IVA de 5años, un Valor Nominal de$50.000, con una tasa fja del 3 ! una tasa "aria#le de 0,(adicional.

Calcule aplicando la %rmula&

1 año ',402años

(,30

3años

3,00

4años

3, 5

)años 4,'(Ls: *+

8/17/2019 Ejercicio de Swap

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Tf: 0,03

Tv: 0,00(

VN: $50.0000

Ls= (Tf – (Tv !A"#$#o%a&'' VN

s- 0,03 0,00( 0,0'411250.000

s- $665,00

s- 0,03 0,00( 0,0(3011250.000

s- $('5,00

s- 0,03 0,00( 0,0311250.000

s- $ '35,00s- 0,03 0,00( 0,03 511250.000

s- $ 5'0,00

s- 0,03 0,00( 0,04'(11250.000

s- $ 6 5,00